Made available in DSpace on 2014-06-12T15:08:43Z (GMT). No. of bitstreams: 2 arquivo636_1.pdf: 4073120 bytes, checksum: cfb9c68e17daebca9f718cd23a19a339 (MD5) license.txt: 1748 bytes, checksum: 8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33 (MD5) Previous issue date: 2011 / Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco / Diante do momento de expansão do mercado imobiliário brasileiro impulsionado pelo contexto macroeconômico favorável, esta dissertação teve como propósito analisar os fatores determinantes na formação dos preços de imóveis no Recife Expandido a partir da perspectiva do comprador de mercado. Caracterizando-se como uma pesquisa descritiva e baseada em uma nova abordagem da teoria microeconômica do consumidor e dos modelos hedônicos, foram aplicados 348 questionários em uma amostra estratificada de acordo com os municípios, aplicados junto a clientes efetivos, que compraram imóvel nos últimos cinco anos, e potenciais, os quais pretendiam comprar em até dois anos, com renda acima de dez salários mínimos e residentes nas cidades de Recife, Olinda e Jaboatão dos Guararapes. Como resultados da pesquisa, foi possível identificar tanto o perfil sociodemográfico dos participantes como dos imóveis atuais, pretendidos e desejados pelos mesmos, levando em consideração um grande número de atributos selecionados, sua síntese em fatores e as relações entre estes e os perfis identificados. Além disso, foram analisados os recursos financeiros disponíveis para a compra imobiliária, verificando-se o preço pretendido ou efetivamente pago e as condições comerciais envolvidas nas negociações de compra. Posteriormente a uma análise descritiva dos atributos mais valorizados segundo a percepção dos clientes abordados, foi desenvolvido um modelo de preços de imóveis cuja determinação do valor se deu em função de variáveis caracterizadoras de espaço, localização, número de filhos e existência de gás encanado. Tendo como base as descrições e inferências dos atributos e suas relações com o preço, localidades escolhidas e perfil sociodemográfico, foram apresentadas propostas para os profissionais do mercado imobiliário em relação à concessão de imóveis adequados às necessidades e aspirações dos clientes e para o Estado, no sentido de desenvolver políticas públicas regionais com base na percepção do consumidor desse mercado

Submitted by Rodrigo Naumann (naumann.rodrigo@gmail.com) on 2018-04-19T17:10:40Z No. of bitstreams: 1 Dissertation_RNaumann.pdf: 979702 bytes, checksum: d1fa4b5a30cfc47fe78652e87c5fd4cf (MD5) / Approved for entry into archive by GILSON ROCHA MIRANDA (gilson.miranda@fgv.br) on 2018-04-20T20:16:09Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertation_RNaumann.pdf: 979702 bytes, checksum: d1fa4b5a30cfc47fe78652e87c5fd4cf (MD5) / Made available in DSpace on 2018-05-08T14:39:53Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertation_RNaumann.pdf: 979702 bytes, checksum: d1fa4b5a30cfc47fe78652e87c5fd4cf (MD5) Previous issue date: 2018-03-28 / This paper studies incentives for information gathering in a monoposonist pricing setting. Our motivation stems from public procurement contracts where the government is the single buyer, and the true cost of providing the good is ex ante uncertain to potential suppliers. We develop a simple bilateral, monopsonistic trade model, based on Roesler and Szentes (2017), where the seller only observes a signal about actual production cost. The model is intended to highlight how information about seller's cost affects resource allocation, price, and buyer welfare. More specifically, for any given continuous cost distribution, we characterize the seller-optimal learning. Taking the uniform prior as our benchmark case, we illustrate that seller's equilibrium strategy induces less information acquisition than would be desired by the buyer. We also show that efficient trade may not happen with probability one under some seller-optimal signal structures.

