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Forecasting Hospital Emergency Department Visits for Respiratory Illness Using Ontario's Telehealth System: An Application of Real-Time Syndromic Surveillance to Forecasting Health Services Demand

PERRY, ALEXANDER 12 August 2009 (has links)
Background: Respiratory illnesses can have a substantial impact on population health and burden hospitals in terms of patient load. Advance warnings of the spread of such illness could inform public health interventions and help hospitals manage patient services. Previous research showed that calls for respiratory complaints to Telehealth Ontario are correlated up to two weeks in advance with emergency department visits for respiratory illness at the provincial level. Objectives: This thesis examined whether Telehealth Ontario calls for respiratory complaints could be used to accurately forecast the daily and weekly number of emergency department visits for respiratory illness at the health unit level for each of the 36 health units in Ontario up to 14 days in advance in the context of a real-time syndromic surveillance system. The forecasting abilities of three different time series modeling techniques were compared. Methods: The thesis used hospital emergency department visit data from the National Ambulatory Care Reporting System database and Telehealth Ontario call data and from June 1, 2004 to March 31, 2006. Parallel Cascade Identification (PCI), Fast Orthogonal Search (FOS), and Numerical Methods for Subspace State Space System Identification (N4SID) algorithms were used to create prediction models for the daily number of emergency department visits using Telehealth call counts and holiday/weekends as predictors. Prediction models were constructed using the first year of the study data and their accuracy was measured over the second year of data. Factors associated with prediction accuracy were examined. Results: Forecast error varied widely across health units. Prediction error increased with lead time and lower call-to-visits ratio. Compared with N4SID, PCI and FOS had significantly lower forecast error. Forecasts of the weekly aggregate number of visits showed little evidence of ability to accurately flag corresponding actual increases. However, when visits were aggregated over a four day period, increases could be flagged more accurately than chance in six of the 36 health units accounting for approximately half of the Ontario population. Conclusions: This thesis suggests that Telehealth Ontario data collected by a real-time syndromic surveillance system could play a role in forecasting health services demand for respiratory illness. / Thesis (Master, Community Health & Epidemiology) -- Queen's University, 2009-08-11 16:20:44.553
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O comportamento do crédito brasileiro no período 2003-2013 : uma análise com modelos estruturais

Lopes, Lucas Ulguim January 2015 (has links)
O presente estudo analisa a evolução, o comportamento e a natureza cíclica do crédito brasileiro no período compreendido entre janeiro de 2003 e dezembro de 2013. Mais especificamente, verifica se a postura da condução da oferta de crédito público, de fato, destoou daquela apresentada pelo crédito privado, especialmente após o advento da crise financeira de 2007/2008. Para tanto, se vale de uma revisão das literaturas nacional e internacional e realiza um resgate histórico dos principais bancos públicos do Brasil – etapa que se dá concomitantemente à análise da evolução do desempenho dos mesmos nos últimos tempos. Com isso, além de se mostrar a performance recente destas instituições, demonstra-se também que, a despeito da redução da participação das instituições bancárias públicas na década de 1990, estas foram decisivas para a melhor reação da economia brasileira frente aos efeitos adversos da crise de 2007/2008 – o que fornece mais indícios da validade do problema de pesquisa e traz, por conseguinte, mais força à hipótese de trabalho. Na sequência, são discutidos alguns aspectos metodológicos no intuito de identificar qual a modelagem econométrica seria a mais adequada para descobrir como os bancos públicos e privados se comportaram no período abordado e, mais especificamente, como eles reagiram após o advento da crise financeira dos subprimes – procurou-se também, uma abordagem que, especificamente, ajudasse a desvendar a natureza cíclica dos créditos privado e público. Nesse sentido, optou-se pela modelagem econométrica denominada de Modelos Estruturais de Espaço de Estados, também conhecida como Modelos de Componentes não-observáveis. Através desta metodologia, foi possível verificar, de maneira endógena, se existiram e quando ocorreram outliers e quebras estruturais nas séries de dados referentes à evolução do crédito brasileiro no período. Os resultados obtidos vieram a corroborar a hipótese de trabalho, mostrando a existência de uma relação negativa e estatisticamente significante entre as variáveis representativas do produto interno bruto e as do crédito público e do