Made available in DSpace on 2014-06-12T15:52:00Z (GMT). No. of bitstreams: 2 arquivo3072_1.pdf: 2151220 bytes, checksum: b28a86f3cf1758147db2ac214690331d (MD5) license.txt: 1748 bytes, checksum: 8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33 (MD5) Previous issue date: 2010 / Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico / Os dados simbólicos apresentam, em sua estrutura, formas interessantes para se transformar grandes bases de dados clássicos em novos conjuntos de dados de tamanho reduzido, facilitando a manipulação e proporcionando novas técnicas de análise dos mesmos. No entanto, mesmo com os recentes avanços promovidos por pesquisadores nesta área, o volume de técnicas de manipulação e, consequentemente, de análise de dados simbólicos (ADS) ainda é incipiente. Uma série temporal do tipo intervalo (STI), no campo de dados simbólicos, pode ser definida como um conjunto de intervalos observados sequencialmente no tempo, em que cada intervalo é descrito por um vetor bidimensional com elementos em IR representados pelo limite superior e pelo limite inferior. O desenvolvimento de técnicas para previsão de STI é uma área de pesquisa muito promissora e os poucos resultados relatados na literatura surgiram muito recentemente. Nesta tese, estendemos técnicas clássicas de análise de séries temporais para descrição, modelagem e previsão de STI no domínio de ADS. Neste contexto, nós apresentamos técnicas para descrição de uma STI, envolvendo cálculo de estatísticas sumárias e representação gráfica dos dados. Na modelagem, apresentamos métodos que consistem na explicação do processo gerador da STI a partir de certo modelo, bem como métodos de estimação de parâmetros e métodos para avaliação da qualidade do modelo, em termos do ajuste

Orientadores: Fernando Jose Von Zuben, Clodoaldo Aparecido de Moraes Lima / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Eletrica e de Computação / Made available in DSpace on 2018-08-13T12:09:04Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PumaVillanueva_WilfredoJaime_M.pdf: 2240734 bytes, checksum: a645fed1284c994e9fa5a37d9bce0ccb (MD5) Previous issue date: 2006 / Resumo: A capacidade de aproximação universal apresentada por redes neurais artificiais foi explorada nos últimos anos junto a problemas de classificação e regressão de dados, envolvendo técnicas de treinamento supervisionado. No entanto, as redes neurais resultantes podem produzir queda de desempenho frente a amostras de teste. Esta é a principal motivação para o emprego de comitês de máquinas, na forma de um ensemble ou uma mistura de especialistas. Um ensemble toma propostas de solução completas para um problema e se ocupa em selecionar e combinar essas propostas na obtenção de uma única resposta. Já numa mistura de especialistas, cada especialista é responsável por parte do problema e os especialistas, assim como o módulo que decide qual especialista irá atuar em cada caso, são sintetizados simultaneamente. A aplicação de comitês de máquinas em predição de séries temporais indica que esta estratégia pode conduzir a ganhos de desempenho, quando comparado ao uso de um único preditor e considerando vários casos de estudo. Ainda no contexto de predição, foram investigadas duas técnicas para seleção de variáveis, além de ser avaliado o desempenho de duas propostas de partição da série temporal em conjuntos de treinamento, validação e teste. Os resultados de teste de significância do ganho de desempenho permitem apontar uma técnica de seleção e uma proposta de partição como as mais indicadas / Abstract: The universal approximation capability presented by artificial neural networks has been explored in recent years to solve classification and regression problems, using the supervised learning framework. However, the resulting neural networks may present degradation of performance when the test dataset is considered. This is the main motivation for the use of committee machines, in the form of an ensemble or a mixture of experts. An ensemble takes full-solution proposals and tries to select and combine them toward a single response. In the realm of a mixture of experts, each expert is devoted to a parcel of the original problem, and the experts, together with the module that allocates the individual role for each expert, are synthesized simultaneously. The application of committee machines to time series prediction indicates that these machine learning strategies can promote improvement in performance, when compared to the use of a single predictor and taking several case studies. Still in the context of prediction, two techniques for variable selection have been investigated, and two proposals for the partition of the time series in training, validation, and test datasets have been compared. The results in terms of test of significance of the gain in performance clearly indicate the superiority of one of the selection techniques and one of the partition proposals / Mestrado / Engenharia de Computação / Mestre em Engenharia Elétrica

