Cette thèse porte sur les facteurs psychosociaux associés d'une part à la précocité sexuelle et d'autre part aux pratiques sexuelles exposant les jeunes aux grossesses imprévues et aux infections transmissibles sexuellement (ITS), soit le mauvais usage du condom et les partenaires sexuels multiples. De récentes études ont démontré que des facteurs démographiques, individuels, interpersonnels et contextuels interviennent dans la sexualité des adolescents. Or ces études ont surtout été menées auprès d'échantillons d'adolescents américains, rétrospectivement, à partir de devis de recherche transversaux et d'analyses univariées ou, plus rarement, multivariées. Cette thèse s'est intéressée à l'émergence de la sexualité adolescente de façon prospective, auprès d'échantillons provenant de contextes géographiques variés, à l'échelle régionale québécoise (urbain versus banlieusard) et internationale (Canada versus Italie), à partir de devis longitudinaux. La précocité sexuelle et les CSR ont chacun fait l'objet d'une étude empirique. Dans la première étude, la contribution respective des problèmes de comportement, des caractéristiques de la relation parent-enfant et des caractéristiques des amis a été examinée en 2e secondaire pour prédire la précocité sexuelle, en prenant en compte les facteurs démographiques typiquement impliqués. L'âge de la première relation sexuelle a été recueilli à trois reprises annuelles auprès de deux échantillons d'adolescents québécois provenant de milieux de vie distincts, urbain(n=136; 61% filles) et banlieusard(n=265;62% filles). Après avoir détecté et corrigé les incohérences développementales, les sujets ont été classifiés en quatre groupes selon l'âge.de leur première relation sexuelle (13 et moins, 14, 15, 16 et plus ou encore vierges). Dans les deux échantillons, lorsque tous les prédicteurs étaient considérés simultanément, de hauts niveaux de comportements antisociaux, une proportion élevée d'amis de l'autre sexe et l'appartenance à une famille non nucléaire avaient une contribution unique et significative pour distinguer les jeunes ayant eu leur première relation sexuelle de façon précoce des plus tardifs. L'effet modérateur du genre a également été examiné, mais aucune interaction ne s'est avérée significative. Dans la deuxième étude, la valeur prédictive des modèles théoriques classiques de socialisation et de sélection a été comparée empiriquement et longitudinalement auprès d'un échantillon d'adolescents Canadiens et Italiens (n=267; 55% filles; 53% Canadiens), questionnés annuellement de secondaire 2 à 4. Le modèle de socialisation postule que les problèmes de comportement s'acquièrent dans les groupes d'amis où s'opère un entraînement à la déviance. Le modèle de sélection pose plutôt l'hypothèse que les jeunes ayant des problèmes de comportement s'affilient les uns aux autres et que les CSR font partie de ce processus de sélection des amis. Les pratiques parentales (supervision, contrôle, établissement de limites), les problèmes de comportement des jeunes et de leurs amis (comportements antisociaux, usage de substances psychotropes) ont été utilisés pour prédire l'utilisation systématique du condom et le nombre de partenaires sexuels. Les analyses d'équations structurales ont démontré une meilleure adéquation du modèle de socialisation pour expliquer l'émergence des CSR chez certains jeunes. Spécifiquement, une médiation complète des pratiques parentales, via la déviance des amis d'abord et les problèmes de comportement des jeunes ensuite, a été observée pour l'usage du condom. Ce résultat s'applique également au nombre de partenaires sexuels, bien qu'un lien direct additionnel des pratiques parentales ait été trouvé. Sur le plan théorique, cette thèse met en évidence les influences directes et indirectes des parents sur les pratiques sexuelles de leurs adolescents, le modelage comportemental dans le groupe d'amis et les liens entre précocité sexuelle, CSR et comportements extériorisés. Sur le plan appliqué, ces résultats orientent les programmes de prévention des ITS et des grossesses imprévues à l'adolescence vers trois cibles: les parents, les amis et les adolescents. Les programmes offerts aux parents pour améliorer leurs pratiques parentales et les interventions visant à outiller les jeunes à résister à la pression des pairs sont recommandées. Enfin, les programmes de promotion de la santé auraient avantage à être inclus dans le curriculum scolaire dès le dernier cycle du primaire alors que les groupes d'amis commencent à devenir mixtes et à adresser directement les aspects liés à la santé sexuelle (importance de se sentir prêt(e) avant d'avoir des relations sexuelles, tests de dépistage, usage du condom, etc). ______________________________________________________________________________ MOTS-CLÉS DE L’AUTEUR : Adolescence, Sexualité, Longitudinal, Socialisation, Contexte.

