Orientador: Euclydes Custodio de Lima / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Computação Cientifica / Made available in DSpace on 2018-07-15T23:04:54Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Barros_AluisioJardimDornellasde_M.pdf: 1737939 bytes, checksum: 1eea843c553274b53ee09b6c381b4e8c (MD5) Previous issue date: 1990 / Resumo: Não informado. / Abstract: Not informed. / Mestrado / Mestre em Estatística

Orientador: Paulo Milton Barbosa Landim / Banca: Célia Regina Lopes Zimback / Banca: José Silvio Govone / Resumo: No presente trabalho procura-se mostrar a aplicação de metodologia geoestatística não linear, mais especificamente Krigagem Indicativa, na criação de mapas probabilísticos de ocorrência de variáveis pedológicas, com o intuito de contribuir para o melhoramento e correção de insumos em áreas de plantio, reduzindo desse modo custos e impactos ambientais negativos e, assim, aumentar a produtividade agrícola. Esta metodologia foi aplicada à região da bacia do Rio Araquá, localizada nos municípios de Botucatu e São Manuel - São Paulo, Brasil, gerando mapas das variáveis fósforo, potássio e saturação por bases, de acordo com a textura do solo (arenoso e/ou argiloso) para o plantio de cana-de-açúcar, cultivo predominante na área. A técnica de krigagem indicativa foi eficientes na geração de mapas probabilísticos para as variáveis em estudo, mostrando as áreas com necessidade de uma determinada correção do solo ou não. Nota-se que a área central da região possui solo predominantemente argiloso, sendo esta também a área em que se encontra maiores quantidades de fósforo, potássio e saturação por bases. Vale ressaltar ainda que as variáveis não apresentaram distribuição normal e sim presença de valores anomalos/outliers, o que destaca a praticidade e facilidade de uso dessa técnica / Abstract: The main purpose of this paper is to apply non-linear geostatistical methodology, speci cally Indicator Kriging, to create probability maps of occurrence of soil variables. The idea is to contribute for the improvement and correction of inputs in planting areas, reducing costs and negative environmental impacts and thereby increase agricultural productivity. This methodology was applied to the region of the basin area of the Araqu a River, located in the municipalities of S~ao Manuel and Botucatu - S~ao Paulo State, Brazil, generating probability of occurrence maps of phosphorus, potassium and base saturation, according to the texture of the soil (sandy and clay) for sugar cane plantation, predominant crop in the area. The kriging technique was e cient to generate probabilistic maps to the studied variables, showing the areas in need of a particular soil amendment or not. The central area of the region is predominantly clay soil, also this is an area that is larger amounts of phosphorus, potassium and base saturation. It is also worth noting that the variables were not normally distributed, but the presence of anomalous values/outliers, which highlights the practicality and ease use of this technique / Mestre

Tese de mestrado integrado. Engenharia Química. Faculdade de Engenharia. Universidade do Porto. 2008

Orientador : Marcia M. C. Ferreira / Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Quimica / Made available in DSpace on 2018-07-28T03:42:53Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Cirino_LucicleideRibeiro_D.pdf: 6438880 bytes, checksum: 621f4e08ea24a4099dc2db79bbef4399 (MD5) Previous issue date: 2001 / Doutorado

Orientador: Carlos Roberto Padovani / Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Educação Fisica / Made available in DSpace on 2018-08-03T16:07:05Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Borin_JoaoPaulo1966-_D.pdf: 1935860 bytes, checksum: f9e0cdc2c45f50cdd0baf52826c603dd (MD5) Previous issue date: 2002 / Doutorado

