[pt] O objetivo desta tese é apresentar novas alternativas para modelagem de variáveis aleatórias no setor de seguros, utilizando o arcabouço dos modelos orientados por score com parâmetros variantes no tempo. No primeiro artigo, propomos um modelo dinâmico para a distribuição do sinistro agregado, que corresponde à soma aleatória dos valores de sinistros (severidade) em determinado período de tempo. A obtenção da distribuição do sinistro agregado é um problema clássico na teoria do risco e fundamental para precificação de seguros, cálculo de provisões e de probabilidade de ruína. No entanto, a obtenção da expressão analítica para essa distribuição de probabilidade é uma tarefa difícil. Neste trabalho, especificamos distribuições não-Gaussianas, tanto para o número de sinistros como para severidade, sob o arcabouço GAS (Generalized Autoregressive Score), e, por meio do uso da Transformada Rápida de Fourier obtemos, numericamente, a distribuição do sinistro agregado. O segundo artigo trata da incorporação do efeito de variáveis macroeconômicas na modelagem de variáveis relevantes no setor de seguros, em linha com requisito internacional de avaliação de provisões de forma consistente com mercado, a qual leva em consideração as informações disponíveis nos mercados financeiros e de capital relevantes, utilizando metodologias e parâmetros consistentes com esses mercados. Modelamos uma série bivariada de número de sinistros (duas linhas de negócios) de seguros financeiros com modelos autorregressivos e utilizamos cópulas para modelar a estrutura de dependência das séries temporais condicionado aos modelos ajustados nas marginais. Com esta abordagem, é possível simular números de sinistros futuros de mais de uma carteira, podendo esse resultado ser utilizado em uma avaliação consistente de provisões e da saúde financeira da seguradora. / [en] The objective of this thesis is to present new alternatives for modeling random variables in the insurance industry, using the framework of the score driven models with time-varying parameters. In the first paper, we propose a dynamic model for the aggregate claims distribution, which corresponds to a random sum of claims severity in a certain period of time. Obtaining the aggregate claims distribution is a classic problem in the Risk Theory and fundamental for premium estimation, measurement of obligations and ruin probability valuation. However, obtaining the analytic expression for this probability distribution is a hard task. In this work, we specify nonGaussian distributions for both the number of claims and for the claims severity, under the GAS framework, and, through the use of the fast Fourier transform, we obtain, numerically, the aggregate claims distribution. The second paper deals with the incorporation of macroeconomic variables on the modeling of relevant variables in the insurance sector, in line with the international requirements for market consistent valuation of insurance liabilities, which means that one should take into account the available information in relevant financial and capital markets, using methodologies and parameters consistent with these markets. We model a bivariate time series (two lines of business) of financial insurance with autoregressive models and use copulas models to consider the dependency structure of the time series conditioned to the fitted models for the marginals. Within this approach, it is possible to simulate the numbers of claims from more than one portfolio, and this result can be used in a consistent valuation of liabilities and of the financial health of an insurer.

