Submitted by Pedro Barros (pedro.silvabarros@ufpe.br) on 2018-09-21T20:16:54Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) DISSERTAÇÃO Vinícius Teodoro Scher.pdf: 902853 bytes, checksum: 8ce4def07864471ce7717ce6d128d086 (MD5) / Approved for entry into archive by Alice Araujo (alice.caraujo@ufpe.br) on 2018-09-24T20:48:15Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) DISSERTAÇÃO Vinícius Teodoro Scher.pdf: 902853 bytes, checksum: 8ce4def07864471ce7717ce6d128d086 (MD5) / Made available in DSpace on 2018-09-24T20:48:15Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) DISSERTAÇÃO Vinícius Teodoro Scher.pdf: 902853 bytes, checksum: 8ce4def07864471ce7717ce6d128d086 (MD5) Previous issue date: 2017-08-02 / CAPES / The class of beta autoregressive moving average (bARMA) models is useful for modeling time series data that assume values in the standard unit interval, such as rates and proportions. This thesis is composed of two main and independent chapters. In the first part, we consider portmanteau testing inference in the class of bARMA models. To that end, we use tests that have been developed for Gaussian models, such as the Ljung and Box, Monti, Dufour and Roy, Kwan and Sim, and Lin and McLeod tests. We also consider bootstrap variants of the Ljung and Box, Monti, Dufour and Roy, and Kwan and Sim tests. Moreover, we propose two new test statistics which, like the Monti statistic, are based on residual partial autocorrelations. Additionally, we present and discuss results from Monte Carlo simulations and an empirical application. The second part of the thesis focuses on the recursive nature of bARMA loglikelihood derivatives under moving average dynamics. We provide closed form expressions for the relevant derivatives by considering errors in the predictor scale. / A classe de modelos beta autorregressivos de médias móveis (bARMA) é útil para modelar dados que assumem valores no intervalo unitário padrão, como taxas e proporções. A presente dissertação tem como tema tal classe de models e é composta por dois capítulos principais e independentes. Na primeira parte, consideramos inferências baseadas em testes portmanteau na classe de modelos bARMA. Para tanto, utilizamos testes que foram desenvolvidos para modelos gaussianos, como os testes de Ljung e Box, Monti, Dufour e Roy, Kwan e Sim, e Lin e McLeod. Também consideramos variantes bootstrap dos testes de Ljung e Box, Monti, Dufour e Roy and Kwan e Sim. Adicionalmente, propomos duas novas estatísticas de testes que, tal qual a estatística de Monti, são baseadas em autocorrelações parciais dos resíduos. Apresentamos e discutimos resultados de simulações de Monte Carlo e uma aplicação empírica. A segunda parte da dissertação aborda a natureza recursiva das derivadas da função de log-verossimilhança bARMA sob dinâmica de médias móveis. Nós fornecemos expressões em forma fechada para as derivadas relevantes considerando erros na escala do preditor.

Made available in DSpace on 2014-06-12T18:05:24Z (GMT). No. of bitstreams: 1 license.txt: 1748 bytes, checksum: 8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33 (MD5) Previous issue date: 2005 / A modelagem estatística sob a suposição de erros normalmente distribuídos pode ser altamente influenciada por observações extremas, o que motiva o estudo de técnicas de regressão mais robustas frente a este tipo de observações. Como uma alternativa, podem ser considerados modelos em que a distribuição assumida para o erro pertence à classe simétrica. Estes modelos são chamados de modelos simétricos de regressão. Neste trabalho, estudamos analiticamente e através de simulações de Monte Carlo as propriedades estatísticas de dois tipos de resíduos propostos: componente desvio e quantal para os modelos simétricos de regressão com componentes sistemáticas não-lineares. Além disso, desenvolvemos métodos de diagnóstico usando o enfoque de influência global. Neste sentido, propomos algumas medidas tais como distância de Cook, estatística W-K, aproximação a um passo, afastamento da verossimilhança e alguns métodos gráficos

