Orientadores: Roberto de Alencar Lotufo, Jayaram K. Udupa / Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Eletrica e de Computação / Made available in DSpace on 2018-07-22T08:22:11Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Falcao_AlexandreXavier_D.pdf: 7475224 bytes, checksum: f45cbf0dcf8186e4f84a6d4396a4897d (MD5) Previous issue date: 1997 / Resumo: Este trabalho trata o problema de segmentação de imagens em situações onde os métodos automáticos falham requerendo extensiva assistência do usuário no processo. Como solução são propostos três paradigmas de segmentação interativa, denominando live-wire, live-lane, e 3D-live-wire que têm como metas i) prover ao usuário, tão completo quanto for possível o controle sobre o processo de segmentação enquanto este estiver em andamento e ii) minimizar o envolvimento do usuário e o tempo total do usuário requeridos para segmentação. Os métodos podem ser usados para extrair objetos 2D, 3D e 4D de dados de imagens multidimensionais (e.g. imagens tomográficas). A estratégia usada pelos métodos é a de explorar a superior habilidade do operador humano (comparada com a dos algoritmos de computador) em reconhecer o objeto desejado na imagem e a superior habilidade dos algoritmos de computador (comparada com a do operador humano) em delinear este objeto. Os métodos oferecem três mecanismos de interação com o usuário, a segmentação é feita delineando cada borda 2D de um dado objeto de interesse fatia por fatia e a escolha entre os métodos depende da necessidade de envolvimento do usuário com o processo. Em live-wire e live-lane, o usuário interage ativamento na seleção de segmentos ótimos de borda em cada fatia. O método live-lane oferece ao usuáriio maior controle sobre o processo do que o live-wire, mas requer maior envolvimento ... Observação: O resumo, na íntegra, poderá ser visualizado no texto completo da tese digital / Abstract: In multidimensional imaging there are and will continue to be situations wherein automatic image segmentation methods fail and extensive user assistence in the process is needed. For such situations we purpose a novel user-steered image boundary segmentation paradigm under three new methods, live-wire, live-lame and 3D-live-wire where the main goals are i) to provide as complete a control as possible to the user on the segmentations process while it is being executed and ii) to minimize the user involvement and the total user¿s time required for segmentation. The strategy to reach these goals is to esploit the synergy between the superior abilities of human observers (compared to computer algorithms)) in object recognition and of computer algorithms (compared to human observers) in object delineation. The methods are designed to delineate 2D boundaries of 2D, 3D and 4D objects in a slice-by-slice fashion. The methods provide three mechanism of user interaction ant the best choise among them depends on the need of user involvement. In live-wire and live-lane the user actively interacts in selection process of optimum boundary segments in each slice. The method live-lane allows more user control than live-wire although it requires more user involvement ...Note: The complete abstract is available with the full electronic digital thesis or dissertations / Doutorado / Doutor em Engenharia Elétrica

Orientadores: Celso Pascoli Bottura, Paulo Morelato França / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Eletrica e de Computação / Made available in DSpace on 2018-07-14T03:31:11Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Armentano_ViniciusAmaral_M.pdf: 6248423 bytes, checksum: 3fbfa1b6616c2229cb675d79d44fbf3e (MD5) Previous issue date: 1979 / Resumo: Sistemas físicos e econômicos modelados como sistemas lineares dinâmicos a tempo discreto com critério ou função objetivo linear são considerados problemas lineares dinâmicos. A Programação Linear Dinâmica é um corpo de teoria e métodos destinados ao estudo desses problemas. Um problema 'linear dinâmico pode ser considerado um caso especial de um problema mais geral de controle ótimo ou otimização dinâmica. No Capítulo I e feita a apresentação do problema, bem como dos métodos de resolução, aqui divididos em duas categorias: a-) Métodos indiretos que buscam a decomposição do problema original ou que somente se utilizam da separabilidade da função objetivo. b-) Métodos diretos que exploram a estrutura da matriz de restrições global. No Capítulo II são expostos três métodos pertencentes a categoria dos indiretos. Todos eles dependem de teoria e técnicas provenientes da programação matemática, aqui apresentadas de maneira sucinta antes de serem aplicadas aos problemas lineares dinâmicos. As seções desse capítulo pode ser lidas independentemente. No capítulo III são descritos dois algoritmos baseados no método Simplex e classificados como diretos. A principal característica desses algoritmos esta na manipulação da base global que é substituída por um conjunto de bases locais. O número dessas bases e igual ao numero de períodos que constituem o horizonte de planejamento. O capítulo se encerra com uma análise comparativa entre os dois algoritmos / Mestrado / Mestre em Engenharia Elétrica

