Tesis para optar al grado de Magíster en Finanzas / Utilizando valores de cierres semanales, correspondientes al período comprendido entre el 28 de Agosto de 2000 al 14 de Agosto de 2006, se analiza la eficiencia de modelos multivariables dinámicos, optimizados por algoritmos genéticos y filtro de kalman, para predecir el signo de las variaciones semanales en la cotización bursátil de GE, GM, IBM, UTX, VZ, DJI e IPC. Los resultados fueron comparados con los de un modelo AR(1) y de un modelo multivariable ARIMAX(2,2,2). Los mejores modelos producidos por el algoritmo genético arrojaron un porcentaje de predicción de signo (PPS), para un conjunto extramuestral de 52 datos semanales, de un 77%, 71%, 81%, 75%, 75%, 81% y 77%, para las acciones GE, GM, IBM, UTX, VZ, DJI e IPC, respectivamente. La capacidad predictiva resultó significativa en cada una de las acciones, de acuerdo al test de acierto direccional de Pesaran & Timmerman (1992). Al analizar el PPS de los modelos de filtro de kalman, se encontró que estos fueron menores, resultando significativos en el caso de GE, GM, IBM, UTX y DJI. Por otro lado, el PPS de los modelos AR(1), se encontró que estos fueron no significativos para todas las acciones en estudio. Los modelos multivariables ARIMAX(2,2,2) registraron un PPS más alto que, los de filtro de kalman para el caso de UTX e IPC, siendo el primero no significativo. Además, los modelos construidos por el algoritmo genético generaron en promedio el mayor retorno acumulado corregido por riesgo, medido por los índices de Sharpe y Treynor, a excepción de GM e IPC, donde la rentabilidad más alta fue registrada por el modelo de filtro de kalman. Los resultados se confirman en las series generadas a través de un proceso bootstrap. De esta manera, se presenta evidencia de que, para el caso norteamericano, los modelos de algoritmos genéticos pueden predecir el cambio direccional del precio, junto con generar mayores retornos que un modelo ingenuo y una estrategia buy & hold. Lo anterior apoya las conclusiones del estudio de Leung, Daouk y Chen (2000), según el cual la predicción de la dirección del movimiento puede arrojar mayores ganancias de capital que la proyección del valor de cierre.

Ingeniero Civil Químico / El presente trabajo tiene como objetivo principal, idear e implementar un algoritmo para guiar el diseño de proteínas recombinantes. Para lo anterior se recopiló y conformó una base de datos de uso de codones y abundancia de ARNt para un variado grupo de organismos, que incluyó eucariontes y procariontes. El algoritmo opera sobre una secuencia de ADN codificante, de manera que: identifica, analiza cuantitativa y cualitativamente, sugiere mutaciones de acuerdo a las bases de datos designadas automática o manualmente, analiza el plegamiento del ARNm, posibilita la disminución de la estabilidad de estructuras secundarias y permite la visualización gráfica del plegamiento. El algoritmo de mutación trabaja bajo el criterio que el sesgo en el uso de codones refleja la selección para la optimización del proceso de traducción guiado por la abundancia de ARNt. El algoritmo está diseñado para maximizar la expresión recombinante de la proteína codificada sin cambiar su secuencia de aminoácidos. Las mutaciones sugeridas son específicas para cada gen y para cada organismo hospedero en donde dicho gen se desea expresar. La principal tarea y mayor desafío del presente trabajo fue trascender los mecanismos de evolución y los inconvenientes asociados a la producción de proteínas recombinantes. Esto se realizó mediante la información y evaluación de resultados experimentales de diversas investigaciones focalizadas a la genética molecular. De este modo, se logró complementar estudios desarrollados en: el uso de codones, abundancia de ARNt, baja eficiencia de traducción en los primeros ~30-50 codones del ARNm, apareamiento de codones sinónimos en el ARNm, uso de codones mayoritarios y formación de estructuras secundarias en el ARNm. Estas características de presencia transversal en la biología celular, se utilizaron como base en el diseño e implementación de la presente herramienta bioinformática, para el análisis de secuencias codificantes de ADN y mutación sinónima en el proceso de optimización de la expresión de proteínas recombinantes.