Submitted by Fabio Sobreira Campos da Costa (fabio.sobreira@ufpe.br) on 2017-10-24T12:21:50Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) Raissa Dantas - 12 bairros - FINAL - com folha de aprovação e ficha catalográfica (2).pdf: 1454914 bytes, checksum: 9a70cd3c0f20917d8e0c356d6042e5ad (MD5) / Made available in DSpace on 2017-10-24T12:21:50Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) Raissa Dantas - 12 bairros - FINAL - com folha de aprovação e ficha catalográfica (2).pdf: 1454914 bytes, checksum: 9a70cd3c0f20917d8e0c356d6042e5ad (MD5) Previous issue date: 2016-09-16 / FACEPE / This paper aims to understand how restrictions to urban land-use could affect Real Estate Market prices in Brazilian urban environment. We explored a heterogeneity arisen from the enactment of a city-level Height-Restriction-Law which limited how tall buildings could get in some, but not all, neighborhoods in Recife, one of the largest cities of Brazil. We used a Differences in Geographic Discontinuity (Diff-in-Geo-Disc) design on a unique data set provided by the Municipal Government to show that the imposed restriction led to an interesting Market Behavior: apartment’s unit prices experienced a significant increase in prices meanwhile house’s unit prices depreciated value. Our findings rely on empirical models grounded by several robustness checks. / Este trabalho tem como objetivo compreender como restrições do uso da terra, no ambiente urbano brasileiro, podem afetar os preços do mercado imobiliário local. Nós exploramos a heterogeneidade gerada através da promulgação da Lei Municipal no 16.719; esta, pois, cria limitações na altura dos edificios para alguns, mas não todos, bairros do Recife. Sobre uma base de dados fornecida pela Prefeitura do Recife, usamos uma estratégia de Diferenças em Discontinuidade Geográfica (Diffin-Geo-Disc) para mostrar que a restrição imposta pela da lei acarretou distorções nos preços dos imóveis. Nossos resultados indicam um aumento significativo dos preços unitários dos apartamentos paralelamente a uma desvalorização das casas pré-existentes. A estratégia utilizada e resultados encontrados são fundamentados por inúmeros testes de robustez.

Orientador: David Dequech Filho / Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Economia / Made available in DSpace on 2018-08-16T17:36:01Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Santos_AndreLuisMotados_D.pdf: 1503863 bytes, checksum: 3e0350221d980ad77c5ba5b368aaba80 (MD5) Previous issue date: 2010 / Resumo: Esta tese examina a compatibilidade do sistema de metas de inflação com uma estrutura econômica que é caracterizada como pós-keynesiana. Essa estrutura é formada por três elementos: uma relação IS; uma relação como a curva de Phillips, mas com teor pós-keynesiano; e um processo adaptativo de formação de expectativas para a taxa de inflação. Políticas monetária e de rendas reagem ao desvio da inflação em relação a uma meta de inflação e/ou ao desvio do produto em relação a uma meta para o produto. Essas funções de reação para as políticas monetária e de rendas fecham o sistema, e diferentes funções de reação conformam diferentes sistemas dinâmicos. Expectativas dependem das taxas de inflação passadas e da taxa meta de inflação: elas são adaptadas em cada período tomando-se a discrepância entre o valor da inflação esperado e a média ponderada entre inflação observada e meta de inflação. A depender de qual desvio ou quais desvios compõem cada função de reação, a combinação de políticas pode ser classificada como pós-keynesiana, ortodoxa ou mesmo como contendo elementos de ambas as orientações. Uma combinação de funções de reação capaz de gerar convergência dos desvios do produto e da inflação em relação às respectivas metas de maneira que cada política seja independente uma da outra tem algum grau de compatibilidade com a estrutura da economia. A capacidade de convergência de cada sistema mede o grau de compatibilidade das políticas com a estrutura da economia. Para alcançar metas para produto e inflação, a maioria dos modelos mostra que a política de rendas deve reagir, no mínimo, ao desvio da inflação, enquanto a política monetária deve pelo menos reagir ao desvio do produto. Um caráter convencional ou institucional surge quando há sucesso do sistema de metas de inflação, o que garante aderência da confiança ao processo de formação de expectativas. / Abstract: This dissertation analyses the compatibility of the inflation target system with an economic structure characterized as a post Keynesian one. This structure presents three elements: an IS relation; a relation similar to the Phillips curve but with a post Keynesian content; and an adaptive process of the formation of expectations for the inflation rate. Monetary and incomes policies react to the inflation gap in relation to an inflation target and/or to the output gap in relation to a product target. These reaction functions to monetary and incomes policies close the system and different reaction functions structure different dynamic systems. Expectations depend on past inflation rates and on the inflation target rate: they are adapted in each period, considering the gap between the expected inflation value and the weighted average between the actual inflation and the inflation target. Depending