This study creates a model to predict short-term exchange rates as a combination of the relative purchasing power parity model (Grossman and Simpson 2011) and the interest power parity model. I then use the statistical techniques ARMA and GARCH to account for the variance of the terms. Previous works considered the effects of these models individually, but mine consider them in unison. I consider both in-sample and out-of-sample tests. I use data on five major exchange rates (JPY/USD, CAD/USD, CHF/USD, GBP/USD, and AUD/USD) sampled at a monthly frequency from 1989-2013. My model statistically significantly predicts these exchange rates over the January 2012 to January 2013 period.

The family of stable distributions represents an important generalization of the Gaussian family; stable random variables obey a generalized central limit theorem where the assumption of finite variance is replaced with one of power law decay in the tails. Possessing heavy tails, asymmetry, and infinite variance, non-Gaussian stable distributions can be suitable for inference in settings featuring impulsive, possibly skewed noise. A general lack of analytical form for the densities and distributions of stable laws has prompted research into computational methods of estimation. This report introduces stable distributions through a discussion of their basic properties and definitions in chapter 1. Chapter 2 surveys applications, and chapter 3 discusses a number of procedures for inference, with particular attention to time series models in the ARMA setting. Further details and an application can be found in the appendices. / text

Durability tests are important to ensure the safety and reliability of a ground vehicle and involve frequently driving a vehicle through a series of events that simulate different road conditions or obstacles encountered during actual driving. Since durability tests are costly in-terms of time and money, accelerated durability lab tests can be used to spot failures before actual road tests. Signals of different events of the actual durability road tests generate three continuous time series data, that can be used to conduct accelerated durability lab tests. The actual analysis of these time series is very challenging because they are (i) of high frequency (ii) very noisy and (iii) inconsistent. The purpose of this study was to identify the patterns of signals from the noisy and inconsistent time series data collected from the field tests. The Box-Jenkins methodology was used to identify models corresponding to different events. Due to complex structures of the real data, ARMA modelling was considered after testing stationarity of the given time series. While the time series data in vertical direction was used to identify the first three events, the time series in vertical, longitudinal and lateral directions were used to identify other four events.

Durability tests are important to ensure the safety and reliability of a ground vehicle and involve frequently driving a vehicle through a series of events that simulate different road conditions or obstacles encountered during actual driving. Since durability tests are costly in-terms of time and money, accelerated durability lab tests can be used to spot failures before actual road tests. Signals of different events of the actual durability road tests generate three continuous time series data, that can be used to conduct accelerated durability lab tests. The actual analysis of these time series is very challenging because they are (i) of high frequency (ii) very noisy and (iii) inconsistent. The purpose of this study was to identify the patterns of signals from the noisy and inconsistent time series data collected from the field tests. The Box-Jenkins methodology was used to identify models corresponding to different events. Due to complex structures of the real data, ARMA modelling was considered after testing stationarity of the given time series. While the time series data in vertical direction was used to identify the first three events, the time series in vertical, longitudinal and lateral directions were used to identify other four events.

Stuttgart, Univ., Diplomarb., 2005.

