[pt] Mavroeidis (2005) alertou que equações de equlíbrio motivadas por modelos macroeconômicos com expectatvas racionais poderiam ser fracamente identificados devido ao uso de instrumentos fracos. Eu argumento que, embora tais preocupações sejam legítimas, elas não são empiricamente graves, contanto que instrumentos sejam devidamente selecionados. Eu utilizo um modelo DSGE estimado de média escala como laboratório para avaliar estimação uniequacional de condições de equilíbrio macroeconômicas. Apresento estimadores baseados no LASSO que selecionam instrumentos e tem boa performance em amostra finita, que argumento funcionam melhor em relações que incluem termos de expectativa, como a Curva de Phillips Novo Keynesiana. Por último, faço uma aplicação empírica para a Curva de Phillips da economia dos Estados-Unidos e as estimativas validam um componente de expectativa predominante. / [en] Mavroeidis (2005) alerted that equilibrium conditions from typical rational expectations macroeconomic models could be weakly identified due to the use of poor instruments. I argue that, although such concerns are legitimate, they are not empirically severe, provided instruments are properly selected. I use an estimated medium scale DSGE model as a laboratory to assess single-equation estimation of macroeconomic equilibrium conditions. I present LASSO-based estimators to select instruments that perform well in finite samples, which I argue have a better chance of performing for forward-looking relationships, such as the New Keynesian Phillips Curve. Finally, I provide an empirical application of the estimators for the US economy s Phillips Curve and show that it validates a dominant forward looking behavior.

Nesta dissertação realizou-se um experimento de Monte Carla pararevelar algumas características das distribuições em amostras finitas dos estimadores Backfitting(B) e de Integração Marginal(MI) para uma regressão aditiva bivariada. Está-se particularmente interessado em fornecer alguma evidência de como os diferentes métodos de seleção da janela hn, tais como os métodos plug-ín, impactam as propriedades em pequenas amostras dos estimadores. Está-se interessado, também, em fornecer evidência do comportamento de diferentes estimadores de hn relativamente a seqüência ótima de hn que minimiza uma função perda escolhida. O impacto de ignorar a dependência entre os regressares na estimação da janela é também investigado. Esta é uma prática comum e deve ter impacto sobre o desempenho dos estimadores. Além disso, não há nenhuma rotina atualmente disponível nos pacotes estatísticos/econométricos para a estimação de regressões aditivas via os métodos de Backfitting e Integração Marginal. É um dos objetivos a criação de rotinas em Gauss para a implementação prática destes estimadores. Por fim, diferentemente do que ocorre atualmente, quando a utilização dos estimadores-B e MI é feita de maneira completamente ad-hoc, há o objetivo de fornecer a usuários informação que permita uma escolha mais objetiva de qual estirnador usar quando se está trabalhando com urna amostra finita. / In this thesis we conduct a Monte Carlo investigation to reveal some characteristics of the small sample distributions of the Backfitting (B) and Marginal Integration (MI) estimators for an additive bivariate regression. We are particularly interested in providing some evidence on how different data driven window width estimation procedures, such as some plug in methods impact the small sample properties of the MI and B estimators. We are also interested in providing evidence on the behavior of how the differente window widths estimators impact the optimal sequence of window widths that minimizes a chosen loss function. The impact of ignoring regressar dependency on window width estimation is also investigated. This is common practice and should impact estimators' performance. Besides, nowadays there no available statistical/ econometrical packages that perform estimation of additive regression by Backfitting and Marginal Integration. It 's an objective of our dissertation the creation of routines in Gauss for the practical implementation of these estimators. Ultimately, differently from what occurs at the present time, when the utilization of the B e MI estimators is clone in a way completely ad-hoc, our objective is to provide applied researches with information that allows for a more accurate comparison of these two competing alternatives in a finite sample setting.