Orientadores: Ademir Jose Petenate, Saul Barisnik Suslick / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Ciencia da Computação / Made available in DSpace on 2018-07-19T17:36:32Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Uzumaki_EmiliaTieko_M.pdf: 2579615 bytes, checksum: 4873a499db232c473699b5a892d8c493 (MD5) Previous issue date: 1994 / Resumo: Os Métodos Geoestatísticos conseguem juntar o aspecto espacial (topológico) com o aspecto aleatório (probabilístico) das variáveis regionalizadas. Existem muitos métodos geoestatísticos univariados de análise, mas a literatura em geoestatística multivariada não é muito extensa. O objetivo deste trabalho foi realizar um estudo de métodos de predição geoestatísticos multivariados, apresentando-os, na medida do possível, de maneira simples. Para predição de variáveis regionalizadas, fizemos um estudo sobre a Cokrigagem. Uma alternativa é realizar a predição com o auxílio da técnica de Análise de Componentes Principais (no caso de suposição de correlação intrínseca), proposta por Davis & Greenes (1983). Para incorporar a característica espacial do fenômeno na análise, podemos estudar a decomposição de uma variável regionalizada em diferentes estruturas espaciais. Isso é possível através da Análise de Krigagem Fatorial, proposta por Matheron (1982), e pela Análise baseada no Variograma Multivariado, proposta por Bourgault & Marcotte (1991). Como ilustração, foi apresentado também a Análise Fatorial Espacial, proposta por Grunsky & Agterberg (1988). Para ilustrar as técnicas de Krigagem, de Cokrigagem e de Análise de Componentes Principais na estimação de uma variável regionalizada, realizamos uma comparação através de um conjunto de dados reais. / Abstract: Geostatistical methods are able to join spatial (topologic) feature with random (probabilistic) feature of the regionalized variables. There are several univariate methods of analysis in geostatistical literature, but the multivariate ones are not covered extensively. This work's purpose was to present brief1y some multivariate prediction methods and to perform some comparison between them. To make predictions of the regionalized variables, we studied the Cokriging. In the intrinsic correlation case, Principal Component Analysis (Davis & Greenes, 1983) was combined with Kriging as an alternative way. We studied a regionalized variable decomposition in different spatial structures to incorporate spatial characteristic of phenomenon in the analysis. This was possible through Factorial Kriging Analysis (Matheron, 1982) and Multivariable Variogram (Bourgault & Marcotte, 1991). As illustration we presented also the Spatial Factor Analysis (Grunsky & Agterberg, 1988). To illustrate the Kriging, Cokriging and Principal Component Analysis techniques of regionalized variables predictions, we performed a comparison between them through a real data set. / Mestrado / Mestre em Estatística