Tendo em vista o alto índice de criminalidade com armas de fogo no Brasil, é imperativo que a perícia forense tenha mais subsídios sobre resíduos de tiro e alterações provocadas por tiros em têxteis comumente encontrados em cenas de crime. Neste trabalho foram utilizadas munições do maior fabricante de cartuchos no Brasil (Companhia Brasileira de Cartuchos CBC). Foram comparados resíduos de munição convencional (Sinoxid) e de munição não-tóxica (Sintox) em tiros disparados a diversas distâncias, mostrando suas diferenças de composição e morfologia e que o resíduo Sintox contém partículas com composição semelhante àquelas encontradas no ambiente livre de tiros. A análise de fases do resíduo Sinoxid permitiu identificar uma nova categoria de partículas características, com composição e cristalografia específica (BaAl2O4), além das características (PbSbBa, PbBa) e consistentes (PbSb, PbBa, Pb, Sb, Ba) previstas pela norma. Nos resíduos de munição Sintox foram observadas composições contendo AlSiK, AlSi, Pb e AlSiCa. Destas categorias três tem composição semelhante a minerais abundantes na crosta terrestre (aluminossilicatos em geral). Nesta munição se propõe a presença de microesferulitos de chumbo, detectados com microscopia eletrônica de varredura, como evidência de disparo, com validade para os casos de armas em que se supõe o uso anterior ou concomitante de munição convencional, pois a origem provável destes esferulitos é a contaminação da arma com tiros anteriores (enchumbamento do cano). Exceto pela presença dos esferulitos de Pb, não se tem indicativo seguro para afirmar a origem de disparo de arma de fogo nestes resíduos. Do universo de fibras têxteis foram selecionadas fibras de vestimentas comuns entre vítimas de homicídio no Estado do Rio Grande do Sul e foram analisadas as alterações em fibras de tecidos submetidas a tiros, disparados em diferentes distâncias. Fibras de poliéster no tecido alvejado permitiram estimar distâncias de tiro tipo "encostadas" (contact) por fusão das fibras (fiber fusing), tipo "distâncias curtas", por apresentarem rompimento por fusão (fiber melting), enquanto que em distâncias maiores ocorre o rompimento mecânico. Fibras de algodão apresentaram apenas rompimento mecânico. Foi desenvolvida uma medida quantitativa através da medida com MEV do recobrimento de fibras com GSR, que mostra um decaimento exponencial em função da distância radial do furo do projétil, cuja constante de decaimento apresenta dependência da distância de disparo. / Given the high crime rate with firearms in Brazil, it is imperative to supply forensic laboratories with more subsidies on gunshot residues (GSR) from Brazilian ammunition and to analyze changes caused by firearm projectiles in textiles most commonly found at crime scenes. In this work we used ammunition from the leading supplier of cartridges in Brazil (Companhia Brasileira de Cartuchos CBC), and analyzed GSR from conventional ammunition (Sinoxid) and from non-toxic ammunition (Sintox), originated from shots fired at various distances from the target. Elemental analysis showed that both GSR are fundamentally different and that Sintox GSR is similar in composition to common environmental dust. The residue of the Sinoxid phase analysis identified a new category of characteristics particles, with specific composition and crystallography (BaAl2O4), next to the characteristic (PbSbBa, PbBa) and consistent (PBSB, PbBa, Pb, Sb, Ba) particles enumerated by the standard. In Sintox ammunition residue containing AlSiK, AlSi, Pb, and AlSiCa were found. Three of these categories have similar composition to abundant minerals in the earth's crust (aluminosilicates). To identify GSR from this ammunition, the presence of lead micro-spherulites detected with scanning electron microscopy, is proposed as evidence of shooting, valid for cases of weapons which had previous usage of conventional ammunition (weapon fouling). Among the many possible textile fibers, we selected those common on clothing of homicide victims in Southern Brazil (State of Rio Grande do Sul). Fiber modifications due to shots fired at different distances were analyzed. Polyester fibers in the targeted textiles allowed to estimate the firing distance of contact shots by fiber fusing, while at short distances fiber melting occurred. A higher distance only mechanical breakage was observed. Cotton fibers showed only mechanical disruption. The GSR-coverage of the fibers as a function of radial distance from the hole margin showed an exponential decay and the reciprocal decay constant showed a linear dependence on firing distance.

