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Ferramentas probabilísticas aplicadas a problemas de coloração em grafosSanches, Juliana January 2016 (has links)
Nesta tese apresentamos solu c~oes de dois problemas de colora c~ao de grafos. Para as solu c~oes de ambos problemas, utilizamos ferramentas probabil sticas. Em um desses problemas de colora c~ao, consideramos o espa co de probabilidade Gk n;p dos grafos aleat orios coloridos. Provamos que, para cada k 3, o limiar para a propriedade de que um grafo aleat orio colorido cont em uma arvore geradora propriamente colorida e log n=n, que e precisamente o limiar para a conexidade. Para resolver esse problema, utilizamos uma cota para a cardinalidade de um emparelhamento m aximo em Gn;(1+ ) log n=n, provada por Frieze em 1986. Embora tal cota seja su ciente para resolver esse problema, investigamos o problema da cardinalidade de um emparelhamento m aximo no grafo aleat orio Gn;(1+ ) log n=n e obtivemos um resultado mais preciso. O outro problema de colora c~ao e um problema determin stico, por em, para a solu c~ao deste, utilizamos um resultado de enumera c~ao de grafos cuja demonstra c~ao apresenta argumentos probabil sticos. Dados r t 3 e ` 1, procuramos por grafos com n v ertices que admitem o maior n umero de r-colora c~oes tais que no m aximo t1 cores aparecem pelo menos ` vezes em arestas incidentes a cada v ertice, isto e, r-colora c~oes livres de St;`-arco- ris (estrelas com t` arestas coloridas com t cores distintas tal que cada cor e atribu da a exatamente ` arestas). Para n grande, mostramos que, o grafo completo Kn e o unico grafo extremal. / In this thesis, we obtain solutions for two graph coloring problems, both of which rely on probabilistic tools. In one of these coloring problems, we consider the probability space Gk n;p of edge-colored random graphs. We prove that, for all xed k 3, the threshold for the property that an edge-colored random graph contains a properly colored spanning tree is log n=n, precisely the threshold for connectivity. To solve this problem, we used a bound for the size of a maximum matching in Gn;(1+ ) log n=n, proved by Frieze in 1986. Although such bound is su cient to solve this problem, we investigated the problem of the size of a maximum matching in the random graph Gn;(1+ ) log n=n and we obtained a more precise result. Even though the other coloring problem is deterministic, we used a graph enumeration whose proof is probabilistic. Given r t 3 and ` 1, we look for n-vertex graphs that admit the maximum number of r-edge-colorings such that at most t 1 colors appear at least ` times in edges incident with each vertex, that is, r-edge-colorings avoiding rainbow-St;` (stars with t` edges colored with t distinct colors such that each color is assign to exactly ` edges). For large n, we show that, the complete graph Kn is always the unique extremal graph.
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Ferramentas probabilísticas aplicadas a problemas de coloração em grafosSanches, Juliana January 2016 (has links)
Nesta tese apresentamos solu c~oes de dois problemas de colora c~ao de grafos. Para as solu c~oes de ambos problemas, utilizamos ferramentas probabil sticas. Em um desses problemas de colora c~ao, consideramos o espa co de probabilidade Gk n;p dos grafos aleat orios coloridos. Provamos que, para cada k 3, o limiar para a propriedade de que um grafo aleat orio colorido cont em uma arvore geradora propriamente colorida e log n=n, que e precisamente o limiar para a conexidade. Para resolver esse problema, utilizamos uma cota para a cardinalidade de um emparelhamento m aximo em Gn;(1+ ) log n=n, provada por Frieze em 1986. Embora tal cota seja su ciente para resolver esse problema, investigamos o problema da cardinalidade de um emparelhamento m aximo no grafo aleat orio Gn;(1+ ) log n=n e obtivemos um resultado mais preciso. O outro problema de colora c~ao e um problema determin stico, por em, para a solu c~ao deste, utilizamos um resultado de enumera c~ao de grafos cuja demonstra c~ao apresenta argumentos probabil sticos. Dados r t 3 e ` 1, procuramos por grafos com n v ertices que admitem o maior n umero de r-colora c~oes tais que no m aximo t1 cores aparecem pelo menos ` vezes em arestas incidentes a cada v ertice, isto e, r-colora c~oes livres de St;`-arco- ris (estrelas com t` arestas coloridas com t cores distintas tal que cada cor e atribu da a exatamente ` arestas). Para n grande, mostramos que, o grafo completo Kn e o unico grafo extremal. / In this thesis, we obtain solutions for two graph coloring problems, both of which rely on probabilistic tools. In one of these coloring problems, we consider the probability space Gk n;p of edge-colored random graphs. We prove that, for all xed k 3, the threshold for the property that an edge-colored random graph contains a properly colored spanning tree is log n=n, precisely the threshold for connectivity. To solve this problem, we used a bound for the size of a maximum matching in Gn;(1+ ) log n=n, proved by Frieze in 1986. Although such bound is su cient to solve this problem, we investigated the problem of the size of a maximum matching in the random graph Gn;(1+ ) log n=n and we obtained a more precise result. Even though the other coloring problem is deterministic, we used a graph enumeration whose proof is probabilistic. Given r t 3 and ` 1, we look for n-vertex graphs that admit the maximum number of r-edge-colorings such that at most t 1 colors appear at least ` times in edges incident with each vertex, that is, r-edge-colorings avoiding rainbow-St;` (stars with t` edges colored with t distinct colors such that each color is assign to exactly ` edges). For large n, we show that, the complete graph Kn is always the unique extremal graph.
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Ferramentas probabilísticas aplicadas a problemas de coloração em grafosSanches, Juliana January 2016 (has links)
Nesta tese apresentamos solu c~oes de dois problemas de colora c~ao de grafos. Para as solu c~oes de ambos problemas, utilizamos ferramentas probabil sticas. Em um desses problemas de colora c~ao, consideramos o espa co de probabilidade Gk n;p dos grafos aleat orios coloridos. Provamos que, para cada k 3, o limiar para a propriedade de que um grafo aleat orio colorido cont em uma arvore geradora propriamente colorida e log n=n, que e precisamente o limiar para a conexidade. Para resolver esse problema, utilizamos uma cota para a cardinalidade de um emparelhamento m aximo em Gn;(1+ ) log n=n, provada por Frieze em 1986. Embora tal cota seja su ciente para resolver esse problema, investigamos o problema da cardinalidade de um emparelhamento m aximo no grafo aleat orio Gn;(1+ ) log n=n e obtivemos um resultado mais preciso. O outro problema de colora c~ao e um problema determin stico, por em, para a solu c~ao deste, utilizamos um resultado de enumera c~ao de grafos cuja demonstra c~ao apresenta argumentos probabil sticos. Dados r t 3 e ` 1, procuramos por grafos com n v ertices que admitem o maior n umero de r-colora c~oes tais que no m aximo t1 cores aparecem pelo menos ` vezes em arestas incidentes a cada v ertice, isto e, r-colora c~oes livres de St;`-arco- ris (estrelas com t` arestas coloridas com t cores distintas tal que cada cor e atribu da a exatamente ` arestas). Para n grande, mostramos que, o grafo completo Kn e o unico grafo extremal. / In this thesis, we obtain solutions for two graph coloring problems, both of which rely on probabilistic tools. In one of these coloring problems, we consider the probability space Gk n;p of edge-colored random graphs. We prove that, for all xed k 3, the threshold for the property that an edge-colored random graph contains a properly colored spanning tree is log n=n, precisely the threshold for connectivity. To solve this problem, we used a bound for the size of a maximum matching in Gn;(1+ ) log n=n, proved by Frieze in 1986. Although such bound is su cient to solve this problem, we investigated the problem of the size of a maximum matching in the random graph Gn;(1+ ) log n=n and we obtained a more precise result. Even though the other coloring problem is deterministic, we used a graph enumeration whose proof is probabilistic. Given r t 3 and ` 1, we look for n-vertex graphs that admit the maximum number of r-edge-colorings such that at most t 1 colors appear at least ` times in edges incident with each vertex, that is, r-edge-colorings avoiding rainbow-St;` (stars with t` edges colored with t distinct colors such that each color is assign to exactly ` edges). For large n, we show that, the complete graph Kn is always the unique extremal graph.
