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[en] ANALYSIS AND DEVELOPMENT OF A STAR-TREE MODEL ESTIMATION SOFTWARE / [pt] ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE ESTIMAÇÃO DE MODELOS DA CLASSE STAR-TREEBERNARDO DA ROCHA SPINDEL 10 September 2009 (has links)
[pt] Na análise de séries temporais, os modelos lineares amplamente
difundidos e utilizados, como regressões lineares e modelos auto-regressivos, não
são capazes de capturar sua natureza muitas vezes não-linear,oferecendo
resultados insatisfatórios. Séries financeiras, por exemplo, apresentam este tipo de
comportamento. Ao longo dos últimos anos, houve o surgimento de muitos
modelos não lineares para análise de séries temporais, tanto estatísticos como de
inteligência computacional, baseados em redes neurais. Esta dissertação se propõe
a analisar a performance do modelo STAR-Tree sob diversos cenários de
conFiguração, parametrização e metodologias de estimação. Esta classe de
modelos subdivide os dados de uma série temporal em regiões distintas que
atendem critérios especificados em funções chamadas de pertinências. A cada
região é atribuído um modelo linear auto-regressivo. Cada dado estimado pode
estar em alguma das regiões com algum grau de pertinência determinado pelas
funções fornecidas pelo modelo principal. Fatores como a proximidade das
regiões, a suavidade das funções de pertinência e a falta de diversidade nos dados
podem dificultar a estimação dos modelos. Para avaliar a qualidade das
estimações sob os diversos cenários, foi construído um sistema capaz de gerar
séries artificiais, importar séries externas, estimá-las sob a modelagem STAR-Tree,
e gerar simulações de Monte Carlo que avaliam a qualidade da estimação de
parâmetros e a capacidade de detecção das estruturas de árvore do modelo. Ele foi
utilizado como ferramenta para realizar as análises presentes na dissertação, e
permitiu que se testassem diferentes conFigurações de métodos e parametrizações
com facilidade. / [en] In time series analysis, linear models that have been broadly used, such as
linear regressions and auto-regressive models, are not able to capture the some
times non linear nature of some data, offering poor estimation results. Financial
series, for instance, show that kind of behavior. Over the last years, a great
number of non linear models have been developed in order to analyze time series,
some of them statistical, others based on computational intelligence techniques
such as neural networks. The purpose of this dissertation is to analyze the
performance of the STAR-Tree model under distinct scenarios that differ in model
specification, parameterization and estimation methodologies. This class of
models splits time series data into individual regions which fulfill the criteria set
up by functions called pertinences. A linear model then is selected for each one of
those regions. Each estimated data point can belong to one of the mentioned
regions with some degree of pertinence, supplied by the above mentioned
pertinence functions. Aspects like the proximity between regions, the smoothness
of the pertinence functions and the lack of diversity in real data can significantly
affect the estimation of models. In order to evaluate the quality of the estimations
under the different proposed scenarios, a software was developed with the
capabilities of generating artificial time series, importing external series,
estimating them under the STAR-Tree model, and generating Monte Carlo
simulations that evaluate the quality of parameter estimation and the tree structure
detection capability of the model. The software was used as the single tool to
generate this dissertation’s analyses, and allowed that different model
specifications and methods could be tested without difficulty.
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[en] NEW PROFILE FOR AN ELECTRIC ENGINEER IN THE BEGINING OF THE 21ST CENTURY / [pt] NOVO PERFIL DO ENGENHEIRO ELETRICISTA NO INÍCIO DO SÉCULO XXISINVAL ZAIDAN GAMA 02 September 2003 (has links)
[pt] Este trabalho contempla o estudo das propostas REENGE
para
o perfil de formação do engenheiro, analisando sua
fundamentação diante das mudanças estruturais do setor
elétrico brasileiro; e pesquisa as necessidades de
formação
do engenheiro eletricista na visão do mercado de trabalho
do mesmo setor, através de pesquisa de campo.
