Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Tecnologia, Departamento de Engenharia Elétrica, 2007. / Submitted by Fernanda Weschenfelder (nandaweschenfelder@gmail.com) on 2010-01-13T16:48:55Z No. of bitstreams: 1 2007_CeliaInesFuchs.PDF: 1664712 bytes, checksum: da2309b5a87f2bf79cf96aeb8604c666 (MD5) / Approved for entry into archive by Daniel Ribeiro(daniel@bce.unb.br) on 2010-01-13T21:36:15Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2007_CeliaInesFuchs.PDF: 1664712 bytes, checksum: da2309b5a87f2bf79cf96aeb8604c666 (MD5) / Made available in DSpace on 2010-01-13T21:36:15Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2007_CeliaInesFuchs.PDF: 1664712 bytes, checksum: da2309b5a87f2bf79cf96aeb8604c666 (MD5) Previous issue date: 2007-12-19 / As concessionárias de serviços públicos de distribuição de energia elétrica têm obrigação legal e contratual de atender todo o mercado de sua área de concessão, sem discriminação de usuários. Novas ligações eram realizadas com participação financeira dos consumidores nos investimentos requeridos para o respectivo atendimento sendo o limite de investimento da distribuidora estabelecido em regulamento. Isto dificultava o acesso à energia elétrica para uma significativa parcela da população de baixo poder aquisitivo, situada em áreas com densidade demográfica esparsa, onde o investimento requerido para o atendimento era elevado. Em 26 de abril de 2002, foi publicada a Lei no 10.438 que, visando levar à população um serviço essencial, estabeleceu metas e fonte de recursos destinados à promoção da universalização do acesso ao serviço de energia elétrica em todo o território nacional. O atendimento de um novo consumidor, principalmente aqueles localizados na área rural, depende de fatores geográficos como localização e condições de acesso, da distância entre consumidores e do perfil de carga, assim como, da tecnologia utilizada na expansão do sistema existente. Esses fatores podem aumentar a freqüência de interrupção do serviço e o tempo de atendimento, as perdas técnicas e não técnicas e a quantidade de consumidores classificados como baixa renda, cuja tarifa é subvencionada pelo Governo Federal. Esta dissertação avalia os impactos causados pela universalização do acesso e uso da energia elétrica na qualidade do serviço prestado – principalmente na duração e freqüência das interrupções do fornecimento –, os aumentos tarifários necessários para manter o equilíbrio econômico da concessão em função dos custos envolvidos, as perdas técnicas e não técnicas, assim como aumento no número de unidades consumidoras classificadas como baixa renda. A metodologia utilizada para análise do impacto da universalização em cada concessionária foi verificar graficamente se os índices DEC e FEC aumentaram após 2004 tentando fazer uma relação com o número de novas unidades consumidoras ligadas pelos Planos de Universalização. Durante as análises, verificou–se que algumas empresas que não apresentaram aumento no DEC e no FEC nos anos de 2004 e 2005, porém, ao terem seus conjuntos de consumidores analisados separadamente, apresentaram, para os conjuntos universalizados em 2004, um aumento do DEC em 2004 ou em 2005. Assim, foram calculados os valores anuais de DEC e FEC equivalentes dos conjuntos de consumidores universalizados em 2004 e 2006 objetivando verificar graficamente o comportamento do DEC e do FEC. __________________________________________________________________________________________ ABSTRACT / Public electric utilities have legal and contractual obligation to supply service to the market of their concession areas, without customer discrimination. New connections used to be accomplished partly with financial support of interested consumers, and the amount of investment of the distribution companies were established in regulations. This practice made difficult the access to electric energy by a significant part of the low-income population, especially those located in areas with scattered demographic density. On April 26, 2002, Law nº 10.438 was enacted, establishing goals and funding to promote universal access to electric energy countrywide. Supplying electricity to new consumers, especially those located in rural areas, depends on geographical factors as location and access conditions, distance between consumers, load profile, as well as the technology required to expand the existing system. These factors can increase frequency of service interruptions and time of attendance, technical and non-technical losses, and the number of consumers classified as low-income, whose tariff is subsided by the Federal Government. This dissertation evaluates the impacts caused by universal access and use of electric energy on the quality of the rendered services, mainly on the duration and frequency of power interruptions, the necessary tariff increases to maintain the economic balance of the concession, technical and non-technical losses, as well as the increase of consuming units classified as low-income. The methodology used to analyze the universalization impact on every electric utility was to verify graphically if the DEC (Equivalent Interruption Duration per Consuming Unit) and FEC (Equivalent Interruption Frequency per Consuming Unit) indexes raised after 2004, establishing a relationship with the number of new consuming units connected within the Universalization Plans. During the analysis, it was verified that some companies did not present a raise in the DEC and FEC indexes regarding the years of 2004 and 2005. However, after analyzing their groups of consumers separately, a raise of the DEC index in 2004 or 2005 was verified for the groups connected in 2004. Thus, the annual values of DEC and FEC regarding the groups of consumers connected in 2004 and 2006 were calculated, with the objective to verify graphically the behavior of those indexes.