Orientador: Jurandir Zullo Junior / Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Agricola / Made available in DSpace on 2018-08-15T01:18:51Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Nascimento_CristinaRodrigues_D.pdf: 5361579 bytes, checksum: 0b5533ef40b677f1518712497bdd6258 (MD5) Previous issue date: 2010 / Resumo: O Brasil é líder mundial na fabricação, exportação de açúcar e na produção de álcool. O estado de São Paulo responde por 60% da produção de açúcar e 61% de todo o álcool produzido no país. Em função da alta relevância da produção, é importante que se tenham estimativas e levantamentos seguros das áreas cultivadas com a cultura. O avanço das diferentes técnicas de sensoriamento remoto tem permitido utilizar imagens de satélites para monitorar e auxiliar a estimativa dessas áreas. São inúmeras as opções, entre elas as imagens do sensor AVHRR/NOAA. Aliando a necessidade de obter estimativas mais precisas das safras de cana-de-açúcar, com o potencial de adquirir informações agrícolas da cultura através do NDVI, o presente trabalho explorou a análise de séries temporais das imagens NDVI/AVHRR, na identificação das áreas com cana-de-açúcar no Estado de São Paulo. A partir da identificação operacional, foram selecionados municípios com áreas expressivas a fim de testar a viabilidade do uso de um modelo fenológico-espectral, no fornecimento de informações objetivas que possam auxiliar os sistemas de previsão de safras. Os resultados apontam que as áreas com cana-de-açúcar foram bem modeladas, a partir da análise harmônica, nas cinco safras analisadas, permitindo sua diferenciação entre outras culturas, nas composições RGB utilizadas, em função dos respectivos ciclos vegetativos. A partir da classificação supervisionada, utilizando o algoritmo máxima verossimilhança das imagens amplitude, termo aditivo e fase foi gerado um mapa representando a distribuição espacial das áreas com a cultura no estado nos anos-safras 03/04, 04/05, 05/06, 06/07 e 07/08. Nestes mapas a classe cana-de-açúcar foi representada em função da área ocupada, sendo este parâmetro avaliado a partir de duas metodologias distintas: Expansão direta e Matriz de erro. Os resultados obtidos em cada ano-safra foram comparados com o dado considerado referência, fornecidos pelo projeto CANASAT/INPE. Verificou-se, que os menores erros relativos, em torno de 10% para a safra 07/08, foram encontrados a partir da estimativa baseado na Matriz de erro. Quanto ao modelo fenológico-espectral, a utilização de imagens do AVHRR/NOAA-17 apresentou resultados bastante satisfatórios, possibilitando um aumento da objetividade dos métodos de acompanhamento e previsão de safras. Ao ser aplicado como modelo de crescimento, este apresentou resultados favoráveis para apoio ao acompanhamento e previsão de safra da cultura. A utilização de valores de NDVI do meio do ciclo da cultura gerou melhores resultados quando aplicado nas fórmulas de Massa Seca de Colmos e nas fórmulas de MSC Máxima e Proporcional. O modelo possibilitou um monitoramento mais frequente das condições de campo e a obtenção de resultados de uma maneira mais rápida e objetiva. A equação de regressão, considerando o dia após o corte em torno de 122 a 132 dias, foi a que apresentou resultado melhor na estimativa da produtividade. Devido ao baixo custo de aquisição das imagens, à longevidade do sistema, à abrangência espacial das imagens e à possibilidade de geração de índices a partir de suas bandas espectrais, a utilização de metodologias que envolvam a aplicação da série temporal dessas imagens, é uma ferramenta útil em sistemas operacionais de acompanhamento e previsão de safras. / Abstract: Brazil is the first world producer of sugar cane. The State of Sao Paulo is the first national producer of sugar cane, contributing with more than 60% of national production. Due to the high relevance of production, it is important to have insurance estimates and surveys of areas cultivated with the crop. The progress of the different remote sensing techniques has allowed to use satellite images to monitor and assist the estimation of these areas. There are numerous options, including images from the AVHRR/NOAA. Combining the need to obtain more precise estimates of the yields of cane sugar, with the potential to acquire agricultural information culture through the NDVI, this study explored the time series analysis of NDVI/AVHRR images and the identification of areas with sugar cane in the State of Sao Paulo. After identifying operational, were selected municipalities with significant areas in order to test the feasibility of using a model phenological-spectral, in providing objective information that can help systems