Tese (Doutorado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico. / Made available in DSpace on 2012-10-18T00:41:20Z (GMT). No. of bitstreams: 1 152539.pdf: 425586 bytes, checksum: b83a2f0635893a60a59f262eb0610b03 (MD5) / Desde o aparecimento do modelo de produção de fronteira estocástica, em 1977, tem crescido o interesse pela análise econométrica da eficiência produtiva. Todavia, este tipo de análise é considerado problemático com relação ao enfoque de múltiplos produtos. O tratamento multiequacional não está suficientemente desenvolvido e a abordagem uniequacional depende de condições especiais, algumas vezes não alcançadas. Esta pesquisa trata exclusivamente dos modelos de fronteira estocástica a uma equação, direcionados à estimação de índices relativos de eficiência técnica para o caso de múltiplos insumos e múltiplos produtos. A literatura referente a estes modelos é integrada pelas fronteiras de produção agregada, de produção inversa, de distância e de valor dual. Estas fronteiras têm sido estimadas separadamente e sem muita preocupação em testar as especificações adotadas. Neste contexto, a pesquisa propõe uma alternativa metodológica em que o processo de estimação considera cada um dos vários produtos como uma variável dependente. Esta função de produção múltipla é estimada por análise de correlação canônica, usando dados simulados de cross-section sobre dois produtos e dois insumos, gerados segundo uma tecnologia com elasticidades constantes de transformação e de substituição. A correspondente fronteira estocástica é quantificada por meio da correção do coeficiente de interseção oriundo daquela estimação. Este novo procedimento é batizado de "análise de correlação canônica corrigida". À exceção dos escores de eficiência técnica estimados pelos modelos de fronteira de produção agregada por um índice e de fronteira de produção inversa, os demais índices produzidos pelos outros modelos de fronteira mostram-se originários da mesma população e tem correlações ordinais estatisticamente aceitáveis entre si. Conclui-se que o novo modelo é viável como alternativa ao uso dos modelos de fronteira de produção agregada pelos coeficientes canônicos, de fronteira de custo e de fronteira de distância-produto. O trabalho também chama a atenção para o delineamento de uma importante linha de pesquisa, na qual sobressai o desenvolvimento de algoritmo que produza estimativas de máxima verossimilhança para todos os parâmetros do modelo de fronteira estocástica de produção múltipla.

Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Departamento de Economia, 2008. / Submitted by Larissa Ferreira dos Angelos (ferreirangelos@gmail.com) on 2009-09-09T18:10:44Z No. of bitstreams: 1 2008_HalissonRodriguesFerreiraCosta.pdf: 415653 bytes, checksum: 4388dafba29cfb040144d7093837fded (MD5) / Approved for entry into archive by Luanna Maia(luanna@bce.unb.br) on 2009-09-22T14:10:00Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2008_HalissonRodriguesFerreiraCosta.pdf: 415653 bytes, checksum: 4388dafba29cfb040144d7093837fded (MD5) / Made available in DSpace on 2009-09-22T14:10:00Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2008_HalissonRodriguesFerreiraCosta.pdf: 415653 bytes, checksum: 4388dafba29cfb040144d7093837fded (MD5) Previous issue date: 2008-06 / Esta dissertação pretende estimar uma função custo para o setor de distribuição de energia elétrica brasileiro. Têm como foco principal investigar a existência de economias de escala neste setor. Além disso, discute também a respeito das variáveis que devem ser consideradas neste tipo de estudo para o Brasil. Utiliza-se um método de equações simultâneas, baseado na técnica de Zellner (1962), para estimar uma função custo do tipo Translog. Os resultados indicam que a existência de economias de escala neste setor depende da forma de expansão do consumo de energia, em especial, da dispersão territorial associada a esta expansão e do perfil de consumidores que causaram esta expansão. Por fim, encontrou-se que custos no setor de distribuição estão fortemente relacionados ao fato das empresas serem públicas ou privadas, qualidade do serviço prestado, atuação em outros segmentos, como Distribuição e Transmissão e diferenciação regional. ___________________________________________________________________________________________ ABSTRACT / The purpose of this study is estimating the cost function of the Electricity Distribution Sector in Brazil, having the investigation about the existence of scale economic as its main focus. Besides that, it discusses which variables should be considered in this kind of study within the Brazilian framework. In order to estimate a Translog function a simultaneous equation Model based on the Zellner’s technique(1962) is used. Results show that the existence of scale economic in this sector depends on the energy consumption expansion, moreover, it depends on the territorial dispersion of the customers and customer profile associated to this expansion. Finally, the cost in the distribution sector was found to be strongly related with being the enterprise public or private, service quality, business diversification and regional disparities.

