NDLTD Global ETD Search
  • Refine Query
  • Source
  • Publication year
  • to
  • Language
  • 1
  • 1
  • Tagged with
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • About
  • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
    Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.

Search results

Showing 1 to 1 of 1 (0.013 seconds)
1

台灣股價波動之研究

張麗蕙, ZHANG, LI-HUI Unknown Date (has links)
近一、二年來台灣的股市蓬勃發展，投入股市的群眾驟增。但究竟是什麼因素在推動 著股價的波動？在此，我們將探討除了一般之基本分析，技術分析所提供的訊息外， 還有什麼其他的因素可能影響股價？希望以總體的觀點出發，用各種不同的角度來討 討論影響股價波動的因素。 我們將所欲研究的內容分成四大部分，茲分述如下： Ⅰ、定期公佈的總體經濟變數（加：貨幣供給額、通貨膨脹率…等）之統計值，仍是 對整個經濟情勢的評估，亦是投資者據以做決策的參考。所以，我們希望研究這些經 濟變數是否有左右股價的力量？ Ⅱ、在這個資訊發達的時代，國與國間的關係日趨密切，連帶地各國股市的發展亦息 息相關。我們選擇了紐約、東京、香港等地，探討這些地區股價的變動是否會影響至 台灣的股價？各國間的相關程度如何？ Ⅲ、資產市價應該要能反應“基本價值”（FUNDAMENTAL VALUE ），而台灣股票的市 價似乎超過其應有的“基本價值”太多了。因此，我們想利用“泡沫理論”（BUBBLE S THEORY）來檢定台灣股市是否存在有這種“自我預期實現”的泡沫現象？ Ⅳ、最後，擬利用變異數區間檢定（VARIANCE BOUND TEST ）來檢定台灣的股價是否過度波動，而不是一個“效率性”的市場。 我們將利用計量經濟模型來探討這些問題。希望找出那些因素可以用來解釋台灣股價 變動的情形。
台灣
股價
泡沬理論
波動
紐約
東京
香港
總體經濟

Page generated in 0.0171 seconds