Nesta dissertação realizou-se um experimento de Monte Carla pararevelar algumas características das distribuições em amostras finitas dos estimadores Backfitting(B) e de Integração Marginal(MI) para uma regressão aditiva bivariada. Está-se particularmente interessado em fornecer alguma evidência de como os diferentes métodos de seleção da janela hn, tais como os métodos plug-ín, impactam as propriedades em pequenas amostras dos estimadores. Está-se interessado, também, em fornecer evidência do comportamento de diferentes estimadores de hn relativamente a seqüência ótima de hn que minimiza uma função perda escolhida. O impacto de ignorar a dependência entre os regressares na estimação da janela é também investigado. Esta é uma prática comum e deve ter impacto sobre o desempenho dos estimadores. Além disso, não há nenhuma rotina atualmente disponível nos pacotes estatísticos/econométricos para a estimação de regressões aditivas via os métodos de Backfitting e Integração Marginal. É um dos objetivos a criação de rotinas em Gauss para a implementação prática destes estimadores. Por fim, diferentemente do que ocorre atualmente, quando a utilização dos estimadores-B e MI é feita de maneira completamente ad-hoc, há o objetivo de fornecer a usuários informação que permita uma escolha mais objetiva de qual estirnador usar quando se está trabalhando com urna amostra finita. / In this thesis we conduct a Monte Carlo investigation to reveal some characteristics of the small sample distributions of the Backfitting (B) and Marginal Integration (MI) estimators for an additive bivariate regression. We are particularly interested in providing some evidence on how different data driven window width estimation procedures, such as some plug in methods impact the small sample properties of the MI and B estimators. We are also interested in providing evidence on the behavior of how the differente window widths estimators impact the optimal sequence of window widths that minimizes a chosen loss function. The impact of ignoring regressar dependency on window width estimation is also investigated. This is common practice and should impact estimators' performance. Besides, nowadays there no available statistical/ econometrical packages that perform estimation of additive regression by Backfitting and Marginal Integration. It 's an objective of our dissertation the creation of routines in Gauss for the practical implementation of these estimators. Ultimately, differently from what occurs at the present time, when the utilization of the B e MI estimators is clone in a way completely ad-hoc, our objective is to provide applied researches with information that allows for a more accurate comparison of these two competing alternatives in a finite sample setting.

Made available in DSpace on 2016-06-02T20:06:02Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2299.pdf: 552812 bytes, checksum: 2850eae9547732d0f7921feb333884a5 (MD5) Previous issue date: 2008-09-05 / In this work we present a detailed study of the logistic regression model with missing data in the independent variables. Several techniques are considered such as Complete Case, Mean Imputation and Corrected Complete Case. We present a new estimator, denoted EMVGM, given by the combination between the Complete Case estimator and the ML-estimator with the use of Gaussian quadrature. A simulation study is carried out to evaluate the performance of the ML-estimators obtained in each technique above mentioned. In general, the alternative estimador, EMVGM, presents a better performance taking into account the variance, the bias and the mean quadratic error. / Neste trabalho apresentamos um estudo detalhado do modelo de regressão logística na presença de valores missing nas covariáveis considerando as técnicas Caso Completo, Imputação pela Média e Caso Completo Corrigido. Um novo método, denotado EMVGM, dado pela combinação entre os estimadores de Caso Completo e os estimadores obtidos via Máxima Verossimilhança com uso da Quadratura Gaussiana, é sugerido. No desenvolvimento do estudo são realizadas simulações para a verificação do desempenho dos estimadores de máxima verossimilhança obtidos em cada técnica citada acima. A avaliação mostra que a qualidade dos parâmetros estimados obtidos por meio de cada técnica varia de acordo com o tamanho da amostra e com o número de dados missing e que, em geral, o estimador sugerido, EMVGM, apresenta os melhores estimadores levando em conta as métricas variância estimada, vício estimado e erro quadrático médio estimado.

Made available in DSpace on 2016-06-02T20:06:08Z (GMT). No. of bitstreams: 1 5174.pdf: 1132464 bytes, checksum: 1cccdf2e905f1a63c44eea06a7f29684 (MD5) Previous issue date: 2013-04-05 / Universidade Federal de Sao Carlos / Neste trabalho desenvolvemos modelos de regressão para respostas bivariadas, discreta e contínua, com a variável discreta seguindo distribuição Bernoulli e a variável contínua, condicionada na discreta, seguindo distribuição exponencial. Um procedimento de ajuste, via abordagem Bayesiana, é utilizado para estimar os parâmetros do modelo e uma análise de resíduos Bayesianos é apresentada. Um estudo de simulação é descrito a fim de ilustrar a metodologia desenvolvida. Utilizamos três tamanhos amostrais diferentes para analisarmos os resultados. Aplicamos o modelo em um conjunto de dados reais relacionado a gastos com pacientes internados em hospitais, levando em consideração a utilização, ou não, de tratamento cirúrgico. A covariável disponível para a análise foi o número de dias de permanência do paciente hospitalizado.