Orientador : Jose Norberto W. Dachs / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Ciencia da Computação / Made available in DSpace on 2018-07-17T13:05:31Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Nakamura_PauloHideo_M.pdf: 2985963 bytes, checksum: 55df21aedf312729944cf9bd5e3c509d (MD5) Previous issue date: 1986 / Resumo: Em regressão linear, têm sido intensamente discutidas técnicas de diagnóstico que permitam detectar pontos que exercem forte influência no ajuste. Neste trabalho, estão descritas as medidas de diagnóstico comumente utilizados para quantificar a influência de pontos ou subconjunto de pontos. A identificação de pontos que sejam influentes individualmente é feita, sem grandes dificuldades, analisando as medidas de diagnóstico para cada observação. Um aspecto muito importante do problema é a identificação de mais de uma observação que, conjuntamente, sejam influentes e os problemas em detectar tais subconjuntos são discutidos. É apresentado um método gráfico proposto por Denby e Mallows para análise de resíduos, baseado em métodos robustos de ajuste. É desenvolvido um método gráfico, semelhante ao de Denby e Mallows, usando e adaptando uma conjetura de Huber, para deteção exploratória de subconjuntos de pontos influentes. Estes gráficos, denominados gráficos de diagnóstico, foram construídos para vários conjuntos de dados e se mostraram eficazes na identificação de subconjuntos. Após a deteção, pode-se usar o D de Cook múltiplo para uma análise formal / Abstract: In linear regression analysis several diagnostic technics have been extensively discussed. These technics are aimed at detecting points that may have a strong influence on the fitted model. In this work are discussed the most commonly used of these technics with enfasys on the methodology for detection of one or more points that may be simultaneously influential. The identification of Individual points that may be influential is done without major dificulties using diagnostic measures that are evaluated for each observation. A very important aspect of the problem emerges when the attempt is made to identify sets of several points that are simultaneously influential. A graphical method, proposed by Denby and Mallows for the analysis of residuals, based on robust methods of fitting is presented. With the use and adaptation or a conjecture of Huber a new graphical method, similar to the one of Denby and Mallows, is proposed for the exploratory detection of sets of potentially influential points. These dlagnostic plots were then computed and are present for several sets of data showing a very good potential in the detection of sets of influential points. After detection, Cook's multiple D, or other alternative technics can be use for more formal analysis / Mestrado / Mestre em Estatística

COSTA, Gilberto de Araújo. Determinantes da performance na disciplina de matemática na Faculdade Santo Agostinho. 2008. 60f. Dissertação (mestrado profissional) - Universidade Federal do Ceará, Curso de Pós Graduação em Economia, CAEN, Fortaleza,CE, 2008. / Submitted by Mônica Correia Aquino (monicacorreiaaquino@gmail.com) on 2013-11-18T20:25:17Z No. of bitstreams: 1 2008_dissert_gacosta.pdf: 848202 bytes, checksum: 7413119000ec60ba71fad3c91a5a0880 (MD5) / Approved for entry into archive by Mônica Correia Aquino(monicacorreiaaquino@gmail.com) on 2013-11-18T20:25:26Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2008_dissert_gacosta.pdf: 848202 bytes, checksum: 7413119000ec60ba71fad3c91a5a0880 (MD5) / Made available in DSpace on 2013-11-18T20:25:26Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2008_dissert_gacosta.pdf: 848202 bytes, checksum: 7413119000ec60ba71fad3c91a5a0880 (MD5) Previous issue date: 2008 / The Higher Education Institutions private and public of Brazil face a big challenge: to decrease the number of failure in the exact science subjects emphasizing Mathematics. This dissertation has as main purpose evaluate and identify the main failure factors in the Applied Mathematics subject in the Administration Course of Santo Agostinho College ( SAC ). In order of that, it is used econometric models of multiple linear regression ( MLR) and logistic regression ( LR ) in the tentative of discriminate suitable for factors that influence the failure or success in the Applied Mathematics to Administration. The sample of data used was attained through a questionnaire applied to those students who have studied this subject from 2003/1 to 2007/1 in order to construct the variables that possibly explain the students success determinants in this subject. In addition to, it was consulted the marks taken together Santo Agostinho Academic Service. The results show that most variables presented the waited signal and statistics significance in the explication of the marks and success achieved by the students. In other words, the variables like lacks(absence in the classroom), origin of High School, student age and father educational level were the main determinants in the explication of the students success in this subject. / As Instituições de Ensino Superiores privadas e públicas do Brasil têm pela frente um grande desafio: diminuir o número de reprovação nas disciplinas de ciências exatas com ênfase em matemática. Esta Dissertação tem como principal objetivo avaliar e identificar os principais fatores de fracasso na disciplina matemática aplicada do Curso de Administração da Faculdade Santo Agostinho (FSA). Para esse fim, utilizamse modelos econométricos de regressão linear múltipla (RLM) e regressão logística (RL) na tentativa de discriminar adequadamente fatores que influenciam o fracasso ou sucesso na disciplina de matemática aplicada à administração. A amostra de dados utilizada foi obtida por meio de um questionário aplicado aos alunos dessa disciplina, entre os períodos 2003/1 a 2007/1 a fim de construir as variáveis que possivelmente explicam os determinantes do sucesso dos alunos nessa disciplina. Além disso, houve uma consulta às notas dos alunos junto à Secretaria Acadêmica da FSA. Os resultados obtidos apontam que a maioria das variáveis apresentou sinal esperado e significância estatística na explicação das notas e sucessos obtidos pelos alunos. Ou seja, as variáveis faltas (ausência de sala de aula), procedência do ensino médio, idade do aluno e escolaridade do pai foram os determinantes principais na explicação do sucesso dos alunos nessa disciplina.

