Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Estatistica, 2016. / Submitted by Fernanda Percia França (fernandafranca@bce.unb.br) on 2016-09-22T18:13:08Z No. of bitstreams: 1 2016_IlkaOliveiraTorres.pdf: 1185569 bytes, checksum: c0267c26a448cd55df93941d654d88d1 (MD5) / Approved for entry into archive by Raquel Viana(raquelviana@bce.unb.br) on 2016-11-21T14:15:31Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2016_IlkaOliveiraTorres.pdf: 1185569 bytes, checksum: c0267c26a448cd55df93941d654d88d1 (MD5) / Made available in DSpace on 2016-11-21T14:15:31Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2016_IlkaOliveiraTorres.pdf: 1185569 bytes, checksum: c0267c26a448cd55df93941d654d88d1 (MD5) / No mercado financeiro é usual que os dados apresentem características não-gaussianas como assimetria e caudas pesadas. Nestes casos, os resultados de uma análise baseada na suposição de normalidade podem ser insatisfatórios. Uma alternativa ao se trabalha com este tipo de dados é a utilização das distribuições estáveis. Neste trabalho aplicamos o uso do modelo ARMA com inovações α-estáveis para ajustar séries do mercado financeiro. O método de identificação da ordem é baseado na função codiferença proposta por Kokoszka e Taqqu (1994) e Yang et al. (2001), uma vez que a função de autocorrelação não existe para modelos com inovações α-estáveis dado que o segundo momento não existe para α < 2. Com base na função característica empírica, Rosadi e Deistler (2011) apresentam o estimador para a função codiferença e mostram sua consistência para o caso do modelo ARMA com inovações α-estáveis simétrica. A estimação dos parâmetros foi realizada através do método de máxima verossimilhança condicional e, por fim, foi realizada uma aplicação empírica a partir do preço de fechamento das ações da Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais (Usiminas). __________________________________________________________________________________________________ ABSTRACT / In the financial market is usual that the data present non-Gaussian features like asymmetry and heavy tails. In these cases, the results of an analysis based on normality assumption may be unsatisfactory. An alternative when working with this type of data is the use of stable distributions. In this paper we apply the use of ARMA model with α-stable innovations to adjust time series of the financial market. The method to identify the model order is based on the codiferença function, proposed by Kokoszka e Taqqu (1994) and Yang et al. (2001), since the autocorrelation function does not exist for models with α-stable innovations given that the second moment do not exist for α< 2. Based on the empirical characteristic function, Rosadi e Deistler (2011) proposes the estimator for codiferença function and proof consistency in the case of the ARMA symmetric α-stable innovations. The conditional maximum likelihood method was applied on the estimation of parameters and, finally, was carried out a empirical application with the closing stock prices of the Steel Mills of Minas Gerais (Usiminas).

Orientador: Rodney C. Bassanezi / Tese [doutorado] - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Computação Cientítica / Made available in DSpace on 2018-07-14T03:59:05Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Rezende_ElianeQuelhoFrota_D.pdf: 1279129 bytes, checksum: 0e931955881635c8ab54b67454019439 (MD5) Previous issue date: 1989 / Resumo: Não informado / Abstract: Not informed / Doutorado / Doutor em Ciências

Orientador: Jose Mario Martinez / Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Eletrica / Made available in DSpace on 2018-07-14T20:14:19Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Guerra_RenatoBorges_D.pdf: 3855753 bytes, checksum: 0bb18fc042b8ae9b9964bab783a2a007 (MD5) Previous issue date: 1987 / Resumo: Não informado / Abstract: Not informed. / Doutorado / Doutor em Engenharia Elétrica

Orientador : Fernando Iguti / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia de Campinas / Made available in DSpace on 2018-07-17T05:40:38Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PulinoFilho_AthailRangel_M.pdf: 1515892 bytes, checksum: 23af25f80ea687f9347c09013ec47144 (MD5) Previous issue date: 1989 / Resumo: Este trabalho apresenta duas técnicas para obtenção de equações discretas de diferenças finitas para a solução numérica de problemas de valor de contorno e de auto-valor, bidimensionais, descritos por equações diferenciais parciais de ordem igual ou inferior a 2. As duas técnicas baseiam-se na expansão em série de Taylor da função solução do problema em estudo, diferindo apenas no numero de pontos escolhidos para a montagem das moléculas (esquemas) de diferenças e no correspondente desenvolvimento algébrico para obtenção das equações discretas. A possibilidade de escolha arbitrária da localização dos pontos que compõem o domínio discreto de solução permite a elaboração de algoritmos para cálculo automático com a mesma versatilidade de algoritmos baseados no método dos elementos finitos, quer no que se refere ao tratamento de contornos curvos, quer na possibilidade de adensamento da malha em regiões em que o gradiente da função solução varie muito rapidamente. São apresentados exemplos de aplicação em condução de calor em regime permanente, Torção livre de hastes retas e vibração livre de membranas / Abstract: This work presents two procedures for obtaining discrete finite-difference equations for the numerical solution of two-dimensional second order boundary value and eigenvalue problems. These two procedures are based on the Taylor's series expansion of the solution function, and they differ from each other by the number of nodes of the difference scheme (star) and the corresponding algebraic derivation of the difference equations. A completely geometrically irregular array of nodal points opens the possibility for developing computational algorithms with the same flexibility as those based on the Finite Element Method for dealing with irregular boundaries and mesh refinement. Three example problems (Heat Conduction, Torsion of a Rod and Free Vibration of Flat Membranes) are presented / Mestrado / Mestre em Engenharia Mecânica

