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Modelos de ciclos reais de negócios em pequena economia aberta aplicados ao BrasilPinheiro, Felipe de Olívio Derzi 25 February 2005 (has links)
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Previous issue date: 2005-02-25 / O objetivo deste trabalho é testar diversas especificações de modelos de ciclos reais de negócios em pequena economia aberta e avaliar em que medida eles conseguem reproduzir as características dos ciclos econômicos brasileiros. Um problema recorrente nos modelos de pequena economia aberta é que sua dinâmica de equilíbrio depende de condições iniciais e apresenta características não estacionárias. Neste trabalho estão presentes três diferentes especificações de modelos, que diferem na forma como a estacionariedade é induzida, são eles: 1) modelo com taxa de desconto endógena; 2) modelo com prêmio de risco elástico à dívida; 3) modelo com mercados completos. Também é testada a sensibilidade dos modelos a duas especificações de preferências - como em Greenwood et alli(1988) e como em Hansen(1985). Os modelos conseguiram replicar características importantes dos ciclos internacionais - como a correlação negativa entre a balança comercial e o produto, e a característica pró-cíclica das outras variáveis. Apenas o modelo com prêmio de risco conseguiu reproduzir a alta volatilidade do consumo brasileiro, sendo este resultado sensível à especificação de preferências. O choque de juros mostrou-se pouco importante para a dinâmica de todos os modelos e o custo de ajustamento foi essencial para a obtenção dos principais resultados.
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Custo do ciclo econômico no Brasil em um modelo com restrição a créditoCunha, Bárbara Vasconcelos Boavista da 17 September 2002 (has links)
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Previous issue date: 2002-09-17 / O estudo do impacto de ciclo econômico no bem-estar dos indivíduos de uma economia é um assunto de grande importância teórica. Ao considerarmos a economia brasileira, onde grande maioria dos indivíduos não dispõe de mecanismos de crédito, este estudo torna-se ainda mais relevante. Se os agentes não são capazes de suavizar consumo segundo a hipótese da renda permanente de Friedman é de se esperar que sofram impactos ainda maiores diante de flutuáveis na renda. Utilizamos o modelo proposto por Imrohoroglu (1989) para os dados da economia brasileira a fim de mensurar a perda de bem-estar causada por um ciclo econômico. A partir de resultados que mostram o significativo custo dos ciclos econômicos, propomos a introdução do governo no modelo. Agindo no sentido de completar mercados, o governo se mostrou eficiente. Apesar de simples, nosso experimento mostrou a importância de investigarmos a ação governamental como opção para elevação do bem-estar em economias restritas ao crédito ao longo de flutuáveis econômicas.
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Crises econômicas brasileiras : persistência e profundidade das recessões e velocidade das recuperaçõesFerreira, Mariana Fialho 15 July 2011 (has links)
Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Ciência da Informação e Documentação, Departamento de Economia, 2011. / Submitted by Luiza Silva Almeida (luizaalmeida@bce.unb.br) on 2013-07-23T15:48:12Z
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2011_MarianaFialhoFerreira.pdf: 912416 bytes, checksum: aa59588e4bd5be91dfa6fa3dd8d95ba3 (MD5) / Approved for entry into archive by Leandro Silva Borges(leandroborges@bce.unb.br) on 2013-07-23T18:07:58Z (GMT) No. of bitstreams: 1
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2011_MarianaFialhoFerreira.pdf: 912416 bytes, checksum: aa59588e4bd5be91dfa6fa3dd8d95ba3 (MD5) / No presente trabalho, buscamos compreender a real gravidade da crise econômica iniciada em 2008 no Brasil. Para tanto, investigamos a profundidade e duração de sua recessão, em comparação com todas as recessões brasileiras desde 1947. Além disso, analisamos também o período de recuperação, com o intuito de averiguar a velocidade com que a economia está se recuperando, relativamente às crises precedentes. Por intermédio de uma investigação das séries de produto interno bruto, selecionamos os turning points da economia e identificamos oito crises entre 1947 e 2008, bem como seus respectivos períodos de recessão e de recuperação. Pudemos então, por exemplo, argumentar que a recessão que teve início no terceiro trimestre de 2008 foi a quarta mais profunda dentre todas as identificadas. No mais, a partir da comparação entre a atual crise e três cenários hipotéticos, verificamos que a velocidade da queda percentual do PIB durante a recessão atual ultrapassa a que seria observada caso o pior cenário possível se concretizasse. Uma vez identificadas as crises, medimos o impacto de cada uma delas sobre indicadores chave