Les travaux présentés dans cette thèse concernent l'équivalence monoïdale de groupes quantiques localement compacts et ses applications. Nous généralisons au cas localement compact et régulier, deux résultats importants concernant les actions de groupes quantiques compacts. Soient G1 et G2 deux groupes quantiques localement compacts réguliers et monoïdalement équivalents. Nous développons un procédé d'induction des actions qui permet d'établir une équivalence canonique des catégories dont les objets sont les actions continues de G1 et G2 sur les C*-algèbres. Comme application de ce résultat, nous obtenons une équivalence canonique des catégories de KK-Théorie équivariante pour G1 et G2. Nous introduisons et étudions une notion d'actions sur les C*-algèbres, de groupoïdes quantiques mesurés sur une base finie. La preuve de la seconde équivalence s'appuie alors sur une version du théorème de bidualité de Takesaki-Takai pour les actions de groupoïdes quantiques mesurés sur une base finie. Enfin, nous terminons en définissant et étudiant une notion de modules hilbertiens équivariants pour des actions de groupoïdes quantiques mesurés sur une base finie. / This dissertation deals with the notion of monoidal equivalence of locally compact quantum groups and its applications. We generalize to the case of regular locally compact quantum groups, two important resultst concerning the actions of compact quantum groups. Let G1 and G2 be two regular locally compact quantum groups monoidally equivalent. We develop an induction procedure and we build an equivalence of the categories, whose objects are the continuous actions of G1 and G2 on C*-algebras. As an application of this result, we obtain a canonical equivalence of the categories of equivariant KK-theory for actions of G1 and G2. We introduce and investigate a notion of actions on C*-algebras of mesured quantum groupoids on a finite basis. The proof of the second equivalence relies on a version of the Takesaki-Takai duality theorem for continuous actions of measured quantum groupoids on a finite basis. We conclude by defining and studying a notion of equivariant Hilbert modules for actions of mesured quantum groupoids on a finite basis.

[EN] Innovation in SMEs based on the processes and research projects, development and technological innovation (R+D+i) is currently a fundamental pillar for competitiveness and economic growth pillar. Currently, in Spain, the most important policy to support innovation are tax incentives for R&D , based on the issuance of reasoned reports Binding (IMV) by the Ministry of Economy and Competitiveness. Numerous quantitative studies on SMEs that carry out R&D+i attend, especially in terms of number of enterprises by regions, by sector, etc., however, if a company decides to start innovating are not any studies on what should be the structure, organization, the way it functions, etc. Should be. This thesis offers SMEs a quantitative and qualitative characterization , both at the company and projects that will help them get a structure and way of working favorable to innovation. For that reason, we part of the analysis of the state of the art in two complementary lines of work : first a context analysis of R & D is performed in order to know the evolution of recent years , the state and the perspectives presented; moreover, a conceptual study of different existing systematic analysis, both thematically focused R&D+i, and general business operation is performed. Subsequently, it has been developed a systematic analysis for the Spanish productive SMEs performing R&D+i, which is focused on factors of company projects and mixed, and it is based on an interview for SMEs, analysis memories of the IMV project and issued by the relevant Ministry and an assessment of the main data submitted to the Companies Registry. Systematic raised has been validated by a panel of experts. Subsequently there has been a quantitative and qualitative empirical study based on the application of systematic analysis developed and validated by the panel of experts. The study was performed on a sample of 80 SMEs which have received an IMV between the years 2009-2011. With all that you get, using discriminant analysis and regression techniques, the characterization and modeling of the Spanish productive SMEs performing R&D+i . / [ES] La innovación en las pymes basada en los procesos y proyectos de investigación, desarrollo e innovación tecnológica (I+D+i) supone actualmente un pilar fundamental para la competitividad y el crecimiento económico. Actualmente, en España, la política más importante de apoyo a la innovación son los incentivos fiscales por proyectos de I+D+i, basados en la emisión de Informes Motivados Vinculantes (IMV) por el Ministerio de Economía y Competitividad. Concurren numerosos estudios cuantitativos sobre pymes que realizan I+D+i, sobre todo a nivel de número de empresas por comunidades autónomas, por sectores, etc., ahora bien, si una empresa decide empezar a innovar no existen referencias sobre cuál debe ser su estructura, su organización, su forma de funcionar, etc. Esta tesis ofrece a las pymes una caracterización cuantitativa y cualitativa, tanto a nivel de empresa como de proyectos, que les ayudará a conseguir una estructura y una manera de trabajar propicia para la innovación. Para ello se parte del análisis del estado del arte en dos líneas de trabajo complementarias: por una parte se realiza un análisis de contexto de la I+D+i, con el objetivo de conocer la evolución de los últimos años, el estado actual y las perspectivas que se presentan; por otra parte, se realiza un estudio conceptual de las distintas sistemáticas de análisis existentes, tanto centradas en temáticas de I+D+i, como de funcionamiento general de empresas. Seguidamente se ha desarrollado una sistemática de análisis para las pymes productivas españolas que realizan proyectos de I+D+i, la cual está centrada en factores de empresa, de proyectos y mixtos, y se sustenta en una entrevista para las pymes, un análisis de las memorias de los proyectos y del IMV emitido por el Ministerio correspondiente y una valoración de los principales datos presentados al Registro Mercantil. La sistemática planteada ha sido validada por un panel de expertos. Posteriormente se ha realizado un estudio empírico cuantitativo y cualitativo basado en la aplicación de la sistemática de análisis desarrollada y validada por el panel de expertos. El estudio se realiza en una muestra de 80 pymes que han obtenido un IMV entre los años 2009-2011. Con todo esto se llega, utilizando análisis discriminantes y técnicas de regresión, a la caracterización y modelización de las pymes productivas españolas que realizan proyectos de I+D+i. / [CAT] La innovació en les pimes basada en els processos i projectes de recerca, desenvolupament i innovació tecnològica (R+D+I) suposa actualment un pilar fonamental per a la competitivitat i el creixement econòmic. Actualment, a Espanya , la política més important de suport a la innovació són els incentius fiscals per projectes de R+D +I , basats en l'emissió d'Informes Motivats Vinculants (IMV) pel Ministeri d'Economia i Competitivitat. Concorren nombrosos estudis quantitatius sobre pimes que realitzen R+D+I , sobretot a nivell de nombre d'empreses per comunitats autònomes, per sectors, etc., ara bé, si una empresa decideix començar a innovar no existeixen referències sobre quin ha de ser el seu estructura , la seva organització , la seva manera de funcionar , etc. Aquesta tesi ofereix a les pimes una caracterització quantitativa i qualitativa, tant a nivell d'empresa com de projectes, que els ajudarà a aconseguir una estructura i una manera de treballar propícia per a la innovació. Per a això es parteix de l'anàlisi de l'estat de l'art en dues línies de treball complementàries: d'una banda es realitza una anàlisi de context de la R+D+I , amb l'objectiu de conèixer l'evolució dels últims anys, l'estat actual i les perspectives que es presenten; d'altra banda, es realitza un estudi conceptual de les diferents sistemàtiques d'anàlisi existents, tant centrades en temàtiques de R+D+I , com de funcionament general d'empreses. Seguidament s'ha desenvolupat una sistemàtica d'anàlisi per a les pimes productives Espanyoles que realitzen projectes de R+D+I, la qual està centrada en factors d'empresa, de projectes i mixtos, i està basada en una entrevista per a les pimes, una anàlisi de les memòries dels projectes i del IMV emès pel Ministeri corresponent i una valoració de les principals dades presentades al Registre Mercantil. La sistemàtica plantejada ha estat validada per un panell d'experts. Posteriorment s'ha realitzat un estudi empíric quantitatiu i qualitatiu basat en l'aplicació de la sistemàtica d'anàlisi desenvolupada i validada pel panell d'experts. L'estudi es realitza en una mostra de 80 pimes que han obtingut un IMV entre els anys 2009-2011. Amb tot això s'arriba, utilitzant anàlisi discriminants i tècniques de regressió, a la caracterització i modelització de les pimes productives espanyoles que realitzen projectes de R+D+I / Pérez Molina, AI. (2015). DESARROLLO DE UNA SISTEMÁTICA DE ANÁLISIS PARA LA CARACTERIZACIÓN Y MODELIZACIÓN DE LA PYMES PRODUCTIVAS ESPAÑOLAS QUE REALIZAN PROYECTOS DE I+D+i [Tesis doctoral no publicada]. Universitat Politècnica de València. https://doi.org/10.4995/Thesis/10251/59420 / TESIS

