Orientador: Clésio Luis Tozzi / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação / Made available in DSpace on 2018-08-16T06:32:57Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Freitas_GreiceMartinsde_M.pdf: 16453422 bytes, checksum: fa0ae64561fd346237c57310fb0d0073 (MD5) Previous issue date: 2010 / Resumo: A crescente utilização de câmeras de vídeo para o monitoramento de ambientes, auxiliando no controle de entrada, saída e trânsito de indivíduos ou veículos tem aumentado a busca por sistemas visando a automatização do processo de monitoramento por vídeos. Como requisitos para estes sistemas identificam-se o tratamento da entrada e saída de objetos na cena, variações na forma e movimentação dos alvos seguidos, interações entre os alvos como encontros e separações, variações na iluminação da cena e o tratamento de ruídos presentes no vídeo. O presente trabalho analisa e avalia as principais etapas de um sistema de rastreamento de múltiplos objetos através de uma câmera de vídeo fixa e propõe um sistema de rastreamento baseado em sistemas encontrados na literatura. O sistema proposto é composto de três fases: identificação do foreground através de técnicas de subtração de fundo; associação de objetos quadro a quadro através de métricas de cor, área e posição do centróide - com o auxílio da aplicação do filtro de Kalman - e, finalmente, classificação dos objetos a cada quadro segundo um sistema de gerenciamento de objetos. Com o objetivo de verificar a eficiência do sistema de rastreamento proposto, testes foram realizados utilizando vídeos das bases de dados PETS e CAVIAR. A etapa de subtração de fundo foi avaliada através da comparação do modelo Eigenbackground, utilizado no presente sistema, com o modelo Mistura de Gaussianas, modelo de subtração de fundo mais utilizado em sistemas de rastreamento. O sistema de gerenciamento de objeto foi avaliado por meio da classificação e contagem manual dos objetos a cada quadro do vídeo. Estes resultados foram comparados à saída do sistema de gerenciamento de objetos. Os resultados obtidos mostraram que o sistema de rastreamento proposto foi capaz de reconhecer e rastrear objetos em movimento em sequências de vídeos, lidando com oclusões e separações, mostrando adequabilidade para aplicação em sistemas de segurança em tempo real / Abstract: There are immediate needs for the use of video cameras in environment monitoring, which can be verified by the task of assisting the entrance, exit and transit registering of people or vehicles in a area. In this context, automated surveillance systems based on video images are increasingly gaining interest. As requisites for these systems, it can be identified the treatment of entrances and exits of objects on a scene, shape variation and movement of followed targets, interactions between targets (such as meetings and splits), lighting variations and video noises. This work analyses and evaluates the main steps of a multiple target tracking system through a fixed video camera and proposes a tracking system based on approaches found in the literature. The proposed system is composed of three steps: foreground identification through background subtraction techniques; object association through color, area and centroid position matching, by using the Kalman filter to estimate the object's position in the next frame, and, lastly, object classification according an object management system. In order to assess the efficiency of the proposed tracking system, tests were performed by using videos from PETS and CAVIAR datasets. The background subtraction step was evaluated by means of a comparison between the Eigenbackground model, used in the proposed tracking system, and the Mixture of Gaussians model, one of the most used background subtraction models. The object management system was evaluated through manual classification and counting of objects on each video frame. These results were compared with the output of the object management system. The obtained results showed that the proposed tracking system was able to recognize and track objects in movement on videos, as well as dealing with occlusions and separations, and, at the same time, encouraging future studies in order for its application on real time security systems / Mestrado / Engenharia de Computação / Mestre em Engenharia Elétrica

