L'objectif de cette thèse est l'accélération des solveurs de Gradient Conjugué avec déflation utilisés pour la résolution de l'équation de Poisson pour la pression, dans le cas de la simulation d'écoulements à faible nombre de Mach sur des maillages non structurés. Une méthode de redémarrage basée sur une estimation de l'effet des erreurs numériques a été mise en œuvre et validée. Par la suite, une méthode à trois niveaux de maillage a été créée, et deux techniques ont dû être développées pour réduire le nombre d'itérations sur les niveaux grossiers : l'une permet la création de solutions initiales grâce à une méthode de projection adaptée, l'autre consiste en une adaptation du critère de convergence sur les niveaux grossiers. Les résultats numériques sur des simulations massivement parallèles montrent entre autres une réduction considérable du temps de calcul global. D'autres pistes de recherche sont introduites, notamment concernant l'équilibrage dynamiques de charge de calcul. / The main objective of this thesis is to accelerate deflated Conjugate Gradient solvers used for solving the pressure Poisson equation, for the simulation of low-Mach number flows on unstructured meshes. A restart method based on an estimation of the effect of numerical errors has been implemented and validated. Then, a three-level deflation method has been created, and two techniques are developed in order to reduce the number of iterations on the coarse levels : one of them is the creation of initial guesses thanks to a well-suited projection method, the other one consists in adapting the convergence criterion on the coarse grids. Numerical results on massively parallel simulations show, among others, a drastic reduction of the computational times of the solver. Other lines of research are introduced, especially regarding dynamic load balancing.

美日歐等先進國家在傳統貨幣政策提振經濟的效果逐漸失靈後，開始大膽啓用量化寛鬆(Quantitative Easing, QE)等非傳統貨幣政策(unconventional monetary policy)。本研究以此為背景，透過大量數據蒐集、整理與分析，比較國際金融市場在量化寛鬆貨幣政策前後的變化。 2007年美國次貸風暴引發全球金融危機後，FED於2008年開始實施密集、快速的QE政策，全面利用央行資產負債表與獨特而絕對在貨幣價格及數量的無限權力。本研究試圖從債券市場、股票市場、外匯市場、信貸與投資市場、各部門負債與去槓桿化程度與全球通貨膨脹現況等不同面向切入，嘗試以較長時間的統計資料比較並說明QE的有效性與侷限性。 在美日歐相繼實行規模程度不一的QE政策後，研究發現美國市場的各個層面已有顯著的改進，特別是在就業市場部分，其中失業率已逼近自然失業率的充分就業狀況，代表美國將逼近升息的時間點，並且不是只有單次調高基準利率(Fed Fund Rate，FFR)，而是一個升息循環的開始，預期FFR將在未來數年內逐漸調高到正常經濟的水平。 與此同時，開發中國家則在資金外流回到美元體系的大環境下，呈現匯率貶值、股市表現不佳與主權債利差變大的金融現象，反應出國際金融市場風險正移轉至新興市場；尤其令人不安的是新興市場持續累積相對龐大的負債，以及國際商品大跌，嚴重衝擊以出口這些商品為主的新興經濟體與生產製造商。在各國央行貨幣政策趨於分岐，特別是美國啟動升息周期將成為美元持續走強的驅動力，龐大國際資金的流動亦會顯著帶來市場風險的移轉。 本研究蒐集各種不同領域的報告及資料，進行分析，主要結果整理如下： 一、量化寬鬆政策(Quantitative Easing)將在一開始造成實施國的貨幣明顯貶值。 二、量化寬鬆政策將造成實施國的股票市場持續走揚。 三、量化寬鬆政策將造成實施國的主權債券殖利率明顯下跌，特別是短天期的部分(short-end)。若實施國進一步採行負利率政策，短天期主權債券收益率亦會由正轉負。 四、量化寬鬆政策帶動全球通貨膨脹脫離偏低水準的效果不明顯，無論已開發或開發中國家都仍深陷通貨緊縮的壓力。 五、在美日歐相繼實施量化寬鬆政策後，全球各商品(市場)的波動趨於一致，呈現越來越高的關聯性。 六、全球金融市場流動性有逐漸降低的趨勢(受到各國管理金融業法規趨嚴影響)，對照市場波動性時大時小，流動性風險影響國際資金的資產配置與流動成為一個重要議題。

