Made available in DSpace on 2015-12-06T23:46:42Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 2013 / Associação Fundo de Incentivo à Psicofarmacologia (AFIP) / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) / Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) / Quando seguimos instrucoes devemos estabelecer e executar um programa mental para a tarefa a ser executada; mecanismos de conexao (binding) entre as caracteristicas dos estimulos e da resposta a ser dada sao necessarios nesse processo. Pouco se sabe sobre como os programas mentais sao estabelecidos na memoria operacional. Nos conduzimos 3 experimentos a fim de investigar o papel de cada componente do modelo multicomponente de memoria operacional ao implementar instrucoes novas. Utilizamos um paradigma de dupla tarefa, atraves do qual pudemos testar o efeito de uma tarefa secundaria interveniente na implementacao de instrucoes que mudavam a cada tentativa (garantindo que os estimulos das instrucoes fossem novos e nao previamente implementados). O papel da alca fonologica, do executivo central e do esboco visuoespacial foi testado a partir do uso de tres tipos de tarefas concomitantes: supressao articulatoria (Experimento 1), contagem regressiva (Experimento 2) e tarefa de memoria para padroes visuais (Experimento 3). Os principais resultados foram: nao houve efeito das tarefas concomitantes de supressao articulatoria e memoria para padroes visuais sobre a realizacao da tarefa principal; a tarefa de contagem regressiva, por sua vez, prejudicou o desempenho na tarefa principal. A alca fonologica e o esboco visuoespacial foram irrelevantes para o estabelecimento e execucao dos programas mentais, enquanto o executivo central apresentou papel relevante nesse processo. Nossos resultados nao sao conclusivos com relacao a importancia desse componente na criacao ou manutencao das conexoes estimulo-resposta. Nos discutimos que as conexoes sao criadas automaticamente mas e necessario controle atencional (executivo central) para manter os itens conectados na presenca de distracao / BV UNIFESP: Teses e dissertações

Made available in DSpace on 2014-06-12T17:17:36Z (GMT). No. of bitstreams: 2 arquivo3650_1.pdf: 699588 bytes, checksum: afb3ba36dc41b551eba6d2e90b01df62 (MD5) license.txt: 1748 bytes, checksum: 8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33 (MD5) Previous issue date: 2008 / Companhia Hidroeletrica do São Francisco / No Setor Elétrico Brasileiro (SEB), o sistema interligado está dividido em quatro submercados, devido a restrições elétricas em suas interligações. Esta condição traz como conseqüência a possibilidade de existência de Preços de Liquidação das Diferenças (PLD)1 diferentes em cada um desses submercados. De acordo com a legislação vigente em 2007, os agentes do setor elétrico têm liberdade de negociar o ponto de entrega da energia elétrica, independentemente de onde estão conectados ao sistema interligado. As regras de comercialização a que os agentes do setor elétrico estão submetidos podem lhes oferecer diversos riscos, entre eles pode-se citar o risco da liquidação de curto prazo valorada ao PLD. No caso da categoria de consumo, a liquidação de curto prazo pode gerar despesas correspondentes a montantes variáveis, atingindo patamares não desejados pelos agentes dessa categoria. Já no caso da categoria produção, a liquidação de curto prazo gera receitas, que, por serem variáveis, podem oferecer aos agentes dessa categoria dificuldade em honrar os compromissos assumidos, em épocas de ocorrência de PLD baixos. Quando da utilização da liberdade de efetuar negócios em qualquer submercado, os agentes devem considerar a existência do risco correspondente às exposições de diferenças de PLD entre submercados que podem ser positivas, trazendo ganhos, ou negativas, trazendo perdas financeiras aos agentes. O objetivo deste trabalho é o de apresentar alguns modelos de operação de SWAP como alternativa para solução de mitigação ou eliminação de riscos a exposições financeiras na liquidação de curto prazo, envolvidos na comercialização de energia elétrica. Para tanto, faz-se necessário: estudar o comportamento dos PLD; analisar o fluxo de caixa de contratos com operações comerciais já realizadas; analisar os preços desses contratos dentro do contexto em que estavam inseridos; identificar os riscos envolvidos na comercialização de energia com exposições às diferenças de PLD na liquidação de curto prazo. Os resultados desta dissertação mostram a aplicação de operações de SWAP correspondentes a três modelos com objetivos distintos e um quarto modelo correspondente à associação de dois entre esses três. Desta forma, é demonstrado que essas operações podem ser utilizadas na comercialização de energia elétrica, trazendo benefícios para os agentes do setor