Made available in DSpace on 2016-06-02T20:06:08Z (GMT). No. of bitstreams: 1 5220.pdf: 6665016 bytes, checksum: e40bf2639894707a5facdedcb4dfc7ae (MD5) Previous issue date: 2013-04-19 / Financiadora de Estudos e Projetos / In this paper we study the reliability of systems with connected components in series and parallel. For systems in series, the device fails when the first component fails. Although in the parallel systems this happens when the last component fails. We define the distribution functions, sub-distribution functions and their respective properties. Here we present the Bayesian nonparametric estimator for the components of both systems, illustrating by examples. For both cases we performed a comparative study between the Bayesian nonparametric estimator and the Kaplan-Meier method. / Neste trabalho estudamos a con_abilidade de sistemas com componentes ligados em série e sistemas ligados em paralelo. Para sistemas em série, o dispositivo falha quando o primeiro componente falhar, já no sistema em paralelo isto acontece quando o último componente falhar. De_nimos as funções de distribuição e sub-distribuição, bem como suas propriedades. Apresentamos o estimador Bayesiano não-paramétrico para os componentes de ambos os sistemas, ilustrando através de exemplos. Além disso, para ambos os casos, realizamos um estudo comparativo entre o estimador Bayesiano não paramétrico e o estimador de Kaplan-Meier.

Submitted by FABIANA DA SILVA FRANÇA (fabiana21franca@gmail.com) on 2017-12-20T15:35:24Z No. of bitstreams: 1 Arquivo Total.pdf: 2319057 bytes, checksum: 95f09094d5df62a489fc14021d023153 (MD5) / Made available in DSpace on 2017-12-20T15:35:24Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Arquivo Total.pdf: 2319057 bytes, checksum: 95f09094d5df62a489fc14021d023153 (MD5) Previous issue date: 2017-02-21 / The family Membracidae comprises about 3.200 described species and is distributed worldwide (with the exception of the Arctic and Antarctic). Although the greatest diversity is found in the Neotropics, few ecological studies have been directed to this group in Brazil. The present study aimed to establish a sampling protocol, as well as to inventory and analyze the similarity of the fauna of treehoppers in areas of the Atlantic Forest of Paraíba. The protocol was standardized in 100 sampling units and four sampling techniques were used: active collection (30 units), yellow adhesive cards placed in the understory (30 units) and in the canopy (30 units) and light trap (10 units). Samples were collected in four representative areas of Atlantic Forest in the state: REBIO Guaribas (3,016ha), RPGN Engenho Gargaú (1,058.6ha), RPPN Fazenda Pacatuba (266,53ha) and RVS Mata do Buraquinho (519,75ha). To evaluate the efficiency of the protocol, the performance was analyzed through rarefaction, and the complementary of the methods was analyzed through the Jaccard index. Species accumulation curves were also made using the Chao 1 and Chao 2 estimators and the sample sufficiency was calculated in each area. The similarity between the areas was evaluated for abundance (ANOVA) and richness (ANOSIM). The richness of the Atlantic Forest was estimated through Chao 1 and Chao2. In total, 2,612 individuals belonging to 85 species were collected. The methods showed high complementarity with values varying from 63% to 78%. The richness sampled in the areas varied between 34 and 58 species, with an average of 85.2% of sample sufficiency. The RPPN Engenho Gargaú and REBIO Guaribas differed (p = 0.034) with regard to species abundance. The results show that the taxocenosis of treehoppers among sampled areas are similar both in composition and patterns is species distribution and abundance. / A família Membracidae compreende cerca de 3.200 espécies descritas e tem distribuição cosmopolita (com exceção do Ártico e Antártico). Apesar de a maior diversidade ser encontrada nos Neotrópico, poucos estudos de cunho ecológico têm sido direcionados a este grupo no Brasil. O presente estudo objetivou o estabelecimento de um protocolo de amostragem, bem como, inventariar e analisar a similaridade da fauna de membracídeos em áreas da Mata Atlântica da Paraíba. O protocolo foi padronizado em 100 unidades amostrais e foram utilizados quatro métodos de coleta, sendo: coleta ativa (30 unidades), cartões adesivos amarelos aplicados no sub-bosque (30 unidades) e no dossel (30 unidades) e armadilha luminosa (10 unidades). Foram realizadas coletas em quatro áreas representativas de Mata Atlântica do estado: REBIO Guaribas (3.016ha), RPPN Engenho Gargaú (1.058,6ha), RPPN Fazenda Pacatuba (266,53ha) e RVS Mata do Buraquinho (519,75ha). Para avaliar a eficiência do protocolo, foi analisado o desempenho, através da rarefação, e a complementaridade dos métodos por meio do índice Jaccard. Também foram feitas curvas de acumulação de espécies utilizando os estimadores Chao 1 e Chao 2 e calculada a suficiência amostral em cada área. A similaridade entre as áreas foi avaliada quanto à abundância (ANOVA) e riqueza (ANOSIM). A riqueza da Mata Atlântica foi estimada através de Chao 1 e Chao 2. No total foram coletados 2.612 indivíduos pertencentes a 85 espécies. Os métodos apresentaram alta complementaridade com valores variando de 63% a 78%. A riqueza amostrada nas áreas variou entre 34 e 58 espécies, com média de 85,2% de suficiência amostral. A RPPN Engenho Gargaú e REBIO Guaribas diferiram (p= 0.034) com relação a abundância de indivíduos. Os resultados mostram que a taxocenose de membracídeos entre as áreas de estudo são similares tanto na composição quanto no padrão de distribuição de abundância