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Uma breve análise do movimento BrownianoDuque, O.M.L. 12 December 2014 (has links)
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Previous issue date: 2014-12-12 / Este texto tem como objetivo principal estudar de forma introdutória o movimento browniano. Pretendemos apresentar algumas propriedades de suas trajetórias, em particular, abordando questões de continuidade, diferenciabilidade e recorrência. Ademais, identificaremos o movimento browniano como exemplo de diferentes classes de processos estocásticos, por exemplo, como um processo de Markov, gaussiano, martingal e de Lévy. Finalizamos com construção de alguns processos a partir do movimento browniano.
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Alguns teoremas limites para sequências de variáveis aleatóriasWaiandt, Euclésio Rangel 16 October 2014 (has links)
Submitted by Patricia Barros (patricia.barros@ufes.br) on 2016-02-25T12:46:19Z
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Previous issue date: 2014 / O Teorema Central do Limite e a Lei dos Grandes Números estão entre os mais importantes resultados da teoria da probabilidade. O primeiro deles busca condições sob as quais [fórmula] converge em distribuição para a distribuição normal com parâmetros 0 e 1, quando n tende ao infinito, onde Sn é a soma de n variáveis aleatórias independentes. Ao mesmo tempo, o segundo estabelece condições para que [fórmula] convirja a zero, ou equivalentemente, para que [fórmula] convirja para a esperança das variáveis aleatórias, caso elas sejam identicamente distribuídas. Em ambos os casos as sequências abordadas são do tipo [fórmula], onde [fórmula] e [fórmula] são constantes reais. Caracterizar os possíveis limites de tais sequências é um dos objetivos dessa dissertação, já que elas não convergem exclusivamente para uma variável aleatória degenerada ou com distribuição normal como na Lei dos Grandes Números e no Teorema Central do Limite, respectivamente. Assim, somos levados naturalmente ao estudo das distribuições infinitamente divisíveis e estáveis, e os respectivos teoremas limites, e este vem a ser o objetivo principal desta dissertação. Para as demonstrações dos teoremas utiliza-se como estratégia principal a aplicação do método de Lyapunov, o qual consiste na análise da convergência da sequência de funções características correspondentes às variáveis aleatórias. Nesse sentido, faremos também uma abordagem detalhada de tais funções neste trabalho. / The Central Limit Theorem and the Law of Large Numbers are among the most important results of probability theory. The first one seeks conditions under which [formula] converges in distribution to the normal distribution with parameters 0 and 1, when n tends to infinity, where Sn is the sum of n independent random variables. At the same time, the second gives conditions such that [formula] converges to zero, or equivalently, that [formula] converges to the expectation of the random variables,if they are identically distributed. In both cases, the sequences discussed are of the type [formula], where [formula] and [formula] are real constants. Characterizing the possible limits of such sequences is one of the goals of this dissertation, as they not only converge to a degenerated random variable or a random variable with normal distribution, as the Law of Large Numbers and the Central Limit Theorem, respectively. Thus, we are naturally led to the study of infinitely divisible and stable distributions and their limits theorems. This becomes the main objective of this dissertation. In order to prove the theorems, the method of Lyapunov is applied as the main strategy, which analyzes the convergence of the sequence of characteristic functions related to the random variables. So we carry out a detailed approach of such functions in this research.