Tese (livre-docencia) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Eletrica / Made available in DSpace on 2018-07-14T20:38:20Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Geromel_JoseClaudio_LD.pdf: 4823553 bytes, checksum: 54691510932f4ebb2510e6411e37e6de (MD5) Previous issue date: 1986 / Resumo: Neste trabalho apresentamos os resultados de nossas atividades de pesquisa que já foram ou estão sendo publicados e que dizem respeito ã Teoria de Controle Ótimo de Sistemas Dinâmicos. Pretendemos apresentar nossa contribuição dentro de um contexto unificador. Isto e possível pois era ultima analise, os vários aspectos teóricos abordados (Estabilidade, Restrições Estruturais, Robuste2t etc.) decorrem das condições de otimalidade dos problemas de controle Ótimo. São considerados modelos dinâmicos contínuos e discretos / Abstract: Not informed / Tese (livre-docencia) - Univer / Sistemas de Controle / Livre-Docente em Engenharia Eletrica

O propósito desse trabalho é composto por cinco objetivos distintos: (1) modelar o problema de admissão de pacientes em hospitais eletivos por programação dinâmica aproximada; (2) resolver o modelo formulado utilizando um algoritmo de estimação adaptativa do valor de funções côncavas; (3) estabelecer métricas de qualidade para a solução obtida pela solução do modelo; (4) realizar uma análise comparativa entre os resultados obtidos quando modelado por processo markoviano de decisão e por programação dinâmica aproximada; (5) fazer uma análise de sensibilidade automatizada, para análise de impacto da alteração dos parâmetros do modelo nos resultados, em modelos de programação dinâmica aproximada. A razão de se controlar o processo de admissão de pacientes é promover a utilização mais eficiente dos recursos hospitalares pela diminuição de sua ociosidade ou de sua utilização excessiva. O problema de planejamento de admissão de pacientes eletivos como um modelo de programação dinâmica aproximada, apresenta uma diminuição no espaço de estados e ações reduzindo assim a alta dimensionalidade das instâncias reais do problema, o que determina um custo computacional bastante reduzido quando comparado à solução da modelagem do problema por processo markoviano de decisão. Os resultados obtidos pela solução da modelagem do problema via programação dinâmica aproximada, para o caso da Rede de Hospitais Sarah de Brasília, demonstraram que foi possível obter uma política de decisão mais eficiente, com menor tempo de processamento e maior robustez (pela análise de sensibilidade efetuada). Espera-se que ao final da leitura desse trabalho, o leitor conheça como a programação dinâmica aproximada opera, suas principais diferenças em relação aos métodos exatos e a contribuição que estabelece no processo de solução de problemas dinâmicos e estocásticos de alta dimensão.

Tese (doutorado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico. Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção. / Made available in DSpace on 2012-10-19T20:33:27Z (GMT). No. of bitstreams: 0Bitstream added on 2014-09-26T01:44:59Z : No. of bitstreams: 1 183643.pdf: 13929932 bytes, checksum: b0a8ffb2462c8b2ee8158be8e982f4a2 (MD5) / A presente pesquisa busca apresentar contribuições a problemas de tomada de decisão em um contexto de economia matemática, tais como: elaborar uma classificação genérica para descrever um problema seqüencial de múltiplos estágios, considerando medidas para mensurar os mais variados tipos de erros (vagueza, imprecisão, aleatoriedade); identificar a ordem de preferência entre as alternativas apresentadas pelo processo decisório, de modo a caracterizar uma seqüência de estratégias de decisão; e aplicar o modelo matemático proposto à bovinocultura de corte visando o momento interessante de colocar o produto à venda, em função das incertezas e dos riscos envolvidos. A metodologia está calcada na utilização das técnicas da tomada de decisão associada à estrutura da programação dinâmica difusa, bem como, a modelos econométricos, conforme a abrangência da natureza do erro, possibilitando, assim, encontrar o conjunto de estratégias pretendidas. A classificação de problemas seqüenciais multi-estágios é definida pela seqüência a / ß / ? / ? / ?, em que, "a" identifica o estágio, "ß" expressa a natureza do estado, a ação é determinada pela classe "?", o retorno por "?" e o horizonte de planejamento por "?". São indicadas estratégias possíveis para a tomada da decisão, tanto no que se refere à época de venda do produto, quanto ao tratamento a ser implementado a cada período de produção adicional, considerando as incertezas envolvidas no processo. As respostas são apresentadas por uma interface de apoio, que permitem uma avaliação imediata sobre todas as decisões possíveis a serem tomadas, dado que elas são listadas em ordem de prioridades. A qualquer instante, portanto, é possível fazer uma análise de sensibilidade identificando a alternativa de interesse a ser escolhida.

Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Departamento de Economia, Programa de Pós-Graduação em Ciências Econômicas, 2017. / Submitted by Raquel Almeida (raquel.df13@gmail.com) on 2017-05-18T18:55:36Z No. of bitstreams: 1 2017_LeonardoSousaGomesMarinho.pdf: 818943 bytes, checksum: 5535d25e6978f8630727b2a38af557a1 (MD5) / Approved for entry into archive by Raquel Viana (raquelviana@bce.unb.br) on 2017-05-24T23:11:45Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2017_LeonardoSousaGomesMarinho.pdf: 818943 bytes, checksum: 5535d25e6978f8630727b2a38af557a1 (MD5) / Made available in DSpace on 2017-05-24T23:11:45Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2017_LeonardoSousaGomesMarinho.pdf: 818943 bytes, checksum: 5535d25e6978f8630727b2a38af557a1 (MD5) Previous issue date: 2017-05-21 / Programação dinâmica é uma técnica onipresente em toda a ciência econômica, e é de interesse saber se as soluções para esta classe de problemas podem ser caóticas. A literatura na área provém, principalmente, do estudo de modelos de crescimento endógeno, mas o presente trabalho analisa um modelo proveniente da área de pesquisa conhecida como dinâmica humana, um ramo da teoria dos sistemas complexos. Um aspecto crucial da possibilidade de soluções caóticas para este tipo de problema é o valor do fator de desconto, onde a literatura econômica sugere que tais soluções só seriam comuns para fatores de desconto baixos, atípicos em economia. Aqui, para valores elevados do fator de desconto, são apresentadas soluções caóticas nos valores esperados de um modelo estocástico de programação dinâmica onde o espaço de estados é discreto. Tais soluções são analisadas numericamente por meio de gráficos e simulações e algumas de suas principais características, especialmente sua natureza caótica, são demonstradas analiticamente. / Dynamic programming is a ubiquitous technique throughout economics, and it is of interest to know whether solutions to this class of problems may be chaotic. Literature in this area comes mainly from the study of endogenous growth models, but the present work analyzes a model from the research area known as human dynamics, a branch of complex systems theory. A crucial aspect of the possibility of chaotic solutions to this kind of problem is the discount factor value, where economic literature suggests that such solutions are common only for low, atypical values. Here, chaotic solutions for high values of the discount factor are presented for the expected values of a stochastic dynamic programming model with discrete state space. Such solutions are analyzed numerically and graphically through simulations and some of their main characteristics, especially their chaotic nature, are demonstrated analytically.

Orientador: Secundino Soares Filho / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Eletrica e de Computação / Made available in DSpace on 2018-08-03T19:02:39Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Siqueira_ThaisGamade_M.pdf: 973812 bytes, checksum: a0b3bf30f1b89f22a18b2cffa293dc7a (MD5) Previous issue date: 2003 / Mestrado

Orientador: Secundino Soares Filho / Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Eletrica e de Computação / Made available in DSpace on 2018-07-24T14:54:07Z (GMT). No. of bitstreams: 1 CruzJunior_Gelsonda_D.pdf: 5947645 bytes, checksum: 8bdeeb44ad407212d370aac2d1c7ef0b (MD5) Previous issue date: 1998 / Resumo: Este trabalho apresenta um modelo equivalente não linear para a etapa de longo prazo do planejamento da operação energética de sistemas de energia elétrica. O problema é formulado através de programação dinâmica estocástica e o sistema hidroelétrico é agregado através de um modelo equivalente que supõe a operação otimizada dos reservatórios do sistema. Na modelagem das energias afluentes ao sistema por programação dinâmica, adotou-se um modelo auto-regressivo de ordem (1). Foi utilizado um programa de simulação do sistema a usinas individualizadas que leva em conta particularidades usualmente desprezadas pelos modelos de simulação agregada. Comparações com a metodologia adotada pelo setor elétrico brasileiro (que adota a operação paralela na agregação do sistema) foram realizadas com sistemas constituídos de 2 a 29 usinas hidroelétricas da Região Sudeste, mostrando ganhos significativos. ...Observação: O resumo, na íntegra, poderá ser visualizado no texto completo da tese digital / Abstract: This work presents a non linear composite reservoir applied to long term planning ofhydrothermal power systems. The problem is formulated by stochastic dynamic programming and the system has been aggregated through an equivalent system that supposes the optimal operation of the system's reservoirs. In the system's inflow energy modeling for the resolution of the problem by dynamic programming, an order (1) autoregressive model has been adopted. A system simulation program that uses the individual representation of the hydro plants and deals with particularities usually neglected by the aggregated simulation models has been used. Comparisons against the brazilian generation system's methodology (that considers the linear operation of the reservoirs) have been made with systems from 2 to 29 hydro plants of the Southeast region showing significant savings. ...Note: The complete abstract is available with the full electronic digital thesis or dissertations / Doutorado / Doutor em Engenharia Elétrica