A reação álcali-agregado - RAA é uma patologia de ação lenta que tem sido observada em construções de concreto capaz de comprometer suas estruturas. Sabe-se que a reação álcali-agregado é um fenômeno bastante complexo em virtude da grande variedade de rochas na natureza que são empregadas como agregados no preparo do concreto, podendo cada mineral utilizado afetar de forma distinta a reação ocorrida. Em função dos tipos de estrutura, das suas condições de exposição e dos materiais empregados, a RAA não se comporta sempre da mesma forma, em virtude disto a pesquisa constante neste tema é necessária para o meio técnico e a sociedade. Pesquisas laboratoriais, empíricas e experimentais tem sido rotina em muitos dos estudos da RAA dada ainda à carência de certas definições mais precisas a respeito dos métodos de ensaio, mas também em função da necessidade do melhor conhecimento dos materiais de uso em concretos como os agregados, cimentos, adições, aditivos entre outros e do comportamento da estrutura. Embora técnicas de prevenção possam reduzir significativamente a incidência da RAA, muitas estruturas foram construídas antes que tais medidas fossem conhecidas, havendo no Brasil vários casos de estruturas afetadas, sendo custosos os reparos dessas estruturas. Em estudos recentes sobre o tamanho das partículas de álcali-agregado e sua distribuição foi concluído que o tamanho do agregado está relacionado com o potencial danoso da RAA. Existem ainda indícios de que o tamanho e a distribuição dos poros do concreto também sejam capazes de influenciar o potencial reativo do concreto. Neste trabalho desenvolvemos um Sistema de Visão Artificial (SVA) que, com o uso de técnicas de Processamento de Imagens, é capaz de identificar em imagens de concreto, agregado e poros que atendam em sua forma, às especificações do usuário, possibilitando o cálculo da porosidade e produzindo imagens segmentadas à partir das quais será possível extrair dados relativos à geometria desses elementos. Serão feitas duas abordagens para a obtenção das imagens, uma por Escâner Comercial, que possui vantagens relacionadas à facilidade de aquisição do equipamento, e outra por micro tomógrafo. Uma vez obtidas informações sobre as amostras de concreto, estas podem ser utilizadas para pesquisar a RAA, comparar estruturas de risco com estruturas antigas de forma a melhorar a previsão de risco de ocorrência, bem como serem aplicadas a outras no estudo de outras patologias do concreto menos comuns no nosso país, como o efeito gelo/degelo. / The alkali-aggregate reaction - RAA is a condition of slow action that has been observed in concrete constructions that could affect their structures. It is known that the alkali-aggregate reaction is a very complex phenomenon because of the great variety of rocks in nature that are used as aggregates for concrete, and each mineral used differently affects the reaction occurred. Depending on the type of structure, its exposure conditions and the materials used, this phenomenon does not always behaves the same way, because of this, constant research in this area is needed for the technical means and the society. Laboratory, empirical and experimental research has been routine in many of the RAA studies still given the lack of certain more precise definitions concerning the testing methods, but also because of the need for better understanding of the use of materials in concrete as aggregate, cement, additions, additives etc. and structure behavior. Prevention techniques could significantly reduce the incidence of RAA. Still, many structures were built before such measures were known, several cases of affected structures were discovered in Brazil, all with large spending on repairs of the affected structures. In recent studies on the particle size of the alkaliaggregate and its distribution was concluded that the aggregate size is related to the damaging potential of the RAA. There are also indications that the size and distribution of concrete pores are also capable of influencing the reactive potential of the concrete. In the present work we developed an Artificial Vision System ( VAS ) that uses image processing techniques to identify aggregate and pores in hardened concrete images, enabling the calculation of porosity and producing segmented images that can be used to investigate data about the geometry of these elements. Were made two approaches for obtaining the images, one by Scanner Commercial, which has related advantages will ease the acquisition of equipment, and other micro CT scanner. Once obtained information on the concrete samples, these can be used to search the AAR compared risk structures with old structures so as to enhance the occurrence of risk prediction, as well as be applied to other concrete in the study of other pathologies less common in our country, as ice effect / thaw.