Texte remanié de: Thèse de doctorat--Sociologie--Paris 4, 2003. Titre de soutenance : Nature humaine et maîtrise des risques majeurs : proposition d'une grille d'analyse et de management des établissements industriels. / Bibliogr. p. 225-235.

Cette thèse défend l’idée que, dans la lignée des événements qui ont suivi les attentats terroristes du 11 septembre 2001, le paradigme de la gestion du risque est devenu central dans les études de sécurité et dans les analyses de relations internationales. Dans le climat de risque engendré par les actes de terreur, le discours politique a mis en œuvre une biopolitique de la peur dans le but de normaliser les populations. Conséquemment, la surveillance est devenue une méthode de gouvernance de la société du risque, elle-même née d’une culture de la peur et du risque. Cette société du risque est construite politiquement et véhiculée par des récits précis qui ont pour but de gouverner un monde qui se gère de plus en plus difficilement, comme le montre l’ambiguïté des interprétations données aux attentats du 11 septembre 2001 et des différents langages pour les expliquer.

Cette thèse défend l’idée que, dans la lignée des événements qui ont suivi les attentats terroristes du 11 septembre 2001, le paradigme de la gestion du risque est devenu central dans les études de sécurité et dans les analyses de relations internationales. Dans le climat de risque engendré par les actes de terreur, le discours politique a mis en œuvre une biopolitique de la peur dans le but de normaliser les populations. Conséquemment, la surveillance est devenue une méthode de gouvernance de la société du risque, elle-même née d’une culture de la peur et du risque. Cette société du risque est construite politiquement et véhiculée par des récits précis qui ont pour but de gouverner un monde qui se gère de plus en plus difficilement, comme le montre l’ambiguïté des interprétations données aux attentats du 11 septembre 2001 et des différents langages pour les expliquer.

Cette thèse traite de diverses problématiques ayant trait à la gestion du collatéral dans le contexte du trading centralisé au travers des chambres de compensation. Préliminairement, nous présentons les notions de coûts de capital et coût de financement pour une banque, en les replaçant dans un cadre Black–Scholes élémentaire où le payoff d’un call standard tient lieu d’exposition au défaut d’une contrepartie. On suppose que la banque ne couvre qu’imparfaitement ce call et doit faire face à un coût de financement supérieur au taux sans risque, d’où des corrections de pricing de type FVA et KVA par rapport au prix Black–Scholes. Nous nous intéressons ensuite aux coûts auxquels une banque doit faire face lorsqu’elle trade dans le cadre d’une CCP. A cette fin, nous transposons au trading centralisé le cadre d’analyse XVA du trading bilatéral. Le coût total pour un membre de trader au travers d’une CCP est ainsi décomposé en une CVA correspondant au coût pour le membre de renflouer sa contribution au fonds de garantie en cas de pertes consécutives aux défauts d’autres membres, une MVA correspondant au coût de financement de sa marge initiale et une KVA correspondant au coût du capital mis à risque par le membre sous la forme de sa contribution au fonds de garantie. Nous remettons ensuite en cause les hypothèses réglementaires précédemment utilisées, nous intéressant à des alternatives dans lesquelles les membres auraient recours pour leur marge initiale à une tierce partie, qui posterait la marge à la place du membre en échange d’une rémunération. Nous considérons également un mode de calcul du fonds de garantie et de son allocation qui prennent en compte le risque de la chambre au sens des fluctuations de son P&L sur l’année suivante, tel qu’il résulte de la combinaison des risque de marché et des risques de défaut des membres. Enfin, nous proposons l’application de méthodologies de type mesures de risque multivariées pour le calcul des marges et/ou du fonds de garantie des membres. Nous introduisons une notion de mesures de risque systémiques au sens où elles présentent une sensibilité non seulement aux risques marginaux des composantes d’un système financier (par exemple, mais non nécessairement, les positions des membres d’une CCP), mais aussi à leur dépendance. / This thesis deals with various issues related to collateral management in the context of centralized trading through central clearing houses. In the first place, we present the notions of cost of capital and funding cost for a bank, placing them in an elementary Black–Scholes framework