Made available in DSpace on 2016-06-02T19:06:15Z (GMT). No. of bitstreams: 1 6235.pdf: 6898238 bytes, checksum: 058a3b75f03de2058255b7fa7db30dac (MD5) Previous issue date: 2014-05-22 / Financiadora de Estudos e Projetos / Visual servoing is a technique that uses computer vision to acquire visual information (by camera) and a control system with closed loop circuit to control robots. One typical application of visual servoing is tracking objects on conveyors in industrial environments. Visual servoing has the advantage of obtaining a large amount of information from the environment and greater flexibility in operations than other types of sensors. A disadvantage are the delays, known as dead-times or time-delays that can occur during the treatment of visual information in computer vision tasks or other tasks of the control system that need large processing capacity. The dead-times in visual servoing applied in industrial operations such as in the tracking of objects on conveyors are critical and can negatively affect production capacity in manufacturing environments. Some methodogies can be found in the literature for this problem and some of these methodologies are often based on the Kalman filter. In this work a technique was selected based on the formulation of the Kalman filter that already had a study on the prediction of future pose of objects with linear motion. This methodology has been studied in detail, tested and analyzed through simulations for other motions and some applications. Three types of experiments were generated: one for different types of motions and two others applied in different types of signals in the velocity control systems. The results from the motion of the object shown that the technique is able to estimate the future pose of objects with linear motion and smooth curves, but it is inefficient for drastic changes in motion. With respect to the signal to be filtered in the velocity control, the methodogy has been shown applicable (with motions conditions) only in the estimation of pose of the object after the occurrence of dead-times caused by computer vision and this information is subsequently used to calculate the future error of the object related to the robotic manipulator used to calculate the velocity of the robot. The trying to apply the methodogy directly on the error used to calculate the velocity to be applied to the robot did not produce good results. With the results the methodogy can be applied for object tracking with linear motion and smooth curves as in the case of objects transported by conveyors in industrial environments. / Servovisao e uma tecnica que utiliza visao computacional para obter informacoes visuais (atraves de camera) e um sistema de controle com circuito em malha fechada para controlar robos. Uma das aplicacoes tipicas de servovisao e no rastreamento de objetos sobre esteiras transportadoras em ambientes industriais. Servovisao possui a vantagem em relacao a outros tipos de sensores de permitir a obtencao de um grande numero de informacoes a partir do ambiente e maior flexibilidade nas operacoes. Uma desvantagem sao os atrasos conhecidos como dead-times ou time-delays que podem ocorrer durante o tratamento de informacoes visuais nas tarefas de visao computacional ou em outras tarefas do sistema de controle que necessitam de grande capacidade de processamento. Os dead-times em servovisao aplicada em operacoes industriais como no rastreamento de objetos em esteiras transportadoras sao criticos e podem afetar negativamente na capacidade de producao em ambientes de manufatura. Algumas metodologias podem ser encontradas na literatura para esse tipo de problema sendo muitas vezes baseadas no filtro de Kalman. Nesse trabalho foi selecionada uma metodologia baseada na formulacao do filtro de Kalman que ja possui um estudo na previsao futura de pose de objetos com movimentacao linear. Essa metodologia foi estudada detalhadamente, testada atraves de simulacoes e analisada sobre outros tipos de movimentos e algumas aplicacoes. No total foram gerados tres tipos de experimentos: um para diferentes tipos de movimentacao e outros dois aplicados em diferentes tipos de sinais no controlador de velocidades. Os resultados a partir da movimentacao do objeto demonstraram que o metodo e capaz de estimar a pose futura de objetos com movimento linear e com curvas suaves, porem e ineficiente para alteracoes drasticas no movimento. Com relacao ao sinal a ser filtrado no controlador de velocidades a metodologia se demonstrou aplicavel (com as condicoes de movimento) somente na estimativa da pose do objeto apos a ocorrencia de dead-times causados por visao computacional e posteriormente essa informacao e utilizada para calcular o erro futuro do objeto em relacao ao manipulador robotico utilizado no calculo da velocidade do robo. A tentativa de aplicacao da tecnica diretamente no erro utilizado no calculo da velocidade a ser aplicada ao robo nao apresentou bons resultados. Com os resultados obtidos a metodologia se demonstrou eficiente para o rastreamento de objetos de forma linear e curvas suaves como no caso de objetos transportados por esteiras em ambientes industriais.

