Made available in DSpace on 2016-06-02T20:06:10Z (GMT). No. of bitstreams: 1 6520.pdf: 1838901 bytes, checksum: 35b2a71ea573764ae46492a67c0ef3d6 (MD5) Previous issue date: 2015-02-26 / Universidade Federal de Sao Carlos / In this master's thesis we work with Cox-Ingersoll-Ross (CIR) process. This process was originally proposed by John C. Cox, Jonathan E. Ingersoll Jr. and Stephen A. Ross in 1985. Nowadays, this process is widely used in financial modeling, e.g. as a model for short-time interest rates or as volatility process in the Heston model. The stochastic diferential equation (SDE) which defines this model does not have closed form solution, so we need to approximate the process by some numerical method. In the literature, several numerical approximations has been proposed based in interval discretization. We approximate the CIR process by Euler-Maruyama-type method based in random discretization proposed by Leão e Ohashi (2013) under Feller condition. In this context, we obtain an exponential convergence order for this approximation and we use Monte Carlo techniques to compare the numerical results with theoretical values. / Nesta dissertação de mestrado nós trabalhamos com o processo de Cox-Ingersoll- Ross, que foi originalmente proposto por John C. Cox, Jonathan E. Ingersoll Jr. e Stephen A. Ross em 1985. Este processo é amplamente utilizado em modelagem financeira, por exemplo, para descrever a evolução de taxas de juros ou como o processo de volatilidade no modelo de Heston. A equação diferencial estocástica que define este processo não possui solução fechada, logo faz-se necessária a aproximação do processo via algum método numérico. Na literatura diversos trabalhos propõem aproximações baseadas em esquemas de discretização intervalar. Nós aproximamos o processo de Cox-Ingersoll-Ross através de um método numérico do tipo Euler- Maruyama baseado na discretização aleatória proposta por Leão e Ohashi (2013) sob a condição de Feller. Neste contexto, mostramos que esta aproximação possui uma ordem de convergência exponencial e utilizamos técnicas de simulação Monte Carlo para comparar resultados numéricos com valores teóricos.

Made available in DSpace on 2016-06-02T20:06:11Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DissCFP.pdf: 956101 bytes, checksum: e21a11e1dc4754a5751b0b0840943082 (MD5) Previous issue date: 2006-03-21 / Financiadora de Estudos e Projetos / In this work, we consider the use of Meta-analysis with a Bayesian approach. Meta-analysis is a statistical technique that combines the results of di¤erent independent studies with purpose to find general conclusions. This term was introduced by Glass (1976) and it has been used when the number of studies about some research project is small. Usually, the models for Meta-analysis assume a large number of parameters and the Bayesian approach using MCMC (Markov Chain Monte Carlo) methods is a good alternative to combine information of independent studies, to obtain accutrate inferences about a specified treatment. As illustration, we consider real medical data sets on di¤erent studies, in which, we consider fixed and random e¤ects models. We also assume mixture of normal distributions for the error of the models. Another application is considered with educational data. / Neste trabalho, consideramos o uso de Meta-análise sob um enfoque Bayesiano. Meta-análise é uma técnica estatística que combina resultados de diversos estudos in-dependentes, com o propósito de descrever conclusões gerais. Este termo foi introduzido por Glass (1976) usado quando o número de estudos sobre alguma pesquisa científica é pequeno. Os modelos propostos para Meta-análise usualmente assumem muitos parâmetros e o enfoque Bayesiano com MCMC (Monte Carlo em Cadeias de Markov) é uma alternativa apropriada para combinar informações de estudos independentes. O uso de modelos Bayesianos hierárquicos permite combinações de vários estudos independentes, para a obtenção de inferências precisas sobre um determinado tratamento. Como ilustração numérica consideramos conjuntos de dados médicos de diferentes estudos e, na análise, utilizamos modelos de efeitos fixos e aleatórios e mistura de distribuições normais para o erro do modelo de regressão. Em uma outra aplicação relacionamos Meta-análise e Educação, através do efeito da espectativa do professor associada ao QI dos estudantes.

