• Refine Query
  • Source
  • Publication year
  • to
  • Language
  • 293
  • 107
  • 49
  • 38
  • 23
  • 20
  • 19
  • 18
  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 4
  • Tagged with
  • 683
  • 149
  • 83
  • 77
  • 71
  • 66
  • 54
  • 54
  • 49
  • 47
  • 45
  • 42
  • 42
  • 42
  • 40
  • About
  • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
    Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
41

The profile likelihood method in finding confidence intervals and its comparison with the bootstrap percentile method /

Dai, Chenglu, January 2008 (has links)
Thesis (M.A.) in Mathematics--University of Maine, 2008. / Includes vita. Includes bibliographical references (leaf 49).
42

Techniques and applications of interval estimation

Wroughton, Jacqueline R. January 1900 (has links)
Thesis (Ph.D.)--University of Nebraska-Lincoln, 2007. / Title from title screen (site viewed June 17, 2008). PDF text: 58 p. : col. ill. ; 988 K. UMI publication number: AAT 3288805. Includes bibliographical references. Also available in microfilm and microfiche formats.
43

Bootstrap techniques for statistical pattern recognition.

Wang, Qun, Carleton University. Dissertation. Computer Science. January 1900 (has links)
Thesis (M. Sc.)--Carleton University, 2000. / Includes bibliographical references. Also available in electronic format on the Internet.
44

The Profile Likelihood Method in Finding Confidence Intervals and its Comparison with the Bootstrap Percentile Method

Dai, Chenglu January 2008 (has links) (PDF)
No description available.
45

Determinación del óptimo de Rolling en modelos Arimax para el precio de la acción de Magna Internacional, Inc.

Balderas Elizondo, Genaro 01 1900 (has links)
Tesis para optar al grado de Magíster en Finanzas / No disponible a texto completo / La necesidad de contar con información oportuna y acertada que permita a los inversionistas y/o corporaciones tomar decisiones de manera efectiva ha ido en aumento en recientes años; hoy no solo es necesario contar con información de calidad sino que además esta permita anticiparse a los hechos y/o situaciones que pongan en riesgo el patrimonio del inversionista. A lo largo de la historia el ser humano ha hecho esfuerzos importantes en las diferentes disciplinas de la ciencia para determinar y anticipares con mayor certeza a los fenómenos a los que nos vemos expuestos; sin lugar a duda esto mismo sucede en el ambito de las finanzas; pues el objetivo es reducir el riesgo al que se ven expuestos los inversionistas y con ello garantizar el éxito en su toma de desiciones al evaluar sus opciones. Hoy en dia existen diversas técnicas para poder predecir los fenómenos futuros, estas se basan en la premisa de que los elementos que suceden en la práctica, no son un efecto aleatorio, sino que representan de alguna manera tendencias que podrían ser explicadas de cierta forma por algún modelo. En primer término el presente trabajo pretende enunciar y describir los modelos ARIMA y del optimo de rolling para la predicion del signo y corportamiento futuro de las acciones. En segundo término aplicar la tecnica del tamano óptimo de rolling para la predición del signo del precio de la accion de la empresa Magna Internacional, Inc permitiendo al lector de una manera sencilla entender el modelo y que al concluir el trabajo tenga los conocimientos necesarios para emitir su propia opinión respecto a los temas tratados fortalenciedo al mismo tiempo sus conocimientos.
46

Testes de significancia repetidos em analise de sobrevivencia

Bereta, Estela Maris Pereira 10 September 2002 (has links)
Orientador: Cicilia Yuko Wada / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Computação Cientifica / Made available in DSpace on 2018-08-02T17:21:03Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Bereta_EstelaMarisPereira_M.pdf: 3559262 bytes, checksum: b02e47ad288f193e308201bd8f880fdf (MD5) Previous issue date: 2002 / Resumo: Este trabalho tem como objetivo principal elaborar uma exposição detalhada da teoria de testes de significância repetidos, sob o ponto de vista do nível real de teste, com particular ênfase nos testes não-paramétricos usados na área de análise de sobrevivência. Além disso, pretendese apresentar uma estatística de teste, baseada na integração de uma diferença ponderada dos estimadores de Kaplan-Meier, para comparar funções de sobrevivência em dois grupos com a finalidade de disseminar o seu conhecimento e mostrar sua aplicação em problemas práticos.Inicialmente é feita uma revisão dos conceitos básicos da análise de sobrevivência e dos testes não-paramétricos usados neste contexto. Em seguida, são apresentados os fundamentos da teoria de testes de significância repetidos, desenvolvida a partir dos anos 60 para testes de hipóteses repetidos sobre a média de uma variável Y com distribuição normal (Armitage et al (1969), Pocock (1977), O'Brien & Fleming (1979), Lan & DeMets (1983». Após esta revisão, são apresentadas as modificações propostas para adaptar essas técnicas para o caso de variáveis de resposta não imediatas e/ou censuradas, com distribuição assintótica conjunta normal multivariada. No final, é apresentada uma proposta para realização de um teste de significância repetido, utilizando reamostragem da estatística Weighted Kaplan-Meier (WKM) (Pepe e FIeming, 1989) e Log-rank em cada uma das análises. Um estudo por simulação desse procedimento por reamostragem foi feito / Abstract: The main objective of this work is to elaborate a detailed exposition of the theory of repeated significance tests, with particular emphasis on non parametric tests used in Survival Analysis. A second objective is to study and use in applications the somehow new Weighted Kaplan Meier statistic that was created to compare survival in two populations. This statistics is an integrated weighted difference of Kaplan Meier estimates of survival curves in two groups. In the first chapter, a revision of basic definitions and tests used in Survival Analysis is made. After, the principles of the theory of repeated significance tests, developed around 1969 for comparison of means of a response variables Y with Normal distribution in two populations are presented (Armitage et al (1969), Pocock (1977), O'Brien & Fleming (1979), Lan & DeMets (1983)). Then, at Chapter 3, the results for non immediate or censored response variables with an asymptotic normal distribution are presented. Finally, a resampling procedure for making a repeated significance test using the Weighted Kaplan Meier (Pepe & Fleming, 1989). and log rank statistics at each interim analysis is proposed. A study by simulation of this procedure is presented. / Mestrado / Mestre em Estatística
47