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior / Uma das ferramentas básicas no controle estatístico de processos são os gráficos de controle de Shewhart, úteis no monitoramento das características-chave da qualidade nos processos de produção. Este monitoramento pode ser feito através de gráficos de controle univariados ou multivariados, quando a característica de qualidade é representada, respectivamente, por uma variável aleatória univariada ou multivariada. Em alguns casos, a qualidade pode ser representada por algum tipo de perfil, uma relação linear ou não-linear entre suas características. Este trabalho é dedicado ao estudo da fase II de gráficos de controle, ao monitoramento de uma variável, em um processo de produção, que é representada por um perfil linear, e os coeficientes de regressão são estimados pelo método de mínimos quadrados ordinários e pelo filtro de Kalman. Utiliza-se o gráfico de controle 2 c para o monitoramento dos parâmetros, intercepto e coeficiente de inclinação, do modelo de regressão linear simples. É proposto a aplicação das estimativas do filtro de Kalman ao gráfico de controle 2 c e também o estudo da eficiência deste gráfico com tais estimativas, bem como, a comparação com as estimativas obtidas pelo método de mínimos quadrados ordinários. Através de uma métrica construída com as estimativas do filtro de Kalman e com as estimativas do método de mínimos quadrados ordinários, compara-se o desempenho do gráfico de controle 2 c e verifica-se que este é mais rápido na detecção de mudanças nos parâmetros do modelo do processo quando suas estimativas são geradas pelo filtro de Kalman do que pelo método de mínimos quadrados ordinários. / Shewhart chart is a fundamental tool in statistical process control, and is useful in the monitoring of key quality characteristics in production processes. That monitoring can be done by univariate or by multivariate control charts, when the quality characteristic can be represented by a random variable or random vector. There are however certain cases where the quality can be represented by a profile, linear or nonlinear, between its characteristics. This work is dedicated to the control strategy for Phase II, to the monitoring of variables in a production process following a linear profile and the regression coefficients estimated by least squares and by Kalman filter. Our aim is to compare the performance of the 2 c control chart when the parameters of the model are estimated by those alternative techniques. Control chart 2 c has been used to monitor parameters of simple linear regression model. It has been proposed to apply the Kalman Filter estimates in the control chart 2 c and to analyse the efficiency of this chart considering such estimates, as well as, the comparison with the least squares estimates. The performance of this chart has been compared by those two techniques of estimation and has been confirmed that the control chart 2 c is more efficient when combined with the Filter Kalman estimates than with the least squares estimates.

Submitted by Camilo de Léllis Cavalcanti Júnior (camilojr@gmail.com) on 2013-09-20T14:38:32Z No. of bitstreams: 1 Dissertação - Estratégia de Trading Utilizando o Modelo Dinâmico de Nelson-Siegel Final.pdf: 1310470 bytes, checksum: f90849f3305d9519f30ddd197d650214 (MD5) / Approved for entry into archive by Suzinei Teles Garcia Garcia (suzinei.garcia@fgv.br) on 2013-09-20T14:43:47Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertação - Estratégia de Trading Utilizando o Modelo Dinâmico de Nelson-Siegel Final.pdf: 1310470 bytes, checksum: f90849f3305d9519f30ddd197d650214 (MD5) / Made available in DSpace on 2013-09-20T14:49:57Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertação - Estratégia de Trading Utilizando o Modelo Dinâmico de Nelson-Siegel Final.pdf: 1310470 bytes, checksum: f90849f3305d9519f30ddd197d650214 (MD5) Previous issue date: 2013-08-21 / Esta pesquisa busca testar a eficácia de uma estratégia de arbitragem de taxas de juros no Brasil baseada na utilização do modelo de Nelson-Siegel dinâmico aplicada à curva de contratos futuros de taxa de juros de 1 dia da BM&FBovespa para o período compreendido entre 02 de janeiro de 2008 e 03 de dezembro de 2012. O trabalho adapta para o mercado brasileiro o modelo original proposto por Nelson e Siegel (1987), e algumas de suas extensões e interpretações, chegando a um dos modelos propostos por Diebold, Rudebusch e Aruoba (2006), no qual estimam os parâmetros do modelo de Nelson-Siegel em uma única etapa, colocando-o