LIMA, D. D. Um Estudo da previsão de demanda da castanha de caju no comércio exterior cearense através de séries temporais multivariadas. 2013. 59 f. Dissertação (Mestrado em Logística e Pesquisa Operacional) – Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2013. / Submitted by Marlene Sousa (mmarlene@ufc.br) on 2015-03-26T13:41:41Z No. of bitstreams: 1 2013_dis_ddlima.pdf: 691104 bytes, checksum: 2458f0d532891468f7139a1f818d9309 (MD5) / Approved for entry into archive by Marlene Sousa(mmarlene@ufc.br) on 2015-03-30T18:02:40Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2013_dis_ddlima.pdf: 691104 bytes, checksum: 2458f0d532891468f7139a1f818d9309 (MD5) / Made available in DSpace on 2015-03-30T18:02:40Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2013_dis_ddlima.pdf: 691104 bytes, checksum: 2458f0d532891468f7139a1f818d9309 (MD5) Previous issue date: 2013-06-06 / The application of time series in varius areas such as engineering, logistics, operations research and economics, aims to provide the knowledge of the dependency between observations, trends, seasonality and forecasts. Considering the lack of effective supporting methods od logistics planning in the area of foreign trade, the multivariate models habe been presented and used in this work, in the area of time series: vector autoregression (VAR), vector autoregression moving-average (VARMA) and state-space integral equation (SS). These models were used for the analysis of demand forecast, the the bivariate series of value and volume of cashew nut exports from Ceará from 1996 to 2012. The results showed that the model state space was more successful in predicting the variables value and volume over the period that goes from january to march 2013, when compared to other models by the method of root mean squared error, getting the lowest values for those criteria. / A aplicação de séries temporais em diversas áreas como engenharia, logística, pesquisa operacional e economia, tem como objetivo o conhecimento da dependência entre dados, suas possíveis tendências, sazonalidades e a previsão de dados futuros. Considerando a carência de métodos eficazes de suporte ao planejamento logístico na área de comércio exterior, neste trabalho foram apresentados e utilizados os modelos multivariados, na área de séries temporais: auto-regressivo vetorial (VAR), auto-regressivomédias móveis vetorial (ARMAV) e espaço de estados (EES). Estes modelos foram empregados para a análise de previsão de demanda, da série bivaria de valor e volume das exportações cearenses de castanha de caju no período de 1996 à 2012. Os resultados mostraram que o modelo espaço de estados foi mais eficiente na previsão das variáveis valor e volume ao longo do período janeiro à março de 2013, quando comparado aos demais modelos pelo método da raiz quadrada do erro médio quadrático, obtendo os menores valores para o referido critério.