Submitted by Daniele Amaral (daniee_ni@hotmail.com) on 2017-10-10T18:05:40Z No. of bitstreams: 1 DissSOC.pdf: 1290080 bytes, checksum: 3b1d7f1f88c287f6fc22d678e2f968ed (MD5) / Approved for entry into archive by Ronildo Prado (bco.producao.intelectual@gmail.com) on 2018-01-25T12:27:04Z (GMT) No. of bitstreams: 1 DissSOC.pdf: 1290080 bytes, checksum: 3b1d7f1f88c287f6fc22d678e2f968ed (MD5) / Approved for entry into archive by Ronildo Prado (bco.producao.intelectual@gmail.com) on 2018-01-25T12:27:14Z (GMT) No. of bitstreams: 1 DissSOC.pdf: 1290080 bytes, checksum: 3b1d7f1f88c287f6fc22d678e2f968ed (MD5) / Made available in DSpace on 2018-01-25T12:31:09Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DissSOC.pdf: 1290080 bytes, checksum: 3b1d7f1f88c287f6fc22d678e2f968ed (MD5) Previous issue date: 2017-05-23 / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) / This paper proposes a family of distributions Power Series k-Modified from to model sets of count data which have or not any discrepancy in the frequency of observation k in relation to the distribution associated Power Series. Is understood as a modification, inclusion of a parameter in the mass function of probability of the distribution Power Series, making this new family of distributions able to adequately model the data set in cases where there is excess (inflation), poor (deflation) the absence or even when the frequency of the observations k is according to the distribution power series. For this new family of distributions are presented some properties as the distribution functions, Statistics Order among others, besides contextualizes it as mixing model and place it in the context of regression models. The distributions considered for the construction of this new family will be uni-parametric distributions belonging to the Power Series family, whose probability mass function can be written in terms of their average. / Neste trabalho é proposta a família de distribuições Série de Potência k-Modificadas para modelar conjuntos de dados de contagem que apresentam ou não alguma discrepância na frequência da observação k em relação à distribuição Série de Potência associada. É importante ressaltar que o emprego do termo Modificada(s) não possui o mesmo contexto ao empregado por Gupta (1974), o qual introduziu a classe de distribuições Série de Potência Modificadas representada pela sigla MPSD. Neste trabalho, entende-se por modificação, a inclusão de um parâmetro na função massa de probabilidade da distribuição Série de Potência tornando essa nova família de distribuições capaz de modelar adequadamente conjunto de dados para os casos em que há excesso (inflação), falta (deflação), ausência ou até mesmo quando a frequência da observação k estiver de acordo para a suposição de uma distribuição Série de Potência. Para esta nova família de distribuições são apresentadas propriedades como Função de distribuição, Função característica, Função geradora de momentos, Estatística de Ordem dentre outras, além de contextualiza-la como modelo de mistura. As distribuições consideradas para a construção dessa nova família serão as distribuições uniparamétricas pertencentes à família Série de Potência, cuja função massa de probabilidade pode ser escrita em função de sua média.