Baseado no confronto das opiniões assim levantadas, o
trabalho estabelece um perfil de formação do engenheiro
eletricista, informado pela visão de futuro da academia e
pelas necessidades dos integrantes do mercado de trabalho,
fornecendo subsídios para que as diversas instituições de
ensino superior estabeleçam seus perfis de formação
particulares, conforme estabelecem as Diretrizes
Curriculares Nacionais do Curso de Engenharia.
O perfil de formação indicado não se restringe a uma
lista
de conteúdos, e sim a uma abordagem diferente de
transmissão de Saberes, onde um conjunto de
conhecimentos,
habilidades e atitudes necessários para as competências
desejáveis é indicados. / [en] This work covers the studies of the REENGE proposals for
knowledge background of an engineer background, analyzing
its statements on the electric sector structural changes;
and it focus the background needs for an electric engineer
using the market view of the same sector, throughout field
research. Based on the opinions check that came up, the
work establishes a background profile for the electric
engineer, formed by the academy future vision and the needs
of the integrants of the labor market, giving support for
many higher education institutions to establish its
particular profile background, as the national Curriculum
directions for the electric engineer course are established.
The background profile indicated is not limited to a list
of content, it is a different knowledge transference
approach, in which knowledge, skills and attitudes for the
necessary desired competence are indicated.
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[en] BIFUEL CONVERSION OF THERMAL POWER PLANTS UNDER UNCERTAINTY: A REAL OPTIONS APPROACH / [pt] CONVERSÃO DE TERMELÉTRICAS PARA BI-COMBUSTÍVEL EM AMBIENTE DE INCERTEZA: UMA ABORDAGEM POR OPÇÕES REAISWALLACE JOSE DAMASCENO DO NASCIMENTO 16 April 2009 (has links)
[pt] No Brasil, apesar da predominência da participação de usinas hidrelétricas no
parque gerador, há alguns anos, devido ao Programa Prioritário de Termeletricidade
(PPT), foram implantadas diversas centrais termelétricas movidas a Gás Natural. Muitas
são as incertezas apresentadas aos agentes do Setor de Energia Elétrica no Brasil, e mais
um risco tem ameaçado estas usinas: a oferta de Gás Natural. A conversão das usinas para
bicombustível, possibilitando a utilização de Óleo Diesel como combustível alternativo,
surgiu como opção para eliminar este risco. Face às diversas incertezas apresentadas, as
técnicas tradicionais de análise econômico-financeira se mostram limitadas para avaliar
este investimento e as flexibilidades operacionais, sendo proposto que estas avaliações
sejam feitas a partir da Teoria de Opções Reais, que consegue tratar as incertezas e
flexibilidades mais adequadamente. As opções operacionais (gerar com Gás Natural ou
com Diesel) podem ser vistas como uma seqüência de opções européias de compra
(European call option), considerando a conversão como uma opção de mudança de
insumo (switch-input Real Option) oferecida ao agente proprietário da usina. O objetivo
maior deste trabalho é valorar esta opção para uma térmica instalada no subsistema
Sudeste do Brasil, indicando, para cada caso, o prêmio que o agente estaria disposto a
pagar pela tecnologia de conversão. Como método de avaliação, são utilizadas
Simulações de Monte Carlo, a partir do modelo proposto de remuneração da usina, com
as variáveis e incertezas associadas: níveis de despacho e contratação, preço do contrato e
preço spot da energia elétrica, considerando que os custos variáveis unitários de geração (custos dos combustíveis) futuros seguem um processo estocástico de Movimento
Geométrico Browniano (MGB), além da possível penalidade paga pela usina a ANEEL
no caso de ser chamada a despacho pelo ONS e não gerar por falta de combustível. Por
fim, algumas análises de sensibilidade são apresentadas. / [en] In Brazil, despite the predominant participation of hydro power plants, some
years ago, due to Thermo Power Priority Program (PPT), a large number of Natural Gaspowered
plants were implanted. A lot of uncertainties are imposed to the players in the
Brazilian Power Market, and one more risk arises: the Natural Gas offer. The bi-fuel
conversion arises as an option to rule out this risk, since it allows the use of diesel as
alternative fuel to the plant. Because of the many uncertainties presented, traditional
techniques of economics and financial analysis are limited to value this investment and its
operational flexibilities. Real Options Theory is proposed to value this investment, since
it is able to deal more appropriately with the uncertainties and flexibilities. Operational
options can be seen as a sequence of European Call Options, considering the conversion
as a Switch-Input Real Option offered to the Thermo Power Plant’s owner. The main
objective of this paper is to increase this option’s value, to a plant located in the Brazilian
Southeast Subsystem, indicating in each case, the premium that the player would be
willing to pay for the conversion technology. Monte Carlo Simulation was used as a
valuation method, for the plant’s cash-flow model, considering the following variables
and uncertainties: dispatch and contract level, contract energy and spot prices. Fuel costs
are assumed to follow a Brownian Geometric Motion. The possibility of payment of fines
to the Eletricity Regulatory Agency (ANEEL) in case of the power plant be dispatch by
the Brazilian ISO (ONS) and not delivery energy to the system because of fuel constraints
is also considered. Finally, we present sensitivity analysis.