Tese de doutoramento. Ciências de Engenharia. 2005. Faculdade de Engenharia. Universidade do Porto

Neste trabalho, considerou-se o caso da análise de covariância linear para ensaios com um fator levando-se em conta urna equação de regressão linear específica para cada tratamento. Para tanto, adotou-se o modelo estatístico (descrito na dissertação). Com base neste modelo, foram determinados: o sistema de equações normais; as estimativas dos parâmetros envolvidos no modelo; a matriz de dispersão para as estimadores dos coeficientes de regressão covariante; os componentes de variância para os efeitos considerados fixos do modelo; os critérios para os testes das hipóteses de nulidade para efeito de regressão covariante, homogeneidade dos coeficientes de regressão e efeitos ajustados dos·tratamentos; como também, os critérios para cornparações múltiplas pelo métodos de TUKEY·e teste t com base nas funç6es lineares estimáveis para efeitos dos tratamentos. / This paper refers to the linear covariance analysis for experiments with one factor when these have different linear regression equations within the treatments. Under these circunstances the following intes were determined; the normal equations system; the estimates of the envolved parameters in the model; the dispersion matrix for the estimates of the covariant regression coefficient; the variance components for the effects considered fixed in the model; the criteria for the null hypothesis test for covariants regression effects, the homogenity of the regression coefficients and the effects adjusted to the treatments; likewise the criteria for the multiple comparations

Tese de mestrado. Estatística Aplicada e Modelação. Faculdade de Engenharia. Universidade do Porto, Instituto Superior de Agronomia. Universidade Técnica de Lisboa. 2010