Made available in DSpace on 2010-04-20T20:15:09Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 1993-04-20T00:00:00Z / Mostra a evolução dos modelos financeiros de saldo de caixa e adapta um modelo de programação dinâmica probabilística às condições operantes das instituições financeiras brasileiras. / Cash Management determines the level of money one company should keep, considering the objective of cost minimization of this asset. Analyzing cash models we realize that they have wide definitions, and attempt of practical appliance implies changes to adapt to company's reality. Cash balance is more relevant to banks than to any other company. That is one of the reasons of rigid state rules over its activities. Due to this relevance, it's interesting to formulate a cash balance model applied to these institutions. That is the purpose of this work. There will be considerable changes on a dynamic probabilistic programming general model due to the particular conditions that characterize banks environment. On the Brazilian economy of nowadays, the high rates of inflation and, consequently. the opportunity cost, and the relative low costs of transaction, the ideal cash levei would be intuitively, zero. To apply the model to the Brazilian reality, the objective to find a I 'minimum cash balance level' will be adopted to 'minimum leveI of immediate liquidity assets', with lower yield.

Submitted by MONARA PEREIRA DA ROSA CARVALHO null (momoprc@gmail.com) on 2017-03-17T12:47:54Z No. of bitstreams: 1 MONARA_Dissertacao.pdf: 2926386 bytes, checksum: 52ab3ee5e454a3b74043a0bbef9630de (MD5) / Approved for entry into archive by Juliano Benedito Ferreira (julianoferreira@reitoria.unesp.br) on 2017-03-21T19:15:17Z (GMT) No. of bitstreams: 1 carvalho_mpr_me_ilha.pdf: 2926386 bytes, checksum: 52ab3ee5e454a3b74043a0bbef9630de (MD5) / Made available in DSpace on 2017-03-21T19:15:17Z (GMT). No. of bitstreams: 1 carvalho_mpr_me_ilha.pdf: 2926386 bytes, checksum: 52ab3ee5e454a3b74043a0bbef9630de (MD5) Previous issue date: 2017-01-20 / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) / This work analysis load data from desegregated levels that presented difficulties to load forecasting with several methods due to variation in electrical energy consumption. The application proposed in this work is short-term load forecasting to a university building by GRNN (General Regression Neural Network) considering the bottom up approach and using a moving average filter to deal with the missing or wrong data. It is presented the system that provides the data as well as the methods used for pre-processing and realize the forecasting. The results are evaluated by MAPE (Mean Absolute Perceptual Error) and are considered good when compared with other methods. / Este trabalho destaca a análise de dados provenientes de locais com níveis de consumo mais desagregados que apresentam dificuldades para previsões de demanda com vários métodos devido à alta variação no consumo de energia elétrica. Apresenta-se resultados de previsões de demanda de curto prazo da energia elétrica consumida em um bloco de uma universidade por meio da rede neural de regressão generalizada (GRNN), utilizando a abordagem de modelagem de dados de baixo para cima e tratamento de ruídos e dados faltantes no banco de dados através da aplicação de um filtro de médias móveis. É apresentado o local que fornece as informações para os estudos e a etapa de pré-processamentos dos dados. Foi possível analisar a assertividade das previsões de acordo com o cálculo do MAPE, mostrando vantagens ao se comparar a outros métodos utilizados para os mesmos fins.