Orientador: Orlando Francisco Lopes / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Ciencia da Computação / Made available in DSpace on 2018-07-17T20:47:38Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Soares_MariaZoraideMartinsCosta_M.pdf: 705495 bytes, checksum: f075978b4f9fe1f46f163650d214322b (MD5) Previous issue date: 1975 / Resumo: O objetivo deste trabalho é estabelecer condições para que certos sistemas periódicos tenham soluções periódicas e os mesmos sejam uniformemente assintoticamente estáveis. As demonstrações correspondentes encontram-se no capítulo II, onde ainda colocamos alguns exemplos de aplicação do resultado. No capíutlo III, tratamos da existência e não existência de oscilações livres, através de três exemplos, sendo um deles a equação de Lienard. Para esta última usamos um critério puramente geométrico de estabilidade para o círculo limite. E para finalizar, fizemos uma aplicação do teorema de Poincaré-Bendirxon, isto é, mostramos a existência de uma órbita periódica para o sistema x+f (x) x+g ((x)=0 / Abstract: Not informed. / Mestrado / Mestre em Matemática

Depuis l'utilisation pour des applications statistiques du mouvement brownien fractionnaire<br />par Mandelbrot & Van Ness en 1968, une vaste littérature s'est constituée autour de <br />l'estimation de l'autosimilarité et de la régularité hölderienne. Dans le cadre de l'analyse multifractale<br />des séries de Fourier et des séries d'ondelettes (pleines et lacunaires), les séries<br />aléatoires d'ondelettes basées sur un processus de branchement sont présentées. Leurs propriétés<br />analytiques (bifractalité, dimension de Hausdorff du graphe non entière) et la simulation de leurs<br />trajectoires montrent leur capacité à modéliser des processus intermittents. Une méthode d'estimation<br />conjointe des deux paramètres du modèle (estimation du paramètre de régularité et du paramètre<br />des lacunes) par filtrage d'une trajectoire est developpée pour ce modèle. Elle trouvera une application<br />naturelle pour la classification, en géophysique, des morphologies stylolitiques (roches sédimentaires de calcaire soumises à des processus<br />de dissolution sous contrainte). Ces séries généralisent ainsi les propriétés du mouvement brownien<br />fractionnaire (comme le font, d'une autre manière les processus stables) et peuvent expliquer les<br />phénomènes de persistance et de leptokurticité.

Made available in DSpace on 2014-06-12T15:56:23Z (GMT). No. of bitstreams: 2 arquivo2920_1.pdf: 2753004 bytes, checksum: d9cabbcda1b022b793399cc38a9d033c (MD5) license.txt: 1748 bytes, checksum: 8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33 (MD5) Previous issue date: 2008 / A previsão de séries temporais tem sido usada em diversos problemas do mundo real, tais como: meteorologia, previsão de carga em redes de computadores, análise de mercado, entre outras, com o objetivo de minimizar riscos, auxiliar no planejamento e na tomada de decisões. Nesta dissertação, as séries temporais são analisadas para realizar previsões de cotações de ações do mercado financeiro e, para tanto, uma metodologia baseada no uso de séries exógenas e de combinação de classificadores é proposta. As principais contribuições do presente trabalho são: i) utilização de séries exógenas como variáveis de entrada para o classificador a fim de capturar informações externas que influenciam na série a ser prevista; ii) utilização de combinação de classificadores, em especial, combinação de Redes Neurais do tipo MLP (Multi-Layer Perceptron); e, iii) concepção de uma nova medida de desempenho SLG (Sum of Loses and Gains), que é mais aderente na área de investimentos. Além disso, foram propostas diferentes abordagens para pré-processar os dados. Os estudos experimentais foram realizados utilizando a série temporal correspondente à ação preferencial da Petrobras (PETR4). Os resultados mostraram que o modelo proposto superou os modelos tradicionais, conseguindo prever a série com maior precisão e relevância para os investidores

