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CAPM estendido para momentos superiores : um teste empírico

Guedes, Ricardo Brito January 2011 (has links)
Submitted by Ricardo Guedes (ricardobbgg@gmail.com) on 2013-01-16T03:10:17Z No. of bitstreams: 1 Dissertação.pdf: 832861 bytes, checksum: 53474ad22711938d64bf30b48c8d9ead (MD5) / Approved for entry into archive by Marcia Bacha (marcia.bacha@fgv.br) on 2013-01-29T12:48:49Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertação.pdf: 832861 bytes, checksum: 53474ad22711938d64bf30b48c8d9ead (MD5) / Made available in DSpace on 2013-01-29T12:58:46Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertação.pdf: 832861 bytes, checksum: 53474ad22711938d64bf30b48c8d9ead (MD5) Previous issue date: 2010-11-03 / The inclusion of higher moments in CAPM has been discussed in recent decades. This work performs an empirical test of the model extended to the third and fourth moments, in which the skewness and kurtosis are also priced. This test was based on Generalized Method of Moments (GMM) procedures, in which all the moment conditions derived from the theoretical model. The data used were the daily returns of the most liquid Brazilian stocks between 2004 and 2006. / A inclusão de momentos superiores no apreçamento de ativos do modelo CAPM vem sendo bastante discutido nas últimas décadas. Esse trabalho realiza um teste empírico para o modelo CAPM estendido para os 3o e 4o momentos, no qual as assimetrias e curtoses dos ativos também são apreçadas. O teste foi realizado utilizando o Método Generalizado dos Momentos (MGM), em que todas as condições de momento derivam do modelo teórico. Os dados utilizados foram os retornos diários das ações mais negociadas na Bovespa entre 2004 e 2006.
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Estudo sobre a implementação do curso de mestrado na Escola de Direito do Rio de Janeiro da Fundação Getulio Vargas

Ribeiro, Margareth Jacobi 19 December 2012 (has links)
Submitted by Margareth Jacobi Ribeiro (margareth.jacobi@fgv.br) on 2013-01-21T17:25:18Z No. of bitstreams: 1 Dissertação Margareth Jacobi (FGV) 20 jan - versão final.pdf: 1280528 bytes, checksum: dcee1e05491d7e4a780da07dcd6dcf5d (MD5) / Rejected by Janete de Oliveira Feitosa (janete.feitosa@fgv.br), reason: Sra.Margareth, boa tarde. A submissão digital foi rejeitada pois estrva marcada com "embargo até 2015". Favor refazer a submissão do sua dissertação sem essa marcação. A Secretaria fica aguardando seu comunicado. Cordialmente, Janete on 2013-01-22T19:26:56Z (GMT) / Submitted by Margareth Jacobi Ribeiro (margareth.jacobi@fgv.br) on 2013-01-22T19:56:38Z No. of bitstreams: 1 Dissertação Margareth Jacobi (FGV) 20 jan - versão final.pdf: 1280528 bytes, checksum: dcee1e05491d7e4a780da07dcd6dcf5d (MD5) / Approved for entry into archive by Janete de Oliveira Feitosa (janete.feitosa@fgv.br) on 2013-01-23T11:24:30Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertação Margareth Jacobi (FGV) 20 jan - versão final.pdf: 1280528 bytes, checksum: dcee1e05491d7e4a780da07dcd6dcf5d (MD5) / Approved for entry into archive by Marcia Bacha (marcia.bacha@fgv.br) on 2013-01-29T12:12:51Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertação Margareth Jacobi (FGV) 20 jan - versão final.pdf: 1280528 bytes, checksum: dcee1e05491d7e4a780da07dcd6dcf5d (MD5) / Made available in DSpace on 2013-01-29T12:13:37Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertação Margareth Jacobi (FGV) 20 jan - versão final.pdf: 1280528 bytes, checksum: dcee1e05491d7e4a780da07dcd6dcf5d (MD5) Previous issue date: 2012-12-19 / This dissertation proposes to examine the central issues related to the elaboration and implementation of an academic (stricto sensu) master program. The opening of an academic master program in Law by FGV DIREITO RIO, focus on Regulatory Law, represents a trademark in innovation and pioneering, since it will be the first program as such to be offered in Brazil. Moreover, it will assist in meeting demand for training of researchers in the State of Rio de Janeiro, which currently has only nine academic (stricto sensu) master programs accredited by the Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). The team responsible for drafting the proposal conducted a research on the nine academic master program available, as well as a detailed examination on the basic premises and required features necessary to submit a formal proposal for the opening of a new academic master program respecting the norms and procedures established by the Capes. The preparation of FGV DIREITO RIO`s academic master program proposal was only possible by adjusting it to the policies of its research centers which confirms the preparation of high-level researchers able to associate solid scientific basis to collaborate in the solution of national and global issues. Thus, to achieve these goals, it was also essential to gather efforts from all research centers to provide FGV DIREITO RIO with their expertise and knowledge resulted from their scientific projects under development. / A presente dissertação tem como objetivo oferecer um estudo sobre as questões centrais para a elaboração e implementação de um curso de pós-graduação stricto sensu nível mestrado. A proposta de abertura de um mestrado acadêmico em Direito, com área de concentração em Direito da Regulação pela FGV DIREITO RIO é marca de inovação e pioneirismo, pois será o primeiro a ser oferecido no Brasil. Além disso, auxiliará no atendimento de demanda de formação de pesquisadores no Estado do Rio de Janeiro, que atualmente possui apenas nove programas stricto sensu credenciados pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). A equipe responsável pela elaboração da proposta realizou uma pesquisa sobre os nove cursos de mestrado oferecidos, bem como um detalhado estudo sobre as premissas básicas e as características necessárias para submissão de uma proposta de abertura de mestrado com base nas normas e procedimentos estabelecidos pela Capes. A elaboração da proposta só foi possível por ajustar-se às políticas dos Centros de Pesquisa da FGV DIREITO RIO que corrobora os objetivos de formação de pesquisadores de alto nível, aptos a associar sólida base científica para colaborar na solução das demandas nacionais e globais. Assim, para consecução destes objetivos, foi fundamental a união de esforços dos quatro centros de pesquisa responsáveis por alimentar a Escola com os diversos projetos em desenvolvimento.

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