Resumo não disponível.

COSTA, Rafael Carneiro da. Ensaios econométricos sobre a teoria quantitativa da moeda e a curva de Phillips. Tese (doutorado) - Universidade Federal do Ceará, Programa de Pós Graduação em Economia, CAEN, Fortaleza, 2016. 82f. / Submitted by Mônica Correia Aquino (monicacorreiaaquino@gmail.com) on 2017-02-09T20:42:20Z No. of bitstreams: 1 2016_tese_rccosta.pdf: 708325 bytes, checksum: a81cf1938983229497badf60213c9b3f (MD5) / Approved for entry into archive by Mônica Correia Aquino (monicacorreiaaquino@gmail.com) on 2017-02-09T20:42:34Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2016_tese_rccosta.pdf: 708325 bytes, checksum: a81cf1938983229497badf60213c9b3f (MD5) / Made available in DSpace on 2017-02-09T20:42:34Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2016_tese_rccosta.pdf: 708325 bytes, checksum: a81cf1938983229497badf60213c9b3f (MD5) Previous issue date: 2016 / This thesis discusses the application of established relationships in macroeconomics under more empirical frameworks. The first chapter deals with an empirical analysis of the quantity theory of money in Brazil, considering both its weak version, which investigates the relationship between money and nominal income, as its strong version, which deals with the purely nominal relationship between money and prices. Under the methodology of Vahid and Engle (1993), one investigates the existence of short-term equilibrium relationships between these variables and, if possible, common cycles are extracted from the series to determine their correlation with the individual cycles and identify the existence of causal relations between them. In cases where the money is represented by its restricted version, as defined by the Central Bank of Brazil, it is detected the presence of a common trend and a common cycle in both versions of the basic theory. Therefore, their results provide considerable insight into the nature of the interaction between the series and therefore that the observed pattern of comovement is consistent with the assumptions of the quantity theory of money. The second chapter investigates the relationship between the inflation rate and the output gap in Brazil under the methodology of unobserved component model, in the spirit of Harvey (2011). First a bivariate structure is constructed from the series of inflation and output in order to identify a high correlation between the estimated disturbances of cyclical components and thus ensure that inflation is directly affected by the output gap, represented here by his cycle. Moreover, we investigate the presence of common trends and cycles in this structure. An alternative modelling is also considered where a univariate model of inflation is directly affected by the output gap. The advantage of this structure is that it allows the parameter that measures the effects of the output gap on inflation may vary over time. Three different specifications to the dynamic process of this coefficient are considered: an AR(1), a random walk and a smoothing spline model. The first one features better fit and greater predictive power. Three different specifications to the dynamic process of this coefficient are considered: an AR(1), a random walk and a smoothing spline model. The first one presents better fit and greater predictive power. The time-varying regression coefficient indicates that although the relationship of the Phillips curve is valid, it presents a flattened shape during the study period, indicating a low sensitivity of the inflation rate under the impact arising from changes in the gap of product. / A presente tese discute a aplicação de relações consagradas na macroeconomia sob arcabouços de ordem mais empírica. O primeiro capítulo trata de uma análise empírica da teoria quantitativa da moeda no Brasil, considerando tanto sua versão fraca, que investiga a relação entre a moeda e a renda nominal, quanto sua versão forte, que versa sobre a relação puramente nominal entre moeda e preços. Sob a metodologia de Vahid e Engle (1993), investiga-se a existência de relações de equilíbrio de curto prazo entre estas variáveis e, se possível, extrai-se os ciclos comuns das séries para averiguar suas correlações com os ciclos individuais e identificar a existência de relações causais entre os mesmos. Nos casos onde a moeda é representada por sua versão