Nesta dissertação realizou-se um experimento de Monte Carla pararevelar algumas características das distribuições em amostras finitas dos estimadores Backfitting(B) e de Integração Marginal(MI) para uma regressão aditiva bivariada. Está-se particularmente interessado em fornecer alguma evidência de como os diferentes métodos de seleção da janela hn, tais como os métodos plug-ín, impactam as propriedades em pequenas amostras dos estimadores. Está-se interessado, também, em fornecer evidência do comportamento de diferentes estimadores de hn relativamente a seqüência ótima de hn que minimiza uma função perda escolhida. O impacto de ignorar a dependência entre os regressares na estimação da janela é também investigado. Esta é uma prática comum e deve ter impacto sobre o desempenho dos estimadores. Além disso, não há nenhuma rotina atualmente disponível nos pacotes estatísticos/econométricos para a estimação de regressões aditivas via os métodos de Backfitting e Integração Marginal. É um dos objetivos a criação de rotinas em Gauss para a implementação prática destes estimadores. Por fim, diferentemente do que ocorre atualmente, quando a utilização dos estimadores-B e MI é feita de maneira completamente ad-hoc, há o objetivo de fornecer a usuários informação que permita uma escolha mais objetiva de qual estirnador usar quando se está trabalhando com urna amostra finita. / In this thesis we conduct a Monte Carlo investigation to reveal some characteristics of the small sample distributions of the Backfitting (B) and Marginal Integration (MI) estimators for an additive bivariate regression. We are particularly interested in providing some evidence on how different data driven window width estimation procedures, such as some plug in methods impact the small sample properties of the MI and B estimators. We are also interested in providing evidence on the behavior of how the differente window widths estimators impact the optimal sequence of window widths that minimizes a chosen loss function. The impact of ignoring regressar dependency on window width estimation is also investigated. This is common practice and should impact estimators' performance. Besides, nowadays there no available statistical/ econometrical packages that perform estimation of additive regression by Backfitting and Marginal Integration. It 's an objective of our dissertation the creation of routines in Gauss for the practical implementation of these estimators. Ultimately, differently from what occurs at the present time, when the utilization of the B e MI estimators is clone in a way completely ad-hoc, our objective is to provide applied researches with information that allows for a more accurate comparison of these two competing alternatives in a finite sample setting.