SAMPAIO, João Batista Gondim. Previsão de autos de infração pagos por contribuintes do ICMS no Estado do Ceará. 2014. 55f. Dissertação (mestrado profissional) - Universidade Federal do Ceará, Programa de Pós Graduação em Economia, CAEN, Fortaleza-Ce, 2014 / Submitted by Mônica Correia Aquino (monicacorreiaaquino@gmail.com) on 2016-02-04T20:21:38Z No. of bitstreams: 1 2014_dissert_jbgsampaio.pdf: 971825 bytes, checksum: a15a064d202ee48e0b8572c4e1606618 (MD5) / Approved for entry into archive by Mônica Correia Aquino(monicacorreiaaquino@gmail.com) on 2016-02-04T20:25:59Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2014_dissert_jbgsampaio.pdf: 971825 bytes, checksum: a15a064d202ee48e0b8572c4e1606618 (MD5) / Made available in DSpace on 2016-02-04T20:25:59Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2014_dissert_jbgsampaio.pdf: 971825 bytes, checksum: a15a064d202ee48e0b8572c4e1606618 (MD5) Previous issue date: 2014 / The tax evasion is a problem for the state balance its accounts public and maintain the machine fully exercising their social role. The ICMS represents almost all of the tax revenue of the State. However, taxpayers looking for ways to lighten the tax burden through tax avoidance and tax evasion. This study aims to analyze how the state can regain its tax credits that come from evasion of ICMS. The methodology used for the analysis of the problem was the Box-Jenkins time series to predict the total number of credits that have been turned into revenue for the state data for the sectors of Food, Automotive, Beverage, Fuel, Communication, Leather and Footwear, Energy, Pharmaceuticals, Chemicals, Textiles and Total from January 2006 to December 2011, conducted by the Comptroller SEFAZ-CE / A sonegação fiscal é um problema para o Estado equilibrar suas contas e manter a máquina pública exercendo seu papel social plenamente. O ICMS representa quase a totalidade da arrecadação tributária do Estado. Entretanto, os contribuintes buscam meios de diminuir o peso da carga tributária por meio de elisão e sonegação fiscal. Assim, este trabalho busca analisar o quanto o Estado consegue reaver dos seus créditos tributários que são provenientes de sonegação do ICMS. A metodologia utilizada para a análise do problema foi a de Box e Jenkins para prever a série temporal do total de créditos que foram transformados em receita para o Estado para os dados dos setores de Alimentos, Automotivos, Bebidas, Combustíveis, Comunicação, Couros e Calçados, Energia, Farmacêuticos, Químicos, Têxtil e Total nos meses de janeiro de 2006 a dezembro de 2011, realizados pela Auditoria Fiscal da SEFAZ-CE.

Tendo em vista o alto índice de criminalidade com armas de fogo no Brasil, é imperativo que a perícia forense tenha mais subsídios sobre resíduos de tiro e alterações provocadas por tiros em têxteis comumente encontrados em cenas de crime. Neste trabalho foram utilizadas munições do maior fabricante de cartuchos no Brasil (Companhia Brasileira de Cartuchos CBC). Foram comparados resíduos de munição convencional (Sinoxid) e de munição não-tóxica (Sintox) em tiros disparados a diversas distâncias, mostrando suas diferenças de composição e morfologia e que o resíduo Sintox contém partículas com composição semelhante àquelas encontradas no ambiente livre de tiros. A análise de fases do resíduo Sinoxid permitiu identificar uma nova categoria de partículas características, com composição e cristalografia específica (BaAl2O4), além das características (PbSbBa, PbBa) e consistentes (PbSb, PbBa, Pb, Sb, Ba) previstas pela norma. Nos resíduos de munição Sintox foram observadas composições contendo AlSiK, AlSi, Pb e AlSiCa. Destas categorias três tem composição semelhante a minerais abundantes na crosta terrestre (aluminossilicatos em geral). Nesta munição se propõe a presença de microesferulitos de chumbo, detectados com microscopia eletrônica de varredura, como evidência de disparo, com validade para os casos de armas em que se supõe o uso anterior ou concomitante de munição convencional, pois a origem provável destes esferulitos é a contaminação da arma com tiros anteriores (enchumbamento do cano). Exceto pela presença dos esferulitos de Pb, não se tem indicativo seguro para afirmar a origem de disparo de arma de fogo nestes resíduos. Do universo de fibras têxteis foram selecionadas fibras de vestimentas comuns entre vítimas de homicídio no Estado do Rio Grande do Sul e foram analisadas as alterações em fibras de tecidos submetidas a tiros, disparados em diferentes distâncias. Fibras de poliéster no tecido alvejado permitiram estimar distâncias de tiro tipo "encostadas" (contact) por fusão das fibras (fiber fusing), tipo "distâncias curtas", por apresentarem rompimento por fusão (fiber melting), enquanto que em distâncias maiores ocorre o rompimento mecânico. Fibras de algodão apresentaram apenas rompimento mecânico. Foi desenvolvida uma medida quantitativa através da medida com MEV do recobrimento de fibras com GSR, que mostra um decaimento exponencial em função da distância radial do furo do projétil, cuja constante de decaimento apresenta dependência da distância de disparo. / Given the high crime rate with firearms in Brazil, it is imperative to supply forensic laboratories with more subsidies on gunshot residues (GSR) from Brazilian ammunition and to analyze changes caused by firearm projectiles in textiles most commonly found at crime scenes. In this work we used ammunition from the leading supplier of cartridges in Brazil (Companhia Brasileira de Cartuchos CBC), and analyzed GSR from conventional ammunition (Sinoxid) and from non-toxic ammunition (Sintox), originated from shots fired at various distances from the target. Elemental analysis showed that both GSR are fundamentally different and that Sintox GSR is similar in composition to common environmental dust. The residue of the Sinoxid phase analysis identified a new category of characteristics particles, with specific composition and crystallography (BaAl2O4), next to the characteristic (PbSbBa, PbBa) and consistent (PBSB, PbBa, Pb, Sb, Ba) particles enumerated by the standard. In Sintox ammunition residue containing AlSiK, AlSi, Pb, and AlSiCa were found. Three of these categories have similar composition to abundant minerals in the earth's crust (aluminosilicates). To identify GSR from this ammunition, the presence of lead micro-spherulites detected with scanning electron microscopy, is proposed as evidence of shooting, valid for cases of weapons which had previous usage of conventional ammunition (weapon fouling). Among the many possible textile fibers, we selected those common on clothing of homicide victims in Southern Brazil (State of Rio Grande do Sul). Fiber modifications due to shots fired at different distances were analyzed. Polyester fibers in the targeted textiles allowed to estimate the firing distance of contact shots by fiber fusing, while at short distances fiber melting occurred. A higher distance only mechanical breakage was observed. Cotton fibers showed only mechanical disruption. The GSR-coverage of the fibers as a function of radial distance from the hole margin showed an exponential decay and the reciprocal decay constant showed a linear dependence on firing distance.

