A competitividade está cada vez mais acirrada, em nível mundial, obrigando as empresas a fazerem verdadeiros malabarismos para definir suas políticas de precificação. Para atingir esse objetivo de forma eficaz, as empresas precisam ser ágeis e inovadoras, pois a concorrência está cada vez mais agressiva. Visando à redução da dificuldade do decisor na elaboração e na escolha de políticas comerciais, este estudo apresenta a concepção, o desenvolvimento e a validação de um Sistema de Apoio à Decisão Comercial, denominado de SADEC. A concepção foi antecedida pela avaliação das variáveis que influenciam a formação do preço e pela elaboração dos modelos matemáticos que dão sustentação ao SADEC. Durante essa fase de estudo, foram apresentadas algumas inter-relações entre as variáveis do preço que contribuem na avaliação da relação custo-volumelucro. Para a concepção, o desenvolvimento e a validação do SADEC foi utilizada a metodologia de análise consolidada pela pesquisa operacional. Com a concepção e o desenvolvimento do SADEC foi criado um sistema que auxilia o decisor a estabelecer e avaliar vários cenários, visando à criação de uma melhor política de preficicação. A validação do SADEC, foi realizada junto a três redes comerciais, com sede em Caxias do Sul, onde foi possível verificar a sua validade, e apresentou evidências concretas de que tal sistema é de grande utilidade para a definição de políticas comerciais. Acredita-se que este estudo contribua para a análise da relação custo-volume-lucro e, principalmente, para o estudo do processo decisório no impacto do uso de sistemas de apoio à decisão para a redução das dificuldades na definição de políticas comerciais.

O presente trabalho objetivou a realização de testes a fim de verificar a hipótese de normal backwardation no mercado futuro brasileiro dos contratos agropecuários negociados no período compreendido entre os anos de 1994 a 2001. Foram analisados os preços de ajuste de seis contratos: soja, milho, boi gordo, açúcar cristal, café e algodão. Tal hipótese foi defendida primordialmente por Keynes, e preconiza que os preços futuros são uma estimativa viesada do preço à vista no futuro e devem crescer até a data de vencimento, momento em que se equiparam ao preço à vista. A justificativa para esse comportamento centra-se no fato de que os especuladores exigem um prêmio pelo risco que incorrem, e somente aceitarão negociar mediante um desconto nos preços. Os resultados desse estudo mostram indícios para a confirmação da hipótese de normal backwardation no mercado futuro brasileiro, principalmente pelos resultados do teste de proporções e da regressão.

O presente estudo propõe um modelo de projeção de preços de curto-prazo para os polietilenos no mercado petroquímico brasileiro. O modelo foi desenvolvido através de testes com o uso das técnicas de regressão múltipla e de redes neurais artificiais (RNA) como instrumentos de previsão, comparando-se os resultados das mesmas. A seleção das variáveis com capacidade explicativa deu-se através de revisão de literatura, opinião de experts e regressão múltipla. Ficou evidenciada a existência de correlações satisfatórias com as variáveis: preço do petróleo, preço das matérias-primas nafta e eteno no mercado doméstico e preços dos polietilenos no mercado internacional. A base de dados consiste em indicadores mensais relativos ao período de março de 2002 a dezembro de 2005, sendo que a aferição dos resultados foi realizada para o período de janeiro a junho de 2006. Os resultados obtidos pela aplicação da técnica de RNA mostraram um incremento na precisão frente à regressão. O erro relativo médio na aferição com o uso de RNA se situou na faixa de 2,9 a 13,4%, para previsão 6 meses a frente, o que sugere a adoção da mesma na implementação futura do modelo construído. / This study proposes a model for forecasting short-term polyethylene prices in the Brazilian petrochemical market. The model was developed by means of tests using multiple regression techniques and Neural Networks as forecasting instruments, and compared their results. The variables with explanatory capacity were selected by reviewing literature, the opinion of experts, and multiple regression. Satisfactory correlations were found to be existent in the following variables: price of petroleum, price of the raw materials naphtha and ethylene in the domestic market, and polyethylene prices in the international market. The database consists of monthly indicators related to the period of March 2002 to December 2005 and the measuring of the results was carried out from January to June of 2006. The results obtained by applying the Neural Networks technique saw an increase in the precision in comparison with the regression. The average relative error in the measurement when using Neural Networks fell in the range of 2.9 to 13.4% for a forecast of 6 months ahead, which suggests that this should be adopted in the future implementation of the model built.

