Este texto apresenta um método alternativo de regressão que é denominado regressão L1. Este método é robusto com relação a outliers na variável Y enquanto o método tradicional, mínimos quadrados, não oferece robustez a este tipo de outlier. Neste trabalho reanalisaremos os dados sobre imóveis apresentados por Narula e Wellington (1977) à luz da regressão L1. Ilustraremos os principais resultados inferenciais como: interpretação do modelo, construção de intervalos de confiança e testes de hipóteses para os parâmetros, análise de medidas de qualidade do ajuste do modelo e também utilizaremos medidas de diagnóstico para destacar observações influentes. Dentre as medidas de influência utilizaremos a diferença de verossimilhanças e a diferença de verossimilhanças condicional. / This text presents an alternative method of regression that is called L1 regression. This method is robust to outliers in the Y variable while the traditional least squares method does not provide robustness to this type of outlier. In this work we will review the data about houses presented by Narula and Wellington (1977) in the light of the L1 regression. We will illustrate the main inferential results such as: model interpretation, construction of confidence intervals and hypothesis tests for the parameters, analysis of quality measures of model fit and also use diagnostic measures to highlight influential observations. Among the measures of influence we will use the likelihood displacement and the conditional likelihood displacement.

Submitted by Johnny Rodrigues (johnnyrodrigues@ufcg.edu.br) on 2018-07-05T20:12:22Z No. of bitstreams: 1 DORIVAL LOBATO JÚNIOR - DISSERTAÇÃO PPGMAT 2005..pdf: 658187 bytes, checksum: 934af5bed920aceba4c0f48a5fbca2d6 (MD5) / Made available in DSpace on 2018-07-05T20:12:22Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DORIVAL LOBATO JÚNIOR - DISSERTAÇÃO PPGMAT 2005..pdf: 658187 bytes, checksum: 934af5bed920aceba4c0f48a5fbca2d6 (MD5) Previous issue date: 2005-08 / Neste trabalho, estudamos a influência local em modelos de regressão.Este método foi proposto inicialmente por Cook (1986) e tem se mostrado como um poderoso instrumento da análise de diagnóstico. A proposta de Cook consiste em avaliar a curvatura normal de uma superfície, baseada na medida Likelihood Displacement, sob uma pequena peturbação no modelo. Em seguida apresentamos a abordagem de Billor e Loynes (1993), que aplicam uma medida Likelihood Displacement modificada, cuja primeira deriva da não se anula, exceto em casos triviais, com isso a inclinação máxima é usada como medida de influência local. No final, discutimos três aplicações onde utilizamos algumas técnicas gráficas de diagnóstico e as duas propostas de influência local aqui referidas. / In this work, we study the local influence in regression models, this method was offer first of all by Cook(1986) and have show how an important instrument of the diagnostics analysis. The Cook's approach consist in assessing the normal curvature of the geometric surface, using the measure Likelihood Displacement, under an minor perturbations of statistical model. After we present the approach of the Billor and Loynes (1993), that apply an measure Likelihood Displacement changes whose first derivative does not, except in trivial cases, vanish.Thus the maximum slop is using how measure of the local influuence. In finish, we present three apply where use any technic graphics of the diagnostics and the two proposed of the local influence here reported.

Submitted by Johnny Rodrigues (johnnyrodrigues@ufcg.edu.br) on 2018-08-02T21:04:42Z No. of bitstreams: 1 JOELSON DA CRUZ CAMPOS - DISSERTAÇÃO PPGMAT 2011..pdf: 1767673 bytes, checksum: bf8d4ae8ead7124a54cdc7b566c2a9ff (MD5) / Made available in DSpace on 2018-08-02T21:04:42Z (GMT). No. of bitstreams: 1 JOELSON DA CRUZ CAMPOS - DISSERTAÇÃO PPGMAT 2011..pdf: 1767673 bytes, checksum: bf8d4ae8ead7124a54cdc7b566c2a9ff (MD5) Previous issue date: 2011-12 / Capes / Neste trabalho, propomos o modelo de regressão log-Birnbaum-Saunders generalizado para analisar dados com censura intervalar. As funções escore e a matriz de informação de Fisher observada foram obtidas, bem como foi discutido o processo de estimação dos parâmetros do modelo. Como medida de influência, consideramos o afastamento pela verossimilhança (likelihood displacement) sob vários esquemas de perturbação. Derivamos as matrizes apropriadas para obter a influência local nos parâmetros estimados do modelo e realizamos uma análise residual baseada nos resíduos de Cox-Snell ajustado, Martingale e componente do desvio modificado. Apresentamos também um estudo de simulação de Monte Carlo a fim de investigar o comportamento da distribuição empírica dos resíduos propostos. Finalmente, uma aplicação com dados reais é apresentada. / In this work, we propose the model of regression log-Birnbaum-Saunders generalized to analyze data with interval censored. The score functions and the observed Fisher information matrix were obtained, as well as the process for estimating of the parameters was discussed. As measure of influence, we considered the likelihood displacement under several schemes of perturbation. The normal curvatures of local influence were derived and we conducted a residual analysis based on residuals Cox-Snell adjusted, Martingale and modified deviance. A Monte Carlo simulation was carried in order to investigate the behavior of empiric distribution of the proposed residuals. Finally, an application with real data is presented.