Thèse d'exercice : Médecine. Médecine générale : Paris 12 : 2008. / Titre provenant de l'écran-titre. Bibliogr. f. 55-59.

Les secouristes, par la nature et le cadre de leurs missions, interviennent en environnement à risque et mettent parfois leur santé en danger. Afin de minimiser ce risque, de nouveaux Equipements de Protection Individuelle (veste, tee-shirt et bottes) ont été conçus par un consortium européen de 23 partenaires réunis autour du programme de recherche ProeTEX. Ces travaux de thèse s'inscrivent dans le cadre de ce projet et ont pour objectif de développer un système de monitoring ambulatoire des paramètres thermiques du pompier qui sera intégré aux vêtements intelligents destinés aux secouristes. L'intérêt de cette intégration est le prépositionnement des capteurs afin de réduire le temps de préparation du secouriste. La surveillance s'opère à deux niveaux : l'interface Homme-environnement et le corps. Afin d'évaluer le risque thermique encouru, les paramètres faisant l'objet d'un suivi sont : la température interne, mesurée depuis le tee-shirt, et la température externe et le flux thermique, mesurés dans la veste. Ces paramètres permettent d'apprécier la contrainte thermique imposée par l'environnement et l'état de santé du pompier. Deux méthodes de mesure des paramètres thermiques dans la veste ont été développées. Le projet a abouti au développement de prototypes fonctionnels dont les performances ont été attestées en centre de validation. Des tests ont été conduits en laboratoire et en conditions extrêmes sur le terrain à la Brigade de Sapeurs-Pompier de Paris et au " International Firefighting, Survival and Rescue at Sea Training Center " de Pavie, Italie, pour démontrer la fonctionnalité des EPI en conditions réelles.

Mémoire numérisé par la Division de la gestion de documents et des archives de l'Université de Montréal

Les mutations structurelles au sein de l'industrie financière sont nombreuses, protéiformes et complexes. L'analyse de leurs conséquences, particulièrement en matière de stabilité financière, s'avère cruciale. Notre travail se concentre sur l'une de ces transformations, à savoir l'émergence et le développement de la conglomération financière, qui a pour singularité d'entremêler diversification et globalisation, et qui, à notre sens, a été relativement peu étudié. Notre objectif est donc de contribuer à combler cette insuffisance. Nous avons articulé notre réflexion autour de trois axes : l'appréhension pratique de la conglomération financière, ses implications en termes de risque, et ses incidences en matière de dispositif prudentiel, et plus particulièrement en termes d'architecture de surveillance. Nous proposons de pallier l'absence de données dédiées spécifiquement à ce mouvement en utilisant des données relatives aux opérations de fusions-acquisitions. Alors qu'il est impossible d'affirmer de manière univoque si ces groupes sont plus ou moins risqués que leurs homologues individuels et susceptibles d'exposer la sphère financière à des risques exacerbés et/ou nouveaux, nous explicitons les éléments à même d'engendrer un profil de risque plus élevé, soulignons l'importance d'adopter une perspective globale du niveau de risque encouru et démontrons l'incidence pernicieuse de la stratégie de diversification sur la probabilité de risque systémique. Enfin, nous montrons à l'aide d'un Probit Multinomial que la conglomération financière est un facteur explicatif aux cotés des facteurs traditionnellement mis en avant de l'unification des autorités nationales de surveillance. / The arisen structural changes, and still current, within the financial industry are especially numerous, multiple and complex. The analysis of their consequences, particularly on financial stability, turns out crucial. Our work concentrates on one of these transformations, the emergence and the development of the financial conglomeration, which has for peculiarity to mix diversification and globalization, and which in our sense was rarely studied. Our objective is to contribute to fill this lack. We articulated our reflection around three axes: the practice apprehension of the financial conglomeration, its implications in terms on risk exposure, and its incidences in prudential plan, more particularly in terms on architecture of the financial supervision. We suggest mitigating the absence of data dedicated specifically to this movement by using data relative to the operations of mergers & acquisitions. While it seems impossible to assert in a unambiguous way if these groups are more or less risked that their counterparts individual and susceptible to expose the financial sphere to aggravated and\or new risks, we clarify elements to engender a higher risk profile, underline the importance to adopt a global perspective towards this level of incurred risk and demonstrate the pernicious incidence of the strategy of diversification on the probability of systematic risk. Finally, we show by means of a Probit Multinomial that the financial conglomeration is an explanatory factor in the highly-rated of factors traditionally advanced by the unification of the national authorities of supervision.