on the gap or gaps that make up each reaction function, the combination of policies can be classified as post Keynesian, orthodox or as a mix of elements from both orientations. A combination of reaction functions capable of generating a convergence of the product and the inflation gaps in relation to the respective targets, in such a way that each policy remains independent from the other, has some degree of compatibility with the structure of the economy. The convergence capacity of each system gauges the compatibility degree between the policies and the structure of the economy. To reach product and inflation targets most models show that the incomes policy must at least react to the inflation gap, whilst the monetary policy must at least react to the product gap. A conventional or institutional character emerges when the inflation targets system succeeds. This guarantees the maintenance of confidence in the process of expectations formation. / Doutorado / Teoria Economica / Doutor em Ciências Econômicas

Orientador: Waldemir Silva de Lima / Dissertação (mestrado profissional) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Mecanica / Made available in DSpace on 2018-08-05T03:29:28Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Caro_ManuelJesusMarin_M.pdf: 3852724 bytes, checksum: 285a12c21340825484284c8f7f68d6db (MD5) Previous issue date: 2005 / Resumo: Neste trabalho procurou-se desenvolver um método de formação de preço mais adequado às necessidades das empresas locais prestadoras de serviços. Para tanto foi necessário conhecer as variáveis influenciadoras e as principais correntes teóricas sobre o assunto. Utilizou-se o método tradicional de formação de preços (margem de lucro), a composição de mercado (preço de mercado) e a taxa de marcação (mark-up).Os resultados obtidos foram analisados e comparados com os modelos existentes, obtendo-se uma boa correlação. Resultados adicionais mostrando a variação dos preços de vendas foram analisados e comentados. Os resultados deste trabalho representam relevante importância e contribuição para futuros estudos de formação de preço de venda nas empresas prestadoras de serviços / Abstract: This investigation describes a model which permits to develop a prices formation method more adapted to enterprises' necessities local offering services. To achieve this objective it was necessary to study the variables that influence on it and the main theories about the matter. It is used traditional method of price's formation (benefit's margin), the market composition (market¿s price) and the tax of pricing (mark-up). The results were then analyzed, compared with existing models getting a good correlation. Additional results were obtained to demonstrate the variation of price¿s formation. These results were analyzed and commented. The results obtained from this investigation demostrate a great importance and contribution to future studies in price¿s formation into enterprises offering services / Mestrado / Planejamento e Gestão Estrategica da Manufatura / Mestre em Engenharia Mecânica

Submitted by Fernanda Rodrigues de Lima (fernanda.rlima@ufpe.br) on 2018-10-03T19:56:52Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) TESE Alexandre Soares Ramos.pdf: 2710588 bytes, checksum: 8be38cdcc1321d3316efb780e25a7d4b (MD5) / Approved for entry into archive by Alice Araujo (alice.caraujo@ufpe.br) on 2018-11-14T16:26:06Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) TESE Alexandre Soares Ramos.pdf: 2710588 bytes, checksum: 8be38cdcc1321d3316efb780e25a7d4b (MD5) / Made available in DSpace on 2018-11-14T16:26:07Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) TESE Alexandre Soares Ramos.pdf: 2710588 bytes, checksum: 8be38cdcc1321d3316efb780e25a7d4b (MD5) Previous issue date: 2010-03-15 / CNPq / A tomada de decisão em um ambiente envolvendo incerteza é um problema que data dos primórdios da civilização. Atualmente, uma das áreas mais desenvolvidas em termos de metodologia de análise do comportamento do mercado sob incerteza é o setor financeiro. A análise de evolução dos preços de ações tem demandado o uso de um instrumental analítico fortemente fundamentado e que envolve a utilização de instrumental quantitativo bastante avançado. Os avanços recentes no estado da arte na área da econometria e as controvérsias com os resultados teóricos da Economia, demandou e ainda demanda, uma aobrdagem multidisciplinar para a análise de dados fazendo surgir a criação de novos modelos, em particular, para séries financeiras. Como os modelos tradicionais usados isoladamente, mesmo os não lineares, não apresentam resultados satisfatórios em todos os períodos analisados, uma forma sugerida em muitos casos é combinar modelos para aproveitar as melhores capacidades de previsão de cada um deles, pretendendo com isso, captar os principais parâmetros determinantes da dinâmica das séries temporais. Nesta tese é proposto a utilização de um sistema híbrido, baseado em Redes Neurais Artificiais (RNA) e Modelos econométricos não-lineares, para realizar previsões com o intuito de se conseguir um melhor resultado com esses modelos quando comparados aos modelos isolados. O objetivo do trabalho é investigar quais modelos fornecem a melhor qualidade de previsão, as limitações desses modelos e se os mesmos têm aplicações