O Setor Elétrico Brasileiro (SEB) passou por uma grande reestruturação, saindo de uma situação de monopólio estatal para uma de desestatização regulamentada. Neste processo, a interação entre os agentes, causada pelas privatizações ocorridas no setor, passou a condicionar a formação dos preços do mercado de energia elétrica e, consequentemente, dos contratos dela derivados. O presente trabalho coloca a eletricidade no contexto das outras commodities e debate suas características específicas; apresenta o Setor Elétrico Brasileiro (SEB) e o ercado Brasileiro de Energia Elétrica e discute a Formação dos Preços no Mercado de Curto Prazo Brasileiro. Foram usados dados históricos para a estimação dos parâmetros de um modelo que capta as principais características dos preços spot de energia elétrica e, lançando mão do Método de Monte Carlo (MMC) para a simulação desses preços, foi analisada a flexibilidade de compra e venda parcial de um contrato de energia elétrica, usando a Teoria de Opções Reais (TOR). Concluiu-se que essa flexibilidade agrega valor aos contratos de energia. / The Brazilian Electric Power Industry (SEB) has undergone a major restructuring moving from a situation of state monopoly to a regulated privatization. In this process, interaction among agents took place in the industry, influencing electricity spot prices and consequently power derivative contracts. This work: places electric power in the context of other commodities and discusses its specific characteristics; presents the Brazilian Power Companies and the Brazilian Electricity Market and discusses the formation of short-term prices in Brazil. We used historical data to carry out the parameters' estimation of a model that captures the main characteristics of electricity spot prices and we analyzed a flexibility of partial buying or selling of one energy contract using the Real Options Approach (ROA), employing Monte Carlo Method (MCM) to simulate these prices. We concluded that this flexibility adds value to power contracts. / Dissertação apresentada como requisito parcial para obtenção de grau de Mestre pelo Programa de Pós-graduação em Engenharia de Produção do Departamento de Engenharia Industrial da PUC-Rio / Orientador: Carlos Patrício Samanez; Co-orientador: Tara Keshar Nanda Baidya / Dissertação (mestrado) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, 2012 / Bibliografia: p. 104-111

Submitted by Maria de Lourdes Mariano (lmariano@ufscar.br) on 2017-01-04T16:04:39Z No. of bitstreams: 1 GARCIA_Ana_2015.pdf: 6740452 bytes, checksum: 7649f91a4977327651eb16e67f7e7df2 (MD5) / Approved for entry into archive by Maria de Lourdes Mariano (lmariano@ufscar.br) on 2017-01-04T16:04:50Z (GMT) No. of bitstreams: 1 GARCIA_Ana_2015.pdf: 6740452 bytes, checksum: 7649f91a4977327651eb16e67f7e7df2 (MD5) / Approved for entry into archive by Maria de Lourdes Mariano (lmariano@ufscar.br) on 2017-01-04T16:04:57Z (GMT) No. of bitstreams: 1 GARCIA_Ana_2015.pdf: 6740452 bytes, checksum: 7649f91a4977327651eb16e67f7e7df2 (MD5) / Made available in DSpace on 2017-01-04T16:05:04Z (GMT). No. of bitstreams: 1 GARCIA_Ana_2015.pdf: 6740452 bytes, checksum: 7649f91a4977327651eb16e67f7e7df2 (MD5) Previous issue date: 2015-05-29 / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) / The aim of this work is the use of price test method to determine the geographic relevant market, so that if two geographic areas form a single geographical market for a given product, in the long term, the price trajectory between these regions would follow the same path. The empirical application was made to the asphalt products distributors market in Brazil, more specifically for asphalt cement and diluted asphalt, for the period between January 2008 and December 2014. Due to increasing demand of asphalt products for maintenance and conservation of the existing road network and the creation of new roads, besides the existence of few studies defining the relevant market