A Logística ocupa lugar de destaque na atual administração de empresas. A grande maioria das atividaes humanas, em diferentes graus, é influenciada pelas atividades logísticas que adquirem, desta forma,status estratégico no gerenciamento das empresas. No âmbito da Logística, novas formas de distribuição surgem como alternativas de melhor desempenho, pois esta é uma área que oferece muitas possibilidades de melhorias que podem resultar em benefícios para toda a Cadeia de Suprimentos. Na busca destas melhorias, surge um novo formato de distribuição denominado Broker. As exigências ditadas pelas novas necessidades de eficiência fazem surgir novas formas das indústrias atenderem às necessidades de um mercado com diferentes demandas. O Broker é uma destas novas formas de atender às exigências impostas por um mercado mais competitivo, possibilitando à indústria chegar ao varejo de modo diferenciado. Este trabalho apresenta as vantagens desta nova forma de distribuição denominada Broker em relação aos canais de distribuição tradicionais, mais precisamente ao atacadista/distribuidor Tendo em vista o fato de que não há registro sobre esse formato de distribuição nos moldes em que se apresenta na prática aqui no Brasil, este estudo inclui uma definição de Broker neste contexto, analisa suas formas de atuação, propõe classificação sugerida pelas diferentes maneiras de atuação do mesmo e aponta para um modelo de análise desta inovadora forma de distribuição. Este trabalho abrange uma revisão bibliográfica, uma pesquisa em empresas que já operam como Broker e , finalmente, uma proposta de análise deste formato de distribuição sob ótica das vantagens que apresenta em comparação ao atacadista/distribuidor, forma consagrada da indústria atender ao varejo. As conclusões do trabalho indicam que esta nova forma de distribuição apresenta vantagens em relação às formas já descritas e utilizadas e oferece possibilidades de ganhos para toda a Cadeia de Suprimentos.

Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Estatística, 2015. / Submitted by Guimaraes Jacqueline (jacqueline.guimaraes@bce.unb.br) on 2015-10-22T11:41:09Z No. of bitstreams: 1 2015_ThiagoMoraisDeCarvalho.pdf: 657624 bytes, checksum: 27d80fdcb45fd1379ae3da294b5b55e2 (MD5) / Approved for entry into archive by Patrícia Nunes da Silva(patricia@bce.unb.br) on 2015-12-23T11:47:29Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2015_ThiagoMoraisDeCarvalho.pdf: 657624 bytes, checksum: 27d80fdcb45fd1379ae3da294b5b55e2 (MD5) / Made available in DSpace on 2015-12-23T11:47:29Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2015_ThiagoMoraisDeCarvalho.pdf: 657624 bytes, checksum: 27d80fdcb45fd1379ae3da294b5b55e2 (MD5) / Atualmente uma determinada instituição financeira (IF) utiliza, para o acompanhamento e verificação do desempenho de modelos de risco de clientes, os testes Kolmogorov-Smirnov (KS), Índice de Gini e a Curva Roc Com o advento do Acordo de Basileia, mais especificamente Basileia II, surgiu a necessidade de criação de modelos referentes aos parâmetros de risco de crédito: probabilidade de descumprimento (PD) que vem de “probability of default”, exposição no momento do descumprimento (EAD), que vem de “exposure at default” e perda dado o descumprimento (LGD) que vem de “loss given default”. Os anos de 2013 e 2014, nesta IF, concentraram os esforços para a construção de tais modelos. Entretanto, ao contrário do que é verificado para os modelos de risco de clientes, esses novos