crop forecast. The results indicate that areas with sugar cane are well modeled, from the harmonic analysis, the five crops examined, allowing them to differentiate them from other cultures, the RGB compositions used according to their growing seasons. From the supervised classification using the maximum likelihood algorithm of image amplitude, phase and aditive term was generated a map representing the spatial distribution of culture in the state in the crop-season 03/04, 04/05, 05/06, 06/07 and 07/08. These maps the class sugar cane was represented as a function of the area occupied, and this parameter assessed using two different methodologies: direct expansion and error matrix. The results obtained in each crop-season were compared with a figure regarded as reference, provided by the project CANASAT/INPE. It was found that the smaller relative errors, around 10% for the season 07/08, were found from the estimate based on the error matrix. The phenological-spectral model, the use of time series AVHRR/NOAA-17 showed satisfactory results, allowing an increase in the objectivity of the methods of monitoring and forecasting of seasons. When applied as a model of growth, it showed favorable results to support the monitoring and prediction of crop culture. The use of NDVI values of the middle of the cycle gave better results when applied to formulas of culm dry mass and follow-on MSC Maximum and Proportional. The model allowed a more frequent monitoring of field conditions and obtain results in a more rapid and objective. The regression equation, considering the day after the cut at around 122 to 132 days, showed the best result in the estimation of productivity. Due to the low cost of acquisition of images, the longevity of the system, the spatial extent of images and the possibility of generating indexes based on their spectral bands, using methodologies that involve the application of time series of images, is a tool useful in operating systems for monitoring and forecasting crop. / Doutorado / Planejamento e Desenvolvimento Rural Sustentável / Doutor em Engenharia Agrícola

Os modelos ARFIMA de memória longa mostraram-se nesse trabalho mais versáteis à análise da persistência em séries temporais em comparação aos modelos ARIMA. As funções impulso-resposta dos modelos de integração fracionária indicam que essa classe de modelos capta mais adequadamente as informações contidas nas baixas freqüências das séries e, portanto, estes modelos são mais capacitados para avaliar como os choques econômicos são acomodados no médio e longo prazo. Os estudos simulatórios mostraram que os testes de raiz unitária aplicados a processos com memória longa possuem baixo poder, e que os estimadores por máxima verossimilhança e os baseados no espectro de ondaletas são eficientes para estimar o parâmetro de integração fracionária. Os estudos empíricos encontraram componentes altamente persistentes nas séries brasileiras do produto, desemprego e consumo. A análise de co-integração fracionária refutou os resultados do arcabouço I(1)-I(0) que sugerem a não co-integração entre as séries consumo das famílias e renda disponível. A variabilidade relativa dessas séries foi analisada por meio da análise em multiresolução de ondaletas. Concluiu-se que, nas baixas escalas, a variabilidade entre as séries varia em função da escala temporal envolvida. A doutrina da paridade do poder de compra com dados brasileiros foi revisitada por meio da análise de co-integração fracionária. / The long-memory ARFIMA models proved to be more versatile in this study to the analysis of endurance in time series compare to the ARIMA models. The impulse-response functions of the fractionally integrated models indicate that this class of models more adequately gathers the data enclosed in the low frequencies of the series and thus these models are more befitted to evaluate how economic shocks are settled in the medium and long terms. Simulation studies unveiled that the unit root tests applied to long-memory processes have low power, and that the maximum likelihood estimators as well as those based on wavelet spectrum are efficient in estimating the fractional difference parameter. Empirical studies have found highly persistent components in the Brazilian series of the product, unemployment and consumption. The fractional co-integration analysis rebutted the results of the I(1)-I(0) framework, which suggest the non co-integration between the series of families\' consumption and the disposable income. The relative variability of these series was investigated through a wavelet multiresolution analysis. It was concluded that, in small scales, the variability between the series changes according to the time scale involved. The Purchasing Power Parity doctrine with Brazilian data has been revisited through the fractional co-integration analysis.

