The exploration of oil and natural gas in offshore fields has motivated advanced researches about the environmental forces in the oceans. The waves, in particular, have been measured using different techniques, as meteorological buoys, with recent works proposing motion-based estimations procedures using the vessel, or a floating facility, in analogy with the buoys, as a wave sensor. Even though this approach has a number of benefits, the vessels, as dynamic systems, have a cut-off frequency that degrades the estimation of high-frequency waves, which are important for non-linear drift effects predictions. In order to solve this problem, it is proposed the incorporation of wave-probes - gauges used to measure the wave elevation in a point - installed on the hull of the vessel, based on literature suggestions and simple analytical arguments, using the Bayesian statistics as the standing point of a more complete estimation algorithm. In order to incorporate the measurements of the wave-probes, an extended linear model is proposed, showing that only corrections for the vertical motions of the vessel are necessary. The ideal installation positions of the wave-probes are defined using as base the utility Bayesian optimal design of experiments, which is shown to guarantee an upper bound for other optimal criteria, with the \'Elbow Criterion\" defining the optimal number of sensors to be employed. Based on the previous solutions, other proposals are made: a heuristic to solve the optimal sensor placement problem and an optimal prior exploring the probabilistic nature of the algorithm. Finally, all the proposals are tested numerically and experimentally, with a vessel model in a towing tank, concluding that the addition of the wave-probes is able to improve not only the estimation of high-frequency waves, but also the estimation over a large range of frequencies. For unimodal seas with intermediate draft, the addition of just one wave-probe reaches approximately a 37%-55% improvement in the energy parameter estimations - HS and TP; the addition of two or more probes reaches approximately a 62%-65% improvement in the same parameters estimations; the addition of four probes achieved the best cost benefit for mean direction estimation; and the addition of six probes is shown to be the recommendation for the best high-order directional estimation in the entire range of the spectrum. / A prospecção de óleo e gás natural em campos offshore tem motivado pesquisas avançadas sobre as forças ambientais em oceanos. As ondas, em particular, têm sido medidas através de diferentes técnicas, como boias meteorológicas, com trabalhos recentes propondo técnicas baseadas em movimento para que os navios, em analogia com as boias, possam ser usados como sensores de onda. Apesar desse método ter uma série de vantagens, os navios, como sistemas dinâmicos, têm uma frequência de corte que dificulta a estimação de ondas de altas frequências, que são importantes para a previsão de efeitos de deriva não-lineares. Para resolver esse problema, sugere-se a adição de wave-probes instalados no costado da embarcação, usando como justificativas sugestões da literatura e simples argumentos analíticos, com estatística Bayesiana como fundamentação para um algoritmo de estimação mais completo. Para que as medidas dos wave-probes possam ser incorporadas, um modelo linear estendido é proposto, mostrando que apenas correções para os movimentos verticais do navio são necessárias. A posição ideal de instalação dos wave-probes é definida usando como base o projeto ótimo de experimentos Bayesianos por utilidade, mostrando que o mesmo garante o limite superior de outros critérios de optimalidade, com o \"critério cotovelo\" definindo o número ótimo de sensores a serem usados. Com base nas soluções anteriores, outras propostas são feitas: uma heurística para resolver o problema de posicionamento ótimo dos sensores e uma priori ótima, explorando a natureza probabilística do algoritmo. Ao final, todas as propostas são testadas numericamente e experimentalmente, utilizando um modelo em escala em um tanque de provas, concluindo que a adição de wave-probes é capaz de melhorar não só a estimação de ondas em alta-frequência, mas também a estimação em uma ampla gama de frequências. Para mares unimodais, com calado intermediário, a adição de apenas um sensor alcançou uma melhoria de aproximadamente 37-55% na estimação dos parâmetros relacionados à energia - HS e TP; a adição de dois ou mais sensores alcançou melhorias de 62-65% na estimação de tais parâmetros; a adição de quatro sensores alcançou o melhor custo benefício para estimação da direção média; e a adição de seis sensores se mostrou ideal para estimação de ordem elevada do espectro direcional de energia.