The thesis deals with modeling and forecasting of natural gas spot prices, con- sumption of natural gas and average daily temperature. We assume that these three variables are influenced by each other, because as temperature decreases, consumption increases, which in turn increases the price with the increasing de- mand. Therefore, we propose to model these variables by vector autoregression. We compare this model with one-dimensional models where for each one we build a model from the ARMA-GARCH class. Models are estimated using historic va- lues and then designed models are used to simulate scenarios. Analysis of scenarios provides information to gas supply companies estimates of portfolio consumption and financial flows related to the purchase concerning natural gas. 1

Made available in DSpace on 2014-06-12T18:06:41Z (GMT). No. of bitstreams: 2 arquivo9499_1.pdf: 5395681 bytes, checksum: 1dc9a9e2691f13e03f2b904a6c35731d (MD5) license.txt: 1748 bytes, checksum: 8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33 (MD5) Previous issue date: 2012 / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior / Modelos gaussianos de séries temporais ARMA têm sido largamente utilizados na literatura. Benjamin et al. (2003) estenderam estes modelos para variáveis pertencente a família de distribuição exponencial. Nesta mesma linha, Rocha e Cribari-Neto (2009) propuseram um modelo de série temporal para a classe de distribuições Beta. Nesse sentido, nós propomos o modelo autorregressivo de médias móveis simétrico (SYMARMA), um modelo dinâmico para variáveis aleatórias pertencentes à classe de distribuições simétricas que inclui tanto a dinâmica autorregressiva e de média móveis, como também permite inserir regressores no modelo. O modelo SYMARMA é construído a partir da classe de regressão simétrica só que agora, na especificação da média, temos uma componente adicional com termos autoregressivos e de médias móveis incluídos aditivamente. A estimação dos parâmetros do modelo SYMARMA é feita através da maximização do logaritmo da função de verossimilhança condicional usando um algoritmo de otimização não-linear, em particular utilizamos o algoritmo escore de Fisher. Estudos de simulação foram realizados para avaliar o desempenho e o comportamento do estimador de máxima verossimilhança condicional para os parâmetros do modelo e, para também avaliar o efeito da presença de outlier aditivo ou de inovação no ajuste e na previsão de observações futuras. Discutimos testes de hipóteses para os parâmetros do modelo. Aplicações com dados reais também serão apresentadas e discutidas