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台灣股價波動之研究

張麗蕙, ZHANG, LI-HUI Unknown Date (has links)
近一、二年來台灣的股市蓬勃發展，投入股市的群眾驟增。但究竟是什麼因素在推動 著股價的波動？在此，我們將探討除了一般之基本分析，技術分析所提供的訊息外， 還有什麼其他的因素可能影響股價？希望以總體的觀點出發，用各種不同的角度來討 討論影響股價波動的因素。 我們將所欲研究的內容分成四大部分，茲分述如下： Ⅰ、定期公佈的總體經濟變數（加：貨幣供給額、通貨膨脹率…等）之統計值，仍是 對整個經濟情勢的評估，亦是投資者據以做決策的參考。所以，我們希望研究這些經 濟變數是否有左右股價的力量？ Ⅱ、在這個資訊發達的時代，國與國間的關係日趨密切，連帶地各國股市的發展亦息 息相關。我們選擇了紐約、東京、香港等地，探討這些地區股價的變動是否會影響至 台灣的股價？各國間的相關程度如何？ Ⅲ、資產市價應該要能反應“基本價值”（FUNDAMENTAL VALUE ），而台灣股票的市 價似乎超過其應有的“基本價值”太多了。因此，我們想利用“泡沫理論”（BUBBLE S THEORY）來檢定台灣股市是否存在有這種“自我預期實現”的泡沫現象？ Ⅳ、最後，擬利用變異數區間檢定（VARIANCE BOUND TEST ）來檢定台灣的股價是否過度波動，而不是一個“效率性”的市場。 我們將利用計量經濟模型來探討這些問題。希望找出那些因素可以用來解釋台灣股價 變動的情形。
台灣
股價
泡沬理論
波動
紐約
東京
香港
總體經濟

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