MONTEIRO, Sheilane Tatiane Mendes. Análise do potencial arrecadatório do ISSQN no Município de Maracanaú. 2012. 53 f. Dissertação (mestrado profissional em economia do setor público) - Programa de Pós Graduação em Economia, CAEN, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza-CE, 2012. / Submitted by Mônica Correia Aquino (monicacorreiaaquino@gmail.com) on 2013-10-24T20:48:29Z No. of bitstreams: 1 2012_dissert_stmmonteiro.pdf: 663536 bytes, checksum: 1606f882e83fa3d441c34de36606a126 (MD5) / Approved for entry into archive by Mônica Correia Aquino(monicacorreiaaquino@gmail.com) on 2013-10-24T20:48:39Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2012_dissert_stmmonteiro.pdf: 663536 bytes, checksum: 1606f882e83fa3d441c34de36606a126 (MD5) / Made available in DSpace on 2013-10-24T20:48:39Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2012_dissert_stmmonteiro.pdf: 663536 bytes, checksum: 1606f882e83fa3d441c34de36606a126 (MD5) Previous issue date: 2012 / This work aims to raise the fundraising potential of the ISS as a main source of revenue each municipality's Maracanaú. The analysis was the main source of information crossing the Department of Finance in relation to the collection of the ISS in the years 2006 to 2010 (base SEFIN) and base register of the IRS and the Board of Trade of the State of Ceará. Comparing databases, there is, from the outset, a much larger base of taxpayers the IRS and the Board of Trade that the base of SEFIN. Thus, in view of the possibility of an increase in the collection, it was decided to search this potential through a linear regression model, assuming as the dependent variable and independent variables fundraising capital, type of company (provider or receiver service) and business size (large or small), both variables with explanatory power. We conclude that in Maracanaú, studies showed that there is great potential for revenue collection in the ISS. / Com este trabalho pretendeu-se levantar o potencial de arrecadação do ISSQN como fonte principal da receita própria do município de Maracanaú. A análise teve como fonte principal o cruzamento das informações da Secretaria de Finanças no que se refere à arrecadação do ISSQN nos anos de 2006 a 2010 (base SEFIN) e a base cadastral da Receita Federal e da Junta Comercial do Estado do Ceará. Comparando as bases de dados, observa-se, já de início, uma quantidade muito maior de contribuintes na base da Receita Federal e da Junta Comercial do que na base da SEFIN. Dessa forma, tendo em vista a possibilidade de incremento na arrecadação, resolveu-se pesquisar esse potencial por meio de um modelo de regressão linear, assumindo como variável dependente a arrecadação e como variáveis independentes o capital social, o tipo de empresa (prestadora ou tomadora de serviço) e o porte empresarial (pequeno ou grande porte), ambas como variáveis com poder de explicação. Conclui-se que no município de Maracanaú, os estudos apontaram que existe um grande potencial de arrecadação no recolhimento do ISSQN.

SAMPAIO, José Nazareno de Paula. Modelo de previsão de insolvência de cooperativas de crédito mútuo urbanas. 2006. 72f. Dissertação (mestrado profissional) - Programa de Pós-Graduação em Economia, CAEN, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza-CE, 2006. / Submitted by Mônica Correia Aquino (monicacorreiaaquino@gmail.com) on 2013-11-18T20:15:09Z No. of bitstreams: 1 2006_dissert_jnpsampaio.pdf: 772237 bytes, checksum: e17ada336c53f12564ec3ad77a44d11f (MD5) / Approved for entry into archive by Mônica Correia Aquino(monicacorreiaaquino@gmail.com) on 2013-11-18T20:15:19Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2006_dissert_jnpsampaio.pdf: 772237 bytes, checksum: e17ada336c53f12564ec3ad77a44d11f (MD5) / Made available in DSpace on 2013-11-18T20:15:19Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2006_dissert_jnpsampaio.pdf: 772237 bytes, checksum: e17ada336c53f12564ec3ad77a44d11f (MD5) Previous issue date: 2006 / Since the year of 2000 Brazilians credit cooperatives has experienced a increasing growth in number of units. On the other hand Brazilians banks decreased their number, by the process of acquisition and concentration. This growth may imply increasing risk for the associates. This paper empirically investigates the causes of failures of credit cooperatives of heath professionals in Brazil. A goal of this paper is provide a early warning model that inform managers and supervisors of a risks of default, by using logistic regression analysis of financial ratios. It was estimate a default prediction model that was parsimonious and accurate. This work provided additional information over other Brazilian studies of credit cooperatives failure by three ways: it is a national wide study, deals with urban mutual credit cooperative, uses modern statistic technique panel data which can capture the differences across cooperatives. It also provided a reasonable for the choosing of cut-off. The results suggest that provision for bad debts over total assets, total loans over total assets, total loans over total deposits are the most significant predictors of credit cooperative failure. Operational expenses over operational incomes and operational expenses over total assets, contrary, do not seem to be significant indicators of failure / Desde o ano de 2000 que as cooperativas de crédito brasileiras têm experimentado um crescimento contínuo no número de novas unidades. De outro modo os bancos brasileiros tem diminuído em quantidade pelo processo de aquisição e concentração. Este crescimento das cooperativas pode estar associado com um maior risco para os associados. Este trabalho investiga as causas de falências das cooperativas de crédito dos profissionais de saúde no Brasil. Para tanto busca fornecer um modelo de alerta precoce que informe aos gestores e supervisores do risco de insolvência, fazendo uso de uma análise de regressão logística de índices financeiros. Foi estimado um modelo de predição de insolvência que fosse parcimonioso e acurado. Este trabalho provê informações adicionais a outros estudos brasileiros sobre falência em cooperativas de crédito, de três modos: é um estudo de abrangência nacional, trata com cooperativa de crédito mútuo urbano, usa uma moderna técnica estatística com dados em painel, o que permite capturar as diferenças entre as cooperativas. O presente estudo também fornece uma maneira racional para a escolha do cut-off. Os resultados sugerem que provisão para empréstimo em atraso para total do ativo, Total de empréstimo para Total de ativo, Total de empréstimo para Total de depósitos e Patrimônio Líquido Passivo total, são os preditores mais significativos da insolvências das cooperativas. De modo contrário as Despesas Operacionais para Receitas Operacionais e Despesas Operacionais para ativo total não indicam ser significativas em prever a insolvência.