Submitted by Bruna Rodrigues (bruna92rodrigues@yahoo.com.br) on 2016-09-16T12:52:39Z No. of bitstreams: 1 DissSATM.pdf: 3079104 bytes, checksum: 51b46ffeb4387370e30fb92e31771606 (MD5) / Approved for entry into archive by Marina Freitas (marinapf@ufscar.br) on 2016-09-16T19:59:28Z (GMT) No. of bitstreams: 1 DissSATM.pdf: 3079104 bytes, checksum: 51b46ffeb4387370e30fb92e31771606 (MD5) / Approved for entry into archive by Marina Freitas (marinapf@ufscar.br) on 2016-09-16T19:59:34Z (GMT) No. of bitstreams: 1 DissSATM.pdf: 3079104 bytes, checksum: 51b46ffeb4387370e30fb92e31771606 (MD5) / Made available in DSpace on 2016-09-16T19:59:41Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DissSATM.pdf: 3079104 bytes, checksum: 51b46ffeb4387370e30fb92e31771606 (MD5) Previous issue date: 2015-10-16 / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) / Latterly, the development of data mining techniques has emerged in many applications’ fields with aim at analyzing large volumes of data which may be simple and / or complex. The logistics of transport, the railway setor in particular, is a sector with such a characteristic in that the data available in are of varied natures (classic variables such as top speed or type of train, symbolic variables such as the set of routes traveled by train, degree of tack, etc.). As part of this dissertation, one addresses the problem of classification and prediction of heterogeneous data; it is proposed to study through two main approaches. First, an automatic classification approach was implemented based on classification tree technique, which also allows new data to be efficiently integrated into partitions initialized beforehand. The second contribution of this work concerns the analysis of sequence data. It has been proposed to combine the above classification method with Markov models for obtaining a time series (temporal sequences) partition in homogeneous and significant groups based on probabilities. The resulting model offers good interpretation of classes built and allows us to estimate the evolution of the sequences of a particular vehicle. Both approaches were then applied onto real data from the a Brazilian railway information system company in the spirit of supporting the strategic management of planning and coherent prediction. This work is to initially provide a thinner type of planning to solve the problems associated with the existing classification in homogeneous circulations groups. Second, it sought to define a typology of train paths (sucession traffic of the same train) in order to provide or predict the next movement of statistical characteristics of a train carrying the same route. The general methodology provides a supportive environment for decision-making to monitor and control the planning organization. Thereby, a formula with two variants was proposed to calculate the adhesion degree between the track effectively carried out or being carried out with the planned one. / Nos últimos anos aflorou o desenvolvimento de técnicas de mineração de dados em muitos domínios de aplicação com finalidade de analisar grandes volumes de dados, os quais podendo ser simples e/ou complexos. A logística de transporte, o setor ferroviário em particular, é uma área com tal característica em que os dados disponíveis são muitos e de variadas naturezas (variáveis clássicas como velocidade máxima ou tipo de trem, variáveis simbólicas como o conjunto de vias percorridas pelo trem, etc). Como parte desta dissertação, aborda-se o problema de classificação e previsão de dados heterogêneos, propõe-se estudar através de duas abordagens principais. Primeiramente, foi utilizada uma abordagem de classificação automática com base na técnica por ´arvore de classificação, a qual também permite que novos dados sejam eficientemente integradas nas partições inicial. A segunda contribuição deste trabalho diz respeito à análise de dados sequenciais. Propôs-se a combinar o método de classificação anterior com modelos de Markov para obter uma participação de sequências temporais em grupos homogêneos e significativos com base nas probabilidades. O modelo resultante oferece uma boa interpretação das classes construídas e permite estimar a evolução das sequências de um determinado veículo. Ambas as abordagens foram então aplicadas nos dados do sistema de informação ferroviário, no espírito de dar apoio à gestão estratégica de planejamentos e previsões aderentes. Este trabalho consiste em fornecer inicialmente uma tipologia mais fina de planejamento para resolver os problemas associados com a classificação existente em grupos de circulações homogêneos. Em segundo lugar, buscou-se definir uma tipologia de trajetórias de trens (sucessão de circulações de um mesmo trem) para assim fornecer ou prever características estatísticas da próxima circulação mais provável de um trem realizando o mesmo percurso. A metodologia geral proporciona um ambiente de apoio à decisão para o monitoramento e controle da organização de planejamento. Deste fato, uma fórmula com duas variantes foi proposta para calcular o grau de aderência entre a trajetória efetivamente realizada ou em curso de realização com o planejado.

