[pt] Este trabalho tem como objetivo avaliar o uso da técnica Análise Condicionada da Demanda, que é uma metodologia que quebra o consumo de energia elétrica (neste trabalho do setor residencial) em suas partes por equipamento e por uso final, via Regressão Robusta em contrapartida à utilização da regressão clássica, na estimação do consumo de energia elétrica por uso final do setor residencial. Para isto foram realizadas análises via regressão linear múltipla e também análises via regressão robusta (estimadores robustos). Serão realizadas as duas análises para efeito de comparação entre o método clássico MQO - Mínimos Quadrados Ordinários, que não é o ideal, pois os dados violam os pressupostos para utilização desta técnica, e o método robusto, menos sensível a desvios de pressupostos / [en] This work has the purpose of evaluating the use of the technique Conditional Demand Analysis - CDA, which is a methodology that segregates the consumption of electric energy (on this work about the residential sector) is its parts per equipment and per final use through the Robust Regression, in counterpart of using the classic regression, in the estimation of the electric energy consumption for final use on the residential sector. For this purpose analyses will be made using the multiple linear regression and also analyses using the robust regression (robust estimators). The two analyses will be made for comparing the classic method Squared Minimums Usual - MQO, which is not the ideal one because the data violates the requirements for using this kind of method, and the robust method, less sensible to detours of the requirements.

O uso da tecnologia sensorless é uma tendência crescente para acionamentos industriais aplicados em máquinas elétricas. A estimação dos parâmetros elétricos e mecânicos envolvidos com o controle da máquina elétrica são utilizados freqüentemente para se evitar medir todas as variáveis envolvidas no processo. A redução de custos em acionamentos industriais, além do incremento da robustez do sistema, são algumas das vantagens do uso de técnicas sensorless. Este trabalho propõe o uso de lógica fuzzy para estimar a velocidade de rotação de motores de indução trifásicos. Estão presentes resultados de simulações computacionais e comparação com outras técnicas inteligentes para validação da abordagem apresentada. / The use of sensorless technologies is an increasing tendency on industrial drives for electrical machines. The estimation of electrical and mechanical parameters involved with the electric machine control is used very frequently in order to avoid measurement of all variables from this process. The cost reduction may also be considered in industrial drives, besides the increasing robustness of the system, as advantages of the use of sensorless technologies. This work proposes the use of fuzzy logic to estimate the speed in three-phase induction motors. Simulation results are presented to validate the proposed approach and comparative analyses with other intelligent techniques are also outlined.

This work introduces a time adaptive strategy that uses a refinement estimator based on the geometric indicator of curvature. The developed methodology is suitable for problems of numerical time integration present, for example, in the study of bodies subjected to dynamical loads. The refinement estimator demands low computational resources, being easily applied to several direct integration methods. Trying to interact these methods, an object oriented library that uses the developed scheme of adaptation is built. The main idea of this tool is to incorporate this scheme, in an easy way, in existing computational codes that employ direct integration methods. Examples of dynamic solid bodies are presented, ilustrating the technique and library usage in existing applications. / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior / Este trabalho introduz uma estratégia de adaptação no tempo que utiliza um estimador de refinamento baseado no indicador geométrico curvatura. A metodologia desenvolvida é aplicada ao problema de integração numérica temporal, presente, por exemplo, no estudo do comportamento de corpos submetidos a cargas dinâmicas. O estimador de refinamento formulado demanda pouco esforço computacional, sendo facilmente aplicado aos diversos métodos de integração direta existentes. Visando a interação com esses métodos, constrói-se uma biblioteca orientada a objetos que incorpora a técnica de adaptação desenvolvida. A idéia principal desta ferramenta é prover, de forma fácil, a técnica de adaptação concebida a códigos computacionais existentes e que fazem uso dos referidos métodos de integração. Apresentam-se exemplos de dinâmica de corpos sólidos que ilustram o potencial de utilização da técnica e o uso da biblioteca em aplicações existentes.