em formato de espaço de estados e utilizando o Filtro de Kalman para realizar a previsão dos fatores, assumindo que o comportamento dos mesmos é um VAR de ordem 1. Desta maneira, o modelo possui a vantagem de que todos os parâmetros são estimados simultaneamente, e os autores mostraram que este modelo possui bom poder preditivo. Os resultados da estratégia adotada foram animadores quando considerados para negociação apenas os 7 primeiros vencimentos abertos para negociação na BM&FBovespa, que possuem maturidade máxima próxima a 1 ano. / This research tries to test the effectiveness of an interest rate arbitrage strategy in Brazil based on a Dynamic Nelson-Siegel model applied to the term structure of future contracts of 1 day of interest rates traded at BM&FBovespa for the time between January, 2nd of 2008, and December, 3rd, 2012. The work adapts to the Brazilian market the mode originally proposed by Nelson and Siegel (1987), and some of its extensions and interpretations, reaching one of the models proposed by Diebold, Rudebusch and Aruoba (2006), in which they estimate the parameters of Nelson-Siegel Model in one only step, putting it in a state-space form and using the Kalman Filter to make the factors’ forecast, assuming that their behavior is an order 1 VAR. The model has the advantage that all the parameters are estimated simultaneously, and the authors showed that it has a good forecast power. The results of the adopted strategy were encouraging when considered for negotiation only the 7 first available maturities at BM&FBovespa, which have maturity of around 1 year.

Submitted by Simone Jager (si_jager@hotmail.com) on 2014-02-10T15:30:57Z No. of bitstreams: 1 Simone Jager 2014.pdf: 764649 bytes, checksum: 100e29a7572ff1d6c57a770ace28e1bf (MD5) / Approved for entry into archive by Vitor Souza (vitor.souza@fgv.br) on 2014-02-24T21:08:40Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Simone Jager 2014.pdf: 764649 bytes, checksum: 100e29a7572ff1d6c57a770ace28e1bf (MD5) / Made available in DSpace on 2014-05-20T13:15:26Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Simone Jager 2014.pdf: 764649 bytes, checksum: 100e29a7572ff1d6c57a770ace28e1bf (MD5) Previous issue date: 2014-01-23 / This paper compares time series models to forecast short-term Brazilian inflation measured by Consumer Price Index (IPCA). Were considered SARIMA Box-Jenkins models and structural models in state space, as estimated by the Kalman filter. For estimation of the models, the series of IPCA monthly basis from March 2003 to March 2012 was used. The SARIMA models were estimated in EVIEWS and structural models in STAMP. For the validation of the models out of sample forecasts were considered one step ahead for the period April 2012 to March 2013, based on the main criteria for assessing predictive ability proposed in the literature. The conclusion of the study is that, although the structural model allows, to decompose the series into components with direct interpretation and study them separately, while incorporating explanatory variables in a simple way, the performance of the SARIMA model to predict Brazilian inflation was higher in the period and horizon considered. Another important positive aspect is that the implementation of a SARIMA model is ready, and predictions from it are obtained in a simple and direct way. / Este trabalho compara modelos de séries temporais para a projeção de curto prazo da inflação brasileira, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Foram considerados modelos SARIMA de Box e Jenkins e modelos estruturais em espaço de estados, estimados pelo filtro de Kalman. Para a estimação dos modelos, foi utilizada a série do IPCA na base mensal, de março de 2003 a março de 2012. Os modelos SARIMA foram estimados no EVIEWS e os modelos estruturais no STAMP. Para a validação dos modelos para fora da amostra, foram consideradas as previsões 1 passo à frente para o período de abril de 2012 a março de 2013, tomando como base os principais critérios de avaliação de capacidade preditiva propostos na literatura. A conclusão do trabalho é que, embora o modelo estrutural permita, decompor a série em componentes com interpretação direta e estudá-las separadamente, além de incorporar variáveis explicativas de forma simples, o desempenho do modelo SARIMA para prever a inflação brasileira foi superior, no período e horizonte considerados. Outro importante aspecto positivo é que a implementação de um modelo SARIMA é imediata, e previsões a partir dele são obtidas de forma simples e direta.