in order to evaluate a possible market power of the distributors of such products, becomes of utmost importance to make further studies. It is concluded that the relevant market for these products is National, except Northeast for asphalt cement. / O objetivo deste trabalho é a utilização da metodologia relacionada ao teste de preços para a determinação do mercado relevante geográfico, de forma que, se duas áreas geográficas formam um mercado geográfico único para um determinado produto, no longo prazo, a trajetória dos preços entre essas regiões seguiriam uma mesma trajetória. A aplicação empírica foi feita ao mercado de distribuidoras de produtos asfálticos no Brasil, mais especificamente para o cimento asfáltico e o asfalto diluído, para o período entre janeiro de 2008 e dezembro de 2014. Devido à crescente demanda de produtos asfálticos para manutenção e conservação da malha rodoviária existente e da criação de novas rodovias, além da existência de poucos estudos que definam o mercado relevante a fim de avaliar um possível poder de mercado das distribuidoras desses produtos, se torna de extrema importância a realização de novos estudos. Depois de realizados os testes pode-se considerar o mercado relevante para esses produtos como sendo Nacional com exceção da Região Nordeste para o cimento asfáltico.

Orientador : Prof. Dr. Mauricio Vaz Lobo Bitencourt / Tese (doutorado) - Universidade Federal do Paraná, Setor de Ciencias Sociais Aplicadas, Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Ecônomico. Defesa : 29/02/2016 / Inclui referências : f.107-114 / Resumo: Essa tese é composta por três ensaios distintos. O primeiro ensaio tem por objetivo calcular as elasticidades marginais das demandas por etanol e gasolina. Além dos efeitos marginais sobre o preço e sobre a renda, a introdução dos carros flex gerou a necessidade de calcular também as elasticidades cruzadas. Sobre as estratégias de estimação, usamos preços de compra dos não-vizinhos como instrumento para os preços da gasolina e do etanol, controlando problemas de endogeneidade. Os resultados indicam que o etanol tem elasticidade preço de -1,5 e a gasolina elasticidade de -0,8. A influência dos carros flex fuel também é notada com o aumento das elasticidades cruzada pós 2003 (ano da introdução dos carros flex). O segundo ensaio investiga a transmissão de volatilidade entre o petróleo e as commodities agrícolas. A pergunta é se existem diferenças na transmissão de volatilidade entre petróleo e dois grupos de commodities agrícolas, Energy Agricultural Commodities (EAC) e Non-Energy Agricultural Commodities (NAC). O que diferencia os dois grupos é uso de suas commodities para fabricação de biocombustíveis, o grupo EAC é usado na fabricação de biocombustíveis, o NAC não. Os resultados indicam que existe transmissão de volatilidade e que essa transmissão aumentou durante o período da Crise Financeira de 2008. Essas mudanças na integração dos mercados indicam para revisão das estratégias de diversificação dos investidores e das políticas públicas. O terceiro ensaio investiga assimetria de preços nos postos brasileiros. Em um mercado competitivo, transmissão simétrica de preços é esperada. A velocidade do ajuste aos choques não deve ser diferente para choques positivos ou negativos. Qualquer desvio desse padrão é chamado de assimetria de preços. Transmissão de preços impacta na redistribuição dos excedentes. Quando as firmas reagem mais rápido a aumento dos custos do que à diminuição desses (assimetria positiva) existe uma transferência de excedente dos consumidores para os produtores. Se ocorre o contrário, a velocidade é maior quando os preços dos insumos caem do que quando eles sobem (assimetria negativa), os consumidores estarão em uma melhor situação. Dito isso, o terceiro ensaio tenta responder a três perguntas: i) Existe assimetria de preço no mercado brasileiro? ii) Assimetria é uma característica das firmas ou do mercado como um