Orientador: Jose Claudio Geromel / Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Eletrica e de Computação / Made available in DSpace on 2018-08-13T09:58:44Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Korogui_RubensHideo_D.pdf: 1047054 bytes, checksum: 1a066f84d7ea84703434bdb049a62a20 (MD5) Previous issue date: 2009 / Resumo: Uma das temáticas abordadas neste trabalho é o problema de filtragem robusta em norma H2 para sistemas lineares a tempo contínuo e a tempo discreto. Consideramos que os sistemas estão sujeitos a incertezas paramétricas inicialmente do tipo politópicas e, em seguida, do tipo que admite representação linear fracionária. Calculamos limitantes inferior e superior para a norma H2 do erro de estimação, resolvendo-se problemas minimax, escrevendo-os em formato de desigualdades matriciais lineares LMI. Dessa maneira calculamos um intervalo de otimalidade que permite certificar o desempenho do filtro robusto projetado. Em seguida, aplicamos a metodologia proposta em problemas de estimação envolvendo um motor de indução trifásico e uma linha de transmissão com derivação. O presente trabalho também apresenta o que chamamos de sistema linear de comparação, cuja proposta é servir como alternativa para estudar sistemas com atraso. Utilizando a substituição de Rekasius construímos um sistema linear invariante no tempo que permite obter informações sobre a estabilidade e o cálculo de norma H8 para sistemas desta classe. Em vista da formulação através de matrizes de representação de estado é possível estender sem maiores dificuldades os resultados para o projeto de controladores via realimentação de estado e de filtros para sistemas com atraso. / Abstract: One of the themes considered in this work is the robust H2 filtering design problem for linear time invariant continuous and discrete time systems. We assume that the systems are subject to parametric uncertainty, initially of the polytopic type and later as linear fractional transformation parametric uncertainties. We calculate lower and upper bounds to the H2 squared norm of the estimation error by means of the equilibrium solution of a minimax problem, that can be formulated in a linear matrix inequality framework. Under this approach we provide an optimality gap that allows us to certify the performance of the designed robust filter. Afterwards, we apply the proposed methodology to estimation problems involving a three-phase induction motor and a transmission line with a stub. This work also considers what we call a linear comparison system, whose goal is to serve as an alternative to study time-delay systems. Using the Rekasius substitution we construct a linear time invariant system that allows us to get information about stability and H8 norm of this class of systems. Based on this approach in terms of state space matrices it is possible to extend the results to state feedback design and filtering design without any further assumptions. / Doutorado / Automação / Mestre em Engenharia Elétrica

Orientadores: Paulo Augusto Valente Ferreira, Alessandro Correa Victorino, Samuel Siqueira Bueno / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Eletrica e de Computação / Made available in DSpace on 2018-08-08T18:02:11Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Castro_CesarDantasde_M.pdf: 3031758 bytes, checksum: 02179aa87aa18297b9b19bef7fb5b647 (MD5) Previous issue date: 2007 / Resumo: Este trabalho disserta sobre o desenvolvimento e a implementação de um sistema de localização e mapeamento simultâneos (SLAM) para um veículo robótico aéreo. Utilizando tal sistema, um robô que sobrevoe determinada área, até então desconhecida, deve ser capaz de conhecer sua postura no ambiente e mapeá-lo, sem o auxílio de mapas ou outras informações externas. Para alcançar este objetivo, o sistema recebe informações de uma unidade de medição inercial e de uma câmera, que observa características do ambiente e, indiretamente, a posição e a atitude do robô. Para fundir as informações dos dois conjuntos sensoriais embarcados, é utilizada uma arquitetura baseada no filtro de Kalman estendido, que atua como um estimador tanto da localização do dirigível quanto do mapa. Este sistema representa um primeiro passo em direção a uma solução de SLAM em seis graus de liberdade para o Projeto AURORA, que visa o desenvolvimento de tecnologia em robótica aérea. Desta forma, a abordagem proposta é validada em um ambiente de simulação composto de sensores virtuais e do simulador dinâmico do projeto AURORA. Os resultados apresentados mostram a eficácia da metodologia / Abstract: This work addresses the development and implementation of a simultaneous localization and mapping (SLAM) system for aerial robotic vehicles. Through this system, a