Neste trabalho, é apresentado um modelo aperfeiçoado para gerar carregamentos dinâmicos pseudo-aleatórios para modelos estruturais sob excitação sísmica e de vento. Este é baseado no modelo de vento sintético proposto por Franco, diferindo pelo fato que usa a transformada de wavelet harmônica ao invés da série de Fourier, pois tem como objetivo descrever um comportamento não estacionário com a ajuda de uma função temporal. Para testar a qualidade do sinal desenvolvido neste trabalho, este foi comparado com sinais verdadeiro, das acelerações de sismos ocorrido na cidade de Hachinohe, no Japão e em El-centro, na Califórnia, e com um sinal gerado pelo modelo do sismo sintético de Corbani, este também baseado no modelo de vento sintético, com o uso de séries de Fourier. Em todas as análises feitas, foi mostrando que embora a geração de carregamentos com transformadas de wavelet harmônica seja mais complexa, esta possui um bom potencial para gerar carregamentos mais próximos da realidade do que métodos usuais baseados em carregamentos estacionários. / In this work is intruduced a improve model to create random loads to use in structural models under sismic and wind disturbance. The model is based on synthetic wind model intends by Franco, differing by the fact that applies harmonic wavelet transform instead of Fourier series, because it has the goal to describe a non stationary behavior with temporal function support. To test the quality from the signal developed in this work, it has been analyzed against true seismic acceleration signal that occurs from Hachinohe city in Japan and El-centro city in California, and with the synthetic seismic model developed by Corbani, that one descending on synthetic wind model, with Fourier series application. In all analysis, although loading creation with harmonic wavelet transform have been more sophisticated, that one has a great potencial to creat loading closer to the fact than usual methods based in stationary loading.

A análise das interdependências e contágio dos países da América Latina em relação aos EUA é o objetivo principal deste trabalho. A dinâmica dos mecanismos de transmissão de volatilidade nos mercados de ações e de CDS (Credit Default Swap) foi alterada a partir da crise iniciada em 2008. A tese apresenta a revisão de literatura sobre crises financeiras, seus mecanismos de transmissão e a sua relação com os fatores macroeconômicos dos países latinos. Em seguida são apresentados os dados secundários, incluindo os índices regionais e internacionais das Bolsas de Valores e de CDS soberanos. A metodologia de análise dos dados utiliza estatística descritiva, séries temporais (DCC GARCH), regressão linear múltipla e testes de hipótese. Os resultados indicam que, notadamente durante a crise, os fatores regional e global aumentam e evidenciam potenciais de contágio na Colômbia, México e Peru. No mercado de CDS, há evidências de contágio no Brasil, Chile, Colômbia e México. Utilizando-se a comparação das correlações dinâmicas, identificou-se contágio para os seis países latino-americanos estudados, sendo que em quatro deles, Argentina, Brasil, Chile e Peru, houve contágio pré-crise e redução de correlações no período seguinte à crise. Na análise de regressão linear múltipla, a inclusão do retorno norte-americano explicou melhor a variância dos retornos de CDS do que a volatilidade implícita das opções do índice S&P500, medido pelo indicador VIX. As mudanças nos mercados foram, em sua maioria, interdependências, quando verificadas as relações com CDS soberano. / The analysis of interdependence and contagion in Latin America countries in relation to the USA is the aim of this work. The dynamics of mechanisms of volatility transmission throughout the stock and CDS (Credit Default Swap) markets have changed since the 2008 crisis eclosion. This thesis presents a literature review on financial crises, their mechanisms of transmission and their relationship with macroeconomic factors among Latin American countries. Data series include regional and international Stock Exchange indexes and sovereign CDS market. The methodology for data analysis uses descriptive statistics, time-series analysis including DCC GARCH technique, multiple linear regression and hypothesis tests. Results indicate that, remarkably during the crisis period, the interdependence among regional and global factors have increased and show evidence of contagion potentials in Colombia, Mexico and Peru. The CDS market exhibit evidence of contagion in Brazil, Chile, Colombia and Mexico. By utilizing comparison of dynamic correlations, contagion has been identified for the six Latin American countries under study, being that for four of them (Argentina, Brazil, Chile and Peru) there has been pre-crisis contagion and reduction of correlations in the period following the crisis. In the robust regression, the inclusion of the U.S. return was capable to explain the variance on CDS returns better than the implicit volatility of the S&P500 index options, measured by VIX index. Changes in the sovereign CDS markets have been, in their majority, interdependences.