Correção de viés no modelo de regressão normal assimétrico

LOPES, Ênio Antônio Costa January 2007 (has links)
Made available in DSpace on 2014-06-12T18:03:31Z (GMT). No. of bitstreams: 2 arquivo7180_1.pdf: 1100997 bytes, checksum: e14a7bf014aeda72b5d8bff598de59a8 (MD5) license.txt: 1748 bytes, checksum: 8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33 (MD5) Previous issue date: 2007 / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior / Esta dissertação tem como objetivos principais fornecer expressões para os vieses de segunda ordem dos estimadores de máxima verossimilhança dos parâmetros do modelo de regressão normal assimétrico, utilizando-as para obtermos estimadores corrigidos, e apresentar uma alternativa para modelar dados que são restritos ao intervalo (0; 1). Com o intuito de reduzirmos os vieses destes estimadores, em amostras de tamanho finito, utilizamos correção de viés via Cox e Snell (1968) e por bootstrap. Apresentamos resultados das simulações de Monte Carlo, as quais foram utilizadas a fim de verificarmos o comportamento dos estimadores de máxima verossimilhança dos parâmetros do modelo de regressão normal assimétrico, bem como o de suas versões corrigidas, em amostras finitas
48

Aplicação do metodo Bootstrap em diagnosticos de colinearidade : resultados experimentais

Bechelli, Ana Paula Pellegrino 19 December 1994 (has links)
Orientador: Hermann Gerhard Rohrer / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica , Estatistica e Computação Cientifica / Made available in DSpace on 2018-07-19T21:36:55Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Bechelli_AnaPaulaPellegrino_M.pdf: 1938101 bytes, checksum: 7fdedfa6f48cb541d60e310641f5c5a3 (MD5) Previous issue date: 1994 / Resumo: Não informado. / Abstract: Not informed. / Mestrado / Mestre em Estatística
49

A NEW RESAMPLING METHOD TO IMPROVE QUALITY RESEARCH WITH SMALL SAMPLES

BAI, HAIYAN 03 April 2007 (has links)
No description available.
50

An investigation of bootstrap methods for estimating the standard error of equating under the common-item nonequivalent groups design

Wang, Chunxin 01 July 2011 (has links)
The purpose of this study was to investigate the performance of the parametric bootstrap method and to compare the parametric and nonparametric bootstrap methods for estimating the standard error of equating (SEE) under the common-item nonequivalent groups (CINEG) design with the frequency estimation (FE) equipercentile method under a variety of simulated conditions. When the performance of the parametric bootstrap method was investigated, bivariate polynomial log-linear models were employed to fit the data. With the consideration of the different polynomial degrees and two different numbers of cross-product moments, a total of eight parametric bootstrap models were examined. Two real datasets were used as the basis to define the population distributions and the "true" SEEs. A simulation study was conducted reflecting three levels for group proficiency differences, three levels of sample sizes, two test lengths and two ratios of the number of common items and the total number of items. Bias of the SEE, standard errors of the SEE, root mean square errors of the SEE, and their corresponding weighted indices were calculated and used to evaluate and compare the simulation results. The main findings from this simulation study were as follows: (1) The parametric bootstrap models with larger polynomial degrees generally produced smaller bias but larger standard errors than those with lower polynomial degrees. (2) The parametric bootstrap models with a higher order cross product moment (CPM) of two generally yielded more accurate estimates of the SEE than the corresponding models with the CPM of one. (3) The nonparametric bootstrap method generally produced less accurate estimates of the SEE than the parametric bootstrap method. However, as the sample size increased, the differences between the two bootstrap methods became smaller. When the sample size was equal to or larger than 3,000, the differences between the nonparametric bootstrap method and the parametric bootstrap model that produced the smallest RMSE were very small. (4) Of all the models considered in this study, parametric bootstrap models with the polynomial degree of four performed better under most simulation conditions. (5) Aside from method effects, sample size and test length had the most impact on estimating the SEE. Group proficiency differences and the ratio of the number of common items to the total number of items had little effect on a short test, but had slight effect on a long test.

Page generated in 0.0516 seconds