Made available in DSpace on 2016-06-02T20:06:05Z (GMT). No. of bitstreams: 1 4139.pdf: 2492387 bytes, checksum: d478498a0d367106a7ad8dfe2a681cf3 (MD5) Previous issue date: 2012-01-16 / Financiadora de Estudos e Projetos / In some situations, in various areas of knowledge, the response variable of interest has dichotomous distribution extremely unbalanced. In the _nancial market is the common interest in determining the probability that each customer will commit a fraudulent action, and the proportion of customers fraudsters is extremely small. In health there is interest in determining the probability that a particular person will present some epidemiological infection that a_ects only a small fraction of the population. However, there are studies that show that the usual logistic regression model, widely used in the modeling of binary data, does not produce good results when it is built using databases extremely unbalanced. In the literature, we _nd some proposals for adjusting models them that take into account this characteristic, such as KZ estimators suggested by King and Zeng (2001) for the logistic regression model applied to databases with events rare. We present this methodology and a simulation study to verify the quality of these estimators. Other proposals in the literature are limited logit model suggested by Cramer (2004) that upper limit to the probability of success and the generalized logit model suggested by Stukel (1988) which has two shape parameters and works better than the usual logit model in situations that the probability curve is not symmetrical around the point 1 2 . In this paper we present some simulations to verify the advantages of the use of these models. Palavras-chave: model logit model limited, generalized logit model, logit model with response of origin, KZ estimators, measures forecasts. / Em algumas situa_c~oes, nas mais diversas _areas do conhecimento, a vari_avel resposta de interesse possui distribui_c~ao dicot^omica extremamente desbalanceada. No mercado _nanceiro _e comum o interesse em determinar a probabilidade de que cada cliente venha a cometer uma a_c~ao fraudulenta, sendo que a propor_c~ao de clientes fraudadores _e extremamente pequena. Na _area da sa_ude existe o interesse em determinar a probabilidade de que uma determinada pessoa venha a apresentar alguma infec_c~ao epidemiol_ogica que atinge apenas uma diminuta parcela da popula_c~ao. No entanto, existem estudos que revelam que o modelo de regress~ao log__stica usual, amplamente utilizado na modelagem de dados bin_arios, n~ao produz bons resultados quando este _e constru__do utilizando bases de dados extremamente desbalanceadas. Na literatura, encontramos algumas propostas para o ajuste de modelos que levam em conta esta caracter__stica, tal como os estimadores KZ sugeridos por King e Zeng (2001) para o modelo de regress~ao log__stica aplicado em bases de dados com eventos raros. Neste trabalho apresentamos esta metodologia e um estudo de simula_c~ao para veri_car a qualidade destes estimadores. Outras propostas encontradas na literatura s~ao o modelo logito limitado sugerido por Cramer (2004) que limita superiormente a probabilidade de sucesso e o modelo logito generalizado sugerido por Stukel (1988) que apresenta dois par^ametros de forma e funciona melhor que o modelo logito usual nas situa_c~oes em que a curva de probabilidade n~ao _e sim_etrica em torno do ponto 1 2 . Neste trabalho apresentamos algumas simula_c~oes para veri_car as vantagens do usos destes modelos.

Made available in DSpace on 2015-03-03T15:22:33Z (GMT). No. of bitstreams: 1 MariaASS_DISSERT.pdf: 1267496 bytes, checksum: aabe75eb05da3e6d622acfd6e208c192 (MD5) Previous issue date: 2010-02-25 / In this work we studied the consistency for a class of kernel estimates of f f (.) in the Markov chains with general state space E C Rd case. This study is divided into two parts: In the first one f (.) is a stationary density of the chain, and in the second one f (x) v (dx) is the limit distribution of a geometrically ergodic chain / Neste trabalho vamos estudamos a consist?ncia para uma classe de estimadores n?cleo de f (.) em cadeias de Markov com espa?o de estados geral E c Rd. Este estudo ? dividido em duas partes: Na primeira f (.) ? uma densidade estacion?ria de uma cadeia, e no segundo f (x) v (dx) ? a distribui??o limite de uma cadeia geometricamente erg?dica

