La thèse se compose de deux parties : une partie consacrée à l'estimation des quantiles conditionnels et une autre à l'apprentissage supervisé. La partie "Estimation des quantiles conditionnels" est organisée en 3 chapitres : Le chapitre 1 est consacré à une introduction sur la régression linéaire locale, présentant les méthodes les plus utilisées, pour estimer le paramètre de lissage. Le chapitre 2 traite des méthodes existantes d’estimation nonparamétriques du quantile conditionnel ; Ces méthodes sont comparées, au moyen d’expériences numériques sur des données simulées et des données réelles. Le chapitre 3 est consacré à un nouvel estimateur du quantile conditionnel et que nous proposons ; Cet estimateur repose sur l'utilisation d'un noyau asymétrique en x. Sous certaines hypothèses, notre estimateur s'avère plus performant que les estimateurs usuels.<br> La partie "Apprentissage supervisé" est, elle aussi, composée de 3 chapitres : Le chapitre 4 est une introduction à l’apprentissage statistique et les notions de base utilisées, dans cette partie. Le chapitre 5 est une revue des méthodes conventionnelles de classification supervisée. Le chapitre 6 est consacré au transfert d'un modèle d'apprentissage semi-paramétrique. La performance de cette méthode est montrée par des expériences numériques sur des données morphométriques et des données de credit-scoring. / The thesis consists of two parts: One part is about the estimation of conditional quantiles and the other is about supervised learning. The "conditional quantile estimate" part is organized into 3 chapters. Chapter 1 is devoted to an introduction to the local linear regression and then goes on to present the methods, the most used in the literature to estimate the smoothing parameter. Chapter 2 addresses the nonparametric estimation methods of conditional quantile and then gives numerical experiments on simulated data and real data. Chapter 3 is devoted to a new conditional quantile estimator, we propose. This estimator is based on the use of asymmetrical kernels w.r.t. x. We show, under some hypothesis, that this new estimator is more efficient than the other estimators already used.<br> The "supervised learning" part is, too, with 3 chapters: Chapter 4 provides an introduction to statistical learning, remembering the basic concepts used in this part. Chapter 5 discusses the conventional methods of supervised classification. Chapter 6 is devoted to propose a method of transferring a semiparametric model. The performance of this method is shown by numerical experiments on morphometric data and credit-scoring data.

abstract: This thesis explores the impact of different experimental design strategies for the development of quantile regression based metamodels of computer simulations. In this research, the objective is to compare the resulting predictive accuracy of five experimental design strategies, each of which is used to develop metamodels of a computer simulation of a semiconductor manufacturing facility. The five examined experimental design strategies include two traditional experimental design strategies, sphere packing and I-optimal, along with three hybrid design strategies, which were developed for this research and combine desirable properties from each of the more traditional approaches. The three hybrid design strategies are: arbitrary, centroid clustering, and clustering hybrid. Each of these strategies is analyzed and compared based on common experimental design space, which includes the investigation of four densities of design point placements three different experimental regions to predict four different percentiles from the cycle time distribution of a semiconductor manufacturing facility. Results confirm that the predictive accuracy of quantile regression metamodels depends on both the location and density of the design points placed in the experimental region. They also show that the sphere packing design strategy has the best overall performance in terms of predictive accuracy. However, the centroid clustering hybrid design strategy, developed for this research, has the best predictive accuracy for cases in which only a small number of simulation resources are available from which to develop a quantile regression metamodel. / Dissertation/Thesis / Masters Thesis Engineering 2016