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[en] TECHNICAL E LEGAL ASPECTS RELATED TO THE EXPANSION PLANNING OF ELECTRICAL SYSTEMS IN THE BRAZILIAN NEW INSTITUTIONALONAL FRAMEWORK / [pt] ASPECTOS TÉCNICOS E LEGAIS ASSOCIADOS AO PLANEJAMENTO DA EXPANSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO NOVO CONTEXTO REGULATÓRIO BRASILEIROMARCIO PEREIRA ZIMMERMANN 27 March 2008 (has links)
[pt] Até meados da década de 90 o setor elétrico brasileiro era
constituído predominantemente por empresas verticalmente
integradas, com controle estatal, federal ou estadual. A
partir do ano de 1995, seguindo uma tendência
internacional, começou a ser implantada uma reforma do
modelo então vigente, com a promulgação da Lei n. 9.074.
Com essa lei, foram dados os primeiros passos na direção de
introduzir a competição na geração e na comercialização de
energia elétrica, bem como iniciou-se o processo de
privatização da distribuição. No ano seguinte foi criada a
Agência Nacional de Energia Elétrica. Em 1998, como
resultado do Projeto de Restruturação do Setor Elétrica (RE-
SEB), a Lei n. 9.648 instituiu o Mercado Atacadista de
Energia, e fez surgir um novo tipo de agente - os
comercializadores. Além disso, esta lei estabeleceu o
Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS. Assim, sem
entrar no mérito de se analisar a eficiência, pode-se
afirmar que no marco regulatório anterior (oriundo do
projeto RESEB) as questões da operação eletro-energética,
bem como da comercialização de energia elétrica, ficaram
bem delineadas. Entretanto, a função planejamento ficou
para ser discutida e detalhada em uma segunda etapa, que
não aconteceu. Na realidade, ocorreu uma mudança da
estrutura que dava suporte ao planejamento setorial. Foi
extinto o Grupo Coordenador do Planejamento dos Sistemas
Elétricos (GCPS), coordenado pela ELETROBRÁS, e em seu
lugar, instituiu-se o Comitê Coordenador do Planejamento da
Expansão dos Sistemas Elétricos (CCPE), na esfera do MME.
Também, conferiu-se ao planejamento da expansão da geração
e da transmissão um caráter indicativo. Essas mudanças,
associadas à instabilidade que se verificou nas equipes
responsáveis pela elaboração do planejamento, nos últimos
anos, reduziram, na prática, a eficácia dessa função. Com o
novo marco regulatório, consubstanciado pelas Leis no.