Un des dangers chimiques les plus importants relevés par l'OMS concerne la contamination des céréales par les mycotoxines et notamment les aflatoxines et les fumonisines. La réglementation recommande des contaminations maximales d'aflatoxines dans les céréales inférieures à 20 mg/kg ; cependant on relève couramment des taux supérieurs à 200 mg/kg dans le maïs au Mexique. Bien qu'il ait été évalué que le processus de nixtamalisation détruit plus de 90 % des fumonisines et de 80 à 95 % des aflatoxines, le taux résiduel peut encore être élevé : certaines publications rapportent des concentrations jusqu'à 100 mg/kg dans les tortillas, ce qui représente un risque avéré vue la grande consommation de tortillas au Mexique (325g/j). Le JECFA (2001) a établi une dose maximale acceptable de 2μg/kg pc/j pour la fumonisine et recommande de réduire l'exposition aux aflatoxines au plus faible niveau possible en considérant que le seuil de 1 ng/kg pc/j ne devrait pas être atteint. Au cours de cette thèse 3 enquêtes aléatoires et représentatives ont été menées dans 40 tortillerias de la ville de Veracruz. La consommation de maïs de la population a été évaluée à partir d'un questionnaire de consommation. L'analyse des mycotoxines a été réalisée par HPLC-FD par utilisation de colonnes à immunoaffinité selon la réglementation européenne (CIRAD-Montpellier). L'analyse des données obtenues a été effectuée selon une méthode probabiliste permettant de construire une fonction de distribution de probabilités à partir de la méthode de Monte Carlo (UBO). La représentativité de la population a été validée à partir d'évaluation de quotas de population après échantillonnage aléatoire initial. La contamination des tortillas a été mesurée à 0.54-1.96 mg/kg pour les aflatoxines et à 65-136 mg/kg pour les fumonisines. La consommation moyenne de tortillas a été mesurée à 148 g de maïs par jour. L'exposition de la population aux aflatoxines apparaît alors comprise entre 0,94 et 3,14 ng/kg pc/j et celle aux fumonisines entre 146 et 315 ng/kg pc/j. Les échantillons les plus contaminés proviennent des tortillerias réalisant elles-mêmes leur procédure de nixtamalisation. L'analyse des résultats montre que 60 % de la population de Veracruz serait à risque selon les préconisations du JECFA. L'exposition aux fumonisines atteint 5 % de la dose maximale acceptable, du fait d'une relativement faible contamination du maïs à cette mycotoxine. Les résultats montrent donc un risque sanitaire pour la population de la ville de Veracruz. Une extension de ce travail à la totalité de l’Etat de Veracruz, incluant la population rurale, devrait être menée du fait du risque probablement accru de cette dernière catégorie de population en lien avec sa plus forte consommation de maïs. / One of the chemical hazards that WHO has reported more frequently is cereals contamination with mycotoxins, mainly aflatoxins and fumonisins. NOM-188-SSA1-2002 establishes that aflatoxin concentration in grain should not exceed 20 mg kg-1 ; however, there are reported concentrations > 200 mg kg-1 in maize. Although it has been documented that nixtamalizacion removes more than 90% of fumonisins and between 80 and 95% of aflatoxins, the residual amount could be important, finding reports concentrations higher than 100 mg kg-1 of aflatoxin in tortilla, representing a risk due to the high consumption of tortillas in Mexico (325 g d-1). The JECFA (2001) establishes a maximum intake of 2 mg kg-1 pc d-1 for fumonisin and aflatoxin recommends reducing “as low as reasonably achievable” levels. 