Orientador: Manuel de Jesus Mendes / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia de Campinas / Made available in DSpace on 2018-07-14T03:02:47Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Amaral_WagnerCaradorido_M.pdf: 2164157 bytes, checksum: eaccaccd83d260641e08091e4a2fd992 (MD5) Previous issue date: 1976 / Resumo: Neste trabalho são analisados algoritmos de identificação para. sistemas lineares, nos parâmetros. É feita uma generalização do método dos mínimos quadrados, para os casos em que a pertubação é uma sequência de variáveis aleatórias correlatas, a fim de se obterem estimadores não polarizados. São discutidos tres diferentes tipos de modelamento do ruído e uma versão recursiva dos algorítmos de identificação, para aplicações "on-line". Além disso é apresentado um método que torna possível o estudo analítico da convergência dos algorítmos estocásticos. Finalmente, os algorítmos deduzidos são utilizados para a estimação de parâmetros de diversos processos, simulados em computador / Abstract: Not informed. / Mestrado / Mestre em Engenharia Elétrica

Orientadores: Paulo Regis Caron Ruffino, Dorival Leão Pinto Júnior / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Computação Cientifica / Made available in DSpace on 2018-07-31T18:00:12Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Souza_MariaLuisaCardoso_M.pdf: 1693258 bytes, checksum: b584d9a0fa10832ad7bcf792cec1809e (MD5) Previous issue date: 2001 / Resumo: O objetivo deste trabalho é construir um isomorfismo de espaços de Wiener abstratos (A WS) entre o espaço de Wiener canônico dado pelas trajetórias do movimento browniano (i, BeM, Co[O,I]) e um espaço de Wiener abstrato (i, h. V), definido sobre um espaço vetorial normado dado por um subconjunto do espaço de todas as seqüências de números reais. Além disso, apresentamos uma generalização da construção feita por Paul Lévy da medida de Wiener no espaço de funções contínuas Co[O,I]. Mais precisamente, Paul Lévy construiu a medida de Wiener a partir da integral do sistema ortonormal completo de Haar. No nosso trabalho, tomamos a integral de uma base ortonormal qualquer de L2 ([0,1], B([O,I], m), onde B([O,I] é a a-álgebra de Borel do intervalo [0,1] e m é a medida de Lebesgue / Abstract: In this monograph we construct an isomorphism of abstract Wiener space (A WS) between the canonical Wiener space given by the trajectories of the Brownian motion (i, BeM, Co[O,I]) and the A WS (i, lz, V) defined over a normed vector space given by a subset ofthe space ofsequences ofreal numbers. Moreover, we present a generalization of Paul Levy's Wiener measure in the space of continuous functions Co[O,I]. Precisely, he constructed the Wiener measure from a series of gaussian random variables multiplied by the Haar orthonormal basis of L 2 ([0,1], B([O,I], m), where B([O,I] is the Borel a-algebra in the interval [0,1] and m is the Lebesgue measure, we extend this method to a general orthonormal basis ofthis Hilbert space / Mestrado / Mestre em Matemática

Orientador: Rafael Santos Mendes / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Eletrica / Made available in DSpace on 2018-07-18T13:49:42Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Paiva_ElyCarneirode_M.pdf: 4160343 bytes, checksum: 3e6c7b7d3a3f81cf6c8ca7027018dfe1 (MD5) Previous issue date: 1993 / Resumo: Sistemas lineares discretos, invariantes no tempo, sujeitos a incertezas de parâmetros do processo, são considerados neste trabalho. Para um controlador dado, a maior região de incerteza hiperretangular no espaço de parâmetros do processo é calculada, tal que os pólos do sistema em malha fechada estejam contidos em uma região conexa desejada no círculo unitário. Isto é equivalente a determinar os intervalos máximos para os parâmetros incertos do processo, de modo que a estabilidade relativa do sistema seja assegurada. Uma medida de robustez é definida a partir desta região de incerteza, para um controlador dado. Além do problema da robustez, considera-se também neste trabalho, a presença de perturbações estocásticas, sendo um dos objetivos do controle, a minimização da variância, denotada por ¿J IND. 2¿ dos sinais de saída. Um procedimento de projeto é proposto, para a obtenção do controlador que minimiza a maior variância ¿J IND. 2¿ (dentre todos os parâmetros do processo considerados), ao mesmo tempo em que assegura a robustez diante das incertezas nominais / Abstract: Linear time-invariant discrete-time systems subject to uncertainties of plant parameters are considered in this work. For a given controller the greatest hyperrectangular region of uncertainty in the plant parameter space is calculated, so that the cIosed-loop system poles stay confined to a desired connected region in the unit circle. This is equivalent to determining the maximal interval bounds on the uncertainties of the plant parameters such that the relative stability of the system be invariant. A robustness measure of a given controller is defined from the structure adopted to the uncertainties. Also the presence of stochastic perturbations acting in the plant are considered and the output/control signal variances are the performance index (called ¿J IND. 2¿) to be minimized. Finally, a design procedure, based on gradient directions, that Iteratively modifies the controller parameters such that the ¿J IND. 2¿ performance index is decreased under the restriction of robust D-stability, is presented. / Mestrado / Mestre em Engenharia Elétrica