where the payoff of a standard call is used as the exposure at default of a counterparty. It is assumed that the bank can’t perfectly hedge this call and must face with a funding cost higher than the risk free rate, hence pricing corrections of the FVA and KVA type appear in top of the Black–Scholes price. Then, we look at the different costs that a bank has to face when trading in the CCP context. To this end, we transpose the well-known XVA analysis framework from the bilateral trading world to the central clearing one. The total cost for a member trading through a CCP is thus decomposed into a CVA corresponding to the cost for the member to reimburse its contribution to the guarantee fund in the event of losses due to the defaults of other members, a MVA which is the cost of financing its initial margin and a KVA corresponding to the cost of capital put at risk by the member in the form of its contribution to the guarantee fund. Afterwards, we question the previously used regulatory assumptions, focusing on alternatives in which members would borrow their initial margin to a third party who would post the margin instead of the member himself, and this, in exchange for remuneration. We also consider a method of computing the guarantee fund and its allocation taking into account the risk of the CCP in the sense of fluctuations of its P&L over the following year, as it results from the market risk and the counterparty risk of the members. Finally, we propose the application of multivariate risk measure methodologies for the computation of margins and/or the CCP guarantee fund. We introduce a notion of systemic risk measures in the sense that they are sensitive not only to the marginal risks of the components of a financial system (for example, but not necessarily the positions of the members of a CCP) but also to the dependence of their components.

La consommation de crack serait en augmentation au Canada. On observe entre autres ce changement chez les usagers de drogues du centre-ville de Montréal. On ne connaît pas très bien l'ampleur du phénomène chez les jeunes de la rue, qui sont très vulnérables aux conséquences de l'usage de substances psychoactives (SPA). Cette forme de cocaïne serait associée à divers comportements à risque d'infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS). Cela pourrait donc avoir un impact majeur sur le fardeau de morbidité et de mortalité que supportent déjà les jeunes de la rue. Par ailleurs, on ignore quels sont les facteurs de risque d'une première consommation de crack chez ces jeunes. Objectifs. (1) Estimer la prévalence à vie et récente de la consommation de crack chez les jeunes de la rue de Montréal; (2) Estimer le taux d'incidence de la consommation de crack chez les jeunes de la rue de Montréal; (3) Évaluer la présence d'association entre l'usage de crack et certaines conduites à risque d'ITSS concomitantes; (4) Identifier les facteurs de risque liés à la première consommation de crack chez ces jeunes. Méthode. Des analyses secondaires ont été réalisées à partir de données collectées lors d'une étude de cohorte portant sur l'incidence du virus de l'immunodéficience humaine (VIH) et de l'hépatite C chez les jeunes de la rue de Montréal. De juillet 2001 à décembre 2005, des jeunes âgés de 14 à 23 ans (n=858) ont été vus en entrevue aux six mois. Le questionnaire administré portait sur les caractéristiques sociodémographiques, les comportements sexuels et de consommation de drogues. On a estimé la prévalence d'usage du crack à partir des données collectées à l'entrée dans l'étude. Le taux d'incidence a été estimé pour (a) l'ensemble des jeunes qui n'avaient jamais consommé de crack au recrutement et parmi eux, pour (b) ceux qui avaient prisé de la cocaïne auparavant. On a évalué l'association entre l'usage de crack et certaines conduites concomitantes de consommation de SPA et sexuelles par régression logistique multiple. Les facteurs de risque d'initiation au crack ont été déterminés par régression de Cox multivariée. Résultats. La prévalence d'usage de crack à vie était de 66,6% intervalle de confiance à 95% [63,4-69,8] ; celle d'usage récent était de 38,0% [34,7-41,3]. Les taux d'incidence d'usage du crack étaient de (a) 136,6/1000 personnes-années (p-a) [104,5-175,5]) et de (b) 205,8/1000 p-a [150,2-275,3]. Après ajustement, les jeunes de la rue consommant du crack étaient plus à risque de manifester les conduites sexuelles suivantes: se prostituer, avoir plus de deux partenaires sexuels et avoir un partenaire sexuel à risque (ayant le VIH, étant un homme ou une femme