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Estudo da variabilidade genetica atraves de analise de variancia para dados categorizados em amostras não balanceadasSouza, Roberta de 02 August 2018 (has links)
Orientadores: Hildete Prisco Pinheiro, Cibele Queiroz da Silva / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Computação Cientifica / Made available in DSpace on 2018-08-02T18:55:12Z (GMT). No. of bitstreams: 1
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Previous issue date: 2002 / Mestrado / Mestre em Estatística
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Abordagens frequentista e bayesiana para descrição das curvas de acúmulo de matéria seca de plantas de alho / Frequentist and bayesian approaches for description of the accumulation curves of dry garlic plantsMacedo, Leandro Roberto de 03 December 2015 (has links)
Submitted by Reginaldo Soares de Freitas (reginaldo.freitas@ufv.br) on 2016-03-22T16:25:00Z
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Previous issue date: 2015-12-03 / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior / Este trabalho teve como objetivo identificar modelos de regressão não linear que melhor descrevem as curvas de acúmulo de matéria seca em acessos de alho ao longo do tempo (60, 90, 120 e 150 dias após o plantio) utilizando as abordagens Frequentista e Bayesiana. Objetivou-se também agrupar os acessos similares em cada abordagem com relação às estimativas dos parâmetros e validar este agrupamento via inferência para a igualdade desses parâmetros entre os grupos formados. Para tal estudo foram utilizados 30 acessos de alho registrados no Banco de Germoplasma de Hortaliças da Universidade Federal de Viçosa (BGH/UFV). Os modelos Logístico, Gompertz e Von Bertalanffy mostraram-se bons representantes para este tipo de estudo, sendo o modelo Logístico o que melhor se ajustou aos dados. Após a escolha do melhor modelo em cada uma das abordagens, as estimativas dos parâmetros das curvas provenientes do ajuste deste modelo foram submetidas a análise de agrupamento, em que as estimativas foram consideradas como variáveis. Para o agrupamento foi utilizando o algoritmo de Ward e a distância generalizada de Mahalanobis como medida de proximidade. O número ótimo de grupos, segundo o método de Mojena, foi de três para a abordagem Frequentista e quatro para a Bayesiana. A inferência sobre igualdade de parâmetros das curvas entre os grupos formados indicou que o método Bayesiano mostrou-se eficiente e caracterizou-se como uma ferramenta útil para o estudo das curvas de acúmulo de matéria seca em plantas de alho visto que não apresentou problemas de convergência e reportou estimativas com baixos desvios padrão a posteriori, além de determinar de forma mais efetiva o número de grupos. / This thesis aimed to identify nonlinear regression models that best describe dry matter accumulation curves in garlic accessions over time (60, 90, 120, and 150 days after planting). When doing so, frequentist and Bayesian technics of estimation were analyzed. It was also intended to cluster similar garlic accessions according to their estimated parameters in each estimation approach, and to validate such clustering by means of tests for the equality of parameters. Dataset comprised 30 garlic accessions belonging to the Vegetable Germplasm Bank of Universidade Federal de Viçosa (BGH/UFV). Our results showed that Logistic, Gompertz, and Von Bertalanffy models are well-suited for studies in this research area, while the Logistic model presented the best goodness-of-fit indicators in both approaches. Next, we applied Ward’s clustering algorithm, with Mahalanobis’ generalized distances, in order to group Logistic curve estimated parameters for each garlic accessions. The optimal number of groups, according to Mojenas’ method, was three for the frequentist method, and four, when considering the Bayesian method. Finally, we were able to conclude that the Bayesian technic of estimation is well-suited for studies related to this one, since it has not presented convergence problems, has reported estimates with lower posterior standard deviations, and has discriminated in the most effective way the groups of garlic plants.