modelos não dispunham de um conjunto de técnicas estatísticas definidas para seu monitoramento. Dessa forma, definiu-se o objetivo deste trabalho, que consiste em modelar os dados de LGD de forma a obtenção de uma distribuição paramétrica, possibilitando assim o conhecimento do comportamento deste tipo de dados e sua avaliação sob o teste KS com a finalidade de subsidiar as decisões de revisão ou remodelagem dos modelos do parâmetro de risco de crédito LGD. Para a modelagem dos dados de LGD foi utilizada a distribuição Kumaraswamy, que tem suporte no intervalo (0,1). A vantagem de sua utilização consiste no comportamento variado que a distribuição pode assumir, bem como pela forma fechada de sua função de distribuição acumulada, que facilita seu uso em procedimentos computacionais. Além disso, há o fato de que dentro de um ambiente não-acadêmico existe uma certa resistência à técnicas mais complexas ou a conceitos não-auto explicáveis. Foi utilizado o algoritmo EM para obter as estimativas de máxima verossimilhança dos parâmetros do modelo. O desempenho do algoritmo foi avaliado por meio de simulação de Monte Carlo, e em seguida o modelo foi aplicado em dois conjuntos de dados reais. Portanto, este trabalho foi realizado com a intenção de fornecer uma técnica alternativa, simples, de monitoramento de modelos de LGD, proporcionando ao leitor entendimento sobre o parâmetro em si, a técnica de mistura de distribuições e a mistura de distribuições Kumaraswamy. _______________________________________________________________________________________ ABSTRACT / Currently, a particular financial institution (FI) uses the Kolmogorov-Smirnov test (KS), Gini index and Roc Curve to monitor and verify the performance of customer risk models. With the advent of the Basel Accord, specifically Basel II, it became necessary to create models related to credit risk parameters: probability of default (PD), exposure at default (EAD) and loss given default (LGD). During the years 2013 and 2014, within this FI, efforts were concentrated for the construction of these models. However, contrary to what is found for the client risk model, these new models did not have a set of statistical techniques defined for monitoring. Thus, the objective of the present work is to model the LGD data in order to obtain a parametric distribution, enabling thus the knowledge of the behavior of this type of data and its review under the KS test, for the purpose of subsidizing review decisions or remodeling of models of LGD credit risk parameter. For the modeling of LGD data, it was used Kumaraswamy distribution, which is supported in the interval (0,1). The advantage of its use is the varied behavior that the distribution can take as well as the closed form of its cumulative distribution function, which facilitates its use in computational procedures. Furthermore, there is the fact that within a non-academic environment there is a certain resistance to the more complex techniques or non-self explainable concepts. The EM algorithm was used to obtain maximum likelihood estimates of the model parameters. The performance of the algorithm was evaluated through Monte Carlo simulation, and then the model was applied in two sets of real data. Therefore, this study was intended to provide an alternative and simple technique for monitoring LGD models, giving the reader an understanding of the parameter itself, the distributions mixture technique and mixture Kumaraswamy distributions.