crédito total. Dessa maneira, chegou-se à conclusão de que, realmente, o crédito público mostrou características contra-cíclicas no período de 2003 a 2013, especialmente após o ano de 2008 – fato que é reforçado pela ocorrência de quebras de nível positivas neste ano. / This study analyses the evolution, behavior and cyclical nature of the Brazilian credit supply in the period from January 2003 to December 2013. Specifically, it checks if the posture of public credit supply’s conduction has differed, indeed, from the one presented by the private credit, particularly after the financial crisis of 2007-08. For this purpose, this paper reviews national and international literature and performs a historical examination of the main Brazilian state-owned banks – which is presented concomitantly to the analysis of their lately performance’s evolution. Therewith, besides showing these institutions’ recent performance, it also demonstrates that, in spite of the reduction in the state-owned banks participation in the 1990s, these were decisive to the better reaction of the Brazilian economy in the face of the adverse effects of the 2007-08 crisis – which provides further evidence of the research question validity and brings, therefore, strenght to the working hypothesis. In the next step, some methodological aspects are discussed aiming to identify which would be the most appropriate econometric modelling to find out how the public and private banks behaved in this period, and specifically, to discover how they reacted after the subprime financial crisis – in this point, a research was made in order to identify an approach that, particularly, helped to reveal the cyclical nature of private and public credits. It was decided to use an econometric approach called Space-State Modelling, also known as Unobservable Component Models. Through this methodology, it was possible to check, in an endogenous way, if there were – and when they occurred – outliers and structural breaks in the data series referring to the Brazilian credit evolution in the period. The results came to support the working hypothesis, showing the existence of a negative and statistically significant relationship between the variables representing the gross domestic product and the ones representing public credit and the total credit. Thus, it was concluded that the public credit, indeed, showed counter-cyclical characteristics in the period between 2003 and 2013, especially after 2008 – a fact that is reinforced by the occurrence of positive level breaks in this year.
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Estimando o PIB mensal do Rio Grande do Sul : uma abordagem de espaço de estados

Baggio, Giovani January 2017 (has links)
Considerando a importância de uma medida de alta frequência para o PIB do Rio Grande do Sul, o principal indicador de atividade econômica do estado, este trabalho foi dividido em três objetivos. O primeiro foi a estimação de uma série com frequência mensal para o PIB real do Rio Grande do Sul entre janeiro de 2002 e março de 2017, dado que o mesmo só é contabilizado em frequência trimestral. Para tanto, foi utilizado um modelo em espaço de estados que permite a estimação e nowcast do PIB mensal, utilizando séries coincidentes como fonte de informação para a interpolação dos dados trimestrais do PIB, em linha com Bernanke, Gertler e Watson (1997), Mönch e Uhlig (2005) e Issler e Notini (2016). O segundo objetivo foi comparar a série estimada com um indicador de atividade calculado pelo Banco Central do Brasil para o estado, o Índice de Atividade Econômica Regional (IBCR-RS), tanto em termos metodológicos como na capacidade em antecipar as variações do PIB trimestral antes de sua divulgação (nowcasting). O terceiro objetivo foi estabelecer a cronologia dos ciclos de expansão e recessão da economia gaúcha com o uso do algoritmo de Bry e Boschan (1971). Após a etapa de seleção das séries coincidentes e da estimação de diversos modelos de interpolação, foi escolhido para gerar a série mensal do PIB o modelo que utiliza somente a produção industrial como variável auxiliar, tendo este apresentado o melhor ajuste. A comparação do PIB mensal interpolado com o IBCR-RS mostrou que, além da vantagem computacional a favor do método proposto neste trabalho, a imposição da disciplina de que as variações do PIB mensal estimado devem ser exatamente iguais às do PIB trimestral faz com que a dinâmica de curto e longo prazo das variáveis sejam idênticas, o que não ocorre com o IBCR-RS. A cronologia dos pontos de inflexão da atividade econômica apontou três períodos recessivos na economia gaúcha desde janeiro de 2002: jun/2003 a abr/2005 (23 meses e queda acumulada de 8,79%); abr/2011 a abr/2012 (13 meses e queda acumulada de 9,47%); e jun/2013 a nov/2016 (42 meses e queda acumulada de 10,41%), sendo o encerramento deste último apontado somente com a inclusão dos resultados estimados pelo modelo para o segundo trimestre de 2017. Finalmente, os resultados do exercício de nowcasting do PIB mostraram desempenho superior do método proposto