A presente Tese de Doutorado é composta de quatro artigos científicos em duas áreas distintas. Em Horta, Guerre e Fernandes (2015), o qual constitui o Capítulo 2 desta Tese, é proposto um estimador suavizado no contexto de modelos de regressão quantílica linear (Koenker e Basset, 1978). Uma representação de Bahadur-Kiefer uniforme é obtida, a qual apresenta uma ordem assintótica que domina aquela correspondente ao estimador clássico. Em seguida, prova-se que o viés associado à suavização é negligenciável, no sentido de que o termo de viés é equivalente, em primeira ordem, ao verdadeiro parâmetro. A taxa precisa de convergência é dada, a qual pode ser controlada uniformemente pela escolha do parâmetro de suavização. Em seguida, são estudadas propriedades de segunda ordem do estimador proposto, em termos do seu erro quadrático médio assintótico, e mostra-se que o estimador suavizado apresenta uma melhoria em relação ao usual. Como corolário, tem-se que o estimador é assintoticamente normal e consistente à ordem p n. Em seguida, é proposto um estimador consistente para a matriz de covariância assintótica, o qual não depende de estimação de parâmetros auxiliares e a partir do qual pode-se obter diretamente intervalos de confiança assintóticos. A qualidade do método proposto é por fim ilustrada em um estudo de simulação. Os artigos Horta e Ziegelmann (2015a, 2015b, 2015c) se originam de um ímpeto inicial destinado a generalizar os resultados de Bathia et al. (2010). Em Horta e Ziegelmann (2015a), Capítulo 3 da presente Tese, é investigada a questão de existência de certos processos estocásticos, ditos processos conjugados, os quais são conduzidos por um segundo processo cujo espaço de estados tem como elementos medidas de probabilidade. Através dos conceitos de coerência e compatibilidade, obtémse uma resposta afirmativa à questão anterior. Baseado nas noções de medida aleatória (Kallenberg, 1973) e desintegração (Chang e Pollard, 1997; Pollard, 2002), é proposto um método geral para construção de processos conjugados. A teoria permite um rico conjunto de exemplos, e inclui uma classe de modelos de mudança de regime. Em Horta e Ziegelmann (2015b), Capítulo 4 desta Tese, é proposto – em relação com a construção obtida em Horta e Ziegelmann (2015a) – o conceito de processo fracamente conjugado: um processo estocástico real a tempo contínuo, conduzido por uma sequência de funções de distribuição aleatórias, ambos conectados por uma condição de compatibilidade a qual impõe que aspectos da distribuição do primeiro processo são divisíveis em uma quantidade enumerável de ciclos, dentro dos quais este tem como marginais, precisamente, o segundo processo. Em seguida, mostra-se que a metodologia de Bathia et al. (2010) pode ser aplicada para se estudar a estrutura de dependência de processos fracamente conjugados, e com isso obtém-se resultados de consistência à ordem p n para os estimadores que surgem naturalmente na teoria. Adicionalmente, a metodologia é ilustrada através de uma implementação a dados financeiros. Especificamente, o método proposto permite que características da dinâmica das distribuições de processos de retornos sejam traduzidas em termos de um processo escalar latente, a partir do qual podem ser obtidas previsões de quantidades associadas a essas distribuições. Em Horta e Ziegelmann (2015c), Capítulo 5 da presente Tese, são obtidos resultados de consistência à ordem p n em relação à estimação de representações espectrais de operadores de autocovariância de séries de tempo Hilbertianas estacionárias, em um contexto de medições imperfeitas. Os resultados são uma generalização do método desenvolvido em Bathia et al. (2010), e baseiam-se no importante fato de que elementos aleatórios em um espaço de Hilbert separável são quase certamente ortogonais ao núcleo de seu respectivo operador de covariância. É dada uma prova direta deste fato. / The present Thesis is composed of 4 research papers in two distinct areas. In Horta, Guerre, and Fernandes (2015), which constitutes Chapter 2 of this Thesis, we propose a smoothed estimator in the framework of the linear quantile regression model of Koenker and Bassett (1978). A uniform Bahadur-Kiefer representation is provided, with an asymptotic rate which dominates the standard quantile regression estimator. Next, we prove that the bias introduced by smoothing is negligible in the sense that the bias term is firstorder equivalent to the true parameter. A precise rate of convergence, which is controlled uniformly by choice of bandwidth, is provided. We then study second-order properties of the smoothed estimator, in terms of its asymptotic mean squared error, and show that it improves on the usual estimator when an optimal bandwidth is used. As corollaries to the above, one obtains that the proposed estimator is p n-consistent and asymptotically normal. Next, we provide a consistent estimator of the asymptotic covariance matrix which does not depend on ancillary estimation of nuisance parameters, and from which asymptotic confidence intervals are straightforwardly computable. The quality of the method is then illustrated through a simulation study. The research papers Horta and Ziegelmann (2015a;b;c) are all related in the sense that they stem from an initial impetus of generalizing the results in Bathia et al. (2010). In Horta and Ziegelmann (2015a), Chapter 3 of this Thesis, we address the question of existence of certain stochastic processes, which we call conjugate processes, driven