Resumo: A avaliação do contexto genético de organismos, bem como sua correspondência geográfica, formam um potencial para estudos biogeográficos históricos e filogeográficos. A interação Cecropia-Azteca é bastante conhecida por ser amplamente distribuída nos trópicos e pode servir de modelo para estudos populacionais e de coevolução. Este estudo tratou da interação entre Cecropia e Azteca, sua distribuição geográfica potencial e real e implicações genéticas e ecológicas dessa interação. Para este fim o trabalho foi divido em dois capítulos, o primeiro objetivou avaliar a distribuição geográfica de espécies do gênero Cecropia e formigas do gênero Azteca associadas. Buscou-se descrever a estrutura populacional de C. pachystachya, C. glaziovii e C. saxatilis nos locais de ocorrência, foram verificados quais os pares mutualísticos formados entre Cecropia-Azteca e foi produzido um mapa de distribuição potencial baseando-se na teoria de nicho ecológico. No segundo capítulo objetivou-se descrever a estrutura genética de C. pachystachya e C. glaziovii com marcadores ISSR-PCR, avaliar a variabilidade genética de Azteca com o gene do DNA mitocondrial COI e interpretar sobre possíveis efeitos de processos coevolutivos no sistema Cecropia-Azteca. O estudo abrangeu áreas da porção Sul da Mata Atlantica e região central do Cerrado. No primeiro capítulo indivíduos de Cecropia e Azteca foram amostrados em 19 pontos sendo onze na Mata Atlântica e oito no Cerrado. Em cada ponto de coleta foram amostrados 20 indivíduos de Cecropia e 20 exemplares de Azteca correspondente a cada árvore, buscando a rainha para fins de identificação. As árvores foram medidas em altura, circunferência a altura do peito (CAP) e número de ramificações, para interpretação de estrutura populacional. Utilizouse ainda dados de ocorrência das espécies de Cecropia estudadas para uma modelagem de distribuição potencial baseada na teoria de nicho, utilizando o aplicativo openModeller e o algoritmo MaxEnt para gerar um mapa para cada espécie. A distribuição observada mostrou que C.pachistachya é a mais amplamente distribuída, sendo observada em formações de Cerrado e de Mata Atlântica, C. glaziovii foi observada apenas em Mata Atlântica e C. saxatilis exclusivamente em Cerrado. A maioria de indivíduos das três espécies estudadas, estavam na faixa etária juvenil e adulta, férteis e plenamente estabelecidos, apesar de estarem em classes iniciais de tamanho. Os pares mutualísticos encontrados foram de C. pachystachya com A. alfari, C. saxatilis com A. alfari e C. glaziovii com A. muelleri. A espécie A. alfari se mostrou mais generalista na interação, ocorrendo em duas das espécies de Cecropia. A espécie A. muelleri foi mais específica, pois as formigas são mais agressivas e protetoras dos ninhos, sendo que esses ninhos provocam deformações no fuste principal das plantas de C. glaziovii. Os mapas de distribuição potencial gerados mostraram mais coerência com a distribuição observada para C. pachystachya e C. saxatilis do que para C. glaziovii, considerando as limitações do modelo, pois é sujeito aos dados de ocorrência que podem ter erros e também limitações do próprio algoritmo. No capítulo dois, para extração de DNA, amplificação através de PCR-ISSR e interpretação genéticopopulacional, utilizou-se oito populações de C. pachystachya e quatro populações de C. glaziovii coletando uma folha de cada uma das 20 plantas. Quatro primers amplificaram adequadamente para 94 indivíduos de C. pachystachya de Mata Atlântica e Cerrado e 36 de C. glaziovii de Mata Atlântica. Foram selecionados 50 exemplares de Azteca coletados e após a identificação foram submetidos ao sequenciamento do gene (COI), para inferência sobre variabilidade genética. As duas espécies de Cecropia mostraram baixa diversidade genética e a distribuição da variação se mostrou maior dentro das populações do que entre as populações, mostrando baixa estruturação genética correspondente às localidades de ocorrência. Existem efeitos de um conjunto de fatores homogeneizadores dessas populações referentes à sua biologia aliados a descontinuidade de coleta, bem como o número baixo de primers, que podem ter influenciado nesse resultado. Azteca mostrou uma separação em duas linhagens diferentes, porém essas linhagens não correspondem as duas espécies do estudo, misturando ambas e ainda, sem correspondência com a estrutura geográfica. Além disso, os agrupamentos não foram coerentes com a distribuição geográfica das amostras, talvez por existir espécies crípticas não detectadas morfologicamente ou por limitação na resolução do marcador, que isolado pode não ser adequado para algumas interpretações. As análises interpretadas em conjunto podem sugerir que estejam ocorrendo eventos coevolutivos que influenciem reciprocamente os mutualistas e resultem em consequências ecológicas e genéticas evidenciadas na falta de estrutura genética de Cecropia e na falta de padrões coerentes de variabilidade em Azteca de acordo com a estruturação geográfica.