frente ao IBCR-RS em termos de antecipação do resultado do PIB de um trimestre a frente, tomando como base as medidas de MAE (erro absoluto médio, em inglês) e MSE (erro quadrático médio, em inglês), comumente usadas nesse intuito. / Giving the importance of a high frequency measure for Rio Grande do Sul’s GDP, the main indicator of economic activity of the state, this work was divided into three objectives. The first one was the estimation of monthly frequency series for Rio Grande do Sul’s real GDP between January/2002 and March/2017, since it is only accounted in quarterly basis. Therefore, we used a State-Space model that enables to estimate and nowcast the monthly GDP, using coincident series as a source of information for the interpolation of quarterly GDP data, in line with Bernanke, Gertler e Watson (1997), Mönch e Uhlig (2005) and Issler e Notini (2016). The second objective was to compare the estimated series with an activity indicator calculated by the Central Bank of Brazil for the state, the Regional Economic Activity Index (IBCR-RS), both in methodological terms and in the capability to anticipate the quarterly GDP release (nowcasting). The third objective was to establish the chronology of the cycles of expansion and recession of the economy of Rio Grande do Sul using the algorithm of Bry e Boschan (1971). After the selection of the coincident series and the estimation of several interpolation models, the chosen model to generate the monthly GDP series uses only the industrial production as an auxiliary variable, and this one presented the best fit. The comparison of the monthly GDP interpolated with the IBCR-RS showed that, in addition to the computational advantage in favor of the method proposed in this work, the imposition of the discipline that the estimated monthly GDP changes must be exactly the same as the quarterly GDP makes the short-term and long-term dynamics of the variables are identical, which is not the case with IBCR-RS. The chronology of the turning points of the economic activity pointed to three recessive periods in the economy of Rio Grande do Sul since January 2002: June/2003 to April/2005 (23 months and accumulated drop of 8.79%); April/2011 to April/2012 (13 months and accumulated fall of 9.47%); and June/2013 to November/2016 (42 months and 10.41% accumulated decrease), with the latter one closing only with the inclusion of the results estimated by the model for the second quarter of 2017. Finally, results for GDP’s nowcasting showed superior performance of the proposed method compared to the IBCR-RS in terms of anticipating quarter-to-quarter GDP results, based on the measures of MAE (absolute mean error) and MSE (mean square error), commonly used for this purpose.
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Estimando o PIB mensal do Rio Grande do Sul : uma abordagem de espaço de estados

Baggio, Giovani January 2017 (has links)
Considerando a importância de uma medida de alta frequência para o PIB do Rio Grande do Sul, o principal indicador de atividade econômica do estado, este trabalho foi dividido em três objetivos. O primeiro foi a estimação de uma série com frequência mensal para o PIB real do Rio Grande do Sul entre janeiro de 2002 e março de 2017, dado que o mesmo só é contabilizado em frequência trimestral. Para tanto, foi utilizado um modelo em espaço de estados que permite a estimação e nowcast do PIB mensal, utilizando séries coincidentes como fonte de informação para a interpolação dos dados trimestrais do PIB, em linha com Bernanke, Gertler e Watson (1997), Mönch e Uhlig (2005) e Issler e Notini (2016). O segundo objetivo foi comparar a série estimada com um indicador de atividade calculado pelo Banco Central do Brasil para o estado, o Índice de Atividade Econômica Regional (IBCR-RS), tanto em termos metodológicos como na capacidade em antecipar as variações do PIB trimestral antes de sua divulgação (nowcasting). O terceiro objetivo foi estabelecer a cronologia dos ciclos de expansão e recessão da economia gaúcha com o uso do algoritmo de Bry e Boschan (1971). Após a etapa de seleção das séries coincidentes e da estimação de diversos modelos de interpolação, foi escolhido para gerar a série mensal do PIB o modelo que utiliza somente a produção industrial como variável auxiliar, tendo este apresentado o melhor ajuste. A comparação do PIB mensal interpolado com o IBCR-RS mostrou que, além da vantagem computacional a favor do método proposto neste trabalho, a imposição da disciplina de que as variações do PIB mensal estimado devem ser exatamente iguais às do PIB trimestral faz com que a dinâmica de curto e longo prazo das variáveis sejam idênticas, o que não ocorre com o IBCR-RS. A cronologia dos pontos de inflexão da atividade econômica apontou três períodos recessivos na economia gaúcha desde janeiro de 2002: jun/2003 a abr/2005 (23 meses e queda acumulada de 8,79%); abr/2011 a abr/2012 (13 meses e queda acumulada de 9,47%); e jun/2013 a nov/2016 (42 meses e queda acumulada de 10,41%), sendo o encerramento deste último apontado somente