MELO, F. E. Caracterização e previsão de potencial solar: estudo de caso para Parnaíba (PI), Maracanaú (CE) e Petrolina (PE). 2016. 103 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Centro de Tecnologia, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2016. / Submitted by Marlene Sousa (mmarlene@ufc.br) on 2016-03-18T16:31:28Z No. of bitstreams: 1 2016_dis_femelo.pdf: 3887810 bytes, checksum: d1342bf9ac5660a1724e7a01f8822135 (MD5) / Approved for entry into archive by Marlene Sousa(mmarlene@ufc.br) on 2016-03-31T17:26:52Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2016_dis_femelo.pdf: 3887810 bytes, checksum: d1342bf9ac5660a1724e7a01f8822135 (MD5) / Made available in DSpace on 2016-03-31T17:26:52Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2016_dis_femelo.pdf: 3887810 bytes, checksum: d1342bf9ac5660a1724e7a01f8822135 (MD5) Previous issue date: 2016-02-19 / The use of solar resource, as a supplementary source in the country’s energy matrix, requires a good forecast strategy that enables decision-making and strategic actions to keep the electrical potential generated in the national energy grid stable. Based on such premise, this dissertation presents the characterization and forecast of data series on solar irradiation registered at three locations in the Northeastern region of Brazil: from August 2012 to July 2013 in Parnaíba (PI), from May 2012 to April 2013 in Maracanaú (CE), and from May 2012 to March 2013 in Petrolina (PE). Those surveys consist of time series and, therefore, they require specific statistical methods for their own treatment and forecast. As seasonality is a characteristic found in time series data of solar irradiation, the characterization and forecast are made by using the low seasonality component of solar radiation: the atmospheric transparency index, known as Kt. The use of this component is justified for providing more accurate and reliable forecast results, with low interference from trend components present in time series data within the forecast process. The forecasts made in this study have used the ARIMA method, the Simple Exponential Smoothing method (SES), and the Moving Average (MA) method. Forecasts are obtained from a 30-day trial period for each location, adapted graphically between the dry season, and validated within periods of 30, 150 and 180 days in the rainy season. Then, the evaluation of the forecast methods used is done, being the ARIMA method a 30-day forecast and in need of validation within 30 days, which shows the lowest error rates, with Root Mean Squared Error for Prediction values (RMSEP) of 0.008 for Parnaíba (PI), 0.015 for Maracanaú (CE), and 0.010 for Petrolina (PE). Also, through the regression equations, by transforming the Kt values obtained with the ARIMA method forecast, one obtains a 30-day forecast of daily solar irradiation with averages of 6.4 kW/m² for Parnaíba, 5.69 kW/m² for Maracanaú, and 6.54 kW/m² for Petrolina / O uso do recurso solar como fonte complementar em uma matriz energética requer uma boa estratégia de previsão pois como a variância da irradiação solar causa uma variação na potência elétrica produzida, se faz necessário prever resultados que possibilitem garantir decisões e ações estratégicas que mantenham o recurso solar estável na malha energética. Dentro desta premissa, a presente dissertação apresenta a caracterização e previsão de séries de dados de irradiação solar, registradas nos períodos de agosto de 2012 a julho de 2013, em Parnaíba (PI), maio de 2012 a abril 2013, em Maracanaú (CE) e maio de 2012 a março de 2013, em Petrolina (PE). Estes levantamentos constituem-se como séries temporais e, portanto, para suas previsões, necessitam de métodos estatísticos específicos para o seu tratamento. Como a sazonalidade é uma característica presente em dados de séries temporais de irradiação solar, a caracterização e previsão são feitas utilizando a componente de baixa sazonalidade da irradiação solar, o índice de transparência atmosférica, Kt. O uso desta componente justifica-se pelo fato de propiciar resultados de previsões mais precisos e confiáveis, com baixa interferência das componentes de tendências, presentes nas séries de dados temporais, no processo de previsão. As previsões realizadas neste estudo utilizam o método ARIMA, o método de Alisamento Exponencial na modalidade Simples (AES) e o método de Médias Móveis (MA). Com adaptação gráfica dos dados e do método de previsão entre a estação seca e validação do modelo (calibração) em períodos de 30, 150 e 180 dias, na estação chuvosa, obtêm-se prognósticos de um período experimental de 30 dias para cada localidade. É realizada então a avaliação dos métodos de previsão utilizados, sendo o método ARIMA com previsão de 30 dias e validação do modelo em 30 dias, o que apresenta os menores índices de erro, com valores de Erro Quadrático Médio de Previsão (EQMP) de 0,008 para Parnaíba (PI), 0,015 para Maracanaú (CE) e 0,010 para Petrolina (PE). Através das equações de regressão, transformasse os valores de Kt obtidos com a previsão do método ARIMA, obtém-se as previsões de 30 dias de médias diárias de irradiação solar de 6,4 kWh/m² para Parnaíba, 5,69 kWh/m² para Maracanaú e 6,54 kWh/m² para Petrolina