todo? iii) O que aumenta ou diminui a chande de um posto praticar assimetria? Foi usado um AECM para mais de 17 mil postos e os resultados indicam para a existência de heterogeneidade: 71% responde simetricamente, 23% possui assimetria positiva e 6% possui assimetria negativa. A respeito de quais variáveis mudam as chances de uma firma responder assimetricamente, os postos com maiores margens e com bandeira diferente da branca possuem maior probabilidade de ter assimetria positiva, reforçando o link entre assimetria positiva e poder de mercado. Os postos com menos vizinhos num raio de 0.5 possuem maior chance de praticar assimetria positiva, o que, até onde sabemos, é o primeiro resultado relacionando concorrência espacial e assimetria positiva. Palavras-chave: Painel, Combustíveis, Postos, Volatilidade, Assimetria. / Abstract: This thesis consists of three distinct essays (chapters) on Energy Economics. First Essay estimates marginal effects of ethanol and gasoline demands. In addition to the core marginal effects (price and income), cross prices marginal effects have special appealing in the Brazilian fuel market because of flex fuel cars policy (after 2003). Regarding estimation strategies, we performed non-neighbors purchase prices as instruments for ethanol and gasoline prices to solve endogeneity issues. Results showed ethanol's price elasticities around -1.5 and gasoline's elasticities around -0.8. After flex fuel cars introduction, both demands had larger cross price elasticities, indicating that biofuels likely decreased dependence of consumers for each fuel separately. The Second Essay is related to volatility price transmission between oil and agricultural commodities. It aims to test if there are differences into volatility transmission from oil to two agricultural commodities groups: i) energy agricultural commodities (EAC), used in biofuels production; ii) non-energy agricultural commodities (NAC), not used in biofuels productions. In order to do that, I used Mgarch models on monthly basis and found that price volatility spillovers became stronger for both groups (EAC and NAC), but with opposite directions. EAC returns and Oil returns moved in the same direction over time, and in 2008 this conditional correlation became more positive. On the other hand, Oil and NAC returns moved in opposite direction, and during Financial Crisis they became more negative. The Third Essay investigated the price transmission strategies in gas station market. In a competitive market situation a symmetric price transmission is expected, where the speed of adjustment of the market should be equal, no matter which direction input prices are going (up or down). Any deviation from this situation is called as price asymmetry transmission. Price transmission has direct implications for welfare distribution, positive price asymmetry (when firms react faster to increases in input prices than decrease in inputs). Stressed the importance of studying price asymmetry, this third essay aims to answer three questions: i) Is there price asymmetry in Brazilian Gasoline Market? ii) Is asymmetry a firm or a market feature? iii) Which variables contribute to the likelihood of gas stations to respond asymmetrically? To answer these we run an AECM for more than 17,000 gas stations. Results indicate that there is heterogeneity across gas stations: 71% of them have no asymmetry, 23% have positive asymmetry and 6% have negative asymmetry. Regarding the importance of variables on the probability to respond asymmetrically: gas stations with higher margins, less rivals nearby and non-white flags have higher probability to have positive asymmetry, reinforcing linkage between positive asymmetry and market power. These results reinforce the link between power market and positive price asymmetry and bring the novelty of relating positive asymmetry to spatial competition. Keywords: Panel, Fuels, Gas Stations, Volatility Transmission, Asymmetry.

