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Hipersuperfícies de rotação auto-redutoras no espaço euclidiano

Sabino Norabuena, Javier Rúben 15 May 2014 (has links)
Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Matemática, 2014. / Submitted by Albânia Cézar de Melo (albania@bce.unb.br) on 2015-01-08T12:25:15Z No. of bitstreams: 1 2014_JavierRubenSabinoNorabuena.pdf: 502463 bytes, checksum: 99e1219240de83e793acba9439a8dd77 (MD5) / Approved for entry into archive by Ruthléa Nascimento(ruthleanascimento@bce.unb.br) on 2015-02-10T18:53:30Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2014_JavierRubenSabinoNorabuena.pdf: 502463 bytes, checksum: 99e1219240de83e793acba9439a8dd77 (MD5) / Made available in DSpace on 2015-02-10T18:53:30Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2014_JavierRubenSabinoNorabuena.pdf: 502463 bytes, checksum: 99e1219240de83e793acba9439a8dd77 (MD5) / Baseado em um artigo de Stephen J. Kleene e Niels M. Moller, apresentamos um estudo sobre a existência de uma família a um parâmetro de hipersuperfícies auto-redutoras, geradas pela rotação de curvas planas. A hipersuperfície é assintótica a um cone, suave, não compacta e de curvatura média positiva. A prova envolve análise de uma equação diferencial ordinária elíptica de segunda ordem quase linear com derivada cúbica. ________________________________________________________________________ ABSTRACT / Based on a paper of Stephen J. Kleene and Niels M. Moller, we study the existence of a 1-parameter family of non-compact smooth self-shrinker hypersurfaces ; generated by the rotation of plane curves. has positive mean curvature and it is asymptotic to a cone. The proof involves the analysis of a cubic-derivative quasi-linear elliptic secondorder ordinary diferential equation.
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Expansibilidade em cálculos de substituições explícitas

Silva, Fábio Henrique da 29 November 2012 (has links)
Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Ciência da Computação, 2012. / Submitted by Alaíde Gonçalves dos Santos (alaide@unb.br) on 2013-04-26T15:53:16Z No. of bitstreams: 1 2012_FabioHenriquedaSilva.pdf: 552243 bytes, checksum: e64f674891aeafd428d4d66fd0fe9706 (MD5) / Approved for entry into archive by Guimaraes Jacqueline(jacqueline.guimaraes@bce.unb.br) on 2013-07-29T13:03:08Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2012_FabioHenriquedaSilva.pdf: 552243 bytes, checksum: e64f674891aeafd428d4d66fd0fe9706 (MD5) / Made available in DSpace on 2013-07-29T13:03:08Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2012_FabioHenriquedaSilva.pdf: 552243 bytes, checksum: e64f674891aeafd428d4d66fd0fe9706 (MD5) / Os cálculos de Substituições Explícitas (CSEs) são variações do cálculo λ que especificam de maneira concreta a operação de substituição, definida de maneira implícita no cálculo λ. Estes cálculos estendem a linguagem do cálculo λ de maneira a atomizar os passos envolvidos numa aplicação concreta da operação de substituição. Este trabalho abordará a propriedade de expansibilidade em alguns CSEs que podemos dizer que seja uma investigação do passado de um termo. Esta propriedade é interessante quando este passado nos revela um termo puro, ou seja, um termo pertencente à linguagem do cálculo λ Para isso fez-se necessário estudar várias outras propriedades, como a simulação da regra β do cálculo λ, a correção da regra (B) no λ? -cálculo e, a propriedade de Projeção do λ?-cálculo e do λσ-cálculo. O objetivo é estudar o problema de expansão no lambda sigma-cálculo, e para isso observamos os resultados de Ariel Arbiser no lambda upsilon-cálculo, em que o Teorema de Scott foi uma ferramenta crucial. _______________________________________________________________________________________ ABSTRACT / Calculi of Explicit Substitutions (CSEs) are variants of the λ calculus which specify concretely the substitution operation, defined implicitly in the λ calculus. These calculi extend the language of λ calculus in order to atomize the steps involved in the practical application of replacement operation. This work will discuss the expansion property in some CSEs, that it is an investigation of the past of a term. This property is interesting when it discloses a past term pure, i.e. a term belonging to the language of λ calculus. For this it was necessary to study several other properties, such as the simulation of rule β of λ calculus, the correction of the rule (B) in λ?-calculus and the property projection of λ?-calculus and the λσ-calculus. The goal is to study the expansion problem in the λσ-calculus and verify the aplication of the results of Ariel Arbiser in the λ?-calculi, in which the Scott Theorem was a crucial tool.
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Estimação da função quantílica para dados com censura intervalar

