La Teoria de la Credibilitat té les seves arrels al començament del segle vint, quan els articles de Mowbray, A. (1914) i Whitney, A. (1918) van ser publicats. Mowbray va ser el primer a investigar com de gran hauria de ser l'experiència del risc, en una assegurança determinada, per a obtenir una prima individual acceptable. Per la seva part, Whitney va establir que, en algunes assegurances, el risc assegurat proporciona una experiència amb el pas del temps, o sigui, les contingències passen amb prou regularitat com per tenir una informació útil a l'hora de calcular-ne la prima. Per tant, intentava establir un equilibri entre l'experiència del grup i l'experiència individual. Aquests treballs van aixecar la polèmica de quina prima hauria de ser la utilitzada si l'experiència individual per una pòlissa era considerada insuficient.No va ser fins el 1965 que no van aparèixer els veritables fonaments teòrics de la Teoria de la Credibilitat. Aquests van ser donats per Bühlmann, H. (1967,1969) quan va presentar la seva fórmula de credibilitat de distribució lliure, basada en el criteri de mínims quadrats. El model de Bühlmann ha estat el punt de partida de la moderna Teoria de la Credibilitat, i a partir d'ell han aparegut una sèrie de models credibilístics cada cop més perfeccionats i desenvolupats.A partir de la publicació del model original de Bühlmann, ha aparegut una llarga llista de literatura credibilística. De Pril, D'Hooge i Goovaerts (1976), Norberg, R. (1979) i De Wit, G. et al. (1986) són tres estudis dedicats a resumir la literatura d'aquesta teoria. Al mateix temps, en el marc de la Teoria de la Credibilitat, s'han anat obrint i desenvolupant diversos camps de recerca . En la línia endagada per Pons, M.A. (1992), on fa un recull de tots els models de credibilitat apareguts fins el moment, vàrem creure necessari continuar-la amb una altra tesi doctoral que tractés la Teoria de la Credibilitat i, més concretament, les extensions i aplicacions d'aquesta en l'àmbit actuarial. Aquest podria ser l'objectiu inicial que ens va moure a la realització de la present. Però, un cop començat l'estudi amb profunditat dels temes credibilístics, vam observar alguns problemes o mancances en les aplicacions d'aquests models que van originar uns nous motius per seguir analitzant la Teoria de la Credibilitat.Encara que els fonaments teòrics que han estat aportats en les ultimes dècades són molt ferms, els models de credibilitat no són freqüentment utilitzats en la pràctica actuarial. En aquest contexte, pot ser mencionat el conegut sistema de tarificació per automòbils Bonus-Malus, però poca cosa més. Per tant, resta molta recerca per fer millorar l'aplicabilitat dels models de credibilitat. Tot i això, és una llàstima que el nombre de publicacions sobre aquest tema hagi minvat en els últims anys.Una de les raons de l'ús limitat a la pràctica actuarial, és que les primes són difícilment interpretables en molts models de credibilitat. Per exemple, en el model de regressió de Hachemeister pot ocórrer que la prima de credibilitat no estigui entre les primes basades en l'experiència individual i en la col·lectiva. La interpretació d'un model i de les seves respectives primes són, a més, un important criteri perquè un actuari decideixi quin model ha de fer servir. Els actuaris es troben amb la difícil tasca d'explicar o defensar el criteri utilitzat. Per altra banda, la majoria de models de credibilitat només es preocupen de donar una mitjana ponderada de la prima pura de risc, quan es ben sabut que les primes del mercat requereixen un recàrrec de seguretat. Un altre problema amb que es troben els actuaris a l'hora d'aplicar models de credibilitat, és que els models disponibles no són apropiats per a les dades empíriques de que disposen. Per exemple, en els models jeràrquics, que tanta volada han tingut dins de la Teoria de la Credibilitat, els factors de risc que serveixen per dividir els riscos en grups homogenis estan niats. En canvi, en la pràctica asseguradora, molt sovint, els factors de risc no estan ordenats jeràrquicament (niats). Per tant, en aquests casos, els models jeràrquics no són apropiats i altres models, com els de regressió de Hachemeister, són massa generals per captar els específics trets d'aquestes dades.Així doncs, l'objectiu final d'aquesta tesi doctoral és analitzar i posar remei als inconvenients que hem mencionat de manera que els models de credibilitat puguin ser més aplicats a la pràctica actuarial. Per exemple, farem una incursió als models que tracten amb primes amb recàrrec de seguretat. Tanmateix, mostrarem que els models de credibilitat poden fer-se més flexibles i oberts, veurem com aquesta flexibilitat s'aconsegueix mitjançant estimador s dels paràmetres més complexos. Finalment, donarem a conèixer aplicacions que poden ser portades a terme a la pràctica,per exemple, els models de credibilitat per calcular les reserves IBNR.