ROCHA, Sabrina Gabriele Maia Oliveira. Obesidade em crianças de região do semiárido brasileiro : tendência temporal e determinantes. 2016. 125 f. Dissertação (Mestrado em Saúde Pública) – Faculdade de Medicina, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2016. / Submitted by denise santos (denise.santos@ufc.br) on 2016-03-30T13:26:50Z No. of bitstreams: 1 2016_dis_sgmorocha.pdf: 5315874 bytes, checksum: 035772f86be6066024b09d7009bd6cbc (MD5) / Approved for entry into archive by denise santos(denise.santos@ufc.br) on 2016-03-30T13:36:10Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2016_dis_sgmorocha.pdf: 5315874 bytes, checksum: 035772f86be6066024b09d7009bd6cbc (MD5) / Made available in DSpace on 2016-03-30T13:36:10Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2016_dis_sgmorocha.pdf: 5315874 bytes, checksum: 035772f86be6066024b09d7009bd6cbc (MD5) Previous issue date: 2016 / Introduction: Childhood obesity carries comorbidity in adolescence and adulthood. It has been considered an epidemic. Several countries observed an increased incidence among schoolchildren and teenagers. This study aims to measure the prevalence of childhood obesity, determine their risk factors, and trace the trend of nutritional transition between preschool children, in the Brazilian semi-arid region. Methods: The Pesmics, population-based, cross-sectional series occurred in 1987, 1990, 1994, 2001 and 2007. More than 13,000 children up to three years were studied. Sample selection occurred in multiple stages: systematic and stratified conglomerates. Data were collected from home, mother and child. Index weight/age were collected and categorized. Analysis of the determining factors was the construction of theoretical model for multinominal regression analyses tiered at SPSS. The analysis of temporal trend was by Poisson regression in Minitab. Results: acute Malnutrition fell from 12.4% (95%CI 11.4-13.4) to 4.3% (95%CI 3.3-5.4), with a tendency of reduction of more than 50% (p=0.021). Otherwise, obesity among those children increased almost 240%, with temporal trend of increasing 12.01% (p=0.004). Factors associated with the risk of childhood obesity found in 1987, were family income (ORa = 4.88), cesarean section (ORa = 4.23), birth weight greater than 4 kg (ORa = 7.89) not talk, not walk. In 2007, were maternal schooling, birth weight, consume carbohydrates. Conclusions: The inversion of prevalence of child malnutrition to obesity condition characterizes the nutritional transition. The socioeconomic factors associated with increased risk for childhood obesity was less representative in the year 2007, featuring the progress of this epidemic to poorest areas. / Introdução: A obesidade infantil acarreta comorbidade na adolescência e vida adulta. Tem sido considerada uma epidemia. Vários países observaram um aumento de incidência entre crianças escolares e adolescentes. Este estudo pretende medir a prevalência de obesidade infantil, determinar seus fatores de risco, e traçar a tendência de transição nutricional entre crianças pré-escolares, no semiárido brasileiro. Métodos: As Pesmics, séries transversais de base populacional, ocorreram em 1987, 1990, 1994, 2001 e 2007. Mais de 13 mil crianças até três anos foram estudadas. Seleção amostral deu-se em múltiplos estágios: estratificada, sistemática e conglomerados. Coletaram-se dados do domicílio, mãe e criança. Índice peso/idade foram obtidos e categorizados. Análise dos determinantes deu-se pela construção de modelo teórico hierarquizado, analisados por regressão multinominal, pelo SPSS. A análise de tendência temporal deu-se por regressão de Poisson, no Minitab. Resultados: Desnutrição aguda caiu de 12,4% (95%CI 11,4-13,4) para 4,3% (95%CI 3,3-5,4), com tendência de redução em mais de 50% (p=0,021). Já a obesidade entre essas crianças aumentou quase 240%, com tendência temporal de aumento 12,01% (p=0,004). Fatores associados ao risco de obesidade infantil encontrados, em 1987, foram renda familiar (ORa=4,88), cesariana (Ora=4,23), peso ao nascer maior que 4kg (ORa=7,89) não falar, não andar. Em 2007, foram escolaridade materna, peso ao nascer, consumir carboidratos. Conclusões: A inversão da prevalência de desnutrição infantil para a condição de obesidade caracteriza a transição nutricional. Os fatores socioeconômicos associaram-se com maior risco para obesidade infantil de forma menos direta no ano de 2007, caracterizando o avanço dessa epidemia para áreas mais pobres.

Resumo não disponível.

Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Estatística, 2016. / Submitted by Fernanda Percia França (fernandafranca@bce.unb.br) on 2016-08-12T16:43:54Z No. of bitstreams: 1 2016_NicollasStefanSoaresdaCosta.pdf: 915798 bytes, checksum: 8f06ac4ffcf76c7c1076899a05ec4419 (MD5) / Approved for entry into archive by Raquel Viana(raquelviana@bce.unb.br) on 2016-11-04T12:07:30Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2016_NicollasStefanSoaresdaCosta.pdf: 915798 bytes, checksum: 8f06ac4ffcf76c7c1076899a05ec4419 (MD5) / Made available in DSpace on 2016-11-04T12:07:30Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2016_NicollasStefanSoaresdaCosta.pdf: 915798 bytes, checksum: 8f06ac4ffcf76c7c1076899a05ec4419 (MD5) / Memória longa é uma característica de uma série temporal estacionária associada ao lento decaimento da sua função de autocorrelação (FAC) para zero. Porém, esse mesmo padrão pode ser produzido de forma espúria como consequência de quebras estruturais no processo gerador da série. Portanto, é um problema de interesse distinguir a memória relativa a uma estrutura de dependência de longo alcance da outra produzida espuriamente em séries não estacionárias. Este trabalho apresenta uma revisão bibliográfica desse assunto. Em particular, concentramos nossa atenção aos testes propostos por Shimotsu (2006), por causa da sua relativa simplicidade. Esses testes foram implementados no software R, e, como ilustração, foram aplicados na série do logaritmo das variações diárias das taxas de câmbio da moeda brasileira frente ao dólar norte americano. __________________________________________________________________________________________________ ABSTRACT / In a stationary time series, long memory is characterized by a slow decay rate to zero of its autocorrelation function (acf). However, a similar pattern can be produced spuriously by structural breaks. Hence, it is of interest to distinguish the true long memory from the spurious forms generated by structural breaks. Particularly, we study the Shimotsu's tests (2006) due to its simplicity. They were implemented in R and to illustrate it we performed an application to the real-dollar exchange rate time series data (considering the log-variability of daily prices).