com a inclusão dos resultados estimados pelo modelo para o segundo trimestre de 2017. Finalmente, os resultados do exercício de nowcasting do PIB mostraram desempenho superior do método proposto frente ao IBCR-RS em termos de antecipação do resultado do PIB de um trimestre a frente, tomando como base as medidas de MAE (erro absoluto médio, em inglês) e MSE (erro quadrático médio, em inglês), comumente usadas nesse intuito. / Giving the importance of a high frequency measure for Rio Grande do Sul’s GDP, the main indicator of economic activity of the state, this work was divided into three objectives. The first one was the estimation of monthly frequency series for Rio Grande do Sul’s real GDP between January/2002 and March/2017, since it is only accounted in quarterly basis. Therefore, we used a State-Space model that enables to estimate and nowcast the monthly GDP, using coincident series as a source of information for the interpolation of quarterly GDP data, in line with Bernanke, Gertler e Watson (1997), Mönch e Uhlig (2005) and Issler e Notini (2016). The second objective was to compare the estimated series with an activity indicator calculated by the Central Bank of Brazil for the state, the Regional Economic Activity Index (IBCR-RS), both in methodological terms and in the capability to anticipate the quarterly GDP release (nowcasting). The third objective was to establish the chronology of the cycles of expansion and recession of the economy of Rio Grande do Sul using the algorithm of Bry e Boschan (1971). After the selection of the coincident series and the estimation of several interpolation models, the chosen model to generate the monthly GDP series uses only the industrial production as an auxiliary variable, and this one presented the best fit. The comparison of the monthly GDP interpolated with the IBCR-RS showed that, in addition to the computational advantage in favor of the method proposed in this work, the imposition of the discipline that the estimated monthly GDP changes must be exactly the same as the quarterly GDP makes the short-term and long-term dynamics of the variables are identical, which is not the case with IBCR-RS. The chronology of the turning points of the economic activity pointed to three recessive periods in the economy of Rio Grande do Sul since January 2002: June/2003 to April/2005 (23 months and accumulated drop of 8.79%); April/2011 to April/2012 (13 months and accumulated fall of 9.47%); and June/2013 to November/2016 (42 months and 10.41% accumulated decrease), with the latter one closing only with the inclusion of the results estimated by the model for the second quarter of 2017. Finally, results for GDP’s nowcasting showed superior performance of the proposed method compared to the IBCR-RS in terms of anticipating quarter-to-quarter GDP results, based on the measures of MAE (absolute mean error) and MSE (mean square error), commonly used for this purpose.
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O comportamento do crédito brasileiro no período 2003-2013 : uma análise com modelos estruturais

Lopes, Lucas Ulguim January 2015 (has links)
O presente estudo analisa a evolução, o comportamento e a natureza cíclica do crédito brasileiro no período compreendido entre janeiro de 2003 e dezembro de 2013. Mais especificamente, verifica se a postura da condução da oferta de crédito público, de fato, destoou daquela apresentada pelo crédito privado, especialmente após o advento da crise financeira de 2007/2008. Para tanto, se vale de uma revisão das literaturas nacional e internacional e realiza um resgate histórico dos principais bancos públicos do Brasil – etapa que se dá concomitantemente à análise da evolução do desempenho dos mesmos nos últimos tempos. Com isso, além de se mostrar a performance recente destas instituições, demonstra-se também que, a despeito da redução da participação das instituições bancárias públicas na década de 1990, estas foram decisivas para a melhor reação da economia brasileira frente aos efeitos adversos da crise de 2007/2008 – o que fornece mais indícios da validade do problema de pesquisa e traz, por conseguinte, mais força à hipótese de trabalho. Na sequência, são discutidos alguns aspectos metodológicos no intuito de identificar qual a modelagem econométrica seria a mais adequada para descobrir como os bancos públicos e privados se comportaram no período abordado e, mais especificamente, como eles reagiram após o advento da crise financeira dos subprimes – procurou-se também, uma abordagem que, especificamente, ajudasse a desvendar a natureza cíclica dos créditos privado e público. Nesse sentido, optou-se pela modelagem econométrica denominada de Modelos Estruturais de Espaço de Estados, também conhecida como Modelos de Componentes não-observáveis. Através desta metodologia, foi possível verificar, de maneira endógena, se existiram e quando ocorreram outliers e quebras estruturais nas séries de dados referentes à evolução do crédito brasileiro no período. Os resultados obtidos vieram a corroborar a hipótese de