La tesi desenvolupa el tema de la predicció de la volatilitat financera en el context de l’ús de dades d’alta freqüència, i se centra en una línia de recerca doble: proposar models alternatius que millorarien la predicció de la volatilitat i classificar els models de volatilitat ja existents com els que es proposen en aquesta tesi. Els objectius es poden classificar en tres categories. El primer consisteix en la proposta d’un nou mètode de predicció de la volatilitat que segueix una línia de recerca desenvolupada recentment, la qual apunta al fet de mesurar la volatilitat intradia, com també la nocturna. Es proposa una categoria de models realized GARCH bivariants. El segon objectiu consisteix en la proposta d’una metodologia per predir la volatilitat diària multivariant amb models autoregressius que utilitzen estimacions de volatilitat diària (i nocturna, en el cas dels bivariants), a més d’informació d’alta freqüència, quan se’n disposava. S’aplica l’anàlisi de components principals (ACP) a un conjunt de models de tipus realized GARCH univariants i bivariants. El mètode representa una extensió d’un model ja existent (PC-GARCH) que estimava un model GARCH multivariant a partir de l’estimació de models GARCH univariants dels components principals de les variables inicials. El tercer objectiu de la tesi és classificar el rendiment dels models de predicció de la volatilitat ja existents o dels nous, a més de la precisió de les mesures intradia que s’utilitzaven en les estimacions dels models. En relació amb els resultats, s’observa que els models EGARCHX, realized EGARCH i realized GARCH(2,2) obtenen una millor valoració, mentre que els models GARCH i no realized EGARCH obtenen uns resultats inferiors en gairebé totes les proves. Això permet concloure que el fet d’incorporar mesures de volatilitat intradia millora el problema de la modelització. Quant a la classificació dels models realized bivariants, s’observa que tant els models realized GARCH bivariant (en versions completes i parcials) com el model realized EGARCH bivariant obtenen millors resultats; els segueixen els models realized GARCH(2,2) bivariant, EGARCH bivariant I EGARCHX bivariant. En comparar les versions bivariants amb les univariants, amb l’objectiu d’investigar si l’ús de mesures de volatilitat nocturna a les equacions dels models millora l’estimació de la volatilitat, es mostra que els models bivariants superen els univariants. Els resultats proven que els models bivariants no són totalment inferiors als seus homòlegs univariants, sinó que resulten ser bones alternatives per utilitzar-los en la predicció, juntament amb els models univariants, per tal d’obtenir unes estimacions més fiables. / La tesis desarrolla el tema de la predicción de la volatilidad financiera en el contexto del uso de datos de alta frecuencia, y se centra en una doble línea de investigación: la de proponer modelos alternativos que mejorarían la predicción de la volatilidad y la de clasificar modelos de volatilidad ya existentes como los propuestos en esta tesis. Los objetivos se pueden clasificar en tres categorías. El primero consiste en la propuesta de un nuevo método de predicción de la volatilidad que sigue una línea de investigación recientemente desarrollada, la cual apunta al hecho de medir la volatilidad intradía, así como la nocturna. Se propone una categoría de modelos realized GARCH bivariantes. El segundo objetivo consiste en proponer una metodología para predecir la volatilidad diaria multivariante con modelos autorregresivos que utilizaran estimaciones de volatilidad diaria (y nocturna, en el caso de los bivariantes), además de información de alta frecuencia, si la había disponible. Se aplica el análisis de componentes principales (ACP) a un conjunto de modelos de tipo realized GARCH univariantes y bivariantes. El método representa una extensión de un modelo ya existente (PCGARCH) que calculaba un modelo GARCH multivariante a partir de la estimación de modelos GARCH univariantes de los componentes principales de las variables iniciales. El tercer objetivo de la tesis es clasificar el rendimiento de los modelos de predicción de la volatilidad ya existentes o de los nuevos, así como la precisión de medidas intradía utilizadas en las estimaciones de los modelos. En relación con los resultados, se observa que los modelos EGARCHX, realized EGARCH y GARCH(2,2) obtienen una mejor valoración, mientras que los modelos GARCH y no realized EGARCH obtienen unos resultados inferiores en casi todas las pruebas. Esto permite concluir que el hecho de incorporar medidas de volatilidad intradía mejora el problema de la modelización. En cuanto a la clasificación de modelos realized bivariantes, se observa que tanto los modelos realized GARCH bivariante (en versiones completas y parciales) como