by a second, measure-valued stochastic process. We investigate primitive conditions ensuring existence and, through the concepts of coherence and compatibility, obtain an affirmative answer to the former question. Relying on the notions of random measure (Kallenberg (1973)) and disintegration (Chang and Pollard (1997), Pollard (2002)), we provide a general approach for construction of conjugate processes. The theory allows for a rich set of examples, and includes a class of Regime Switching models. In Horta and Ziegelmann (2015b), Chapter 4 of the present Thesis, we introduce, in relation with the construction in Horta and Ziegelmann (2015a), the concept of a weakly conjugate process: a continuous time, real valued stochastic process driven by a sequence of random distribution functions, the connection between the two being given by a compatibility condition which says that distributional aspects of the former process are divisible into countably many cycles during which it has precisely the latter as marginal distributions. We then show that the methodology of Bathia et al. (2010) can be applied to study the dependence structure of weakly conjugate processes, and therewith provide p n-consistency results for the natural estimators appearing in the theory. Additionally, we illustrate the methodology through an implementation to financial data. Specifically, our method permits us to translate the dynamic character of the distribution of an asset returns process into the dynamics of a latent scalar process, which in turn allows us to generate forecasts of quantities associated to distributional aspects of the returns process. In Horta and Ziegelmann (2015c), Chapter 5 of this Thesis, we obtain p n-consistency results regarding estimation of the spectral representation of the zero-lag autocovariance operator of stationary Hilbertian time series, in a setting with imperfect measurements. This is a generalization of the method developed in Bathia et al. (2010). The generalization relies on the important property that centered random elements of strong second order in a separable Hilbert space lie almost surely in the closed linear span of the associated covariance operator. We provide a straightforward proof to this fact.

Estudar a estrutura de remuneração de um país é importante por várias razões. Talvez uma das principais seja porque a remuneração pode afetar a atratividade da carreira e a habilidade dos profissionais que exercem a função de professor. O presente trabalho buscou comparar a diferença do salário-hora entre professores e não professores graduados em carreiras tipicamente relacionadas à profissão docente: Ciências da Educação, Formação de Professores, Língua Materna, Matemática, Biologia e Química. O objetivo era entender como profissionais recém-graduados escolheram diferentes ocupações (docente versus não docente) levando ao aparecimento de um diferencial salarial importante já nos primeiros anos de vida profissional. Desta análise, sob a hipótese de ignorabilidade e a hipótese de preferências semelhantes antes do ingresso no ensino superior corretamente especificadas, pode-se concluir que aqueles que exercem a profissão de professor, tanto na média, quanto no quantil 10 e na mediana, possuem um diferencial de salário hora positivo com relação aos que não são docentes. Já no quantil 90, não há diferença de salário entre os grupos. Os resultados mostram também que a diferença é explicada majoritariamente pelo retorno às características que determinam o salário e menos por diferenças nos níveis de tais características. Existem duas implicações desses resultados. Primeiro, considerando-se salário como proxy para habilidade, pode-se inferir que os professores já são os mais habilidosos da amostra analisada. Sendo assim, aumentar o salário dos docentes não atrairia profissionais mais habilidosos para a profissão, dentro das carreiras estudadas, pois já são os profissionais mais habilidosos que são docentes. Uma alternativa seria capacitar esses profissionais de forma a aumentar a habilidade destes. Segundo, outra forma de aumentar a habilidade dos professores seria compreender como esse diferencial salarial afeta a decisão de ingresso na carreira docente, e buscar atrair profissionais mais habilidosos para o magistério antes da escolha da carreira a ser cursada no ensino superior. Isso poderia possibilitar que indivíduos com maior habilidade se interessassem pelo magistério. Em ambos os casos, para que seja efetivo para a geração de capital humano, um aumento salarial do cargo de professor deve estar atrelado à criação de condições para o aumento da habilidade dos profissionais que ocupam tal posição. / Studying the compensation structure of a country is important for several reasons. Perhaps the most important of them is because the compensation can affect the attractiveness of the teaching profession and the professional skill