Memoria para optar al título de Diseñador Gráfico / Imagen tridimensional, es un proyecto experimental de diseño que busca realizar un estudio sobre el fenómeno de la mediación de la tridimensionalidad mediante la construcción de un aparato que actúe como mediador y objetos que serán presentados en este. En este proceso se busca contribuir a la reflexión sobre las nuevas posibilidades y limitantes técnicas de los medios, el fenómeno de representar objetos volumétricos en imágenes y ampliar la discusión sobre aquellas mediaciones que son consideradas tridimensionales y que como diseñadores nos encontramos a menudo encargados de producir. En una primera etapa de este proyecto se busca estudiar y comprender el fenómeno de la percepción de la tridimensionalidad naturalmente y cuando se encuentra mediada, recopilando conceptos claves y comprendiendo procesos que, en una segunda parte, permitirán definir la forma de construcción de un aparato mediador que incentive al observador en reparar sobre el acto perceptual de comprender un objeto como tridimensional a través de la presentación de imágenes. Para esto, se realiza la construcción de un zoótropo inverso, que interviene en la percepción continua de objetos móviles presentados frente a un observador. Objetos volumétricos y físicos que son el resultado de re-interpretaciones de cuadros pertenecientes al movimiento suprematista de 1915 y que son diseñados para representar la tensión entre una imagen bidimensional y su posible realidad volumétrica desconocida. El proyecto concluye con un prototipo funcional que permite a un observador enfrentarse a una experiencia de mediación interactiva diseñada para advertir aquello que es necesario para mediar tridimensionalidad.

Ingeniero Civil / El objetivo principal del trabajo es establecer una metodología para construir un modelo de redes neuronales artificiales (R.N.A.) que utilice como entrada datos de modelos de análisis de estructuras con el fin de estimar los costos de obra gruesa con cierto nivel de precisión o confianza durante la etapa de diseño de un edificio que permita realizar cambios en etapas tempranas para ajustarse a los requerimientos de presupuesto. Además de la metodología, se presenta un modelo matemático resultante del uso de las redes neuronales para estimar los costos. Se desarrolló así una metodología, tanto para extraer variables de entrada para el modelo de redes neuronales desde los modelos de análisis de estructuras, como para la calibración de estas variables, obteniendo una serie de relaciones que permiten reproducir los datos reales de cubicaciones a partir de los modelos de análisis. Complementario a esto, se desarrolló una recolección de variables a partir de una revisión de diversos estudios relacionados al tema de estimación de costos. Se presenta también una metodología para reducir las variables, haciendo uso de software estadístico. Por otra parte, se presenta el procedimiento que se debe llevar a cabo para utilizar el modelo matemático, resultado de la red neuronal y las calibraciones hechas, se presenta el modelo matemático final basado en redes neuronales y se presenta una primera aproximación para estimar, basada solo en las calibraciones de las cubicaciones. Se concluye que los modelos de análisis estructural son una fuente práctica para realizar estimaciones en etapas tempranas de un proyecto, permitiendo realizar cambios de gran impacto en etapas de diseño, para ajustarse a los costos que el mandante está dispuesto a asumir.

Tesis para optar al grado de Magíster en Finanzas / Con 246 observaciones y 245 variaciones o retornos semanales de días viernes, correspondientes al período comprendido entre el 09 de mayo de 2003 y el 16 de mayo de 2008, se analizó la eficiencia de la Red Neuronal Ward para predecir el signo de las variaciones semanales de los valores cuota de los multifondos pertenecientes a AFP Cuprum S.A. Los mejores modelos producidos por la Red Neuronal, obtuvieron un PPS de 84,4% en su calidad de extramuestral para el Fondo E. El 60% de los modelos obtuvieron un PPS sobre el 64% objetivo. Por su parte, los modelos que obtuvieron rentabilidades utilizando la Red Neuronal del tipo Ward y que sobrepasaron el retorno de la técnica pasiva Buy & Hold, fueron los pertenecientes a los Fondos A, B, C y D. Así, el porcentaje más alto de rentabilidad se encontró en el Fondo A con un valor de un 136,73%, superando en un 13,43% al valor máximo encontrado para la técnica pasiva en el mismo Fondo. Por otra parte, el Fondo que obtuvo la mayor cantidad de modelos que sobrepasó a la técnica pasiva fue el Fondo D con un 80% de acertividad. En las pruebas de Acierto Direccional (DA) de Pesaran y Timmermann se determinó que, con un intervalo de confianza del 95%, un 5% de significancia estadística y un valor crítico de 1,96, el mejor retorno obtenido utilizando Redes Neuronales fue de un 135,92% encontrado en uno de los modelos del Fondo A, superando en un 12,62% a la técnica pasiva. Así también el Test DA determinó que el mejor multifondo en términos generales fue el Fondo D, ya que el 40% obtuvo rentabilidades superiores usando Redes Neuronales sobre el Buy & Hold, y así calificándolos con capacidad predictiva por rechazar la hipótesis nula. En base a lo anterior se concluyó que al utilizar una Red Neuronal Ward como estrategia activa de inversión, hay evidencia empírica que la técnica presenta capacidad predictiva en el Porcentaje de Predicción de Signos sobre el valor cuota de los multifondos previsionales de A.F.P. Cuprum S.A., así como también que la técnica es capaz de determinar los mejores Fondos en cuanto a PPS, rentabilidad de la técnica activa sobre la pasiva y significancia estadística a través del Test DA.