[pt] A década de 90 foi marcante para a indústria de eletricidade, com a introdução de mercados competitivos em que os agentes geradores são livres para tomar suas decisões de produção e investimento, assumindo integralmente os riscos decorrentes de suas estratégias. O despacho e o preço spot neste tipo de mercado são definidos através de leilões diários, onde os agentes fornecem seus lances de preços/quantidades que expressam suas disposições em vender ou comprar energia. Os lances aceitos nos leilões, que estabelecem compromissos de geração, são definidos um dia antes da energia ser fisicamente gerada e injetada na rede. A ocorrência de eventos improváveis, como quebra de máquinas ou alterações nas condições meteorológicas, gera a necessidade de ajustes para compensar os desequilíbrios entre geração e carga, e para isso criaram-se mercados de ajustes. A base experimental do trabalho foi o Nord Pool, o mercado livre de energia dos países nórdicos que possui um mercado de ajustes chamado Elbas. Neste trabalho foi desenvolvido um modelo computacional que otimiza a estratégia de oferta de um agente hidrelétrico price-taker atuando no Nord Pool, que além de representar de forma detalhada as características operativas das usinas, leva em conta as negociações no mercado Elbas e o nível de aversão a risco do agente gerador, através da função objetivo que maximiza uma combinação convexa do valor esperado e do CVaR (Conditional Value at Risk) da renda líquida obtida da venda de energia. Cenários de preços spot e do mercado Elbas foram gerados baseados em modelos de séries temporais ARMA e GARCH, e para reduzir o esforço computacional e viabilizar o uso de um número adequado de cenários foram utilizadas técnicas de decomposição de Benders e Benders Multicut. O modelo desenvolvido possibilitou estudar a atuação dos agentes nos mercados spot e Elbas sob dois pontos de vista distintos: sob a ótica dos geradores, que buscam maximizar suas margens operacionais; e sob a ótica do regulador, cujo foco é investigar se o mercado Elbas cumpre seu papel de equilibrar a oferta e a demanda, e não fazendo com que os geradores especulem através de estratégias conjuntas nos dois mercados. Todos esses efeitos foram estudados e analisados para diferentes perfis de risco dos agentes e diferentes condições de mercado, ou seja, considerando períodos de diferentes volatilidades dos preços praticados no mercado Elbas e diferentes valores (ou custos de oportunidade) da água armazenada nos reservatórios das usinas hidrelétricas. Sob a ótica do agente, o trabalho mostrou que há um incentivo para o agente neutro a tentar usufruir de possíveis preços mais altos no mercado Elbas que os praticados no spot. Sob a ótica do regulador, os resultados mostram que o agente menos avesso a risco, dependendo das condições de mercado, opta por deslocar parte de sua energia do mercado spot para o Elbas, mostrando seu apetite por ganhos maiores independentemente do risco associado às suas decisões. O agente avesso a risco opta por transacionar menos energia no Elbas, principalmente em períodos mais voláteis, evitando com isso os piores cenários. Finalmente, considerando que normalmente empresas de energia são avessas a risco, o modelo de ajustes através do mercado Elbas se mostrou adequado, cumprindo naturalmente seu papel sem a necessidade de interferência do regulador. / [en] The widespread introduction of competitive mechanisms during the 1990s changed the panorama of the electricity industry around the world. Vertically integrated and centrally operated systems were replaced by market environments in which generators became free to make their production and investment decisions and, at the same time, assume the risk of their chosen strategies. Both the dispatch and the energy spot price in such markets result from two-sided auctions in which producing and consuming agents submit their price-quantity bids, expressing how much energy they are willing to buy or sell. The accepted bids, which commit agents to either deliver or consume power, are set a day before the energy delivery. However, since unexpected events may occur - such as changes in weather conditions or breakdowns of generation turbines - some adjustments might have to be done in order to compensate for the unbalances between total generation and load. These adjustments usually take place in the balancing markets. In the present work, we propose an optimization model for a price-taking hydropower producer who trades energy in the Nord Pool – the competitive electricity market encompassing the Nordic countries that comprises a balancing market called Elbas. The proposed model represents in details the operating aspects of the plants and takes into account the possibility of trading energy in the Elbas market. The model represents the level of risk aversion of the agent in its objective function, by maximizing a convex combination of the expected value and the CVaR (Conditional Value at Risk) of the net income obtained. Scenarios of spot and Elbas prices were generated based on time series models ARMA and GARCH and, in order to reduce the computational effort and enable the use of an adequate number of scenarios, Benders decomposition and Benders Multicut methods were applied. The developed model allowed us to study the behavior of agents in the spot and Elbas markets under two different viewpoints: from the perspective of the generators, which aim at maximizing its operating income; and from the viewpoint of the regulator, whose focus is on analyzing whether the Elbas market meets its role of balancing supply and demand, rather than leading generators to speculate through combined strategies in both markets. All these effects were studied and analyzed for different risk-averse profiles of the agents, and for different market conditions, i.e., considering periods of different volatilities of Elbas market prices and different water values (or opportunity costs) stored in the reservoirs of the hydroelectric power plants. From the perspective of the agent, the study showed that there are incentives for the risk- neutral agent to try to take advantage of possible higher prices in the Elbas. From the regulator’s viewpoint, the results show that the risk-neutral agents, depending on market conditions, choose to shift some of its energy generation to the Elbas market, showing their desire for higher incomes regardless of the risk associated with their decisions. The risk-averse agent chooses to trade less energy in Elbas, especially in volatile periods, thereby avoiding the worst scenarios. Finally, considering that energy companies are usually risk-averse, the adjustments made in the Elbas market were shown to be adequate, naturally meeting its role without requiring interventions from the regulator.