La historia de las crisis bancarias es también la de los intentos por evitar tanto su repetición como sus efectos más negativos. La ampliación y mejora de los niveles de información suministrados a la población, la suspensión temporal de la convertibilidad de los depósitos, el establecimiento de reservas obligatorias del cien por cien, la transformación de los pasivos bancarios en participaciones sobre el activo del precio variable, la regulación y supervisión de las actividades bancarias y la intervención de las autoridades como prestamistas de última instancia, son algunas de las propuestas formuladas y utilizadas en este sentido.El seguro de depósitos ha sido considerado un instrumento que presenta considerables ventajas sobre los anteriores. Frente a la ambigüedad inherente a la figura del prestamista de última instancia, el seguro entraría automáticamente en funcionamiento, eliminaría las ventajas competitivas derivadas del tamaño y, en la medida que evitaría la propagación de movimientos de pánico, sería compatible con el mantenimiento del mecanismo de quiebra. De otro lado, permitiría tanto la relajación de otras formas de regulación como que los costos de las crisis fueran soportados por el propio sector.El objetivo último de este trabajo es realizar un análisis del mecanismo asegurador que, además de mostrar sus bases teóricas e ilustrar la experiencia internacional, proporcione elementos de juicio para valorar su grado de utilidad en un futuro próximo.La exposición se ordena en cinco capítulos. En el primero, una vez recordadas las funciones tradicionalmente asignadas a las entidades bancarias, se comentan los rasgos diferenciadores de la actividad bancaria, concretamente la existencia de asimetrías en la información que impiden a los depositantes distinguir entre riesgos específicos y sistemáticos. Se revisas asimismo las diversas formas de regulación, los posibles modelos de Banco Central así como el debate sobre la forma óptima de regulación.Tras examinar la teoría clásica del prestamista de última instancia y exponer los factores de cuestionan su vigencia en la actualidad, el capítulo segundo se centra en el estudio de los fundamentos teóricos del seguro de depósitos. Para ello se analiza, en primer lugar, el debate sobre sus objetivos, mostrando la existencia de dos opiniones contrapuestas: quienes postulan y asignan a éste únicamente la protección de los ahorradores de medios modestos y aquellos que entienden que su función es el mantenimiento de la estabilidad del sistema. Proseguimos con el exposición de las ventajas y distorsiones imputados al mecanismo asegurador, destacando entre estas últimas los problemas de incentivos del tipo de azar moral y selección adversa. También se aborda la discutida y polémica cuestión de la influencia del seguro sobre los niveles de capital mantenidos por las instituciones bancarias. El capítulo finaliza con un análisis de las medidas adoptadas para paliar estos problemas, así como los efectos de las mismas.El capitulo tercero presenta la experiencia occidental en el campo del seguro de depósitos. Hemos descartado realizar una exposición pormenorizada de las características del sistema de vigente en cada país, optando en su lugar por plantear aquellas cuestiones vinculadas al mecanismo asegurador que parecen más relevantes: la delimitación de su capacidad de actuación y el sistema de financiación. Se comentan, asimismo, las sensibles diferencias existentes en aspectos tales como la extensión de la cobertura, forma de adscripción y administración.La segunda parte del capítulo tercero estudia el esquema asegurador que, sin duda alguna, ha sido el modelo de referencia para el resto de países: la "Federal Deposit Insurance Corporation" estadounidense. Así, tras recordar las condiciones y polémicas que rodearon su creación, se analizan en profundidad los dos tipos de intervenciones mayoritariamente seguidos en la resolución de los episodios de crisis: el pago de depósitos hasta el límite asegurado y la organización de operaciones de compra de la entidad en crisis. Hemos intentado, además, delimitar los factores que inducen a las autoridades a optar por una u otra alternativa. Se exponen, por último, los nuevos procedimientos que las agencias federales norteamericanas se han visto obligadas a adoptar ante el progresivo incremento tanto en el número como en el tamaño de las entidades en crisis.El capítulo cuarto está dedicado al análisis del caso español. En sintonía con la orientación del resto del trabajo se muestran las características del fondo de garantía de depósitos en establecimientos bancarios, comparándolo con los sistemas vigentes en otros países y se realiza una valoración de su funcionamiento y perspectivas de futuro. No obstante, ante la magnitud e intensidad alcanzada por la crisis bancaria en nuestro país, hemos considerado necesario dedicar previamente cierta atención al análisis de sus causas. En ese sentido, y sin descartar lo que hemos convenido en denominar diagnóstico oficial, planteamos algunas hipótesis que creemos pueden contribuir a un mejor conocimiento de las mismas.El siguiente capítulo se inicia con la exposición de las principales críticas que ha recibido los sistemas en vigor, concretamente la eliminación de la vigilancia de los depositantes, el incremento en las pérdidas de las agencias aseguradoras y su incompatibilidad con el proceso de desregulación. Se comentan a continuación las distintas propuestas de reforma del seguro, realizadas en los últimos años y agrupadas en dos grandes bloques: las formuladas por autores cuya preocupación básica es el funcionamiento eficiente de los mercados financieros y las de los que intentan compatibilizar el mantenimiento de la estabilidad del sistema con el funcionamiento de los mecanismos de disciplina del mercado. / The last aim of this work is to analyze the deposit insurance in order to value its utility in a near future.The exposition is arranged into five chapters. In the first one, once reminded the functions traditionally assigned to the banks, the differentiators features of the banking activity are discussed as well as the possible models of Central Bank and the debate about the best method of regulation.After examining the classical theory of the lender of last resort and exposing the factors that question whether this theory is still valid, the second chapter studies the theoretic grounds of the deposit insurance and analyzes its aims, advantages and disadvantages. The third chapter presents the international experience in the insurance field and there is a special mention to the United States model. The fourth chapter is devoted to display the characteristics of the deposit guarantee found of Spanish banks and the value its performance as well as its future prospects. Finally, the fifth chapter begins with an exposition of the main criticisms made to the current deposit insurance. This is followed by an exposition of the different proposals of reform made in the last few years.