trabalho, mostrando a existência de uma relação negativa e estatisticamente significante entre as variáveis representativas do produto interno bruto e as do crédito público e do crédito total. Dessa maneira, chegou-se à conclusão de que, realmente, o crédito público mostrou características contra-cíclicas no período de 2003 a 2013, especialmente após o ano de 2008 – fato que é reforçado pela ocorrência de quebras de nível positivas neste ano. / This study analyses the evolution, behavior and cyclical nature of the Brazilian credit supply in the period from January 2003 to December 2013. Specifically, it checks if the posture of public credit supply’s conduction has differed, indeed, from the one presented by the private credit, particularly after the financial crisis of 2007-08. For this purpose, this paper reviews national and international literature and performs a historical examination of the main Brazilian state-owned banks – which is presented concomitantly to the analysis of their lately performance’s evolution. Therewith, besides showing these institutions’ recent performance, it also demonstrates that, in spite of the reduction in the state-owned banks participation in the 1990s, these were decisive to the better reaction of the Brazilian economy in the face of the adverse effects of the 2007-08 crisis – which provides further evidence of the research question validity and brings, therefore, strenght to the working hypothesis. In the next step, some methodological aspects are discussed aiming to identify which would be the most appropriate econometric modelling to find out how the public and private banks behaved in this period, and specifically, to discover how they reacted after the subprime financial crisis – in this point, a research was made in order to identify an approach that, particularly, helped to reveal the cyclical nature of private and public credits. It was decided to use an econometric approach called Space-State Modelling, also known as Unobservable Component Models. Through this methodology, it was possible to check, in an endogenous way, if there were – and when they occurred – outliers and structural breaks in the data series referring to the Brazilian credit evolution in the period. The results came to support the working hypothesis, showing the existence of a negative and statistically significant relationship between the variables representing the gross domestic product and the ones representing public credit and the total credit. Thus, it was concluded that the public credit, indeed, showed counter-cyclical characteristics in the period between 2003 and 2013, especially after 2008 – a fact that is reinforced by the occurrence of positive level breaks in this year.
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O comportamento do crédito brasileiro no período 2003-2013 : uma análise com modelos estruturais

Lopes, Lucas Ulguim January 2015 (has links)
O presente estudo analisa a evolução, o comportamento e a natureza cíclica do crédito brasileiro no período compreendido entre janeiro de 2003 e dezembro de 2013. Mais especificamente, verifica se a postura da condução da oferta de crédito público, de fato, destoou daquela apresentada pelo crédito privado, especialmente após o advento da crise financeira de 2007/2008. Para tanto, se vale de uma revisão das literaturas nacional e internacional e realiza um resgate histórico dos principais bancos públicos do Brasil – etapa que se dá concomitantemente à análise da evolução do desempenho dos mesmos nos últimos tempos. Com isso, além de se mostrar a performance recente destas instituições, demonstra-se também que, a despeito da redução da participação das instituições bancárias públicas na década de 1990, estas foram decisivas para a melhor reação da economia brasileira frente aos efeitos adversos da crise de 2007/2008 – o que fornece mais indícios da validade do problema de pesquisa e traz, por conseguinte, mais força à hipótese de trabalho. Na sequência, são discutidos alguns aspectos metodológicos no intuito de identificar qual a modelagem econométrica seria a mais adequada para descobrir como os bancos públicos e privados se comportaram no período abordado e, mais especificamente, como eles reagiram após o advento da crise financeira dos subprimes – procurou-se também, uma abordagem que, especificamente, ajudasse a desvendar a natureza cíclica dos créditos privado e público. Nesse sentido, optou-se pela modelagem econométrica denominada de Modelos Estruturais de Espaço de Estados, também conhecida como Modelos de Componentes não-observáveis. Através desta metodologia, foi possível verificar, de maneira endógena, se existiram e quando ocorreram outliers e quebras estruturais nas séries de dados referentes à evolução do crédito brasileiro no período. Os resultados obtidos vieram a corroborar a hipótese de trabalho, mostrando a existência de uma relação negativa e estatisticamente significante entre as variáveis representativas do produto interno bruto e as do crédito público e do crédito total. Dessa maneira, chegou-se à