Submitted by Hugo Rego (hl_freitas@yahoo.com.br) on 2012-05-20T18:47:32Z No. of bitstreams: 1 Dissertação de Mestrado_Hugo L F de Moraes Rêgo.pdf: 699903 bytes, checksum: 7d039f1507408214660b09b7998f05b3 (MD5) / Approved for entry into archive by Gisele Isaura Hannickel (gisele.hannickel@fgv.br) on 2012-05-21T12:11:12Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertação de Mestrado_Hugo L F de Moraes Rêgo.pdf: 699903 bytes, checksum: 7d039f1507408214660b09b7998f05b3 (MD5) / Made available in DSpace on 2012-05-21T12:30:46Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertação de Mestrado_Hugo L F de Moraes Rêgo.pdf: 699903 bytes, checksum: 7d039f1507408214660b09b7998f05b3 (MD5) Previous issue date: 2012-04-19 / The goal of this work was to compare two different asset allocation methodologies, the classic and the Bayesian one. The utilized model was that of Meucci (2005). In order to reach this goal, empirical exercises were performed, utilizing data from the Brazilian financial market. The results found indicate that the Bayesian asset portfolio outperformed the classic one in terms of return and volatility, whereas the classic portfolio outperformed the market index. Moreover, this work also comprises modifications in the prior utilized in the Bayesian estimation. / Este trabalho teve como objetivo comparar duas metodologias de alocação ótima de ativos, a metodologia clássica e a metodologia bayesiana. O modelo utilizado foi o de Meucci (2005). Foram realizados diversos exercícios empíricos de montagem de carteiras de ativos seguindo essas metodologias, utilizando para isso dados do mercado acionário brasileiro. Os resultados encontrados indicam uma superioridade de desempenho, tanto em termos de retorno quanto de volatilidade, da carteira bayesiana em relação à clássica e desta em relação ao índice de mercado. Ademais, o trabalho também compreende modificações na prior utilizada na estimação bayesiana.

Submitted by isabela.moljf@hotmail.com (isabela.moljf@hotmail.com) on 2016-08-10T12:49:00Z No. of bitstreams: 1 eldertiagodacostasouza.pdf: 2456774 bytes, checksum: c3b48a393ed4f366bf8bd81d38993b9d (MD5) / Approved for entry into archive by Adriana Oliveira (adriana.oliveira@ufjf.edu.br) on 2016-08-10T13:03:58Z (GMT) No. of bitstreams: 1 eldertiagodacostasouza.pdf: 2456774 bytes, checksum: c3b48a393ed4f366bf8bd81d38993b9d (MD5) / Made available in DSpace on 2016-08-10T13:03:58Z (GMT). No. of bitstreams: 1 eldertiagodacostasouza.pdf: 2456774 bytes, checksum: c3b48a393ed4f366bf8bd81d38993b9d (MD5) Previous issue date: 2016-03-03 / CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior / O principal objetivo desta dissertação é estudar os efeitos da interação entre as políticas fiscal e monetária sobre as variáveis macroeconômicas da economia brasileira. Para tal analisou-se a significância dos diferentes modelos de DSGE, por meio da metodologia DSGE-VAR, que implica na estimação do parâmetro de ajustamento do modelo (lambda), conforme Del Negro e Schorfheide (2004, 2006, 2009). Os resultados mostram que o modelo DSGE Bayesiano, com preços rígidos, setor externo e com a interação entre as políticas, é aquele que tem a melhor aderência aos dados reais. Destarte, foram estimadas as funções impulso-resposta, que corroboram a importância da inter-relação entre as políticas fiscal e monetária. A partir daí, avaliou-se o regime de dominância praticado no Brasil, sob a metodologia proposta por Leeper (1991). A combinação dos valores dos parâmetros resulta na proposição de dominância monetária, no período que compreende o primeiro trimestre de 2002 e o terceiro trimestre de 2015. Ademais, estudou-se o regime de dominância, relacionado ao período anterior e posterior à crise do subprime. Os resultados mostram que o regime de dominância não foi alterado. No entanto, a política fiscal tem se tornado mais ativa.Verificou-se que no período pós crise, tanto os choque de política fiscal quanto os de política monetária foram maiores, ou seja, intensificou-se o uso dos instrumentos fiscais. / The main aim of this dissertation is to