Silva, André Luís 02 June 2010 (has links)
Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Estatística, 2010. / Submitted by Jaqueline Ferreira de Souza (jaquefs.braz@gmail.com) on 2011-06-06T22:05:31Z No. of bitstreams: 1 2010_AndreLuisSilva.pdf: 849776 bytes, checksum: 863a343745f3ca4ee038bc6191082d3b (MD5) / Approved for entry into archive by Jaqueline Ferreira de Souza(jaquefs.braz@gmail.com) on 2011-06-06T22:06:43Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2010_AndreLuisSilva.pdf: 849776 bytes, checksum: 863a343745f3ca4ee038bc6191082d3b (MD5) / Made available in DSpace on 2011-06-06T22:06:43Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2010_AndreLuisSilva.pdf: 849776 bytes, checksum: 863a343745f3ca4ee038bc6191082d3b (MD5) / Este trabalho propõe estimar a função quantílica na presença de censura intervalar, com especial atenção aos quantis mais baixos. Para tanto, inicialmente adota-se a abordagem não-paramétrica para obter o estimador de máxima verossimilhança da função de sobrevivência, mediante o emprego da teoria da regressão isotônica. Utiliza-se o Núcleo Estimador para suavizar a estimativa de máxima verossimilhança, por intermédio de vários métodos de obtenção do parâmetro ótimo de suavização. Por fim, estima-se a função quantílica e compara-se o vício e a variabilidade das estimativas para diferentes tamanhos de amostra e padrões de intervalos de censura. _____________________________________________________________________________ ABSTRACT / In this work, we study the estimation of the quantile function, especially for small quantiles. For that, we used the nonparametric maximum likelihood estimator (NPMLE) of the survival function, which is obtained using the theory of isotonic regression. We used kernel smoothing for the NPMLE with different methods to obtain the bandwidth. We compared the bias and variance of the estimators for different sample sizes and interval censoring patterns.
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Estabilidade do filtro de partículas e estimação da distribuição de filtragem

Santos, Walter Batista dos 01 June 2010 (has links)
Tese (doutorado)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Matemática, 2010. / Submitted by claudia teixeira (claudiadtx@gmail.com) on 2011-06-21T22:19:12Z No. of bitstreams: 1 2010_WalterBatistadosSantos.pdf: 353724 bytes, checksum: ff7bba0fb1c40d95188b2093628446b8 (MD5) / Approved for entry into archive by Marília Freitas(marilia@bce.unb.br) on 2011-06-22T13:13:00Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2010_WalterBatistadosSantos.pdf: 353724 bytes, checksum: ff7bba0fb1c40d95188b2093628446b8 (MD5) / Made available in DSpace on 2011-06-22T13:13:00Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2010_WalterBatistadosSantos.pdf: 353724 bytes, checksum: ff7bba0fb1c40d95188b2093628446b8 (MD5) / Filtros de partículas constituem uma classe de algoritmos seqüenciais que permitem, recursivamente em cada passo, atualizações das estimativas das características do processo oculto. A questão da estabilidade do filtro, independência da distribuição inicial, tem sido pouco abordada na literatura. Na maioria dos trabalhos assume-se que é uma propriedade intrínsica do filtro herdada da ergodicidade do processo oculto. Neste trabalho, estudamos a estabilidade do filtro analisando a ergodicidade fraca de cadeias de Markov associadas e convenientes selecionas. Como aplicação, apresentamos o uso do Filtro de Bootstrap na solução do problema do controle de qualidade "on-line" num processo de produção. _________________________________________________________________________________ ABSTRACT / Particle Filters Algorithms constitute a class of sequential MCMC methods that produce and, recusively in time, update distributional estimates for the non-observable signal process. Filter stability issues, independence of initial distribution, have been either assumed or overlooked by most of the authors. In this work we address the stability question by studying the weak ergodicity of a properly associated non-homogeneous Markov chain. Applications includes the use of Bootstrap Filter to solve an on-line quality control process.
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Cálculos de substituições explícitas à la de Bruijn com sistemas de tipos com interseção

