Made available in DSpace on 2016-12-06T17:06:53Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Renato Claudino.pdf: 1814234 bytes, checksum: b700b54b51ad2feb7a15021f31ae2a11 (MD5) Previous issue date: 2012-03-02 / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior / With advancing age, the human body suffers morphological and functional changes, which lead the postural instability in elderly people. And an important factor in this, are linked to the inappropriate uses of postural adjustments strategies: anticipatory postural adjustment (APA) and compensatory postural adjustments (CPA). Such strategies deal with an ability to respond effectively to a possible loss of balance and minimize the negative consequences of it. Although the difficulties in maintaining balance in the elderly to be known, strategies of postural adjustment, in the face of external perturbations are still scarce. Therefore, the aim of this study was to investigate the APAs and CPAs and their inter-relationships in groups of elderly with and without falls. For this purpose, two groups of 20 elderly participants (with and without history of falls) and 20 young subjects received external perturbations of posture in the frontal plane, through the impact of a pendulum on the right shoulder of the individuals in the standing position, under two conditions: unpredictable and predictetable. The electromyography activity (EMG) of lateral ventral and dorsal postural muscles by recording and integrated (∫EMG) in the typical windows for these strategies, and displacement of body center of pressure (COP). The postural disturbance occurred in the medial-lateral direction, through the impact of a pendulum on the right shoulder of individuals under two conditions: unpredictable and predictable. The results showed the elderly groups (with and without falls) had, in general, smaller amplitude activation (∫EMG) of the CPAs to the dorsal and lateral studied in the unpredictable conditions. The elderly showed changes in the pattern of synergistic lateral muscles compared to the group of young individuals. There was a greater COP displacement in the predictable condition provided for groups of elderly patients with falls compared to the young. The results of this study indicate that the decrease in muscle activity in the elderly groups against disturbances of posture, especially the lateral muscles, may leave these individuals susceptible to falls. Therefore, research and training programs/training or treatment designed to restoring balance in the elderly by improving the activation of the lateral muscles must be developed. / Com o avançar da idade, o corpo humano sofre alterações morfológicas e funcionais, que acarretam grande instabilidade postural em idosos. E um fator importante desta, esta vinculada ao uso inadequado das estratégias de ajustes posturais: o ajuste postural antecipatório (APA) e compensatório (APC). Essas estratégias tratam da capacidade de um indivíduo em responder efetivamente a uma possível perda de equilíbrio. Embora, a dificuldade na manutenção do equilíbrio em idosos seja conhecida, estudos sobre as estratégias de ajuste postural frente a perturbações externas da postura nessa população ainda são escassos. Portanto, o objetivo desse estudo foi investigar os APAs e CPAs e suas inter-relações em idosos com e sem quedas. Para tanto, dois grupos de 20 idosos cada (sem e com histórico de quedas) e 20 indivíduos jovens receberam perturbações externas da postura no plano frontal, através do impacto de um pêndulo no ombro direito dos indivíduos na posição em pé, sob condições não prevista e prevista. As atividades eletromiográficas dos músculos posturais laterais, ventrais e dorsais foram registradas e integradas (∫EMG) nas janelas de tempo típicas para as estratégias de ajuste postural assim como o deslocamento do centro de pressão corporal (COP). De forma geral, os dois grupos de idosos apresentaram, menor amplitude de ativação (∫EMG) muscular nas janelas dos APCs para os músculos laterais e dorsais na condição não prevista. Idosos também apresentaram alteração no padrão sinérgico dos músculos laterais quando comparados ao grupo de indivíduos jovens. Houve um maior deslocamento do COP na condição prevista para os grupos de idosos com quedas quando comparados aos jovens. Os resultados desse estudo indicam que a diminuição da atividade muscular nos grupos de idosos frente a perturbações da postura, especialmente dos músculos laterais, podem deixar esses indivíduos suscetíveis a quedas. Portanto, investigações e programas de treinamento/tratamento que visam treinar ou restabelecer o equilíbrio em idosos melhorando a ativação dos músculos laterais devem ser desenvolvidos.