study the effects of the interaction between fiscal and monetary policies on the macroeconomic variables of the Brazilian economy. Therefore we analyzed the significance of different DSGE models through the DSGE-VAR method, which involves the estimation of lambda model fitting parameter, as Del Negro and Schorfheide (2004, 2006, 2009). The results show that Bayesian DSGE models with sticky prices, external sector and the interaction between policies, is one that has the best grip to the actual data. Thus, were estimated the impulse response functions, which confirm the importance of the interrelationship between fiscal and monetary policies. From there, we evaluated the dominance regime practiced in Brazil, under the method proposed by Leeper (1991). The parameter values combination results in monetary dominance proposition in the period from the first quarter of 2002 and the third quarter of 2015. Besides, we estudied the dominance regime related to period prior and posterior to the subprime crisis. The results show that the dominance regime has not change. However, fiscal policy has became more active. It was found that in the post crisis period, both the shock fiscal policy as the monetary policy were higher, i.e., intensified the use of fiscal instruments.

Submitted by Joao Luiz Ayres Queiroz da Silva (jluizayres@gmail.com) on 2012-01-13T03:10:40Z No. of bitstreams: 1 TeseDoutorado_JoaoAyres_VersaoFinal_Eletronica.pdf: 529477 bytes, checksum: d6770f4fc6e8a2ced7e469151b866323 (MD5) / Approved for entry into archive by Andrea Virginio Machado (andrea.machado@fgv.br) on 2012-02-17T16:50:02Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TeseDoutorado_JoaoAyres_VersaoFinal_Eletronica.pdf: 529477 bytes, checksum: d6770f4fc6e8a2ced7e469151b866323 (MD5) / Made available in DSpace on 2012-02-28T12:07:31Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TeseDoutorado_JoaoAyres_VersaoFinal_Eletronica.pdf: 529477 bytes, checksum: d6770f4fc6e8a2ced7e469151b866323 (MD5) Previous issue date: 2011-07-26 / Esta tese tem como objetivo principal aproximar a evidencia empirica existente sobre os agregados macroeconomicos com as novas evidencias empiricas baseadas nos micro dados de precos ao consumidor, tendo como base os modelos padroes de rigidez de preco utilizados na literatura de politica monetaria. Para isso, esta tese utiliza a base de dados individuais de precos ao consumidor no Brasil fornecida pela Fundacao Getulio Vargas. Especificamente, esta tese foca em tres temas principais: a existencia de variac˜oes temporararias de precos, a heterogeneidade na rigidez de precos entre firmas de um mesmo setor e o formato das func˜oes hazard. Os resultados mostram que: existe de fato uma correlac˜ao entre as variaveis referentes as mudancas temporararias de precos e os agregados macroeconomicos; a heterogeneidade na rigidez de precos entre firmas de um mesmo setor apresenta efeitos significativos sobre a dinamica dos agregados macroeconomicos; e por fim, o formato mais geral da func˜ao hazard proposta nesta tese possibilita novas dinamicas dos agregados macroeconomicos. / This thesis has as its main goal to approximate the existing empirical evidence on macroeconomic aggregates with the new empirical evidences based on micro data on consumer prices, having as a baseline the standard sticky-price models used in the literature on monetary policy. In order to do that, this thesis makes use of a micro data on individual consumer prices in Brazil published by Getulio Vargas Foundation. Specifically, this thesis focus on three main issues: the existence of temporary price changes, the within-sector heterogeneity in price stickiness and the shape of hazard functions. The results show that: there exist a correlation between variables on temporary price changes and macroeconomic aggregates; the within-sector heterogeneity in price stickiness has significant effects on macroeconomic dynamics; and the more general specification of the shape of the hazard function that is proposed in this thesis leads to new dynamics for the macroeconomic aggregates.