práticas quando aplicados a previsões de séries temporais. Como resultado, foi possível concluir que o modelo combinado se ajusta melhor aos dados reais do que os modelos individuais, fato este comprovado através da comparação das diferentes medidas de performance. Por exemplo, no caso da série de preços das ações da Petrobras, o erro quadrático médio (MSE) do modelo combinado é reduzido em 40% quando comparado ao MSE do melhor dos modelos estudados. No conjunto das séries não-financeiras, o MSE do modelo combinado para a série de emissão de CO₂ apresentou uma redução de 65% quando comparado ao MSE do modelo ARIMA que para a presente série foi o modelo individual com melhor performance. Usou-se o MSE como exemplo pois o MSE é a medida mais utilizada pela sua facilidade de cálculo e por ser uma métrica encontrada em praticamente todos os pacotes computacionais que trabalham com estatística e RNAs, facilitando assim a comparação dos resultados. De uma forma geral temos sete parâmetros de comparação entre os modelos em sete séries de teste. Assim temos 49 resultados dos parâmetros de comparação. Em 35 resultados o modelo combinado é o melhor dos três, ou seja, para as séries em teste, em 71,4% das vezes o modelo combinado é o melhor. Em 42 resultados o modelo combinado aparece como o melhor resultado, ou seja, para as séries em teste, em 85,7% das vezes o modelo combinado é melhor ou tão bom quanto o das RNAs. Enquanto isso, o modelo RNA aparece apenas 7 vezes (14,3%) como o melhor resultado e 13 vezes (26,5% ) das vezes como melhor ou tão bom quanto o modelo Combinado. O Modelo de Box&Jenkins só apresenta um resultado como sendo o melhor na série de CO₂, na medida BIC. Assim, verifica-se que entre os modelos e dentre essas séries, o modelo Combinado é o mais adequado a se utilizar. Logo, podemos afirmar que, em algumas situações, esses modelos híbridos fornecem melhores resultados quando comparados aos modelos econométricos tradicionais ou mesmo aos modelos puros de Redes Neurais geralmente utilizados para se fazer previsões. / Decision making under uncertainty is a problem that has existed since the dawn of civilization. Currently, the financial sector is one of the most advanced in terms of methodological analysis of market behavior under uncertainty. The analysis of evolution of stock prices has required the use of a quantitative analytical tools strongly based. Recent advances in the state of the art in the area of econometrics and controversies with the theoretical results of the Economy have demanded and still demand a multidisciplinary approach to data analysis, creating the creation of new models, particularly for financial series. As the traditional models used alone, even non-linear ones, do not present satisfactory results in all the analyzed periods, a suggested way in many cases is to combine models to take advantage of the best predictive capacities of each one of them, intending to capture the main parameters that determine the dynamics of the time series. This thesis proposes to use a hybrid system based on Dynamic Artificial Neural Networks (DANN) and non-linear econometric models to make predictions, in order to achieve a better result. The objective of this study is to investigate which models provide the highest quality prediction, the limitations of these models and whether they have practical applications when applied to forecasts financial series. As a result, it was concluded that, in some cases, the combined model fits the data better than the actual individual models, a fact confirmed by comparing the different measures of performance. For example, in the series of stock prices of Petrobras, the mean square error (MSE) of the combined model is reduced by 40% compared to the MSE of the best studied individual model. In the group of non-financial series, the MSE of the combined model for the CO₂ emission has fallen by 65% compared to the MSE of the ARIMA model for which this series was the individual model with better performance. The MSE was used as an example because the MSE is the most used measure for its ease of calculation and for being a metric found in almost all the computational packages that work with statistics and RNAs, thus facilitating the comparison of the results. In general we have seven parameters of comparison between the models in seven test series. Thus we have 49 results of the comparison parameters. In 35 results the combined model is the best of the three, that is, for the series under test, at 71.4 % of the time the combined model is the best. In 42 results the combined model appears as the best result, that is, for the series under test, at 85.7 % of the time the combined model is better or as good as the RNAs. Meanwhile, the RNA model appears only 7 times (14.3 %) as the best result and 13 times (26.5 %) of the times as better or as good as the Combined model. The Box&Jenkins Model only shows one result as being the best in the CO₂ series, in BIC measurement. Thus, it is verified that among the models and among these series, the Combined model is the most suitable to be used. Thus, we can say that, in some situations, these hybrid models provide better results when compared to traditional econometric models or even the pure models of neural networks generally used to make predictions.