Orientadores: Secundino Soares Filho, Ivette Luna Huamani / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação / Made available in DSpace on 2018-08-25T07:58:05Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Lopes_MaianaSantos_M.pdf: 4275882 bytes, checksum: 1bc688bd7ffd93b0d9522e1800541de2 (MD5) Previous issue date: 2014 / Resumo: A previsão de vazões médias mensais é um insumo fundamental para o planejamento da operação das usinas hidrelétricas do Sistema Interligado Nacional (SIN). Durante os últimos anos, diferentes modelos baseados em inteligência computacional têm sido sugeridos para esse problema. A principal contribuição desta dissertação é o desenvolvimento de um sistema de suporte para a previsão e geração de séries sintéticas de vazões mensais, necessárias para o planejamento da operação das usinas do SIN. Este sistema permite analisar o desempenho de modelos clássicos de geração de séries sintéticas e de previsão de vazões, permitindo comparações entre um conjunto específico de modelos clássicos de séries temporais e de inteligência computacional para todas as usinas hidrelétricas do SIN / Abstract: The prediction of monthly average inflows is a fundamental input for the operation planning of the hydroelectric plants of the National Interconnected System (SIN). During the last years, different models based on computational intelligence have been suggested for this problem. The main contribution of this dissertation is the development of a support system for the prediction and generation of synthetic series of monthly average inflows, necessary for planning the operation of the plants of SIN. This system permits to analyze the performance of different models for forecasting and generation of synthetic series of inflows, allowing the comparison between a set of models based on classical time series and computational intelligence for all the hydropower plants of the SIN / Mestrado / Energia Eletrica / Mestra em Engenharia Elétrica

Orientador: Arnaldo Cesar da Silva Walter / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Mecânica / Made available in DSpace on 2018-08-25T08:42:20Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Guarenghi_MarjorieMendes_M.pdf: 2755395 bytes, checksum: 61a1b7c4cc238b45e34a7cb272cc4b28 (MD5) Previous issue date: 2014 / Resumo: O incentivo à produção e consumo de biocombustíveis no Brasil, principalmente representado pelo etanol, é impulsionado pela busca de fontes alternativas que contribuam para a diversificação da matriz energética nacional, e apresentem baixos impactos sobre a sustentabilidade de sua cadeia produtiva. O objetivo desta dissertação foi avaliar se, com os dados de monitoramento dos cursos d¿água disponibilizados para o estado de São Paulo, é possível observar impactos sobre a qualidade e quantidade dos recursos hídricos em locais onde a atividade canavieira se intensificou ao longo dos anos. Foram utilizadas as bases de dados de estações pluviométricas, fluviométricas, e de qualidade disponibilizadas pela Agência Nacional das Águas, pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica, e pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. As regiões de Jaú, Pontal e Ribeirão Preto foram selecionadas para análise, sendo que a falta de estações de qualidade em Jaú impossibilitou a avaliação qualitativa nessa região. Os parâmetros de qualidade analisados foram: potássio, fósforo total, nitrato, nitrito, nitrogênio amoniacal, NKT, sólidos totais, oxigênio dissolvido, demanda química e bioquímica de oxigênio e pH. As séries temporais de vazão, de chuva e das variáveis de qualidade das águas foram submetidas a análises gráficas e a testes estatísticos não paramétricos de tendências e detecção de mudanças bruscas nas séries hidrológicas. Os principais testes estatísticos adotados foram os testes de Mann-Kendall, Mann-Kendall sequencial, Mann-Kendall Sazonal, estimador Sen¿s Slope e Pettitt. O coeficiente de recessão do fluxo base foi utilizado para verificar se o crescimento da atividade canavieira pôde ser refletido nas vazões dos períodos de estiagem. Segundo os resultados obtidos, não foram observadas alterações nas vazões dos rios que pudessem ser atribuídas ao crescimento da cana-de-açúcar, mas sim à variação da precipitação. Em geral, a análise dos parâmetros de qualidade das águas indicou tendências positivas significativas para