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Análise estatística bayesiana em processos com longa dependência

Dias Junior, Avelino Viana January 2010 (has links)
A abordagem Bayesiana na inferência estatística tem sido muito utilizada como uma alternativa aos métodos clássicos. Neste trabalho, apresentamos uma abordagem Bayesiana para a estimação dos parâmetros dos modelos autoregressivos de médias móveis de ordens p e g, denotados por ARMA(p, q) e do modelo autoregressivo fracionariamente integrado de médias móveis, denotado por ARFIMA(p, d, q). Para o último modelo, a abordagem Bayesiana é realizada assumindo p = g = 0. Considerando o modelo AR(p), que é um caso particular do modelo ARMA(p, g) onde g = O, um estimador é proposto através da abordagem Bayesiana. A eficiência do estimador é verificada através de simulações de Monte Cario e os resultados são comparados com o método clássico da máxima verossimilhança. No caso do modelo ARFIMA(0, d, 0), um estudo teórico é realizado através de uma abordagem Bayesiana. Para estimar os parâmetros desse modelo, é utilizada a sua representação autoregressiva. Alguns algoritmos computacionais Bayesianos são apresentados nesse trabalho já que desempenham um papel importante na inferência Bayesiana. Alguns desses algoritmos, como o amostrador de Gibbs e o Metropolis-Hastings, foram utilizados na construção dos estimadores para os parâmetros dos modelos ARMA e ARFIMA. / The Bayesian approach in statistical inference has been widely used as an alternative to traditional methods. In this work, we present a Bayesian approach for estimating the parameters of the autoregressive moving average processes of orderp and q, denoted by ARMA(p, g) and of the autoregressive fractionally integrated moving average process, denoted by ARFIMA(p, d, g). For the later model, the Bayesian approach is performed assuming p = g = 0. Whereas AR(p), which is a particular case of the ARMA(p, g) model when g = O, an estimator is proposed via the Bayesian approach. The efficiency of the estimator is verified by Monte Cario simulations and the results are compared with the classical maximum likelihood estimator. In the case of ARFIMA(0, d, 0) process, a theoretical study is performed by the Bayesian approach. For estimating the parameters of that process we consider its infiriite autoregressive representation. Some Bayesian computational algorithms are presented in this work since they play an important role in Bayesian inferences. Some of these algorithms, such as Gibbs sampler and Metropolis-Hastings algorithm, were used in building the estimators for the parameters of ARMA and ARFIMA models.
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Contribuições à avaliação da incerteza em modelos MIMO não lineares em estado estacionário

Requião, Reiner 13 July 2012 (has links)
Submitted by Reiner Requião (reinereng@gmail.com) on 2014-06-05T20:00:13Z No. of bitstreams: 1 Dissertacao.pdf: 1486230 bytes, checksum: 59c4eedd305298b5614301172251ec07 (MD5) / Approved for entry into archive by LIVIA FREITAS (livia.freitas@ufba.br) on 2014-06-30T14:20:29Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertacao.pdf: 1486230 bytes, checksum: 59c4eedd305298b5614301172251ec07 (MD5) / Made available in DSpace on 2014-06-30T14:20:29Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertacao.pdf: 1486230 bytes, checksum: 59c4eedd305298b5614301172251ec07 (MD5) / CAPES, CNPQ / A publicação do Suplemento 2 do Guia para Expressão da Incerteza de Medição (GUM-S2) apresenta dois método para avaliação da incerteza nos modelos MIMO (Multiplas Entradas e Multiplas Saídas) de medição: o primeiro método (GUF - GUM Uncertainty Framework) baseada na Lei de Propagação da Incerteza e o segundo método MCM-S2 baseada na Lei de Propagação de Funções de Densidade de Probabilidade através do Método de Monte Carlo. Contudo, o método GUF negligencia a informação dos graus de liberdade nas grandezas de entrada para a construção da região de abrangência das grandezas de saída. O principal objetivo deste trabalho é o desenvolvimento do método para região de abrangência e da fórmula de Welch-Satterthwaite para modelos MIMO. Os resultados mostram que o método desenvolvido consegue fornecer uma região de abrangência satisfatória utilizando os graus de liberdade das grandezas de entrada. Por outro lado, os software de