DE LA TESIS:La compensación por daños corporales representa más del 60% del coste total de los siniestros en el seguro de responsabilidad civil del automóvil en el mercado español. El continuo encarecimiento de estos siniestros es un hecho que se da en la mayoría de economías desarrolladas. Las causas de este incremento debemos buscarlas en factores económicos, sociales y legales, como son, entre otros, la propensión a demandar de los ciudadanos, la evolución de los gastos médicos, el nivel de los sueldos, la inflación, así como la visión de la sociedad sobre qué y cómo se debe indemnizar, reflejado en la legislación vigente en el país. Como señala Bell (2006), el aparente descenso en la rentabilidad del seguro de Responsabilidad Civil (RC) hace que las entidades aseguradoras se enfrenten a nuevos retos si desean que continúe siendo un ramo atractivo, como, por ejemplo, una mayor disciplina en la elección y definición de los riesgos que la compañía se compromete a asegurar y, una vez ha ocurrido el siniestro, una correcta tramitación para un mayor control del coste.En el presente trabajo analizamos los factores que influyen en el coste de los siniestros por daños corporales durante su tramitación dentro de la compañía aseguradora, y planteamos medidas concretas de intervención. Cabe considerar que en la práctica, en la mayoría de los casos, las compañías aseguradoras a la hora de calcular las provisiones, o efectuar una oferta en el proceso de negociación, o decidir si investigar o no un siniestro de daños corporales, utilizan como herramienta principal de análisis los informes médicos periciales que han realizado a la víctima durante el período de recuperación. El estudio de las divergencias entre la gravedad otorgada en las sentencias judiciales y la considerada por los médicos peritos en sus informes, y las consecuencias que estas discrepancias tienen sobre el cálculo de las reservas, así como el proponer métodos econométricos alternativos para el cómputo de la provisión económica y para la estimación de la cuantía máxima de negociación del siniestro (para su compensación económica por vía amistosa), es el principal objetivo del presente trabajo.La tesis se estructura fundamentalmente en dos partes: en la primera, nos centramos en el cálculo de las reservas RBNS, y en la segunda, proponemos diferentes mecanismos estadísticos que ayuden a las compañías en el proceso de negociación de la indemnización con la parte contraria. En cuanto a la estimación de las reservas, en primer lugar identificamos las diferentes etapas por las que transcurre un siniestro hasta su liquidación. Para el cálculo de las provisiones, utilizamos un modelo secuencial o por etapas, es decir, un modelo que tenga en cuenta que la información disponible sobre el siniestro se va ampliando gradualmente a lo largo de su vida. Puesto que, por otro lado, las principales discrepancias entre los informes médicos y la sentencia judicial surgen respecto al nivel de gravedad padecido por la víctima (y sabiendo que, estadísticamente, la severidad de una lesión normalmente se trata como una variable categórica ordenada), planteamos ajustar un modelo estadístico de variable dependiente cualitativa para explicarla. En concreto, proponemos estimar un modelo secuencial ordenado de elección múltiple. Esta metodología tiene en cuenta la clasificación final para cada siniestro (gravedad concedida en la sentencia) y puede incluirse dentro de la metodología de estimación estadística individual definida por Taylor y Campbell (2002). En comparación con la estimación directa del coste, esta modelización permite analizar una variable, la gravedad de la lesión, que es más estable a lo largo del tiempo (la valoración económica se ve afectada por la inflación, coste de los servicios médicos, etc.). Al ser un modelo secuencial, incorpora la información en el mismo momento que la compañía la obtiene. Al final del ejercicio económico, la compañía aseguradora provisiona los siniestros pendientes de liquidación en función de la gravedad esperada de la víctima en ese momento, asignándole, por ejemplo, el coste medio de la categoría estimada.En la segunda parte del trabajo, nos situamos en el momento inmediatamente anterior a la valoración económica final del siniestro, es decir, cuando la víctima está ya completamente recuperada (con o sin secuelas), y la compañía aseguradora dispone de la totalidad de información sobre la gravedad de las lesiones. En ese momento, el asegurador debe decidir negociar con la parte contraria la indemnización o ir a juicio. Concretamente, nos formulamos la siguiente pregunta: ¿cuánto debe ofrecer como máximo la compañía aseguradora al demandante para evitar el (probablemente, largo y costoso) proceso judicial? Puesto que disponemos de una base de datos de siniestros con daños corporales cuya indemnización fue concedida mediante sentencia judicial, planteamos que el coste estimado puede ser considerado como el límite máximo de negociación, por encima del cual, la compañía debería preferir ir a juicio. Por lo tanto, para responder a la pregunta formulada, proponemos estimar el coste final de la indemnización utilizando toda la información disponible del siniestro antes de su valoración. En particular, sugerimos un modelo log-lineal mixto que tenga en cuenta la potencial heterocedasticidad y correlación entre los datos (como consecuencia de que en la valoración pueden existir o no informes forenses, y de que diferentes víctimas pueden ser valoradas en una misma sentencia). Debido a la estructura de nuestra muestra, utilizamos inferencia generalizada (Tsui y Weerahandi, 1989) para contrastar los resultados obtenidos.En cuanto a la tercera posible línea de investigación, la cuantificación del fraude en los siniestros por daños corporales, no ha sido tratada en esta tesis por no disponerse en la base de datos de indicadores que confirmasen sospecha de comportamientos deshonestos por parte de los demandantes.Esta tesis se estructura en ocho capítulos, el primero de los cuales es una introducción genérica sobre el tema. En el capítulo 2 presentamos un resumen de los principales antecedentes sobre el estudio del daño corporal en los accidentes de tráfico. En el capítulo tercero, se detalla el sistema de valoración legal vigente en España (el conocido como baremó), y se compara con otros mecanismos de valoración del daño corporal europeos. En el cuarto capítulo se describe la base de datos utilizada en la aplicación empírica. En el capítulo quinto se expone la metodología propuesta para el cálculo de las reservas por siniestros pendientes de liquidación y se ilustra con un ejemplo práctico. Posteriormente en el capítulo sexto se lleva a cabo la estimación del límite máximo de negociación económica mediante la especificación de modelos mixtos. En el capítulo séptimo se presenta el cálculo del intervalo de confianza de la varianza del efecto aleatorio con inferencia generalizada y finalmente, en el último capítulo, se describen las principales conclusiones del trabajo realizado y se detallan las líneas futuras de investigación.