de desempenho econômico: produto por pessoa em idade ativa, produção física industrial, pessoal ocupado e horas pagas. Por fim, analisamos o impacto das crises sobre o mercado de trabalho industrial, a partir de séries para pessoal ocupado e horas trabalhadas. Esperamos, por meio deste breve estudo, contribuir ainda mais para a compreensão dos desdobramentos da última recessão sobre a economia brasileira, assim como do padrão de sua recuperação. ______________________________________________________________________________ ABSTRACT / In this study, we sought to understand the real gravity of the economic crisis that began in 2008 in Brazil. We, therefore, investigate the depth and duration of the recession, compared to all recessions since 1947 in Brazil. Furthermore, we also analyze the recovery period, in order to determine the speed at which the economy is recovering, with respect to previous crises. Through an investigation of the series of gross domestic product, we select the turning points in the economy and identify eight crises between 1947 and 2008, as well as their respective periods of recession and recovery. Then, we can, for example, argue that the recession that began in the third quarter of 2008 was the fourth deepest among all of the identified ones. Moreover, from the comparison between the current crisis and three hypothetical scenarios, we find that the percentage rate of decline of GDP during the current recession exceeds the one that would be observed if the worst scenario came to fruition. Once we identify the crisis, we measure the impact of each of them over some key indicators of economic performance: output per person of working age, physical production, employed persons and hours paid. Finally, we analyze the impact of crises on the industrial labor market, using series of employment and hours worked. We expect, through this brief study, to further contribute to the understanding of the consequences of the last recession on the Brazilian economy, as well as the pattern of its recovery.
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Estratégia empresarial e ciclo econômico na indústria brasileira de bens de consumo (1964 a 1983)Silva, Tania Maria Limeira de Carvalho e January 1985 (has links)
Submitted by Cristiane Oliveira (cristiane.oliveira@fgv.br) on 2013-09-24T16:19:20Z
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Previous issue date: 1985 / Neste trabalho objetivamos examinar a dinâmica de crescimento e o padrão de competição de quatro subsidiárias brasileiras de indústrias estrangeiras de bens de consumo - Volkswagen, Souza Cruz, Nestle e Gessy Lever - no período de 1964 a 1983. Com base nas informações coletadas, procuraremos identificar as mudanças nas estratégias empresariais e nas estruturas organizacionais ocorridas em cada fase cíclica da economia brasileira. Em contraposição às evidências empíricas, procuraremos testar hipóteses, formuladas acerca das relações entre estratégia empresarial, ciclo econômico e desempenho das subsidiárias de empresas estrangeiras, dentro da dinâmica recente da economia brasileira.
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Estrutura a termo da taxa de juros no Brasil e previsibilidade de ciclos econômicosRibeiro, Priscila Fernandes 15 March 2010 (has links)
Submitted by Andrea Rezende (andrea.rezende@fgv.br) on 2010-05-05T14:50:21Z
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Previous issue date: 2010-03-15 / This work proposes characterize Yield Curve for Brazil by three factors, comparing two types of estimation methods: using State Space model, estimate it by Kalman Filter and Two Steps Least Squares. The factors are the dynamics represented by a Vector Autoregressive model, VAR (1), and the second estimation method is attributed a structure for the conditional variance. To compare the methods used, it is proposed an alternative way of comparison: using Markov processes, an econometric model of the joint dynamic relationship between the slope of yield curve and the economy to predict business cycles. / O objetivo deste trabalho é caracterizar a Curva de Juros Mensal para o Brasil através de três fatores, comparando dois tipos de métodos de estimação: Através da Representação em Espaço de Estado é possível estimá-lo por dois Métodos: Filtro de Kalman e Mínimos Quadrados em Dois Passos. Os fatores têm sua dinâmica representada por um Modelo Autorregressivo Vetorial, VAR(1), e para o segundo método de estimação, atribui-se uma estrutura para a Variância Condicional. Para a comparação dos métodos empregados, propõe-se uma forma alternativa de compará-los: através de Processos de Markov que possam modelar conjuntamente o Fator de Inclinação da Curva de Juros, obtido pelos métodos empregados neste trabalho, e uma váriavel proxy para Desempenho Econômico, fornecendo alguma medida de previsão para os Ciclos Econômicos.