simulação de processos atuais não avaliam a incerteza dos resultados apresentados. O módulo Uncertainty desenvolvido é uma ferramenta que utiliza as equações de modelagem do processo como modelos MIMO e proporciona uma adequada avaliação dos resultados simulados auxiliando nas tomadas de decisões. / The publication of Supplement 2 of Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement (GUM-S2) presents two methods to evaluate uncertainty in MIMO (Multiple Input and Multiple Output) measurement models: the first method (GUF - GUM Uncertainty Framework) based on the Law of Propagation of Uncertainty and the second method MCM-S2 based on the Law of Propagation of Probability Density Functions by the Monte Carlo Method. However, GUF neglects information degrees of freedom in the input quantities for the construction of the coverage region of the output quantities. The main objective of this work is the development of the method to the coverage region and the Welch-Satterthwaite formula for MIMO models. The results show that the method developed can provide a satisfactory coverage region using the degrees of freedom of the input quantities. On the other hand, the current software of simulation of processes do not evaluate the uncertainty of results. The module Uncertainty developed is a tool that uses the equations process as MIMO models and provides an adequate evaluate in the simulated results assisting in decision making.
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Discussão sobre a obtenção de funções semivariograma a partir de distribuições de probabilidade

Conceição, Silvânia Ferreira 17 May 2013 (has links)
Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Departamento de Estatística, 2013. / Submitted by Jaqueline Ferreira de Souza (jaquefs.braz@gmail.com) on 2013-07-23T15:14:42Z No. of bitstreams: 1 2013_SilvaniaFerreiraConceicao.pdf: 889090 bytes, checksum: ca5954e5a0ea3e04e05131f292d73112 (MD5) / Approved for entry into archive by Leandro Silva Borges(leandroborges@bce.unb.br) on 2013-07-25T19:21:45Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2013_SilvaniaFerreiraConceicao.pdf: 889090 bytes, checksum: ca5954e5a0ea3e04e05131f292d73112 (MD5) / Made available in DSpace on 2013-07-25T19:21:45Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2013_SilvaniaFerreiraConceicao.pdf: 889090 bytes, checksum: ca5954e5a0ea3e04e05131f292d73112 (MD5) / A distribuição espacial de um conjunto de variàveis fica caracterizada quando a posição geográfica contribui para análise e interpretação dos resultados. A análise exploratória é a primeira etapa a ser realizada em qualquer estudo. No contexto da geoestatística, esta análise é feita por meio de um semivariograma, que é uma função capaz de medir o grau de dependência espacial entre pares de observações separados por uma distância h. O processo de construção de uma função semivariograma não e trivial. Ao especificar uma função semivariograma, deve-se garantir que esta seja definida positiva. A fim de desmistificar eventuais falsas impressões quanto a viabilidade de funções como modelos de semivariograma foram sugeridos candidatos, utilizando como exemplo de funções de probabilidade, escritas sob a forma da família exponencial. As distribuições utilizadas foram gamma, log-normal, Poisson e binomial negativa. O estudo mostrou que não é recomendável utilizar funções escritas sob a forma da família exponencial para construir modelos de semivariograma, pois não há garantias de que o modelo a ser reproduzido seja válido. A construção dos modelos deve ser pautada nas propriedades das funções covariância. Tentativas ad hoc são muito específica e não devem ser utilizadas para obter uma função definida positiva, uma vez que a solução encontrada não pode ser generalizada. ______________________________________________________________________________ ABSTRACT / The spatial distribution of a set of variables is characterized when the geographic position contributes to the analysis and for the interpretation of the results. The exploratory analysis is the first stage to be done in any study. In the geostatistics context the analysis is done by semivariogram, a function which measures the spatial dependence between pairs of observations separated by a distance h. Construct a semivariogram function is not trivial. The chosen function must be positive