3 random and representative sampling in Veracruz city, each in 40 tortillerias, were made. Corn intake and weight of the population were estimated using a consumption questionnaire. Mycotoxins analysis were performed by HPLC-FD using immunoaffinity columns according to European standard UNE-EN ISO 14123 : 2008 for aflatoxins and UNE-EN 13585 : 2002 for fumonisin in the CIRAD (Montpellier, France). Statistical analysis were performed under a probabilistic approach in collaboration with the University of Bretagne Occidentale (Brest, France), building probability density function (PDF) and using the Monte Carlo method. PDF parameters of the weight of the population was 74.15kg for men (which coincides with reported by CANAIVE) and 65.83kg for women ; the pollution aflatoxin tortilla was 0.54 – 1.96mg kg-1 and fumonisin from 65.46 – 136.00mg kg-1 ; the tortilla consumption was 148.3g of corn per person per day ; the daily intake of aflatoxins was 0.94 – 3.14ng kg-1 bw d-1 and fumonisin of 146.24 – 314.99ng kg-1 bw d-1. Samples with higher aflatoxin contamination came from tortillerias that make the nixtamalization in situ. In assessing exposure it was found that up to 60% of the population could be consuming more than the recommended by JECFA (2001) for aflatoxin dose (1ng kg-1 bw d-1). Exposure to fumonisins intake was < 5% due to low contamination by these mycotoxins. The results suggest that the population of the city of Veracruz could be in food risk by eating contaminated corn tortillas AFT. It is advisable to extend this study in rural communities, where risk factors could increase.

L’objectif de cette thèse est de proposer des schémas de pondérations alternatives visant à prendre en compte le risque dans la construction d’indices obligataires. Nous partons du constat suivant : les indices obligataires qui existent sur le marché sont pondérés en fonction de la capitalisation des émetteurs. L’implication n’est pas négligeable, dans la mesure où utiliser cette approche implique de sur-pondérer les entités les plus endettées. Sur cette base, nous proposons dans le premier chapitre de pondérer les entreprises au sein de l’indice en fonction de leur solvabilité. Dans le deuxième chapitre, toujours sur l’univers des obligations d’entreprises, nous appliquons le principe du risque en parité. Plus précisément, les secteurs sont pondérés de façon inversement proportionnelle à une mesure du risque de crédit innovante : la Duration Times Spread. Enfin, le dernier chapitre s’intéresse à l’application de cette même technique du risque en parité, mais cette fois-ci à l’univers des obligations souveraines. Nous nous engageons dans la modélisation d’une structure de taux à terme, permettant de mesurer le risque de taux d’intérêt dans un contexte global. Plus généralement, nous démontrons que ces pondérations alternatives, qui intègrent une notion de risque (crédit ou taux) et s’éloignent ainsi du pur aspect “niveau d’endettement”, fournissent une nouvelle grille de lecture pour la compréhension de la dynamique des marchés obligataires ainsi que des améliorations significatives dans le profil rendement-risque. / In this thesis, we are keen to explore alternative weighting schemes that account for risk in the fixed-income indexing market. We start with the following observation: bond indexes that exist on the market are generally cap-weighted. The implication is not trivial: when holding such index, an investor is exposed to the most indebted issuers. From that standpoint, in the first chapter we make the proposal to consider an issuer’s creditworthiness as a weighting metric. Then in the second chapter, still working on the corporate bond market, we decide to turn to risk-parity indexing. More precisely, sectors are weighted inversely proportional to an innovative credit risk measure. Finally, the third chapter is devoted to the transposition of such risk-based philosophy to the sovereign bond universe. Particularly, we examine term structure modeling to appraise interest rate risk in a global framework. On a more general note, we show that these alternative indexing schemes - that do not emanate from pure indebtedness, but that are rather based on more sensible definitions of risk (credit or interest rate) provide a new reading grid for understanding bond market’s dynamics as well as appealing improvements in the indexes’ risk-return profile.