Orientador: Alberto Luiz Francato / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo / Made available in DSpace on 2018-08-11T20:05:42Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Souza_Heloisade_M.pdf: 1716129 bytes, checksum: a0c156b87935ffaf15054c1202f14091 (MD5) Previous issue date: 2008 / Resumo: A utilização da energia elétrica se faz presente na maioria das atividades humanas. Apesar de invisível, seus efeitos são fundamentais para garantir o pleno funcionamento dos eletrodomésticos, dos sistemas de iluminação, de comunicação, de segurança, etc. A forte dependência deste insumo fez com que o homem procurasse formas de garantir a produção de energia tanto em quantidade quanto em qualidade compatíveis com as tecnologias envolvidas nos equipamentos que fazem uso da energia. O forte incremento na demanda e a escassez de recursos nos meios para obtenção de energia trouxeram incrementos nos preços de energia elétrica, muitas vezes viabilizando a geração de energia por fontes alternativas. Neste sentido, estudar a matriz de custos do setor de geração de energia elétrica e tentar modelar métricas adequadas para fins de orçamento é algo de extremo valor seja para análise de novos investimentos ou mesmo para debater com o poder público as tarifas vigentes aplicadas no setor elétrico brasileiro. / Abstract: The use of electric energy is present in most of human activities. Although invisible, its effects are essential to ensure the full operation of household-electric ones, lighting systems, communication, security, etc. The strong dependence of this input has made the man look for ways to ensure energy production, both quantitatively and qualitatively, compatible with the technologies involved in equipment that make use of energy. The strong increase in demand and shortage of resources in the means of obtaining energy has brought increases in the prices of energy, often allowing the generation of energy by alternative sources. In this sense, consider the matrix of costs from electricity generation sector and try to shape metrics appropriate for the budget is extremely important for analysis of new investments or even to discuss the tariffs applied to the Brazilian electricity sector with the public power. / Mestrado / Recursos Hidricos, Energeticos e Ambientais / Mestre em Engenharia Civil

O presente estudo buscou identificar indícios da prática de income shifting por meio da manipulação dos preços de transferência por empresas abertas brasileiras, antes e após as alterações nas normas fiscais instituídas pela Lei nº 12.715/12 e pela IN RFB nº 1.312/12. A teoria econômica infere que as firmas multinacionais possuem incentivos a manipular os preços nas transações com suas partes relacionadas, de modo a transferir resultados a localidades com menores cargas fiscais, com o objetivo final de reduzir a carga tributária sobre o lucro total do grupo econômico. Com base na análise de dados em painel de 52 empresas abertas brasileiras que realizaram transações internacionais com partes relacionadas no período de 2010 a 2013, os resultados revelam que as empresas analisadas cujas controladas têm maior volume de transações com partes relacionadas internacionais apresentam menor tributação no grupo consolidado, e que firmas com maiores incentivos ao income shifting possuem maiores indicativos de transferência de resultados entre a controladora e o grupo total. Os resultados indicam que tais relações não sofreram modificações no período de vigência das novas normas tributárias no Brasil. As constatações levantadas representam robustos indícios de que as empresas brasileiras utilizam os preços de transferência para o alcance do income shifting, e que as alterações na legislação fiscal não foram capazes de coibir essa prática no seu primeiro ano em vigor. Os resultados representam uma contribuição importante para a literatura atual, porque trazem evidências inéditas obtidas em empresas sujeitas a regras tributárias domésticas, as quais não foram objeto de estudo empírico até então. / This study investigated evidences of income shifting practice via transfer prices manipulation by Brazilian listed companies, before and after the new fiscal rules promoted by Law nº 12.715/12 and Normative Instruction RFB nº 1.312/12. The economic theory infers that multinational firms have incentives to manipulate prices on intra-group transactions, in order to transfer profits to low-tax locations, aiming to reduce the global tax burden. Based on panel data analysis of 52 Brazilian listed companies with international transactions with related parties in the period from 2010 to 2013, the results reveal that companies whose controlling company has higher volume of transactions with related parties have lower global income tax burden in the consolidated group, and that companies with greater income shifting incentives have greater signs of profit transfers between the controlling company and the consolidated group. Results indicate that there were no changes in these relations in the period when the new tax rules became valid in Brazil. The outcomes represent robust evidences that Brazilian companies make use of transfer prices with aims to achieve income shifting, and the tax rules modifications were not capable to restrain this practice in the first valid year. The results represent a relevant contribution to the current literature, because they bear original and unknown evidences obtained by the exam of firms subjected to domestic tax rules not empirically studied up to now.