Tesis para Optar al Grado de Magíster en Finanzas / Debido a su importancia en la actividad económica internacional, la anticipación de la dinámica de los tipos de cambio ha sido un objetivo recurrente en el ámbito financiero durante los últimos tiempos. A pesar de los esfuerzos realizados y constatado en numerosos trabajos empíricos, no se han obtenido claras evidencias de predictibilidad. Según la mayoría de los trabajos empíricos, el modelo matemático que mejor describe el comportamiento de los precios de activos en los mercados financieros y de divisas, es el paseo aleatorio (random walk). Esta especificación establece que la tasa de variación de los precios de estos activos se comportará como una variable aleatoria normal, independiente e idénticamente distribuida (i.i.d.N), es decir, los precios de los activos son generados a partir de cierto tipo de proceso estocástico. En el análisis de los tipos de cambio, uno de los argumentos esgrimidos para la elección de este proceso es que la mejor predicción para el tipo de cambio de mañana, es el tipo de cambio de hoy, lo que indica que la expectativa condicional, dados sus valores pasados, es nula. Si a esto, le agregamos la hipótesis de mercados eficientes (Fama, 1970) que plantea que los mercados reflejan de forma completa y correcta toda la información relevante para la determinación de los precios de los activos y que toda nueva información que surja es de carácter aleatorio, por lo tanto, determina que los variaciones de los precios de los activos también los sean, estaríamos ante un escenario donde existiría nula o muy poca capacidad predictiva. Sin embargo, varios estudios han concluido que existe evidencia significativa de que los precios de los activos financieros no siguen un camino aleatorio, demostrando que los retornos son predecibles en algún grado. Por ejemplo, Lo & MacKinlay (1988), empleando datos de mercados bursátiles desarrollados tales como EE.UU., Europa Occidental y Japón, registraron una correlación serial positiva entre los retornos semanales; Conrad & Kaul (1988, 1989) encontraron evidencia de predictibilidad de los retornos en el corto plazo; DeBondt & Thaler (1985), Fama & French (1988), Poterba & Summers (1988) y Chopra, Lakonishok & Ritter (1992), hallaron una correlación serial negativa en los retornos de los activos individuales y varios portfolios sobre intervalos de tres a diez años, en el largo plazo; Jegadeesh (1990), examinó la predictibilidad de los retornos mensuales sobre activos individuales y encontró una correlación serial negativa de primer orden altamente significativa para rezagos de dos meses y una correlación serial positiva para rezagos mayores; Blume, Easley & O´Hara (1994) presentaron un modelo que sugiere que existe una relación significativa entre los rezagos del volumen transado y los retornos actuales de los activos individuales. Para el mercado de divisas, recientes investigaciones empíricas y teóricas soportan la idea de la existencia de un comportamiento determinista no lineal en la evolución mostrada por los tipos de cambio (Hsieh, 1989; Brooks, 1996). La presencia de estás dinámicas no lineales podría implicar la posibilidad de explotarlas para realizar predicciones más precisas que aquellas otras proporcionadas por modelos lineales estocásticos. En este sentido estudios realizados por Fernández – Rodríguez y Sosvilla – Rivero (1998) proveen evidencias a favor de la predicción no lineal de los tipos de cambio. Los trabajos de Takens (1981) y Casdagli (1989), entre otros, han establecido diversas metodologías para la modelización no lineal de series temporales. En los últimos años se observa una mayor intensidad en el uso de redes neuronales (Kuan and Liu, 1995; Tenti, 1996; Yao et al., 1997; Zang & Hu, 1998; Hu et al., 1999; Yao & Tan, 2000; Walzack, 2001). De forma más reciente se ha empleado programación de algoritmos genéticos para la predicción de tipos de cambio (Alvarez-Díaz y Alvarez, 2002) En este estudio se analiza la aplicación de redes neuronales y algoritmos genéticos para predecir la dinámica de apreciación o depreciación (cambio de signo) del tipo de cambio semanal del nuevo sol peruano y real brasileño respecto al dólar americano. La principal motivación de realizar esta investigación se centra en que las divisas, están tomando cada vez mayor importancia para los inversionistas y traders, que van desde ser una herramienta de diversificación de portfolios, para cubrir riesgos por exposición de otros activos o simplemente para aprovechar oportunidades que brinda este mercado por volatilidad y liquidez. El estudio está estructurado en 6 secciones. Después de esta sección introductoria se presentan los objetivos generales y específicos que se buscan en el presente estudio. En la sección 3, se describen y comentan las políticas monetarias de las economías de Perú y Brasil así como una breve recopilación de las principales teorías económicas que estudian la paridad en los tipos de cambio y regímenes cambiarios. En la sección 4, se detallan la metodología y datos utilizados: muestra de datos, variables o inputs utilizados, explicación de los modelos multivariados, de redes neuronales y de algoritmos genéticos; y la evaluación de la capacidad predictiva y significancia estadística de cada modelo. En la sección 5, se hace un exhaustivo análisis de los resultados de los modelos aplicados. El estudio finaliza con una sección dedicada a las conclusiones