of performing the job. This study aimed to compare the difference in hourly wage between teachers and teachers in undergraduate careers typically related to the teaching profession: Education Sciences, Teacher Training, First Language, Mathematics, Biology and Chemistry. The objective was to understand how newly graduated professionals chose different occupations (teaching versus non-teaching) leading to the appearance of a major wage differential in the first years of working life. This analysis, under the hypothesis and the hypothesis ignorabilidade similar preferences before entering higher education properly specified, one can conclude that those who exercise the teaching profession, both on average and in 10 quantile and median of a positive differential hourly wage with respect to non-teachers. You quantile 90, there is no difference in pay between groups. The results also show that the difference is largely explained by the return of the characteristics that determine wages and less by differences in the levels of these characteristics. There are two implications of these results. First, considering salary as textit proxy for skill, it can be inferred that teachers are already the most skilled of the sample analyzed. Thus, increasing teacher salaries would attract more skilled professionals for the profession within the careers studied because they are already the most skilled professionals who are teachers. One such alternative would enable professionals to increase the ability of these. Second, another way to increase the ability of teachers would understand how this wage gap affects the decision of entering the teaching career, and seek to attract more skilled professionals for teaching before the choice of higher education. This could enable individuals with greater ability to be interested by the magisterium. In both cases, to be effective for the generation of human capital, a raise from his professorship should be linked to the creation of conditions for increasing the ability of professionals who hold such a position.

Estudos sobre mobilidade intergeracional de educação sugerem que países subdesenvolvidos apresentam menor mobilidade intergeracional que países desenvolvidos e especificamente para o Brasil, o grau de persistência estimado é ao redor de 0.7, podendo apresentar diferentes graus ao longo da distribuição de educação. Este estudo apresenta uma nova abordagem para a mensuração da mobilidade intergeracional utilizando Regressões Quantílicas. Especificamente, é proposta uma medida de distância entre os quantis condicionais para analisar a mobilidade intergeracional. Como resultado, é obtido um conjunto de matrizes que descrevem o padrão da mobilidade intergeracional em diferentes pontos da distribuição condicional de escolaridade. Utilizando dados para o Brasil, encontra-se que a mobilidade intergeracional tende a ser maior nas caudas da distribuição de escolaridade para filhos e filhas relativo à educação de pais e mães. Comparando filhos e filhas, os filhos tendem a ter menor mobilidade intergeracional que as mulheres relativo à educação de seus pais. Além do mais, a educação das mães tem maior efeito em magnitude do que a educação dos pais tanto para filhos quanto para as filhas. Também se encontrou que a educação dos filhos depende mais da educação do pai e a educação das filhas depende mais da educação das mães, indicando que os filhos tendem a ter educação similar à de seus pais e as filhas tendem a ter educação similar à de suas mães. / Studies on intergenerational educational mobility suggest that underdevelopment countries presents lower intergenerational mobility than developed countries and specifically for Brazil, the estimated degree of persistence is around 0.7 with possible different degrees on the overall distribution of education. This study presents a new approach to measuring intergenerational mobility using quantile regression. Specifically, it is proposed the use of a measure of distance between conditional quantiles to analyze intergenerational mobility. As a result, is obtained a set of matrices which describe the patterns of intergenerational mobility at different points of the conditional distribution of schooling. Using Brazilian Data (PNAD 1996) it is found that intergenerational mobility seems to be higher at the tails of the distribution of schooling for sons and daughters relative to father\'s and mother\'s education. Comparing each other, sons tend to have less mobility than daughters relative to father\'s education. Moreover, mother\'s education has stronger effects than father\'s on both sons and daughters education. It was also found that son\'s education depends more on father\'s education and daughter\'s education depends more on mother\'s education, indicating that sons tends to have education similar to their fathers and daughters tends to have education similar to their mothers.