Submitted by Erika Demachki (erikademachki@gmail.com) on 2015-01-16T17:08:10Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5) Dissertação - Gracielle Couto Carvalhaes - 2014.pdf: 1393242 bytes, checksum: 629fd10cdf3c11ede9c6279a1397d4cc (MD5) / Approved for entry into archive by Erika Demachki (erikademachki@gmail.com) on 2015-01-16T17:31:24Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5) Dissertação - Gracielle Couto Carvalhaes - 2014.pdf: 1393242 bytes, checksum: 629fd10cdf3c11ede9c6279a1397d4cc (MD5) / Made available in DSpace on 2015-01-16T17:31:24Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5) Dissertação - Gracielle Couto Carvalhaes - 2014.pdf: 1393242 bytes, checksum: 629fd10cdf3c11ede9c6279a1397d4cc (MD5) Previous issue date: 2014-05-12 / Considering the importance of the State of Goias in the national dairy market and the rise of Brazil on the world stage production of milk , this study started from the analysis of the milk market in Goias considering the stages of production , processing and marketing , in order to analyze the behavior agents of the milk production chain in Goias (producer , wholesale and retail ) in order to verify that the price adjustment is asymmetric in that supply chain , as well as , the variations in increases in prices are transmitted with greater speed and a greater magnitude than the decrease . Thus, for conducting this study, it was necessary to use theoretical models that could support the use of econometric models , these in turn helped in quantifying the impacts caused prices will change , in order to support the specific objective of the work , which sought to examine the relationship between the prices of milk production chain by estimating models and calculating sales margins . Overall the results indicate that the adjustment of prices to market milk in Goias is asymmetric, being attacked the main agent responsible for this failure. / Considerando a importância do Estado de Goiás no mercado lácteo nacional e o avanço do Brasil no cenário mundial de produção de leite, este estudo partiu da análise do mercado de leite em Goiás considerando as etapas de produção, industrialização e comercialização, de forma a analisar o comportamento dos agentes da cadeia produtiva do leite no Estado de Goiás (produtor, atacado e varejo), a fim de verificar se o ajustamento de preços nessa cadeia produtiva é assimétrico, ou seja, se as variações em acréscimos nos preços são transmitidas com maior velocidade e em maior magnitude do que os decréscimos. Dessa forma, para condução deste trabalho, fez-se necessário a utilização de modelos teóricos que pudessem fundamentar a utilização de modelos econométricos, estes, por sua vez, auxiliaram na quantificação dos impactos ocasionados na variação dos preços, de forma a subsidiar o objetivo especifico do trabalho, que buscou analisar a relação entre os preços da cadeia produtiva do leite através da estimação de modelos e do cálculo das margens de comercialização. Os resultados das margens de comercialização mostram que, no período analisado cerca de 57% são destinados aos agentes envolvidos no processo de comercialização. Quanto aos resultados da decomposição da variância dos erros de previsão, pode-se afirmar que no decorrer de 24 meses os choques não antecipados sobre os preços do produtor aumentam ao longo do tempo, enquanto os demais preços passam a ter maior participação sobre o preço do leite em Goiás De forma geral, os resultados permitem afirmar que o ajustamento dos preços para o mercado do leite em Goiás é assimétrico, sendo o atacado o principal agente responsável por essa falha.