qui se prostitue, étant un homme ayant des relations homosexuelles). Ils étaient aussi plus à risque d'avoir bu de l'alcool dans le dernier mois, de s'être injecté des drogues et d'avoir consommé plus d'une SPA. Le nombre de types de drogues consommés dans les six mois précédant l'entrevue augmentait le risque de s'initier au crack (ratio de risque ajusté (RRA)=1,84 [1,55-2,18]), alors que le fait d'avoir un parent ayant une consommation problématique de substances diminuait ce risque (RRA=0,48 [0,26-0,89]). Les facteurs de risque étaient identiques chez les jeunes qui avaient prisé de la cocaïne auparavant. Conclusion. L'usage de crack est répandu chez les jeunes de la rue de Montréal et l'initiation est très fréquente. Les jeunes en consommant ont davantage de conduites à risque et s'exposent davantage au VIH et à l'hépatite C. Il est difficile pour l'instant d'identifier les jeunes plus à risque de s'initier au crack. Il serait important d'approfondir le phénomène d'initiation si l'on souhaite développer des mesures préventives ciblées et efficaces pour ces jeunes.

La crise financière qui a débuté en 2007 a fait apparaître plusieurs problématiques dont l'ampleur du risque systémique et sa régulation, et le rôle des produits dérivés dans le secteur bancaire. Cette thèse apporte des réponses à ces questions sur la base de l'analyse du secteur bancaire européen. En particulier, nous montrons que la dépendance des risques individuels mesurée par les fonctions de copule a crû de façon significative en début de la crise, ce qui a provoqué une augmentation spectaculaire de la VaR (Value-at-Risk) du secteur bancaire européen. Nous avons également établi qu'à partir de 2003 la structure de dépendance des risques était symétrique, caractérisée par des probabilités identiques de la hausse et de la baisse simultanées des risques relatifs des banques. Les banques, dont le rôle dans le risque total du système bancaire est important, seront soumises à des surcharges en capital selon la nouvelle régulation. En appliquant la méthode de la théorie des jeux, nous montrons que l'effet secondaire de cette régulation serait une hausse du prix des crédits et un rétrécissement de l'offre des crédits. Outre la régulation du risque systémique, les produits dérivés sont aussi remis en cause. Nous cherchons les preuves empiriques de ces arguments. Au contraire des études précédentes qui ne trouvent pas ou peu d'impact des produits dérivés sur l'efficience bancaire, nous démontrons l'impact positif des produits dérivés sur l'efficience qu'ils aient pour but la couverture ou la spéculation. Nous ne confirmons pas une augmentation de la volatilité des rendements bancaires provenant de l'ampleur des activités sur les marchés dérivés mesurée par les montants notionnels. Néanmoins, nous trouvons un impact positif du risque de contrepartie dans les contrats dérivés sur la volatilité bancaire. / The financial crisis started in 2007 has raised a number of issues including systemic risk and its regulation, and the role of derivatives in the banking sector. The thesis discusses these questions in the light of the European banking sector. ln particular, we show that the interdependence of the individual risks measured by copula functions increased significantly at the onset of the crisis that resulted in a spectacular upsurge in VaR (Value-at-Risk) of the European banking sector. We have also established that starting from 2003 the risk dependence pattern has been symmetric, that is characterized by equal probabilities of simultaneous increases and decreases of banking risk returns. ln accordance with regulation of global systemically important banks adopted in 20 Il, banks which play a significant role in the stability of the financial system should face capital surcharges. By applying game theoretical approach, we find that the side effect of such measures would be an increase in market interest rates and a decrease in loan supply. Besides regulation of systemic risk, derivatives are a matter of concern. The thesis aims at finding empirical evidence for these arguments. Contrary to the majority of previous studies that do not document the relevance of derivatives for banking efficiency, we find a positive impact of both hedging and trading derivatives on efficiency. The scale of operations with derivatives measured by notion al amounts does not increase the volatility of return in the banking sector. However, the credit risk of derivatives, especially in the case of trading contracts, proxied by positive fair values contributes to higher volatility.

