The poor relief has been, since the early Middle Ages, the church´s responsibility.  The poor would be treated in a good Christian way. Some regulations were introduced during the 1600-1700s that had some effects on the care of the poor. In 1847 a new Poor Law Regulation was introduced. It was in a time when Sweden struggled with an increasing poverty. This law included the first changes in 200 years. Even though the regulations during 1700 century gave every parish the right to decide on the methods of how to provide the necessary care , it still was the responsibility of the parish. As a consequence, there were many local variations of how the poor relief was practiced in the country. This essay examines how Lycksele parish designed their poor relief and what local and external factors affected it in the years of 1823-1873.  This period of time was marked by crop failures, parish breakout, social changes and new laws to adapt to those circumstances. The result of the investigation present that local factors had a bigger impact on the poor relief than the external factors. The most important factor was the crop failure periods that occurred three times and forced the parish to develop new methods to help the people in need. / Fattigvården var sedan tidig medeltid varit kyrkans angelägenhet, med kristlig barmhärtighet skulle de fattiga vårdas. Fattigvården var varje sockens eget ansvar. Det tillkom några förordningar under 1600-1700-talet som delvis reglerade fattigvården. 1847 tillämpades en ny fattigvårdsförordning, den första på över 200 år. I en tid som var präglad av ökad fattigdom i Sverige. 1800-talets förordningar gav socken mycket frihet, fortfarande skulle fattigvården vara sockens angelägenhet. Varje socken skulle lämna nödvändig vård och det sätt som passade socken bäst. Därför fanns det många lokala variationer, hur fattigvården skulle praktiseras i landet.   Denna uppsats har undersökt hur Lycksele socken utformade sin fattigvård och vilka faktorer som påverkade utformningen. 1823-1873 är den tidperiod som har undersökts, lokalt innehöll perioden tre missväxtperioder och sockenutbrytning. Nationellt var tiden präglad av samhällsförändring och nya lagar som skulle anpassa till det nya samhället. Uppsatsen fokuserar på vilka lokala faktorer tillsammans de yttre faktorer som påverkade vilka försörjningssätt som kunde ges av sockens fattigvård. Dessutom undersöks vilka faktorer som hade störst betydelse för fattigvårdens utformning. Resultatet blev att de lokala faktorerna hade störst påverkan på utformningen. Störst effekt hade missväxtperioderna som inträffade tre gånger vilket framtvingade nya åtgärder efter varje missväxt. Under tidsperioden skulle missväxt, ökad fattigdom och nya förordningar hanteras utav socken för att kunde lämna nödvändig hjälp till socknens fattiga.

京都大学 / 0048 / 新制・課程博士 / 博士(農学) / 甲第22163号 / 農博第2377号 / 新制||農||1074(附属図書館) / 学位論文||R2||N5243(農学部図書室) / 京都大学大学院農学研究科地域環境科学専攻 / (主査)教授 舟川 晋也, 教授 縄田 栄治, 准教授 真常 仁志 / 学位規則第4条第1項該当 / Doctor of Agricultural Science / Kyoto University / DFAM

This thesis focuses on two extreme weather years in 1867-1868 that led to crop failure and subsistence crisis in parts of Sweden. Specifically it focus on Gävleborgs County and one parish, Hanebo Parish, in south west Hälsingland. The study presents contemporary examples from original sources on the national, regional and local level and one secondary source. With a qualitative approach, the study investigates the social impacts of sudden extreme weather and following harvest failure and assess signs of a possible subsistence crisis on regional and local level in the years of 1867-68. The empirics are analyzed trough demographic methodology often used to evaluate ”famine-like” situations, theories on famine and its causes and the three concepts: vulnerability, resilience and exchange entitlement. The result of the study shows a subsistence crisis in Gävleborg county and Hanebo Parish, in the years of 1867-68. These indications included poor harvest, demographic impact on parochial level and visible mitigating strategies for coping with the situation. Social hierarchies which are making impact on attitudes within the contemporary context of crisis are also discovered in the empiric material. The study also shows that state incentives and publically organised incentives can mitigate disaster both over short and long term.

