Return to search

Empregados alocam eficientemente sua poupança para aposentadoria? um estudo de caso para os funcionários da Souza Cruz S.A

Submitted by Vitor Souza (vitor.souza@fgv.br) on 2008-10-17T15:27:55Z
No. of bitstreams: 1
055204042-Tatiana_Coimbra.pdf: 292768 bytes, checksum: f1bfd26bd7e333c30122abfb314cef65 (MD5) / Approved for entry into archive by Francisco Terra(francisco.terra@fgv.br) on 2008-10-17T15:59:44Z (GMT) No. of bitstreams: 1
055204042-Tatiana_Coimbra.pdf: 292768 bytes, checksum: f1bfd26bd7e333c30122abfb314cef65 (MD5) / Made available in DSpace on 2008-10-17T15:59:45Z (GMT). No. of bitstreams: 1
055204042-Tatiana_Coimbra.pdf: 292768 bytes, checksum: f1bfd26bd7e333c30122abfb314cef65 (MD5) / A teoria de escolha do portfólio ótimo, desenvolvida a partir da análise da média-variância de Markowitz (1952) deu início ao estudo de vários destes conceitos. A conclusão definitiva deste modelo é que todos os investidores que levam somente em conta a média e o desvio padrão para análise dos investimentos terão o mesmo portfólio de ativos de risco. Investidores conservadores combinarão este portfólio com ativos livres de risco para compor uma carteira menos arriscada. Investidores moderados reduzirão a quantia em ativos livres de risco, aumentando, assim seu risco total. E investidores agressivos podem até contrair empréstimos para obter um portfólio mais arriscado. Os administradores financeiros têm, tradicionalmente, resistido ao simples conselho sobre investimentos embutido nesta teoria. Esta resistência pode, até certo ponto, ser justificada pela necessidade de cada investidor construir seu portfólio refletindo suas preferências e necessidades particulares. Portanto, a gestão da riqueza é um processo direcionado pelas necessidades do indivíduo e não pelos produtos disponíveis. Logo, a análise acadêmica tradicional de escolha do portfólio ótimo precisa ser modificada com o intuito de tratar tais individualidades. O objetivo deste trabalho é usar a base de dados para comparar os resultados empíricos sobre alocação de portfólio à luz da teoria de investimentos com os resultados obtidos através de um questionário respondido pelos funcionários da Souza Cruz, onde utilizaremos um modelo de regressão ordered probit, que prevê a separação em três níveis, dependentes entre si.

Identiferoai:union.ndltd.org:IBICT/oai:bibliotecadigital.fgv.br:10438/2091
Date17 October 2008
CreatorsCastello Branco, Tatiana Coimbra
ContributorsEscolas::EPGE, FGV, Silveira, Marcos Antonio Coutinho da
Source SetsIBICT Brazilian ETDs
LanguagePortuguese
Detected LanguagePortuguese
Typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/masterThesis
Sourcereponame:Repositório Institucional do FGV, instname:Fundação Getulio Vargas, instacron:FGV
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

Page generated in 0.002 seconds