10.847 (criação da Empresa de Pesquisa Energética - EPE) e
10.848 (Nova Lei de Comercialização de Energia), de 15 de
março de 2004, ocorreu o resgate dessa importante função
integradora, atualmente em fase de consolidação e por meio
do Decreto n. 5.267 houve a reestruturação do Ministério
de Minas e Energia, com a criação de uma Secretaria de
Planejamento e Desenvolvimento Energético que coordenasse
este processo, a qual veio instrumentar o MME, para que o
art. 174º da Constituição Federal efetivamente fosse
implementado, já que planejamento é função indelegável do
Governo. Este trabalho tem dois objetivos básicos: (i)
descrever os principais aspectos do ordenamento regulatório
vigente para o setor elétrico brasileiro, analisando as
diversas leis e decretos e suas sucessivas atualizações,
destacando o papel das instituições criadas e
contextualizando a importante função do planejamento
setorial; e (ii) analisar a questão do planejamento
energético no marco regulatório mais recente, com ênfase no
setor elétrico, destacando as responsabilidades pela
condução do processo de planejamento, as etapas de
implementação, a inter-relação do setor elétrico com os
demais setores energéticos, bem como os aspectos técnicos,
econômicos e metodológicos associados nos horizontes de
curto (10 anos) e longo (30 anos) prazos. / [en] From the Law nº 9,074, issued in 1995, the Brazilian
electrical sector experienced the starting of a reform in
its institutional framework. Following an international
trend, this law introduced the competition in the
generation and commercialization areas, as well as started
the privatization process of the distribution companies. In
the following year, the electrical sector regulatory agency
was created. In 1998, as a result of the Electrical Sector
Restructuring Project (RE-SEB), the Law nº 9,648 set the
Wholesale Energy Market, e a new type of agent emerged -
the trading companies. Besides that, this law created the
Independent System Operator. Therefore, without analyzing
how efficient it was, one can state that in the
institutional framework introduced by the RE-SEB Project,
the issues related with system operation and energy trading
were well defined. On the other hand, the expansion
planning aspects were neglected and left to be discussed
and detailed in a second phase, which did not take place.
Actually, a change on the institutional arrangement that
supported the expansion planning activities was introduced:
The Electrical System Planning Coordination Group (GCPS),
chaired by ELETROBRÁS, was replaced by the Electrical
System Expansion Planning Coordination Council (CCPE), now
under the MME. Also, the generation expansion planning
became indicative. These changes, associated to the
irregularity of the staff in charge of the planning
studies, led to the decrease of the effectiveness of this
important function in the last years. However, the new
institutional framework put in place in 2004 with the Laws
no. 10,847 (establishment of Empresa de Pesquisa
Energética - EPE) and 10,848 (New Energy Trading Law)
promoted the renovation of this very import integrating
function, which is now in a consolidation phase. This work
has two basic objectives: describe the main aspects of the
electrical sector legal framework, analyzing the several
laws and decrees and their updating, highlighting the new
institutions and the important function of the expansion
planning; and (ii) analyze the issue of the energy planning
in the new institutional framework, with emphasis in the
electrical sector, stressing the roles of the institutions
involved in the planning process, the implementing phases,
the interface between the electrical sector and the other
energy sectors, as well as the technical, economic and
methodological aspects associated to the short (10 years)
and long (30 years) term planning horizons.
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[en] CERTAINTY EQUIVALENT AND RISK MEASURES IN ELECTRICAL ENERGY TRADE DECISIONS / [pt] EQUIVALENTE CERTO E MEDIDAS DE RISCO EM DECISÕES DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICAALEXANDRE STREET DE AGUIAR 25 March 2008 (has links)
[pt] Em problemas de decisão sob incerteza que dependam da
preferência entre
fluxos multi-período, como é o caso dos problemas de
comercialização de
contratos de energia elétrica no Brasil, o agente deve
saber expressar sua
preferência por diferentes distribuições em cada período
e,
além disso, deve
também especificar uma preferência entre períodos.