as séries de nitratos, nitritos e nitrogênio amoniacal. Essas séries apresentaram correlações tanto com a expansão da cultura canavieira, quanto com o crescimento populacional das regiões analisadas. Tendências crescentes foram observadas para o fósforo apenas na estação de Ribeirão Preto, porém os dados somente apresentaram correlação significativa com a população. O aumento da concentração desses parâmetros pode estar relacionado à lixiviação do nitrogênio devido à aplicação de fertilizantes nitrogenados, como também ao tratamento inadequado de esgotos sanitários e efluentes industriais lançados nos cursos d¿água. Os procedimentos estatísticos utilizados foram adequados, porém as bacias avaliadas são de larga escala nas quais muitos são os fatores de impacto sobre os recursos hídricos, e os resultados não foram conclusivos. A disponibilidade de dados, em termos de extensão das séries históricas e frequência de monitoramento em locais com intenso crescimento da cana, restringiu os estudos principalmente com relação à concentração de poluentes relacionados à atividade canavieira. A principal conclusão deste trabalho foi que, baseado nos dados disponíveis, não se pode afirmar rigorosamente que a produção em larga escala da cana-de-açúcar tem sido responsável pela redução do fluxo dos rios e pela deterioração da qualidade das águas / Abstract: The production and consumption of biofuels in Brazil, mainly represented by ethanol, has been focused on diversifying the national energy matrix and, more recently, efforts have been put on enhancing the sustainability of the production chain. Using available data for the state of São Paulo, the objective of this dissertation was defined on evaluating ¿ if it is possible ¿ the impacts of large-scale sugarcane production on the quality and quantity of water resources in areas where this crop was intensified over the years. For this, database of the Brazilian Water Agency (ANA), Department of Water and Energy (DAEE) and Brazilian Commission for the Environment (CONAMA) were used. The study areas were selected according to the data availability of stream flows and water quality in sites characterized by increasing sugarcane cropping. The regions of Jaú, Pontal and Ribeirão Preto were selected for the assessment, but it was not possible to evaluate the water quality in the region of Jáu. Regarding quality, the parameters analyzed were potassium, total phosphorus, nitrate, nitrite, ammonium, total Kjeldahl nitrogen, total solids, dissolved oxygen, biochemical and chemical oxygen demand and pH. The discharge, precipitation and water quality parameters series were evaluated with non-parametric tests, detection of trends and changes. The main tests used were Mann-Kendall, sequential Mann-Kendall, Seasonal Mann-Kendall, Sen¿s estimator of slope and Pettitt. The base flow recession coefficient was used to evaluate the possible impact of sugarcane growth on the stream flow during the dry season. The results of the exploratory analysis and the various statics tests did not show changes in water flow that could be explained by sugarcane cropping. On the other hand, the time series for nitrate, nitrite, and ammonium have significant increasing trends. However, for the nitrogen time series the best correlations are with the population growth rather than with sugarcane cropping. The concentration of total phosphorus has positive trends in the monitoring station of Ribeirão Preto, and for this parameter the correlation is only significant with population. The growth of pollutants concentration can be both explained by leaching of nitrogen due to fertilization and to the higher discharge of sewage and industrial effluents without appropriated treatment. The statistic procedures used in this dissertation are adequate but as basins studied are large and many factors impact water resources, the results achieved were not conclusive. Another constrain is data availability (extension and regularity of registers), mainly regarding the concentration of pollutants on water bodies. A main conclusion is that based on data availability it is not possible to rigorously stress that sugarcane cropping in large-scale has been responsible for reducing water flows and reducing water quality / Mestrado / Planejamento de Sistemas Energeticos / Mestra em Planejamento de Sistemas Energéticos