La planificación del futuro en los ámbitos demográfico, económico y actuarial es crucial. La buena planificación en programas sociales, presupuestos de gobierno, reservas actuariales, costo de seguros y pensiones, etc., depende del uso de un buen método para realizar pronósticos. Sin embargo, los constantes cambios en tecnología, estilos de vida, cambio climático, migración, por mencionar algunos, hacen que predecir ciertos fenómenos no sea una tarea fácil. En particular, la mortalidad y la longevidad son eventos que impactan directamente en costos monetarios y por lo tanto necesitan una buena proyección a futuro. Ambos son indicadores del bienestar de la población, evalúan si los programas de salud y bienestar de la población son efectivos. Específicamente, en el mercado asegurador tener una alta mortalidad implica una subida de primas y, en general mías reservas para hacer frente a los siniestros. La longevidad trae consigo situaciones similares cuando se trata el tema de anualidades y p pensiones. A nivel social, alcanzar edades muy adultas implica la creación de programas de apoyo a los adultos mayores, por ejemplo, programas de dependencia, creación de albergues, lugares de ocio y campañas de salud. El principal interés de esta Tesis es presentar opciones para una buena gestión de los costes de la mortalidad y la longevidad. La introducción presenta los antecedentes, la motivación y los objetivos. En el capitulo 1 se describen los datos que han sido utilizados para realizar los diferentes análisis: n número de personas vivas y fallecimientos en México y tasas de mortalidad del sector asegurador. También se describen los cálculos necesarios para obtener la matriz con las tasas crudas de mortalidad de la población mexicana para los a años 1990 a 2010 y edades de 0 a 100, siempre diferenciadas por sexos. En el capítulo 2 se ha modelado el comportamiento de la mortalidad de la población general en México. Los modelos a justados son el modelo Lee-Carter, el modelo Renshaw-Haberman y el modelo Age-Period-Cohort. Con las tasas de mortalidad estimadas por el modelo Lee-Carter, se ha a justado un modelo relacional Brass-type para obtener nuevas tasas del mercado asegurador a partir de las existentes, p ero corregidas por la mortalidad general. En diciembre de 2013 entró en vigor en Europa una nueva directiva donde se establecía que los precios en bienes y servicios, lo que incluye las tarifas de seguros, no pueden ser diferentes para hombres y mujeres. En el capítulo 3 se ha abordado este tema conjuntándolo con el tema de la longevidad. Tomando como edad inicial la edad 65, se estimó la función de supervivencia y con esta, se estimaron los parámetros ρ y λ de la distribución Weibull siguiendo la relaci´on S(t) = exp(−ρtλ). Diferentes proporciones de hombres y mujeres fueron asumidas para este ejercicio. Con los parámetros estimados, fue posible evaluar el riesgo de longevidad, para esto se calculó el valor en riesgo (VaR, Value-at-Risk) a diferentes niveles de confianza α. La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) desde el año 2000 y cada cinco años ha calculado tasas de mortalidad diferenciadas por sexo. Al disponer de esta información, en el capítulo 4 se ha decidido realizar el modelo Brass-type suponiendo que el número de muertos en cada edad y año sigue una distribución Poisson. De nueva cuenta el riesgo de longevidad se evaluó con el cálculo del VaR α . Después de haber utilizado distribuciones paramétricas se comprobó que es difícil describir de manera correcta la variable aleatoria número de supervivientes en cada edad, por tanto el VaR puede estar estimando de manera incorrecta el riesgo de longevidad. Así, en el capítulo 5 se ha calculado la función de distribución (CDF, Cumulative Distribution Function) utilizando métodos paramétricos y noparámetricos como el estimador núcleo clásico (CKE, Classical Kernel Estimator). También se propone utilizar el método semiparamétrico estimador núcleo doble transformado (DTKE, Double Transformed Kernel Estimator) (Alemany et al., 2013). Más aún, para el ajuste de los modelos paramétricos se presenta una alternativa a la estimación máximo verosímil, que es la estimación vía minimizar el error cuadrático medio integrado (MISE, Mean Integrated Square Error), el cual también funciona como medida de bondad de ajuste y permite comparar tanto ajustes paramétricos como noparamétricos. El capítulo 6 se basa en las aportaciones que la propia autora realizó en el trabajo titulado “La igualdad una exigencia para el seguro: problemas derivados de las tablas unisex”, que aparece en el libro El seguro español ante los cambios del estado del bienestar, publicado por la Fundación de Estudios Financieros (Guillén et al., 2013). La Tesis finaliza con conclusiones, destacando las principales aportaciones y con un capítulo dedicado a las líneas futuras de investigación. En los anexos se incluyen los programas usados en los análisis realizados en esta Tesis. Para todos los capítulos se usó R Core Team (2014) y SAS Institute Inc. (2003). / Future planning in the demographic, economic and actuarial areas is crucial. Good planning in social programs, government budgets, actuarial reserves, cost of insurance and pensions, etc., depends on the use of a good method to forecast. However, the constant changes in technology, lifestyles, climate change, migration, to name a few, make predicting certain phenomena is not an easy task. In particular, mortality and longevity are events that directly impact cash costs and therefore need a good future projection. Both are indicators of welfare, assess whether health programs and welfare are effective. Specifically, in the insurance market have a high mortality implies an increase in premiums and overall mine reserves to meet claims. Longevity brings similar situations when the topic of pension annuities is p. At the social level, attain very adulthood involves creating support programs for the elderly, for example, dependency programs, creating shelters, leisure and health campaigns. The main interest of this thesis is to present options for a good management of costs of mortality and longevity. The introduction presents the background, motivation and objectives. N number of people living in Mexico and deaths and mortality rates of the insurance industry: In chapter 1, the data have been used to make the different analyzes are described. The necessary calculations are also described for the matrix with crude mortality rates for the Mexican population in years 1990-2010 and ages 0-100 always differentiated by sex. In chapter 2 it is modeled behavior of mortality in the general population in Mexico. The models are justados Lee-Carter model, the Renshaw-Haberman model and the Age-Period-Cohort model. With mortality rates estimated by the Lee-Carter model has to justado a relational Brass-type