Les modèles à sur-représentation de zéros discrets et continus ont une large gamme d'applications et leurs propriétés sont bien connues. Bien qu'il existe des travaux portant sur les modèles discrets à sous-représentation de zéro et modifiés à zéro, la formulation usuelle des modèles continus à sur-représentation -- un mélange entre une densité continue et une masse de Dirac -- empêche de les généraliser afin de couvrir le cas de la sous-représentation de zéros. Une formulation alternative des modèles continus à sur-représentation de zéros, pouvant aisément être généralisée au cas de la sous-représentation, est présentée ici. L'estimation est d'abord abordée sous le paradigme classique, et plusieurs méthodes d'obtention des estimateurs du maximum de vraisemblance sont proposées. Le problème de l'estimation ponctuelle est également considéré du point de vue bayésien. Des tests d'hypothèses classiques et bayésiens visant à déterminer si des données sont à sur- ou sous-représentation de zéros sont présentées. Les méthodes d'estimation et de tests sont aussi évaluées au moyen d'études de simulation et appliquées à des données de précipitation agrégées. Les diverses méthodes s'accordent sur la sous-représentation de zéros des données, démontrant la pertinence du modèle proposé. Nous considérons ensuite la classification d'échantillons de données à sous-représentation de zéros. De telles données étant fortement non normales, il est possible de croire que les méthodes courantes de détermination du nombre de grappes s'avèrent peu performantes. Nous affirmons que la classification bayésienne, basée sur la distribution marginale des observations, tiendrait compte des particularités du modèle, ce qui se traduirait par une meilleure performance. Plusieurs méthodes de classification sont comparées au moyen d'une étude de simulation, et la méthode proposée est appliquée à des données de précipitation agrégées provenant de 28 stations de mesure en Colombie-Britannique. / Zero-inflated models, both discrete and continuous, have a large variety of applications and fairly well-known properties. Some work has been done on zero-deflated and zero-modified discrete models. The usual formulation of continuous zero-inflated models -- a mixture between a continuous density and a Dirac mass at zero -- precludes their extension to cover the zero-deflated case. We introduce an alternative formulation of zero-inflated continuous models, along with a natural extension to the zero-deflated case. Parameter estimation is first studied within the classical frequentist framework. Several methods for obtaining the maximum likelihood estimators are proposed. The problem of point estimation is considered from a Bayesian point of view. Hypothesis testing, aiming at determining whether data are zero-inflated, zero-deflated or not zero-modified, is also considered under both the classical and Bayesian paradigms. The proposed estimation and testing methods are assessed through simulation studies and applied to aggregated rainfall data. The data is shown to be zero-deflated, demonstrating the relevance of the proposed model. We next consider the clustering of samples of zero-deflated data. Such data present strong non-normality. Therefore, the usual methods for determining the number of clusters are expected to perform poorly. We argue that Bayesian clustering based on the marginal distribution of the observations would take into account the particularities of the model and exhibit better performance. Several clustering methods are compared using a simulation study. The proposed method is applied to aggregated rainfall data sampled from 28 measuring stations in British Columbia.