restrita, conforme a definição do Banco Central do Brasil, são detectadas a presenças de uma tendência comum e de um ciclo comum nas duas versões consideradas da teoria básica. Portanto, seus resultados trazem consigo considerável compreensão acerca da natureza da interação entre as séries e, por conseguinte, que o padrão observado de comovimento é consistente com as premissas da teoria quantitativa da moeda. O segundo capítulo investiga a relação entre a taxa de inflação e o hiato do produto no país sob a metodologia do modelo de componentes não observados, aos moldes do trabalho de Harvey (2011). Primeiramente uma estrutura bivariada é construída a partir das séries da inflação e do produto, visando identificar uma alta correlação entre os resíduos estimados dos componentes cíclicos para assim garantir que a inflação seja diretamente afetada pelo hiato do produto, representado aqui por seu ciclo. Além disso, investigam-se as presenças de tendências e ciclos comuns nesta estrutura. Uma modelagem alternativa também é considerada onde desta vez toma-se um modelo univariado da taxa de inflação diretamente afetada pelo hiato do produto. A vantagem desta estrutura é que ela permite que o parâmetro que mensura os efeitos do hiato do produto sobre a inflação possa variar sobre o tempo. São consideradas três diferentes especificações para identificar o processo dinâmico deste coeficiente: um processo AR(1), um passeio aleatório e um modelo de suavização por spline. O primeiro modelo apresenta melhor ajuste e maior poder preditivo e o parâmetro aponta que embora a relação da curva de Phillips seja válida, esta possui uma forma achatada no período estudado, indicando uma baixa sensibilidade da taxa de inflação sob os impactos oriundos de variações no hiato do produto.

Made available in DSpace on 2008-05-13T13:16:24Z (GMT). No. of bitstreams: 1 1435.pdf: 473371 bytes, checksum: c5f7942f1b4a09a383eb132d46a939bf (MD5) Previous issue date: 2000-08-04 / A partir da bastante difundida metodologia de Cointegração e Características (Features), propõe-se a execução dos testes de Johansen e regressão auxiliar para verificar a existência de Características Comuns de primeira e segunda ordem entre índices e retornos de bolsas latinoamericanas. A existência de Características Comuns em séries financeiras é de particular importância por implicar em previsibilidade, derivando relações que podem ter aplicações em estratégias de transação e hedge, por exemplo. Os resultados mostram que a ocorrência de Características Comuns é restrita. O primeiro teste indica ocorrência de relações de longo prazo em uma região envolvendo a Argentina. No curto prazo, foram identificados Ciclos Comuns entre Argentina, Brasil, Chile e México. As relações encontradas neste caso servem como indicadores de movimentos pró-cíclicos na resposta a notícias entre estes países. Nos testes de segunda ordem, nenhuma Característica Comum foi identificada.

Made available in DSpace on 2008-05-13T13:16:13Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 1987-11-01

Made available in DSpace on 2008-05-13T15:52:52Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 2003-12-19 / Este trabalho, no capítulo um, investiga amplamente a evolução do consumo de bens duráveis no Brasil a partir da decisão de consumo individual e da possibilidade de existir restrição ao crédito. A contribuição mais relevante consiste na não rejeição da hipótese de separabilidade nas decisões de consumo de bens duráveis e não duráveis, já que tal hipótese é implicitamente utilizada por vários artigos que trataram a questão do consumo agregado no Brasil. Os resultados, aqui encontrados, sugerem que uma grande parcela dos consumidores está restrita ao crédito, existindo restrições de curto prazo e longo prazo sobre a evolução do consumo de bens duráveis, não duráveis e renda. O capítulo dois investiga o impacto da escolaridade sobre a distribuição de renda do trabalho de estados/regiões do Brasil. Usando um método semi-paramétrico, discutido em DiNardo, Fortin & Lemieux (1996), mensuramos o quanto dos diferenciais de renda entre as Regiões Nordeste e Sudeste do Brasil – a mais pobre e a mais rica do país – e entre os Estados do Ceará e São Paulo, podem ser explicados pelas diferenças de escolaridade da população residente. Usando dados da PNAD construímos densidades contrafactuais