robot flying over an unknown region must be capable of detecting its position accurately and, at the same time, constructing a map of the environment without the help of maps or any other external information. To reach that goal, the system receives input data from an inertial measurement unit and a single camera, which observes features in the environment and, indirectly, the robot¿s position and attitude. The data from both onboard sensors are then fused using an architecture based on an extended Kalman filter, which acts as an estimator of the robot pose and the map. This system represents a first step towards a six degrees of freedom SLAM solution for Project AURORA, whose goal is the development of technology on aerial robotics. As such, the proposed methodology is validated in a simulation environment composed of virtual sensors and the aerial platform simulator of the AURORA project based on a realistic dynamic model. The reported results show the efficiency of the approach / Mestrado / Automação / Mestre em Engenharia Elétrica

Orientador: Edson Bim / Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Eletrica e de Computação / Made available in DSpace on 2018-08-09T18:47:38Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Santana_EudemarioSouzade_D.pdf: 2512813 bytes, checksum: 189069455159efa5f8327460e869f749 (MD5) Previous issue date: 2007 / Resumo: Esta tese trata do emprego do controle preditivo baseado no modelo (MBPC-Model Based Predictive Control) no acionamento do motor de indução do trifásico, para controle de fluxo de rotor e velocidade. A estratégia MBPC baseia-se na minimização do erro entre as referências futuras e a predição do modelo, para gerar os sinais de controle. Nesta tese, o motor de indução é descrito por espaço de estados e, diferentemente, do MBPC não linear, que emprega algoritmos de busca para determinar os sinais de controle, a estratégia escolhida faz inearizações sucessivas. Assim sendo, a cada ciclo gera-se a lei de controle, sendo que esta é dada por uma equação algébrica. São necessários ao controlador preditivo o conhecimento das tensões de terminal do estator e das seguintes variáveis de estado: corrente de estator, fluxo de rotor e velocidade de eixo. Para a estimação dos estados é empregado o filtro de Kalman estendido. O torque de carga é tratato como uma perturbação e sua magnitude é obtida por duas abordagens: pela equação eletromecânica e pelo filtro de Kalman estendido. Resultados de simulação computacional e experimentais validam a proposta / Abstract: This thesis presents the results concerning the control of rotor flux and speed of the induction motor using MBPC strategy, which is based on the error minimization between the future set point and model prediction, resulting in control signals. In the case studied in this thesis the motor model is described in space-state. The non linear MBPC emploies search algorithms to find the control signals, whereas the technique used in this thesis made sucessives linearizations on model; therefore in every control cicle a new algebraic control lay is found. The predictive control needs to know the stator voltage and the following state variables: stator current, rotor flux and speed. In the order to estimate the states an extended Kalman filter is employed. The load torque is considered as a disturbance and its amplitude is obtained in two ways: by calculation via eletromechanical equation and by estimation via Kalman filter. The proposal has been validated by imulations and experiments / Doutorado / Energia Eletrica / Doutor em Engenharia Elétrica

Orientador: José Antenor Pomilio / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação / Made available in DSpace on 2018-08-25T18:11:11Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Guerreiro_JoelFilipe_M.pdf: 10178060 bytes, checksum: 342fb378bb2d1fd88084a0360e541d24 (MD5) Previous issue date: 2014 / Resumo: Filtros Ativos de Potência Aeronáuticos (FAPA) são geralmente utilizados para melhoria da Qualidade da Energia em Sistemas Elétricos de Potência Aeronáuticos (SEPA). Os FAPA compensam os harmônicos de corrente, aumentam o fator de potência e minimizam os efeitos de cargas desbalanceadas. Este trabalho apresenta o desenvolvimento, simulação e implementação de um FAPA pra um SEPA avançado de velocidade e frequência variável. O SEPA é muito diferente dos sistemas elétricos residenciais e industriais, nesses sistemas a frequência pode variar de 360 Hz a 800 Hz, além do mais a carga se reconfigura repetidamente. Deste modo, uma