Made available in DSpace on 2010-04-20T20:08:30Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 2001-11-30T00:00:00Z / This thesis is composed of two essays which apply the Extreme Value Theory to finance, elaborated and presented in an independent manner, as summarized below. First essay: The effect of the day of the week on equity markets as seen by the Extreme Value Theory. Second essay: The EVT applied to stress tests: reformulation of the Longin's method and the proposition of a measure of extremal dependence. / Esta tese é composta de dois ensaios que aplicam a Teoria de Valores Extremos a finanças, elaborados e relatados de forma independente, resumidos a seguir. Primeiro ensaio: O efeito do dia da semana em mercados acionários visto pela Teoria de Valores Extremos. Apresentamos uma nova abordagem sobre duas questões já bastante discutidas na literatura financeira: a dos efeitos do dia da semana sobre os retornos de mercados acionários e a da estimativa do índice caudal de distribuições de retornos financeiros. A novidade da abordagem consiste exatamente no cruzamento das duas questões. Desta maneira formulamos um novo problema: as caudas das distribuições dos retornos de um determinado mercado acionário são as mesmas em todos os dias da semana? Analisamos este problema para duas amostras de retornos diários de índices de mercados acionários, o IBOVESPA e NASDAQ composto. Usando a Teoria de Valores Extremos, parametrizamos as caudas das distribuições dos retornos segundo os dias da semana e testamos se essas caudas possuem a mesma forma (um índice caudal que leva à mesma família de distribuições). Durante a análise do problema principal, surgiram outras questões que também foram estudadas nesta pesquisa: Existe assimetria entre as caudas (caudas das distribuições de retornos esquerda e direita de tipos diferentes)? Os índices caudais das distribuições de retornos diários do IBOVESPA são os mesmos nos períodos pré e pós Plano Real? Os nossos resultados poderiam ter sido alcançados pela simples análise da curtose? Se os retornos diários do índice NASDAQ composto são, à primeira vista, mais bem comportados do que os do IBOVESPA então sua parametrização é mais ‘fácil’ e suas caudas são mais ‘finas’ do que as do IBOVESPA? Essas questões foram respondidas ao final deste relatório quando também comparamos nossos resultados com os de outras pesquisas que analisaram as duas questões originais separadamente. Os principais resultados obtidos levaram-nos a conclusões distintas sobre os comportamentos das caudas das distribuições dos retornos do NASDAQ composto e do IBOVESPA. Para o NASDAQ composto, concluímos que ambas as caudas são ‘grossas’ quando considerados todos os dias da semana em conjunto. Olhando cada dia da semana separadamente, encontramos a presença de caudas ‘grossas e ‘finas’ indicando um efeito de dia da semana. Por outro lado a amostra do IBOVESPA para todos os dias da semana apresentou resultados consistentes de caudas finas tanto à direita quanto à esquerda. Tomados separadamente os dias da semana não identificamos efeito de dia da semana para o IBOVESPA. Segundo ensaio: A TVE aplicada a testes de stress: reformuIação do método de Longin e proposição de uma medida de dependência extremai. Este ensaio foi elaborado em três etapas. Partimos da reformulação do método de teste de stress para posições de mercado decompostas em fatores de risco proposto por Longin [30, 29, 31]. Este método que utiliza uma técnica da Teoria de Valores Extremos (TVE) bivariada para o cálculo de Valor em Risco (VaR), foi modificado quanto à: técnica da TVE utilizada na parametrização das distribuições marginais e; modelagem da estrutura de dependência das distribuições bivariadas. Como resultado dessas alterações, obtivemos um novo método de cálculo de VaR de carteiras para situações de retornos extremamente altos ou extremamente baixos (teste de stress) e uma nova medida de dependência para eventos extremos, a qual denominamos de coeficiente implícito de dependência extremaI. A segunda etapa do estudo consistiu na avaliação da qualidade do método de cálculo de VaR aqui proposto. Como este método é uma aproximação de um método ‘tradicional’ construída para uma carteira bivariada, analisamos se as estimativas obtidas pelos dois métodos tendem a divergir quando se agrega mais ativos na carteira. Nossos resultados foram de que o método proposto não produz bons resultados quando se agrega mais do que quatro ativos básicos carteira. Por outro lado, concluímos que o coeficiente implícito de dependência extremai é uma boa medida da dependência entre variações de preços de pares de ativos em situações de crise ou euforia de mercados. Como última etapa do estudo, usamos o coeficiente implícito de dependência extremai para avaliar a evolução da dependência (em situações extremas de crise ou euforia) de um conjunto de amostras de retornos diários de mercados acionários e de renda fixa internacionais. Identificamos relação de dependência crescente em situações de crises mais extremas quando estudamos amostras de retornos de títulos representativos dos mercados de dívida externa do Brasil e da Argentina ou quando estudamos amostras de retornos de mercados de dívida externa em relação a índices de mercados acionários desses dois países. Porém, não obtivemos evidência de que para pares de mercados acionários a dependência aumente, seja em situações de booms ou crises extremas. Esta última conclusão é especialmente relevante por dois motivos. Em primeiro lugar, por nossa análise incluir mercados muito vinculados como os do Brasil e da Argentina. Em segundo, por nossos resultados contrariarem a conclusão de estudo de Longin e Solnik [32, 33], pioneiro no uso da TVE na análise da evolução de dependência entre mercados financeiros, de que a dependência dos mercados acionários aumenta quando há tendência de quedas, mas cai quando há tendência de altas.

Orientador: Rodrigo Lilla Manzione / Banca: Diego Augusto de Campos Moraes / Banca: Márcia Pereira Sartori / Banca: Didier Gastmans / Banca: Mauricio Moreira dos Santos / Resumo: A geoestatística permite inferir valores desconhecidos que apresentam estrutura espacial, auxiliando, assim, na descrição dos fenômenos naturais. A utilização de seus interpoladores permite um melhor entendimento do objeto de estudo, pois seu embasamento matemático garante a confiabilidade do método e sua utilização associada ao entendimento físico do problema proporciona resultados significativos. As ferramentas geoestatísticas vem sendo amplamente utilizadas no monitoramento e nos estudos dos recursos hídricos. Partindo-se da hipótese de que os níveis de água subterrânea podem ser explicados por um modelo determinístico e espacializados por ferramentas da geoestatística, o trabalho teve como objetivo o mapeamento do lençol freático através de um modelo híbrido de regressão-krigagem. Dados relacionados ao relevo, ao solo, às series de monitoramento da água e à vegetação, obtidos por sensoriamento remoto, totalizaram 21 variáveis preditivas dos níveis do lençol freático. As informações sobre as águas subterrâneas foram coletadas por meio de 56 piezômetros e as informações sobre os solos foram coletadas em 113 pontos amostrais distribuídos irregularmente nas bacias hidrográficas dos rios Guarantã, Bugre, Boi, Santana e Passarinho. A seleção das variáveis de maior relevância para o ajuste do modelo de regressão linear foi realizada por meio da análise de componentes principais, que determinou aquelas com maior variabilidade. Os resultados mostraram robusto ajuste aos dados pelo... (Resumo completo, clicar acesso eletrônico abaixo) / ABSTRACT: Geostatistics allows inferring unknown values with spatial structure, supporting the natural phenomena description. Geostatistical interpolators increase the understanding about the studied object, since its mathematical background ensures reliability to the method and its use associated to the physical understanding of the problem provides significant results. Geostatistical tools have been widely used in groundwater monitoring and studies. From the hypothesis that groundwater levels can be explained by a deterministic model and spatialized with geostatistics, this work aimed to map the water table through a hybrid regression-kriging model. Soil, topographic, water and vegetation monitoring data (obtained by remote sensing) were used as predictive variables of groundwater levels. Information were collected at Guarantã, Bugre, Boi, Santana and Passarinho watersheds. The most relevant variables for the multiple regression model were chosen through principal components analysis, which determined those with greater variability. The results indicated a robust fit to the data by the model and robust predictive capacity for new observations. The adjustment of the variograms allowed the ordinary kriging of the mean water levels and the residuals of the deterministic model, allowing a final prediction map of the groundwater. / Doutor