Modela y simula sistemas reaccionantes complejos, usando el análisis tensorial, en fase heterogénea. Modela reacciones complejas lineales en fase heterogénea, y reacciones homogéneas, mediante el análisis tensorial. Simula los sistemas de reacciones complejas lineales abordados. Analiza la aplicabilidad del método en sistemas de reacciones complejas no lineales en fase heterogénea. / Tesis

Presenta los modelos estocásticos de los problemas resultantes del tratamiento estadístico dado a los coeficientes, así como algunos métodos de resolución utilizados para calcular los momentos estadísticos de las soluciones. Presenta la discretización de las ecuaciones de las realizaciones en el contexto de Monte Carlo. Realiza simulaciones numéricas.

Doctor en Ciencias de la Ingeniería, Mención Modelación Matemática / This thesis deals with two different problems: in the first one, we study the large-time behavior of solutions of one-dimensional fractional Fisher-KPP reaction diffusion equations, when the initial condition is asymptotically front-like and it decays at infinity more slowly than a power x^b, where b < 2\alpha and \alpha\in (0,1) is the order of the fractional Laplacian (Chapter 2); in the second problem, we study the time asymptotic propagation of solutions to the fractional reaction diffusion cooperative systems (Chapter 3). For the first problem, we prove that the level sets of the solutions move exponentially fast as time goes to infinity. Moreover, a quantitative estimate of motion of the level sets is obtained in terms of the decay of the initial condition. In the second problem, we prove that the propagation speed is exponential in time, and we find a precise exponent depending on the smallest index of the fractional laplacians and of the nonlinearity, also we note that it does not depend on the space direction.

Orientador: Roberto André Kraenkel / Coorientador: Renato Mendes Coutinho / Banca: Marcus Aloízio Martinez de Aguiar / Banca: Camilo Rodrigues Neto / Resumo: Muito é discutido dentro e fora do meio acadêmico a respeito do impacto que o desmatamento e a atividade humana de forma geral têm sobre a diversidade das paisagens naturais. Por se tratar de uma preocupação recente da perspectiva da escala de tempo da história da civilização, trata-se de um fenômeno cujos mecanismos ainda se encontram em pleno processo de esclarecimento, embora não haja dúvida de sua existência. Nesse contexto, as ferramentas matemáticas e computacionais podem fornecer contribuições substanciais para a sistematização e a descrição precisa das causas e efeitos envolvidos nesse processo, muitas vezes por meio de resultados importantes e pouco intuitivos. Por exemplo, podem-se criar modelos matemáticos que avaliem os efeitos da restrição de habitat nos chamados módulos de comunidade, fornecendo previsões relevantes para casos limite de sistemas biológicos reais. Apesar disso, ainda existem muitas lacunas teóricas na literatura subjacente. O seguinte trabalho procurou então contribuir para o caso particular do módulo de comunidade conhecido como Predação Intraguilda utilizando Equações Diferenciais Parciais do tipo Reação-Difusão. Após uma breve revisão bibliográfica de alguns modelos de Dinâmica de Populações, o estudo dessas equações se deu por métodos de aproximação das soluções. Além de integrações numéricas, utilizamos um método de aproximação baseado em princípios variacionais capaz de reproduzir os principais aspectos esperados das soluções das equações. ... (Resumo completo, clicar acesso eletrônico abaixo) / Abstract: Much is discussed within and outside the academic world about the impact that de-forestation and human activity in general have on the diversity of natural landscapes.Because it is a recent concern from the perspective of the time scale of the history ofcivilization, it is a phenomenon whose mechanisms are still in the process of clarification,although there is no doubt of its existence.In this context, mathematical and computational tools can provide substantial contri-butions to the systematization and precise description of the causes and effects involved inthis process, often through important and unintuitive results. For example, it is possibleto create mathematical models that evaluate the effects of habitat restriction on the so-calledcommunity modules, providing relevant predictions for limit cases of real biologicalsystems. Despite this, there are still many theoretical gaps in the underlying literature.The following work then sought to contribute to this in the particular case of thecommunity module known as Intraguild Predation using Reaction-Diffusion Partial Dif-ferential Equations. After a brief bibliographical review of some models of PopulationDynamics, the study of these equations was given by methods of approximation of thesolutions. In addition to numerical integrations, we used a method of approximationbased on variational principles capable of reproducing the main expected aspects of the solutions...(Complete abstract click electronic access bellop) / Mestre