La démonstration de la « situation à risque » sur l’île Mandji au Gabon légitime l’existence des « risques-sites », des « risques-transports » et des « risques-friches » provenant majoritairement des industries du bois et du pétrole, qui participent à la vulnérabilité de ce territoire. Si la montée en puissance de la question du développement durable ne s’est pas accompagnée d’une politique nationale contraignante au Gabon ou d’une mobilisation citoyenne dans la gestion et la prévention des risques industriels, on a observé que les lieux où se débattent finalement la question des risques industriels se situent au sein des entreprises privées étrangères, lesquelles inscrivent progressivement leur activité dans des démarches locales ou internationales de développement durable susceptibles de provoquer un sursaut de l’administration et des populations. Certes, l’étendue et l’évaluation des risques industriels sont laissées à leur seule appréciation. Mais cette dynamique innovante en cours constituerait une politique des petits pas irréversible qui permettent à l’Etat de reprendre progressivement la main. / The risk situation analysis of the Mandji Island in Gabon area reveal other risks linked with concerned sites, transport and wasteland resulting mainly industries of wood and some oil, which participate in the vulnerability of this territory. If the increasing power of sustainable development was not backed up with national restricting policy in Gabon nor called for by civic impetus about preventing industrial hazards. In fact, the problem of industrial hazards is more obviously debated by foreign private firms who gradually include within their local and international scope the idea of sustainable development likely to cause reactive response both from government and local population. Certainly, the appreciation and the assessment of the industrial risks are left with their only appreciation. Without national framework law to acknowledge their existence and therefore their prevention, this currently stimulating innovation represents irreversible short step policy allowing progressive takeover by the authorities.

Située en bordure du fleuve Rouge, la ville de Hà Nội n’est pas épargnée par les inondations. Ainsi, la population s’est très tôt appropriée ce territoire, ses contraintes et ces aléas. Néanmoins, en raison du besoin de développer rapidement la ville, cela a été négligé puis oublié. La récurrence d’inondations pluviales, alimentent les médias écrits et télévisés au point d’occuper régulièrement la une de la presse, ce qui justifie l’intérêt de nos interrogations et la pertinence de notre sujet d’étude. A l’heure où le développement durable prend une place de plus en plus prépondérante, Hà Nội se retrouve menacé par les inondations et doit trouver les solutions pour se protéger et accroitre son développement. Les solutions majoritairement apportées sont structurelles et techniques. Toutefois, alors que les surfaces agricoles fondent face aux projets d’aménagement urbains, ces mesures ne sauraient suffire pour éradiquer ces inondations. Les habitants ont en effet appris à vivre avec l’eau. Le Viêt Nam n’est pas étranger à la culture de la résilience. Reste à souhaiter que la croissance économique et que le confort que la population apprécie dans sa vie quotidienne ne laissent pas aux oubliettes cette culture de la résilience. Ces stratégies qui font partie de la culture du risque des habitants devraient être encadrées et institutionnalisées afin de proposer un modèle de ville durable soumise aux inondations pluviales. Or, dans un contexte de changement climatique, les aléas vont gagner en fréquence et en intensité au Viêt Nam. Afin de jeter les bases d'un développement résilient, le Viêt Nam doit s’engager sur la voie d’une gestion intégrée et du ménagement de son territoire. / Located on the edge of the Red River the city of Ha Noi is not spared by the inundations. Thus, the population is early appropriate this territory, its constraints and these hazards. Nevertheless, because of the need to rapidly develop the capital, this concern has been neglected and forgotten. The recurrence from inundation pluvial supply the written and broadcast media to the point of regularly occupy the headlines, which justifies the interest of our interrogations and the relevance of our subject. At a time when the sustainable development is playing an increasingly predominant, Ha Noi finds himself threatened by these inundations and must find solutions to protect and increase its development. The majority solutions introduced are structural and technical. However, while the narrow agricultural land cope with the urban development projects, these measures are not sufficient to eradicate the inundation. The people have indeed learned to live with the inundation. Vietnam is no stranger to the culture of the resilience. Only hope that economic growth and the comfort that people appreciate in everyday life do not let to oblivion this culture of the resilience. These strategies are part of the culture of risk of the inhabitants should be managed and institutionalized in order to provide a model for a sustainable city which is submitted from inundations pluvial.However, in a context of climate change, this hazard will become more frequent and more intense in Vietnam. To lay the foundation for resilient development, Vietnam has to embark on a path of integrated area management.