Orientadores: Alberto Sampaio de Almeida, Carlos Henrique de Lima Bruhn / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Geociencias / Made available in DSpace on 2018-07-19T17:04:02Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Fanha_AnaBeatriz_M.pdf: 6467528 bytes, checksum: bfa9e4c87c69d61e5243b888bb8db661 (MD5) Previous issue date: 1994 / Resumo: A modelagem das heterogeneidades de um reservatório têm sido amplamente realizada na indústria, de Petróleo. Métodos tradicionais de mapeamento (contornos a mão, técnicas de interpolação determinística, métodos poligonais) ,dão uma representação aproximada dos parâmetros que controlam estas heterogeneidades. As técnicas de modelagem estocástica se propõem a dar uma descrição mais realista do reservatório já que representam modelos numéricos baseados na Teoria da Probabilidade. São usadas principalmente para mapear feições geológicas que afetam o comportamento do fluxo de um reservatório (variações de fácies e litologias, barreiras. de transmissibilidades, fraturas, etc) e para mapear variações petrofísicas. Este estudo se propõe a obter uma modelagem geoestatística do reservatório que permita a interpolação/extrapolação dos dados disponíveis numa validação do modelo geológico. As heterogeneidades são controladas pela distribuição das fácies arenosas intercaladas às fácies pelíticas, onde as suas frequências e geometrias são fatores críticos que afetam a conectividade dos reservatórios. Foram usadas técnicas estatísticas multivariadas para quantificar.as heterogeneidades internas dos reservatórios do. Campo de Baixa do Algodão, Bacia Potiguar. Os parâmetros descritivos das heterogenéidades foram obtidos a partir de registros de perfis de poços e . análises de testemunhos. Através de seções geológicas, mapas faciológicos' "(texturais, geométricos e de variabilidade vertical) e mapas de isoproporção de eletrofácies foi possível conhecer a morfologia dos corpos arenosos, suas dimensões e relações extemas. As variáveis. categóricas representadas pelas eletrofácies foram simuladas numa malha regular, testandose as técnicas geoestatisticas: Gaussiana Truncada e Simulação Seqüencial da Indicadora. As diferenças nas respostas dos algoritmos foram validadas com o conhecimento do modelo geológico do reservatório, e escolhido aquele mais apropriado. Com os resultados da simulação geoestatística, uma simulação de fluxo bidimensional foi realizada com objetivo de avaliar o impado das imagens da simulação estocástica, acessando as incertezas relacionadas à forma e a conectividade dos corpos / Abstract: The modeling of reservoir heterogeneities has been largely improved by the petroleum industry over the years. Traditional mapping (hand contouring, deterministic interpolation techniques, and polygonal methods) are not efficient in the prediction of reservoir heterogeneities. Geostatistical techniques provide a more realistic reservoir description, since they are based on the Theory of Probability. This study includes a geostatistic model, which incorporated geological information. Hetrogeneities are controlled by facies distribution; facies frequency and facies geometry are critical factors in the control of reservoir connectivity.Statistical methods were used to quantify descriptive parameters of heterogeneity in the sandstones and mudstones (fluvial meadering system) sampled in Baixa do Algodão Field, Potiguar Basin, Brazil. These include well logs, core analysis, facies description, diagenesis avaluation, and .standard core measurements. Cross sections, facies maps (texturaI , geometrical, andvertical variability) and isoproportion maps were generated, in order to allow accurate estimates of sand body morphology and widthldepth ratio geometry. Log facies were simulated in regular grids; using geostatistical techniques such as Gaussiãn Truncated and Sequencial lndicator Simulation. Differences in the answering of algoritms were compared to the geological model, and the best choice was chosen. A 2-D fluid-flow simulation was' developed in two cross sections. The purpouse of this fluid-flow' simulation is the prediction of reservoir architecture, including sand bocly connectivity / Mestrado / Mestre em Geoengenharia de Reservatorios