definite. For elucidate possible false impressions of viability in function semivariogram models were suggested as candidates probability functions, written in the form of the exponential family. Considering that, four semivariogram models from exponential family were derived: gamma, log-normal, Poisson and negative binomial. The study showed that it is not recommended to use functions written in the exponential family form to construct a semivariogram function, since there is no guarantee that the model will be valid. The construction of models should be based on the properties of the functions covariance. Ad hoc attempts are very specific and should not be used to obtain a positive-definite function, since the solution can not be generalized
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Um estudo sobre modelos para volatilidade estocástica

Queiroz, André Silva de 10 December 2015 (has links)
Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Estatística, 2015. / Submitted by Fernanda Percia França (fernandafranca@bce.unb.br) on 2016-01-25T15:00:20Z No. of bitstreams: 1 2015_AndréSilvadeQueiroz.pdf: 1722150 bytes, checksum: 61c8ae2f4d307d79e1710a4b7cc6a2e8 (MD5) / Approved for entry into archive by Raquel Viana(raquelviana@bce.unb.br) on 2016-02-01T17:42:31Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2015_AndréSilvadeQueiroz.pdf: 1722150 bytes, checksum: 61c8ae2f4d307d79e1710a4b7cc6a2e8 (MD5) / Made available in DSpace on 2016-02-01T17:42:31Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2015_AndréSilvadeQueiroz.pdf: 1722150 bytes, checksum: 61c8ae2f4d307d79e1710a4b7cc6a2e8 (MD5) / O modelo de volatilidade estocástica (Kim et al., 1998) constitui uma classe de modelos bastante importante, pois visa ajustar séries de dados temporais cuja variabili- dade é aleatória. Tal modelo tem sido abordado tanto do ponto de vista clássico, quanto Bayesiano. Porém, várias de suas especificações ainda carecem de uma solução mais adequada. O recente trabalho de Kastner e Frühwirth-Schnatter (2014) apresentou desen- volvimentos importantes quanto ao método Bayesiano de estimação dos parâmetros do modelo. Os autores apresentam uma ideia bastante inovadora denominada, em inglês, de Ancillarity-Sufficiency Interweaving Strategy, que consiste em alternar as parametri- zações do modelo durante o processo de estimação. Entretanto, a proposta de estimação da variável latente, que rege o modelo, é um pouco complicada. Com o presente trabalho de dissertação propõe-se uma forma alternativa, e mais simples, de se estimar a variável latente do processo baseada no trabalho de McCormick et al. (2012). Nesta dissertação, foram adaptadas as metodologias propostas pelos dois últimos autores de modo a sugerir uma forma alternativa de estimar os parâmetros do modelo de volatilidade estocástica. Utilizando dados simulados, foi avaliada a efetividade da nova proposta. Ao final desse trabalho foram destacados os problemas emergentes do procedi- mento proposto e sugeridas algumas novas alternativas para resolve-los. / The stochastic volatility model (Kim et al., 1998) is a very important class of models, because it fits time series data with random variability. This model has been studied through the classical point of view as through the Bayesian one. Nevertheless, its many specifications still needs an adequated solution. The recent work of Kastner e Frühwirth-Schnatter (2014) presented important de- velopments of the Bayesian approach for the estimation of the model parameters. The authors introduce a very innovative idea called Ancillarity-Sufficiency Interweaving Stra- tegy, which consists in switching the model’s parametrization during the estimation pro- cess. However, the proposed estimation of the latent variable, which governs the model, is a bit tricky. So, the present work proposes an alternative way, also simpler, to estimate the latent variable of the process based on the work of McCormick et al. (2012). The methodologies proposed by the last two authors were adapted in this disserta- tion to suggest an alternative way to estimate the parameters of the stochastic volatility model. The effectiveness of the new proposal was evaluated by using simulated data. The emerging issues of the proposed procedure were highlighted and some new alternatives to solve them were suggested at the end of this work.
