Made available in DSpace on 2015-03-03T15:28:33Z (GMT). No. of bitstreams: 1 RafaelaHSR_DISSERT.pdf: 2083489 bytes, checksum: 205ac27477b3c2a065fe9cb369c9200e (MD5) Previous issue date: 2013-02-28 / Coordena??o de Aperfei?oamento de Pessoal de N?vel Superior / In the work reported here we present theoretical and numerical results about a Risk Model with Interest Rate and Proportional Reinsurance based on the article Inequalities for the ruin probability in a controlled discrete-time risk process by Ros ario Romera and Maikol Diasparra (see [5]). Recursive and integral equations as well as upper bounds for the Ruin Probability are given considering three di erent approaches, namely, classical Lundberg inequality, Inductive approach and Martingale approach. Density estimation techniques (non-parametrics) are used to derive upper bounds for the Ruin Probability and the algorithms used in the simulation are presented / Neste trabalho apresentamos resultados te?ricos e num?ricos referentes a um Modelo de Risco com Taxa de Juros e Resseguro Proporcional baseados no artigo Inequalities for the ruin probability in a controlled discrete-time risk process de Ros?rio Romera e Maikol Diasparra (veja [5]). Equa??es recursivas e integrais para a Probabilidade de Ru?na s?o obtidas bem como cotas superiores para a mesma por diferentes abordagens, a saber, pela cl?ssica desigualdade de Lundberg, pela abordagem Indutiva e pela abordagem Martingale. T?cnicas de estima??o de densidade (n?o-param?tricas) s?o utilizadas para a obten??o das cotas para a Probabilidade de Ru?na e os algoritmos utilizados na simula??o s?o apresentados

Os primeiros estudos sobre previsão de falência foram elaborados por volta da década de 30. Entretanto, o assunto só ganhou impulso a partir da utilização de técnicas estatísticas, ao longo dos anos 60. No Brasil, os primeiros trabalhos sobre o assunto datam dos anos 70. A esse respeito, vale destacar que a técnica estatística empregada em grande parte destes estudos foi a análise discriminante linear multivariada. Na tentativa de contribuir para o tema, este trabalho se propõs a testar um modelo de previsão de concordatas de empresas de capital aberto, a partir da modelagem desenvolvida por Cox (1972). Esse modelo se diferencia daqueles estimados a partir de técnicas logit, probit e análise discriminante na medida em que fornece não apenas a probabilidade de que um determinado evento ocorra no futuro, mas também uma estimativa do tempo até sua ocorrência. A análise dos resultados demonstrou que é possível identificar, antecipadamente, o risco de concordata de uma empresa de capital aberto. Nesse sentido, acredita -se que o modelo de Cox possa ser utilizado como auxiliar na previsão de concordatas de companhias abertas operando na Bolsa de Valores de São Paulo – Bovespa.

É elaborada uma proposta de procedimentos de projetos de comboios fluviais adaptados às condições existentes das vias navegáveis, a partir de uma visão ampliada da necessidade de obtenção de menores custos de transporte, com níveis adequados de segurança e de respeito ao meio ambiente. Uma análise das inter-relações técnicas entre hidrovias e embarcações, assim como dos condicionantes e implicações do conceito de embarcações adaptadas às vias navegáveis, orientou a elaboração do modelo. Este foi estruturado em módulos, com o objetivo de reproduzir, um a um, os fatores mais importantes que influenciam a eficiência, a segurança e o nível de interferência ambiental do transporte de cargas por comboios. Um programa computacional foi desenvolvido como instrumento de aplicação do modelo, consolidando os procedimentos propostos para a escolha das melhores alternativas de projeto e de operação de comboios. Resultados experimentais com comboios em escala real e com modelos em tanques de provas, foram utilizados para validação dos procedimentos adotados. Dados de acidentes com comboios em várias hidrovias do mundo foram utilizados como bases para avaliações de risco. O modelo foi aplicado aos casos de transportes de soja pela hidrovia Tietê-Paraná e pelo rio Araguaia, exemplificando as formas de análise e de escolha das alternativas de soluções de projeto. Ao final, os resultados obtidos comprovaram a utilidade da adoção de um enfoque mais abrangente do processo de projeto de comboios fluviais. / It is proposed a procedure model for design of barges push-tow adapted to waterway actual conditions, with the purpose of minimize transportation costs but always making verifications of navigation safety and ambient interferences levels. An analysis of inter-relations on inland waterways and cargo ships and, also, detailed conditionings and implications of waterway adapted ships concept, was used for model elaboration. It was structured in blocks to reproduce, one to one, the most important factors that modify efficiency, safety and environmental interference levels of barges push-tow cargo transportation. A computational program was developed to consolidate the proposed model and to apply procedures to choose best design and operational alternatives. Results of full scale and towing tank tests with push-tows were used to verify the mathematical and semi-empirical models. Barges push-tows accidents data from waterways of the world was used as risk model basis. To evaluate its effectiveness, the model was applied to bulk grain transportation cases by Tietê-Paraná waterway and by Araguaia river. The results shows that the special emphasis on three factors (efficiency, safety and ambient) improves the quality of barges push-tow design process.

Made available in DSpace on 2017-07-10T18:33:42Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Clarissa P Junqueira.pdf: 7187241 bytes, checksum: 1730832b5fc1e68fc1892d0aa3b9f026 (MD5) Previous issue date: 2009-08-20 / The aim of this work was studying the statistical model risk as its ability to predict the occurrence of financial insolvency in 32 farmers cooperatives on the State of Paraná during the period 2000 to 2004. So studied 12 financial indicators of the cooperatives. Standard indexes were calculated for the group and compared with the financial cooperative indexes of each. For the construction of Frequentista Risk Model were calculated for each financial function survival index, the rate of risk, the relative risk and the number of cooperatives solvents. / O objetivo deste trabalho foi estudar o modelo estatístico de risco quanto a sua capacidade de antever a ocorrência de insolvência financeira em 32 das cooperativas agropecuárias do Estado do Paraná no período de 2000 a 2004. Para tanto foram estudados 12 indicadores financeiros das cooperativas. Foram calculados índices-padrão para o grupo e comparados estes com os índices financeiros de cada cooperativa. Para a construção do Modelo de Risco Frequentista foram calculados para cada índice financeiro a função sobrevivência, a taxa derisco, o risco relativo e o número de cooperativas solventes.