model for new rates of the insurance market from existing, p ero corrected overall mortality. In December 2013 a new directive which stated that prices on goods and services, including insurance rates can not be different for men and women came into force in Europe. In Chapter 3 conjuntándolo it has addressed this issue with the issue of longevity. Taking as a starting age age 65, the estimated survival function and with this, the parameters ρ and λ of the Weibull distribution were estimated following the relaci'on S (t) = exp (-ρtλ). Different proportions of men and women were assumed for this exercise. With the estimated parameters, it was possible to assess the risk of longevity, so this value at risk (VaR Value-at-Risk) at different levels of confidence α was calculated. The Mexican Association of Insurance Institutions (AMIS) since 2000 and every five years calculated mortality rates differentiated by sex. Having this information in Chapter 4 it was decided to make the Brass-type model assuming that the number of deaths in each age and year follows a Poisson distribution. Again longevity risk was assessed by calculating the VaR α. After using parametric distributions it was found that it is difficult to correctly describe the random variable number of survivors at each age, so the VaR may be incorrectly estimating the risk of longevity. Thus, in chapter 5 we calculated the distribution function (CDF Cumulative Distribution Function) using parametric and nonparametric methods like the classic core (CKE, Classical Kernel Estimator) estimator. It also proposes to use the dual-core semiparametric estimator method transformed (DTKE, Double Transformed Kernel Estimator) (Alemany et al., 2013). Moreover, for adjusting the parametric models an alternative is presented to the maximum likelihood estimate, which is the estimate via minimizing the integrated mean square error (MISE, Mean Integrated Square Error), which also functions as a measure of goodness of fit and allows comparison of both parametric and nonparametric settings. Chapter 6 is based on the contributions that the author herself performed in the paper entitled "Equality a requirement for insurance: problems resulting from unisex tables," which appears in the book The Spanish insurance to changes in the welfare state, published by the Foundation for Financial Studies (Guillen et al., 2013). The thesis ends with conclusions, highlighting the main contributions and a chapter on future research. Annexes programs used in the analyzes are included in this thesis. For all chapters was used R Core Team (2014) and SAS Institute Inc. (2003).

The main objective of this research is to explore the relationship between the subjective well-being and a set of school factors that characterize both the functioning of the classroom and the school, and the academic performance in a sample of adolescents from 12 to 18 years old. All students in our sample come from a public high school in the province of Girona. The data obtained make possible to identify those aspects associated with the school context that play an important role in the subjective well-being and school satisfaction. The results help us to reflect on those educational ideas that could improve students’ well-being / El objetivo general de esta investigación es explorar las relaciones entre el bienestar subjetivo y un conjunto de variables escolares que caracterizan tanto el funcionamiento del aula y del centro, como el rendimiento académico en una muestra de adolescentes de 12 a 18 años, todos ellos alumnos de un instituto público de la provincia de Girona. Los datos obtenidos posibilitan identificar aquellos aspectos asociados al contexto escolar que tienen un papel importante para el bienestar subjetivo y la satisfacción escolar. A su vez, los resultados del estudio nos ayudan a reflexionar sobre aquellas acciones pedagógicas que pueden mejorar el bienestar de los estudiantes

La hipótesis central de este trabajo plantea una relación causal entre las motivaciones altruistas y solidarias, y los Estados de Bienestar: por una parte, el altruismo y la solidaridad se presentan como dos de los factores sociales que posibilitan la existencia de los Estados de Bienestar (o de alguno de sus programas), y fomentan su mantenimiento y desarrollo; por otra parte, los Estados de Bienestar pueden generar, a su vez, un mayor nivel de motivaciones y conductas de este tipo. En este sentido, se parte de dos premisas básicas: por un lado, la viabilidad de los Estados de Bienestar y de las posibles reformas que quieran llevarse a cabo, no son sólo cuestión de factibilidad (o inevitabilidad) económica, sino también, y principalmente, de viabilidad política, de respaldo y legitimación popular. Por otra parte, en los seres humanos existe una pluralidad motivacional irreductible, donde cada una de las diferentes motivaciones humanas trae consigo distintas posibilidades. El trabajo se estructura de la siguiente manera: la primera parte se dedica a hacer una clarificación conceptual de las nociones de altruismo y de solidaridad (y de otros conceptos relacionados como el egoísmo, la reciprocidad, los sentimientos y principios morales, la compasión, la generosidad, o la fraternidad, entre otros), de tal forma que puedan servir como marco de referencia para el análisis posterior. A partir de ahí, y después de presentar una justificación normativa del altruismo y de la solidaridad, en la tercera sección se identifican y sistematizan distintos mecanismos sociales -conexiones causales posibles- relacionados con la hipótesis central del trabajo, los cuales permiten profundizar en los diferentes ámbitos y dimensiones que surgen alrededor suyo. Por último, se presenta una contextualización histórica y social de los mecanismos principales reseñados. En la sección final se presenta una exploración empírica e histórica de la hipótesis central del trabajo. La investigación está compuesta por dos momentos diferentes: primero se presentan distintos ejemplos de casos históricos, y se analiza su relación con las dos dimensiones principales de la hipótesis (la manifestación de motivaciones altruistas y solidarias, y el desarrollo de los Estados de Bienestar). En el segundo y principal momento de la investigación se profundiza en dos casos de estudio: el sistema de salud colombiano que se estructura a partir de la reforma constitucional de 1991 y la Ley 100 de 1993, y el sistema de salud británico (NHS) que surge en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial. El elemento en común es el desarrollo de sistemas universalistas y solidarios en medio de una situación crítica de conflicto y violencia, pero este proceso se da en países con circunstancias muy distintas, y en periodos de tiempo diferentes. Los dos casos de estudio, al igual que el marco teórico en general, pretenden resaltar el potencial