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Análise estatística bayesiana em processos com longa dependência

Dias Junior, Avelino Viana January 2010 (has links)
A abordagem Bayesiana na inferência estatística tem sido muito utilizada como uma alternativa aos métodos clássicos. Neste trabalho, apresentamos uma abordagem Bayesiana para a estimação dos parâmetros dos modelos autoregressivos de médias móveis de ordens p e g, denotados por ARMA(p, q) e do modelo autoregressivo fracionariamente integrado de médias móveis, denotado por ARFIMA(p, d, q). Para o último modelo, a abordagem Bayesiana é realizada assumindo p = g = 0. Considerando o modelo AR(p), que é um caso particular do modelo ARMA(p, g) onde g = O, um estimador é proposto através da abordagem Bayesiana. A eficiência do estimador é verificada através de simulações de Monte Cario e os resultados são comparados com o método clássico da máxima verossimilhança. No caso do modelo ARFIMA(0, d, 0), um estudo teórico é realizado através de uma abordagem Bayesiana. Para estimar os parâmetros desse modelo, é utilizada a sua representação autoregressiva. Alguns algoritmos computacionais Bayesianos são apresentados nesse trabalho já que desempenham um papel importante na inferência Bayesiana. Alguns desses algoritmos, como o amostrador de Gibbs e o Metropolis-Hastings, foram utilizados na construção dos estimadores para os parâmetros dos modelos ARMA e ARFIMA. / The Bayesian approach in statistical inference has been widely used as an alternative to traditional methods. In this work, we present a Bayesian approach for estimating the parameters of the autoregressive moving average processes of orderp and q, denoted by ARMA(p, g) and of the autoregressive fractionally integrated moving average process, denoted by ARFIMA(p, d, g). For the later model, the Bayesian approach is performed assuming p = g = 0. Whereas AR(p), which is a particular case of the ARMA(p, g) model when g = O, an estimator is proposed via the Bayesian approach. The efficiency of the estimator is verified by Monte Cario simulations and the results are compared with the classical maximum likelihood estimator. In the case of ARFIMA(0, d, 0) process, a theoretical study is performed by the Bayesian approach. For estimating the parameters of that process we consider its infiriite autoregressive representation. Some Bayesian computational algorithms are presented in this work since they play an important role in Bayesian inferences. Some of these algorithms, such as Gibbs sampler and Metropolis-Hastings algorithm, were used in building the estimators for the parameters of ARMA and ARFIMA models.
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Estatísticas de lei de potência aplicadas no estudo de terremotos

Scherrer, Thaís Machado 05 December 2014 (has links)
Tese (doutorado)—Universidade de Brasília, Instituto de Geociências, Pós-Graduação em Geociências Aplicadas, 2014. / Submitted by Thomaz Siqueira Araujo (thomaz001.ta@gmail.com) on 2015-04-30T20:01:44Z No. of bitstreams: 1 2014_ThaísMachadoScherrer.pdf: 3667200 bytes, checksum: 7577bb8a3df01469436c45b176dba707 (MD5) / Approved for entry into archive by Raquel Viana(raquelviana@bce.unb.br) on 2015-04-30T20:21:00Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2014_ThaísMachadoScherrer.pdf: 3667200 bytes, checksum: 7577bb8a3df01469436c45b176dba707 (MD5) / Made available in DSpace on 2015-04-30T20:21:00Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2014_ThaísMachadoScherrer.pdf: 3667200 bytes, checksum: 7577bb8a3df01469436c45b176dba707 (MD5) / Após o trabalho pioneiro de Ian Main (1995), estatísticas de lei de potência começaram a ser usadas no estudo de eventos sísmicos. Em especial, a generalização da abordagem clássica de Boltzmann-Gibbs desenvolvida por Tsallis (1998) se mostrou amplamente aplicável. A partir dessa abordagem, modelos para análise de distribuição de energia em Sismologia começaram a ser desenvolvidos e aplicados em diferentes regiões e com diferentes enfoques, sempre apresentando resultados satisfatórios. Entretanto, pouco se avançou na tentativa de associar os parâmetros do ajuste a aspectos geofísicos dos fenômenos e regiões estudadas. Usando o modelo desenvolvido por Sotolongo-Costa e Posadas (2004) e revisado por Silva et al. (2006) esse trabalho buscou um melhor entendimento da aplicabilidade dessa metodologia e ampliação dos significados que podem ser extraídos desse tipo de análise. De fato, foi possível encontrar uma relação entre o parâmetro não extensivo (q) e o modelo de aspereza de Lay e Kanamori (1981), especialmente ao se considerar as zonas de subducção com acoplamento mais intenso e mais suave, indicando a influência de fatores como distribuição de esforços e fragmentação. Ainda, encontrou-se relação entre q e sismos intraplaca em áreas do território brasileiro, com diferentes embasamentos e características tectônicas. Na Margem