Cette thèse traite de la modélisation des dérivés de crédit et se compose de deux parties: La première partie concerne le modèle à densité, récemment proposé par El Karoui et al. où on fait l'hypothèse que la loi conditionnelle de temps de défaut sachant la filtration référence est équivalente à sa loi (non-conditionnelle). Sous cette hypothèse, nous donnons des démonstrations différentes (et plus simples) aux résultats déjà existant dans la théorie du grossissement initial et progressif des filtrations. En outre, nous présentons de nouveaux résultats comme par exemple le théorème de représentation prévisible pour la filtration progressivement grossie dans le cas multidimensionnel. Nous proposons ensuite plusieurs méthodes pour construire des modèles à densité, dans les cas unidimensionnel et multidimensionnel. Enfin, nous montrons que le modèle à densité est une approche efficace pour la couverture dynamique de produits dérivés de crédit multi-name. Dans la deuxième partie, afin d'étudier le risque de contrepartie dans un contrat de CDS, nous avons proposé un modèle markovien dans lequel des défauts simultanés sont possibles. Le wrong-way risk est donc représenté par le fait que, à moment de la défaillance de la contrepartie, il y a une probabilité strictement positive pour que l'entité de référence fasse défaut aussi. Nous commençons par considérer une chaîne de Markov à quatre états correspondant à deux noms; Dans ce cas simple, nous obtenons des formules semi-explicites pour la plupart des quantités importantes, comme le prix, la CVA, l’EPE ou les ratios de couverture. Nous généralisons ensuite ce cadre pour tenir compte du risque de spread en introduisant des facteurs stochastiques; nous traitons un modèle copule Markovien avec des intensités stochastiques. Nous abordons également la question de la couverture dynamique du CVA avec un CDS écrit sur la contrepartie. Pour l'implémentation du modèle, nous spécifions les intensités par des processus affines, ce qui compte tenu de la propriété copule dynamique du modèle, rend la calibration de ce modèle efficace. Les résultats numériques sont présentés pour montrer la pertinence du comportement de la CVA dans le modèle avec les faits stylisés du marché. / This thesis deals with credit derivatives modeling and consists of two parts: The first part concerns the density model, recently proposed by El Karoui et al., where the standing assumption is that the conditional law of default time given the reference filtration is equivalent to its (non-conditional) law. Under this assumption, we provide alternative (and simpler) proofs for some existing results in the theory of initial and progressive enlargement of filtrations. Also, we present some new results such as the predictable representation theorem for progressively enlarged filtration in the multidimensional case. We then propose several methods to construct density models, in both one-dimensional and multidimensional cases. Finally, we show that the density model is an efficient approach for dynamic hedging of multi-name credit derivatives. In the second part, a Markov model is constructed for studying the counterparty risk in a CDS contract. The wrong-way risk in this model is accounted for by the possibility of the simultaneous default of the reference name and of the counterparty. We start by considering a Markov chain model of two reference credits, the firm underlying the CDS and the protection seller in the CDS. In this set-up, we have semi-explicit formulae for most quantities of interest with regard to CDS counterparty risk like price, CVA, EPE or hedging strategies. We then generalize this framework to account for the spread risk by introducing stochastic factors, so that, we deal with a Markov copula model with stochastic intensities. We also address the issue of dynamically hedging the CVA with a CDS written on the counterparty. For model implementation, we consider three different affine specification of the intensities, which in view of the dynamic copula property of the model, make calibration very efficient. Numerical results are presented to show the adequacy of the behavior of CVA in the model with stylized features.