Classicamente a abordagem
utilizada é definir um funcional de preferência de von
Neumann e Morgenstern
separável entre os períodos, composto pela soma da
esperança de utilidades que
modelam a preferência em cada período. Então, para
expressar a preferência entre
períodos, esta soma é ponderada por um fator de desconto
que visa expressar a
impaciência do agente no consumo entre os períodos. Nesta
abordagem, a
especificação do fator de desconto torna-se uma tarefa
bastante subjetiva, uma vez
que estamos ponderando utilidades esperadas e não valores
monetários. Devido a
essa subjetividade e da dificuldade de se especificar a
própria função utilidade de
cada período, os grupos de finanças divergiram para uma
abordagem mais
pragmática, baseada na análise e controle dos riscos
assumidos em suas decisões.
Neste sentido, a empresa que busca maximizar a
expectativa
de lucro, especifica
em valores monetários, um conjunto de restrições sobre as
perdas que esta está
disposta a incorrer, baseando-se para isso em suas
probabilidades de ocorrência.
Assim, durante as ultimas quatro décadas, muitas
pesquisas
e desenvolvimentos
foram realizados nesta área, no sentido de se estabelecer
medidas de risco que
proporcionassem propriedades desejáveis para essa classe
de
problemas. Desta
forma, criou-se um gap entre as duas abordagens,
financeira
e econômica, as
quais possuem raízes em comum: modelar o comportamento de
agentes frente ao
risco. Assim sendo, esta tese tem três objetivos: (i)
propor uma abordagem
alternativa para o uso de funções utilidades em problemas
de comercialização de
energia elétrica multi-período, baseada no valor presente
dos equivalentes certos
de cada período; (ii) mostrar como tal abordagem pode ser
modelada
matematicamente e formulada através de um problema de
programação linear
inteira mista (PLIM) ao considerarmos uma função
utilidade
linear por partes, e
(iii) mostrar a conexão entre a teoria de utilidade e
problemas de maximização da
renda esperada sujeito a restrições de risco do tipo
alfa-CVaR. / [en] In decision under uncertainty problems that depend on multi-
period
preferences, as the case of trading electricity contracts
in Brazil, agents should
expresses their inter and intratemporal preferences. The
classical economical
approach is to define a time separable von Neumann and
Morgenstern utility
functional. This functional is composed by the sum of the
expected utility of each
period times an impatience factor that should express the
agent`s intertemporal
preference. This approach demands the specification of a
subjective impatience
factor, which should weight utilities units. Due to this
subjectiveness and its
estimation difficulties, the applied financial groups
started to develop more
pragmatic approaches based on risk control. In this sense,
companies that
maximize expected profit will impose constraints on
acceptable losses using
estimated occurrence probabilities of different outcomes.
In this sense, the
economical and applied financial approaches have been
diverging in the last four
decades and, during this time, many studies and
developments have been done in
the risk metrics field to generate and prove stability and
coherence properties for
the proposed metrics. This thesis has three main
objectives: (i) propose an
alternative approach for multi-period decisions problems
based on the present
value of the certainty equivalent of each period; (ii) show
how this approach can
be modeled as a mixed integer linear programming problem
(MILP) when
adopting a piecewise linear utility function; and (iii)
provide connections between
utility theory and expected maximization problems
constrained to alpha-CVaR risk
metrics.
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[en] BIDDING STRATEGIES IN AUCTIONS FOR ENERGY CALL OPTIONS / [pt] ESTRATÉGIA DE OFERTA EM LEILÕES DE OPÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICABERNARDO VIEIRA BEZERRA 16 October 2006 (has links)
[pt] Diversos países vêm utilizando leilões de contratos como
mecanismos para
induzir à expansão da oferta do sistema elétrico. Em sua
grande maioria, o tipo de
contrato licitado é um contrato financeiro do tipo
forward. Mais recentemente, o
uso de contratos de opção vem sendo utilizado. No caso do
Brasil, os contratos de
opção de compra de energia elétrica, também conhecidos
como contratos por
disponibilidade, vêm sendo licitados pelas distribuidoras.