Passiva, os valores de q foram bem mais elevados. Verificou-se ainda que o uso de diferentes tipos de magnitude na análise impactou os resultados de forma significativa. Estes indicam que a magnitude de superfície influencia mais os valores de q no sentido de se correlacionarem às zonas de subducção, refletindo um efeito predominante da fragmentação em níveis menos profundos. ________________________________________________________________________________________ ABSTRACT / After the pioneering work of Ian Main (1995), law power statistics are being used in earthquakes studies. In particular, the classic approach generalization Boltzmann-Gibbs, developed by Tsallis (1998), has showed itself highly applicable. Using this technique, analysis models for earthquakes energy distributions were developed and applied in different regions and with different perspectives, always presenting satisfying results. However, little progress was achieved in trying to associate parameters to adjust the geophysical aspects of phenomena and regions studied. Using the model developed by Sotolongo-Costa e Posadas (2004) e revised by Silva et al. (2006), this work aimed a better understanding of this method, expanding the information that can be obtained by this kind of analysis. Indeed, it was possible to find a relation between the nonextensive parameter (q) and Lay and Kanamori (1981) asperity model, mainly when considered the subduction zones with stronger and weaker coupling, indicating the influence of factors such stress distribution and fragmentation. Also, it was found a relation between q and intraplate quakes in Brazilian areas with different basements and tectonic characteristics. At the Passive Margin, the nonextensive parameter was higher. At least, it’s verified that using different kinds of magnitudes impacts significantly in the results. They indicate that when we use surface magnitude the q-values are more correlated with the subduction zones classification, reflecting a predominant effect of fragmentation in less deeper levels.
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Extensão da estatística Scan para detecção de conglomerados espaço-temporais em dados com excesso de zeros

Araújo, Thiago Costa 12 July 2012 (has links)
Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Departamento de Estatística, 2012. / Submitted by Tania Milca Carvalho Malheiros (tania@bce.unb.br) on 2013-03-25T15:28:02Z No. of bitstreams: 1 2012_ ThiagoCosta Araújo_Parcial.pdf: 3652531 bytes, checksum: 0ddbb927182ed3fcedb5c0728e53e2ca (MD5) / Approved for entry into archive by Jaqueline Ferreira de Souza(jaquefs.braz@gmail.com) on 2013-04-16T11:41:40Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2012_ ThiagoCosta Araújo_Parcial.pdf: 3652531 bytes, checksum: 0ddbb927182ed3fcedb5c0728e53e2ca (MD5) / Made available in DSpace on 2013-04-16T11:41:40Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2012_ ThiagoCosta Araújo_Parcial.pdf: 3652531 bytes, checksum: 0ddbb927182ed3fcedb5c0728e53e2ca (MD5) / A detecção de clusters espaciais ou espaço temporais tem papel importante para a decisão das instituições competentes. Nas aplicações em que os dados apresentam grande concentração de zeros visualizam-se as distorções que tal ocorrência pode gerar,caso se utilize o modelo Poisson. Para lidar com o excesso de zeros na detecção de clusters espaciais propôs-se a utilização do modelo ZIP em conjunto com a estatística scan de Kulldorff (1997)(Cançado et al.,2012). Neste trabalho propomos uma extensão da estatística Scan-ZIP para o caso espaço-tempora l(esta-tísticaScan-ZIPET). A estatística ScanZIPET é aplicada em simulações numéricas e o seu desempenho é comparado com a versão Poisson. Realiza-se a comparação entre as duas estatísticas para os dados de tuberculose no estado da Geórgia, nos Estados Unidos da América. Obtém-se resultados positivos para a nova estatística, mas condicionados ao conceito de zero estrutural que permeia a aplicação. ______________________________________________________________________________ ABSTRACT / Detection of space-time clusters plays na importante role in helping health officials in the decision making process.The assumption of Poisson distribution forcount data may lead to distortions in the cluster detection process when the num-ber of zero counts is greater than the expected. To handle this situation, Cançadoet al.(2012) proposed the combination of the ZIP distribution with Kulldorff’sscan statistic (Kulldorff,1997). In this work we propose na extension of the ZIPspatial scan statistic to the space-time context, the Scan ZIPET. The Scan ZIPET statistic is compared to Kulldorff’s space-time scan statistic(Kulldorffetal.,1998 through numerical simulations. Na application to death cases due to tuberculosis in the state of Georgia,USA,is presented. The propose dspace-time scan statistic presentes better results in the presence of structural zeros.