Tese (doutorado)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Matemática, 2012. / Submitted by Alaíde Gonçalves dos Santos (alaide@unb.br) on 2012-09-19T12:24:14Z No. of bitstreams: 1 2012_LucilenePinheiroLopes.pdf: 427802 bytes, checksum: a3f866fad9b71c5b2602c25fe65113d9 (MD5) / Approved for entry into archive by Jaqueline Ferreira de Souza(jaquefs.braz@gmail.com) on 2012-09-25T15:21:16Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2012_LucilenePinheiroLopes.pdf: 427802 bytes, checksum: a3f866fad9b71c5b2602c25fe65113d9 (MD5) / Made available in DSpace on 2012-09-25T15:21:16Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2012_LucilenePinheiroLopes.pdf: 427802 bytes, checksum: a3f866fad9b71c5b2602c25fe65113d9 (MD5) / Neste trabalho propomos testes não-paramétricos para classes de distribuições de cauda pesada, que incluem as _-estáveis e as extremais de Fréchet. As estatísticas apresentadas, funcionais do processo quantil empírico, permitem testar a pertinência da distribuição F _a família de escala-locação gerada por uma distribuição de cauda pesada G, F 2 GG, bem como a "-similaridade, d(F; GG) _ ", em que d é uma métrica apropriada. Mediante o uso da distância Mallows-Wasserstein ponderada, determinamos, sob a hipótese nula, as distribuições assintóticas e mostramos que essas distribuições são os correspondentes funcionais das pontes Brownianas. Os resultados constituem uma extensão de similares, baseados na distância Wasserstein, aplicáveis a distribuições com segundo momento finito. _______________________________________________________________________________________ ABSTRACT / In this work we derive the asymptotic null distribution of weighted quantile correlation tests statistics for the Fréchet family and the stable laws. This extends previous results for light-tailed distributions and is achieved by considering a special class of weight functions along with the use of weighted Mallows-Wasserstein distance. The test statistics for the location-scale family GG, generated by a heavy-tailed distribution G, when analyzed in the context of similarity of the distributions, shows that the distance between trimmed distributions according to the weight function is efficient in measuring the dissimilarity between heavy-tailed distributions.

Tese (doutorado)—Universidade de Brasília, Departamento de Matematica, 2012 / Submitted by Tania Milca Carvalho Malheiros (tania@bce.unb.br) on 2013-03-27T13:37:29Z No. of bitstreams: 1 2012_MagnoAlvesdeOliveira_Parcial.pdf: 826549 bytes, checksum: 871e253bc64801a80a15ed9dc8a0bbad (MD5) / Approved for entry into archive by Jaqueline Ferreira de Souza(jaquefs.braz@gmail.com) on 2013-04-16T11:09:10Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2012_MagnoAlvesdeOliveira_Parcial.pdf: 826549 bytes, checksum: 871e253bc64801a80a15ed9dc8a0bbad (MD5) / Made available in DSpace on 2013-04-16T11:09:10Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2012_MagnoAlvesdeOliveira_Parcial.pdf: 826549 bytes, checksum: 871e253bc64801a80a15ed9dc8a0bbad (MD5) / Neste trabalho, modelamos a ocupação de um dispositivo de memória presente na Arquitetura de uma rede de comunicação composta por M fontes independentes e identicamente distribuídas a fim decapturar o seu comportamento assintótico e estimar probabilidades de transbordamento. Nesse sentido, tivemos que lidar com processo de renovação com recompensa, em que a soma parcial é indexada por um processo de renovação fortemente dependente das contribuições à soma. Com estabilização adequada e sob condições de regularidade, provamos que o limite de processos de renovação com recompensa, em distância Mallows, é uma variável aleatóriaα estável,1≤α≤2. Ao promovermos neste processo um reescalonamento no tempo, provamos a sua convergência fraca para o movimento de Lèvyα-estável, generalizando o Teorema de Donsker ,um importante resultado de convergência fraca existente na literatura para processos estocásticos que envolvem somas parciais de variáveis aleatórias i.i.d.com segundo momento finito. Tais resultados têm na teoria de tráfego importantes aplicações. ______________________________________________________________________________ ABSTRACT / For communication network consisting of M independente and identically distributed sources we mode lthe device memory occupation in order to capture the asymptotic behavior that lead stoover flow probability estimates. It will be shown that the renewal reward process,where the sum is indexed by a renewal process strongly dependente on the contributions of the sum, plays a central role. Under regularity conditions,we prove that its asymptotic limit ,under Mallows distance,is a nα-stablerandom variable.For 1≤α≤2 and by adequately rescheduling the time variable we prove that its weak limitis the αstable Lèvy motion and this generalizes the classical Donsker’s Theorem for variables with finite second moment. Applications to traffic control networks are included.