Neste trabalho são apresentadas algumas características físicas, vantagens e viabilidade do uso do pó de tecido, proveniente do processamento de resíduos têxteis que são descartados em confecções em geral. A produção e utilização desse tipo de pó diminui o impacto ambiental e se mostra viável economicamente, pois é produzido facilmente a partir do processamento de resíduos, que seriam descartados na natureza. O presente trabalho mostra o estudo da produção do pó de tecido e a sua substituição parcial do agregado miúdo natural na produção de concretos de cimento Portland convencionais. Para comprovar a viabilidade técnica e econômica do uso do pó de tecido foram analisadas características do agregado como sua composição granulométrica, e seu comportamento nos ensaios de abatimento tronco de cone (Slump Test). Uma relação água-cimento também foi convencionada a um concreto usual com resistência esperada de 27MPa. Com estes dados foi definido um traço para o concreto utilizando 5% e 15% de agregado pó de tecido, substituindo a areia. A pesquisa apresenta os resultados de resistência à compressão simples dos corpos de prova cilíndricos de concreto aos 28 dias. Verificou-se que as amostras não apresentaram diferenças significativas de resistência entre si, tão pouco com relação às resistências de um concreto convencional produzido somente com agregado miúdo natural. Entretanto, houve uma melhora nos resultados dos ensaios à compressão, principalmente no concreto com 15% de pó de tecido. / On this work are present some physical characteristics, advantages and viability of the use of the fabric dust, proceeding from the processing of textile residues that are discarded in confections in general. The production and use of this type of dust diminish the ambient impact and if it shows economically viable, therefore it is produced easily from the processing of residues, which would be discarded in the nature. The present work shows to the study of the production of the dust of tissue its partial substitution of the natural small aggregate in the production of concrete of Portland cement conventional. To prove the viability economic technique and of the use of the fabric dust they had been analyzed characteristic of the aggregate as its grain sized composition, and its behavior in the discouragement assays cone trunk (Slump Test). A relation water-cement also was stipulated to the one usual concrete with resistance waited of 27 MPa. With these data a trace for concrete using 5% and 15% of added fabric dust, substituting was defined the sand. The research presents the results of simple compressive strength of the cylindrical bodies of test of concrete to the 28 days. It was verified so little that the samples had not presented significant differences of resistance between itself, with regard to the resistance of a conventional concrete only produced with natural small aggregate. However, the compression had an improvement in the results of the assays, mainly in the concrete with 15% of fabric dust.

Neste trabalho são apresentadas algumas características físicas, vantagens e viabilidade do uso do pó de tecido, proveniente do processamento de resíduos têxteis que são descartados em confecções em geral. A produção e utilização desse tipo de pó diminui o impacto ambiental e se mostra viável economicamente, pois é produzido facilmente a partir do processamento de resíduos, que seriam descartados na natureza. O presente trabalho mostra o estudo da produção do pó de tecido e a sua substituição parcial do agregado miúdo natural na produção de concretos de cimento Portland convencionais. Para comprovar a viabilidade técnica e econômica do uso do pó de tecido foram analisadas características do agregado como sua composição granulométrica, e seu comportamento nos ensaios de abatimento tronco de cone (Slump Test). Uma relação água-cimento também foi convencionada a um concreto usual com resistência esperada de 27MPa. Com estes dados foi definido um traço para o concreto utilizando 5% e 15% de agregado pó de tecido, substituindo a areia. A pesquisa apresenta os resultados de resistência à compressão simples dos corpos de prova cilíndricos de concreto aos 28 dias. Verificou-se que as amostras não apresentaram diferenças significativas de resistência entre si, tão pouco com relação às resistências de um concreto convencional produzido somente com agregado miúdo natural. Entretanto, houve uma melhora nos resultados dos ensaios à compressão, principalmente no concreto com 15% de pó de tecido. / On this work are present some physical characteristics, advantages and viability of the use of the fabric dust, proceeding from the processing of textile residues that are discarded in confections in general. The production and use of this type of dust diminish the ambient impact and if it shows economically viable, therefore it is produced easily from the processing of residues, which would be discarded in the nature. The present work shows to the study of the production of the dust of tissue its partial substitution of the natural small aggregate in the production of concrete of Portland cement conventional. To prove the viability economic technique and of the use of the fabric dust they had been analyzed characteristic of the aggregate as its grain sized composition, and its behavior in the discouragement assays cone trunk (Slump Test). A relation water-cement also was stipulated to the one usual concrete with resistance waited of 27 MPa. With these data a trace for concrete using 5% and 15% of added fabric dust, substituting was defined the sand. The research presents the results of simple compressive strength of the cylindrical bodies of test of concrete to the 28 days. It was verified so little that the samples had not presented significant differences of resistance between itself, with regard to the resistance of a conventional concrete only produced with natural small aggregate. However, the compression had an improvement in the results of the assays, mainly in the concrete with 15% of fabric dust.