Orientador : Prof. Dr. Alexandre Alves Porsse / Dissertação (mestrado) - Universidade Federal do Paraná, Setor de Ciencias Sociais Aplicadas, Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Ecônomico. Defesa : Curitiba, 31/03/2016 / Inclui referências : f. 71-74 / Resumo: O presente trabalho tem a finalidade de analisar a influência do sistema de transporte coletivo, "Bus Rapid Transit" - BRT, no valor dos imóveis da cidade de Curitiba utilizando um modelo de preços hedônicos espacial para os terrenos e imóveis edificados em condomínio vertical. Os dados pesquisados compreendem o período de 2005 a 2014 e foram obtidos através do sistema de pesquisa da Divisão de Avaliação e Pesquisa Imobiliária, junto à Secretaria de Finanças da Prefeitura Municipal de Curitiba. Houve o tratamento da amostra com a obtenção do georreferenciamento dos pontos pesquisados e as medidas de distância de cada ponto ao Marco Zero da cidade e aos pontos referentes às estações de parada de ônibus expresso, BRT. O estudo está baseado na literatura existente sobre mobilidade urbana através do BRT, e seu impacto nos preços de imóveis, em especial os trabalhos de Cervero e Kang (2011), Rodríguez e Mojica (2009), e a teoria de desenvolvimento urbano baseada em Central Busines District, CBD, com a aplicação da análise de preços Hedônicos. O artigo utiliza os modelos hedônicos com Regressão Linear espacial, OLS, autorregressivo espacial, SAR, e autorregressivo espacial no termo de erro, SEM, para estimar as variações dos preços dos imóveis em áreas urbanas afetadas direta e indiretamente pela proximidade aos pontos de parada dos BRT's. Foram analisados os resultados para o modelo SEM, como modelo final, já que foi o que mais se ajustou aos dados. Para terrenos os resultados apresentaram, para distância aos pontos de BRT, o coeficiente de valorização de 62,60% para intervalo de 100 metros e 60,58% para 200 metros, decaindo gradualmente até 14% em 1000 metros. Para apartamentos os coeficientes significativos são alcançados somente até a faixa de 400 metros e foram obtidos os coeficientes de valorização 6,88% para 100 metros de distância, 6,97% para 200, 3,97% para 300 e 4,20% para 400. A qualidade dos diferentes modelos é comparada com uma série de hipóteses sobre o desempenho das especificações considerando as relações espaciais entre as observações e critérios de informação para escolha do modelo e tipo de matriz. Os resultados confirmam a influência positiva nos preços dos imóveis, em relação à proximidade aos pontos de BRT, a conformidade da cidade de Curitiba ao tipo de desenvolvimento urbano orientado pelos eixos estruturantes definidos pelo sistema de transporte e a aderência à configuração de CBD. O presente trabalho tem a finalidade de analisar a influência do sistema de transporte coletivo, "Bus Rapid Transit" - BRT, no valor dos imóveis da cidade de Curitiba utilizando um modelo de preços hedônicos espacial para os terrenos e imóveis edificados em condomínio vertical. Os dados pesquisados compreendem o período de 2005 a 2014 e foram obtidos através do sistema de pesquisa da Divisão de Avaliação e Pesquisa Imobiliária, junto à Secretaria de Finanças da Prefeitura Municipal de Curitiba. Houve o tratamento da amostra com a obtenção do georreferenciamento dos pontos pesquisados e as medidas de distância de cada ponto ao Marco Zero da cidade e aos pontos referentes às estações de parada de ônibus expresso, BRT. O estudo está baseado na literatura existente sobre mobilidade urbana através do BRT, e seu impacto nos preços de imóveis, em especial os trabalhos de Cervero e Kang (2011), Rodríguez e Mojica (2009), e a teoria de desenvolvimento urbano baseada em Central Busines District, CBD, com a aplicação da análise de preços Hedônicos. O artigo utiliza os modelos hedônicos com Regressão Linear espacial, OLS, autorregressivo espacial, SAR, e autorregressivo espacial no termo de erro, SEM, para estimar as variações dos preços dos imóveis em áreas urbanas afetadas direta e indiretamente pela proximidade aos pontos de parada dos BRT's. Foram analisados os resultados para o modelo SEM, como modelo final, já que foi o que mais se ajustou aos dados. Para terrenos os resultados apresentaram, para distância aos pontos de BRT, o coeficiente de valorização de 62,60% para intervalo de 100 metros e 60,58% para 200 metros, decaindo gradualmente até 14% em 1000 metros. Para apartamentos os coeficientes significativos são alcançados somente até a faixa de 400 metros e foram obtidos os coeficientes de valorização 6,88% para 100 metros de distância, 6,97% para 200, 3,97% para 