Orientador: Roberto André Kraenkel / Banca: Fernando Fagundes Ferreira / Banca: Sabrina Camargo / Resumo: A modelagem matemática é uma ferramenta presente nos campos da ecologia teórica e da biologia ma- temática. Porém tais modelos que tentam reproduzir parte da dinâmica natural são limitados, o que rapidamente esgota as possibilidades de investigações e exploração dos dados. Visando contornar isso partimos para o contexto da reconstrução de espaços-de-fase, pois queremos obter outras informações sobre aquilo que temos em mãos, a observação da natureza, o dado. De posse dessa nova aplicação da teoria de sistemas dinâmicos, é nos possibilitado uma nova inferência sobre o fenômeno observado, bem como suas causas que, através do modelo estavam ocultas. A técnica do mapeamento cruzado convergente, entre atratores gerados pela reconstrução de espaços-de-fase, através da representação do espaço-de-fase original num espaço euclidiano formado pela série temporal original e seus atrasos, pos- sibilita uma inferência de causalidade mais pragmática e mais efetiva para sistemas que obedeçam uma dinâmica não-linear, o caso para as muitas séries ecológicas e biológicas de interesse. / Abstract: Mathematical modeling is an almost omnipresent tool in the fields of theoretical ecology and mathematical biology. However, such models that try to partially reproduce the natural dynamics are limited, which quickly runs out possibilities for data-driven investigation and exploration. Aiming to circumvent this, we set out to the context of phase-space reconstruction, since we want to obtain other information on what is in hands, an observation of nature, the data. In possession of the new application of the theory of dynamical systems, are enabled to us a new type of inference on the observed phenomenon, and its causes, until now hidden by the models. The technique of convergent-cross mapping, among attractors generated by phase-space reconstruction through the representation of the original phase-space in a Euclidean space formed by the original time series and its delays, enables us a more pragmatic inference of causality and more effective for systems that obey a nonlinear dynamics, the case for many ecological and biological series of interest / Mestre

Orientador: Gerson Francisco / Banca: Rogério Rosenfeld / Banca: Rodrigo de Losso da Silveira Bueno / Resumo: Neste trabalho é apresentado um estudo do Jogo da Minoria, um modelo que visa simular o comportamento coletivo dos agentes no mercado financeiro. As propriedades deste sistema, bem como a resolução analítica do mesmo, são tratadas. Por fim, faz-se uma discussão das relações do jogo com o mercado real e reproduz-se um método que busca a utilização deste sistema para fins de modelagem e previsão de séries temporais / Abstract: In this work we study the Minority Game, a model which tries to simulate the collective behavior of the agents in the financial market. The properties of the system, as well as its analytical resolution, are shown. A discussion of the relations between this game and the real market, and also a reproduction of a method, which uses this system to look for modeling and prediction of temporal series, are made / Mestre

Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, 2014. / Submitted by Ana Cristina Barbosa da Silva (annabds@hotmail.com) on 2015-03-06T18:46:20Z No. of bitstreams: 1 2014_ThiagoVedoVatto.pdf: 781241 bytes, checksum: 0a011c9bda5b5cb1aaf474885f8da458 (MD5) / Approved for entry into archive by Raquel Viana(raquelviana@bce.unb.br) on 2015-03-16T16:42:02Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2014_ThiagoVedoVatto.pdf: 781241 bytes, checksum: 0a011c9bda5b5cb1aaf474885f8da458 (MD5) / Made available in DSpace on 2015-03-16T16:42:02Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2014_ThiagoVedoVatto.pdf: 781241 bytes, checksum: 0a011c9bda5b5cb1aaf474885f8da458 (MD5) / O Coeficiente de Hurst pode ser usado como medida de memória longa para uma série temporal. Nesse trabalho investiga-se o desempenho de alguns métodos de estimação do coeficiente de Hurst, com foco nos testes clássicos realizados sobre ruídos brancos gaussianos e em ruídos brancos que sigam distribuições com caudas longas (Cauchy e α- estável). Investiga-se o desempenho dos estimadores em séries temporais que apresentem quebras estruturais no decorrer do tempo. Uma última bateria de testes verifica o desempenho em séries temporais com diferentes configurações de construção de subséries no algoritmo de estimação. ___________________________________________________________________________________ ABSTRACT / The Hurst exponent can be used as a measure of long memory in time series. In this paper we investigate the performance of some methods of estimating the Hurst exponent , with a focus on classic tests of Gaussian white noise and white noise that follow distributions with long tails (Cauchy and α-stable). We investigate the performance of the estimation for time series showing structural breaks over time. A final set of tests verifies the performance in time series with different settings for the construction of subseries in the estimation algorithm .

Tese (doutorado)—Universidade de Brasília, Instituto de Física, 2009. / Submitted by Allan Wanick Motta (allan_wanick@hotmail.com) on 2010-03-22T19:04:50Z No. of bitstreams: 1 2009_FabioMacedoMendes.pdf: 4321088 bytes, checksum: 5e30daba718326d4874ce564da93441e (MD5) / Approved for entry into archive by Daniel Ribeiro(daniel@bce.unb.br) on 2010-03-31T22:30:28Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2009_FabioMacedoMendes.pdf: 4321088 bytes, checksum: 5e30daba718326d4874ce564da93441e (MD5) / Made available in DSpace on 2010-03-31T22:30:28Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2009_FabioMacedoMendes.pdf: 4321088 bytes, checksum: 5e30daba718326d4874ce564da93441e (MD5) Previous issue date: 2009-06-25 / Este trabalho formula diversos problemas em física na linguagem de processos estocásticos. Primeiramente, tratamos da representação de processos Markovianos e a relação entre as formulações de equação mestra, integrais funcionais e processos de saltos. Utilizando estes formalismos, se discute a aplicabilidade do modelo de Langevin a sistemas moleculares. Verifica-se que esse modelo é inapropriado para descrever a interação de uma partícula Browniana com um gás de esferas rígidas. A discrepância com relação ao modelo exato é menos acentuada se a massa da partícula Browniana for muito maior que a massa das partículas que formam o gás. A equação de Langevin generalizada, que trata de sistemas não-Markovianos, também é discutida. Novamente, se levantam algumas críticas quanto à sua aplicabilidade a sistemas moleculares. Em especial, mostramos que o teorema de flutuação e dissipação normalmente invocado nesse formalismo pode ser violado em um sistema físico simples. Finalmente, se formula um método de inferência de tendências em séries temporais utilizando o formalismo de processos Gaussianos. Ao contrário de outros métodos comuns, como as médias móveis, obtemos tanto o valor esperado para tendência quanto o erro associado à esta inferência. O cálculo é feito utilizando o formalismo de integrais de trajetória que evita algumas computações caras normalmente associadas à inferência com processos Gaussianos. Esse procedimento é possível se a taxa de amostragem for alta o suficiente para que seja possível aproximar a série temporal observada por uma trajetória contínua. _________________________________________________________________________________________ ABSTRACT / This work discusses some problems in physics using the language of stochastic processes. Firstly, we discuss the relationships between the formalisms of master equations, path integrals, and jumping processes. Each of them is a different prescription to define a Markovian process. Using these formalisms, we discuss the applicability of the classic Langevin model to molecular systems. We show that this model is inadequate to describe the interaction of a Brownian particle with a gas of hard spheres. The discrepancy with respect to the exact solution is ameliorated if the mass of the Brownian particle is much bigger than the mass of the particles in the gas. The generalized Langevin equation that describes non-Markovian systems is also discussed. Again, we raise a criticism to its relevance in the description of molecular systems. In special, we show a simple physical system that violates the fluctuation dissipation theorem. Finally, the we present a method of inferring tendencies from time series data. Differently from other common methods, e.g., moving averages, we obtain both the expected value for the tendency and the associated error. The calculation is done using path integrals and avoids some expensive computations commonly associated to other similar methods such as Gaussian process regression. This procedure is feasible if the sampling rate is high enough in order to be possible to approximate the time series data by a continuous function.

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