Die vorliegende Arbeit untersucht die Europäisierung der Statistik im Rahmen der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS), der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) sowie der Europäischen Gemeinschaften (EG) seit den 1950ern bis in die 1970er-Jahre hinein. Die Genese und Entwicklung statistischer Verfahrensweisen im supranationalen Rahmen lässt sich jedoch nicht ohne den vorgelagerten und sie begleitenden Prozess des internationalen statistischen Vergleichs verstehen. Denn seit dem Zweiten Weltkrieg setzten auch die internationalen Organisationen verstärkt auf regionale statistische Vergleiche, wobei Europa hier eine zentrale Rolle einnahm. Von den in diesen Institutionen gemachten Erfahrungen profitierten die Europäischen Gemeinschaften einerseits, versuchten sich jedoch auch stets von ihnen abzugrenzen. Mit Blick auf die International Labour Organization (ILO), der Economic Commission for Europe (ECE) sowie der Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) analysiert die Arbeit folglich, inwiefern die EG-Institutionen tatsächlich einen statistischen „Sonderweg“ gingen oder ihre Arbeit nicht doch vielmehr in eine Linie mit den internationalen statistischen Vergleichen zu sehen ist. Ausgangspunkt aller internationalen und europäischen statistischen Harmonisierungsvorhaben waren unterdessen die nationalen statistischen Ämter (NSÄ). Wie die EG-Institutionen mit ihnen in langwierige Aushandlungsprozesse gingen, wird vor allem mit Blick auf Deutschland als Fallbeispiel analysiert. Mit dieser Herangehensweise verfolgt die Arbeit gleichzeitig das Anliegen, die Statistiken auf ihre Funktion als Sinnproduzenten zu befragen und macht diesen Ansatz somit für die Geschichte der europäischen Integration fruchtbar. Die Darstellungen gehen damit über eine reine Institutionengeschichte deutlich hinaus. Methodisch verfolgt die Arbeit einen akteurszentrierten Institutionalismus, der kulturgeschichtlich und diskursanalytisch ergänzt wird. / This paper examines the europeanization of statistics within the framework of the European Coal and Steel Community (ECSC), the European Economic Community (EEC), and the European Communities (EC) from the 1950s to the 1970s. However, the genesis and development of statistical practices in the supranational framework cannot be understood without the preceding and accompanying process of international statistical comparison. After all, since World War II, international organizations have also increasingly relied on regional statistical comparisons, with Europe playing a central role here. On the one hand, the European Communities profited from the experience gained in these institutions, but on the other hand, they always tried to distinguish themselves from them. With a view to the International Labour Organization (ILO), the Economic Commission for Europe (ECE) and the Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD), the thesis analyzes to what extent the EC institutions actually took a statistical "special path" or whether their work should rather be seen in line with international statistical comparisons. Meanwhile, the starting point for all international and European statistical harmonization projects was the national statistical institutes (NSIs). How the EC institutions entered into protracted negotiation processes with them is analyzed with Germany in particular as a case study. With this approach, the work pursues the concern of questioning statistics with regard to their function as producers of meaning and thus makes this approach fruitful for the history of European integration. Thus, the analysis clearly goes beyond a mere institutional history. Methodologically, the work follows an actor-centered institutionalism, which is complemented by cultural history and discourse analysis.

Diese Dissertation konzentriert sich auf das hochdimensionale Financial Engineering, insbesondere in der Dependenzmodellierung und der sequentiellen Überwachung. Im Bereich der Dependenzmodellierung wird eine Einführung hochdimensionaler Kopula vorgestellt, die sich auf den Stand der Forschung in Kopula konzentriert. Eine komplexere Anwendung im Financial Engineering, bei der eine hochdimensionale Kopula verwendet wird, konzentriert sich auf die Bepreisung von Portfolio-ähnlichen Kreditderivaten, d. h. CDX-Tranchen (Credit Default Swap Index). In diesem Teil wird die konvexe Kombination von Kopulas in der CDX-Tranche mit Komponenten aus der elliptischen Kopula-Familie (Gaussian und Student-t), archimedischer Kopula-Familie (Frank, Gumbel, Clayton und Joe) und hierarchischer archimedischer Kopula-Familie vorgeschlagen. Im Abschnitt über finanzielle Überwachung konzentriert sich das Kapitel auf die Überwachung von hochdimensionalen Portfolios (in den Dimensionen 5, 29 und 90) durch die Entwicklung eines nichtparametrischen multivariaten statistischen Prozesssteuerungsdiagramms, d.h. eines Energietest-basierten Kontrolldiagramms (ETCC). Um die weitere Forschung und Praxis der nichtparametrischen multivariaten statistischen Prozesskontrolle zu unterstützen, die in dieser Dissertation entwickelt wurde, wird ein R-Paket "EnergyOnlineCPM" entwickelt. Dieses Paket wurde im Moment akzeptiert und veröffentlicht im Comprehensive R Archive Network (CRAN), welches das erste Paket ist, das die Verschiebung von Mittelwert und Kovarianz online überwachen kann. / This dissertation focuses on the high dimensional financial engineering, especially in dependence modeling and sequential surveillance. In aspect of dependence modeling, an introduction of high dimensional copula concentrating on state-of-the-art research in copula is presented. A more complex application in financial engineering using high dimensional copula is concentrated on the pricing of the portfolio-like credit derivative, i.e. credit default swap index (CDX) tranches. In this part, the convex combination of copulas is proposed in CDX tranche pricing with components stemming from elliptical copula family (Gaussian and Student-t), Archimedean copula family (Frank, Gumbel, Clayton and Joe) and hierarchical Archimedean copula family used in some publications. In financial surveillance part, the chapter focuses on the monitoring of high dimensional portfolios (in 5, 29 and 90 dimensions) by development of a nonparametric multivariate statistical process control chart, i.e. energy test based control chart (ETCC). In order to support the further research and practice of nonparametric multivariate statistical process control chart devised in this dissertation, an R package "EnergyOnlineCPM" is developed. At moment, this package has been accepted and published in the Comprehensive R Archive Network (CRAN), which is the first package that can online monitor the shift in mean and covariance jointly.