300 e 4,20% para 400. A qualidade dos diferentes modelos é comparada com uma série de hipóteses sobre o desempenho das especificações considerando as relações espaciais entre as observações e critérios de informação para escolha do modelo e tipo de matriz. Os resultados confirmam a influência positiva nos preços dos imóveis, em relação à proximidade aos pontos de BRT, a conformidade da cidade de Curitiba ao tipo de desenvolvimento urbano orientado pelos eixos estruturantes definidos pelo sistema de transporte e a aderência à configuração de CBD. / Abstract: The objective of the research is to analyze the influence of the BRT public transport system in the value of real estate in the city of Curitiba using a model of spatial hedonic prices for land and apartments. The surveyed data cover the period 2005-2014 and made through the research of the Division of Real Estate Evaluation and Research system by the Finance Department of the Curitiba City Hall. There was the treatment of the sample with getting the georeferencing of points surveyed and distance measurements of each point to ground zero of the city and points regarding the express bus stop stations, BRT. The study is based on existing literature on urban mobility through the Bus Rapid Transit, BRT, and its impact on real estate prices, especially the works of Cervero and Kang (2011), Rodriguez and Mojica (2009), and the development of theory urban, central busines district, CBD, with the application of hedonic price analysis. The article uses the hedonic models with spatial linear regression, OLS, spatial autoregression, SAR, and spatial autoregression in the error term, SEM, to estimate the variations in property prices in direct urban areas affected and indirectly by the proximity to the stop points of BRT's. We analyzed the results for the SEM model as the final model, since it was the most adjusted to the data. To land the results presented to distance the points of BRT, the 62.60% recovery factor for the range of 100 meters and 60.58% for 200 meters, gradually decreasing to 14% in 1000 meters. For apartments the significant coefficients are reached only to the range of 400 meters were obtained and the adjustment coefficients 6.88% to 100 meters away, to 6.97% 200 3.97% to 300 and 4.20% for 400. The quality of the different models is compared with a series of hypotheses regarding the performance specifications of considering the spatial relationships between the observations and information criteria to select the model and type of matrix. The results confirm the positive influence on property prices in relation to proximity to points of BRT, compliance of Curitiba to the type of urban development guided by the structural axes defined by the transport system and adherence to the CBD configuration.

O mercado globalizado trouxe ao cenário brasileiro produtos provenientes de diversos países, sejam esses montados, desenvolvidos ou fabricados em mais de um país. Diante disso, surge a necessidade de entender como o consumidor percebe esses produtos importados e qual o seu comportamento diante desses. Para entender o comportamento do consumidor foi investigado o efeito do país de origem na percepção do consumidor, e sua relação com a qualidade percebida, disposição de preço a pagar, intenção de compra, abertura cultural e etnocentrismo, em um cenário considerado emergente no Brasil, que é o da cerveja especial. Dando sequência ao estudo, o mesmo foi realizado por meio de um método experimental, com um design 4 (País de Orígem: China, Alemanha, Brasil e sem identificação) x 1 (Produto: cerveja especial pilsen), compondo, dessa forma, quatro grupos experimentais. A pesquisa foi realizada através de um questionário com escalas do tipo Likert de sete pontos, que foi disponibilizado junto a uma prova de cerveja especial e um cartão contendo informações da cerveja e do país de fabricação. Por seguinte, para análise dos dados, foi realizada uma abordagem estatística quantitativa onde o processamento dos dados ocorreu por meio de uma análise multivariada de variância, aplicando-se testes post-hoc. A amostra foi composta por 159 respondentes que foram distribuídos nos quatro grupos experimentais. Os resultados comprovam que o efeito país de origem atua de forma significante na qualidade percebida, disposição de preço a pagar e intenção de compra dos consumidores, e que o consumidor brasileiro apresenta uma baixa pré-disposição ao protecionismo do consumo de produtos nacionais, bem como está aberto a experienciar interações com culturas estrangeiras. / Submitted by Ana Guimarães Pereira (agpereir@ucs.br) on 2017-06-22T17:13:56Z No. of bitstreams: 1 Dissertacao Michel Gehlen Bassani.pdf: 2455156 bytes, checksum: c526a4c8940224ce6f28cd362e37b9cc (MD5) / Made available in DSpace on 2017-06-22T17:13:56Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertacao Michel Gehlen Bassani.pdf: 2455156 bytes, checksum: c526a4c8940224ce6f28cd362e37b9cc (MD5) Previous issue date: 2017-06-22 / Globalized market has brought products from different countries to the Brazilian scene, whether assembled, developed or manufactured in more than one country. Given this, the need arises to understand how the consumer perceives these imported products and what their behavior is in front of them. In order to understand consumer behavior, we investigated the effect of country-of-origin on consumer perception and its relationship with perceived quality, price-willingness to pay, purchase intent, cultural openness and ethnocentrism, in a market considered to be emerging in Brazil, which is speciality beer. Study was conducted by means of an experimental method, with a design 4 (Country of Origin: China, Germany, Brazil and no-ID) x 1 (Product: speciality pilsen beer), thus composing four experimental groups. Research was carried out through a questionnaire with seven-point Likert kind scale, which was made available with a speciality beer tasting and a card containing beer and country information. For data analysis, a quantitative statistical approach was performed with data processed through multivariate analysis of variance, applying post-hoc tests. The sample consisted of 159 respondents who were distributed in the four experimental groups. Results show that the country-of-origin effect plays a significant role in the perceived quality, willingness to pay and consumers' purchase intentions as well as that Brazilian consumer presents low bias towards protectionism (when it comes to consumption of domestic products), being open to experiencing interactions with foreign cultures.

Submitted by RAFAEL RIBEIRO DE LIMA FILHO null (rafa_nailha@hotmail.com) on 2017-09-28T17:48:54Z No. of bitstreams: 1 Dissertação_Mestrado_Rafael Ribeiro de Lima Filho_VERSÃO FINAL_setembro_2017_def.pdf: 1915857 bytes, checksum: d34cbab3a3690cf176c7cb9f8ccc7f11 (MD5) / Approved for entry into archive by Monique Sasaki (sayumi_sasaki@hotmail.com) on 2017-09-29T17:20:02Z (GMT) No. of bitstreams: 1 limafilho_rr_me_jabo.pdf: 1915857 bytes, checksum: d34cbab3a3690cf176c7cb9f8ccc7f11 (MD5) / Made available in DSpace on 2017-09-29T17:20:02Z (GMT). No. of bitstreams: 1 limafilho_rr_me_jabo.pdf: 1915857 bytes, checksum: d34cbab3a3690cf176c7cb9f8ccc7f11 (MD5) Previous issue date: 2017-08-29 / O Brasil é um importador de lácteos, sendo o principal produto o leite em pó integral. As importações competem diretamente com o produto nacional e o grande volume que tem adentrado no mercado brasileiro, principalmente da Argentina e do Uruguai, prejudica a cadeia do leite no país. Assim, as importações de lácteos estão nas pautas de discussões do governo e elos da cadeia do leite no Brasil. O objetivo deste trabalho é analisar os fatores que interferem nas importações brasileiras de leite em pó. Para isto, foi realizada uma pesquisa quantitativa para o levantamento e análise de dados e questões relacionadas ao volume e gastos com as importações brasileiras de leite em pó, preços do produto na Argentina e no Uruguai, renda per capita no Brasil, câmbio e produção nacional de leite em pó no período de 2000 a 2016. Os dados foram submetidos a análises econométricas para a estimativa dos modelos. O preço do produto (leite em pó) importado e o preço do produto no mercado brasileiro foram as variáveis explicativas mais significativas para explicarem a demanda brasileira por importação de leite em pó. A elasticidade-preço da demanda foi igual a −2,4044, indicando que uma variação de 1% no preço médio de importação ocasiona aumento de 2,40% na quantidade importada pelo Brasil de leite em pó proveniente dos países do Mercosul. Para a variável preço doméstico a relação foi diretamente proporcional, portanto, um aumento do preço do leite em pó no mercado brasileiro ocasiona aumento das importações do produto. Comparativamente com a Argentina, o Uruguai tem papel mais relevante nas importações brasileiras. Comparativamente com a Argentina, o Uruguai tem papel mais relevante nas importações brasileiras. A elasticidade preço das importações de leite em pó uruguaio foi −4,0588 entre 2000 e 2016. / Brazil is an importer of dairy products. The main product is the whole milk powder. As imports compete directly