Tese de doutoramento. Ciências de Engenharia. Faculdade de Engenharia. Universidade do Porto. 2009

Orientador: Sheila Zambello de Pinho / Banca: Martha Maria Mischan / Banca: Décio Barbin / Banca: Antonio Francisco Iemma / Banca: David Ariovaldo Banzatto / Resumo: As funções de crescimento logística e de Gompertz têm sido bastante estudadas e freqüentemente utilizadas na área biológica. Diversos pesquisadores têm ajustado as funções logística ou de Gompertz a dados provenientes de experimentos com vários tratamentos onde curvas são ajustadas e o interesse é saber se há diferença entre estes tratamentos. A verificação da adequacidade de ajustes das funções não-lineares e a comparação de diferentes funções para um determinado conjunto de dados estão bem contempladas na literatura. Porém, quando o mesmo tipo de função é ajustado a várias situações (tratamentos) e o interesse é fazer a comparação das mesmas, há dificuldades de se encontrar subsídios na literatura. O objetivo deste trabalho foi a apresentação de um método de comparação de curvas logísticas e de Gompertz. Compararam-se as equações ajustadas através de testes dos parâmetros, utilizando-se métodos paramétricos e nãoparamétricos. Determinaram-se também, valores da variável independente x a partir dos quais a diferença entre a assíntota e a curva ajustada deixa de ser significativa. Estudaram-se nesta pesquisa o modelo logístico com erro aditivo na ausência e na presença de autocorrelação nos resíduos, o modelo logístico com erro multiplicativo na ausência e na presença de autocorrelação nos resíduos, o modelo de Gompertz com erro aditivo na ausência e na presença de autocorrelação nos resíduos e o modelo de Gompertz com erro multiplicativo na ausência e na presença de autocorrelação nos resíduos. Para ilustração da metodologia utilizaram-se dados de peso de matéria fresca (g) de sementes de feijão Phaseolus vulgaris L. cv. carioca 80 SH, porcentagens médias do peso de frutos de araribá, pesos de frangos de corte de aves Indian River e pesos de ratos Rattus norvergicus, aos quais ajustaram-se,...(Resumo completo, clicar acesso eletrônico abaixo) / Abstract: The logistic and the Gompertz growth functions have been considerably studied and frequently used in biological area. Several researchers have fitted the Logistic and the Gompertz to data from experiments with many treatments where the purpose is to detect the difference among them. The verification of the adequacy of the non-linear fits and the comparison of different functions for a set of data are well studied in the literature. However, when the same function is fitted to several situations (treatments) and the purpose is to compare them, there are difficulty to find subsidy in the literature. The purpose of this work was to determine a method of comparison of the Logistic and the Gompertz curves and to verify until when the difference between the curves and their superior asymptotes are significant. In this research were studied the logistic and the Gompertz models considering additive and multiplicative error terms with and without autocorrelation. For enlightenment of the methodology were used data of fresh matter of Phaseolus vulgaris L. cv carioca 80 SH seeds, percentage of araribá fruit weight, weight of chicken for slaughter Indian River and weight of rats Rattus norvergicus, where were fitted the Logistic model with additive errors terms and without autocorrelation, the Logistic model with additive errors terms and with autocorrelation, the Gompertz model with additive errors terms and without autocorrelation, the Gompertz model with additive errors terms and with autocorrelation...(Complete abstract, click electronic access below) / Doutor