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Análise estatística bayesiana em processos com longa dependência

Dias Junior, Avelino Viana January 2010 (has links)
A abordagem Bayesiana na inferência estatística tem sido muito utilizada como uma alternativa aos métodos clássicos. Neste trabalho, apresentamos uma abordagem Bayesiana para a estimação dos parâmetros dos modelos autoregressivos de médias móveis de ordens p e g, denotados por ARMA(p, q) e do modelo autoregressivo fracionariamente integrado de médias móveis, denotado por ARFIMA(p, d, q). Para o último modelo, a abordagem Bayesiana é realizada assumindo p = g = 0. Considerando o modelo AR(p), que é um caso particular do modelo ARMA(p, g) onde g = O, um estimador é proposto através da abordagem Bayesiana. A eficiência do estimador é verificada através de simulações de Monte Cario e os resultados são comparados com o método clássico da máxima verossimilhança. No caso do modelo ARFIMA(0, d, 0), um estudo teórico é realizado através de uma abordagem Bayesiana. Para estimar os parâmetros desse modelo, é utilizada a sua representação autoregressiva. Alguns algoritmos computacionais Bayesianos são apresentados nesse trabalho já que desempenham um papel importante na inferência Bayesiana. Alguns desses algoritmos, como o amostrador de Gibbs e o Metropolis-Hastings, foram utilizados na construção dos estimadores para os parâmetros dos modelos ARMA e ARFIMA. / The Bayesian approach in statistical inference has been widely used as an alternative to traditional methods. In this work, we present a Bayesian approach for estimating the parameters of the autoregressive moving average processes of orderp and q, denoted by ARMA(p, g) and of the autoregressive fractionally integrated moving average process, denoted by ARFIMA(p, d, g). For the later model, the Bayesian approach is performed assuming p = g = 0. Whereas AR(p), which is a particular case of the ARMA(p, g) model when g = O, an estimator is proposed via the Bayesian approach. The efficiency of the estimator is verified by Monte Cario simulations and the results are compared with the classical maximum likelihood estimator. In the case of ARFIMA(0, d, 0) process, a theoretical study is performed by the Bayesian approach. For estimating the parameters of that process we consider its infiriite autoregressive representation. Some Bayesian computational algorithms are presented in this work since they play an important role in Bayesian inferences. Some of these algorithms, such as Gibbs sampler and Metropolis-Hastings algorithm, were used in building the estimators for the parameters of ARMA and ARFIMA models.