Made available in DSpace on 2015-04-11T13:57:57Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertacao-Fernado Antonio Ferreira Macedo.pdf: 990035 bytes, checksum: 6976e1e7adce2f6cc3d2e6ca08f765a8 (MD5) Previous issue date: 2009-03-16 / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior / In this work, based on a case study it describes the procedures performed in the logistics chain for bananas produced in two sites located in the municipality of President Figueiredo, with the prices in Fair Producer in Manaus. It portrays the thinking of some scholars of agriculture on the particularities of the banana, the theory of systems, the history of logistics and its systemic approach, the theory of costs and some methods of cost and the price and the internal and external factors that influence the pricing. In terms of the research methodology was exploratory and descriptive typology concerning the objectives, a case study about the procedures, with the object of the analysis chain for bananas produced and sold in President Figueiredo in Fair Producer in Manaus, on the qualitative approach the problem, and the instrument was the systematic observation. Have seen the work in the field and recorded each of the processes necessary for supply network of banana, added up the costs for each task within these procedures and were obtained by the logistic cost per bunch of bananas harvested in two sites that served as a laboratory for comments. Compared to the end, the procedures performed with those targeted by the organs of agricultural development, showing that the care of planting, handling, treatment with transport and care of fruit, and you can see, which are not always processed as guiding the specialized bodies. In sub-collection of data tables set up various costs, including all the processes developed in the banana chain. In sub description, analysis and interpretation of results are commented on the data collected at each site, pointing up the mistakes and successes in dealing with the banana under the bodies of direction of agricultural activity. Produced is also a table containing the different prices charged by farmers in Fair Producer in Manaus. It was suggested the development of other studies deemed relevant and productive for the environment studied, the appendix is prepared, containing the dollarized costs to keep the current research for some time. / na cadeia logística da banana produzida em dois sítios localizados no município de Presidente Figueiredo e registra-se os preços praticados na Feira do Produtor em Manaus. Retrata-se o pensamento de alguns estudiosos de agricultura sobre as particularidades da banana, a teoria dos sistemas, a história da logística e seu enfoque sistêmico, a teoria de custos e alguns métodos de custeio, bem como o preço e os fatores internos e externos que influenciam a precificação. Em termos de metodologia a Pesquisa foi de tipologia exploratória e descritiva quanto aos objetivos; estudo de caso quanto aos procedimentos, tendo como objeto de análise a cadeia logística da banana produzida em Presidente Figueiredo e vendida na Feira do Produtor em Manaus; qualitativa quanto à abordagem do problema; e o instrumento foi a observação sistemática. Observaram-se os trabalhos realizados no campo e registrou-se cada um dos processos necessários à rede de suprimentos da banana, agregou-se os custos relativos a cada tarefa dentro destes procedimentos e obteve-se o custo logístico por cacho de banana colhidos em dois sítios que serviram de laboratório para as observações. Ao final compararam-se os procedimentos efetuados com aqueles orientados pelos órgãos de desenvolvimento agrícola, mostrando-se que os cuidados com o plantio, a manipulação, os cuidados com o transporte e a guarda da fruta, e pôde-se perceber, que nem sempre são processados conforme orientam os órgãos especializados. No subitem de coleta de dados montou-se diversos quadros de custos, contemplando-se todos os processos desenvolvidos na cadeia logística da banana. No subitem descrição, análise e interpretação dos resultados comentou-se sobre os dados colhidos em cada um dos sítios, apontando-se os erros e acertos no trato com a banana de acordo com os órgãos de orientação desta atividade agrícola. Elaborou-se, também, uma tabela contendo os diversos preços praticados pelos agricultores na Feira do Produtor em Manaus. Sugeriu-se a elaboração de outros estudos julgados pertinentes e produtivos para o ambiente pesquisado, elaborou-se o apêndice, contendo os custos dolarizados para que se mantenha a atualidade da pesquisa por algum tempo.