Nestes leilões, o
vendedor (gerador) participante realiza ofertas
simultâneas do prêmio da opção e
de seu strike price. Dessa forma, um primeiro desafio é a
comparação entre
opções com distintos strikes e prêmios. Para um gerador
termoelétrico, o desafio
subseqüente é como realizar estratégias de ofertas nestes
leilões que maximize o
retorno do agente, que o torne competitivo e que satisfaça
seu perfil de risco. O
objetivo desta dissertação de mestrado é desenvolver uma
metodologia para
determinar a estratégia de oferta de termelétricas em
leilões de venda de contratos
de opção de compra de energia elétrica. Inicialmente, será
apresentado o critério
de comparação das opções com distintas características. Em
seguida, será
estudado o problema de determinar o binômio prêmio de
risco e o preço de
exercício que devem ser ofertados, visando maximizar a
competitividade do
projeto no leilão. Adicionalmente, serão analisadas a
influência de incerteza no
fornecimento de combustível (que introduz incerteza no
custo variável de
produção) e o perfil de aversão a risco do gerador.
Exemplos e estudos de caso
serão ilustrados para uma termelétrica bicombustível com
incerteza na
disponibilidade de gás natural. / [en] The use of a contract auction scheme to induce the
electricity system
expansion is been carried out worldwide. In most of the
cases, the auctioned
contract is a financial forward contract. More recently,
option contracts are been
implemented. In Brazil, energy call options, also known as
availability
contracts, are offered to distribution companies in an
auction scheme. On these
auctions, the seller (generator) bids both the strike
price and the option premium.
Consequently, the first challenge is how to compare call
options with different
strikes and premium. From a thermo electrical generator
point of view, the second
challenge is how to develop a bidding strategy which
maximizes its revenue,
competitiveness and taking into account the risk-averse
behavior. The objective of
this thesis is to develop a methodology for bidding
strategies for a thermal plant in
auctions for long-term electricity call options.
Initially, the problem of comparing
call options with different strikes, quantities and
premium will be addressed and
the solution adopted will be described. We then analyze
the optimum bidding
strategy, which determinates the premium and strike bids
that maximizes the
generator competitiveness, taking into account the risk
aversion of the generator.
Additionally, the cost uncertainty influence will be
analyzed (which introduces
variable cost uncertainty). Examples and case studies are
presented with data from
the Brazilian system for a dual-fuel generator with
natural gas availability
uncertainty.
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[en] MODIFIED INTERPOLATION OF LSFNULLS / [pt] INTERPOLAÇÃO MODIFICADA DE LSFNULLSCARLOS ROBERTO DA COSTA FERREIRA 25 October 2006 (has links)
[pt] Os novos serviços de telecomunicações têm impulsionado o
desenvolvimento de melhorias nos algoritmos de codificação
de voz, devido à
necessidade de se melhorar a qualidade da voz codificada,
utilizando a menor taxa
de transmissão possível. Esta dissertação analisa e
propõem melhorias em um
método para o ajuste de parâmetros LSFs de modo a torná-
los mais precisos,
minimizando as perdas no processo de interpolação de LSFs
codificadas. Com
isso, a percepção de qualidade da voz sintetizada na saída
do decodificador é
aumentada, sem que seja necessário aumento da taxa de
transmissão. É
apresentada de modo detalhado toda a dedução matemática do
método citado.
Para a avaliação de desempenho das melhorias propostas, o
processo de ajuste é
implementado em um codificador a taxas médias inferiores a
2 kb/s. Os resultados
confirmam que é possível obter redução significativa nas
medidas de distorção
com a utilização do ajuste de LSFs. / [en] The new telecommunications services have been pushing
forward the
development of improvements in speech coding, because of
the need to improve
coded speech quality, using the smallest transmission rate
possible. This
thesis analyzes and proposes improvements in a method to
adjust LSF parameters
so they get more accurate, minimizing the losses in the
coded LSFs interpolation
process. With this, the synthesized speech perceptual
quality
in the decoder exit is increased, without having to
increase the transmission rate.
The mathematical deduction of the method is presented in a
detailed way. To
evaluate the performance of the proposed improvements, the
adjust process is
implemented in a speech coder with mean rates less than 2
kb/s. The results
confirmed that is possible to obtain significant reduction
in distortion measures using the adjustment of LSFs.