Tese (doutorado)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Matematica, 2007. / Submitted by Tania Milca Carvalho Malheiros (tania@bce.unb.br) on 2013-05-10T14:54:58Z No. of bitstreams: 1 2007_EuroGamaBarbosa.pdf: 452240 bytes, checksum: a1af6d054da27b5f662399f5c2fe1736 (MD5) / Approved for entry into archive by Guimaraes Jacqueline(jacqueline.guimaraes@bce.unb.br) on 2013-05-16T13:20:28Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2007_EuroGamaBarbosa.pdf: 452240 bytes, checksum: a1af6d054da27b5f662399f5c2fe1736 (MD5) / Made available in DSpace on 2013-05-16T13:20:28Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2007_EuroGamaBarbosa.pdf: 452240 bytes, checksum: a1af6d054da27b5f662399f5c2fe1736 (MD5) / Esta tese objetiva formular condições suficientes para aproximarmos, em distância de Mallows e, também, em distribuição, uma variável aleatória-estável, por uma soma de variáveis aleatórias (não necessariamente independentes e não necessariamente identicamente distribuídas), as quais constituem uma cadeia de Markov uniformemente ergódica. Para tanto, utilizamos conceitos e resultados dos temas Cadeias de Markov com Espaço de Estados Geral, Distância Mallows, Distribuições Estáveis, Distância de Mallows ?-mixing. ______________________________________________________________________________ ABSTRACT / This work objectives to formulate suficiente conditions to approach, in Malows Distance and in distribution, a α-stable random variable, α ∑ (1,2) for a sum of random variables(no necessarily independent nor necessarilly identical distributed) but that are ergodic uniformily Markov chain. Because of that, we use definitions and results from the topics Markov Chains with General State Sapace, Stable Law, Mallows Distance and ?-mixing.

Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Departamento de Economia, 2007. / Submitted by Rebeca Araujo Mendes (bekinhamendes@gmail.com) on 2009-12-21T14:49:50Z No. of bitstreams: 1 2007_LeonardoAlvesRangel.pdf: 441255 bytes, checksum: 6a2a03b0c789dd97c1869fab735032c3 (MD5) / Approved for entry into archive by Lucila Saraiva(lucilasaraiva1@gmail.com) on 2009-12-21T23:51:46Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2007_LeonardoAlvesRangel.pdf: 441255 bytes, checksum: 6a2a03b0c789dd97c1869fab735032c3 (MD5) / Made available in DSpace on 2009-12-21T23:51:46Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2007_LeonardoAlvesRangel.pdf: 441255 bytes, checksum: 6a2a03b0c789dd97c1869fab735032c3 (MD5) Previous issue date: 2007-05 / Esta dissertação trata do tema crescimento econômico e desigualdade de renda. Ela analisa duas possíveis formas de se relacionar desigualdade de renda com o crescimento econômico, quais sejam: uma relação linear ou uma relação na forma de U-invertido. Utilizando dados para Áreas Mínimas Comparáveis (forma de agregação de municípios) para 1991 e o crescimento da renda per capita entre 1991 e 2000, foram estimadas via Mínimos Quadrados Ordinários diversas regressões. O objetivo dessas regressões era apresentar as diversas formas de se controlar para a relação entre desigualdade e crescimento. Como controle, foram utilizadas diversas variáveis socioeconômicas. Os resultados mostram que é possível relacionar desigualdade e crescimento tanto na forma linear como na forma de U-invertido. Entretanto, o critério de informação de Akaike mostra que a melhor forma seria a de U-invertido. _________________________________________________________________________________________ ABSTRACT / This dissertação deals with the subject of economic growth and income inaquality. It analyzes two possible forms of relationship between income inaquality and economic growth, which are: a linear relation or a inverted-U relation. Using data for Minimum Comparable Areas (form of aggregation of cities) for 1991 and per capita income growth from 1991 to 2000, I estimate by Ordinary Least Squares several regressions. The objective of these regressions was to present the diverse forms for controlling for the relation between inaquality and growth. As controls, some socio-economics variables had been used. The results show that it is possible in such a way to relate inaquality and growth in the linear form as in the invert-U form. However, the Akaike information criteria shows that the best form would be of inverted-U.