Submitted by Danielle Karla Martins Silva (danielle.martins@ufpe.br) on 2015-03-13T12:46:16Z No. of bitstreams: 2 tese_larissa_final.pdf: 2339402 bytes, checksum: e15b164d91df893043954285fcb9f7e0 (MD5) license_rdf: 1232 bytes, checksum: 66e71c371cc565284e70f40736c94386 (MD5) / Made available in DSpace on 2015-03-13T12:46:16Z (GMT). No. of bitstreams: 2 tese_larissa_final.pdf: 2339402 bytes, checksum: e15b164d91df893043954285fcb9f7e0 (MD5) license_rdf: 1232 bytes, checksum: 66e71c371cc565284e70f40736c94386 (MD5) Previous issue date: 2013 / CAPES / Frequentemente temos interesse em realizar inferências, em um determinado modelo, envolvendo apenas alguns dos seus parâmetros. Tais inferências podem ser feitas através da função de verossimilhança perfilada. Contudo, alguns problemas podem surgir quando tratamos a função de verossimilhança perfilada como uma verossimilhança genuína. Com o objetivo de solucionar estes problemas, vários pesquisadores, dentre eles Barndorff-Nielsen (1983, 1994) e Cox & Reid (1987, 1992), propuseram modificações à função de verossimilhança perfilada. O principal objetivo deste trabalho é utilizar a verossimilhança perfilada e seus ajustes propostos por Barndorff-Nielsen (1983,1994) e Cox & Reid (1987,1992) no aperfeiçoamento de inferências para a distribuição Birnbaum-Saunders generalizada com núcleos normal e t de Student, na presença, ou não, de censura tipo II. Mais precisamente obtemos os estimadores de máxima verossimilhança relacionados às funções de verossimilhança perfilada e perfiladas ajustadas; calculamos os intervalos de confiança do tipo assintótico, bootstrap percentil, bootstrap BCa e bootstrap-t e também apresentamos os testes da razão de verossimilhanças ajustados, o teste bootstrap paramétrico e o teste gradiente. Através de simulações de Monte Carlo avaliamos os desempenhos dos testes e dos estimadores pontuais e intervalares propostos. Os resultados evidenciam que tanto os testes quanto os estimadores baseados nas versões modificadas da verossimilhança perfilada possuem desempenho superior em pequenas amostras quando comparados com suas contrapartidas não modificadas. Adicionalmente, apresentamos alguns exemplos práticos para ilustrar tudo o que foi desenvolvido.

Made available in DSpace on 2016-06-02T19:05:43Z (GMT). No. of bitstreams: 1 3115.pdf: 5210903 bytes, checksum: d78cb316f1a90afa1f1d9e435752a5f6 (MD5) Previous issue date: 2010-05-24 / Financiadora de Estudos e Projetos / In this dissertation we present techniques for filtering of tomographic projections with Poisson noise. For the filtering of the tomogram projections we use variations of three filtering techniques: Bayesian estimation, Wiener filtering and thresholding in Wavelet domain. We used ten MAP estimators, each estimator with a diferent probability density as prior information. An adaptive windowing was used to calculate the local estimates. A hypothesis test was used to select the best probability density to each projection. We used the Pointwise Wiener filter and FIR Wiener Filter, in both cases we used a adaptive scheme for the filtering. For thresholding in wavelet domain, we tested the performance of four families basis of wavelet functions and four techniques for obtaining thresholds. The experiments were done with the phantom of Shepp and Logan and five set of projections of phantoms captured by a CT scanner developed by CNPDIA-EMBRAPA. The image reconstruction was made with the parallel POCS algorithm. The evaluation of the filtering was made after reconstruction with the following criteria for measurement of error: ISNR, PSNR, SSIM and IDIV. / Nesta dissertação técnicas de filtragem de projeções tomográficas com ruído Poisson são apresentadas. Utilizamos variações de três técnicas de filtragem: estimação Bayesiana, filtragem de Wiener e limiarização no domínio Wavelet. Foram utilizados dez estimadores MAP, em cada uma densidade de probabilidade foi utilizada como informação a priori. Foi utilizado um janelamento adaptativo para o cálculo das estimativas locais e um teste de hipóteses para a escolha da melhor densidade de probabilidade que se adéqua a cada projeção. Utilizamos o filtro de Wiener na versão pontual e FIR, em ambos os casos utilizamos um esquema adaptativo durante a filtragem. Para a limiarização no domínio Wavelet, verificamos o desempenho de quatro famílias de funções Wavelet e quatro técnicas de obtenção de limiares. Os experimentos foram feitos com o phantom de Shepp e Logan e cinco conjunto de projeções de phantoms capturas por um minitomógrafo no CNPDIAEMBRAPA. A reconstrução da imagem feita com o algoritmo POCS paralelo. A avaliação da filtragem foi feita após a reconstrução com os seguintes crit_erios de medida de erro: ISNR, PSNR, IDIV e SSIM.