Made available in DSpace on 2018-08-01T23:28:27Z (GMT). No. of bitstreams: 1 tese_9606_21 - Valdirene Pires20161201-92024.pdf: 1246079 bytes, checksum: 4b5d98fd7c4a4a29f964f8c955f2eb1b (MD5) Previous issue date: 2016-03-22 / A presente pesquisa é de âmbito educacional, especificamente sobre o ensino de ciências nas séries iniciais. Teve como objetivocompreender a formação dos professores que atuam nas séries iniciais e as suas concepções de ensino na disciplina de Ciências,nas escolas municipais de São Mateus-ES. Os objetivos se concentram em analisar o processo de inserção do curso de pedagogia na Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), campus São Mateus;identificar o espaço e tempo do ensino de Ciências nas grades curriculares dos cursos que nortearam a formação dos pedagogos; verificar se o processo de formação tem possibilitado aos professores analisarem criticamente a construção do currículo esua própria ação pedagógica; do ponto de vista dos conteúdos e da metodologia nas séries iniciais do EnsinoFundamental. A perspectiva teórica adotada situou a trajetória do Ensino de Ciências indicando fundamentos à discussão das necessidades formativas do professor desse nível de ensino. Trata-se de uma pesquisa de caráter qualitativo. A técnica de coleta de dados foi feita por meio de análise documental, questionário e entrevista. Foram analisadas as ementas e grades curriculares das diferentes modalidades da licenciatura em Pedagogia ofertadas pela UFES em São Mateus. O questionário foi aplicado a 34 professores que lecionam nas escolas municipais e cursaram alguma destas modalidadesna UFES/São Mateus. Esse questionário foi composto por pergunta abertas e fechadas. Entrevistas foram aplicadas a duas professoras que atuam na secretaria de educação do município. Os dados coletados foram analisados com base no método análise de conteúdos. Os resultados obtidos mostraram que o ensino de Ciências se mantém pautado na transmissão de conteúdos, apontando limitações na prática docente e na formação dos professores e indicando a necessidade de que os professores em atuação nas séries iniciais participem de uma formação continuada centrada nos saberes da formação e da experiência desses profissionais.

Made available in DSpace on 2008-05-13T13:16:02Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2101.pdf: 263590 bytes, checksum: 4cc761e4fc4ff7a5e1af386b166da65b (MD5) Previous issue date: 2006-06-12 / This paper examines the real convergence hypothesis across Brazilian states. In order to test for the existence of income convergence the or- der of integration of real Gross State Product (GSP) per capita series is examined as well as their di¤erences with respect to the São Paulo state which is used as a benchmark state. Both parametric and semiparametric methods are used and the results show that convergence is achieved in the cases of Alagoas, Amazonas, Bahia, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro and Santa Cata- rina and convergence is weakly achieved in the cases of Ceará, Maranhao, Pará, Paraná and Sergipe .The states of Espírito Santo, Paraíba and Rio Grande do Norte show no convergence. O artigo examina a hipótese de convergência real entre os estados brasileiros. Para testar a existência ou não da convergência da renda a ordem da integração da série do produto real bruto do estado per capita é examinada assim como suas diferenças com respeito ao estado de São Paulo que é usado como base. Foram utilizados métodos paramétricos e semiparametric e os resultados mostram que ocorre convergência nos estados: Alagoas, Amazonas, Baía, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Santa Catarina e ocorre convergência fraca nos estados: Ceará, de Maranhão, Pará, Paraná e Sergipe. Nos estado

Made available in DSpace on 2008-05-13T13:16:09Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2108.pdf: 177303 bytes, checksum: 530b496fcb11eb818c065f4a0a4f0def (MD5) Previous issue date: 2005-11-28 / The presence of deterministic or stochastic trend in U.S. GDP has been a continuing debate in the literature of macroeconomics. Ben-David and Papell (1995) found evindence in favor of trend stationarity using the secular sample of Maddison (1995). More recently, Murray and Nelson (2000) correctly criticized this nding arguing that the Maddison data are plagued with additive outliers (AO), which bias inference towards stationarity. Hence, they propose to set the secular sample aside and conduct inference using a more homogeneous but shorter time-span post-WWII sample. In this paper we re-visit the Maddison data by employing a test that is robust against AO s. Our results suggest the U.S. GDP can be modeled as a trend stationary process.