Ventura, Daniel Lima 05 March 2010 (has links)
Dissertação (Mestrado em Matemática)-Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Matemática, Brasília, 2010. / Submitted by Jaqueline Ferreira de Souza (jaquefs.braz@gmail.com) on 2011-06-29T20:20:12Z No. of bitstreams: 1 2010_DanielLimaVentura.pdf: 943550 bytes, checksum: 33a595d3777e87c528eaa8917894eba0 (MD5) / Approved for entry into archive by Jaqueline Ferreira de Souza(jaquefs.braz@gmail.com) on 2011-06-29T20:25:33Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2010_DanielLimaVentura.pdf: 943550 bytes, checksum: 33a595d3777e87c528eaa8917894eba0 (MD5) / Made available in DSpace on 2011-06-29T20:25:33Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2010_DanielLimaVentura.pdf: 943550 bytes, checksum: 33a595d3777e87c528eaa8917894eba0 (MD5) / O calculus é um modelo teórico de computação tão antigo quanto a própria noção de função computável. Devido a definição da substituição como uma metaoperação. existem várias formas de tornar esta substituição explícita no sistema, dando surgimento a uma grande variedade de sistemas baseados no calculus. Estudamos dois cálculos de substituições explícitas, o e o se, com sistemas de tipos com interseção. Estes cálculos utilizam uma notação à la de Bruijn, onde variáveis são representadas por índices ao invés de nomes. Sistemas de atribuição de tipos permitem uma análise sintática (estática) de propriedades semânticas (dinâmicas) de programas, dispensando qualquer declaração de tipos dentro destes. Os tipos com interseção apresentam uma maneira de integrar polimorfismo ao sistema, que tem se mostrado conveniente computacionalmente com propriedades como a tipagem principal, que permite, e.g a compilação separada e a recompilação inteligente para o sistema de tipos computacionais. Para a adição de tipos com interseção aos cálculos estudados, fazemos um estudo do calculus à la de Bruijn com dois sistemas de tipos diferentes. Uma caracterização sintática de tipagens principais, para termos irredutíveis, em um dos sistemas é apresentada. Baseado neste sistema, introduzimos sistemas de tipos com interseção para e o se. A propriedade básica de redução de sujeito, que garante a preservação dos tipos em qualquer computação possível para termos tipáveis, é analisada nas variações dos sistemas propostos. Outra propriedade analisada é a relevância do sistema, garantindo que apenas a informação de tipos necessária para inferência é utilizada, impossibilitando a admissibilidade de uma lei de redundância para o sistema de tipos. ______________________________________________________________________________________ ABSTRACT / The ג-calculus is a well known theoretical computation model as old as the concept of computable functions. Due to the substitution definition as a meta-operator there exists a great quantity of variations of this computational system in which the operation of substitution is treated explicitly. In this work we investigate intersection type systems for two explicit substitution calculi, the גσ and the גse, both with de Bruijn indices. Type assignment systems allow one to have a static code analysis through implicit typing inference, where no type declaration is required. Intersection types present a machine friendly way to add polymorphism to type systems with features such as the principal typing property, allowing e.g. a separate compilation and the smartest recompilation. We study the ג–calculus with de Bruijn indices with two diferente type systems, in a preliminary step for adding intersection types for both explicit substitution calculi. A characterisation for principal typíngs of irreducibe terms is a given in on of the systems, wich the intersection type systems for each גσ and גse are basead on. We analyse the subject reduction property, which guarantees that all terms of the system preserve their types during any possible computation, in some variations for the proposed type systems. Another analysed property is the relevance, in which only necessary suppositions are allowed in a typing inference, turning a weakening rule inadmissible in the type system.
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Distribuição de perda agregada no modelo CreditRisk+ : análise comparativa do algoritmo recursivo de Panjer e o Método de Aproximações Ponto de Sela