Magíster en Ciencias, Mención Computación / Esta tesis propone una forma novedosa para introducir características autonómicas de auto-configuración y auto-optimización a Patrones de Paralelismo (o Algorithmic Skeletons en inglés) usando técnicas de la Programación Dirigida por Eventos (o EDP por sus siglas en inglés). Gracias al uso de la programación dirigida por eventos, la solución propuesta en esta tesis presenta las siguientes contribuciones a las soluciones actuales: - No está relacionada a una arquitectura de aplicaciones en particular, por ejemplo la arquitectura de componentes. De esta forma, presenta una solución con un mayor alcance y es independiente de la arquitectura usada para la implementación de los patrones de paralelismo. - Provee un mayor nivel de adaptabilidad por permitir la introducción de cambios estructurales en tiempo de ejecución. A diferencia de otras soluciones que solo permiten la introducción de este tipo de cambios durante la compilación. - Los estimados de trabajo futuro pueden ser calculados en tiempo de ejecución y no hay dependencia a estimados pre-calculados en ejecuciones anteriores. Las características autonómicas presentadas en esta tesis se enfocan principalmente en garantizar un tiempo de ejecución a un patron de paralelismo por medio de la optimización de la cantidad de hilos de ejecución usados. Las calidades de servicio (QoS por sus siglas en inglés) usadas para este fin son: (1) tiempo de ejecución percibido por el usuario y (2) nivel de paralelismo. Otras contribuciones de esta tesis son: - Diseño e implementación de una novedosa solución a la separación de asuntos en los patrones de paralelismo usando técnicas de la programación dirigida por eventos. Esta solución novedosa permite la introducción de asuntos no-funcionales a los patrones de paralelismo sin disminuir sus abstracciones de alto nivel. - Evaluación de diferentes estrategias de estimación de trabajo futuro con el fin de realizar recomendaciones relacionadas a responder a la pregunta ¿Qué estrategia produce mejores estimados bajo qué circunstancias?

Memoria para optar al título de Ingeniero Civil Electricista / Memoria para optar al título de Ingeniero Civil Industrial / La detección automática de la patología oftalmológica denominada retinopatía diabética tiene el potencial de prevenir casos de pérdida de visión y ceguera, en caso de impulsar la exanimación masiva de pacientes con diabetes. Este trabajo apunta a diseñar y desarrollar un clasificador a nivel de prototipo que permita discriminar entre pacientes con y sin presencia de la enfermedad, por medio del procesamiento automático de imágenes de fondo de ojo digitales. Los procedimientos se basan en la adaptación e integración de algoritmos publicados. Las etapas desarrolladas en el procesamiento digital de las imágenes de retina para este objetivo fueron: localización de vasos sanguíneos, localización de disco óptico (DO), detección de lesiones claras y detección de lesiones rojas. Las técnicas utilizadas para cada una de las etapas fueron, respectivamente: Gabor wavelets y clasificadores bayesianos; características de los vasos y predicción de posición mediante regresores kNN; segmentación mediante fuzzy c-means y clasificación usando una red neuronal multicapas; y, operadores morfológicos ajustados óptimamente. La base de datos de imágenes para el entrenamiento y prueba de los métodos desarrollados cuenta con 285 imágenes de un centro médico local, incluyendo 214 normales y 71 con la enfermedad. Los resultados específicos fueron: 100% de precisión en la ubicación del DO en las 142 imágenes de prueba; identificación del 91,4% de las imágenes con lesiones claras, i.e., la sensibilidad, mientras se reconocieron 53,3% de las imágenes sin lesiones claras, i.e., la especificidad (84,1% de sensibilidad y 84,7% de especificidad a nivel de pixel) en las mismas 142 muestras; y, 97% de sensibilidad y 92% de especificidad en la detección de lesiones rojas en 155 imágenes. El desempeño en la ubicación de la red vascular es medido por el resultado del resto de los pasos. El rendimiento general del sistema es de un 88,7% y 49,1% en cuanto a sensibilidad y especificidad, respectivamente. Algunas medidas fundamentales son necesarias para la implementación a futuro. En primer lugar, acrecentar la base de datos de imágenes para entrenamiento y prueba. Además, es posible pulir cada una de las etapas intermedias de las cuatro grandes fases. Con todo, una ronda de implementación a nivel usuario de un prototipo general permitirá evaluación y mejora de los métodos diseñados y desarrollados.

Proyecto DGESIC PB98-0977

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Generalitat Valenciana (proyecto GV-2215/94)