conclusão de que, realmente, o crédito público mostrou características contra-cíclicas no período de 2003 a 2013, especialmente após o ano de 2008 – fato que é reforçado pela ocorrência de quebras de nível positivas neste ano. / This study analyses the evolution, behavior and cyclical nature of the Brazilian credit supply in the period from January 2003 to December 2013. Specifically, it checks if the posture of public credit supply’s conduction has differed, indeed, from the one presented by the private credit, particularly after the financial crisis of 2007-08. For this purpose, this paper reviews national and international literature and performs a historical examination of the main Brazilian state-owned banks – which is presented concomitantly to the analysis of their lately performance’s evolution. Therewith, besides showing these institutions’ recent performance, it also demonstrates that, in spite of the reduction in the state-owned banks participation in the 1990s, these were decisive to the better reaction of the Brazilian economy in the face of the adverse effects of the 2007-08 crisis – which provides further evidence of the research question validity and brings, therefore, strenght to the working hypothesis. In the next step, some methodological aspects are discussed aiming to identify which would be the most appropriate econometric modelling to find out how the public and private banks behaved in this period, and specifically, to discover how they reacted after the subprime financial crisis – in this point, a research was made in order to identify an approach that, particularly, helped to reveal the cyclical nature of private and public credits. It was decided to use an econometric approach called Space-State Modelling, also known as Unobservable Component Models. Through this methodology, it was possible to check, in an endogenous way, if there were – and when they occurred – outliers and structural breaks in the data series referring to the Brazilian credit evolution in the period. The results came to support the working hypothesis, showing the existence of a negative and statistically significant relationship between the variables representing the gross domestic product and the ones representing public credit and the total credit. Thus, it was concluded that the public credit, indeed, showed counter-cyclical characteristics in the period between 2003 and 2013, especially after 2008 – a fact that is reinforced by the occurrence of positive level breaks in this year.
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Metodos de subespaços para identificação de sistemas : propostas de alterações, implementações e avaliações / Subspace methods for systems identification : proposals of alterations, implementations and evaluations

Giraldo Clavijo, David 12 August 2018 (has links)
Orientador: Gilmar Barreto / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Eletrica e de Computação / Made available in DSpace on 2018-08-12T10:12:12Z (GMT). No. of bitstreams: 1 GiraldoClavijo_David_M.pdf: 8609535 bytes, checksum: 3757243978613825c57c07d4e9b3cae4 (MD5) Previous issue date: 2008 / Resumo: Este estudo apresenta os fundamentos teóricos para modelagem de dados multivariáveis no espaço de estado através de Métodos de Subespaços para Identificação de sistemas lineares invariantes no tempo, discretos no tempo. O trabalho contém alguns conceitos básicos de sistemas dinâmicos, um pouco da história e os elementos de identificação de sistemas, modelos no espaço de estado e modelos estendidos no espaço de estado. Dois Métodos de Subespaços são analisados e tratados, o Multivariable Output-Error State-sPace (MOESP) e o Numerical algorithm for Subspace State-Space System IDentification (N4SID). Modificações nos seus algoritmos são propostas e implementadas. Experimentos com benchmarks são realizados para exemplificar o procedimento de identificação por subespaços e para avaliar os algoritmos modificados. / Abstract: This study presents the theoretical foundations of multivariable data modeling in state space by Subspace Methods for Systems Identification of linear time invariant, discrete time, systems. The work contains some basic concepts of dynamic systems, a little of history and the elements of systems identification, state space models and extended state space models. Two Subspace Methods are analyzed and applied, Multivariable Output-Error State-sPace (MOESP)and Numerical algorithm for Subspace State-Space System IDentification (N4SID). Some modifications then are proposed and implemented. Experiments with benchmarks are realized to show the procedure of Identification by subspace and to evaluate the modified algorithms. / Mestrado / Automação / Mestre em Engenharia Elétrica
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Estimativa de provisões de IBNR utilizando espaço de estados e filtro de Kalman: um caso brasileiro

Pereira, Marcos Henrique Rios 27 August 2013 (has links)