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[en] IMPACTS DUE TO THE CREATION OF A SECONDARY MARKET OF NATURAL GAS / [pt] IMPACTOS DA CRIAÇÃO DO MERCADO INTERRUPTÍVEL DE GÁS NATURALANDRE GUSTAVO S TEIXEIRA MENDES 08 January 2007 (has links)
[pt] O desenvolvimento da indústria de Gás Natural pelo mundo
resultou em um processo de integração entre os setores de
gás natural e eletricidade em diversos países. Entretanto,
em alguns casos, como o Brasil, apesar de a demanda de gás
para uso convencional (industrial, comercial, residencial,
GNV) ter crescido a taxas relativamente altas, ela sozinha
ainda não justifica novos grandes investimentos na produção
e no transporte de gás. Verifica-se que, neste caso, o
setor de energia desempenha um papel indispensável por se
tratar do maior mercado potencial de gás natural, com a
escala suficiente para ser a âncora de demanda que
viabiliza os investimentos em produção e transporte do gás.
Todavia, devido à predominância hidrológica no sistema
elétrico Brasileiro, o despacho das térmicas é bastante
volátil e, por conseqüência, o consumo de gás das térmicas
é bastante variável. Assim, o produtor de gás está sujeito
a um fluxo de caixa muito volátil e incerto e cláusulas de
compra compulsória de gás (takeor-pay) e de remuneração do
custo da infra-estrutura (ship-or-pay) são observadas.
Enquanto estas cláusulas trazem certeza necessária para
viabilizar a produção, elas oneram excessivamente os custos
das Usinas Térmicas, que se vêem obrigadas a pagar pelo
combustível e, portanto, gerar, mesmo quando o preço da
energia esteja inferior ao seu custo marginal de produção.
Tendo em vista este cenário, foi recentemente discutida no
âmbito do Governo Federal a criação de um mercado flexível
de gás natural, onde contratos interruptiveis de gás
(lastreados no take-or-pay das térmicas) seriam fornecidos
a consumidores industriais. Nestes contratos, o
fornecimento seria interrompido se a Usina Térmica fosse
despachada. O objetivo desta tese é analisar a criação deste
mercado sob a ótica dos consumidores. Será verificada a
disposição a pagar por um contrato interruptível de gás
levando em consideração a incerteza associada ao
suprimento (que depende da prioridade de uso do gás pelas
térmicas) e o perfil de risco destes consumidores. / [en] With the development of the gas industry worldwide, a
process of strengthening the integration between the
natural gas and the electricity sectors is underway in
several countries. However, although gas demand has been
growing at relatively high rates, this demand growth solely
is unlikely to justify new large investments in gas
production and transportation. This means that the power
sector ends up being the largest potential market for
natural gas, with the needed scale to provide the necessary
anchor demand to spur these production and infrastructure
investments. The hydro predominance in the country creates
volatility on the dispatch of the gas-fired plants, which
ends up creating an undesirable (from the gas-sector point
of view) volatility in the natural gas consumption. Since
the gas-market is still incipient, gas contracts are
typically of long-term with high take or pay and ship or
pay clauses to ensure financing of the production-
transportation infrastructure. From the power sector point
of view, these clauses are undesirable: due to the
uncertainty of dispatch gas-based generators want to
negotiate a higher flexibility. As such, the aim of this
work is to determine the impacts due to the creation of a
flexible (secondary) gas market from the costumers´ point
of view. It will be also developed the costumers´ willto-
contract curve, which will take into account the
uncertainty of thermoelectric dispatch (that rules the gas
availability over this new proposed market) and the
risk-profile of costumers.