Made available in DSpace on 2015-03-03T15:28:31Z (GMT). No. of bitstreams: 1 EnaiTC_DISSERT.pdf: 791005 bytes, checksum: 0aee506aa23dd64244f916f2b42bdf10 (MD5) Previous issue date: 2010-05-21 / Coordena??o de Aperfei?oamento de Pessoal de N?vel Superior / In this work, we studied the strong consistency for a class of estimates for a transition density of a Markov chain with general state space ?E ? Rd. The strong ergodicity of the estimates for the density transition is obtained from the strong consistency of the kernel estimates for both the marginal density p(:) of the chain and the joint density q(., .). In this work the Markov chain is supposed to be homogeneous, uniformly ergodic and possessing a stationary density p(.,.) / No presente trabalho, estudamos a consist?ncia forte de uma classe de estimadores do tipo n?cleo para a densidade de transi??o de uma cadeia de Markov com espa?o de estados geral. A consist?ncia forte do estimador da densidade de transi??o, foi obtida a partir da consist?ncia forte dos estimadores do tipo n?cleo para a densidade marginal da cadeia, , e da consist?ncia forte dos estimadores do tipo n?cleo para a densidade conjunta, . Foi considerado que a cadeia ? homog?nea e uniformemente erg?dica com densidade inicial estacion?ria

Submitted by Aline Batista (alinehb.ufpel@gmail.com) on 2018-06-18T19:43:10Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Dissertacao_Mauricio_Fornalski.pdf: 2690628 bytes, checksum: e2befdb01ae8864fb80bc95757c1f588 (MD5) / Approved for entry into archive by Aline Batista (alinehb.ufpel@gmail.com) on 2018-06-18T19:47:40Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Dissertacao_Mauricio_Fornalski.pdf: 2690628 bytes, checksum: e2befdb01ae8864fb80bc95757c1f588 (MD5) / Made available in DSpace on 2018-06-18T19:47:47Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Dissertacao_Mauricio_Fornalski.pdf: 2690628 bytes, checksum: e2befdb01ae8864fb80bc95757c1f588 (MD5) Previous issue date: 2018-02-06 / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES / A demanda da população por água é reconhecidamente um fator ligado a qualidade de vida e pode ser um indicativo de desenvolvimento econômico e social de uma determinada região. O Brasil, a exemplo de outros países em desenvolvimento, apresenta escassez em informações ligadas aos recursos hídricos, embora possua um vasto potencial hidrológico na maior parte do seu território. Neste contexto, a compreensão da dinâmica da água no solo é fundamental no estudo de bacias hidrográficas destacando-se principalmente pela influência em variáveis hidrológicas e hidrossedimentológicas. O monitoramento da umidade do solo em bacias hidrográficas apresenta alta complexidade devido principalmente a sua variabilidade espacial e temporal. Os atributos físico-hídricos fornecem informações importantes para diversas áreas do conhecimento como a estimativa da suscetibilidade do solo à erosão, modelagem hidrológica, projetos de irrigação, etc. Este trabalho teve como objetivo caracterizar nove atributos físico-hídricos e o carbono orgânico do solo visando avaliar a variabilidade espacial inerente à heterogeneidade fisiográfica da paisagem em uma bacia hidrográfica e validar a hipótese intrínseca da geoestatística. O estudo foi conduzido em uma sub-bacia hidrográfica do Arroio Pelotas denominada de Bacia Hidrográfica da Sanga Ellert (BHSE), localizada no município de Canguçu. A bacia possui área de aproximadamente 70ha e a altitude varia de 310,9 a 419,4 metros. As áreas estudadas compreendem basicamente uma classe de solos, os Neossolos. A estatística descritiva e a geoestatística foram utilizadas para se determinar a magnitude e a variabilidade espacial do carbono orgânico e dos seguintes atributos físico-hídricos do solo: Areia, argila, densidade do solo, porosidade total, macroporosidade, microporosidade, capacidade de campo, ponto de murcha permanente e condutividade hidráulica do solo saturado . A análise exploratória dos dados demonstrou ausência de normalidade para a maior parte das variáveis, exceto para o teor de areia, microporosidade e umidade na capacidade de campo. No campo da estatística clássica ainda podemos salientar correlações esperadas para estes atributos demonstradas pela matriz Correlação de Pearson, como para o teor de areia e a capacidade de campo; teor de argila e ponto de murcha permanente; Condutividade hidráulica do solo saturado com a densidade do solo e macroporosidade; e a microporosidade com a capacidade de campo. Para todos os atributos que apresentaram séries não normais foi empregado o estimador robusto de Cressie e Hawkins para a construção dos semivariogramas bem como para os atributos areia e capacidade de campo, que apresentaram outliers em suas séries de dados. Apenas para o atributo microporosidade foi empregado o estimador clássico de Matheron. Os resultados demonstraram que, exceto para os atributos físico-hídricos areia e argila, os demais atributos avaliados no presente trabalho demonstraram continuidade espacial e que a partir da malha amostral proposta foi possível identificar esta condição, bem com realizar a interpolação dos dados empregando a técnica da krigagem ordinária. / The population's demand for water is admittedly a factor linked to the quality of life and can be indicative of the economic and social development of a given region. Brazil, like other developing countries, has a shortage of information related to water resources, although it has a vast hydrological potential in most of its territory. In this context, the understanding of soil water dynamics is fundamental in the study of hydrographic basins, emphasizing mainly the influence on hydrological and hydrosedimentological variables. The monitoring of soil moisture in watersheds presents high complexity due mainly to its spatial and temporal variability. Soil hydro-physical attributes provide important information for several areas of knowledge, such as the estimation of soil susceptibility to erosion, hydrological modeling, irrigation projects, etc. The objective of this work was to characterize ten soil hydro-physical attributes in order to evaluate the spatial variability inherent to the physiographic heterogeneity of the landscape in a hydrographic basin and to validate the intrinsic hypothesis of geostatistics. The study was conducted in a sub-basin of Arroio Pelotas called the Sanga Ellert Basin (BHSE), located in the municipality of Canguçu. The basin has an area of approximately 70ha and the altitude varies from 310.9 to 419.4 meters. The studied areas basically comprise a class of soils, the Neosols. Descriptive statistics and geostatistics were used to determine the magnitude and spatial variability of the following soil physical-water attributes: Sand, clay, soil density, total porosity, macroporosity, microporosity, field capacity, permanent wilting point and saturated soil hydraulic conductivity and also to soil organic carbon,. The exploratory analysis of the data showed non-normality for most of the variables, except for the sand content, microporosity and field capacity. Falling on of classical statistics we can still emphasize expected correlations for these attributes demonstrated by the Pearson coefficient, as for the sand content and the field capacity; clay content and permanent wilting point; saturated soil hydraulic conductivity with soil density and macroporosity; and microporosity with field capacity. For all the attributes that presented non-normal series, the robust estimator of Cressie and Hawkins was used for the construction of semivariograms as well as for the attributes sand and field capacity, which presented outliers in their data. Only for the microporosity the Matheron's classical estimator has been used. The results showed that, except for the hydro-physical attributes sand and clay content, the other attributes evaluated in the present study demonstrated spatial continuity and that from the proposed sampling grid is possible to identify this condition, as well as to perform the data interpolation using the ordinary kriging technique.