A presente Tese de Doutorado é composta de quatro artigos científicos em duas áreas distintas. Em Horta, Guerre e Fernandes (2015), o qual constitui o Capítulo 2 desta Tese, é proposto um estimador suavizado no contexto de modelos de regressão quantílica linear (Koenker e Basset, 1978). Uma representação de Bahadur-Kiefer uniforme é obtida, a qual apresenta uma ordem assintótica que domina aquela correspondente ao estimador clássico. Em seguida, prova-se que o viés associado à suavização é negligenciável, no sentido de que o termo de viés é equivalente, em primeira ordem, ao verdadeiro parâmetro. A taxa precisa de convergência é dada, a qual pode ser controlada uniformemente pela escolha do parâmetro de suavização. Em seguida, são estudadas propriedades de segunda ordem do estimador proposto, em termos do seu erro quadrático médio assintótico, e mostra-se que o estimador suavizado apresenta uma melhoria em relação ao usual. Como corolário, tem-se que o estimador é assintoticamente normal e consistente à ordem p n. Em seguida, é proposto um estimador consistente para a matriz de covariância assintótica, o qual não depende de estimação de parâmetros auxiliares e a partir do qual pode-se obter diretamente intervalos de confiança assintóticos. A qualidade do método proposto é por fim ilustrada em um estudo de simulação. Os artigos Horta e Ziegelmann (2015a, 2015b, 2015c) se originam de um ímpeto inicial destinado a generalizar os resultados de Bathia et al. (2010). Em Horta e Ziegelmann (2015a), Capítulo 3 da presente Tese, é investigada a questão de existência de certos processos estocásticos, ditos processos conjugados, os quais são conduzidos por um segundo processo cujo espaço de estados tem como elementos medidas de probabilidade. Através dos conceitos de coerência e compatibilidade, obtémse uma resposta afirmativa à questão anterior. Baseado nas noções de medida aleatória (Kallenberg, 1973) e desintegração (Chang e Pollard, 1997; Pollard, 2002), é proposto um método geral para construção de processos conjugados. A teoria permite um rico conjunto de exemplos, e inclui uma classe de modelos de mudança de regime. Em Horta e Ziegelmann (2015b), Capítulo 4 desta Tese, é proposto – em relação com a construção obtida em Horta e Ziegelmann (2015a) – o conceito de processo fracamente conjugado: um processo estocástico real a tempo contínuo, conduzido por uma sequência de funções de distribuição aleatórias, ambos conectados por uma condição de compatibilidade a qual impõe que aspectos da distribuição do primeiro processo são divisíveis em uma quantidade enumerável de ciclos, dentro dos quais este tem como marginais, precisamente, o segundo processo. Em seguida, mostra-se que a metodologia de Bathia et al. (2010) pode ser aplicada para se estudar a estrutura de dependência de processos fracamente conjugados, e com isso obtém-se resultados de consistência à ordem p n para os estimadores que surgem naturalmente na teoria. Adicionalmente, a metodologia é ilustrada através de uma implementação a dados financeiros. Especificamente, o método proposto permite que características da dinâmica das distribuições de processos de retornos sejam traduzidas em termos de um processo escalar latente, a partir do qual podem ser obtidas previsões de quantidades associadas a essas distribuições. Em Horta e Ziegelmann (2015c), Capítulo 5 da presente Tese, são obtidos resultados de consistência à ordem p n em relação à estimação de representações espectrais de operadores de autocovariância de séries de tempo Hilbertianas estacionárias, em um contexto de medições imperfeitas. Os resultados são uma generalização do método desenvolvido em Bathia et al. (2010), e baseiam-se no importante fato de que elementos aleatórios em um espaço de Hilbert separável são quase certamente ortogonais ao núcleo de seu respectivo operador de covariância. É dada uma prova