Le risque attribuable est un outil épidémiologique apparu dans les années 1950 aujourd’hui encore assez peu utilisé. Il permet d’estimer la proportion de cas d’une maladie potentiellement évitable par suppression ou réduction de l’exposition d’une population à un facteur de risque. Son principal intérêt réside dans la prise en compte concomitante de l’ampleur d’effet du facteur de risque et de la distribution de ce facteur au sein de la population. Après une présentation des caractéristiques essentielles du risque attribuable et des principes de son estimation à partir d’une étude cas-témoins, nous proposons un cadre conceptuel qui permet d’estimer l’impact d’une intervention de santé publique dans une nouvelle population dont l’exposition à certains facteurs de risque diffère de celle observée dans la population d’étude. Une décomposition du risque attribuable permet alors de prendre en compte l’action combinée, ou synergie, des facteurs de risque dans la survenue de la maladie. Parce qu’il donne une dimension populationnelle à l’estimation de l’effet d’une variable, le risque attribuable est particulièrement intéressant pour quantifier l’importance relative des différentes variables explicatives d’un modèle de régression. La question de l’importance relative des biomarqueurs classiques et de ceux issus des technologies à haut débit dans les modèles diagnostiques est actuellement centrale pour établir les apports respectifs de ces deux niveaux d’information. À partir de simulations, nous montrons comment l’apport des nouvelles technologies, quantifié en termes de risque attribuable, peut être faussé par l’utilisation de méthodologies inadaptées / The attributable risk is an epidemiologic tool that dates back to the fifties but is still relatively seldom used. It estimates the proportion of cases of a given disease that could be avoided if the exposure to a specific risk factor was removed or reduced. Its major interest is that it combines the magnitude of the effect of the risk factor to the distribution of this factor within the population. After a review of the attributable risk main features and the principles of its estimation from case-control studies data, we propose a conceptual framework that allows estimating the impact of a public health intervention in a new population with different exposure to certain risk factors than those observed in the study population. To reach this goal, we used a splitting of the attributable risk that takes into account the combined action –or synergy– of the risk factors on the occurrence of the disease. Because the attributable risk allows estimating the effect of a variable at the population level, it is particularly interesting to quantify the relative importance of the covariates of a regression model. In diagnostic models, the estimation of the relative importance of classic biomarkers and biomarkers obtained from high-throughput technologies is currently crucial in establishing the contribution of each of these two levels of information. Using simulations we have demonstrated the way the role of high-throughput-technologies –quantified in terms of attributable risk– may be wrongly assessed through the use of unsuitable methodology

Cette thèse étudie le secteur bancaire tunisien et pourquoi ce dernier se caractérise par des volumesimportants de prêts non performants. Sur un échantillon de 11 banques commerciales cotées durant lapériode 2009-2011, nous examinons l’impact de la structure de propriété et des caractéristiques duconseil d’administration sur le risque de crédit. Nos résultats des régressions sur données de panelrévèlent que ces mécanismes de gouvernance sont défaillants jusqu’à présent et qu’ils ont contribué àl’aggravation des prêts improductifs. A partir de l’apparition de nouvelles tentatives à expliquer lesdéfaillances bancaires par l’apport de la finance comportementale, nous concluons le rôle de l’excès deconfiance dans la gestion de risque de crédit imprudente des banques tunisiennes.Dans le but d’approfondir notre recherche, il nous semble intéressant de vérifier l’impact de l’excès deconfiance sur le comportement de prise de risque d’un responsable de crédits. Les régressionslogistiques multinomiales montrent que l’excès de confiance chez les responsables de crédit évolueavec l’expérience et influence négativement leurs prises de risque de crédit. / This thesis studies the Tunisian banking sector and why it is characterized by large volumes of nonperformantloans. Based on a sample of 11 commercial listed banks during 2009-2011, we examinethe impact of ownership structure and board characteristics on credit risk. Our results reveal thedeficiency of these governance mechanisms.From the appearance of new attempts to explain bank failures by the contribution of behavioralfinance, we try to identify the role of overconfidence in the reckless credit policy. Our results showthat overconfidence recent worsening Non Performants Loans of Tunisian banks.In order to deepen our research, it seems interesting to check the impact of overconfidence on bankers’risk-taking behavior. We extend our work with an experimental study to detect the impact ofoverconfidence on the banker’s risk-taking behavior. Our results of multinomial logistic regressionsshow that banker’s overconfidence evolves with experience and influences negatively his credit risktakingbehavior.