Submitted by Livia Mello (liviacmello@yahoo.com.br) on 2016-09-23T19:10:12Z No. of bitstreams: 1 TeseEBS.pdf: 936379 bytes, checksum: a7cd0812b331249755b7a9df5447e035 (MD5) / Approved for entry into archive by Marina Freitas (marinapf@ufscar.br) on 2016-10-10T14:48:37Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TeseEBS.pdf: 936379 bytes, checksum: a7cd0812b331249755b7a9df5447e035 (MD5) / Approved for entry into archive by Marina Freitas (marinapf@ufscar.br) on 2016-10-10T14:48:44Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TeseEBS.pdf: 936379 bytes, checksum: a7cd0812b331249755b7a9df5447e035 (MD5) / Made available in DSpace on 2016-10-10T14:48:50Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TeseEBS.pdf: 936379 bytes, checksum: a7cd0812b331249755b7a9df5447e035 (MD5) Previous issue date: 2016-02-04 / Não recebi financiamento / In regression models in which a covariate is measured with error, it is common to use structures that correlate the observed covariate with the true non-observed covariate. Such structures are usually additive or multiplicative. In the literature there are several interesting works that deal with regression models having an additive measurement error, many of which are linear models with covariate and measurement error normally distributed. For models having a multiplicative measurement error, one does not find in the literature the same theoretical amount of works as one finds for models in which the measurement error is additive. The same happens in situations where the supositions of normality for the covariates and the measurement errors do not apply. The present work proposes the construction, definition, estimation methods, and diagnostic analysis for the regression models with a multiplicative measurement error in one of the covariates. For these models it is considered that the response variable may belong either to the class of modified power series regression models or to the exponential family. The list of distributions belonging to the family modified power series is rather comprehensive; for this reason this work develops, firstly and in a general way, the models estimation and validation theory, and, as an example, presents the model of negative binomial regression with measurement error. In the case where the response variable belongs to the exponential family, the model of beta regression with multiplicative measurement error is presented. All proposed models were analysed through simulation studies and applied to real data sets. / Em modelos de regressão em que uma covariável é medida com erro, é comum o uso de estruturas que relacionam a covariável observada com a verdadeira covariável não observada. Essas estruturas são usualmente aditivas ou multiplicativas. Na literatura existem diversos trabalhos interessantes que tratam de modelos de regressão com erro de medida aditivo, muitos dos quais são modelos lineares com covariáveis e erro de medida normalmente distribuídos. Para modelos em que o erro de medida é multiplicativo, não se encontra na literatura o mesmo desenvolvimento teórico encontrado para modelos em que o erro de medida é aditivo. O mesmo vale para situações em que as suposições de normalidade para as covariáveis e erro de medida não se aplicam. Este trabalho propõe a construção, definição, métodos de estimação e análise de diagnóstico para modelos de regressão com erro de medida multiplicativo em uma das covariáveis. Para esses modelos, consideramos que a variável resposta possa pertencer ou à classe de modelos de regressão série de potências modificadas ou à família exponencial. O rol de distribuições pertencentes à família série de potências modificada é bem abrangente, portanto, neste trabalho, desenvolvemos a teoria de estimação e validação do modelo primeiramente de forma geral e, para exemplificar, apresentamos o modelo de regressão binomial negativa com erro de medida. Para o caso em que a variável resposta pertença à família exponencial, apresentamos o modelo de regressão beta com erro de medida multiplicativo. Todos os modelos propostos foram analisados através de estudos de simulação e aplicados a conjuntos de dados reais.