with the national product and the great volume that has penetrated the Brazilian market, mainly of Argentina and Uruguay, they damage a milk chain in the country. Thus, dairy imports are in the guidelines of government discussions and links of the milk chain in Brazil. The objective of this work is to analyze the factors that interfere in the Brazilian imports of powdered milk. For this, a quantitative research was carried out to collect and analyze data and questions related to the volume and expenses of Brazilian imports of milk powder, product prices in Argentina, per capita income in Brazil, exchange and domestic milk production Powder in the period from 2000 to 2016. The data were submitted to econometric analysis to estimate the models. The price of the imported product (milk powder) and the price of the non-Brazilian product as the most significant explanatory variables to explain a Brazilian demand for milk powder imports. The price elasticity of demand was -2.4044, indicating that a 1% variation in the average import price caused an increase of 2.40% in the quantity imported by Brazil of milk powder in the Mercosul countries. For a variable price, the average price of the powdered product in the Brazilian market causes the increase of the imports of the product. Compared to Argentina, Uruguay plays a more important role in Brazilian imports. The price elasticity of imports of Uruguayan milk powder was -4.05882 between 2000 and 2016.

Orientador: Osmar de Carvalho Bueno / Coorientador: Anselmo José Spadotto / Coorientador: Pedro Valentim Marques / Banca: Maura Seiko T. Esparancini / Banca: Andréia Cristina de O. Adami / Resumo: O consumo de soja na China ultrapassou a capacidade doméstica de produção, em e special devido ao aumento do consumo de óleo e farelo de soja, induzido pelo crescimento da renda e pelo crescimento da população, particularmente em grandes áreas urbanas. Como resposta rápida ao aumento na demanda, a China passou a importar grão de soja principalmente de três países: EUA, Brasil e Argentina. Com esta mudança no padrão de consumo, coprodutos da industrialização do grão de soja, o óleo e o farelo, ganharam importância na vida cotidiana da população chinesa. O farelo de soja passou a ser uti lizado na alimentação animal , e o óleo de soja substituiu o consumo de óleo de colza para alimentação humana. Desta forma, o objetivo deste trabalho foi analisar as relações de causalidade e de transmissão de preços do grão, farelo e óleo de soja na China e Estados Unidos. Os dados são referentes ao período de janeiro de 2006 a outubro de 2013, com periodicidade diária dos preços de fechamento dos produtos analisados nas bolsas de valores de Dalian e Chicago. Utilizou - se a metodologia de causalidade de Gran ger para testar as relações entre as variáveis e foram aplicados os modelos de autoregressão vetorial com modelo de correção de erros (MCE). Os resultados empíricos apontam a existência de uma relação de equilíbrio de longo prazo dos níveis de preços futur os entre os mercados analisados, identificando a incorporação ... / Abstract: The soy consumption in China exceeded domestic production capacity, especially due to the increase in consumption of oil and soybean meal, induced by income growth and population growth, particularly in large urban areas. As a rapid response to soaring demand, China began importing soybean mainly from three countries: USA, Brazil and Argentina. With this change in the pattern of consumption, byproducts of industrialization of soybean, the oil and the meal, have gained importance in the everyday life of the Chinese population. Soybean meal came to be used in animal feed, and soybean oil replaced the consumption of rapeseed oil for human consumption. Thus, the aim of this study was to analyze the relatio nships of causal and of transmission of prices of grain, meal and soybean oil in China and in the United States. Data are referring to the period from January 2006 to October 2013, with a daily periodicity of the closing prices of the products analyzed in the stock exchanges of Dalian and Chicago. It was used the causality methodology of Granger to test the relationships between the variables and it were applied vector autoregression models with error correction model (ECM). The empirical results indicate t he existence of a relationship of long - run equilibrium in the levels of future prices between the analyzed markets, identifying the incorporation of the same information in the price formation process. So, the possibility of arbitration between these marke ts is reduced wit / Mestre