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Termodinâmica estatística e transporte em semicondutores de gap largo em campos elétricos moderados para intensos

Rodrigues, Cloves Gonçalves 16 January 2001 (has links)
Orientadores: Aurea Rosas Vasconcellos, Roberto Luzzi / Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Fisica "Gleb Wataghin" / Made available in DSpace on 2018-07-27T20:50:03Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Rodrigues_ClovesGoncalves_D.pdf: 12304170 bytes, checksum: 0e856f16c9444a08a4bd1bd417c5ffc5 (MD5) Previous issue date: 2001 / Resumo: Apresentamos um estudo extenso e detalhado do estado termodinâmico de não-equilíbrio, e de propriedades ópticas e de transporte de semicondutores polares de gap direto na presença de campos elétricos moderados e intensos. Para tal fim recorremos à teoria cinética quântica não-linear, que é baseada num atual e poderoso formalismo mecânico estatístico de ensembles para sistemas abertos longe do equilíbrio. Particular atenção foi dada ao caso de semicondutores polares de gap largo, especialmentes aos nitretos dos elementos da coluna III ( III-N, como GaN, InN, AlN ). Foram deduzidas as equações de evolução temporal para: o momento dos portadores, a energia dos portadores, a energia dos fônons ópticos longitudinais e trânsversais e dos fônons acústicos. Cálculos numéricos foram realizados considerando o caso particular do plasma fotocriado no semicondutor polar polar de gap direto GaN, na forma zincblenda ( cúbico ) e wurtzita ( hexagonal ), nas condições iniciais estabelecidas em um experimento de espectroscopia óptica de resolução temporal ultra-rápida. Analizamos tanto o estado transiente quanto o estacionário. Foi estudado também o caso dos semicondutores dopados tipo n, em particular: n-AlN, n-GaN e n-InN, todos na forma wurtzita. Comparações com outros resultados teóricos foram feitos para o Arseneto de Gálio e Nitreto de Gálio. Comparações com resultados experimentais no estado estacionário foram realizados para o Arseneto de Gálio e para o GaN, porém a campos baixos; até o presente há inexistência de experimentos em materiais III-N em campos intensos. Além das propriedades de transporte, estudamos também propriedades ópticas ( luminescência e absorção ) analizando o efeito de campo elétrico sobre os espectros / Abstract: It is presented a somewhat extented and detailed study of the nonequilibrium thermodynamic state, as well as transport and optical properties of direct-gap polar semicondutors when under the action of moderate to intense electric fields. For that purpose we resort to a nonlinear quantum kinetic theory which is based on a nowadays existent powerful and physically sounded mechanical statistic ensemble formalism for far-from-equilibrium open systems. Particular attention was given to the case of large-gap polar semicondutors, mainly the III-Nitrides ( like GaN, InN, AlN ). The equations of evolution - in the nonequilibium ( dissipative ) thermodynamic state of the system - for the enerfy and the linear momentum of the carrier, the energy of the optical ( LO and TO ) as well as acoustical phonons, are derived. Specific numerical calculations have been performed considering the particular case of the photoinjected plasma in GaN in both the wurtzite ( hexagonal ) and zincblende ( cubic ) crystalline structures, in conditions akin to those present in a typical pump-probe experiment in ultrafast time-resolved optical spectroscopy. The transient and the steady state are analized. It has also beeb considered the case of doped GaN, AlN, and InN in the wurtzite ( hexagonal ) structure. Are also presented comparisons with other theoretical calculations and with some experimental results. This is done far GaN and also GaAs, once for the latter there exists a good amount of experimental data. This is not the case for III-N in high fields when up to present experimental reports are not available; we have only make comparison whith meansurements of mobility in GaN ( cubic ) at low fields. Besides the study of Transport properties it has also been studied optical properties, particularly absorption and luminescence, analyzing the effect of the electric field on the corresponding spectra / Doutorado / Física / Doutor em Ciências
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Inferencia no modelo de Grubbs t-eliptico

Lopes, Nelson Silva 03 August 2018 (has links)
Orientador: Filidor E. Vilca Labra / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Computação Cientifica / Made available in DSpace on 2018-08-03T22:17:52Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Lopes_NelsonSilva_M.pdf: 647048 bytes, checksum: d19bcdcfccbbcfb10ad9d0fa9003494f (MD5) Previous issue date: 2004 / Mestrado / Mestre em Estatística

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