A reação álcali-agregado - RAA é uma patologia de ação lenta que tem sido observada em construções de concreto capaz de comprometer suas estruturas. Sabe-se que a reação álcali-agregado é um fenômeno bastante complexo em virtude da grande variedade de rochas na natureza que são empregadas como agregados no preparo do concreto, podendo cada mineral utilizado afetar de forma distinta a reação ocorrida. Em função dos tipos de estrutura, das suas condições de exposição e dos materiais empregados, a RAA não se comporta sempre da mesma forma, em virtude disto a pesquisa constante neste tema é necessária para o meio técnico e a sociedade. Pesquisas laboratoriais, empíricas e experimentais tem sido rotina em muitos dos estudos da RAA dada ainda à carência de certas definições mais precisas a respeito dos métodos de ensaio, mas também em função da necessidade do melhor conhecimento dos materiais de uso em concretos como os agregados, cimentos, adições, aditivos entre outros e do comportamento da estrutura. Embora técnicas de prevenção possam reduzir significativamente a incidência da RAA, muitas estruturas foram construídas antes que tais medidas fossem conhecidas, havendo no Brasil vários casos de estruturas afetadas, sendo custosos os reparos dessas estruturas. Em estudos recentes sobre o tamanho das partículas de álcali-agregado e sua distribuição foi concluído que o tamanho do agregado está relacionado com o potencial danoso da RAA. Existem ainda indícios de que o tamanho e a distribuição dos poros do concreto também sejam capazes de influenciar o potencial reativo do concreto. Neste trabalho desenvolvemos um Sistema de Visão Artificial (SVA) que, com o uso de técnicas de Processamento de Imagens, é capaz de identificar em imagens de concreto, agregado e poros que atendam em sua forma, às especificações do usuário, possibilitando o cálculo da porosidade e produzindo imagens segmentadas à partir das quais será possível extrair dados relativos à geometria desses elementos. Serão feitas duas abordagens para a obtenção das imagens, uma por Escâner Comercial, que possui vantagens relacionadas à facilidade de aquisição do equipamento, e outra por micro tomógrafo. Uma vez obtidas informações sobre as amostras de concreto, estas podem ser utilizadas para pesquisar a RAA, comparar estruturas de risco com estruturas antigas de forma a melhorar a previsão de risco de ocorrência, bem como serem aplicadas a outras no estudo de outras patologias do concreto menos comuns no nosso país, como o efeito gelo/degelo. / The alkali-aggregate reaction - RAA is a condition of slow action that has been observed in concrete constructions that could affect their structures. It is known that the alkali-aggregate reaction is a very complex phenomenon because of the great variety of rocks in nature that are used as aggregates for concrete, and each mineral used differently affects the reaction occurred. Depending on the type of structure, its exposure conditions and the materials used, this phenomenon does not always behaves the same way, because of this, constant research in this area is needed for the technical means and the society. Laboratory, empirical and experimental research has been routine in many of the RAA studies still given the lack of certain more precise definitions concerning the testing methods, but also because of the need for better understanding of the use of materials in concrete as aggregate, cement, additions, additives etc. and structure behavior. Prevention techniques could significantly reduce the incidence of RAA. Still, many structures were built before such measures were known, several cases of affected structures were discovered in Brazil, all with large spending on repairs of the affected structures. In recent studies on the particle size of the alkaliaggregate and its distribution was concluded that the aggregate size is related to the damaging potential of the RAA. There are also indications that the size and distribution of concrete pores are also capable of influencing the reactive potential of the concrete. In the present work we developed an Artificial Vision System ( VAS ) that uses image processing techniques to identify aggregate and pores in hardened concrete images, enabling the calculation of porosity and producing segmented images that can be used to investigate data about the geometry of these elements. Were made two approaches for obtaining the images, one by Scanner Commercial, which has related advantages will ease the acquisition of equipment, and other micro CT scanner. Once obtained information on the concrete samples, these can be used to search the AAR compared risk structures with old structures so as to enhance the occurrence of risk prediction, as well as be applied to other concrete in the study of other pathologies less common in our country, as ice effect / thaw.