PEREIRA JÚNIOR, João Batista. Determinantes da probabilidade de atendimento de reclamações nos órgãos de defesa do consumidor: uma análise econométrica do cadastro nacional de reclamações fundamentadas. 2014. 42f. Dissertação (Mestrado Profissional) - Programa de Pós Graduação em Economia, CAEN, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza-CE, 2014. / Submitted by Mônica Correia Aquino (monicacorreiaaquino@gmail.com) on 2014-10-31T14:36:16Z No. of bitstreams: 1 2014_dissert_jbpereirajunior.pdf: 1713162 bytes, checksum: b948ac174f6287ecbef02f4645277b0d (MD5) / Approved for entry into archive by Mônica Correia Aquino(monicacorreiaaquino@gmail.com) on 2014-10-31T14:36:26Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2014_dissert_jbpereirajunior.pdf: 1713162 bytes, checksum: b948ac174f6287ecbef02f4645277b0d (MD5) / Made available in DSpace on 2014-10-31T14:36:26Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2014_dissert_jbpereirajunior.pdf: 1713162 bytes, checksum: b948ac174f6287ecbef02f4645277b0d (MD5) Previous issue date: 2014 / The present work promoted an analysis of the National Register of founded Complaints of the year 2011 (publication happened in 2012) whose base of data possesses 153.094 observations, which represent all of the complaints formulated in this period in consumer defense organs spreaded in all areas of the national territory. Logistic Regressions were performed in order to determine a probabilistic measure that reflects the possibilities of success to consumers' demands together the entities and organizations created for discussion and processing of demands. The proposed econometric model took into account sex and consumers' age group, the subject discussed in the processes, the geographical location where happened the complaint, besides the field of activity of the claimed suppliers. With the accomplished simulations, among other results, it was verified that the largest success chances on the national scene for females aged 31-40 years are for the demands that involve products (67.3%) and that the housing sector presented the lowest probability of celebrating conciliation between the parties (39.1%). / O presente trabalho promoveu uma análise do Cadastro Nacional de Reclamações Fundamentadas do ano de 2011 (publicação ocorrida em 2012) cuja base de dados possui 153.094 observações, as quais representam todas as reclamações formuladas neste período nos órgãos de defesa do consumidor espalhados em todas as regiões do território nacional. Foram realizadas regressões logísticas de modo a determinar uma medida probabilística que retrata as possibilidades de êxito nas demandas dos consumidores junto às entidades e órgãos criados para a discussão e processamento das mesmas. O modelo econométrico proposto considerou sexo e faixa etária dos consumidores, o assunto discutido nos processos, a localização geográfica onde se deu a reclamação, além do ramo de atividade dos fornecedores reclamados. Com as simulações realizadas, entre outros resultados, constatou-se que as maiores chances de êxito no cenário nacional, para pessoas do sexo feminino na faixa etária de 31 a 40 anos, são para as demandas que envolvem produtos (67,3%) e que o setor de habitação apresentou a menor probabilidade de celebração de conciliação entre as partes (39,1%).