Les œuvres poétiques de Fernando Assis Pacheco (Coimbra, 1937 – Lisbonne, 1995) et d’Adília Lopes (Lisbonne, 1960) présentent des éléments communs: un sabotage du langage poétique traditionnel, une dépréciation du sujet poétique, une représentation du monde apparemment triviale. Notre proposition est que ces trois grandes caractéristiques sont liées entre elles, de par leurs modes de concrétisation et les intentions qui les sous-tendent. On y retrouve en effet un même projet de « dégonflement » – d’un langage poétique grandiloquent et ampoulé, d’un sujet lyrique prétentieux et qui se prend trop au sérieux, d’une conception du monde excessivement épurée ou tendant vers le transcendantal. Néanmoins, cette opération ne s’assimile pas à une action proprement déconstructiviste, car elle vise à transmettre à ces entités un « souffle » susceptible de leur conférer une force animique et une capacité d’intervention. C’est sur la base de ce double mouvement que nous proposons le terme de « poétique de la déflation », en choisissant une notion qui recouvre à la fois ces deux acceptions (respectivement, dans les domaines économique et géomorphologique). L’adoption du prisme de la déflation nous permettra d’examiner le modèle sous-jacent des œuvres de Fernando Assis Pacheco et d’Adília Lopes. Pour le faire, notre travail se décompose en trois parties : nous étudions successivement la façon dont ces auteurs s’engagent dans une procédure de déflation du langage poétique qu’ils utilisent (concrètement, en nous penchant sur ses formes narratives) ; du sujet lyrique qu’ils figurent (par l’analyse d’une fluidification dans la figuration de ce sujet) ; et de la conception du monde que dénote leur poésie (en nous intéressant à la dimension éthique qui y est implicite). / The poetic works of Fernando Assis Pacheco (Coimbra, 1937 - Lisbon, 1995) and Adília Lopes (Lisbon, 1960) have common elements: a sabotage of the traditional poetic language, an impairment of the poetic self, an apparently trivial representation of the world. Our proposal is that these three characteristics are interrelated, by their modes of realization and the intentions that underlie them. We find indeed a project of "reduction" – of the pompous and bombastic language of poetry, of a pretentious lyrical self that takes itself too seriously, of a conception of the world excessively refined or tending towards the transcendental. However, this does not amount to a proper deconstructive action because it aims to convey a sense of strength and energy to these entities a purifying "breath". On the basis of this double movement we propose the term "poetics of deflation", choosing a concept that covers both these two meanings (respectively, in the economic and geomorphic domains). Adopting the prism of deflation allow us to examine the underlying model at Fernando Assis Pacheco’s and Adília Lopes’ poetry. To do so, our work is divided into three parts: we successively study how these writers engage in a process of deflation of the poetic language they use (specifically, by looking at its narrative forms); of the lyrical self that they portray (through analysis of a fluidity in this process of portrayal); and the world view they manifest in their poetry (focusing on its ethical dimension).