Tableau d'honneur de la Faculté des études supérieures et postdoctorales, 2006-2007 / Le risque de maladies cardiovasculaires est plus élevé chez les sujets présentant un diabète de type 2 ou une intolérance au glucose comparativement aux sujets non diabétiques. La présence d'un regroupement de facteurs de risque potentiellement athérogènes chez ces individus contribuerait à augmenter le risque cardiovasculaire. L'analyse des données de l'Étude des Familles de Québec a permis de confirmer la relation entre l'hyperglycémie et le risque cardiovasculaire, et ce, indépendamment de l'adiposité et sa distribution. Par ailleurs, l'étude des déterminants du profil de risque cardiovasculaire chez la femme ménopausée a permis de confirmer dans un premier temps l'association entre l'accumulation de tissu adipeux viscéral en comparaison au tissu adipeux sous-cutané avec différentes perturbations du profil des lipides et lipoprotéines et du profil inflammatoire, alors qu'une accumulation préférentielle de tissu adipeux à la mi-cuisse était plutôt associée à un profil de risque favorable. Dans un même ordre d'idée, cette étude a démontré qu'indépendamment de l'obésité viscérale, la résistance à l'insuline contribuait à la détérioration du profil métabolique, et ce, suivant des associations spécifiques. Les résultats présentés dans cette thèse apportent également de l'information sur l'importance d'évaluer la sécrétion d'insuline en relation avec la sensibilité à l'insuline afin d'apprécier son implication dans la détérioration de la tolérance au glucose. Par ailleurs, nous avons observé que l'hypertriglycéridémie observée chez les femmes diabétiques de type 2 résultait à la fois d'une augmentation de la production et d'une diminution de l'élimination de triglycérides. Par la suite, des analyses effectuées à l'aide d'outils clinique pour évaluer la sensibilité à l'insuline ont révélé que les indices de sensibilité à l'insuline incluant une glycémie 2-h post- glucose dans leur définition étaient plus fortement corrélés à la valeur de référence obtenue lors du clamp que les indices utilisant des valeurs à jeun. Finalement, afin d'étudier de façon plus globale le risque des femmes à l'étude, nous nous sommes intéressées à comparer deux définitions cliniques du syndrome métabolique et à comparer le syndrome métabolique avec un système d'évaluation du risque cardiovasculaire fréquemment utilisé, le score Framingham. Les résultats ont démontré que ces outils cliniques disponibles pour évaluer le risque cardiovasculaire chez la femme ménopausée identifiaient des femmes présentant un profil métabolique différent, et que l'ajout de composantes additionnelles à ces outils contribuerait à améliorer l'identification des femmes à risque. / Individuals with type 2 diabetes or impaired glucose tolerance are at increased risk of cardiovascular disease compared with non diabetic subjects. The presence of many metabolic alterations in these subjects may explain, to a large extent, this increased cardiovascular risk. Analyses of data from the Québec Family Study have first confirmed the link between hyperglycemia and cardiovascular disease risk factors, independently of adiposity and its distribution. Furthermore, studies on determinants of the cardiovascular disease risk profile in postmenopausal women have confirmed the association between visceral adipose tissue rather than subcutaneous adipose tissue with abnormalities in the lipid-lipoprotein and inflammatory profiles, whereas preferential accumulation of adipose tissue in the midthigh region seems to confer protection against deterioration in the metabolic profile. It was also shown that in addition to visceral obesity, insulin resistance contributes to the determination of the metabolic profile in postmenopausal women. Results presented in this thesis also give further evidence of the importance of insulin secretion relative to insulin sensitivity in the deterioration of glucose tolerance. Moreover, we showed that hypertriglyceridemia found in women with type 2 diabetes was explained by an increased triglyceride production rate and a decreased triglyceride clearance. Analyses performed with surrogate indices of insulin sensitivity have revealed that insulin sensitivity indices obtained from glucose challenge data and incorporating a measurement of body weight or BMI appear to be superior to those without post-glucose data or body weight-BMI measurements. Finally, in order to evaluate the global cardiovascular risk in our postmenopausal women, we have examined the metabolic risk profile in postmenopausal women characterized by the metabolic syndrome using two proposed definitions, and have compared the metabolic syndrome with another clinical tool for the estimation of cardiovascular risk, the Framingham score. Our results have shown that these clinical tools used in the evaluation of cardiovascular risk in postmenopausal women identified patients with distinct metabolic risk profiles and that the inclusion of additional components in the Framingham equation may contribute to improve the ability of this clinical tool to identify women at increased cardiovascular risk.