estratégia avançada de filtragem ativa é necessária para SEPAs, O FAPA proposto neste trabalho é composto por um inversor multinível do tipo cascata assimétrica, o algoritmo de controle é implementado utilizando a teoria da potência conservativa e a sincronia do FAPA com o SIPA é realizada por meio de um algoritmo PLL com filtro de Kalman. Um protótipo trifásico é implementado para validar ambos o FAPA e as simulações / Abstract: Aircraft Active Power Filters (AAPFs) are most commonly used to improve energy quality in Aircraft Electrical Power Systems (AEPS by means of mitigating current harmonics, improving the source power factor and minimizing the effects of unbalanced loads. This work presents the design, simulation and implementation of a Multilevel AAPF for a Variable Speed Variable Frequency (VSVF) advanced aircraft electric power system. The AEPS is very different than the residential and industrial power systems, in these systems, the frequency may vary between 360 Hz and 800 Hz, and the load dynamics is often modified. For aircraft purposes an enhanced filtering technique is required. The proposed AAPF topology is composed by an Asymmetrical Multilevel Inverter (AMI), controlled by the Conservative Power Theory (CPT) and synchronized by a Kalman Filter Phase-Locked Loop (KF-PLL). A three phase AAPF prototype was implemented in order to investigate the proper system operation and accurateness to the simulations / Mestrado / Energia Eletrica / Mestre em Engenharia Elétrica

Orientador: Paulo Roberto Gardel Kurka / Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Mecânica / Made available in DSpace on 2018-08-28T12:48:00Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DelgadoVargas_JaimeArmando_D.pdf: 6984853 bytes, checksum: 4647b847de6d3abb110923a021a6f376 (MD5) Previous issue date: 2015 / Resumo: A localização de robôs móveis é foco de estudo em diferentes grupos de pesquisa ao redor do mundo. Robôs móveis são equipados com diferentes sensores, utilizando uma variedade de métodos de localização para as tarefas de exploração de ambientes desconhecidos ou para seguir uma trajetória predefinida. Este trabalho apresenta a investigação e implementação de um método robusto e eficiente da estimativa de movimento utilizando visão computacional, conhecido como odometria visual. Também, é estudada a fusão de estimativas de movimento de diferentes sensores através da técnica do filtro de Kalman. Neste trabalho utilizam-se câmeras estereoscópicas com lentes fixas de 9mm e simulações do movimento de uma câmera no ambiente 3D-Max. A validação experimental dos algoritmos é feita em uma plataforma robótica tipo Seekur Jr equipada com Lasers, GPS, encoders e câmeras estereoscópicas. O movimento do robô é estimado pelos diferentes sensores gerando redundância de localização Os algoritmos de odometria visual são validados em ambientes de interiores e exteriores. A velocidade de processamento dos métodos é comparada usando em diferentes processadores de tipo CPU e GPU, indicando a possibilidade um sistema de realização de odometria visual em tempo real / Abstract: The localization of mobile robots problem is addressed to a number of research groups around the world. Mobile robots are equipped with different sensors, using a variety of methods of localization in the exploration of unknown environments or following a pre-defined trajectory. The present work investigates and implements a robust method of estimation of movement using computer vision, known as visual odometry. The work investigates also the results of fusion of the estimates of movement obtained from different sensors, using the Kalman filter technique. Visual odometry uses stereoscopic vision techniques with real time computing in graphic processing units (GPU). Stereoscopic cameras with fixed 9mm lens and movement simulations in the 3d-Max computer environment are used in the present work. Experimental validation of the visual odometry algorithms is made in a Sekur Jr mobile robot platform, equipped with lasers, GPS, wheel encoders and stereoscopic cameras. Movements of the robot are estimated from the different sensors, yielding redundant localization information. The information from such sensors are fused together through the Kalman filter. Visual odometry algorithms are tested in indoors and outdoors navigation experiments. Processing speed of the methods is compared using different processing units: CPU and GPU, indicating the possibility of performing real time visual odometry / Doutorado / Mecanica dos Sólidos e Projeto Mecanico / Doutor em Engenharia Mecânica