Orientador: Nancy Lopes Garcia / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica / Made available in DSpace on 2018-08-20T13:18:28Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Fadel_DesireeFaria_M.pdf: 12260685 bytes, checksum: 0187ee6ba6eb07c46ce97bd741e51a6c (MD5) Previous issue date: 2012 / Resumo: Neste trabalho, iremos considerar modelos autorregressivos com memória variável estacionários (AR-MV). Em particular, consideraremos modelos cuja memória depende do valor do primeiro antecessor, Yt-1, pertencer a uma partição da reta determinada por um parâmetro 'ALFA' (escalar ou vetorial), chamado de parâmetro limiar. O objetivo deste trabalho é estimar o parâmetro limiar 'ALFA' através de uma adaptação do método proposto por Hansen (2000). A ideia do método é minimizar a soma dos quadrados dos erros estimando, sequencialmente, os coeficientes 'BETA' do modelo autorregressivo (AR) supondo primeiramente que 'ALFA' é conhecido, e depois estimar o parâmetro 'ALFA' utilizando o valor estimado '^BETA' até atingir a convergência. A comparação dos modelos AR-MV com os respectivos AR foi feita através da capacidade de previsão de cada um deles / Abstract: In this paper, we consider stationary autoregressive models with variable memory (AR-MV). In particular, we consider models whose memory depends on the value of the first ancestor, Yt-1, to belong to a partition of the line determined by a parameter 'ALPHA' (scalar or vector), called the threshold parameter. The objective of this study is to estimate the threshold parameter 'ALPHA' by adapting the method proposed by Hansen (2000). The idea of the method is to minimize the sum of squared errors by estimating sequentially the coefficients 'BETA' of the autoregressive model (AR) assuming first that 'ALPHA' is known, and then estimate the parameter 'ALPHA' using the estimated value of '^BETA' until convergence is achieved. The comparison of the AR-MV with the respective AR was performed by the ability to predict each / Mestrado / Estatistica / Mestre em Estatística

Submitted by philip semple (philip.semple@gmail.com) on 2013-03-05T15:18:19Z No. of bitstreams: 1 Dissert_v2.pdf: 1128003 bytes, checksum: 0763467efee5097f1860a76603845b42 (MD5) / Approved for entry into archive by Suzinei Teles Garcia Garcia (suzinei.garcia@fgv.br) on 2013-03-05T17:17:49Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissert_v2.pdf: 1128003 bytes, checksum: 0763467efee5097f1860a76603845b42 (MD5) / Made available in DSpace on 2013-03-05T17:32:21Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissert_v2.pdf: 1128003 bytes, checksum: 0763467efee5097f1860a76603845b42 (MD5) Previous issue date: 2013-02-04 / The purpose of this study is to develop econometric models for time series prediction of the behavior of aggregate delinquency using a broad set of information through the FAVAR (Factor-Augmented Vector Autoregressive) of Bernanke, Boivin and Eliasz (2005) and FAVECM (Factor-augmented Error Correction Models) of Baneerjee and Marcellino (2008) methods. From this, out of sample forecasts were made in order to compare the effectiveness of predicting models against simple univariate models; ARIMA (model autoregressive integrated moving average) and SARIMA (seasonal autoregressive integrated moving average). To evaluate the predictive efficiency of the methodologies was used Hansen, Lunde e James (2011) MCS (Model Confidence Set) method. This methodology allows comparing the superiority of one or more forecasting models against other models. / O objetivo do presente trabalho é utilizar modelos econométricos de séries de tempo para previsão do comportamento da inadimplência agregada utilizando um conjunto amplo de informação, através dos métodos FAVAR (Factor-Augmented Vector Autoregressive) de Bernanke, Boivin e Eliasz (2005) e FAVECM (Factor-augmented Error Correction Models) de Baneerjee e Marcellino (2008). A partir disso, foram construídas previsões fora da amostra de modo a comparar a eficácia de projeção dos modelos contra modelos univariados mais simples - ARIMA - modelo auto-regressivo integrado de média móvel e SARIMA - modelo sazonal auto-regressivo integrado de média móvel. Para avaliação da eficácia preditiva foi utilizada a metodologia MCS (Model Confidence Set) de Hansen, Lunde e James (2011) Essa metodologia permite comparar a superioridade de modelos temporais vis-à-vis a outros modelos.