Submitted by Izabel Franco (izabel-franco@ufscar.br) on 2016-09-27T13:57:54Z No. of bitstreams: 1 DissACM.pdf: 2683283 bytes, checksum: 013455f7d8c0d48a1566d18bcdd0fbe8 (MD5) / Approved for entry into archive by Ronildo Prado (ronisp@ufscar.br) on 2016-10-03T18:18:22Z (GMT) No. of bitstreams: 1 DissACM.pdf: 2683283 bytes, checksum: 013455f7d8c0d48a1566d18bcdd0fbe8 (MD5) / Approved for entry into archive by Ronildo Prado (ronisp@ufscar.br) on 2016-10-03T18:18:38Z (GMT) No. of bitstreams: 1 DissACM.pdf: 2683283 bytes, checksum: 013455f7d8c0d48a1566d18bcdd0fbe8 (MD5) / Made available in DSpace on 2016-10-03T18:29:41Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DissACM.pdf: 2683283 bytes, checksum: 013455f7d8c0d48a1566d18bcdd0fbe8 (MD5) Previous issue date: 2014-10-10 / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) / The main objective of this research is to provide statistical tools that allow the comparison of individuals in a speci ed sports category. Particularly, the present study is focused on the performance evaluation in football using univariate and multivariate methods. The univariate approach is given by Z-CELAFISCS methodology, which was developed with the purpose of identifying talents in the sport. The multivariate approaches are given by the construction of indicators, speci cally by means of principal component analysis, factor analysis and copulas. These indicators allows the reduction of the dimensionality of the data in studying, providing better interpretation of the results and improving comparability between the performance and assortment of individuals. To facilitate the use of the methodology studied here was built an online statistical system called i-Sports. / principal objetivo do trabalho é apresentar ferramentas estatísticas que permitam a comparação de indivíduos em uma determinada modalidade esportiva. Particularmente, o estudo exposto é voltado à avaliação de desempenho em futebol, utilizando métodos univariados e multivariados. A abordagem univariada é dada pela metodologia Z-CELAFISCS, desenvolvida com o propósito de identi car talentos no esporte. As abordagens multivariadas são dadas pela construção de indicadores, mais especi camente por meio da análise de componentes principais, análise fatorial e cópulas. A obtenção desses indicadores possibilita a redução da dimensionalidade do estudo, fornecendo melhor interpretação dos resultados e melhor comparabilidade entre o desempenho e rankeamento dos indivíduos. Para facilitar a utilização da metodologia aqui estudada foi construído um sistema estat ístico online chamado de i-Sports.

Submitted by Aelson Maciera (aelsoncm@terra.com.br) on 2017-04-24T18:48:10Z No. of bitstreams: 1 TeseJSL.pdf: 1918523 bytes, checksum: 4d551d58b97032091209f65b7428e992 (MD5) / Approved for entry into archive by Ronildo Prado (ronisp@ufscar.br) on 2017-04-25T18:50:15Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TeseJSL.pdf: 1918523 bytes, checksum: 4d551d58b97032091209f65b7428e992 (MD5) / Approved for entry into archive by Ronildo Prado (ronisp@ufscar.br) on 2017-04-25T18:50:23Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TeseJSL.pdf: 1918523 bytes, checksum: 4d551d58b97032091209f65b7428e992 (MD5) / Made available in DSpace on 2017-04-25T18:59:25Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TeseJSL.pdf: 1918523 bytes, checksum: 4d551d58b97032091209f65b7428e992 (MD5) Previous issue date: 2017-01-09 / Não recebi financiamento / In this thesis we propose models based on a reparameterized Birnbaum-Saunder (BS) distribution introduced by Santos-Neto et al. (2012) and Santos-Neto et al. (2014), to analyze survival data. Initially we introduce the Birnbaum-Saunders frailty model where we analyze the cases (i) with (ii) without covariates. Survival models with frailty are used when further information is nonavailable to explain the occurrence time of a medical event. The random effect is the “frailty”, which is introduced on the baseline hazard rate to control the unobservable heterogeneity of the patients. We use the maximum likelihood method to estimate the model parameters. We evaluate the performance of the estimators under different percentage of censured observations by a Monte Carlo study. Furthermore, we introduce a Birnbaum-Saunders regression frailty model where the maximum likelihood estimation of the model parameters with censored data as well as influence diagnostics for the new regression model are investigated. In the following we propose a cure rate Birnbaum-Saunders