Esta tese é dedicada ao estudo de modelos de otimização de carteiras de investimento multi-período. Daremos ênfase a um modelo com restrições intermediárias formulado como um problema de controle ótimo e resolvido utilizando técnicas de programação dinâmica. Serão tratados aspectos teóricos e práticos desta classe de problemas. Primeiramente faremos uma revisão das principais hipóteses dos modelos de otimização de carteiras e o caso uni-período. Analisaremos a seguir as generalizações para o caso multi-período, onde os modelos utilizam apenas restrições para o valor esperado e/ou para a variância da carteira no instante final do período analisado. Apresentaremos então o principal resultado proposto neste trabalho onde consideramos o problema de seleção ótima de ativos multi-período no qual podemos incorporar ao modelo restrições intermediárias para o valor esperado e variância da carteira durante o período de análise. A grande vantagem desta técnica é permitir o controle do valor esperado e/ou da variância da carteira ao longo de todo o horizonte de análise. Faremos uma comparação o entre as formulações apresentadas e realizaremos experimentos numéricos com o modelo proposta nesta tese. Os principais resultados originais desta tese encontram-se no Capítulo 5. No Capítulo 6 apresentamos as simulações numéricas realizadas com o modelo proposto. / The subject of this thesis is the study of multi-period portfolio optimization problems. We focus on a model with intermediate constraints formulated as an optimal control problem and solved by using dynamic programming techniques. Both theoretical and practical issues are addressed. Firstly we will analyze the main hypothesis of portfolio optimization models and the single period case. Then we will present the generalization for the multi-period case, where the models use only constraints for the expected value and variance at the final period. The main result proposed in this work considers the multi-period portfolio selection problem with intermediate constraints on the expected value and variance of the portfolio taken into account in the optimization problem. The main advantage of this technique is that it is possible to control the intermediate expected value or variance of the portfolio during the time horizon considered. Comparison between the presented formulations and numerical experiments of the proposed model will be exposed. The main original results of this thesis can be found in Chapter 5. In Chapter 6 we present numerical simulations with the proposed model.

The development of Web based software has acquired a more important role to the business success in the Internet. The softwares are used by users that require dynamic, customized, fast and secure interactions. A characteristic for the success of the Web-based paradigm is the fact that the client is relatively simple and most of the integration and system decisions happen at the server side. From the outset, a client neither has information about other clients accessing the server nor knows the maintenance plan of the server. Generally, the server usually does not have capability to change its operating behavior to the client effectively. The dynamicity of the server extends its capability on satisfying Web application requirements but it makes the implementation and development complex. In addition there are constant changes in the requirements, need for reliability and resilience, even in the worst situation in term of simultaneous access or processing. Policy based management is viewed in this work as feasible alternative to the issue mentioned above. Policies are, in this work, information that can change the behavior of a system at runtime. There are policies mapping events to actions and others for specifying security restrictions and both of them can be described in a language close to the natural. Policy specification relies on domains, i.e., group of correlated objects hierarchically and it brings great lexibility in both specification and usage. This work implements policies in a Web server. In order to accomplish this it uses the Ponder specification language to describe policies. The implementation involves the policy definition, storage and conversion between formats such as textual, XML, memory its enforcement in the web server environment. Some supporting components for the policy enforcement based on technologies such as JMX and JNDI were developed. A mappinginterface between managed objects and human readable string representing hierarchical domains helps to increase the system flexibility and reconfiguration capabilities. Aspect oriented programming is used in this work, to provide a uniform mechanism for event collection and non functional requirements implemented. It creates an abstraction in order to define where to apply code changes based on how the system is structured.