que tienen las motivaciones altruistas y solidarias para el surgimiento y desarrollo de los sistemas y las políticas sociales en general, y de políticas igualitarias, universalistas y solidarias en particular. En este sentido, el propósito fundamental de este trabajo es reconocer y hacer visible la riqueza que yace en estas motivaciones como motor y fuente de respaldo político –en circunstancias adecuadas-, y el gran aporte que pueden dar para la construcción de unas instituciones y una sociedad más justas y solidarias. / The central hypothesis of this thesis refers to the causal relationship between motivations like altruism and solidarity, and the Welfare States: firstly, altruism and solidarity are presented as two of the social factors that enable the existence of welfare states (or any of its programs), and encourage its maintenance and development; secondly, Welfare States can generate, at the same time, a higher level of motivations and behaviors of this type. In this sense, this work is supported on two basic premises: first, the viability of Welfare States and the possible reforms that may be developed, are not just a matter of economic feasibility (or inevitability), but also, and mainly, of political feasibility, as it requires popular support and legitimation. Second, there is an irreducible motivational plurality in humans, and each of the different human motivations brings different possibilities. This work is structured as follows: the first part is dedicated to clarify, from a conceptual perspective, the notions of altruism and solidarity (and other related concepts as selfishness, reciprocity, moral feelings and principles, compassion, generosity, fraternity, and so on), so that they can serve as a framework for further analysis. From there, and after making a normative justification of altruism and solidarity, in the third section we identify and systematize different social mechanisms –possible causal connections- related with the central hypothesis of this work; these mechanisms will allow an insight into the different areas and dimensions that arise around the hypothesis. Lastly, a historical and social contextualization of the main mechanisms outlined is presented. In the fourth and final section, we present an empirical and historical exploration of the central hypothesis of this work. The research entails two different stages: first, we expose several examples of historic cases and their relationship with the two main dimensions of the hypothesis (the manifestation of altruism and solidarity, and the development of Welfare States). The second and main instant of the research focuses on two cases: the Colombian health system that arouse from the constitutional reform in 1991 and from the Law 100 of 1993, and the British Health System (NHS) that arouse in the post-war period after World War II. The common element between these cases is the development of systems based on universality and solidarity originated from a critical situation of conflict and violence; however, this process occurs in countries with very diverse circumstances and in different time periods. The two cases, as well as the general theoretical framework, aim to highlight the potential of motivations like solidarity and altruism for the emergence and development of social systems or policies, in general, and in particular for the emergence of egalitarian and universal policies. In this sense, the fundamental purpose of this work is to recognize and make visible the importance of these motivations as an engine and source of political support -in appropriate circumstances-, and the great contribution they can make for the building of a more fair and compassionate society.

Aquesta recerca presenta un estudi qualitatiu retrospectiu centrada en aquells infants i adolescents que varen tenir un expedient tancat de protecció entre els anys 1990 i 2000, ambdós inclosos, en la província de Lleida. En aquest període, Espanya va adaptar la seva legislació a la Convenció dels Drets a la Infància. L’objectiu de la recerca és l’anàlisi del sistema de protecció a la infància i l’adolescència en el nostre país a partir de l’estudi de l’evolució dels factors sociofamiliars que determinen una intervenció protectora, de les mesures protectores adoptades i de les característiques de la població acollida en equipaments residencials i/o familiars. S’han analitzat 1672 expedients de protecció tancats en la Delegació Territorial de Lleida en el període de 1990 al 2000, ambdós inclosos. S’ha realitzat una anàlisi de contingut i una posterior categorització. Els resultats obtinguts mostren un augment en el nombre d’expedients tancats en el final del període de forma que la legislació ha influït en aquest augment. / La siguiente investigación presenta un estudio cualitativo retrospectivo centrado en aquellos niños, niñas y adolescentes que tuvieron un expediente cerrado de protección entre los años 1990 y 2000, ambos incluidos, en la provincia de Lleida. En este período, España adaptó su legislación a la Convención de los Derechos de la Infancia. El objetivo de la investigación es el análisis del sistema de protección a la infancia i la adolescentes en nuestro país a partir del estudio de la evolución de los factores sociofamiliares que determinan una intervención protectora, de las medida protectoras adoptadas y de las características de la población acogida en equipamientos residenciales y/o familiares. Se han analizado 1672 expedientes de protección cerrados en la Delegació Terrirotial de Lleida en el período de 1900 al 2000, ambos incluidos. Se ha realizado un análisis de contenido i una posterior categorización. Los resultados obtenidos muestran un aumento en el número de expedientes cerrados al final del periodo de forma que la legislación ha influido en este aumento. / This research presents a qualitative and retrospective study based on children and teenagers who had a closed protection file between 1990 and 2000, both included, in the province of Lleida. During this period, Spain adapted its legislation to the Convention of the Rights of the Child. The aim of the research is to analyze the system of protection of childhood and adolescence in our country based on the study of the development of social and family factors, which determine when a protective intervention must be done. It is also based on the analysis of the protective measures taken, and in the characteristics of the population that has been taken in residential and familiar equipments. 1672 closed protection files have been analyzed in the Delegació Territorial de Lleida between 1990 and 2000, both included. A content analysis has been done and also a later categorization. The obtained results show an increased number of closed files in the end of this period, so the legislation has had an influence in this increased number.