Les modèles à sur-représentation de zéros discrets et continus ont une large gamme d'applications et leurs propriétés sont bien connues. Bien qu'il existe des travaux portant sur les modèles discrets à sous-représentation de zéro et modifiés à zéro, la formulation usuelle des modèles continus à sur-représentation -- un mélange entre une densité continue et une masse de Dirac -- empêche de les généraliser afin de couvrir le cas de la sous-représentation de zéros. Une formulation alternative des modèles continus à sur-représentation de zéros, pouvant aisément être généralisée au cas de la sous-représentation, est présentée ici. L'estimation est d'abord abordée sous le paradigme classique, et plusieurs méthodes d'obtention des estimateurs du maximum de vraisemblance sont proposées. Le problème de l'estimation ponctuelle est également considéré du point de vue bayésien. Des tests d'hypothèses classiques et bayésiens visant à déterminer si des données sont à sur- ou sous-représentation de zéros sont présentées. Les méthodes d'estimation et de tests sont aussi évaluées au moyen d'études de simulation et appliquées à des données de précipitation agrégées. Les diverses méthodes s'accordent sur la sous-représentation de zéros des données, démontrant la pertinence du modèle proposé. Nous considérons ensuite la classification d'échantillons de données à sous-représentation de zéros. De telles données étant fortement non normales, il est possible de croire que les méthodes courantes de détermination du nombre de grappes s'avèrent peu performantes. Nous affirmons que la classification bayésienne, basée sur la distribution marginale des observations, tiendrait compte des particularités du modèle, ce qui se traduirait par une meilleure performance. Plusieurs méthodes de classification sont comparées au moyen d'une étude de simulation, et la méthode proposée est appliquée à des données de précipitation agrégées provenant de 28 stations de mesure en Colombie-Britannique. / Zero-inflated models, both discrete and continuous, have a large variety of applications and fairly well-known properties. Some work has been done on zero-deflated and zero-modified discrete models. The usual formulation of continuous zero-inflated models -- a mixture between a continuous density and a Dirac mass at zero -- precludes their extension to cover the zero-deflated case. We introduce an alternative formulation of zero-inflated continuous models, along with a natural extension to the zero-deflated case. Parameter estimation is first studied within the classical frequentist framework. Several methods for obtaining the maximum likelihood estimators are proposed. The problem of point estimation is considered from a Bayesian point of view. Hypothesis testing, aiming at determining whether data are zero-inflated, zero-deflated or not zero-modified, is also considered under both the classical and Bayesian paradigms. The proposed estimation and testing methods are assessed through simulation studies and applied to aggregated rainfall data. The data is shown to be zero-deflated, demonstrating the relevance of the proposed model. We next consider the clustering of samples of zero-deflated data. Such data present strong non-normality. Therefore, the usual methods for determining the number of clusters are expected to perform poorly. We argue that Bayesian clustering based on the marginal distribution of the observations would take into account the particularities of the model and exhibit better performance. Several clustering methods are compared using a simulation study. The proposed method is applied to aggregated rainfall data sampled from 28 measuring stations in British Columbia.

L’approximation tensorielle de rang faible joue ces dernières années un rôle importantdans plusieurs applications, telles que la séparation aveugle de source, les télécommunications, letraitement d’antennes, les neurosciences, la chimiométrie, et l’exploration de données. La décompositiontensorielle Canonique Polyadique est très attractive comparativement à des outils matriciels classiques,notamment pour l’identification de systèmes. Dans cette thèse, nous proposons (i) plusieursalgorithmes pour calculer quelques approximations de rang faible spécifique: approximation de rang-1 itérative et en un nombre fini d’opérations, l’approximation par déflation itérative, et la décompositiontensorielle orthogonale; (ii) une nouvelle stratégie pour résoudre des systèmes quadratiquesmultivariés, où ce problème peut être réduit à la meilleure approximation de rang-1 d’un tenseur; (iii)des résultats théoriques pour étudier les performances ou prouver la convergence de quelques algorithmes.Toutes les performances sont illustrées par des simulations informatiques. / Low rank tensor decomposition has been playing for the last years an important rolein many applications such as blind source separation, telecommunications, sensor array processing,neuroscience, chemometrics, and data mining. The Canonical Polyadic tensor decomposition is veryattractive when compared to standard matrix-based tools, manly on system identification. In this thesis,we propose: (i) several algorithms to compute specific low rank-approximations: finite/iterativerank-1 approximations, iterative deflation approximations, and orthogonal tensor decompositions. (ii)A new strategy to solve multivariate quadratic systems, where this problem is reduced to a best rank-1 tensor approximation problem. (iii) Theoretical results to study and proof the performance or theconvergence of some algorithms. All performances are supported by numerical experiments. / A aproximação tensorial de baixo posto desempenha nestes últimos anos um papel importanteem várias aplicações, tais como separação cega de fontes, telecomunicações, processamentode antenas, neurociênca, quimiometria e exploração de dados. A decomposição tensorial canônicaé bastante atrativa se comparada às técnicas matriciais clássicas, principalmente na identificação desistemas. Nesta tese, propõe-se (i) vários algoritmos para calcular alguns tipos de aproximação deposto: aproximação de posto-1 iterativa e em um número finito de operações, a aproximação pordeflação iterativa, e a decomposição tensorial ortogonal; (ii) uma nova estratégia para resolver sistemasquadráticos em várias variáveis, em que tal problema pode ser reduzido à melhor aproximaçãode posto-1 de um tensor; (iii) resultados teóricos visando estudar o desempenho ou demonstrar aconvergência de alguns algoritmos. Todas os desempenhos são ilustrados através de simulações computacionais.