Orientador: João Frnacisco Galera Monico / Banca: Paulo de Oliveira Camargo / Banca: Leonardo Castro de Oliveira / Nesta dissertação investiga-se o Posicionamento por Ponto Preciso (PPP), nos modos estático e cinemático, utilizando o Filtro de Kalman Estendido. Foram corrigidos os erros devido aos efeitos da refração troposférica, relatividade, movimento de rotação da Terra, variações das marés terrestres, correção do centro de fase da antena do satélite e fase Wind- up. Os efeitos devido à ionosfera foram minimizados através da combinação linear Ion-Free. A perda de ciclo foi detectada através da combinação linear widelane, envolvendo as duas observáveis: fase da onda portadora e pseudodistância. Quando a perda de ciclo é detectada, uma nova ambigüidade é inicializada no lugar da antiga. As implementações foram realizadas no software FILTER_FCT, em desenvolvimento na FCT/UNESP, o qual processava apenas a pseudodistância. Visando mostrar a acurácia que pode ser obtida com o PPP, foram realizados três experimentos: PPP no modo estático, PPP estático simulando o modo cinemático e PPP cinemático. No primeiro e no segundo experimentos foram utilizados dados das estações GPS: PPTE, VICO, RIOD e FORT, pertencentes à Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo (RBMC), e da estação FRDN, localizada em Fredericton, no Canadá. No terceiro experimento foram utilizados dados do receptor GPS a bordo do satélite CHAMP. No PPP estático, utilizou-se como estratégia de processamento a modificação da variância das coordenadas e do relógio do receptor na matriz de variância-covariância do Filtro de Kalman Estendido. Verificou-se uma discrepância em relação às coordenadas consideradas verdadeiras na ordem de decímetros, com exceção das estações VICO e RIOD, que foram da ordem de centímetros. / In this dissertation the Precise Point Positioning (PPP), in static and kinematic modes, using Extended Kalman Filter is investigated. The errors due to troposphere refraction, relativity, movement of Earth's rotation, tide loading, satellite antenna phase center offset and phase wind-up were corrected. The effects due to ionosphere were minimized through the Ionospheric-Free linear combination. The widelane combination, involving phase and pseduorange, was used to detect cycle slips. When a cycle slip is detected, a new ambiguity is initialized in the place of the old one. The implementations were accomplished in the FILTER_FCT software. To show the accuracy in the PPP, three experiments were accomplished: PPP in the static mode, PPP in the static mode simulating the kinematic mode and PPP in kinematic mode. In the first and second experiments, data from PPTE, VICO, RIOD and FORT stations belonging to Brazilian Network for Continuous Monitoring (RBMC), and FRDN station located in Fredericton, Canada, were used. In the third experiment data from a GPS receiver on board of the CHAMP satellite were used. In static PPP, the modification of the coordinates variance and the receiver clock was used as processing strategy. The discrepanc ies obtained in the static positioning were on the order of decimeters, except for VICO and RIOD stations where they were on the order of centimeters. When the clock receiver variance was increased from (3.300)ø mø to (10.000)ø mø , the values of the discrepancies also increased, on the order of centimeters. Then, there is influence of the receiver clock variance in the estimated coordinates. The residual part of the tropospheric effects was estimated with the introduction of a scale factor in the processing. / Mestre

Submitted by Victor Pina Dias (victorpinadias@gmail.com) on 2014-05-09T16:32:21Z No. of bitstreams: 1 tese_completa.pdf: 1106616 bytes, checksum: 44c56166990213bec437d2143ea750f3 (MD5) / Approved for entry into archive by ÁUREA CORRÊA DA FONSECA CORRÊA DA FONSECA (aurea.fonseca@fgv.br) on 2014-05-13T13:55:58Z (GMT) No. of bitstreams: 1 tese_completa.pdf: 1106616 bytes, checksum: 44c56166990213bec437d2143ea750f3 (MD5) / Approved for entry into archive by Marcia Bacha (marcia.bacha@fgv.br) on 2014-05-16T12:53:05Z (GMT) No. of bitstreams: 1 tese_completa.pdf: 1106616 bytes, checksum: 44c56166990213bec437d2143ea750f3 (MD5) / Made available in DSpace on 2014-05-16T12:53:45Z (GMT). No. of bitstreams: 1 tese_completa.pdf: 1106616 bytes, checksum: 44c56166990213bec437d2143ea750f3 (MD5) Previous issue date: 2013-11-19 / Housing is an important component of wealth for a typical household in many countries. The objective of this