Si existe una realidad en la práctica profesional del Trabajo Social es la convivencia habitual con las situaciones de conflicto. Según se recoge en el Libro Blanco del Grado en Trabajo Social (2005), en base a las competencias definidas en el Proyecto Tuning, la “resolución de problemas” es la competencia genérica más valorada por profesionales, egresados, alumnos y profesorado. Asimismo en todos los documentos de referencia nacionales para la elaboración del Título en Grado en Trabajo Social se recoge la importancia de la resolución de problemas como competencia esencial en el perfil profesional de los trabajadores y las trabajadoras sociales, así como de la mediación como área de intervención y función propia del Trabajo Social. La presente tesis doctoral analiza si la importancia otorgada en el ámbito académico y profesional a nivel nacional a la gestión constructiva de conflictos en la práctica profesional del Trabajo Social, tiene respuesta formativa en los Planes de Estudio de las universidades españolas. En particular, se señala la incidencia que dicha formación tiene en el alumnado de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Complutense de Madrid en la percepción, estilos personales de afrontamiento y conocimiento sobre el conflicto, en base al concepto de competencia profesional como el conjunto del saber, del saber hacer y del saber ser. Para ello se ha llevado a cabo un diseño metodológico mixto, en donde a través de la técnica de la encuesta, focus group, entrevista en profundidad y análisis de contenido se ha indagado en torno al objeto de estudio. / If it exists a reality in the professional practice of the Social Work is the habitual conviviality with the situations of conflict. As there is gathered in the White Book of the Degree in Social Work (2005), on the basis of the competences defined in the Project Tuning, the " resolution of problems " is the generic competence most valued by professionals, graduates, students and professorship. Likewise in all the national documents of reference to the production of the Title in Degree in Social Work there is gathered the importance of the resolution of problems as essential competition in the professional profile of the workers and the social workers, as well as of the mediation as area of intervention and own function of the Social Work. The present doctoral thesis analyzes if the importance granted in the academic and professional national area to the constructive management of conflicts in the professional practice of Social Work, has formative response in the Plans of Study of the Spanish universities. Especially, distinguishes itself the incident that the above mentioned formation has in the student body of the Faculty of Social Work of the Complutense University of Madrid in the perception, personal styles of confrontation and knowledge on the conflict, on the basis of the concept of professional competence as the set of knowledge , know-how and knowledge to be. For it there has been carried out a methodological mixed design, where across the technology of the survey, focus group, interviews in depth and analysis of content has been investigated concerning the object of study.

El trabajo se centra en el estudio de metodologías estadísticas para la solución de problemas reales de las carteras de seguros no vida. Se describe a nivel teórico el Modelo Lineal Generalizado, que ya se aplica en la literatura actuarial en tarificación, credit scoring y cálculo de provisiones. Se describen teóricamente los modelos de regresión basados en distancias y se propone el Modelo Lineal Generalizado Basado en Distancias como una metodología alternativa para dar solución a los problemas expuestos. Para la obtención de resultados numéricos utilizando datos de carteras de seguros no vida se hace uso del software R y cabe destacar la librería dbstats, en la que se han implementado los modelos de regresión basados en distancias. Se definen coeficientes de influencia locales para el Modelo Lineal Generalizado Basado en Distancias que permiten medir la importancia relativa de cada variable observada en la siniestralidad esperada. Se definen coeficientes de influencia para predictores cuantitativos y para predictores cualitativos o binarios. Se construyen intervalos de confianza para los coeficientes de influencia basados en el percentil de la distribución bootstrap a partir de una adaptación del test de Wald. Se incluye una aplicación práctica con datos de seguro a terceros de automóviles de Suecia en el problema de tarificación para calcular los coeficientes de influencia y construir intervalos de confianza para contrastar su significación. Se estudia la aplicación del modelo de regresión logística basado en distancias en credit scoring para estimar las probabilidades de insolvencia de los nuevos clientes que soliciten un crédito. Para elegir el modelo de credit scoring se consideran dos criterios: las probabilidades de mala clasificación de los individuos y el coste de error. El objetivo es minimizar la probabilidad de mala clasificación de los nuevos individuos para evitar conceder un crédito a un mal riesgo de crédito o denegarlo a un buen riesgo de crédito y analizar los costes de dicha clasificación incorrecta. Se proponen distintas maneras de elegir el punto de corte adecuado para unos datos en el modelo de regresión logística basado en distancias. Se realiza una aplicación con datos de riesgo de crédito de una entidad financiera australiana y de una entidad financiera alemana y se comparan los resultados obtenidos con otras metodologías de credit scoring que han sido propuestas por diversos autores en el problema de riesgo de crédito. Se describen los principales métodos de cálculo de la provisión de siniestros pendientes en los seguros no vida, tanto deterministas como estocásticos. Se propone la aplicación del Modelo Lineal Generalizado Basado en Distancias para estimar los pagos futuros que deberá realizar la entidad aseguradora. Se deduce la formulación relativa al error de predicción cometido en los pagos futuros por años de calendario a partir de una expresión analítica y a partir de bootstrap. Por último, se definen diferentes formas de incluir márgenes de riesgo en el cálculo de provisiones teniendo en cuenta el contexto de la Directiva Europea Solvencia II. Se utilizan unos datos de importes de siniestros pagados durante diez años que han sido usados por diversos autores en sus aplicaciones prácticas dentro de la literatura actuarial y se estiman los pagos futuros que sirven de base para calcular la provisión incluyendo márgenes de riesgo con sentido estadístico. / The work focuses on the study of statistical methodologies for solving real problems of non-life insurance portfolios. The Generalized Linear Model, which is already applied in the actuarial literature on pricing, credit scoring and calculation of provisions, is described theoretically. The Distance Based Generalized Linear Model is proposed as an alternative methodology to solve the above problems. Local coefficients of influence are defined for the Distance Based Generalized Linear Model to measure the relative importance of each observed variable in the expected loss. They are defined coefficients of influence for quantitative predictors and coefficients of influence for qualitative or binary predictors. They are built confidence intervals for the coefficients of influence based on the percentile of the bootstrap distribution from an adaptation of the Wald test. It is included a practical application with data from car insurance of Sweden. It is studied the application of distance based logistic regression model to estimate the probabilities of insolvency of new customers requesting a credit. To choose the model of credit scoring the probability of misclassification of new individuals and the costs of such misclassification are minimized. Different ways to choose the right cut point for some data in the distance based logistic regression model are proposed. It is included an application of credit risk Australian and German data and the results obtained are compared with other credit scoring methodologies that have been proposed by various authors on the problem of credit risk. The main methods for calculating the provision for outstanding claims in non-life insurance are described. It is proposed the Distance Based Generalized Linear Model to estimate future payments to be made by the insurance company. It is deduced the prediction error committed in future payments for calendar years. Finally, different ways of including risk margins in the calculation of provisions taking into account the context of European Directive Solvency II are defined. Data about amounts of claims paid that have been used by various authors within the actuarial literature are used to estimate the future payments and to calculate the provision with risk margins.