Tableau d'honneur de la Faculté des études supérieures et postdoctorales, 2018-2019 / La modélisation de la dépendance entre les risques pour un portefeuille d’une assurance ou d’une entité financière est devenue de plus en plus importante pour la solvabilité des institutions financières et l’examen de solvabilité dynamique et l’analyse financière dynamique des compagnies d’assurance. L’hypothèse d’indépendance entre les risques est parfois réaliste et facilite l’évaluation, l’agrégation et l’allocation des risques. Cependant, dans la majorité des cas, les risques individuels sont influencés par un ou plusieurs facteurs communs, tels que l’environnement économique, les régions géographiques ou les conditions climatiques et il est donc moins réaliste, voire dangereux, de supposer l’indépendance entre les risques d’un même portefeuille. Dans la littérature, un tel cas peut être modélisé par des modèles avec mélange commun. Ces modèles ont de nombreuses applications en assurance et en finance. L’objectif de cette thèse est donc d’explorer les modèles de dépendance construits à l’aide des mélanges communs et de faire sortir, à l’aide de plusieurs applications, la dangerosité de considérer l’indépendance entre les risques au sein d’un portefeuille. En particulier, la focalisation est mise sur un modèle souvent considéré pour modéliser le montant de sinistres, notamment la loi exponentielle mélange. Cette thèse considère les modèles de risque basés sur la loi exponentielle mélange. Le premier chapitre constitue une introduction générale aux modèles avec mélanges communs et introduit les notions qui seront utilisées dans les autres chapitres. Dans le deuxième chapitre, nous considérons un portefeuille de risques représentés par un vecteur de variables aléatoires dont la fonction de répartition conjointe est définie par une copule Archimédienne ou une copule Archimédienne imbriquée. Nous examinons le calcul de la fonction de répartition de la somme ou une variété de fonctions de ces variables aléatoires. En nous basant sur la méthodologie computationnelle présentée dans ce chapitre, nous examinons plusieurs problèmes reliés à différents modèles de risque en actuariat, tels que l’agrégation et l’allocation du capital. De plus, en utilisant une telle structure de dépendance avec des marginales spécifiques, nous obtenons des expressions explicites pour plusieurs quantités relatives au risque agrégé telles que sa fonction de masse de probabilité, sa fonction de répartition, sa TVaR, etc. L’échangeabilité des copules Archimédiennes implique que toutes les marginales sont égales. Afin de généraliser les copules Archimédiennes pour permettre les asymétries, plusieurs chercheurs utilisent une structure hiérarchique obtenue en imbriquant plusieurs copules Archimédiennes. Toutefois, il est difficile de valider la condition d’imbrication permettant d’assurer que la structure résultante est une copule, lorsque les copules impliquées appartiennent à des familles Archimédiennes différentes. Afin de remédier à ce problème, nous présentons, au troisième chapitre, une nouvelle méthode d’imbrication basée sur la construction des lois composées multivariées exponentielles mélange. En introduisant plusieurs paramètres, un large spectre de structures de dépendance peut être couvert par cette nouvelle construction, ce qui semble être très intéressant pour des applications pratiques. Des algorithmes efficients de simulation et d’agrégation sont également présentés. En nous inspirant à la fois des chapitres 2 et 3, nous proposons et examinons en détail au quatrième chapitre une nouvelle extension au modèle collectif de risque en supposant une certaine dépendance entre la fréquence et la sévérité des sinistres. Nous considérons des modèles collectifs de risque avec différentes structures de dépendance telles que des modèles impliquant des lois mélanges d’Erlang multivariées ou, dans un cadre plus général, des modèles basés sur des copules bivariées ou multivariées. Nous utilisons également les copules Archimédiennes et Archimédiennes hiérarchiques afin de modéliser la dépendance entre les composantes de la somme aléatoire représentant le montant de sinistre global. En nous basant encore une fois sur la représentation de notre modèle sous forme d’un mélange commun, nous adaptons la méthodologie computationnelle présentée au chapitre 2 pour calculer la