O objetivo de estudo desta dissertação é o desenvolvimento de um modelo de planejamento agregado da produção que apóie as decisões de nível gerencial e de diretoria das usinas de açúcar e álcool no que tange às variedades de cana colhidas em cada semana, às compras de cana-de-açúcar de terceiros, ao tipo de transporte (próprio ou terceirizado) a se utilizar em cada semana, ao total de cana moída por semana para atendimento da demanda e aos processos (industrial e comercial) que se devem escolher para produzir e comercializar açúcar e álcool. As decisões devem ocorrer em função de preços nos mercados interno, externo e mercado futuro, do fluxo de caixa da empresa, da capacidade da usina para armazenar açúcar e álcool e da possibilidade de uso de estoque de terceiros. As decisões por compra de cana, escolha de processos e venda de produtos são tomadas semanalmente num horizonte móvel de planejamento de 52 semanas, que inclui o tempo de safra no centro-sul do Brasil (meados de março a meados de dezembro, aproximadamente 36 semanas) mais o período de entressafra (aproximadamente 16 semanas, de meados de dezembro a meados de março). A procura por melhores estratégias de comercialização de tal forma a auxiliar a tomada de decisões é uma necessidade constante dos empresários do setor, que muitas vezes são surpreendidos pelas variações de preços de açúcar e álcool no mercado interno, externo e mercado futuro. Na parte comercial, este trabalho utiliza o método Delphi de previsão de preços de açúcar e álcool que balizam as tomadas de decisão no planejamento e controle da produção das usinas de açúcar e álcool. Define-se Hedge como a operação financeira de proteger determinado ativo de uma empresa contra variações inesperadas de preços. Neste trabalho, utiliza-se um modelo de escolha de mix de produto para Hedge vinculado à lucratividade e minimização de risco denominado Modelo de Semi- Variância com análise de cenários de Markowitz. Nas decisões relacionadas com as partes agrícola, industrial e comercial, faz-se uso de um modelo de programação linear inteira mista e para resolvê-lo utiliza-se o software de programação matemática LINGO e suas interfaces com a planilha eletrônica Excel. Nas decisões vinculadas ao mix ótimo para o Hedge em cada semana, faz-se uso de um modelo de programação quadrática resolvido pelo LINGO e suas interfaces com a planilha eletrônica Excel. Um estudo de caso foi realizado numa usina de açúcar e álcool no município de Junqueirópolis (SP) para validar o modelo proposto. / The objective of study this dissertation is to develop a model of aggregate production planning to support the decisions of management and board level of sugar and alcohol plants in regard to varieties of cane harvested each week, purchasing cane of nonsugar, the type of transport (own or outsourced) to use each week, the total cane processed per week for taking care of the demand and processes (industrial and commercial) and that must be chosen to produce and sell sugar and alcohol. Decisions must occur in terms of domestic, foreign and future market prices, the company\'s cash flow and the capacity to store sugar and alcohol and the possibility of using stock to third parties. Decisions about buying cane, choice of processes and products for sale are made in a weekly mobile planning horizon of 52 weeks, which includes the time of harvest in central-southern Brazil (mid-March to mid-December, approximately 36 weeks) plus the off-season (approximately 16 weeks, from mid-December to mid March). The demand for better marketing strategies to help such decision making is a constant need for entrepreneurs in the sector, which are often surprised by the changes in prices of sugar and alcohol in the internal, external and future market. In the commercial part, this study uses the Delphi method of forecasting the price of sugar and alcohol that guides the decision-making in planning and controlling the production of sugar and alcohol plants. Hedging is defined as a financial transaction to protect certain assets of a business against unexpected changes in prices. In this work, it is used a model of choice of product mix for Hedge linked to profitability and minimizing risk named Model of Semi-Variance analysis with scenarios of Markowitz. In decisions related to the agricultural, industrial and commercial parts it is used a type of mixed integer linear programming and to solve it is used the mathematical programming software LINGO and its interface with Excel spreadsheets. In decisions related to the optimal mix for Hedge in each week, is used a quadratic programming model solved by LINGO and its interface with Excel spreadsheets. A case study was conducted in a sugar mill and alcohol in the city of Junqueirópolis (SP) to validate the proposed model.