Esta tese é composta por três ensaios relacionados a macrofinanças e economia regional. O primeiro artigo analisa a lucratividade de portfólios de pairs trading auto-financiados para os mercados acionários Brasileiro, Europeu e Americano utilizando duas metodologias diferentes de seleção de pares: os métodos da distância e cointegração. Uma comparação ampla das metodologias de pairs trading, com uma base de dados grande de diferentes mercados é capaz de elucidar os principais benefícios e fragilidades de cada método. De modo geral, os resultados mostram que diferentes estruturas de mercado favorecem diferentes estratégias de pairs trading. Mais especificamente, a seleção via cointegração desempenha melhor nos mercados Brasileiro e Europeu, enquanto que o método da distância gera resultados melhores para os Estados Unidos. A melhor estratégia em cada mercado possui um alpha significante com um beta negligenciável. No segundo trabalho analisamos duas questões: (i) a capacidade do Brasil em adotar uma política monetária independente das influências dos juros americanos e (ii) os impactos da política monetária brasileira e dos juros americanos nas expectativas de inflação. Os resultados indicam que, para o período entre 1999 e 2007, existe uma reduzida independência da política monetária brasileira, e que o contágio do Fed Funds rate sobre a taxa Selic ocorre de modo completo. Para o período entre 2002 e 2007, também encontramos que os juros americanos são mais relevantes para a determinação das expectativas de inflação do que a taxa Selic, sendo auxiliado pelo câmbio para controlar as expectativas de inflação. Por outro lado, no período entre 2010 e início de 2015, com a ausência de mudanças no Fed Funds, a Selic se tornou mais independente e reativa, tanto às expectativas de inflação quanto ao hiato do produto. O terceiro artigo consiste em recalcular a MIP para o Rio Grande do Sul e para o Brasil a fim de incluir nas interligações setoriais os efeitos induzidos advindos da renda das famílias. Além disso, calculam-se os geradores de cinco variáveis (a saber: emprego, renda, tributos líquidos arrecadados, valor adicionado e produto), bem como são calculados os índices de Hirschmann-Rasmussen e os índices puros de ligação com o intuito de identificar os setores-chave das economias do Rio Grande do Sul e do Brasil. Posteriormente, utiliza-se dos geradores reestimados pela nova MIP fechada para estimar os impactos das quebras de safra de soja nos anos que ocorreram as maiores perdas tanto de valor quanto de volume na produção da oleaginosa (2004, 2005 e 2012). Os resultados indicam que os geradores do Rio Grande do Sul e do Brasil aumentam consideravelmente após a inclusão do efeito induzido, para todas as variáveis e setores analisados. Já as estimativas de impacto das quebras de safra indicam que as perdas podem chegar a até R$ 8,9 Bilhões para o RS e R$ 12,5 Bilhões para o Brasil em termos de queda na produção. / This thesis consists of three essays related to financial macroeconomics and regional economics. The first essay analyzes the profitability of self-financing portfolios using pairs trading for the Brazilian, European, and American stock markets using two different pairs selection methodologies: the distance and cointegration methods. A throughout comparison of pairs trading methodologies using large datasets from different markets uncovers the main benefits and drawbacks of each approach. Overall, the results show that different market structures favor different pairs trading strategies. More specifically, the cointegration approach performed better on the Brazilian and European markets, while the distance method delivered better results for the US. The best strategy in each market yields significant alpha with negligible beta. The ability of a country to use monetary policy in order to smooth economic fluctuations and keep inflation in check is crucial in an institutional framework of inflation targeting. Hence, in the second work, we examined two issues: (i) Brazil’s ability to adopt a monetary policy independent from the contagion of the american interest rates and (ii) the impact of the brazilian monetary policy and of the american interest rate on inflation expectations. The results indicate that for the period between 1999 and 2007, there is a reduced independence of the brazilian monetary policy, and that the spillover of the Fed Funds rate over the Selic rate is comprehensive. For the period between 2002 and 2007, we also found that US interest rates are more relevant to the determination of inflation expectations than the Selic rate, being helped by the exchange rate to control inflation expectations. On the other hand, for the period between 2010 and early 2015, with no occurance of changes in the Fed Funds, the Selic became more independent and responsive to inflation expectations as well as to the output gap. The third paper consist of reestimating the Input-Output Matrix for Rio Grande do Sul and Brazil, in order to include in the sectoral linkages the induced effects arising from household income. Also, we estimate the multipliers for five variables (employment, income, net taxes collected, added value and gross product), as well as the Hirschmann-Rasmussen index and the Pure Linkages in order to identify the key-sectors of the Rio Grande do Sul and Brazil’s economy. We also use those multipliers to estimate the impacts of the soybean crop failure in Rio Grande do Sul, in the years with the biggest crop losses in terms of volume (2004, 2005 and 2012). The results indicate that the multipliers increase considerably after the inclusion of the induced effect, for all valiables and sectors. The crop failures indicate that the losses could reach up to R$ 8,9 Billions for RS and R$ 12,5 Billions for Brasil in terms of reduced economic activity.