Submitted by Roberta Lorenzon (roberta.lorenzon@fgv.br) on 2011-05-24T11:54:33Z No. of bitstreams: 1 83090200067.pdf: 1655770 bytes, checksum: 2f38e7af22276d96272364ec9b17fd07 (MD5) / Approved for entry into archive by Gisele Isaura Hannickel(gisele.hannickel@fgv.br) on 2011-05-24T11:56:19Z (GMT) No. of bitstreams: 1 83090200067.pdf: 1655770 bytes, checksum: 2f38e7af22276d96272364ec9b17fd07 (MD5) / Approved for entry into archive by Gisele Isaura Hannickel(gisele.hannickel@fgv.br) on 2011-05-24T12:02:21Z (GMT) No. of bitstreams: 1 83090200067.pdf: 1655770 bytes, checksum: 2f38e7af22276d96272364ec9b17fd07 (MD5) / Made available in DSpace on 2011-05-24T12:12:03Z (GMT). No. of bitstreams: 1 83090200067.pdf: 1655770 bytes, checksum: 2f38e7af22276d96272364ec9b17fd07 (MD5) Previous issue date: 2011-02-04 / Neste trabalho analisaram-se estratégias de spread calendário de contratos futuros de taxa de juros de curto prazo (STIR – Short Term Interest Rate) em operações de intraday trade. O spread calendário consiste na compra e venda simultânea de contratos de STIR com diferentes maturidades. Cada um dos contratos individualmente se comporta de forma aleatória e dificilmente previsível. No entanto, no longo prazo, pares de contratos podem apresentar um comportamento comum, com os desvios de curto prazo sendo corrigidos nos períodos seguintes. Se este comportamento comum for empiricamente confirmado, há a possibilidade de desenvolver uma estratégia rentável de trading. Para ser bem sucedida, esta estratégia depende da confirmação da existência de um equilíbrio de longo prazo entre os contratos e a definição do limite de spread mais adequado para a mudança de posições entre os contratos. Neste trabalho, foram estudadas amostras de 1304 observações de 5 diferentes séries de spread, coletadas a cada 10 minutos, durante um período de 1 mês. O equilíbrio de longo prazo entre os pares de contratos foi testado empiricamente por meio de modelos de cointegração. Quatro pares mostraram-se cointegrados. Para cada um destes, uma simulação permitiu a estimação de um limite que dispararia a troca de posições entre os contratos, maximizando os lucros. Uma simulação mostrou que a aplicação deste limite, levando em conta custos de comissão e risco de execução, permitiria obter um fluxo de caixa positivo e estável ao longo do tempo.

Made available in DSpace on 2015-12-06T23:44:59Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 2011 / BV UNIFESP: Teses e dissertações

Made available in DSpace on 2015-12-06T23:44:59Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 2011 / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) / Associação Fundo de Incentivo à Psicofarmacologia (AFIP) / Os chamados ampliadores cognitivos têm sido ampla e crescentemente utilizados por indivíduos saudáveis, que apesar de não apresentarem nenhum tipo de patologia, buscam por melhoras no desempenho cognitivo. Um fármaco utilizado para este fim é o metilfenidato, droga de primeira escolha para tratamento do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH). O presente estudo visou verificar o efeito da administração aguda de diferentes doses de metilfenidato (10, 20 e 40 mg e placebo) sobre uma ampla gama de funções cognitivas em jovens saudáveis. Participaram do estudo 36 jovens universitários ou graduados, tendo sido realizados testes de atenção, memória operacional, episódica e semântica. Não foram observadas diferenças no desempenho dos sujeitos em nenhum dos testes. Houve efeito na auto-avaliação de bem estar, sendo este efeito dose dependente – 40 mg > placebo. De acordo com a literatura recente, medicações psicoestimulantes, como o metilfenidato, produzem melhoras no desempenho quando os processos cognitivos estão abaixo de um nível ótimo o que não era o caso dos sujeitos do presente estudo. Sendo assim, a impressão que o metilfenidato melhora o desempenho cognitivo em pessoas jovens e saudáveis se deve provavelmente ao efeito subjetivo de bem estar. / The so called cognitive enhancers have been widely and increasingly used by healthy individuals, who despite not having any kind of pathology, seek improvements in cognitive performance. A drug used for this purpose is methylphenidate, a first choice drug for the treatment of the attention deficit and hyperactivity disorder (ADHD). This study aimed to evaluate the effect of acute administration of different doses of methylphenidate (10, 20 and 40 mg and placebo) in a wide range of cognitive functions in healthy young subjects. Participated in the study 36 university students or graduates, and were applied tests of attention, working memory, episodic and semantic memory. There were no differences among the groups in any of the tests. Significant effect on self-assessment of well being was observed, and this effect was dose dependent - 40 mg> placebo. According to recent literature, psychostimulant medications such as methylphenidate, produce improvements in performance when cognitive processes are below an optimal level which was not the case of the subjects of this study. Thus, the impression that methylphenidate improves cognitive performance in healthy young people is probably due to the effect of subjective well-being. / BV UNIFESP: Teses e dissertações