reponderando a distribuição da região/estado mais pobre pelo perfil de escolaridade da mais rica. Concluímos que: (i) mais de 50% do diferencial de renda é explicado pelo diferencial de escolaridade; (ii) os decis mais elevados da distribuição de renda têm maior ganho com o aumento da escolaridade, se aproximando muito da distribuição de renda do trabalho da região/estado mais rica e; (iii) o aumento da escolaridade, mantendo-se a estrutura de salários, agrava a desigualdade de renda nas regiões/estados mais pobres. No capítulo três, se propõe avaliar o efeito dos diferentes choques econômicos a partir do uso da função de bem-estar. Para tanto, usa-se o conceito de funções impulso-resposta não convencionais, onde o bem-estar é função do valor presente da utilidade do consumo. Essa técnica permite avaliar a importância relativa de diferentes choques sob um novo prisma, o que se constitui em sua maior contribuição. Decompõe-se a função impulso- esposta não convencional em choques transitórios e permanentes. Identifica-se choques 'de produtividade' e 'de preferências' usando Decomposição de Cholesky e método generalizado para as funções impulso-resposta não convencionais. O resultado permite questionar a adequação da hipótese de identificação de que a única fonte de choques permanentes seja a produtividade: não há um matching perfeito entre a decomposição permanente/transitório e a identificação de tipos de choques.

Made available in DSpace on 2010-04-20T21:00:28Z (GMT). No. of bitstreams: 4 renatojoiozo.pdf.jpg: 10561 bytes, checksum: 86c506fa08692b65edbe437bcfe00d08 (MD5) renatojoiozo.pdf: 172373 bytes, checksum: 5cbdf2e997a4631591bd78f3f593c43d (MD5) 1_142930.pdf: 154689 bytes, checksum: ca583aac1d2139eaf0e678ddbcf3f654 (MD5) renatojoiozo.pdf.txt: 35756 bytes, checksum: 1aa1da877e3650d40fa05a938a0aaf8d (MD5) Previous issue date: 2007-10-30T00:00:00Z / O objetivo do trabalho é investigar a relação de longo prazo entre capital e inovação, utilizando técnicas econométricas mais recentes, com dados em painel. Diversos testes alternativos de cointegração foram utilizados, como testes com coeficientes comuns e idiossincráticos entre os cross-sections (testes de Pedroni, de Kao e de Fischer), e testes onde a hipótese de cointegração é nula (teste de McCoskey e Kao), incluindo testes com quebras estruturais (teste de Westerlund). As conclusões principais são a evidência forte de que estoque de capital humano afeta de forma significativa o número de inovações. Tabém foram encontradas evidências de que a hierarquia de educação importe para o aumento de inovações.

Submitted by Rafael de Souza (rmsouza@fgvmail.br) on 2010-04-27T15:52:22Z No. of bitstreams: 1 tesedoutorado.pdf: 913729 bytes, checksum: 31f9f148085a9716d0b7c4196bc6cd0a (MD5) / Approved for entry into archive by Daniella Santos(daniella.santos@fgv.br) on 2010-04-27T19:03:27Z (GMT) No. of bitstreams: 1 tesedoutorado.pdf: 913729 bytes, checksum: 31f9f148085a9716d0b7c4196bc6cd0a (MD5) / Made available in DSpace on 2010-04-28T12:29:40Z (GMT). No. of bitstreams: 1 tesedoutorado.pdf: 913729 bytes, checksum: 31f9f148085a9716d0b7c4196bc6cd0a (MD5) Previous issue date: 2009-10-26 / This thesis has three chapters. Chapter 1 explores literature about exchange rate pass-through, approaching both empirical and theoretical issues. In Chapter 2, we formulate an estate space model for the estimation of the exchange rate pass-through of the Brazilian Real against the US Dollar, using monthly data from August 1999 to August 2008. The state space approach allows us to verify some empirical aspects presented by economic literature, such as coe cients inconstancy. The estimates o ffer evidence that the pass-through had variation over the observed sample. The state space approach is also used to test whether some of the 'determinants' of pass-through are related to the exchange rate pass-through variations observed. According to our estimates, the variance of the exchange rate pass-through, monetary policy and trade ow have infuence on the exchange rate pass-through. The third and last chapter proposes the construction of a coincident and leading indicator of economic activity in the United States of America. These indicators are built using a probit state space model to incorporate the deliberations of the NBER Dating Cycles Committee regarding the state of the