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Monitoramento da média e da variabilidade ponderadas exponencialmente por gráficos de controle univariados / Monitoring of media and variability exponentially weighted by univariate control chartsBarbosa, Rafael Botelho 15 December 2015 (has links)
Submitted by Marco Antônio de Ramos Chagas (mchagas@ufv.br) on 2016-03-23T16:56:03Z
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Previous issue date: 2015-12-15 / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior / Gráficos de controle são métodos utilizados no controle estatístico de processos (CEP), implantados nas situações em que o processo já se encontra sob controle estatístico e há necessidade de fazer com que a situação de estabilidade seja mantida. O presente trabalho analisou o desempenho de cinco tipos de gráficos de controle da ponderação exponencial, através da imposição de situações de deslocamento da média e, ou, do aumento da variabilidade, que são: média móvel ponderada exponencialmente (EWMA), erro quadrático médio móvel ponderado exponencialmente (EWMASD), amplitude móvel média móvel ponderada exponencialmente (EWMAMR), quadrado médio ponderado exponencialmente (EWMS) e variância amostral móvel ponderada exponencialmente (EWMSV). Foram geradas 1000 simulações, com 50 subgrupos racionais de tamanho n =], para cada combinação de média e variabilidade adotadas neste estudo. Cada gráfico de controle estudado possuiu dois fatores {A (λ) e B [k (EWMA), c (EWMASD), α (EWMAMR e EWMS) ou h * (EWMSV)]}, e foram escolhidos dois diferentes níveis para cada um deles. Os resultados foram interpretados através da utilização de diagramas de dispersão, de gráficos de Pareto para analisar os efeitos de cada fator e de testes de Tukey para comparação dos gráficos de controle. Para as situações em que o processo estava sob controle estatístico, foi adotado que os gráficos com bons desempenhos foram aqueles que apresentaram as probabilidades dos alarmes falsos inferiores ao valor 0,05, ou seja, α ≤ 0,05. Já para as situações de descontrole, foi considerado que os gráficos que possuíram probabilidades dos alarmes verdadeiros superiores a 0,90, ou seja, Pd ≥ 0,90, obtiveram desempenho satisfatório. Para o alarme falso, os gráficos de controle que atenderam a exigência foram: EWMA, EWMASD, EWMAMR e EWMS. No caso em que somente a média encontrava-se fora de controle, os gráficos de controle que satisfizeram a condição imposta para o alarme verdadeiro foram: EWMA, EWMASD, EWMS e EWMSV. Quando a variabilidade estava fora de controle, os gráficos que atenderam a exigência foram: EWMASD, EWMAMR, EWMS e EWMSV. Quando média e variabilidade estavam fora de controle, os gráficos que satisfizeram a exigência foram: EWMA, EWMASD, EWMAMR, EWMS e EWMSV. Como o gráfico de controle EWMSV não atendeu a exigência para a probabilidade do alarme falso, não foi recomendada a sua utilização. No entanto, alguns desses gráficos possuíram desempenhos superiores aos outros, logo, a recomendação para utilização dos gráficos foi que: para o monitoramento somente da média, os gráficos adequados foram EWMA, EWMASD e EWMS; para o monitoramento somente da variabilidade, recomenda- se a utilização dos gráficos EWMASD, EWMAMR e EWMS; e para o monitoramento da média e variabilidade, os gráficos sugeridos são EWMA, EWMASD, EWMAMR e EWMS. Quanto a análise do efeito dos fatores pelo diagrama de Pareto, concluiu-se que, na grande maioria das situações analisadas, o fator B foi o único responsável por acarretar mudanças significativas na probabilidade do alarme falso ou verdadeiro, de acordo com as combinações dos termos que foram utilizadas. / Control charts are methods used in statistical process control (SPC), deployed in situations Where the process is already under statistical control and no need to make the situation of stability is maintained. This study examined the performance of five types of exponential smoothing control charts, by imposing the average displacement situations and, or, the increased variability, Which are weighted moving average exponentially (EWMA), exponentially weighted moving average squared deviation (EWMASD), exponentially weighted moving average moving range (EWMAMR), exponentially weighted mean squared (EWMS) and exponentially weighted moving sample variance (EWMSV). 