É objeto deste trabalho é mostrar, aos pesquisadores de ciências aplicadas, diferenças existentes entre os modelos adotados por diversos sistemas estatísticos utilizados para realização de análise de variância, relacionando-os com as hipóteses referentes às somas de quadrados resultantes, para conjunto de dados desbalanceados com casei as vazias. Para tanto, são abordados, além do modelo superparametrizado de posto incompleto, os seguintes modelos lineares de posto completo: com Restrição &#931;, de Médias de Caselas, com Restrição Zero, com Restrição Ponderada e de Regressão. Eles, são relacionados, respectivamente, com os sistemas estatísticos: SAS/PROC GLM, BMDP, GLlM, SPSS/ANOVA e MINITAB. Um conjunto de dados com duas caselas vazias, é utilizado para ilustrar que os diferentes sistemas proporcionam, muitas vezes, formas diversas de particionamento da soma de quadrados de parâmetros. Nesse contexto, as hipóteses testadas pelos modelos aqui discutidos são comparadas com aquelas usualmente testadas através do modelo superparametrizado (posto incompleto), universalmente adotado pela facilidade que proporciona ao usuário na descrição dos fatores de interesse em seus experimentos. Cada sistema possui sua forma peculiar de abordar conjunto de dados desbalanceados, marcadamente em presença de caselas vazias. E a sua posição pode ser, muitas vezes, fundamental para obtenção das somas de quadrados. Os modelos apresentam semelhanças e diferenças. Ressalta-se aqui, que mesmo em se tratando de modelos equivalentes, os diferentes métodos incorporados aos sistemas estatísticos podem levar a testar diferentes hipóteses. Proporcionando, em geral, no caso de caselas vazias diferentes somas de quadrados. / The objective of this work is to demonstrate, to researchers of the applied sciences, differences between underlying models of various statistical systems used for Analysis of Variance, and to relate the hypotheses tested by these models and the resulting sums of squares for a set of unbalanced data with missing cells. Other than the non-full-rank, overparametrized model, the following full-rank linear models are examined: L restriction, cells means, zero restriction, weighted restriction, and regression. These models are implicit in the following statistical systems, respectively: SAS/PROC GLM, BMOP, GLIM, SPSS/ANOVA e MINITAB. A set of data with two missing cells is used to demonstrate that the sums of squares of the parameters are frequently partitioned in different manners by these systems. In this context, the hypotheses tested by these models are compared with those usually tested by the overparametrized model (non-full-rank), which is universally adopted because of the ease in which the factors of interest are described by the user. Each system has its own way of handling a set of unbalanced data, markedly when missing cells are present. The position of the missing cell(s) in relation to the rest of the data, can often be fundamental to the obtainment of the sums of squares. The models have similarities and differences. It is emphasized that, although the models are equivalent, the different methods incorporated by the statistical systems may result in different hypotheses being tested. In the case of missing cells, the resulting sums of squares are usually different.