economy in the construction of the indexes. The estimates o ffer evidence that the NBER Committee weighs the coincident series (employees in nonagricultural payrolls, industrial production, personal income less transferences and sales) di fferently way over time and between recessions. We also had evidence that the number of employees in nonagricultural payrolls is the most important coincident series used by the NBER to de fine the periods of recession in the United States. / A tese está divida em três capítulos. O capítulo 1 trata de uma revisão de literatura sobre pass-through, abordando aspectos empíricos e teóricos. O segundo capítulo trata da estimação de um modelo de espaço de estados para estimação dos pass-through da taxa de câmbio no Brasil de agosto 1999 a agosto 2008. A abordagem espaço de estados permite contemplar alguns aspectos empíricos apresentados pela literatura econômica, tais como a inconstância dos parâmetros. As estimativas ofereceram evidência de que o pass-through no Brasil variou no período estudado. Ainda, a abordagem por espaço de estado permite que se estude os 'determinantes' (ou variáveis associadoas) do pass-through. Com isso, tivemos evidência de que a variância da taxa de câmbio, a política monetária e o fluxo de comércio afetam o pass-through. O terceiro e último artigo da tese trata da construção de um indicador coincidente e antecedente da atividade econômica nos Estados Unidos da América. Nele, utiliza-se um modelo probit de espaço de estados para incorporar as decisões do NBER Dating Cycles Committee na construção dos índices. As estimativas ofereceram evidência de que o comitê do NBER pondera as séries coincidentes (total de empregados em atividades não agrícolas, produção industrial, renda pessoal menos transferências governamentais e vendas) de maneira diferente ao longo do tempo e entre as recessões. Também evidenciou-se que a série coincidente total de empregados em setores não-agrícolas é a principal série considerada para a definição dos períodos de recessão nos Estados Unidos.

ANDRÉ, Diego de Maria. Three essays on applied microeconometrics with spatial effects / Diego de Maria André. - 2016. Tese (doutorado) - Universidade Federal do Ceará, Programa de Pós Graduação em Economia, CAEN, Fortaleza, 2016. 95f. / Submitted by Mônica Correia Aquino (monicacorreiaaquino@gmail.com) on 2016-09-01T19:04:56Z No. of bitstreams: 1 2016_tese_dmandré.pdf: 4840701 bytes, checksum: efb991cff6cb98f625a67878b4cf7975 (MD5) / Approved for entry into archive by Mônica Correia Aquino (monicacorreiaaquino@gmail.com) on 2016-09-01T19:05:11Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2016_tese_dmandré.pdf: 4840701 bytes, checksum: efb991cff6cb98f625a67878b4cf7975 (MD5) / Made available in DSpace on 2016-09-01T19:05:11Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2016_tese_dmandré.pdf: 4840701 bytes, checksum: efb991cff6cb98f625a67878b4cf7975 (MD5) Previous issue date: 2016 / This Thesis consists of three independent essays on applied microeconometrics. The first chapter applies theoretical and empirical tools of spatial econometrics to analyze the determinants of residential water demand function for the city of Fortaleza (Brazil).We estimated three econometric models, which have as explanatory variables the average/marginal price, the difference, income, number of male and female residents and the number of bathrooms, under different spatial specifications: the Spatial Error Model (SEM), the Spatial Autoregressive model (SAR), and finally, the Spatial Autoregressive Moving Average model (SARMA), which is the model that best fitted the data. Results suggest that not controlling for spatial effects is a key specification error, underestimating the effect of almost all variables in the model. Sometimes, these differences can be as high as 24.66 % and 13.32 % for price elasticity in the Average Price and the McFadden models, respectively. In the second chapter we estimated willingness to pay (WTP) for a first order stochastic reduction on the risk of robbery, for the city of Fortaleza (Brazil). Inspired by Cameron and DeShazo (2013), we develop a simple choice model that nests a process of contingent valuation (CV) among lotteries and estimate it by both parametric maximum likelihood and geographically weighted regression (GWR). For the global model (i.e., without