Uppsatsen undersöker två svenska socknar kring nödåret 1867. Syftet är att se de direkta och varierande konsekvenserna av en missväxt. Socknarna är Vilhelmina i Norrland och Döderhult i Småland och den avgränsade tidsperioden är 1865-1870. Undersökningen har gjorts utifrån församlingarnas kyrkoarkiv samt Statistiska Centralbyråns (SCB) befolkningsstatistik. Forskningsläget visar på varierande konsekvenser av nödåren 1867-1869 och ett tydligt samband med en ökad emigration till Nordamerika, men det finns ingen liknande jämförelse på mikronivå som detta arbete kan visa. I uppsatsen finns en översikt över Sverige på 1860-talet, missväxtåren samt en beskrivning över Vilhelmina och Döderhult. Stapeldiagram presenterar de två socknarnas födda, döda, utflyttade, emigrerade samt totala befolkningsmängd. Vad undersökningen kommer fram till är en negativ men icke dramatisk befolkningsutveckling som skiljer sig åt mellan de två socknarna, framförallt vad gäller emigrationerna. / This essay focuses on two swedish parishes before, during and after the famine in Sweden 1867. The purpose is to see the direct and varying impacts by crop failures. The parishes are Vilhelmina in northern Sweden and Döderhult in southern Sweden. The delimited period is 1865-1870. The study was made based on the parishes' church archives and statistics from Statistiska Centralbyrån (SCB). Previous research shows various impacts by the crop failures 1867-1869 and a clear relationship with the following mass emigrations to North America. But there is no previous comparison on a micro level and between these two different geographical areas which this essay has done. The essay gives an overview about the crop failures, Sweden in the 1860's and facts about Vilhelmina and Döderhult. Statistic bars display the number of deceased, born, expatriates, emigrants and total population. The conclusion of the study is a  negative but not dramatic evolvement of the populations, and with differences between the parishes, particularly regarding the emigrations

Esta tese é composta por três ensaios relacionados a macrofinanças e economia regional. O primeiro artigo analisa a lucratividade de portfólios de pairs trading auto-financiados para os mercados acionários Brasileiro, Europeu e Americano utilizando duas metodologias diferentes de seleção de pares: os métodos da distância e cointegração. Uma comparação ampla das metodologias de pairs trading, com uma base de dados grande de diferentes mercados é capaz de elucidar os principais benefícios e fragilidades de cada método. De modo geral, os resultados mostram que diferentes estruturas de mercado favorecem diferentes estratégias de pairs trading. Mais especificamente, a seleção via cointegração desempenha melhor nos mercados Brasileiro e Europeu, enquanto que o método da distância gera resultados melhores para os Estados Unidos. A melhor estratégia em cada mercado possui um alpha significante com um beta negligenciável. No segundo trabalho analisamos duas questões: (i) a capacidade do Brasil em adotar uma política monetária independente das influências dos juros americanos e (ii) os impactos da política monetária brasileira e dos juros americanos nas expectativas de inflação. Os resultados indicam que, para o período entre 1999 e 2007, existe uma reduzida independência da política monetária brasileira, e que o contágio do Fed Funds rate sobre a taxa Selic ocorre de modo completo. Para o período entre 2002 e 2007, também encontramos que os juros americanos são mais relevantes para a determinação das expectativas de inflação do que a taxa Selic, sendo auxiliado pelo câmbio para controlar as expectativas de inflação. Por outro lado, no período entre 2010 e início de 2015, com a ausência de mudanças no Fed Funds, a Selic se tornou mais independente e reativa, tanto às expectativas de inflação quanto ao hiato do produto. O terceiro artigo consiste em recalcular a MIP para o Rio Grande do Sul