Submitted by Automa??o e Estat?stica (sst@bczm.ufrn.br) on 2017-04-03T20:52:32Z No. of bitstreams: 1 AdrianaCavalcanteMarques_DISSERT.pdf: 6652160 bytes, checksum: f4c1dfa84af7460823c1ea1643624042 (MD5) / Approved for entry into archive by Arlan Eloi Leite Silva (eloihistoriador@yahoo.com.br) on 2017-04-06T21:19:34Z (GMT) No. of bitstreams: 1 AdrianaCavalcanteMarques_DISSERT.pdf: 6652160 bytes, checksum: f4c1dfa84af7460823c1ea1643624042 (MD5) / Made available in DSpace on 2017-04-06T21:19:34Z (GMT). No. of bitstreams: 1 AdrianaCavalcanteMarques_DISSERT.pdf: 6652160 bytes, checksum: f4c1dfa84af7460823c1ea1643624042 (MD5) Previous issue date: 2016-06-27 / O setor el?trico brasileiro tem apresentado diferentes mudan?as, desde a desverticaliza??o das empresas at? a cria??o do ?rg?o regulador (Aneel - Ag?ncia Nacional de Energia El?trica) respons?vel pela regula??o econ?mica dos segmentos de transmiss?o e distribui??o. Contudo, a Aneel aplica as pol?ticas de tarifa??o separadamente entre os segmentos que comp?em o sistema el?trico, n?o considerando as rela??es existentes na cadeia de suprimentos. O presente trabalho tem como objetivo propor um novo modelo de an?lise de efici?ncia do sistema el?trico brasileiro a fim de tornar a revis?o tarif?ria melhor ajustada para a realidade do cen?rio atual. Os segmentos do setor (gera??o, transmiss?o e distribui??o) foram fundamentados por meio de um conjunto de vari?veis recorrentes na literatura para retratar os processos realizados no sistema el?trico, no ?mbito nacional e internacional. A partir disso, o modelo conceitual considera 12 vari?veis distribu?das em tr?s dimens?es: custo, produtividade e qualidade. A amostra contempla 94 empresas, dentre as quais segmentam: 16 empresas de gera??o, 28 empresas transmissoras de energia e 50 empresas distribuidoras. As Unidades Tomadoras de Decis?o (Decision Making Units - DMU) foram classificadas como os caminhos com as diferentes empresas da gera??o at? a distribui??o de energia, de forma que a amostra totalizou em 362 DMUs. Na condu??o da pesquisa, elaborou-se um modelo para avalia??o do sistema el?trico com a utiliza??o da An?lise Envolt?ria de Dados (DEA ? Data Envelopment Analysis), com o prop?sito de identificar quantitativamente o n?vel de efici?ncia da rede. De modo a poder representar a complexidade do sistema el?trico, o modelo proposto utiliza o DEA em redes (Network Data Envelopment Analysis ? NDEA) com tr?s est?gios, cada um simulando os segmentos do setor, para identificar os impactos entre os processos e as causas de inefici?ncia. Esses est?gios da rede foram avaliados para verificar a performance das empresas em cada segmento e validar o modelo de retornos constantes de escala, por meio dos modelos cl?ssicos CCR em compara??o com o NDRS, utilizado pela Aneel. A partir dessa compara??o entre os modelos cl?ssicos, validou-se o uso do modelo de retornos constantes de escala para as an?lises do setor. Os resultados do modelo NDEA apontam para a adequa??o do m?todo proposto realizando a an?lise agregada do sistema el?trico, ao apresentar resultados mais discriminat?rios que os modelos cl?ssicos. Obteve-se que nenhum caminho da rede observado possui as tr?s empresas constituintes eficientes em sua totalidade. Contudo, foi poss?vel identificar em quais liga??es as empresas devem focar seus investimentos para alcan?ar melhores desempenhos e quais redes ter como benchmarks, contribuindo para a tomada de decis?o gerencial e o planejamento eficiente das empresas. Por fim, identificou-se os fatores ex?genos que influenciam na efici?ncia, como a regi?o geogr?fica e porte, sendo poss?vel ent?o, obter diagn?sticos para uma tarifa??o mais adequada ? realidade do setor, beneficiando tanto os consumidores, quanto as empresas e o governo. / The Brazilian electricity sector has shown different changes, since unbundling of companies to the creation of the regulatory agency (Aneel - National Electric Energy Agency), responsible for the economic regulation of the transmission and distribution segments. However, Aneel applies charging policies separately between the segments that make up the electrical system, not considering the relationship in the supply chain. In this context, this paper aims to propose a new model of the Brazilian electric system efficiency analysis in order to make the best-adjusted tariff review with the system reality. The segments of the industry (generation, transmission and distribution) were founded through a set of recurring variables in the literature to portray the processes carried out in the electrical system at the national and international levels. The conceptual model includes initially 12 variables divided into three dimensions: cost, productivity and quality. The sample includes 94 companies, consisting of in 16 generation companies, 28 electricity transmission companies and 50 distribution companies. The Decision Making Units (DMU) were considered the paths from generation to distribution, so that the sample contains 362 DMUs in total. In conducting the research analysis, a model was developed to evaluate the electrical system using the data envelopment analysis (DEA) to quantitatively identify the network efficiency level. To be able to represent the complexity of the electrical system, a unique grouping model was proposed and analyzed by Network DEA's model (NDEA) in three stages, each one simulating a particular segment of the industry, in order to identify the impacts between the processes and the causes of inefficiency. These stages of the network were evaluated to verify the performance of the companies in each segment and validate the model of constant returns to scale, through the classic models CCR compared to the NDRS used by Aneel. From this comparison between the classic models, the use of constant returns to scale model for sector analysis was validated. The results of the NDEA model point to the adequacy of the proposed method by performing the electrical system aggregate analysis, by presenting more discriminatory results than classic models. Furthermore, none of the paths have efficient companies in all of its three stages. However, it was possible to identify which links those companies should focus their investments to achieve better performance and which networks are its benchmarks, contributing to the decision-making and the efficient planning of companies. Finally, we identified the exogenous factors that influence efficiency, such as geography and size, thereby making possible to obtain a more appropriate tariffing regarding the reality of the sector, benefiting consumers, companies and the government.