spatial effects), we estimated an average WTP of R$ 23.35 per month/household, and an implicit value of a statistical robbery approximately equal to R$ 11,969 per crime avoided. For the local model (GWR), we implement a protocol to calculate a surface of WTP using Kriging techniques. The results suggests that although peripheries present lower willingness to pay, as long as we go inwards there is plenty of heterogeneity on its spatial distribution for risk reductions. In the third chapter we analyzed how undergraduate students’ academic performance is affected by theirs classmates, by means of a “discontinuity design”. With data from Ceará Federal University (UFC), we employed regression discontinuity design (RDD) to estimate the difference between entering in the first semester class or second semester class. Due to the great courses availability, we assign each course into one of four categories depending on its admitted students’ results at the entrance exam. Then, we proceed the estimation exercise using a multi-treatment effect model. Results show that students who were ranked just above the cutoff (first semester class) had an academic performance 2% smaller (-0.19) than students who were ranked just below the cutoff (second semester class). Moreover, we found non-linearities in this effect, as well as Sacerdote (2001) and Zimmerman (2003), with intervals between 0.5 to -0.18. / A presente tese é composta por três capítulos, independentes entre si, em microeconometria aplicada. O primeiro capítulo aplica o instrumental teórico e empírico da econometria espacial para analisar os determinantes da demanda residencial de água para a cidade de Fortaleza (Brasil). Estimamos três modelos econométricos, que tem como variáveis explicativas o preço médio/marginal, a diferença, renda, número de homens e mulheres residentes, número de banheiros, sob diferentes especificações espaciais: O modelo de erro espacial (SEM), o modelo espacial autorregressivo (SAR) e o modelo espacial autorregressivo de médias móveis (SARMA), sendo o modelo SARMA o que melhor se ajusta aos dados. Os resultados indicaram que não controlar pelos efeitos espaciais é uma fonte de erro de especificação, subestimando o efeito de quase todas as variáveis. Algumas vezes, essas diferenças podem chegar a 24.66% e 13.32% para a elasticidade-preço no modelo de preço médio e no modelo de McFadden, respectivamente. No segundo capítulo estima-se a disposição a pagar (WTP) pela redução estocástica de primeira ordem no risco de ser roubado, para a cidade de Fortaleza (Brasil). Inspirado por Cameron e DeShazo (2013), desenvolveu-se um modelo simples de escolha que aninha o processo de avaliação contingente (CV) entre loterias e estimou-se por máxima verossimilhança paramétrica e pelo modelo de regressão geograficamente ponderada (GWR). Para o modelo global, isto é, sem efeitos espaciais, estimou-se uma disposição a pagar média de R$ 23.35 por mês/por residência, e um valor implícito de um roubo estatístico de R$ 11,969 por crime evitado. Para o modelo local (GWR), implementou-se o protocolo da krigagem para calcular uma superfície de disposição a pagar. Os resultados sugerem que embora na periferia a disposição a pagar seja menor, à medida que vamos para o centro da cidade existe muita heterogeneidade na distribuição espacial da disposição a pagar para a redução do risco de roubo. No terceiro capítulo analisou-se como o rendimento acadêmico de alunos universitários é afetado pelos seus colegas de sala, através de um desenho descontínuo. Utilizando dados da Universidade Federal do Ceará (UFC), empregamos o modelo de regressão descontínua (RDD) para estimar a diferença entre entrar na turma do primeiro ou do segundo semestre. Devido à quantidade de cursos disponível na nossa base de dados, classificamos os cursos em quatro categorias, de acordo com as notas de entrada no vestibular. Então, procedemos com a estimação de um modelo multi-tratamento. Os resultados mostram que os alunos que foram classificados um pouco acima do limite de vagas (turma do primeiro semestre) têm rendimento acadêmico 2% menor (-0.19) do que alunos que tiveram classificação um pouco abaixo desse limite (turma do segundo semestre). Ademais, encontramos não linearidades nesses efeitos, assim como Sacerdote (2001) e Zimmerman (2003), com intervalos entre 2.5 e -0.18.