Tese (doutorado)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Matemática, 2009. / Submitted by Allan Wanick Motta (allan_wanick@hotmail.com) on 2010-03-11T18:30:06Z No. of bitstreams: 1 2009_DeboraBorgesFerreira.pdf: 608180 bytes, checksum: 712722dafc7f095ab2aad773c64e2ff9 (MD5) / Approved for entry into archive by Lucila Saraiva(lucilasaraiva1@gmail.com) on 2010-04-13T00:06:50Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2009_DeboraBorgesFerreira.pdf: 608180 bytes, checksum: 712722dafc7f095ab2aad773c64e2ff9 (MD5) / Made available in DSpace on 2010-04-13T00:06:50Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2009_DeboraBorgesFerreira.pdf: 608180 bytes, checksum: 712722dafc7f095ab2aad773c64e2ff9 (MD5) Previous issue date: 2009 / Neste trabalho, com o objetivo de estimar a probabilidade de ruína de processos de risco, estabelecemos várias propriedades da distância de Mallows. Provamos a representação da distância de Mallows relativa à cota superior de Fréchet de distribuições conjuntas e também condições suficientes para a equivalência entre convergência em Mallows e convergência em distribuição para estáveis. Como sub-produto, os resultados são utilizados na estimação paramétrica e não-paramétrica da probabilidade da ruína no modelo clássico de reserva de risco com indenizações de cauda pesada independentes, não necessariamente identicamente distribuídas. _______________________________________________________________________________ ABSTRACT / For Mallows distance, we establish a representation result and present sufficient conditions for its equivalence to convergence in distribution to stable laws. Applications include parametric and non-parametric estimation for the ruin probability associated to the classical reserve risk processes.

Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Estatística, 2010. / Submitted by Jaqueline Ferreira de Souza (jaquefs.braz@gmail.com) on 2011-02-22T15:09:28Z No. of bitstreams: 1 2010_FredericoLaradeSouza.pdf: 447130 bytes, checksum: 90cb6581cfce9e00b4ef65d2a68b5fcb (MD5) / Approved for entry into archive by Guimaraes Jacqueline(jacqueline.guimaraes@bce.unb.br) on 2011-02-23T10:32:52Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2010_FredericoLaradeSouza.pdf: 447130 bytes, checksum: 90cb6581cfce9e00b4ef65d2a68b5fcb (MD5) / Made available in DSpace on 2011-02-23T10:32:52Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2010_FredericoLaradeSouza.pdf: 447130 bytes, checksum: 90cb6581cfce9e00b4ef65d2a68b5fcb (MD5) / Neste trabalho estudamos propriedades da mistura finita de duas componentes extremais da mesma classe e utilizamos o algoritmo EM como método de estimação dos parâmetros das misturas. Primeiro calculamos as medidas como média, mediana, variância e moda de cada mistura, em seguida provamos a identificabilidade da classe de distribuição Weibull e Gumbel, pelo mesmo método já utilizado para provar a identificabilidade da classe Fréchet. Descrevemos o algoritmo EM com método de estimação do parâmetros das misturas e finalmente para testar o algoritmo com os modelos descritos, com simulações estimamos os parâmetros das misturas e calculamos o erro quadrático médio para as estimativas dos parâmetros de forma das misturas. _____________________________________________________________________________ ABSTRACT / We study properties of finite mixture of two extremal components of the same class and use the EM algorithm as a method to estimate the parameters of the mixtures. First we calculate the measures as mean, median, variance and mode of each mix- ture, then we prove the identifiability of the class of Weibull and Gumbel distribution using the same method already used to prove the identifiability of the class of Frechet distributions. Describe the EM algorithm as a method of parameter estimation of mixtures and finally to test the algorithm with the models described, with simulations we estimate the parameters of mixtures and calculate the mean square error for the estimated shape parameter of the mixtures.