Submitted by Marcos Pereira (marcoshenriquerios@gmail.com) on 2013-09-18T23:42:13Z No. of bitstreams: 1 Dissertacao_Marcos_Rios_final.pdf: 3400230 bytes, checksum: 55e2f8c2e2c24851639db9e8bda17832 (MD5) / Approved for entry into archive by Suzinei Teles Garcia Garcia (suzinei.garcia@fgv.br) on 2013-09-19T15:26:00Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertacao_Marcos_Rios_final.pdf: 3400230 bytes, checksum: 55e2f8c2e2c24851639db9e8bda17832 (MD5) / Made available in DSpace on 2013-09-19T15:30:35Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertacao_Marcos_Rios_final.pdf: 3400230 bytes, checksum: 55e2f8c2e2c24851639db9e8bda17832 (MD5) Previous issue date: 2013-08-27 / Esta dissertação pretende discutir a provisão de sinistros do tipo IBNR, bem como qual a melhor forma de estimar estas provisões. Para tanto, serão utilizados dados reais de uma grande seguradora Brasileira para um produto de seguro de um ramo Não Vida. Serão utilizados no cálculo o clássico método Chain Ladder e em contrapartida um modelo de Espaço de Estados e Filtro de Kalman, discutindo as flexibilidades, vantagens e desvantagens de se utilizar tal metodologia. / This master thesis discusses the claims reserve of the IBNR type, as well as the best way to estimate these provisions. For this purpose will be used the real data from a large Brazilian insurer for an insurance product from a non-life business. Will be used in calculating the classic Chain Ladder method and against this a State Space model and Kalman Filter, discussing the flexibilities, advantages and disadvantages of use such methodology.
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[en] GAMMA-GAMMA STATE SPACE MODELS: APPLICATION OF THE RAINFALL SERIES / [pt] MODELOS DE ESPAÇO DE ESTADOS GAMA-GAMA: APLICAÇÃO A UMA SÉRIE DE CHUVA

KATIA LORENA SAEZ CARRILLO 17 October 2003 (has links)
[pt] Esta tese apresenta o estudo de um modelo de espaço de estados para dados positivos, onde o processo observado é condicionalmente independente, dado um processo latente Gama Markov. O processo observado condicionado ao processo latente tem distribuição Gama. O modelo possibilita a inclusão de covariáveis,tanto através do processo latente, como do processo observado.O modelo obtido é log-linear e a estimação dos parâmetros de regressão é feita através de funções de estimação de Kalman. Os parâmetros de dispersão são estimados via estimadores de Pearson ajustados. São desenvolvidos alguns estudos de simulação e uma aplicação aos dados da série de chuva de Fortaleza, Ceará, onde são incorporados fatos estilizados da série (tendência, sazonalidade ou ciclos), bem como o efeito de variáveis explicativas (temperatura do nível do mar, pressão atmosférica, manchas solares). / [en] This thesis presents a study of a state space model for positive data where the observed process is conditionally independent given a latent process gamma Markov process. The observed process conditioned to the latent process has gamma distribution. The model facilitates the inclusion of as many covariates through the latent process as of the observed process.The obtained model is log-linear and the estimate of the regression parameters is made through Kalman estimating functions. The dispersion parameters are obtained via the adjusted Pearson estimation. Some simulation studies and an application are developed to the data of the series of rainfall of Fortaleza, Ceará, where they are incorporate stylized facts of the series (tendency, sazonalidade or cycles) are include as well as the effect of explanatory variables (temperature of the level of the sea, pressure, sunspots).
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Tři eseje o empirické bayesovské ekonometrii / Three essays on empirical Bayesian econometrics

Adam, Tomáš January 2019 (has links)
The dissertation consists of three papers which apply Bayesian econometric techniques to monitoring macroeconomic and macro-financial developments in the economy. Its aim is to illustrate how Bayesian methods can be employed in standard areas of economic research (estimating systemic risk in the banking sectors, nowcasting GDP growth) and also in a more original area (monitoring developments in sovereign bond markets). In the first essay, we address a task which analytical departments in central banks or commercial banks face very often - nowcasting foreign demand of a small open economy. On the example of the Czech economy, we propose an approach to nowcast foreign GDP growth rates for the Czech economy. For presentation purposes, we focus on three major trading partners: Germany, Slovakia and France. We opt for a simple method which is very general and which has proved successful in the literature: the method based on bridge equation models. A battery of models is evaluated based on a pseudo-real- time forecasting exercise. The results for Germany and France suggest that the models are more successful at backcasting, nowcasting and forecasting than the naive random walk benchmark model. At the same time, the various models considered are more or less successful depending on the forecast horizon....

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