Made available in DSpace on 2014-06-12T18:01:37Z (GMT). No. of bitstreams: 2 arquivo6698_1.pdf: 1066555 bytes, checksum: db4d02aef759ceeda67e4d16ca74b282 (MD5) license.txt: 1748 bytes, checksum: 8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33 (MD5) Previous issue date: 2011 / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior / Esta tese aborda aspectos de modelagem e inferência em regressão beta, mais especificamente melhoramentos do teste de razão da verossimilhanças e proposição e investigação de critérios de seleção de modelos. O modelo de regressão beta foi proposto por Ferrari e Cribari-Neto [2004. Beta regression for modeling rates and proportions. J. Appl. Statist. 31, 799 815] para modelar variáveis contínuas no intervalo (0;1), como taxas e proporções. No primeiro capítulo, abordamos o problema de inferência em pequenas amostras. Focamos no melhoramento do teste da razão de verossimilhanças. Consideramos correções de segunda ordem para a estatística da razão de verossimilhanças em regressão beta em duas abordagens. Determinamos, por meio de uma abordagem matricial, o fator de correção de Bartlett e também uma correção de Bartlett Bootstrap. Comparamos os testes baseados nas estatísticas corrigidas com o teste da razão de verossimilhanças usual e com o teste que utiliza o ajuste de Skovgaard, que já está proposto na literatura. Os resultados numéricos evidenciam que as correções de Bartlett são mais acuradas do que a estatística não corrigida e do que o ajuste de Skovgaard. No segundo e terceiro capítulos, expandimos o modelo de regressão beta proposto por Ferrari e Cribari-Neto, considerando um modelo que assume que o parâmetro de dispersão, assim como o parâmetro de média, varia ao longo das observações e pode ser modelado por meio de uma estrutura de regressão. Com isso, surge o problema da seleção de variáveis, tanto para a estrutura da média quanto para a da dispersão. Esse assunto é tratado em dois capítulos independentes e auto-contidos, porém, ambos relacionados. No Capítulo 2 propomos critérios de seleção para modelos com dispersão variável e investigamos, por meio de simulação de Monte Carlo, os desempenhos destes e de outros critérios de seleção em amostras de tamanho finito. Percebemos que o processo de seleção conjunta de regressores para a média e para a dispersão não é uma boa prática e propomos um esquema de seleção em duas etapas. A seleção de modelos com o esquema proposto, além de requerer um menor custo computacional, apresentou melhor desempenho do que o método usual de seleção. Dentre os critérios investigados encontra-se o critério de informação de Akaike (AIC). O AIC é, sem dúvida, o critério mais conhecido e aplicado em diferentes classes de modelos. Baseados no AIC diversos critérios têm sido propostos, dentre eles o SIC, o HQ e o AICc. Com o objetivo de estimar o valor esperado da log-verossimilhança, que é uma medida de discrepância entre o modelo verdadeiro e o modelo candidato estimado, Akaike obtém o AIC como uma correção assintótica para a log-verossimilhança esperada. No entanto, em pequenas amostras, ou quando o número de parâmetros do modelo é grande relativamente ao tamanho amostral, o AIC se torna viesado e tende a selecionar modelos com alta dimensionalidade. Ao considerarmos uma estrutura de regressão também para o parâmetro de dispersão introduzimos um maior número de parâmetros a serem estimados no modelo. Isso pode diminuir o desempenho dos critérios de seleção quando o tamanho amostral é pequeno ou moderado. Para contornar esse problema propomos no Capítulo 3 novos critérios de seleção para serem usados em pequenas amostras, denominados bootstrap likelihood quasi-CV (BQCV) e sua modificação 632QCV. Comparamos os desempenhos dos critérios propostos, do AIC e de suas diversas variações que utilizam log-verossimilhança bootstrap por meio de um extensivo estudo de simulação. Os resultados numéricos evidenciam o bom desempenho dos critérios propostos

A teoria do valor extremo é aplicada em áreas de pesquisa tais como hidrologia, estudos de poluição, engenharia de materiais, controle de tráfego e economia. A distribuição valor extremo ou Gumbel é amplamente utilizada na modelagem de valores extremos de fenômenos da natureza e no contexto de análise de sobrevivência para modelar o logaritmo do tempo de vida. A modelagem de valores extremos de fenômenos da natureza tais como velocidade de vento, nível da água de rio ou mar, altura de onda ou umidade é importante em estatística ambiental pois o conhecimento de valores extremos de tais eventos é crucial na prevenção de catátrofes. Ultimamente esta teoria é de particular interesse pois fenômenos extremos da natureza têm sido mais comuns e intensos. A maioria dos artigos sobre teoria do valor extremo para modelagem de dados considera amostras de tamanho moderado ou grande. A distribuição Gumbel é frequentemente incluída nas análises mas a qualidade do ajuste pode ser pobre em função de presença de ouliers. Investigamos modelagem estatística de eventos extremos com base na teoria de valores extremos. Consideramos um modelo de regressão valor extremo introduzido por Barreto-Souza & Vasconcellos (2011). Os autores trataram da questão de corrigir o viés do estimador de máxima verossimilhança para pequenas amostras. Nosso primeiro objetivo é deduzir ajustes para testes de hipótese nesta classe de modelos. Derivamos a estatística da razão de verossimilhanças ajustada de Skovgaard (2001) e cinco ajustes da estatística da razão de verossimilhanças sinalizada, que foram propostos por Barndorff-Nielsen (1986, 1991), DiCiccio & Martin (1993), Skovgaard (1996), Severini (1999) e Fraser et al. (1999). As estatísticas ajustadas são aproximadamente distribuídas como uma distribuição $\\chi^2$ e normal padrão com alto grau de acurácia. Os termos dos ajustes têm formas compactas simples que podem ser facilmente implementadas em softwares disponíveis. Comparamos a performance do teste da razão de verossimilhanças, do teste da razão de verossimilanças sinalizada e dos testes ajustados obtidos neste trabalho em amostras pequenas. Ilustramos uma aplicação dos