fonction de masse de probabilité d’une somme aléatoire incorporant une dépendance hiérarchique. Finalement, dans le cinquième chapitre, nous soulignons l’utilité des modèles avec mélange commun et nous étudions plus en détail les lois exponentielles mélange dans leurs versions univariée et multivariée et nous expliquons leur lien étroit avec les copules Archimédiennes et Archimédiennes hiérarchiques. Nous proposons également plusieurs nouvelles distributions et nous établissons leurs liens avec des distributions connues. / Risk dependence modelling has become an increasingly important task for the solvency of financial institutions and insurance companies. The independence assumption between risks is sometimes realistic and facilitates risk assessment, aggregation and allocation. However, in most cases individual risks are influenced by at least one common factor, such as the economic environment, geographical regions or climatic conditions, and it is therefore less realistic or even dangerous to assume independence between risks. In the literature, such a case can be modelled by common mixture models. These models have many applications in insurance and finance. The aim of this thesis is to explore the dependence models constructed using common mixtures and to bring out, with the use of several applications, the riskiness of considering the independence between risks within an insurance company or a financial institution. In particular, the focus is on the exponential mixture. Exponential mixture distributions are on the basis of this thesis. The first chapter is a general introduction to models with common mixtures and introduces the concepts that will be used in the other chapters. In the second chapter, we consider a portfolio of risks represented by a vector of random variables whose joint distribution function is defined by an Archimedean copula or a nested Archimedean copula. We examine the computation of the distribution of the sum function or a variety of functions of these random variables. Based on the computational methodology presented in this chapter, we examine risk models regarding aggregation, capital allocation and ruin problems. Moreover, by using such a dependency structure with specific marginals, we obtain explicit expressions for several aggregated risk quantities such as its probability mass function, its distribution function, and its TVaR. The exchangeability of the Archimedean copulas implies that all margins are equal. To generalize Archimedean copulas to allow asymmetries, several researchers use a hierarchical structure obtained by nesting several Archimedean copulas. However, it is difficult to validate the nesting condition when the copulas involved belong to different Archimedean families. To solve this problem, we present, in the third chapter, a new imbrication method via the construction of the multivariate compound distributions. By introducing several parameters, a large spectrum of dependency structures can be achieved by this new construction, which seems very interesting for practical applications. Efficient sampling and aggregation algorithms are also presented. Based on both Chapters 2 and 3, we propose and examine in detail, in the fourth chapter, a new extension to the collective risk model assuming a certain dependence between the frequency and the severity of the claims. We consider collective risk models with different dependence structures such as models based on multivariate mixed Erlang distributions, models involving bivariate or multivariate copulas, or in a more general setting, Archimedean and hierarchical Archimedean copulas. Once again, based on the common mixture representation, we adapt the computational methodology presented in Chapter 2 to compute the probability mass function of a random sum incorporating a hierarchical Archimedean dependency. Finally, in the last chapter, we study, in more details, the exponential mixture distributions in their univariate and multivariate versions and we explain their close relationship to Archimedean and hierarchical Archimedean copulas. We also derive several new distributions, and we establish their links with pre-existent distributions. Keywords : Common mixture models, Exponential mixture, Bernoulli mixture, Archimedean copulas, Nested Archimedean copulas, Compounding, Marshall-Olkin, Hierarchical dependence structures.