paper is to investigate the e§ect of real-estate price variation on welfare, trying to close a gap between the welfare literature in Brazil and in other developed countries as U.S. and U.K. Our Örst motivation relates to the fact that real estate is probably more important here than elsewhere as a proportion of wealth, which potentially makes the impact of a price change bigger here. Our second motivation is the boom of the real-estate prices in Brazil in the last Öve years. Prime real estate in Rio de Janeiro and S„o Paulo have tripled in value in that period, and a smaller but generalized increase has been observed throughout the country. Third, we have also seen a recent consumption boom in Brazil in the last Öve years. Indeed, the recent rise of some of the poor to middle-income status is well documented not only for Brazil but for other emerging countries as well. Regarding consumption and real-estate prices in Brazil, one cannot imply causality from correlation, but one can do causal inference with an appropriate structural model and proper inference, or with a proper inference in a reduced-form setup. Our last motivation is related to the complete absence of studies of this kind in Brazil, which makes ours a pioneering study. We assemble a panel-data set for the determinants of non-durable consumption growth by Brazilian states, merging the techniques and ideas in Campbell and Cocco (2007) and in Case, Quigley and Shiller (2005). With appropriate controls, and panel-data methods, we investigate whether house-price variation has a positive e§ect on non-durable consumption. The results show a non-negligible signiÖcant impact of the change in the price of real estate on welfare (consumption), although smaller then what Campbell and Cocco have found. Our Öndings support the view that the channel through which house prices a§ect consumption is a Önancial one. / Este tese é composta por quatro ensaios sobre aplicações econométricas em tópicos econômicos relevantes. Os estudos versam sobre consumo de bens não-duráveis e preços de imóveis, capital humano e crescimento econômico, demanda residencial de energia elétrica e, por fim, periodicidade de variáveis fiscais de Estados e Municípios brasileiros. No primeiro artigo, 'Non-Durable Consumption and Real-Estate Prices in Brazil: Panel-Data Analysis at the State Level', é investigada a relação entre variação do preço de imóveis e variação no consumo de bens não-duráveis. Os dados coletados permitem a formação de um painel com sete estados brasileiros observados entre 2008- 2012. Os resultados são obtidos a partir da estimação de uma forma reduzida obtida em Campbell e Cocco (2007) que aproxima um modelo estrutural. As estimativas para o caso brasileiro são inferiores as de Campbell e Cocco (2007), que, por sua vez, utilizaram microdados britânicos. O segundo artigo, 'Uma medida alternativa de capital humano para o estudo empírico do crescimento', propõe uma forma de mensuração do estoque de capital humano que reflita diretamente preços de mercado, através do valor presente do fluxo de renda real futura. Os impactos dessa medida alternativa são avaliados a partir da estimação da função de produção tradicional dos modelos de crescimento neoclássico. Os dados compõem um painel de 25 países observados entre 1970 e 2010. Um exercício de robustez é realizado para avaliar a estabilidade dos coeficientes estimados diante de variações em variáveis exógenas do modelo. Por sua vez, o terceiro artigo 'Household Electricity Demand in Brazil: a microdata approach', parte de dados da Pesquisa de Orçamento Familiar (POF) para mensurar a elasticidade preço da demanda residencial brasileira por energia elétrica. O uso de microdados permite adotar abordagens que levem em consideração a seleção amostral. Seu efeito sobre a demanda de eletricidade é relevante, uma vez que esta demanda é derivada da demanda por estoque de bens duráveis. Nesse contexto, a escolha prévia do estoque de bens duráveis (e consequentemente, a escolha pela intensidade de energia desse estoque) condiciona a demanda por eletricidade dos domicílios. Finalmente, o quarto trabalho, 'Interpolação de Variáveis Fiscais Brasileiras usando Representação de Espaço de Estados' procurou sanar o problema de baixa periodicidade da divulgação de séries fiscais de Estados e Municípios brasileiros. Através de técnica de interpolação baseada no Filtro de Kalman, as séries mensais não observadas são projetadas a partir de séries bimestrais parcialmente observadas e covariáveis mensais selecionadas.