e para o Brasil a fim de incluir nas interligações setoriais os efeitos induzidos advindos da renda das famílias. Além disso, calculam-se os geradores de cinco variáveis (a saber: emprego, renda, tributos líquidos arrecadados, valor adicionado e produto), bem como são calculados os índices de Hirschmann-Rasmussen e os índices puros de ligação com o intuito de identificar os setores-chave das economias do Rio Grande do Sul e do Brasil. Posteriormente, utiliza-se dos geradores reestimados pela nova MIP fechada para estimar os impactos das quebras de safra de soja nos anos que ocorreram as maiores perdas tanto de valor quanto de volume na produção da oleaginosa (2004, 2005 e 2012). Os resultados indicam que os geradores do Rio Grande do Sul e do Brasil aumentam consideravelmente após a inclusão do efeito induzido, para todas as variáveis e setores analisados. Já as estimativas de impacto das quebras de safra indicam que as perdas podem chegar a até R$ 8,9 Bilhões para o RS e R$ 12,5 Bilhões para o Brasil em termos de queda na produção. / This thesis consists of three essays related to financial macroeconomics and regional economics. The first essay analyzes the profitability of self-financing portfolios using pairs trading for the Brazilian, European, and American stock markets using two different pairs selection methodologies: the distance and cointegration methods. A throughout comparison of pairs trading methodologies using large datasets from different markets uncovers the main benefits and drawbacks of each approach. Overall, the results show that different market structures favor different pairs trading strategies. More specifically, the cointegration approach performed better on the Brazilian and European markets, while the distance method delivered better results for the US. The best strategy in each market yields significant alpha with negligible beta. The ability of a country to use monetary policy in order to smooth economic fluctuations and keep inflation in check is crucial in an institutional framework of inflation targeting. Hence, in the second work, we examined two issues: (i) Brazil’s ability to adopt a monetary policy independent from the contagion of the american interest rates and (ii) the impact of the brazilian monetary policy and of the american interest rate on inflation expectations. The results indicate that for the period between 1999 and 2007, there is a reduced independence of the brazilian monetary policy, and that the spillover of the Fed Funds rate over the Selic rate is comprehensive. For the period between 2002 and 2007, we also found that US interest rates are more relevant to the determination of inflation expectations than the Selic rate, being helped by the exchange rate to control inflation expectations. On the other hand, for the period between 2010 and early 2015, with no occurance of changes in the Fed Funds, the Selic became more independent and responsive to inflation expectations as well as to the output gap. The third paper consist of reestimating the Input-Output Matrix for Rio Grande do Sul and Brazil, in order to include in the sectoral linkages the induced effects arising from household income. Also, we estimate the multipliers for five variables (employment, income, net taxes collected, added value and gross product), as well as the Hirschmann-Rasmussen index and the Pure Linkages in order to identify the key-sectors of the Rio Grande do Sul and Brazil’s economy. We also use those multipliers to estimate the impacts of the soybean crop failure in Rio Grande do Sul, in the years with the biggest crop losses in terms of volume (2004, 2005 and 2012). The results indicate that the multipliers increase considerably after the inclusion of the induced effect, for all valiables and sectors. The crop failures indicate that the losses could reach up to R$ 8,9 Billions for RS and R$ 12,5 Billions for Brasil in terms of reduced economic activity.