testes usuais e suas versões modificadas em conjuntos de dados reais. As distribuições das estatísticas ajustadas são mais próximas das respectivas distribuições limites comparadas com as distribuições das estatísticas usuais quando o tamanho da amostra é relativamente pequeno. Os resultados de simulação indicaram que as estatísticas ajustadas são recomendadas para inferência em modelo de regressão valor extremo quando o tamanho da amostra é moderado ou pequeno. Parcimônia é importante quando os dados são escassos, mas flexibilidade também é crucial pois um ajuste pobre pode levar a uma conclusão completamente errada. Uma revisão da literatura foi feita para listar as distribuições que são generalizações da distribuição Gumbel. Nosso segundo objetivo é avaliar a parcimônia e flexibilidade destas distribuições. Com este propósito, comparamos tais distribuições através de momentos, coeficientes de assimetria e de curtose e índice da cauda. As famílias mais amplas obtidas pela inclusão de parâmetros adicionais, que têm a distribuição Gumbel como caso particular, apresentam assimetria e curtose flexíveis enquanto a distribuição Gumbel apresenta tais características constantes. Dentre estas distribuições, a distribuição valor extremo generalizada é a única com índice da cauda que pode ser qualquer número real positivo enquanto os índices da cauda das outras distribuições são zero. Observamos que algumas generalizações da distribuição Gumbel estudadas na literatura são não identificáveis. Portanto, para estes modelos a interpretação e estimação de parâmetros individuais não é factível. Selecionamos as distribuições identificáveis e as ajustamos a um conjunto de dados simulado e a um conjunto de dados reais de velocidade de vento. Como esperado, tais distribuições se ajustaram bastante bem ao conjunto de dados simulados de uma distribuição Gumbel. A distribuição valor extremo generalizada e a mistura de duas distribuições Gumbel produziram melhores ajustes aos dados do que as outras distribuições na presença não desprezível de observações discrepantes que não podem ser acomodadas pela distribuição Gumbel e, portanto, sugerimos que tais distribuições devem ser utilizadas neste contexto. / The extreme value theory is applied in research fields such as hydrology, pollution studies, materials engineering, traffic management, economics and finance. The Gumbel distribution is widely used in statistical modeling of extreme values of a natural process such as rainfall and wind. Also, the Gumbel distribution is important in the context of survival analysis for modeling lifetime in logarithmic scale. The statistical modeling of extreme values of a natural process such as wind or humidity is important in environmental statistics; for example, understanding extreme wind speed is crucial in catastrophe/disaster protection. Lately this is of particular interest as extreme natural phenomena/episodes are more common and intense. The majority of papers on extreme value theory for modeling extreme data is supported by moderate or large sample sizes. The Gumbel distribution is often considered but the resulting fit may be poor in the presence of ouliers since its skewness and kurtosis are constant. We deal with statistical modeling of extreme events data based on extreme value theory. We consider a general extreme-value regression model family introduced by Barreto-Souza & Vasconcellos (2011). The authors addressed the issue of correcting the bias of the maximum likelihood estimators in small samples. Here, our first goal is to derive hypothesis test adjustments in this class of models. We derive Skovgaard\'s adjusted likelihood ratio statistics Skovgaard (2001) and five adjusted signed likelihood ratio statistics, which have been proposed by Barndorff-Nielsen (1986, 1991), DiCiccio & Martin (1993), Skovgaard (1996), Severini (1999) and Fraser et al. (1999). The adjusted statistics are approximately distributed as $\\chi^2$ and standard normal with high accuracy. The adjustment terms have simple compact forms which may be easily implemented by readily available software. We compare the finite sample performance of the likelihood ratio test, the signed likelihood ratio test and the adjusted tests obtained in this work. We illustrate the application of the usual tests and their modified versions in real datasets. The adjusted statistics are closer to the respective limiting distribution compared to the usual ones when the sample size is relatively small. Simulation results indicate that the adjusted statistics can be recommended for inference in extreme value regression model with small or moderate sample size. Parsimony is important when data are scarce, but flexibility is also crucial since a poor fit may lead to a completely wrong conclusion. A literature review was conducted to list distributions which nest the Gumbel distribution. Our second goal is to evaluate their parsimony and flexibility. For this purpose, we compare such distributions regarding moments, skewness, kurtosis and tail index. The larger families obtained by introducing additional parameters, which have Gumbel embedded in, present flexible skewness and kurtosis while the Gumbel distribution skewness and kurtosis are constant. Among these distributions the generalized extreme value is the only one with tail index that can be any positive real number while the tail indeces of the other distributions investigated here are zero. We notice that some generalizations of the Gumbel distribution studied in the literature are not indetifiable. Hence, for these models meaningful interpretation and estimation of individual parameters are not feasible. We select the identifiable distributions and fit them to a simulated dataset and to real wind speed data. As expected, such distributions fit the Gumbel simulated data quite well. The generalized extreme value distribution and the two-component extreme value distribution fit the data better than the others in the non-negligible presence of outliers that cannot be accommodated by the Gumbel distribution, and therefore we suggest them to be applied in this context.