Maranhão, André Nunes 27 September 2010 (has links)
Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Estatística, 2010. / Submitted by Shayane Marques Zica (marquacizh@uol.com.br) on 2011-06-29T17:43:44Z No. of bitstreams: 1 2010_AndreNunesMaranhaoParcial.pdf: 1151779 bytes, checksum: 962fa15a7e706a519406a44bae316e73 (MD5) / Approved for entry into archive by Guilherme Lourenço Machado(gui.admin@gmail.com) on 2011-07-01T16:15:36Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2010_AndreNunesMaranhaoParcial.pdf: 1151779 bytes, checksum: 962fa15a7e706a519406a44bae316e73 (MD5) / Made available in DSpace on 2011-07-01T16:15:36Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2010_AndreNunesMaranhaoParcial.pdf: 1151779 bytes, checksum: 962fa15a7e706a519406a44bae316e73 (MD5) / O modelo CreditRisk+ vem se difundindo rapidamente na indústria bancária em especial nos mercados em que os demais modelos de estimação da distribuição de perda agregada possuem restrições de implementação. Essa metodologia apresenta resultados satisfatórios e suas características parcimoniosas coincidem com os componentes avaliados pelo Acordo de Basiléia. Sua metodologia original estima a distribuição de perda agregada e todas as demais medidas de risco de crédito resultantes dessa distribuição por meio de um algoritmo recursivo (conhecido como recursividade de Panjer) evitando dessa forma o uso das simulações de Monte Carlo. Neste estudo, o modelo CreditRisk+ será detalhadamente apresentado, sendo evidenciadas suas principais fragilidades de implementação sob condições reais de uma carteira de crédito. Utilizando uma base de dados reais de uma carteira com dezesseis milhões de clientes, são demonstrados os efeitos de tais fragilidades e testadas algumas alternativas para contorná-las. Contudo, a mais adequada alternativa para tratamento dessas fragilidades recorre ao uso da metodologia conhecida como aproximações ponto de sela, que utiliza a função geradora de cumulantes para estimar de maneira computacionalmente eficiente e acurada as medidas de risco de crédito da carteira. Como principais resultados temos que o cálculo das medidas de risco de crédito da carteira, por meio da metodologia de aproximações ponto de sela, em termos de performance de tempo de processamento é extremamente mais rápido do que as estimativas através do algoritmo recursivo de Panjer. Em termos de acurácia, a metodologia de aproximações ponto de sela não requer qualquer tipo de discretização dos valores monetários dos empréstimos dos clientes, fonte de várias fragilidades e instabilidade numérica do modelo original. A verificação dos resultados do modelo básico por meio do comportamento da cauda da distribuição de perda agregada comprova o acúmulo de erro numérico do algoritmo de recursividade de Panjer. _______________________________________________________________________________ ABSTRACT / The CreditRisk+ model has been increasingly used in the banking industry. This methodology has yielded satisfactory results mainly in markets where implementing other aggregate-loss distribution estimation models is difficult. Its parsimonious features coincide with the components assessed by the Basel Agreement. Its original methodology estimates the aggregate-loss distribution and all other credit-risk measures resulting from this distribution through a recursive algorithm (known as Panjer recursion), thereby avoiding the use of Monte Carlo simulations. In this paper, the CreditRisk+ model will be described in detail and its main implementation weaknesses under real conditions of a credit portfolio will be highlighted. Using a real database of a sixteen-million client credit portfolio, the effects of such weaknesses are demonstrated and some alternatives to deal with them are tested. However, the most appropriate way to address these weaknesses requires using the socalled saddlepoint approximation methodology, which uses the cumulant-generating function to assess the portfolio credit-risk measures in a computationally effective and accurate fashion. The main results were that, in terms of processing-time performance, calculating the portfolio credit-risk measures through the saddlepoint approximation methodology is extremely faster than estimating it through the Panjer recursive algorithm. With regard to accuracy, the saddlepoint approximation methodology does not require any discretization of monetary amounts of client loans, which is a source of several weaknesses and numerical instability in the original model. Furthermore, checking the basic model results through the behavior of the aggregate-loss distribution tail confirms the numerical error accumulation of the Panjer recursive algorithm.
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Matróides induzidas por empacotamentos em grafos com pesos