Esta tese é composta por três ensaios relacionados a macrofinanças e economia regional. O primeiro artigo analisa a lucratividade de portfólios de pairs trading auto-financiados para os mercados acionários Brasileiro, Europeu e Americano utilizando duas metodologias diferentes de seleção de pares: os métodos da distância e cointegração. Uma comparação ampla das metodologias de pairs trading, com uma base de dados grande de diferentes mercados é capaz de elucidar os principais benefícios e fragilidades de cada método. De modo geral, os resultados mostram que diferentes estruturas de mercado favorecem diferentes estratégias de pairs trading. Mais especificamente, a seleção via cointegração desempenha melhor nos mercados Brasileiro e Europeu, enquanto que o método da distância gera resultados melhores para os Estados Unidos. A melhor estratégia em cada mercado possui um alpha significante com um beta negligenciável. No segundo trabalho analisamos duas questões: (i) a capacidade do Brasil em adotar uma política monetária independente das influências dos juros americanos e (ii) os impactos da política monetária brasileira e dos juros americanos nas expectativas de inflação. Os resultados indicam que, para o período entre 1999 e 2007, existe uma reduzida independência da política monetária brasileira, e que o contágio do Fed Funds rate sobre a taxa Selic ocorre de modo completo. Para o período entre 2002 e 2007, também encontramos que os juros americanos são mais relevantes para a determinação das expectativas de inflação do que a taxa Selic, sendo auxiliado pelo câmbio para controlar as expectativas de inflação. Por outro lado, no período entre 2010 e início de 2015, com a ausência de mudanças no Fed Funds, a Selic se tornou mais independente e reativa, tanto às expectativas de inflação quanto ao hiato do produto. O terceiro artigo consiste em recalcular a MIP para o Rio Grande do Sul e para o Brasil a fim de incluir nas interligações setoriais os efeitos induzidos advindos da renda das famílias. Além disso, calculam-se os geradores de cinco variáveis (a saber: emprego, renda, tributos líquidos arrecadados, valor adicionado e produto), bem como são calculados os índices de Hirschmann-Rasmussen e os índices puros de ligação com o intuito de identificar os setores-chave das economias do Rio Grande do Sul e do Brasil. Posteriormente, utiliza-se dos geradores reestimados pela nova MIP fechada para estimar os impactos das quebras de safra de soja nos anos que ocorreram as maiores perdas tanto de valor quanto de volume na produção da oleaginosa (2004, 2005 e 2012). Os resultados indicam que os geradores do Rio Grande do Sul e do Brasil aumentam consideravelmente após a inclusão do efeito induzido, para todas as variáveis e setores analisados. Já as estimativas de impacto das quebras de safra indicam que as perdas podem chegar a até R$ 8,9 Bilhões para o RS e R$ 12,5 Bilhões para o Brasil em termos de queda na produção. / This thesis consists of three essays related to financial macroeconomics and regional economics. The first essay analyzes the profitability of self-financing portfolios using pairs trading for the Brazilian, European, and American stock markets using two different pairs selection methodologies: the distance and cointegration methods. A throughout comparison of pairs trading methodologies using large datasets from different markets uncovers the main benefits and drawbacks of each approach. Overall, the results show that different market structures favor different pairs trading strategies. More specifically, the cointegration approach performed better on the Brazilian and European markets, while the distance method delivered better results for the US. The best strategy in each market yields significant alpha with negligible beta. The ability of a country to use monetary policy in order to smooth economic fluctuations and keep inflation in check is crucial in an institutional framework of inflation targeting. Hence, in the second work, we examined two issues: (i) Brazil’s ability to adopt a monetary policy independent from the contagion of the american interest rates and (ii) the impact of the brazilian monetary policy and of the american interest rate on inflation expectations. The results indicate that for the period between 1999 and 2007, there is a reduced independence of the brazilian monetary policy, and that the spillover of the Fed Funds rate over the Selic rate is comprehensive. For the period between 2002 and 2007, we also found that US interest rates are more relevant to the determination of inflation expectations than the Selic rate, being helped by the exchange rate to control inflation expectations. On the other hand, for the period between 2010 and early 2015, with no occurance of changes in the Fed Funds, the Selic became more independent and responsive to inflation expectations as well as to the output gap. The third paper consist of reestimating the Input-Output Matrix for Rio Grande do Sul and Brazil, in order to include in the sectoral linkages the induced effects arising from household income. Also, we estimate the multipliers for five variables (employment, income, net taxes collected, added value and gross product), as well as the Hirschmann-Rasmussen index and the Pure Linkages in order to identify the key-sectors of the Rio Grande do Sul and Brazil’s economy. We also use those multipliers to estimate the impacts of the soybean crop failure in Rio Grande do Sul, in the years with the biggest crop losses in terms of volume (2004, 2005 and 2012). The results indicate that the multipliers increase considerably after the inclusion of the induced effect, for all valiables and sectors. The crop failures indicate that the losses could reach up to R$ 8,9 Billions for RS and R$ 12,5 Billions for Brasil in terms of reduced economic activity.