Made available in DSpace on 2017-07-10T18:33:29Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Susa Sequinel de Queiroz.pdf: 427114 bytes, checksum: ff1356df6f3ed17a65988c960e5e532b (MD5) Previous issue date: 2007-11-30 / The methodology of Economic Value Added (EVA) verifies if the capital invested by the company is being paid properly, taking into account the opportunity cost of other alternative applications. This work identifies the occurrence or not of economic value creation in the plant and the results arising from the application of this methodology show the companies true profit, informing if they, through their activities, are or not creating value and adding wealthy to their owners. As corollary, it was found that according to figures calculated for the EVA, Alpha plant destroyed economic value over the six years examined. The profits generated by the assets were not sufficient to cover the increase in the cost of capital. / A metodologia do Valor Econômico Adicionado (EVA) verifica se o capital investido pela empresa estão sendo remunerado de forma adequada, levando em conta o custo de oportunidade de outras aplicações alternativas. Este trabalho identifica a ocorrência ou não de criação de valor econômico na usina e os resultados decorrentes da aplicação dessa metodologia evidenciam o verdadeiro lucro das empresas, informando se as mesmas, através de suas atividades, estão ou não criando valor e agregando riqueza aos seus proprietários. Como corolário, verificou-se que, de acordo com os valores calculados para o EVA, a Usina Alpha destruiu valor econômico nos seis anos analisados. Os lucros produzidos pelos ativos não foram suficientes para cobrir o aumento do custo de capital.

Para la presente investigación de tesis desarrollada entre los distritos de Imperial y Pampas, provincia de Tayacaja, en el departamento de Huancavelica, se tiene como unidad de análisis a 60 muros de contención, donde se aplicó criterios muestréales de 23 muros f´c 210 kg/cm2. Como resultados alcanzados se logró elaborar concreto hidráulico de calidad usando agregado fino marginal con el cual se pudo satisfacer los parámetros de resistencia y durabilidad. Para demostrar la durabilidad se realizaron distintos ensayos; los que no cumplieron con las especificaciones de la norma EG-2000 fueron el de Equivalente de arena MTC E 114, Material que pasa el Tamiz N°200 MTC E 202 y Análisis granulométrico por tamizado ASTM C 136, por lo cual se efectuaron análisis más rigurosos como: el ensayo de Valor de azul de metileno y el ensayo de Análisis petrográfico macroscópico y microscópico en agregados para concreto ASTM C 295, donde se obtuvo como resultado que la arena no presenta elementos activos en su composición, lo que quiere decir que ante las condiciones ambientales de la zona estos elementos no se expanden ni se contraen y adicionalmente como medida de control se diseñó la mezcla de concreto hidráulico con aditivo incorporador de aire AirMix-200. Del mismo informe petrográfico se concluyó que la composición principal del agregado es la caliza, la cual es materia prima para la elaboración del cemento, que de alguna manera adicional ayuda a cumplir satisfactoriamente el parámetro de resistencia. Así mismo quedó demostrado que a través de ensayos a compresión no confinada de testigos de concreto, se alcanzó resistencias superiores a lo requerido en la norma EG-2000. Research for this thesis developed between the districts of Imperial and Pampas, Tayacaja province, in the department of Huancavelica, it has the analysis unit 60 retaining walls, where 23 sample criteria applied walls f´c 210 kg/cm2. Results obtained are as elaborate hydraulic concrete achievement of marginal quality using fine aggregate with which it was able to satisfy the parameters of strength and durability. To demonstrate the durability various tests were performed; those who do not comply with the specifications of the EG-2000 were rule the sand equivalent MTC E 114, passes what material the sieve No. 200 MTC E 202 and sieve analysis ASTM C 136, here by which they were made Analysis More rigorous like: The test value of methylene blue and testing of macroscopic and microscopic petrographic analysis in paragraph aggregate concrete ASTM C 295, where it resulted the sand without presents elements active in their composition, which means they say to the area Environmental Conditions These elements do not expand or contract and additionally as a control measure of self-design hydraulic concrete mix with entraining admixture AirMix-200 air. Same petrographic report concluded that the composition of the director of aggregate is limestone, which is a raw material for the production of cement, which in some additionally helps one perform satisfactorily resistance parameter. Also it demonstrated that one through essays of unconfined compressive concrete witness, higher strengths than required was reached in the EG-2000 standard.