O presente trabalho discute algumas técnicas para análise de dados de medidas repetidas, utilizando modelos univariado, multivariado e misto. Discutem-se também algumas questões sobre o problema, bem como alguns procedimentos para seleção do melhor modelo, quando a abordagem de estimação dos parâmetros do modelo misto é via máxima verossimilhança e máxima verossimilhança restrita. Quanto ao modelo univariado de medidas repetidas, foram realizadas simulações para verificação da acurácia dos testes quando as suposições exigidas são válidas, ou não. Este trabalho também discute e compara os procedimentos GLM e MIXED do SAS&#174;, quando utilizados para análise de dados de medidas repetidas. / Some technical aspects of repeated measures analysis, using univariate, multivariate and mixed models are discussed in this dissertation. Some problems and procedures to select the adequate model, when the parameters estimation are effectuated through maximum likelihood and restricted maximum likelihood estimation. As for repeated measures, univariate models simulations were done to verify the accuracy of the tests, both when the assumptions are valid or not. This dissertation also discusses and compares the SAS procedures GLM and MIXED when utilized for repeated measures analysis.

Nos ensaios de dose e resposta, geralmente são aplicadas diferentes intensidades (doses) de um estímulo (produto) a diferentes grupos de uma população de indivíduos, que poderão responder ou não. A dose máxima que cada indivíduo tolera é chamada tolerância e no caso de se considerar toda a população, ter-se-á uma distribuição de tolerâncias. Muitas vezes, porém, dentro de uma mesma população, existe uma mistura de indivíduos de diferentes sexos, raças, estágios de desenvolvimento, etc., caracterizando subpopulações com diferentes distribuições de tolerâncias. LWIN & MARTIN (1989) apresentam uma mistura de modelos probit". Neste trabalho, faz-se um estudo geral para misturas de modelos"probit","logit"e"complemento-log-log". Para a estimação dos parâmetros desses modelos, utilizou-se o método de escores de Fisher e uma modificação do algoritmo EM, implementados através dos pacotes computacionais Excel 4.0 for Windows e GLIM. Para exemplificar essa metodologia, foi conduzido e analisado um ensaio de resistência da mosca (<!>Musca. Domestica</!>.) ao inseticida deltametrina. Analisou-se, ainda, um ensaio de sensibilidade de um isolado do fungo <!>Metarhizium anisopliae</!> a diferentes doses de radiação e reanalisou-se o ensaio de resistência dos ovos do verme <!>Ostergagia. Spp.</!> a diferentes doses de tiabendazol (TEZ), apresentado por LWIN & MARTIN (1989). Observou-se a adequação do método aos casos em que havia razões biológicas para a existência de uma mistura de distribuições, confirmada pelo mau ajuste de modelos para uma única distribuição. Confirmando o que afirmaram TITTERINGTON & MORGAN (1977), observou-se, ainda, na estimação dos parâmetros do modelo de misturas, a menor velocidade de convergência do algoritmo EM, quando comparado com o método de Newton-Raphson modificado (método de escores de Fisher) / not available

A distribuição Weibull foi ajustada à distribuição de diâmetros de 60 espécies arbóreas de floresta tropical fluvial situada no Estado do Maranhão. Foram testados estimadores de máxima verossimilhança, momentos, percentis e funções lineares. Com exceção dos estimadores de funções lineares, todos os demais produziram, para todas as espécies, distribuições que não diferiram estatisticamente das distribuições observadas, Os estimadores de máxima verossimilhança produziram estimativas com a menor variância, embora os estimadores de percentis tenham produzido as distribuições mais próximas das observadas. Observou-se que as estimativas obtidas pelo método dos percentis são influenciadas pelo número e amplitude das classes diamétricas utilizadas, quando os percentis são calculados com dados agrupados. Apesar da distribuição Weibull ter sido proposta inicialmente como uma distribuição empírica, observou-se que ela pode ser deduzida biologicamente, admitindo-se algumas suposições quanto à taxa relativa instantânea de mortalidade de uma população. Quando se considerou a posição das espécies estudadas no processo de sucessão secundária, observou-se uma diminuição no valor do parâmetro da forma (c) e um aumento no parâmetro da escala (b), do início para o final da sucessão. Foi possível identificar quatro padrões de distribuição de diâmetros entre as espécies estudadas, havendo uma relação entre esses padrões e os estágios de sucessão secundária / not available