Flexibilidad de suministro es definida como la habilidad de la función de compras de responder a tiempo y coste aceptables a necesidades cambiantes, con relación a volumen, composición y fechas de entrega de los materiales comprados. El primer artículo de esta tesis es un estudio de varios casos que tiene por objetivo analizar por qué las empresas necesitan flexibilidad de suministro y cómo la consiguen (fuentes de flexibilidad). En el segundo artículo se explora cómo las empresas combinan diferentes fuentes de flexibilidad. El análisis cluster sugiere tres estrategias (tres combinaciones de fuentes): "integrada", "internacional" y "doméstica". Finalmente, en el tercer artículo, se realiza un análisis de la efectividad de cada una de las fuentes para conseguir diferentes dimensiones de flexibilidad de suministro. Los resultados del análisis de regresión muestran una relación compleja, la cual depende de qué fuente de suministro y qué dimensión de flexibilidad se considere.

El tema genérico de la tesis es el estudio de modelos dinámicos que departen del supuesto tradicional de mercados perfectos y expectativas racionales. En el primer capitulo se estudia la política monetaria en un modelo de aprendizaje. En este modelo la producción y la inflación dependen de las expectativas, de los shocks a la economía y del tipo de interés determinado por el banco central. En esta economía los agentes aprenden sobre la mejor forma de prever la inflación y la producción futuras. Se muestra que la velocidad de aprendizajes puede ser muy lenta, es decir, que la economía con aprendizaje tardaría mucho tiempo en llegar al equilibrio de expectativas racionales. En particular, si el banco central siguiera las políticas económicas que se derivarían en un modelo de expectativas racionales, la economía podría tardar tanto en llegar al equilibrio, que estas resultarían unas malas políticas. Mas en concreto, si se toma en cuenta el aprendizaje, la política optima del banco central tendría que reaccionar mucho mas a la tasa de inflación y incrementar mas el tipo de interés en periodos de inflación alta. El segundo capitulo de la tesis aborda el problema de impagos de deudas. En particular se estudia la estipulación de contratos financieros de seguro y de deuda, tomando en cuenta la posibilidad que se produzcan impagos de la deuda. Recientemente se ha empezado a estudiar modelos de división del riesgo bajo el supuesto que, si les conviene, los agentes pueden salir de los contratos quedando excluidos para siempre del mercado. Este supuesto de "exclusión permanente" se ha mantenido en la literatura por razones técnicas que simplifican el cálculo numérico del equilibrio. Sin embargo es evidente que se trata de un supuesto poco realista. Por lo tanto, el segundo capitulo de la tesis estudia un modelo donde el agente que no cumple el contrato queda excluido solo temporalmente del mercado de deuda.