The diploma thesis deals with the analysis of the most significant phases of the monetary policy of the Czech National Bank, including the analysis and evaluation of its effectiveness from its origin to the present. The thesis is divided into three individual parts. Each part corresponds to a specific transmission mechanism applied by the Czech National Bank while implementing the monetary policy. Each chapter includes the assessment of the effectiveness of individual approaches and the analysis of the impact of the monetary policy as well as the decision of the Czech National Bank on the Czech economy. The very first chapter is focused on the application of the monetary transmission mechanism in conditions of the fixed exchange rate during which an increasing internal as well as external disequilibrium led to the monetary crisis. The second chapter is dedicated to the transition to the inflation targeting, expert discussion concerning its implementation and the evaluation of the achieved results. The last chapter presents the use of the CNB's additional instrument of the monetary policy in the form of the exchange rate including the reasons that led to this step. The closing part of this chapter focuses on the evaluation of the effectiveness of this policy.

The introduction of negative interest rates, as an additional tool of unconventional monetary policy in recent years, leads to many, yet largely polarized debates about the implications of the unconventional monetary policy of central banks. The main reason for their introduction in some economies, namely the threat of deflation, is also questioned, as well as the negative side effects of this instrument on financial stability and economic growth, and finally, their limited scope is under scrutiny. Due to the still insufficient research in this field, the aim of the diploma thesis is to evaluate the concerns and the main long-term risks and impacts of the monetary policy using negative interest rates in the context of deflation threats. The analysis of available data confirms both the concerns about the negative effects of negative interest rates on the banking sector, the recovery process of public finances, the possible rise of a price bubble on the financial markets and real estate markets, or on the possibility of excessive risk taking, and on the other hand draws attention to the direct dependence between negative impacts and the duration of monetary policy using negative interest rates.

The thesis is focused on the changes in the terms of trade in Czech international trade in the term of from 2005 to 2015, as the period after the Czech Republic joined the European Union. The terms of trade are an important indicator of the benefits and loses of international trade. The main aim is to analyze the changes of terms of trade, the causes of their changes, and the impact on the real economy. The direction of the overall terms of trade index was highly unsettled, and did not actually generated additional gains in the economy not over the reporting period. The overall terms of trades were most influenced by the price development of two groups of the Standard International Trade Classification, Crude materials and lubricants, and machinery and transport equipment. The prices of Crude materials and lubricants are determined mainly by changes in the oil prices. These were very volatile in the reporting period, the especially the collapse of the prices in both 2009 and 2014-2015, had a significant impact on the import prices of the Czech economy. The thesis also analyzes the impact of exchange rate on the international trade prices, in the period since November 2013, i.e. after the Czech National Bank has committed to maintain the rate of Czech koruna against the Euro above the level of 27 CZK/EUR, which helped to protect the economy from deflations and enhance the economic growth. The effect of the weak crown, that favored the Czech exporters, however a faded over time.

This diploma thesis focuses on the use of inflation targeting as monetary policy regime in a situation of imminent deflation. The thesis is divided into three main parts. The first part introduces the basic mechanism of inflation targeting with its basic elements and describes its possible failure. The second part focuses mainly on the analysis of the economic factors which contributed to achieving the zero lower bound for the repo rate of CNB. The third part presents an alternative (unconventional) monetary policy instruments in case of achieving zero lower bound, in particular the use of the exchange rate. The end of the last part of this thesis analyzes the development of key macroeconomic indicators in the Czech Republic.