frailty model. An important advantage of this proposed model is the possibility to jointly consider the heterogeneity among patients by their frailties and the presence of a cured fraction of them. We consider likelihood-based methods to estimate the model parameters and to derive influence diagnostics for the model. In addition, we introduce a bivariate Birnbaum-Saunders distribution based on a parameterization of the Birnbaum-Saunders which has the mean as one of its parameters. We discuss the maximum likelihood estimation of the model parameters and show that these estimators can be obtained by solving non-linear equations. We then derive a regression model based on the proposed bivariate Birnbaum-Saunders distribution, which permits us to model data in their original scale. A simulation study is carried out to evaluate the performance of the maximum likelihood estimators. Finally, examples with real-data are performed to illustrate all the models proposed here. / Nesta tese propomos modelos baseados na distribuição Birnbaum-Saunders reparametrizada introduzida por Santos-Neto et al. (2012) e Santos-Neto et al. (2014), para análise dados de sobrevivência. Incialmente propomos o modelo de fragilidade Birnbaum-Saunders sem e com covariáveis observáveis. O modelo de fragilidade é caracterizado pela utilização de um efeito aleatório, ou seja, de uma variável aleatória não observável, que representa as informações que não podem ou não foram observadas tais como fatores ambientais ou genéticos, como também, informações que, por algum motivo, não foram consideradas no planejamento do estudo. O efeito aleatório (a “fragilidade”) é introduzido na função de risco de base para controlar a heterogeneidade não observável. Usamos o método de máxima verossimilhança para estimar os parâmetros do modelo. Avaliamos o desempenho dos estimadores sob diferentes percentuais de censura via estudo de simulações de Monte Carlo. Considerando variáveis regressoras, derivamos medidas de diagnóstico de influência. Os métodos de diagnóstico têm sido ferramentas importantes na análise de regressão para detectar anomalias, tais como quebra das pressuposições nos erros, presença de outliers e observações influentes. Em seguida propomos o modelo de fração de cura com fragilidade Birnbaum-Saunders. Os modelos para dados de sobrevivência com proporção de curados (também conhecidos como modelos de taxa de cura ou modelos de sobrevivência com longa duração) têm sido amplamente estudados. Uma vantagem importante do modelo proposto é a possibilidade de considerar conjuntamente a heterogeneidade entre os pacientes por suas fragilidades e a presença de uma fração curada. As estimativas dos parâmetros do modelo foram obtidas via máxima verossimilhança, medidas de influência e diagnóstico foram desenvolvidas para o modelo proposto. Por fim, avaliamos a distribuição bivariada Birnbaum-Saunders baseada na média, como também introduzimos um modelo de regressão para o modelo proposto. Utilizamos os métodos de máxima verossimilhança e método dos momentos modificados, para estimar os parâmetros do modelo. Avaliamos o desempenho dos estimadores via estudo de simulações de Monte Carlo. Aplicações a conjuntos de dados reais ilustram as potencialidades dos modelos abordados.

Submitted by Aelson Maciera (aelsoncm@terra.com.br) on 2017-04-25T19:31:06Z No. of bitstreams: 1 TeseSMP.pdf: 1382232 bytes, checksum: 8758d122cc415ab540988c4f92e38cc8 (MD5) / Approved for entry into archive by Ronildo Prado (ronisp@ufscar.br) on 2017-05-02T13:03:01Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TeseSMP.pdf: 1382232 bytes, checksum: 8758d122cc415ab540988c4f92e38cc8 (MD5) / Approved for entry into archive by Ronildo Prado (ronisp@ufscar.br) on 2017-05-02T13:03:17Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TeseSMP.pdf: 1382232 bytes, checksum: 8758d122cc415ab540988c4f92e38cc8 (MD5) / Made available in DSpace on 2017-05-02T13:06:24Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TeseSMP.pdf: 1382232 bytes, checksum: 8758d122cc415ab540988c4f92e38cc8 (MD5) Previous issue date: 2015-11-26 / Não recebi financiamento / The main aim of this work is to develop alternative queuing models to M/ G/l, in which arrivals follow a Poisson process, the total number of customers on the system and the total number of service channels are unknown. Our interest is just to observe the service channel that will offer the maximum or minimum service time. Wherefore, the service distributions are obtained from the composition of the