This research proposes a methodology to improve computed individual prediction values provided by an existing regression model without having to change either its parameters or its architecture. In other words, we are interested in achieving more accurate results by adjusting the calculated regression prediction values, without modifying or rebuilding the original regression model. Our proposition is to adjust the regression prediction values using individual reliability estimates that indicate if a single regression prediction is likely to produce an error considered critical by the user of the regression. The proposed method was tested in three sets of experiments using three different types of data. The first set of experiments worked with synthetically produced data, the second with cross sectional data from the public data source UCI Machine Learning Repository and the third with time series data from ISO-NE (Independent System Operator in New England). The experiments with synthetic data were performed to verify how the method behaves in controlled situations. In this case, the outcomes of the experiments produced superior results with respect to predictions improvement for artificially produced cleaner datasets with progressive worsening with the addition of increased random elements. The experiments with real data extracted from UCI and ISO-NE were done to investigate the applicability of the methodology in the real world. The proposed method was able to improve regression prediction values by about 95% of the experiments with real data. / Esta pesquisa propõe uma metodologia para melhorar previsões calculadas por um modelo de regressão, sem a necessidade de modificar seus parâmetros ou sua arquitetura. Em outras palavras, o objetivo é obter melhores resultados por meio de ajustes nos valores computados pela regressão, sem alterar ou reconstruir o modelo de previsão original. A proposta é ajustar os valores previstos pela regressão por meio do uso de estimadores de confiabilidade individuais capazes de indicar se um determinado valor estimado é propenso a produzir um erro considerado crítico pelo usuário da regressão. O método proposto foi testado em três conjuntos de experimentos utilizando três tipos de dados diferentes. O primeiro conjunto de experimentos trabalhou com dados produzidos artificialmente, o segundo, com dados transversais extraídos no repositório público de dados UCI Machine Learning Repository, e o terceiro, com dados do tipo séries de tempos extraídos do ISO-NE (Independent System Operator in New England). Os experimentos com dados artificiais foram executados para verificar o comportamento do método em situações controladas. Nesse caso, os experimentos alcançaram melhores resultados para dados limpos artificialmente produzidos e evidenciaram progressiva piora com a adição de elementos aleatórios. Os experimentos com dados reais extraído das bases de dados UCI e ISO-NE foram realizados para investigar a aplicabilidade da metodologia no mundo real. O método proposto foi capaz de melhorar os valores previstos por regressões em cerca de 95% dos experimentos realizados com dados reais.