direta deste fato. / The present Thesis is composed of 4 research papers in two distinct areas. In Horta, Guerre, and Fernandes (2015), which constitutes Chapter 2 of this Thesis, we propose a smoothed estimator in the framework of the linear quantile regression model of Koenker and Bassett (1978). A uniform Bahadur-Kiefer representation is provided, with an asymptotic rate which dominates the standard quantile regression estimator. Next, we prove that the bias introduced by smoothing is negligible in the sense that the bias term is firstorder equivalent to the true parameter. A precise rate of convergence, which is controlled uniformly by choice of bandwidth, is provided. We then study second-order properties of the smoothed estimator, in terms of its asymptotic mean squared error, and show that it improves on the usual estimator when an optimal bandwidth is used. As corollaries to the above, one obtains that the proposed estimator is p n-consistent and asymptotically normal. Next, we provide a consistent estimator of the asymptotic covariance matrix which does not depend on ancillary estimation of nuisance parameters, and from which asymptotic confidence intervals are straightforwardly computable. The quality of the method is then illustrated through a simulation study. The research papers Horta and Ziegelmann (2015a;b;c) are all related in the sense that they stem from an initial impetus of generalizing the results in Bathia et al. (2010). In Horta and Ziegelmann (2015a), Chapter 3 of this Thesis, we address the question of existence of certain stochastic processes, which we call conjugate processes, driven by a second, measure-valued stochastic process. We investigate primitive conditions ensuring existence and, through the concepts of coherence and compatibility, obtain an affirmative answer to the former question. Relying on the notions of random measure (Kallenberg (1973)) and disintegration (Chang and Pollard (1997), Pollard (2002)), we provide a general approach for construction of conjugate processes. The theory allows for a rich set of examples, and includes a class of Regime Switching models. In Horta and Ziegelmann (2015b), Chapter 4 of the present Thesis, we introduce, in relation with the construction in Horta and Ziegelmann (2015a), the concept of a weakly conjugate process: a continuous time, real valued stochastic process driven by a sequence of random distribution functions, the connection between the two being given by a compatibility condition which says that distributional aspects of the former process are divisible into countably many cycles during which it has precisely the latter as marginal distributions. We then show that the methodology of Bathia et al. (2010) can be applied to study the dependence structure of weakly conjugate processes, and therewith provide p n-consistency results for the natural estimators appearing in the theory. Additionally, we illustrate the methodology through an implementation to financial data. Specifically, our method permits us to translate the dynamic character of the distribution of an asset returns process into the dynamics of a latent scalar process, which in turn allows us to generate forecasts of quantities associated to distributional aspects of the returns process. In Horta and Ziegelmann (2015c), Chapter 5 of this Thesis, we obtain p n-consistency results regarding estimation of the spectral representation of the zero-lag autocovariance operator of stationary Hilbertian time series, in a setting with imperfect measurements. This is a generalization of the method developed in Bathia et al. (2010). The generalization relies on the important property that centered random elements of strong second order in a separable Hilbert space lie almost surely in the closed linear span of the associated covariance operator. We provide a straightforward proof to this fact.