Conwav-Maxwell-Poisson distribution truncated at zero, used to model the number of service channels, with the general distribution to the maximum and minimum service time. Thus, we obtain new distributions for service time, which are called Maximum-Conwav-Maxwell-Poisson-general, denoted by MAXCOMPG distribution, and Minimum-Conwav-Maxwell-Poisson-general, denoted by MINCOMPG distribution, consequently, we obtain the queue models M/MAXCOMPG/1 and M/MINCOMPG/ 1, respectively. As general distributions, we use the distributions exponential, Weibull and Birnbaum Saunders, To illustrate the proposed queue models, a simulation study is done and also real data are used. / Este trabalho tem como objetivo apresentar modelos de filas alternativos ao M/G/l, nos quais as chegadas seguem um processo de Poisson, o número total de usuários no sistema e o número total de canais de atendimento são desconhecidos. Neste caso, observamos apenas o canal de serviço que irá oferecer o máximo ou o mínimo tempo de serviço. Para isto, as distribuições de serviço são obtidas a partir da composição da distribuição Conwav-Maxwell-Poisson truncada no ponto zero, usada para modelar o número de canais de atendimento, com uma distribuição geral para o máximo e o mínimo tempos de serviço. Desta forma, surgem novas distribuições de serviço que são denominadas de Máximo-Conwav-Maxwell-Poisson-geral, denotada por distribuição MAXCOMPG, e Mínimo-Conwav-Maxwell-Poisson-geral, denotada por distribuição MINCOMPG, e, assim, obtemos os modelos de fila M MAXCOMPG 1 e M MINCOMPG 1. Como distribuições gerais usamos as distribuições exponencial, Weibull e Birnbaum Saunders, Para ilustrar os modelos de fila propostos um amplo estudo de simulação é feito e dados reais também são utilizados.

Submitted by Aelson Maciera (aelsoncm@terra.com.br) on 2017-05-30T18:10:39Z No. of bitstreams: 1 DissBPA.pdf: 2135115 bytes, checksum: 490e7ac428af85f9a9fa80c775e8fe78 (MD5) / Approved for entry into archive by Ronildo Prado (ronisp@ufscar.br) on 2017-05-30T18:17:10Z (GMT) No. of bitstreams: 1 DissBPA.pdf: 2135115 bytes, checksum: 490e7ac428af85f9a9fa80c775e8fe78 (MD5) / Approved for entry into archive by Ronildo Prado (ronisp@ufscar.br) on 2017-05-30T18:17:17Z (GMT) No. of bitstreams: 1 DissBPA.pdf: 2135115 bytes, checksum: 490e7ac428af85f9a9fa80c775e8fe78 (MD5) / Made available in DSpace on 2017-05-30T18:24:51Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DissBPA.pdf: 2135115 bytes, checksum: 490e7ac428af85f9a9fa80c775e8fe78 (MD5) Previous issue date: 2016-12-09 / Não recebi financiamento / This paper aims to present the local influence diagnostic methodology of Cook (1986) along with the selection of the appropriate perturbation schemes proposed by Zhu et al. (2007) in ultrastructural calibration model with replicas. The methodology of Cook (1986) will be used to investigate the robustness and sensitivity of model, where the adopted perturbation schemes were weighting cases and response variables. Perturbing the model and/or data in an arbitrary way can lead to miss interpretations of diagnostic analysis and wrong conclusions. Therefore, this study will evaluate the induced perturbations according to the methodology of Zhu et al. (2007) and if the perturbations are not suitable, we will propose a new way of perturbing the model or the data. As an application it was considered a data set with balanced repeated replication to evaluate which levels and laboratories exercise a disproportional effect on inferences made in the model. / Este trabalho tem como proposta apresentar a metodologia de diagnóstico de influência local de Cook (1986) conjuntamente com a metodologia de seleção da perturbação adequada proposta por Zhu et al. (2007) no modelo de calibração ultraestrutural com réplicas. A metodologia de Cook (1986) será utilizada para investigar a robustez e a sensibilidade do modelo, onde os esquemas de perturbação adotados foram ponderação de casos e na variável resposta. Perturbar o modelo e/ou os dados de forma arbitraria pode conduzir a interpretações sobre a análise de diagnostico e a conclusões equivocadas. Portanto, este trabalho irá avaliar as perturbações propostas segundo a metodologia de Zhu et al. (2007) e caso as perturbações não sejam adequadas, iremos propor uma nova forma de fazer as perturbações. Foi utilizado como aplicação a analise de um conjunto de dados com replicas balanceadas e foram avaliadas quais patamares e laboratórios exercem um efeito desproporcional nas inferências feitas sob o modelo.