realized EGARCH bivariante obtienen mejores resultados; les siguen los modelos realized GARCH(2,2) bivariante, EGARCH bivariante y EGARCHX bivariante. Al comparar las versiones bivariantes con las univariantes, con el objetivo de investigar si el uso de medidas de volatilidad nocturna en las ecuaciones de los modelos mejora la estimación de la volatilidad, se muestra que los modelos bivariantes superan los univariantes. Los resultados prueban que los modelos bivariantes no son totalmente inferiores a sus homólogos univariantes, sino que resultan ser buenas alternativas para utilizarlos en la predicción, junto con los modelos univariantes, para lograr unas estimaciones más fiables. / The thesis develops the topic of financial volatility forecasting in the context of the usage of high frequency data, and focuses on a twofold line of research: that of proposing alternative models that would enhance volatility forecasting and that of ranking existing or newly proposed volatility models. The objectives may be disseminated in three categories. The first scope constitutes of the proposal of a new method of volatility forecasting that follows a recently developed research line that pointed to using measures of intraday volatility and also of measures of night volatility, the need for new models being given by the question whether adding measures of night volatility improves day volatility estimations. As a result, a class of bivariate realized GARCH models was proposed. The second scope was to propose a methodology to forecast multivariate day volatility with autoregressive models that used day (and night for bivariate) volatility estimates, as well as high frequency information when that was available. For this, the Principal Component algorithm (PCA) was applied to a class of univariate and bivariate realized GARCH-type of models. The method represents an extension of one existing model (PC GARCH) that estimated a multivariate GARCH model by estimating univariate GARCH models of the principal components of the initial variables. The third goal of the thesis was to rank the performance of existing or newly proposed volatility forecasting models, as well as the accuracy of the intraday measures used in the realized models estimations. With regards to the univariate realized models’ rankings, it was found that EGARCHX, Realized EGARCH and Realized GARCH(2,2) models persistently ranked better, while the non-realized GARCH and EGARCH models performed poor in each stance almost. This allowed us to conclude that incorporating measures of intraday volatility enhances the modeling problem. With respect to the bivariate realized models’ ranking, it was found that Bivariate Realized GARCH (partial and complete versions) and Bivariate Realized EGARCH models performed the best, followed by the Bivariate Realized GARCH(2,2), Bivariate EGARCH and Bivariate EGARCHX models. When the bivariate versions were compared to the univariate ones in order to investigate whether using night volatility measurements in the models’ equations improves volatility estimation, it was found that the bivariate models surpassed the univariate ones when specific methodology, ranking criteria and stocks were used. The results were mixed, allowing us to conclude that the bivariate models did not prove totally inferior to their univariate counterparts, proving as good alternative options to be used in the forecasting exercise, together with the univariate models, for more reliable estimates. Finally, the PC realized models and PC bivariate realized models were estimated and their performances were ranked; improvements the PC methodology brought in high frequency multivariate modeling of stock returns were also discussed. PC models were found to be highly effective in estimating multivariate volatility of highly correlated stock assets and suggestions on how investors could use them for portfolio selection were made.

Application of the non-invasive methods to detection of the baroreflex sensitivity is a correct way to evaluate the functions of cardiovascular system. This master’s thesis describes the theoretical informations about the problem of baroreflex sensitivity from anatomical, patalogical and clinical views. Theoretical knowledges are foundation for mathematical description of some methods to detection of baroreflx sensitivity in time, frequency and information dimensions. In the practical part of the master’s theses are presented two methods of BRS detection – sequence method based on finding the specific sequences of time series signals and method of application bivariante autoregressive model. Both of methods are implemented in MATLAB. The results of testing data on real data are discussed.