A ampla divulgação do conceito de valor econômico adicionado (EVA®) fez com que as empresas utilizassem essa medida de desempenho para evidenciar o quanto de valor foi adicionado aos seus proprietários. Essas empresas esperam que EVA®s positivos aumentem o valor da empresa no mercado. Nesse sentido, alguns estudos comprovaram uma relação forte entre o EVA® e o retorno das ações no mercado, confirmando que o EVA® positivo valoriza a empresa no mercado (FELTHAM et al, 2004; SILVEIRA et al, 2004). Entretanto, ao se analisarem as medidas contábeis tradicionais, como lucro líquido e fluxo de caixa operacional, encontra-se uma forte relação dessas medidas com o retorno das ações e uma fraca relação do EVA® com o retorno das ações (BIDDLE et al, 1997). Neste trabalho, foi aplicado o estudo de Biddle et al, para todas as empresas não-financeiras de capital aberto listadas na Bovespa, no período de 1997 a 2006. Foi apurado o lucro líquido, o fluxo de caixa operacional, o EVA® e o lucro residual (EVA® sem ajustes contábeis) e foi analisada a relação dessas medidas com o retorno das ações das empresas brasileiras. Foi analisada também a influência dos ajustes contábeis na explicação do retorno das ações, para o mesmo período. Os testes de regressões com efeito fixo e efeito aleatório para as amostras com as variáveis independentes ajustadas e não-ajustadas mostraram que o poder de explicação, medido pelo r-quadrado, encontrado nos testes foi muito baixo. Este resultado se aproximou do encontrado por Biddle et al e Feltham et al, fato este que não permitiu afirmar claramente o quanto as medidas de valor econômico e as medidas contábeis explicaram o retorno das ações e se afastou dos resultados encontrados por Silveira et al fato este que poderia evidenciar que o mercado brasileiro apresentou alguma eficiência na sua forma semi-forte. / The huge propagation of the EVA® (Economic Value Added) concept allows companies to use this performance measure to prove how much value was added for the owners. These companies hope positive EVA®s increase firm values in the market. In this direction, some studies prove a strong association between EVA® and stock returns, confirming that the positive EVA® valorizes companies in the market (Felthan et al, 2004; Silveira et al, 2004). However, when analyzing mandated performance measures, such as earning and operate cash flow, there is a strong association between these measures and the stock returns, and a weak association between EVA® and stock returns (Biddle et al, 1997). At this study, Biddle et al study was applied to all of no-financial companies with open capital listed at Bovespa, from 1997 to 2006. Earning, operate cash flow, EVA® and residual income (EVA® without accounting adjustments) were verified, and the association between these measures and Brazilian company stock returns was analyzed. The influence of accounting adjustments in the explanation of stock returns was analyzed too, in the same period of time. The tests of fixed effect regression and random effect regression for the samples with independent, adjusted and non-adjusted variables showed that the explanation power, measured by r-square, found in the tests, was very low. This result got closer to the results presented by Biddle et al, which did not allow clearly stating how much the economic value and accounting measures explain the stock returns. In the other hand, this result got far from the results presented by Silveira et al, which could prove that Brazilian market has some efficiency in its semistrong-form.