>Magister Scientiae - MSc / A large volume of gene expression data exists in public repositories like the NCBI’s Gene Expression Omnibus (GEO) and the EBI’s ArrayExpress and a significant opportunity to re-use data in various combinations for novel in-silico analyses that would otherwise be too costly to perform or for which the equivalent sample numbers would be difficult to collects exists. For example, combining and re-analysing large numbers of data sets from the same cancer type would increase statistical power, while the effects of individual study-specific variability is weakened, which would result in more reliable gene expression signatures. Similarly, as the number of normal control samples associated with various cancer datasets are often limiting, datasets can be combined to establish a reliable baseline for accurate differential expression analysis. However, combining different microarray studies is hampered by the fact that different studies use different analysis techniques, microarray platforms and experimental protocols. We have developed and optimised a method which transforms gene expression measurements from continuous to discrete data points by grouping similarly expressed genes into quantiles on a per-sample basis. After cross mapping each probe on each chip to the gene it represents, thereby enabling us to integrate experiments based on genes they have in common across different platforms. We optimised the quantile discretization method on previously published prostate cancer datasets produced on two different array technologies and then applied it to a larger breast cancer dataset of 411 samples from 8 microarray platforms. Statistical analysis of the breast cancer datasets identified 1371 differentially expressed genes. Cluster, gene set enrichment and pathway analysis identified functional groups that were previously described in breast cancer and we also identified a novel module of genes encoding ribosomal proteins that have not been previously reported, but whose overall functions have been implicated in cancer development and progression. The former indicates that our integration method does not destroy the statistical signal in the original data, while the latter is strong evidence that the increased sample size increases the chances of finding novel gene expression signatures. Such signatures are also robust to inter-population variation, and show promise for translational applications like tumour grading, disease subtype classification, informing treatment selection and molecular prognostics.

In this thesis, we analyse financial contagion between Southern European (Greek, Italian, Portuguese and Spanish) and Central Eastern European (Czech, Polish and Hungarian) stock markets respectively sovereign bond markets in the period from January 2001 to June 2016. A quantile regression framework is applied to analyse contagion based on measuring of occurrences and degrees of co-exceedances. We use conditional variance (volatility) of analysed markets to find direction of the contagion. Our results show that during the analysed period contagion between stock markets exists. Contagion between stock markets is stronger during the financial and sovereign debt crisis. Direction of contagion is from Southern European to Central Eastern European Countries. We do not find evidence of contagion between Sothern European and Central Eastern European sovereign bond markets. Our results show "flight to quality", but not "flight from quality".

Alpine plant communities can be exceptionally diverse at a fine scale, and they often exhibit fine scale topographic variability. High species diversity is often attributed to spatial and temporal heterogeneity in the environment. The goal of this study was to test for a positive relationship between microtopographic heterogeneity and species diversity of alpine plants. Species diversity of vascular plants was sampled at 8 sites in Glacier National Park, MT during the summer of 2009. Species richness was assessed both within a 1 x 1 m plot and at 100 points spaced 10 cm apart within the plot. To quantify topographic heterogeneity and variability, the relative elevation was measured for all 100 points in the plot as well. Similarity in species composition between study plots was investigated using Non-Metric Multidimensional Scaling. The study plots separated into two groups based on the presence/absence of Dryas octopetala. This difference is most likely due to plots occupying different positions along the mesotopographical gradient and therefore experiencing different moisture regimes. Regression for all 1 m2 plot data found a negative relationship between topographic heterogeneity and species richness, and no relationship between topographic variability and species richness. Quantile regression was used to assess the relationship between point measures of species richness and topographic variability. There is evidence for topographic variability imposing a limit on species richness for all sites grouped together and for sites that do not contain D. octopetala. This limit is most likely due to the interaction of soil disturbance and the productivity of a site.

Phthalates, chemicals found in a variety of consumer goods and personal care products, may adversely affect fetal neurodevelopment. Women are exposed to a mixture of phthalates during pregnancy because of the common presence of these chemicals in consumer goods. The aim of this study is to investigate potential associations between phthalate exposure during the first trimester of gestation and Intelligence Quotient (IQ) scores of 3-year old children.