1000 simulations were run With 50 rational subgroup of size n = 1, for each combination of mean and variability adopted in this study. Each control chart possessed studied two factors {A ( λ) and B [k (EWMA), c (EWMASD), α (EWMAMR and EWMS) or h* (EWMSV)]}, and we chose two different levels for each of them. The results were interpreted using the dispersion diagrams, Pareto charts to analyze the effects of each factor and Tukey test for comparison of control charts. For situations Where the process was in statistical control, was adopted the charts With good performances were those showing the probabilities of false alarms below the value 0,05, or α ≤ 0,05. As for the uncontrolled situations, it was considered that the graphs of true alarms probabilities possessed higher than 0,90, or Pd ≥ 0,90, achieved satisfactory performance. For the false alarm, control charts that met the requirement were: EWMA, EWMASD, EWMAMR and EWMS. In the event that only the average found himself out of control, control charts that satisfy the condition imposed for the true alarm were: EWMA, EWMASD, EWMS and EWMSV. When the variability was out of control, the graphics that met the requirement were EWMASD, EWMAMR, EWMS and EWMSV. When average and variability were out of control, the graphics that met the requirement were: EWMA, EWMASD, EWMAMR, EWMS and EWMSV. As the EWMSV control chart did not meet the requirement for the probability of false alarm, it was not recommended for use. However, some of these performance graphs possessed superior to others, so the recommendation is to use graphics that: for monitoring only the average, the recommended graphics are EWMA, EWMASD and EWMS; for monitoring only the variability, it is recommended to use EWMASD, EWMAMR and EWMS graphics; and to monitor the average and variability, the graphics are suggested EWMA, EWMASD, EWMAMR and EWMS. The analysis of the effect of the factors by Pareto diagram, it was concluded that, in most situations analyzed, the factor B was solely responsible for cause significant changes in the probability of true or false alarm, according to the combinations of terms were used.
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Determinação do número de toras comerciais destinadas à produção de celulose aplicando um modelo de distribuição diamétrica e equação de taper / Determining the number of commercial logs for the production of cellulose applying a diametric distribution model and taper equationGomide, Cintia Ribeiro 19 February 2016 (has links)
Submitted by Reginaldo Soares de Freitas (reginaldo.freitas@ufv.br) on 2016-08-19T13:24:11Z
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Previous issue date: 2016-02-19 / Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico / O conhecimento da distribuição diamétrica de um povoamento de eucalipto, associado à aplicação de equações de afilamento do fuste propiciam informações acerca do número de toras vinculadas às dimensões especificadas de um determinado produto. O objetivo deste estudo foi obter a distribuição de diâmetros, bem como, ajustar um modelo de distribuição diamétrica e de taper, visando determinar o número de toras com dimensões comerciais relacionadas à produção de celulose. Ademais, identificar o dap mínimo, aos 84 meses, que permita obter pelo menos uma tora com as dimensões aludidas e testar modelos para a projeção do dap. Foram utilizados dados provenientes de parcelas permanentes de inventário florestal contínuo. A partir da classificação da capacidade produtiva, selecionaram-se 12 projetos, sendo um por classe de local (I, II e III) e um por região (A, B, C e D). Para estimar a distribuição diamétrica em idades atuais e futuras ajustou-se a função Weibull de dois parâmetros. Para correlacionar atributos do povoamento e parâmetros da função densidade de probabilidade foram ajustados modelos constituídos pelas seguintes variáveis: idade, diâmetro máximo, diâmetro mínimo, número de árvores, altura dominante e combinações dessas variáveis. O modelo de taper ajustado foi o proposto por Garay. Foram testados dois modelos para a projeção do dap. A distribuição diamétrica estimada seguiu a distribuição observada, assim como, o ajuste das equações do modelo de distribuição diamétrica mostrou-se adequado aos dados. A equação de afilamento ajustada forneceu estimativas precisas quanto à altura relativa aos diâmetros dos centros de classes da distribuição diamétrica, possibilitando calcular o número de toras comerciais por classe e, ainda, identificar o dap mínimo a partir do qual é possível obter pelo menos uma tora comercial. Os modelos testados para estimar o crescimento em dap ajustaram-se bem aos dados. A metodologia proposta revelou ser consistente e viabiliza estudos para melhorias de modelos de planejamento florestal. / Knowledge of the diameter distribution of