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The exhaustion of the brazilian growth cycleCamargo, Daniel Muniz 30 August 2013 (has links)
Submitted by Daniel Camargo (dmcamargo@outlook.com) on 2013-09-22T20:01:13Z
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Previous issue date: 2013-08-30 / Much has been said about Brazil in the past decade , emphasizing how the country has risen to become one of the richest economies in the world and a global player . Nevertheless, there are signs that this recent prosperity is coming to an end , indicating that there was an excessive optimism about the country's apparent economic success and continuous growth prospects. Brazil has relied on commodity exports and on a consumption - led growth model , that became the prime movers of the economy. A booming world economy demandin g commodities and a strong and unexplored internal market help explain Brazilian growth in the past decade. However, this model has several shortcomings . Inflation is rising once again and the bottlenecks that stand in the way to economic development haven 't been solved . The aim of this dissertation is to demonstrate that the current growth cycle of the Brazilian Economy is ending. Data from various local and international sources will be used to show that the country, once again, had an ephemeral growth an d lacks an adequate economic structure that i s able to foster long term development. A brief analysis of economic fundamentals, business climate and other issues related to growth and development will be presented , a rticulat ing the data and facts to find u nderlying causes and explanations o f the current downturn. / O Brasil recebeu muita atenção na última década, sua ascensão ao status de grande potência e uma das maiores economias mundiais tem sido enfatizada. No entanto, existem sinais de que essa prosperidade recente está chegando ao fim, sugerindo que houve um excesso de otimismo em relação ao aparente sucesso econômico do país e a possiblidade de crescimento contínuo. O Brasil focou na exportação de produtos primários e em um modelo de crescimento baseado no consumo, que se tornaram as locomotivas da economia. Uma pujante economia mundial demandando produtos primários e um amplo e inexplorado mercado interno ajudam a explicar o crescimento brasileiro na década passada. Não obstante, esse modelo apresenta diversas limitações. A inflação, mais uma vez, está em alta e os gargalos que impedem o desenvolvimento econômico não foram resolvidos. O objetivo desta dissertação é demonstrar que o atual ciclo de crescimento da economia brasileira está no fim. Dados de diversas fontes, nacionais e internacionais, serão usados para indicar que, novamente, o país teve um crescimento efêmero e não possui uma estrutura econômica adequada para promover o desenvolvimento de longo prazo. Uma breve análise dos fundamentos econômicos, clima de negócios e outros tópicos relacionados ao crescimento e desenvolvimento será apresentada, articulando dados e fatos para encontrar causas e explicações para a atual inversão de tendência econômica.
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Sincronia dos ciclos econômicos regionais: um estudo de caso aplicado aos estados brasileirosCorreia, Leonardo Baptista 01 June 2012 (has links)
Submitted by Leonardo Correia (lehito@gmail.com) on 2012-06-29T16:37:54Z
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Previous issue date: 2012-06-01 / O objetivo desse trabalho é obter um conjunto de evidências empíricas a respeito da dinâmica econômica de curto-prazo das regiões brasileiras para avaliar se as diferenças regionais resultam em ausência de sincronia econômica. Foi construida uma séries de evidências acerca do comportamento cíclico das regiões brasileiras, sendo uma parte delas por datação via o algoritmo de Bry Boschan e outra parte por meio da construção de um indicador do nível de atividade, pela metodologia de Stock e Watson de fatores dinâmicos. Em decorrência à dificuldade de disponibilidade de dados, só foi possível analisar dez estados brasileiros. Apesar das evidências geradas pelo algoritmo de Bry Boschan terem diferenças em relação as evidências geradas pelo modelo de Stock Watson, foi possível constatar que os ciclos regionais são bastante diferentes se comparados com os ciclos nacionais, sendo São Paulo o Estado que possui a maior sincronia e os Estados de Pernambuco e Rio Grande do Sul as menores. No entanto, duas recessões foram captadas na maioria dos estados, a de 2002 e a de 2008, sugerindo o quanto esses períodos foram abrangentes sendo que boa parte dos estados foi afetada. / The main objective of this study is to build empirical evidences regarding the economic dynamic of the Brazilian states in order to evaluate the absence of economic synchronism is resulted by regional differences. To build these evidences, two frameworks were used, the Bry Boschan algorithm and the Stock Watson dynamic factor model. Due to the lack of data, this analysis could only be made for ten out of 26 Brazilian states. Although there are considerable differences between these frameworks, it is posible to conclude that the synchronization between the analyzed cycles is limited. The most synchronized is Sao Paulo and the less is Pernambuco and Rio Grande do Sul. However, two recessions were detected by the models in most states: the 2002 and the 2008, sugesting the extension of the impact in overall economy of those periods.
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