Cavalcante Coutinho, Hebe January 1990 (has links)
Made available in DSpace on 2014-06-12T18:31:25Z (GMT). No. of bitstreams: 2 arquivo7664_1.pdf: 826523 bytes, checksum: 137f501d35ab75799fa17d1aae25d76b (MD5) license.txt: 1748 bytes, checksum: 8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33 (MD5) Previous issue date: 1990 / Esta dissertação se propõe a explorar o artigo intitulado Matroids induced by packing wheited subgraphs de M. Lemos. Apresentamos, baseado no artigo de M. Loebl e S. Poljak, On Matroids induced by packing subgraphs, uma família F, de subgrafos de G que preservam a propriedade de o conjunto dos vértices cobertos por algum F-empacotamento gerarem uma matróide. Introduzimos os conceitos de família hipoemparelhável, H, e família fechada de propulsores enraizados , e mostramos que se F = H[, os conjuntos dos vértices dos F,-empacotamentos de peso máximo de uma matróide, com pequenas restrições à função peso, formam uma matróide
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Analise de equilibrio geral aplicada a economias distorcidas

Proença, Esmeralda Palumbo 25 October 1991 (has links)
Orientador: Jose Antonio Scaramucci / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Computação Científica / Made available in DSpace on 2018-07-14T01:29:05Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Proenca_EsmeraldaPalumbo_M.pdf: 1293604 bytes, checksum: a1400718285a706e8340608ef2df70a8 (MD5) Previous issue date: 1991 / Resumo: Não informado. / Abstract: Not informed. / Mestrado / Mestre em Matemática Aplicada
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Separação de variaveis e o determinante de Stackel

Martins, Elizabete Romão 20 December 1991 (has links)
Orientador : Edmundo Capelas de Oliveira / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Computação Científica / Made available in DSpace on 2018-07-14T01:44:18Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Martins_ElizabeteRomao_M.pdf: 2466592 bytes, checksum: c97d92fe36b9a7d4b21c5c87f4b12c42 (MD5) Previous issue date: 1991 / Resumo: Não informado / Abstract: Not informed / Mestrado / Mestre em Matemática Aplicada
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Estimação do ponto de mudança de media em sequencias de variaveis aleatorias

Borghi, Elaine, 1964- 17 July 1992 (has links)
Orientador: Mauro Sergio de Freitas Marques / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Ciencia da Computação / Made available in DSpace on 2018-07-15T20:46:21Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Borghi_Elaine_M.pdf: 1544725 bytes, checksum: dc9813677d3a4890a1ea81dc4fe036c4 (MD5) Previous issue date: 1992 / Resumo: Consideremos X1, X2,...... Xn uma sequência de variáveis aleatórias na ordem em que são observadas, sendo X1,..., X[n?] têm uma distribuição F e X[n?]+1 ,....., X n têm distribuição G, onde F ? G , [n?] é o tempo de mudança com [y] denotando a parte inteira de y e ? ? [0,1] sendo nosso parâmetro desconhecido.Este trabalho trata do problema de estimar ? quando a mudança ocorrida está relacionada com o primeiro momento da distribuição, isto é, ocorre mudança na média da distribuição. Foram considerados os casos em que temos as variáveis aleatórias independentes e foi feita a aplicação do estimador quando temos um processo de ramificação. / Abstract: Not informed. / Mestrado / Mestre em Estatística

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