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[en] GSM COVERAGE SYSTEM PLANNING WITH REPEATERS / [pt] PLANEJAMENTO DE COBERTURA DE SISTEMAS GSM COM USO DE REPETIDORESBRUNO MAIA ANTONIO LUIZ 16 September 2002 (has links)
[pt] Este trabalho aborda a utilização de repetidores na
implantação de sistemas móveis celulares. Esta técnica
permite estender a cobertura dos sistemas móveis
celulares com baixo custo e curto tempo de implantação a
áreas ou ambientes onde a utilização de estações rádio base
seria dispendiosa ou demorada.O impacto da inclusão deste
elemento na interface rádio é detalhadamente analisada
visando obter uma metodologia para o seu dimensionamento e
para o cálculo das degradações produzidas na rede. É
apresentada ainda uma metodologia completa para projetos
com repetidores e descrita sua aplicação na implantação de
um sistema GSM. / [en] This work deals with the use of active repeaters in the
planning and deployment of cellular mobile systems. This
technique allows the extension of the coverage of the
cellular systems, with low cost and short building time, to
areas where the use of radio base stations would be costly
or difficult to implement.The impact of the inclusion of
the active element in the radio interface is analyzed in
full detail to provide methods for the calculation of the
degradations produced in the network. A complete design
methodology for projects with repeaters is also presented,
as well as a case study for a GSM system.
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[en] ENGINEERING FORMATION PROFILES: PERCEPTIONS OF EMPLOYERS, FORMER STUDENTS, TEACHERS AND STUDENTS OF PUC-RIO AND UERJ / [pt] PERFIS DE FORMAÇÃO EM ENGENHARIA ELÉTRICA: PERCEPÇÕES DOS EMPREGADORES, EGRESSOS, DOCENTES E DISCENTES DA PUC-RIO E UERJEVANDRO MENDES DA SILVA 24 June 2008 (has links)
[pt] Este trabalho apresenta os conhecimentos, as competências e
as atitudes importantes para o perfil do engenheiro
eletricista segundo a visão dos egressos (ex-alunos), dos
professores, dos alunos com matrícula ativa (do curso de
engenharia elétrica da UERJ e da PUC-Rio) e do mercado de
trabalho que tem contratado estes egressos.A pesquisa com
os egressos, os professores e os alunos realizou-se por
meio de questionários no período de dezembro de 2006 a maio
de 2007. O estudo com as empresas foi feito com entrevistas
realizadas no período de outubro de 2007 a janeiro de 2008.
As entrevistas foram realizadas após a análise dos
questionários para que fosse possível expô-los à crítica,
desvelando novas interpretações à luz da experiência
profissional dos entrevistados. Por outro lado, comparando
a diversidade dos pontos de vista coletados em entrevistas
dinâmicas, foi possível caracterizar de onde falam os
entrevistados - situando-os em relação às descrições
existentes da prática e da organização industrial. A partir
da análise dessas visões sobre o perfil do engenheiro e da
engenharia contemporânea é apresentada uma fundamentação
parcial (pois poucos setores empresariais foram
considerados) do currículo por competências e das
competências para a engenharia atualmente discutidas no
contexto brasileiro, além de algumas sugestões de caminhos
para a elaboração de um currículo de engenharia mais de
acordo com as atuais Diretrizes Curriculares Nacionais para
os cursos de engenharia. / [en] This work presents the knowledge, competences and attitudes
more relevant to the formation profile of eletrical
engineers following former students, students
with active registration and teachers from UERJ and PUC-Rio
electrical engineering courses, and also following the
working market employing the former students. A survey was
realized with former students, teachers and students of
these courses between December 2006 and May 2007. Some
interviews were realized with stakeholders from companies
employing the former students between October 2007 and
January 2008. These interviews were conducted after
the analysis of the survey results to expose them to
criticism from employers, to show new interpretations in
the light of the actual professional experience.
Moreover, comparing the diversity of points of view
collected in the interviews, it was possible to
characterize from where the respondents are talking -
placing them in relation to the existing descriptions of
industrial practice and organization. The analysis of these
visions about the formation profile of nowdays engineers
and contemporary engineering is presented as a partial
fondamentation (because few industrial sectors were
considered) for the engineering curriculum developed
by competences currently discussed in the Brazilian
context, as well as for some suggestions about ways to
establish an engineering curriculum in line with the
current National Curriculum Guidelines for engineering
courses.
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