A dosimetria das radiações alfa, beta e gama é importante para diversas áreas aplicadas, sendo utilizada na proteção radiológica de pacientes e profissionais que se expõem a esses tipos de radiações. Com estudos dosimétricos pode-se obter melhores estimativas de dose absorvida, e ter mais precisão na estimativa de riscos populacionais. As técnicas de Termoluminescência (TL) e Luminescência Oticamente Estimulada (OSL) são utilizadas para essas aplicações dosimétricas. Estudos recentes têm mostrado que alguns materiais dosimétricos conhecidos como óxido de alumínio dopado com carbono (Al$_2$O$_3$:C) e óxido de berílio (BeO) sofrem mudanças no formato observado dos sinais OSL com relação as taxas de dose e tipos de radiação. O principal objetivo desse trabalho foi analisar os formatos dessas curvas e verificar quantitativamente, se existem ou não mudanças nos formatos dos sinais OSL dos dosímetros irradiados com diferentes tipos de radiação e taxas de dose. Sob o modelo de uma armadilha e um centro de recombinação (OTOR) foram estudados os sinais OSL com estímulo contínuo (CW-OSL). O modelo OTOR é simples, mas não possui solução analítica e as soluções computacionais são custosas pelo número grande de variáveis e parâmetros. Nesse trabalho, foi necessário realizar algumas simplificações para obtenção de um modelo ainda mais simples para ajuste nos dados. O modelo OTOR simples apresenta um comportamento de decaimento exponencial na descrição do sinal CW-OSL. Uma outra abordagem de extensão do modelo OTOR-simples foi a utilização do modelo com duas armadilhas independentes e um centro de recombinação, que resulta em dois decaimentos exponenciais. Para obtenção dos parâmetros que descrevem o sinal CW-OSL com esses modelos, foi utilizado o método dos mínimos quadrados (MMQ), com refinamento dos parâmetros pelo método de Gauss. O modelo de dois decaimentos exponenciais mostrou-se superior em qualidade com análise do parâmetro $\\chi^2$ e do comportamento dos resíduos em relação ao modelo de um decaimento exponencial para ambos os materiais utilizados. Com os ajustes, foi possível verificar diferenças nos comportamentos do sinal CW-OSL das amostras irradiadas em diferentes situações. As diferenças observadas nos comportamentos são apresentadas pelos parâmetros de decaimento ou de sinal inicial, ou pelas relações entre esses. Os parâmetros ajustados mostram que os sinais OSL provenientes do Al$_2$O$_3$:C e do BeO irradiados com alfa, beta e gama apresentam diferenças significativas nos comportamentos. As diferenças verificadas pelos ajustes dos sinais CW-OSL apresentados pelos dosímetros irradiados com beta e gama podem ter sido em parte causadas por efeito de fading, que afeta de maneira distinta os formatos das curvas e parâmetros ajustados. Nas irradiações com radiação gama com faixas de doses (de 22 a 122 mGy) e taxas doses absorvidas (de 0.024 a 1.66 Gy/s) não foram observados diferenças significativas nos sinais OSL. / The dosimetry of alpha, beta and gamma radiation is important in various applied areas, it is used in radiation protection of patients and professionals who are exposed at this kind of radiation. With dosimetric studies, it is possible to better estimate the absorbed dose, and population risks. Thermoluminescence (TL) and Optically Stimulated Luminescence (OSL) techniques are used for these dosimetric applications. Recent studies have shown that some known dosimetric materials as carbon doped aluminum oxide (Al$_2$O$_3$:C) and berilium oxide (BeO) undergo changes in OSL signal behavior related to dose rates and types of radiation. The main objective of this work was to analise the formats of these curves and quantitatively verify whether or not there are changes in OSL signal of the dosimeters irradiated with different types of radiation and dose rates. Under the model of one trap one recombination center (OTOR) the continuous wave OSL (CW-OSL) signals were studied. The OTOR model is the simplest model, but has no analytical solution and the computational solutions are costly by the large number of variables and parameters. In this work, it was necessary to make some simplifications in order to obtain a simple model that could be fitted to the data. The simple-OTOR model shows an exponential decay behavior in the CW-OSL signal description. Another extension approach to the simple-OTOR model was the model with two independent traps and one recombination center, that results in two exponential decays. To obtain the parameters that describe the CW-OSL signal with these models, the least square method (LSM) was used, with parameter refinement by Gauss method. For both the materials the two exponential decay model proved to be superior in quality to the one exponential decay by the analysis of the parameter $\\chi^2$ and the behavior of the residuals. With the fittings, it was possible to verify differences in the behavior of the CW-OSL signal of the samples irradiated in different situations. These differences observed are presented in the decay or initial signal parameters, or in their ratios. Fitted parameters show that OSL signals from Al$_2$O$_3$:C and BeO irradiated with alpha, beta and gamma exhibit significant differences in behavior. The differences verified by the fittings of the CW-OSL signals presented by beta and gamma irradiated dosimeters may in part have been caused by fading effect, which affects in a different way the shapes of the curves and fitted parameters. Gamma irradiation with dose and absorbed dose rate ranges from 22 to 122 mGy and from 0.024 to 1.66Gy/s respectively did not produce significant differences in OSL signals.

O presente trabalho considera o problema de fazer inferência com acurácia para pequenas amostras, tomando por base a estatística da razão de verossimilhanças em modelos de regressão beta. Estes, por sua vez, são úteis para modelar proporções contínuas que são afetadas por variáveis independentes. Deduzem-se as estatísticas da razão de verossimilhanças ajustadas de Skovgaard (Scandinavian Journal of Statistics 28 (2001) 3-32) nesta classe de modelos. Os termos do ajuste, que têm uma forma simples e compacta, podem ser implementados em um software estatístico. São feitas simulações de Monte Carlo para mostrar que a inferência baseada nas estatísticas ajustadas propostas é mais confiável do que a inferência usual baseada na estatística da razão de verossimilhanças. Aplicam-se os resultados a um conjunto real de dados. / We consider the issue of performing accurate small-sample likelihood-based inference in beta regression models, which are useful for modeling continuous proportions that are affected by independent variables. We derive Skovgaards (Scandinavian Journal of Statistics 28 (2001) 3-32) adjusted likelihood ratio statistics in this class of models. We show that the adjustment terms have simple compact form that can be easily implemented from standard statistical software. We presentMonte Carlo simulations showing that inference based on the adjusted statistics we propose is more reliable than that based on the usual likelihood ratio statistic. A real data example is presented.