Submitted by Amilcar Pucciarelli (ajpucciarelli@yahoo.com.br) on 2014-08-29T00:17:12Z No. of bitstreams: 1 dissertacao_AmilcarPucciarelli_versaofinal.pdf: 6274780 bytes, checksum: d14d1de7c261c9d51502427d9ea61ad5 (MD5) / Rejected by JOANA MARTORINI (joana.martorini@fgv.br), reason: Almicar, esta frase "Este trabalho é dedicado aos professores que me ajudaram neste caminho" deverá estar no final da pagina. on 2014-08-29T15:04:45Z (GMT) / Submitted by Amilcar Pucciarelli (ajpucciarelli@yahoo.com.br) on 2014-08-30T00:25:06Z No. of bitstreams: 1 dissertacao_AmilcarPucciarelli_versaofinal.pdf: 6274780 bytes, checksum: eba13ac0bafa41db4f44b1e0f5428bc4 (MD5) / Approved for entry into archive by JOANA MARTORINI (joana.martorini@fgv.br) on 2014-09-01T12:25:20Z (GMT) No. of bitstreams: 1 dissertacao_AmilcarPucciarelli_versaofinal.pdf: 6274780 bytes, checksum: eba13ac0bafa41db4f44b1e0f5428bc4 (MD5) / Made available in DSpace on 2014-09-01T12:41:23Z (GMT). No. of bitstreams: 1 dissertacao_AmilcarPucciarelli_versaofinal.pdf: 6274780 bytes, checksum: eba13ac0bafa41db4f44b1e0f5428bc4 (MD5) Previous issue date: 2014-08-07 / This work firstly explores basic theoretical foundations for analysis and implementation of algorithms for time series modeling. The main purpose of the modeling of time series prediction is to use it in statistical arbitrage. The series used are taken from a historic database of the brazilian stock exchange. Statistical arbitrage strategies, specifically pairs trading, use the feature of mean reversion models to explore the potential profits when the module is statistically very spread away from its mean. Further, the dynamic models of this study show time varying parameters which increase the flexibility and adaptability structural changes in the process. Pairs of pairs trading algorithm are chosen by selecting the same company assets or indices and ETFs (Exchange Trade Funds). The validation of the choice of pairs is done using cointegration tests. The simulations demonstrate the results of the cointegration tests, the time variation of the model parameters and the result of a fictitious portfolio. / Este trabalho primeiramente explora fundamentos teóricos básicos para análise e implementação de algoritmos para a modelagem de séries temporais. A finalidade principal da modelagem de séries temporais será a predição para utilizá-la na arbitragem estatística. As séries utilizadas são retiradas de uma base de histórico do mercado de ações brasileiro. Estratégias de arbitragem estatística, mais especificamente pairs trading, utilizam a característica de reversão à média dos modelos para explorar um lucro potencial quando o módulo do spread está estatisticamente muito afastado de sua média. Além disso, os modelos dinâmicos deste trabalho apresentam parâmetros variantes no tempo que aumentam a sua flexibilidade e adaptabilidade em mudanças estruturais do processo. Os pares do algoritmo de pairs trading são escolhidos selecionando ativos de mesma empresa ou índices e ETFs (Exchange Trade Funds). A validação da escolha dos pares é feita utilizando testes de cointegração. As simulações demonstram os resultados dos testes de cointegração, a variação no tempo dos parâmetros do modelo e o resultado de um portfólio fictício.