Made available in DSpace on 2015-12-06T23:46:20Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 2013 / Associação Fundo de Incentivo à Psicofarmacologia (AFIP) / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) / O teste Memoria Logica da Bateria Wechsler Memory Scale- Revised (WMS-R), constituido de duas estorias que devem ser recordadas, e um teste amplamente utilizado na pratica clinica como instrumento de avaliacao da memoria episodica verbal. O principal objetivo desse estudo foi analisar as propriedades psicometricas iniciais de seis estorias alternativas desenvolvidas a partir das estorias originais da referida bateria. A importancia da validacao de versoes alternativas deve-se a necessidade de teste-reteste em pacientes pre e pos-cirurgicos. Assim, as estorias originais e as alternativas foram aplicadas em 655 jovens saudaveis, entre 18 e 35 anos de idade, de instituicoes de ensino superior. As estorias foram aplicadas nas salas de aula, sendo requisitada recordacao imediata e tardia de cada estoria. Foi realizada analise do conteudo da recordacao a fim de estabelecer uma tabela apropriada para a correcao das estorias. Paralelamente, o desempenho dos participantes foi comparado a fim de analisar a equivalencia das versoes alternativas e aplicado o metodo de Analise de Teoria de Resposta ao Item (TRI). Os resultados indicaram que quatro estorias se mostraram equivalentes as estorias originais, se aplicadas individualmente, mas se aplicadas em pares todas as estorias alternativas formam pares equivalentes ao par original. A TRI permitiu destacar quais itens possuem maior indice discriminativo. O presente estudo oferece uma alternativa quanto ao uso de testes de memoria, pois as estorias poderao ser aplicadas repetidamente sem os efeitos da pratica, propiciando dados robustos tanto na pratica clinica como para futuros estudos de normatizacao. / The Logical Memory Test Battery Wechsler Memory Scale -Revised (WMS -R), consisting of two stories that should be remembered, is a widely used test in clinical practice as a tool for assessment of verbal episodic memory. The main objective of this study was to analyze the psychometric properties of the initial six stories alternatives developed from the original stories of that battery. The importance of validation of alternative versions due to the need for test-retest reliability in patients before and after surgery. Thus, the original stories and the alternatives were applied in 655 healthy young , between 18 and 35 years of age, higher education institution. The stories were applied in classrooms, and required immediate and delayed recall of each story. We performed content analysis of memory in order to establish an appropriate table to correct the stories. In parallel, participants' performance was compared in order to examine the equivalence of alternate versions and applied the method of analysis of Item Response Theory (IRT). The results indicated that four stories proved equivalent to the original stories, if applied individually, but if applied in pairs all stories alternative form pairs equivalent to the original pair. The ITR underscored what items are more discriminating index. This study offers an alternative to the use of memory tests, because the stories may be applied repeatedly without practice effects, providing robust data both in clinical practice and for future studies on regulation. / BV UNIFESP: Teses e dissertações

Orientador: Anna Diva Plasencia Lotufo / Resumo: This work analysis load data from desegregated levels that presented difficulties to load forecasting with several methods due to variation in electrical energy consumption. The application proposed in this work is short-term load forecasting to a university building by GRNN (General Regression Neural Network) considering the bottom up approach and using a moving average filter to deal with the missing or wrong data. It is presented the system that provides the data as well as the methods used for pre-processing and realize the forecasting. The results are evaluated by MAPE (Mean Absolute Perceptual Error) and are considered good when compared with other methods. / Mestre