O presente trabalho considera o problema de fazer inferência com acurácia para pequenas amostras, tomando por base a estatística da razão de verossimilhanças em modelos de regressão beta. Estes, por sua vez, são úteis para modelar proporções contínuas que são afetadas por variáveis independentes. Deduzem-se as estatísticas da razão de verossimilhanças ajustadas de Skovgaard (Scandinavian Journal of Statistics 28 (2001) 3-32) nesta classe de modelos. Os termos do ajuste, que têm uma forma simples e compacta, podem ser implementados em um software estatístico. São feitas simulações de Monte Carlo para mostrar que a inferência baseada nas estatísticas ajustadas propostas é mais confiável do que a inferência usual baseada na estatística da razão de verossimilhanças. Aplicam-se os resultados a um conjunto real de dados. / We consider the issue of performing accurate small-sample likelihood-based inference in beta regression models, which are useful for modeling continuous proportions that are affected by independent variables. We derive Skovgaards (Scandinavian Journal of Statistics 28 (2001) 3-32) adjusted likelihood ratio statistics in this class of models. We show that the adjustment terms have simple compact form that can be easily implemented from standard statistical software. We presentMonte Carlo simulations showing that inference based on the adjusted statistics we propose is more reliable than that based on the usual likelihood ratio statistic. A real data example is presented.

A teoria do valor extremo é aplicada em áreas de pesquisa tais como hidrologia, estudos de poluição, engenharia de materiais, controle de tráfego e economia. A distribuição valor extremo ou Gumbel é amplamente utilizada na modelagem de valores extremos de fenômenos da natureza e no contexto de análise de sobrevivência para modelar o logaritmo do tempo de vida. A modelagem de valores extremos de fenômenos da natureza tais como velocidade de vento, nível da água de rio ou mar, altura de onda ou umidade é importante em estatística ambiental pois o conhecimento de valores extremos de tais eventos é crucial na prevenção de catátrofes. Ultimamente esta teoria é de particular interesse pois fenômenos extremos da natureza têm sido mais comuns e intensos. A maioria dos artigos sobre teoria do valor extremo para modelagem de dados considera amostras de tamanho moderado ou grande. A distribuição Gumbel é frequentemente incluída nas análises mas a qualidade do ajuste pode ser pobre em função de presença de ouliers. Investigamos modelagem estatística de eventos extremos com base na teoria de valores extremos. Consideramos um modelo de regressão valor extremo introduzido por Barreto-Souza & Vasconcellos (2011). Os autores trataram da questão de corrigir o viés do estimador de máxima verossimilhança para pequenas amostras. Nosso primeiro objetivo é deduzir ajustes para testes de hipótese nesta classe de modelos. Derivamos a estatística da razão de verossimilhanças ajustada de Skovgaard (2001) e cinco ajustes da estatística da razão de verossimilhanças sinalizada, que foram propostos por Barndorff-Nielsen (1986, 1991), DiCiccio & Martin (1993), Skovgaard (1996), Severini (1999) e Fraser et al. (1999). As estatísticas ajustadas são aproximadamente distribuídas como uma distribuição $\\chi^2$ e normal padrão com alto grau de acurácia. Os termos dos ajustes têm formas compactas simples que podem ser facilmente implementadas em softwares disponíveis. Comparamos a performance do teste da razão de verossimilhanças, do teste da razão de verossimilanças sinalizada e dos testes ajustados obtidos neste trabalho em amostras pequenas. Ilustramos uma aplicação dos testes usuais e suas versões modificadas em conjuntos de dados reais. As distribuições das estatísticas ajustadas são mais próximas das respectivas distribuições limites comparadas com as distribuições das estatísticas usuais quando o tamanho da amostra é relativamente pequeno. Os resultados de simulação indicaram que as estatísticas ajustadas são recomendadas para inferência em modelo de regressão valor extremo quando o tamanho da amostra é moderado ou pequeno. Parcimônia é importante quando os dados são escassos, mas flexibilidade também é crucial pois um ajuste pobre pode levar a uma conclusão completamente errada. Uma revisão da literatura foi feita para listar as distribuições que são generalizações da distribuição Gumbel. Nosso segundo objetivo é avaliar a parcimônia e flexibilidade destas distribuições. Com este propósito, comparamos tais distribuições através de momentos, coeficientes de assimetria e de curtose e índice da cauda. As famílias mais amplas obtidas pela inclusão de parâmetros adicionais, que têm a distribuição Gumbel como caso particular, apresentam assimetria e curtose flexíveis enquanto a distribuição Gumbel apresenta tais características constantes. Dentre estas distribuições, a distribuição valor extremo generalizada é a única com índice da cauda que pode ser qualquer número real positivo enquanto os índices da cauda das outras distribuições são zero. Observamos que algumas generalizações da distribuição Gumbel estudadas na literatura são não identificáveis. Portanto, para estes modelos a interpretação e estimação de parâmetros individuais não é factível. Selecionamos as distribuições identificáveis e as ajustamos a um conjunto de dados simulado e a um conjunto de dados reais de velocidade de vento. Como esperado, tais distribuições se ajustaram bastante bem ao conjunto de dados simulados de uma distribuição Gumbel. A distribuição valor extremo generalizada e a mistura de duas distribuições Gumbel produziram melhores ajustes aos dados do que as outras distribuições na presença não desprezível de observações discrepantes