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11	Histoire du théorème de Jordan de la décomposition matricielle (1870-1930).<br />Formes de représentation et méthodes de décomposition. Brechenmacher, Frederic 09 March 2006 (has links) (PDF) L'histoire du théorème de Jordan est abordée sous l'angle d'une question d'identité posée sur la période qui sépare la date de 1870 et l'énoncé par Camille Jordan d'une forme canonique des substitutions linéaires des années trente du vingtième siècle au cours desquelles le théorème de Jordan de la décomposition matricielle acquiert une place centrale dans la théorie des matrices canoniques. A partir d'un moment historique de référence, la controverse entre Jordan et Kronecker de 1874, le théorème de Jordan permet de jeter un regard original sur l'histoire de la période 1870-1930 en suivant le rôle joué par des savoirs tacites, des idéaux et des pratiques propres à des réseaux et des communautés. Ce regard permet notamment de mettre en évidence la dynamique d'une tension entre formes canoniques et invariants dans l'évolution de la signification de la notion de forme en mathématiques et contribue à l'histoire de l'algèbre linéaire en décrivant le rôle joué par une méthode de décomposition indissociable d'un mode particulier de représentation : la décomposition matricielle. [MATH] Mathematics Histoire des mathématiques philosophie des mathématiques histoire des pratiques algébriques didactique des mathéatiques algèbre arithmétique mécanique théorie spectrale Jordan Kronecker Weierstrass Frobenius Autonne Weyr Cayley Sylvester Molien : Poincare de Séguier Lattès formes bilinéaires matrices opérateurs formes canoniques invariants décomposition représentation
12	Essays in mathematical finance and in the epistemology of finance / Essais en finance mathématique et en épistémologie de la finance De Scheemaekere, Xavier 19 May 2011 (has links) The goal of this thesis in finance is to combine the use of advanced mathematical methods with a return to foundational economic issues. In that perspective, I study generalized rational expectations and asset pricing in Chapter 2, and a converse comparison principle for backward stochastic differential equations with jumps in Chapter 3. Since the use of stochastic methods in finance is an interesting and complex issue in itself - if only to clarify the difference between the use of mathematical models in finance and in physics or biology - I also present a philosophical reflection on the interpretation of mathematical models in finance (Chapter 4). In Chapter 5, I conclude the thesis with an essay on the history and interpretation of mathematical probability - to be read while keeping in mind the fundamental role of mathematical probability in financial models. / Doctorat en Sciences économiques et de gestion / info:eu-repo/semantics/nonPublished Economie Finance -- Mathematical models Finance -- Philosophy Finances -- Modèles mathématiques Finances -- Philosophie philosophy of probability comparison theorem rational expectations stochastic differential equations asset pricing théorème de comparaison anticipations rationelles philosophie des probabilités

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Histoire du théorème de Jordan de la décomposition matricielle (1870-1930).<br />Formes de représentation et méthodes de décomposition.

Essays in mathematical finance and in the epistemology of finance / Essais en finance mathématique et en épistémologie de la finance