OBJETIVOS: El análisis crítico de la protección ofrecida al consumidor y usuario en la compraventa de vivienda. El trabajo estudia la configuración legislativa y jurisprudencial de la figura del consumidor y usuario y, dentro del ámbito del Derecho de consumo, se centra en la especial atención prestada por el legislador al contrato de adquisición de vivienda. Una vez definido el ámbito de actuación, se analizan las distintas cuestiones que pueden surgir a lo largo del desarrollo del contrato, sin olvidar las consecuencias del incumplimiento, que es donde este trabajo adquiere una dimensión más dinámica. En otro orden, se realiza un análisis de las distintas acciones de protección de los consumidores, centrándonos en la coordinación de los mismos. Por último, se examinan los distintos sistemas alternativos a la vía jurisdiccional para solucionar los posibles conflictos que pudieran surgir entre las partes intervinientes. METODOLOGÍA: Mediante el análisis de la legislación vigente (comunitaria, estatal y de las comunidades autónomas, centrándonos especialmente las comunidades de Murcia y Alicante), vista desde una perspectiva histórica y por comparación con la de otros países de nuestro entorno. También se exponen las diversas corrientes doctrinales que han analizado los principales temas suscitados, así como las resoluciones judiciales que han resuelto los problemas prácticos que presenta el objeto del trabajo. RESULTADOS: Se alcanzan dieciséis conclusiones críticas, que analizan aspectos concretos, donde el autor expone las conclusiones a las reflexiones efectuadas a lo largo del trabajo. A este respecto, destaca la idea de que el grado de protección legislativo es muy elevado, aunque presenta carencias por la dificultad de coordinación del entramado normativo y la tradicional tendencia de los Juzgados a solucionar los problemas derivados de las relaciones de consumo únicamente en base a la respuesta ofrecida por el Código Civil. Igualmente, se requiere la adopción de una postura más activa, por parte de los notarios y registradores, en la defensa de los derechos de los consumidores y usuarios. Se destaca la aplicación del TRLGDCU a pequeños empresarios que actúan al margen de su actividad empresarial o profesional y se analiza la distinta respuesta que el legislador ofrece, según sea de aplicación el TRLGDCU o LDGC. En otro orden, se estudian aspectos concretos de determinadas situaciones, consecuencia de la falta de coordinación entre catastro y registro. Se constata la trascendencia de la fecha de terminación de la vivienda y de la obligación de afianzamiento de las cantidades entregadas a cuenta, poniendo de manifiesto la superación del criterio jurisprudencial tradicional. Se analizan diversas cláusulas habituales de la contratación inmobiliaria, tanto en lo que respecta a su compatibilidad con la normativa de consumo, como en las consecuencias de su inclusión en el contrato. Se defiende la utilización de los sistemas alternativos a la vía jurisdiccional para la resolución de los conflictos que surjan entre el consumidor-comprador y el vendedor-empresario. Asimismo, se considera necesario un mayor compromiso por parte de los poderes públicos en el fomento de estos sistemas como instrumentos idóneos para la defensa de los intereses de los consumidores. / OBJECTIVES: A critical analysis of the protection provided to the consumer during the purchase of property. This thesis studies the legislative and case-law configuration of the figure of the consumer and the public, within the field of consumer rights, focusing on the special attention afforded by legislators on property acquisition contracts. Once the scope of action has been defined, the various issues that can arise during the development of the contract will be analysed, without forgetting the consequences of breaches of contract, where the study takes on a more dynamic dimension. Additionally, an analysis of the different efforts that are made to protect the consumer will be carried out, concentrating on the coordination of said efforts. And finally, the varied alternative systems to the jurisdictional channels for solving possible conflicts that could potentially arise between the intervening parties will be examined. METHODOLOGY: Analysis of the current legislation (regional, state, and autonomous community, focusing particularly on the regions of Murcia and Alicante), viewed from an historical perspective and through comparison with neighbouring countries. Furthermore, the diverse doctrinal tendencies that the principal topics have analysed will be presented, as well as the court rulings that have solved the practical problems that the objective of this thesis presents. RESULTS: 16 conclusions will be reached, which analyse specific aspects, where the author will present the conclusions to the critical reflections make throughout the study. In this regard, the idea that the level of legislative protection is rather high comes to the forefront, although it is somewhat lacking due to the difficulty in coordinating the regulatory framework and due to the traditional tendency of the courts to solve the problems stemming from consumer relations basing themselves entirely on the Civil Code. Similarly, a more active posture needs to be adopted on the part of the notaries and registrars with regard to the defense of consumer rights. The application of TRLGDCU to small business owners who ACT on the fringes of their corporate or professional activity is emphasized, and the different responses that the legislator offers are ananlysed, depending on whether TRLGDCU or LDGC is applied. Moreover, the specific aspects of certain situations, consequence of the lack of coordination between real estate records and record of deeds, are studied. The importance of the date of completion of building works is confirmed, as is the obligation to guarantee the installments paid, making evident the overcoming of the traditional precedence criteria. The varying common clauses in real estate contracts will be analysed with respect to their compatibility with consumer regulations as well as the consequences of their inclusion in the contracts. The use of alternatives to the judicial channels for the resolution of conflicts arising between the consumer-buyer and the seller-corporation is upheld. In this way, a significant compromise on the part of the public powers that be is considered necessary, to promote these alternative systems as ideal instruments for the defense of the interests of the consumer.