que não podem ser acomodadas pela distribuição Gumbel e, portanto, sugerimos que tais distribuições devem ser utilizadas neste contexto. / The extreme value theory is applied in research fields such as hydrology, pollution studies, materials engineering, traffic management, economics and finance. The Gumbel distribution is widely used in statistical modeling of extreme values of a natural process such as rainfall and wind. Also, the Gumbel distribution is important in the context of survival analysis for modeling lifetime in logarithmic scale. The statistical modeling of extreme values of a natural process such as wind or humidity is important in environmental statistics; for example, understanding extreme wind speed is crucial in catastrophe/disaster protection. Lately this is of particular interest as extreme natural phenomena/episodes are more common and intense. The majority of papers on extreme value theory for modeling extreme data is supported by moderate or large sample sizes. The Gumbel distribution is often considered but the resulting fit may be poor in the presence of ouliers since its skewness and kurtosis are constant. We deal with statistical modeling of extreme events data based on extreme value theory. We consider a general extreme-value regression model family introduced by Barreto-Souza & Vasconcellos (2011). The authors addressed the issue of correcting the bias of the maximum likelihood estimators in small samples. Here, our first goal is to derive hypothesis test adjustments in this class of models. We derive Skovgaard\'s adjusted likelihood ratio statistics Skovgaard (2001) and five adjusted signed likelihood ratio statistics, which have been proposed by Barndorff-Nielsen (1986, 1991), DiCiccio & Martin (1993), Skovgaard (1996), Severini (1999) and Fraser et al. (1999). The adjusted statistics are approximately distributed as $\\chi^2$ and standard normal with high accuracy. The adjustment terms have simple compact forms which may be easily implemented by readily available software. We compare the finite sample performance of the likelihood ratio test, the signed likelihood ratio test and the adjusted tests obtained in this work. We illustrate the application of the usual tests and their modified versions in real datasets. The adjusted statistics are closer to the respective limiting distribution compared to the usual ones when the sample size is relatively small. Simulation results indicate that the adjusted statistics can be recommended for inference in extreme value regression model with small or moderate sample size. Parsimony is important when data are scarce, but flexibility is also crucial since a poor fit may lead to a completely wrong conclusion. A literature review was conducted to list distributions which nest the Gumbel distribution. Our second goal is to evaluate their parsimony and flexibility. For this purpose, we compare such distributions regarding moments, skewness, kurtosis and tail index. The larger families obtained by introducing additional parameters, which have Gumbel embedded in, present flexible skewness and kurtosis while the Gumbel distribution skewness and kurtosis are constant. Among these distributions the generalized extreme value is the only one with tail index that can be any positive real number while the tail indeces of the other distributions investigated here are zero. We notice that some generalizations of the Gumbel distribution studied in the literature are not indetifiable. Hence, for these models meaningful interpretation and estimation of individual parameters are not feasible. We select the identifiable distributions and fit them to a simulated dataset and to real wind speed data. As expected, such distributions fit the Gumbel simulated data quite well. The generalized extreme value distribution and the two-component extreme value distribution fit the data better than the others in the non-negligible presence of outliers that cannot be accommodated by the Gumbel distribution, and therefore we suggest them to be applied in this context.

Submitted by Johnny Rodrigues (johnnyrodrigues@ufcg.edu.br) on 2018-08-02T21:21:48Z No. of bitstreams: 1 ALINE BARBOSA TSUYUGUCHI - DISSERTAÇÃO PPGMAT 2012..pdf: 613833 bytes, checksum: c354cd90842e461c0fb29b0ee5f925d3 (MD5) / Made available in DSpace on 2018-08-02T21:21:48Z (GMT). No. of bitstreams: 1 ALINE BARBOSA TSUYUGUCHI - DISSERTAÇÃO PPGMAT 2012..pdf: 613833 bytes, checksum: c354cd90842e461c0fb29b0ee5f925d3 (MD5) Previous issue date: 2012-02 / CNPq / Neste trabalho estudamos testes de bondade de ajuste para a distribuição Birnbaum-Saunders. Consideramos testes clássicos baseados em função de distribuição empírica (Anderson-Darling, Cramér-von Mises e Kolmogorov-Sminorv) e baseados em função característica empírica. Nos limitamos ao caso onde o vetor de parâmetros é desconhecido e, portanto deverá ser estimado. Apresentamos estudos de simulação para verificar o desempenho das estatísticas de teste em estudo. Além disso, propomos estudos de simulação de Monte Carlo para testes de bondade de ajuste para a distribuição Birnbaum-Saunders com dados com censura tipo II. / In this work we study goodness-of-fit tests for Birnbaum-Saunders distribution. We consider classical tests based on empirical distribution function (Anderson-Darling, Cramér-von Mises e Kolmogorov-Sminorv) and based on empirical characteristic function. We limited this study to the case in which the vector of parameters is unknown and, therefore, must be estimated. We present the simulation studies to verify the performance of the test statistics in study. Also, we propose simulation studies of Monte Carlo for goodness-of-fit test for Birnbaum-Saunders distribution using Type-II censored data.