Nesta tese, desenvolvemos refinamentos assintóticos em modelos lineares generalizados heteroscedásticos (Smyth, 1989). Inicialmente, obtemos a matriz de covariâncias de segunda ordem dos estimadores de máxima verossimilhança corrigidos pelos viés de primeira ordem. Com base na matriz obtida, sugerimos modificações na estatística de Wald. Posteriormente, derivamos os coeficientes do fator de correção tipo-Bartlett para a estatística do teste gradiente. Em seguida, obtemos o coeficiente de assimetria assintótico da distribuição dos estimadores de máxima verossimilhança dos parâmetros do modelo. Finalmente, exibimos o coeficiente de curtose assintótico da distribuição dos estimadores de máxima verossimilhança dos parâmetros do modelo. Analisamos os resultados obtidos através de estudos de simulação de Monte Carlo. / In this thesis, we have developed asymptotic refinements in heteroskedastic generalized linear models (Smyth, 1989). Initially, we obtain the second-order covariance matrix for the maximum likelihood estimators corrected by the bias of first-order. Based on the obtained matrix, we suggest changes in Wald statistics. In addition, we derive the coeficients of the Bartlett-type correction factor for the statistical gradient test. After, we get asymptotic skewness of the distribution of the maximum likelihood estimators of the model parameters. Finally, we show the asymptotic kurtosis coeficient of the distribution of the maximum likelihood estimators of the model parameters. Monte Carlo simulation studies are developed to evaluate the results obtained.

Nesta tese, desenvolvemos refinamentos assintóticos em modelos lineares generalizados heteroscedásticos (Smyth, 1989). Inicialmente, obtemos a matriz de covariâncias de segunda ordem dos estimadores de máxima verossimilhança corrigidos pelos viés de primeira ordem. Com base na matriz obtida, sugerimos modificações na estatística de Wald. Posteriormente, derivamos os coeficientes do fator de correção tipo-Bartlett para a estatística do teste gradiente. Em seguida, obtemos o coeficiente de assimetria assintótico da distribuição dos estimadores de máxima verossimilhança dos parâmetros do modelo. Finalmente, exibimos o coeficiente de curtose assintótico da distribuição dos estimadores de máxima verossimilhança dos parâmetros do modelo. Analisamos os resultados obtidos através de estudos de simulação de Monte Carlo. / In this thesis, we have developed asymptotic refinements in heteroskedastic generalized linear models (Smyth, 1989). Initially, we obtain the second-order covariance matrix for the maximum likelihood estimators corrected by the bias of first-order. Based on the obtained matrix, we suggest changes in Wald statistics. In addition, we derive the coeficients of the Bartlett-type correction factor for the statistical gradient test. After, we get asymptotic skewness of the distribution of the maximum likelihood estimators of the model parameters. Finally, we show the asymptotic kurtosis coeficient of the distribution of the maximum likelihood estimators of the model parameters. Monte Carlo simulation studies are developed to evaluate the results obtained.