Made available in DSpace on 2014-06-11T19:22:25Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 2006-10-31Bitstream added on 2014-06-13T19:48:45Z : No. of bitstreams: 1 faustino_rc_me_prud.pdf: 956028 bytes, checksum: 4518bd21cfc75ed14c3e4e793a14ec55 (MD5) / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) / Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) / Nesta dissertação investiga-se o Posicionamento por Ponto Preciso (PPP), nos modos estático e cinemático, utilizando o Filtro de Kalman Estendido. Foram corrigidos os erros devido aos efeitos da refração troposférica, relatividade, movimento de rotação da Terra, variações das marés terrestres, correção do centro de fase da antena do satélite e fase Wind- up. Os efeitos devido à ionosfera foram minimizados através da combinação linear Ion-Free. A perda de ciclo foi detectada através da combinação linear widelane, envolvendo as duas observáveis: fase da onda portadora e pseudodistância. Quando a perda de ciclo é detectada, uma nova ambigüidade é inicializada no lugar da antiga. As implementações foram realizadas no software FILTER_FCT, em desenvolvimento na FCT/UNESP, o qual processava apenas a pseudodistância. Visando mostrar a acurácia que pode ser obtida com o PPP, foram realizados três experimentos: PPP no modo estático, PPP estático simulando o modo cinemático e PPP cinemático. No primeiro e no segundo experimentos foram utilizados dados das estações GPS: PPTE, VICO, RIOD e FORT, pertencentes à Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo (RBMC), e da estação FRDN, localizada em Fredericton, no Canadá. No terceiro experimento foram utilizados dados do receptor GPS a bordo do satélite CHAMP. No PPP estático, utilizou-se como estratégia de processamento a modificação da variância das coordenadas e do relógio do receptor na matriz de variância-covariância do Filtro de Kalman Estendido. Verificou-se uma discrepância em relação às coordenadas consideradas verdadeiras na ordem de decímetros, com exceção das estações VICO e RIOD, que foram da ordem de centímetros. / In this dissertation the Precise Point Positioning (PPP), in static and kinematic modes, using Extended Kalman Filter is investigated. The errors due to troposphere refraction, relativity, movement of Earth's rotation, tide loading, satellite antenna phase center offset and phase wind-up were corrected. The effects due to ionosphere were minimized through the Ionospheric-Free linear combination. The widelane combination, involving phase and pseduorange, was used to detect cycle slips. When a cycle slip is detected, a new ambiguity is initialized in the place of the old one. The implementations were accomplished in the FILTER_FCT software. To show the accuracy in the PPP, three experiments were accomplished: PPP in the static mode, PPP in the static mode simulating the kinematic mode and PPP in kinematic mode. In the first and second experiments, data from PPTE, VICO, RIOD and FORT stations belonging to Brazilian Network for Continuous Monitoring (RBMC), and FRDN station located in Fredericton, Canada, were used. In the third experiment data from a GPS receiver on board of the CHAMP satellite were used. In static PPP, the modification of the coordinates variance and the receiver clock was used as processing strategy. The discrepanc ies obtained in the static positioning were on the order of decimeters, except for VICO and RIOD stations where they were on the order of centimeters. When the clock receiver variance was increased from (3.300)ø mø to (10.000)ø mø , the values of the discrepancies also increased, on the order of centimeters. Then, there is influence of the receiver clock variance in the estimated coordinates. The residual part of the tropospheric effects was estimated with the introduction of a scale factor in the processing.