Submitted by Aelson Maciera (aelsoncm@terra.com.br) on 2017-06-23T18:57:54Z No. of bitstreams: 1 TeseKECZ.pdf: 1800356 bytes, checksum: a555e52c04756515d694387c471b4030 (MD5) / Approved for entry into archive by Ronildo Prado (ronisp@ufscar.br) on 2017-06-28T08:32:51Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TeseKECZ.pdf: 1800356 bytes, checksum: a555e52c04756515d694387c471b4030 (MD5) / Approved for entry into archive by Ronildo Prado (ronisp@ufscar.br) on 2017-06-28T08:33:00Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TeseKECZ.pdf: 1800356 bytes, checksum: a555e52c04756515d694387c471b4030 (MD5) / Made available in DSpace on 2017-06-28T08:41:16Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TeseKECZ.pdf: 1800356 bytes, checksum: a555e52c04756515d694387c471b4030 (MD5) Previous issue date: 2016-09-28 / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) / The present work's main objective is to study the significance of zeros in an observable and latent data. In observable data set that occur excess of zeros, its common to have sobredispersion. In this sense, the models zero-inflated power series (ZISP) were proposed to accommodate these excesses. Specifically for the analysis of observed data, it was made a study of gradient statistic, proposed by Terrell (2002), to test the hypotheses in relation to inflation parameter ZISP models. This test is based on evaluation of the performance of gradient statistic compared with the classical likelihood ratio (Wilks, 1938), score (Rao, 1948) and Wald (Wald, 1943) statistics. In addition, recently, fragility has being modeled by discrete distributions using non-negative integers values that allows zero fragility, which means, individuals who do not present the event of interest (fraction of zero risk). For this type of latent data, we have proposed a new survival model induced by discrete frailty with ZISP distribution. This proposal brings a real description of individuals without risk, because individuals cured due to genetic factors (immune) are modeled by fraction of deterministic zero risk, while the cured by treatment are modeled by fraction of random zero risk. In this context, we also developed the gradient statistic to verify parameter significance of zero risk for data modeled by fraction of deterministic zero risk. To show our proposals, we present the results of simulation studies and applications using real data. / O presente trabalho teve como objetivo principal, estudar a significância de zeros numa análise de dados observáveis e latentes. Nos conjuntos de dados observáveis que ocorrem excessos de zeros, é comum a existência de sobredispersão. Neste sentido os modelos Zero-Inflacionados Série de Potência (ZISP) foram propostos para acomodar o excesso de zeros. Especifcamente para a análise de dados observáveis com excesso de zeros desenvolvemos um estudo da estatística gradiente, proposta por Terrell (2002), para testar as hipóteses em relação ao parâmetro de inflação do modelo ZISP, baseado na avaliação da performance da estatística gradiente em comparação com as estatísticas clássicas da razão de verossimilhan ça (Wilks, 1938), escore (Rao, 1948) e Wald (Wald, 1943). Por outro lado, recentemente a fragilidade é modelada por distribuições discretas sob os inteiros não negativos e permite fragilidade zero, isto é, indivíduos que não apresentam o evento de interesse (fração de risco zero). Para este tipo dados de latentes, propusemos um novo modelo de sobrevivência induzida por fragilidade discreta com distribuição ZISP. Essa proposta traz uma descrição mais real dos indivíduos sem risco, pois inclui indivíduos curados devido aos fatores genéticos (imunes) modelados como a fração de risco zero determinístico, enquanto que, os indivíduos curados por tratamento são modelados pela fração de risco zero aleatório. Neste contexto desenvolvemos também a estatística gradiente para verificar a significância do parâmetro de risco zero para dados modelados pela fração de risco zero determinístico. E para completar o desenvolvimento das propostas, apresentamos os resultados de estudos de simulação e exemplos de aplicação com uso de dados reais.