a eucalyptus stand, associated with the application of taper functions provide information about the number of logs linked to a particular product dimensions. The objective of this study was to obtain the distribution of diameters as well, fit a model of diameter distribution and taper, in order to determine the number of logs with commercial aspects related to pulp production. Besides, identifying the minimum dap, at 84 months, able to provide at least a log with the aforementioned dimensions and test models for the projection of dap. The data used in this study were originated from permanent plots of continuous forest inventories. From the productive capacity rating, were selected 12 projects, one per class of site index (I, II and III) and one per region (A, B, C and D). To estimate the diameter distribution of current and future age the Weibull function of two parameters was adjusted. In order to correlate attributes of the stand and parameters of the probability density function were adjusted models consisting of the following variables: age, maximum diameter, minimum diameter, number of trees, dominant height and combinations of these variables. The adjusted taper model was proposed by Garay. Two models for the projection of dap were tested. The estimated diameter distribution followed the observed distribution as well as the adjustment of the diametric distribution model equations was adequate to the data. The taper equation provided accurate estimates of the height relative to diameter of center classes of the diameter distribution, making it possible to calculate the number of commercial logs per class and also to identify the minimum dap from which you can get at least one log commercial. The models tested to estimate the growth dap set up well to the data. The proposed methodology proved to be consistent and enables studies to improve forest planning models.
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Uma nova proposta de cálculo do prêmio de risco: uma análise no mercado de capitais brasileiroRoma, Carolina Magda da Silva 29 January 2013 (has links)
Submitted by Suethene Souza (suethene.souza@ufpe.br) on 2015-03-05T17:54:19Z
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Previous issue date: 2013-01-29 / FACEPE / Com a presente pesquisa se propôs a apresentar uma nova maneira de mensurar o prêmio de
risco e analisar qual a melhor distribuição de probabilidade contínua que modela os dados
estudados para o período completo e segmentações. Mehra e Prescott (1985) analisaram o
prêmio de risco histórico por quase um século e obtiveram um resultado não suportado pela
teoria econômica financeira, o qual foi denominado Equity Premium Puzzle (EPP). O prêmio
de risco é estudado por diversos pesquisadores ao redor do mundo, porém, ainda hoje, não há
consenso sobre como mensurá-lo, sendo classicamente entendido como o retorno de um ativo
mais arriscado sobre um ativo livre de risco. Ele é uma variável integrante no cálculo do
Capital Asset Pricing Model, ou Modelo de Precificação de Ativos (CAPM), comumente
utilizado em finanças. Assim, buscou-se uma nova maneira de obter o prêmio de risco a partir
da equação diferencial estocástica do movimento browniano geométrico (MBG). Para tanto, o
prêmio foi calculado pela razão entre a diferença no retorno do índice Ibovespa (IBOV), para
duas ações com maior participação no respectivo índice, baseado na última carteira de 2012, a
Vale do Rio Doce (VALE5) e a Petrobrás (PETR4) e também para a empresa com maior
participação no índice de consumo, a AmBev (AMBV4) e o ativo livre de risco tendo, neste
caso, sido escolhido o Certificado de Depósito Interfinanceiro (CDI), com volatilidade para
janeiro de 1998 a julho de 2012. As distribuições do prêmio de risco utilizadas neste trabalho
foram gaussiana, Gama, T de Student, Weibull e logística. A volatilidade foi mensurada pelo
software Matlab, com uma rotina que altera o modelo ARMA+ família GARCH e a
distribuição do termo de erro com a gaussiana e T de Student, para que fosse escolhido aquele
que melhor captura as características das séries. Os resultados apontaram um prêmio de risco
pela média aritmética para os períodos completos em torno de 5,4% para o IBOV, 8,6% para a
AMBV4, 7,7% para a VALE5 e 5,8% para a PETR4. Quanto à distribuição de probabilidade,
predominaram, em muitos dos períodos segmentados escolhido pelos testes de aderência
Anderson-Darling (A-D), Kolmogorov-Smirnov (K-S) e Qui-Quadrado ( 2 ), em primeiro
lugar, a logística e, em segundo, a T de Student.
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