Orientador: Rogério Rosenfeld / Banca: Mario José de Oliveira / Banca: Marcos Eugênio da Silva / Resumo: Neste trabalho estudamos a calibração de opções de câmbio no mercado brasileiro utilizando o processo estocástico proposto por Heston [Heston, 1993], como uma alternativa ao modelo de apreçamento de Black e Scholes [Black e Scholes,1973], onde as volatilidades implícitas de opções para diferentes preços de exercícios e prazos são incorporadas ad hoc. Comparamos dois métodos de apreçamento: o método de Carr e Madan [Carr e Madan, 1999], que emprega transfomada rápida de Fourier e função característica, e expansão assintótica para baixos valores de volatilidade da variância. Com a nalidade de analisar o domínio de aplicabilidade deste método, selecionamos períodos de alta volatilidade no mercado, correspondente à crise subprime de 2008, e baixa volatilidade, correspondente ao período subsequente. Adicionalmente, estudamos a incorporação de swaps de variância para melhorar a calibração do modelo / Abstract: In this work we study the calibration of forex call options in the Brazilian market using the stochastic process proposed by Heston [Heston, 1993], as an alternative to the Black and Scholes [Black e Scholes,1973] pricing model, in which the implied option volatilities related to di erent strikes and maturities are incorporated in an ad hoc manner. We compare two pricing methods: one from Carr and Madan [Carr e Madan, 1999], which uses fast Fourier transform and characteristic function, and asymptotic expantion for low values of the volatility of variance. To analyze the applicability of this method, we select periods of high volatility in the market, related to the subprime crisis of 2008, and of low volatility, correspondent to the following period. In addition, we study the use of variance swaps to improve the calibration of the model / Mestre

La Madera es un material natural utilizado en elementos estructurales dentro del ámbito de la Ingeniería Civil. Por tratarse de un biomaterial, tiene características complejas y variables. Particularmente, la madera proveniente de la especie Eucalyptus grandis cultivado en la Mesopotamia Argentina es una de las aceptadas para el uso estructural en el país por el Reglamento Argentino de Estructuras de Madera CIRSOC 601. Las piezas de este material presentan una gran variabilidad en sus propiedades en relación a otros materiales de uso estructural, la cual puede ser explicada tanto por las características de su micro y macro estructura, la incidencia del clima y el suelo, los procesos de producción, y la presencia de defectos que afectan su comportamiento mecánico. Dentro de estos últimos, de singular importancia para el uso estructural de este material, se destacan la presencia de médula y los nudos. Ambos, se encuentran limitados en los métodos de clasificación por resistencia de piezas estructurales. Debido a estos factores, la cuantificación de los efectos de la variabilidad de las propiedades materiales en la respuesta estructural es de interés dentro del ámbito del diseño ingenieril. Para ello, en el presente trabajo, se combinaron tres ejes temáticos principales: el material, el modelado estocástico y el modelado numérico. Estos ejes temáticos fueron empleados en la construcción de modelos numérico-estocásticos aplicables a elementos estructurales desarrollados en el entorno del Método de los Elementos Finitos. Estos modelos han sido calibrados y validados con resultados experimentales existentes mediante simulaciones realizadas a través del Método de Monte Carlo. Luego, fueron utilizados para la realización de estudios de propagación de incertidumbres en la respuesta estructural. Se muestra que un modelo estocástico del material que representa la variabilidad longitudinal de las propiedades del mismo provee una respuesta estructural más próxima a la observada en resultados experimentales. Además, como complemento al desarrollo numérico, se realizaron nuevos ensayos experimentales, dinámicos y estáticos, tanto en tablas como en vigas aserradas de dimensiones estructurales. Con el objetivo de validar las hipótesis asumidas para el desarrollo de los modelos estocásticos. Sumado a esto, dado que no se conocen valores precisos para este material se obtuvieron coeficientes de amortiguamiento, los cuales son necesarios para el estudio de la respuesta estructural bajo acciones dinámicas. Finalmente, y a los efectos de aplicar el modelo desarrollado a una estructura, se realizó un estudio numérico sobre un modelo de puente peatonal de madera con vigas laminadas bajo cargas dinámicas determinísticas y estocásticas producidas por peatones. El mismo, se llevó a cabo para el estudio de las condiciones de servicio. La cuantificación de incertidumbre pretende ampliar la información resultante en la predicción de la respuesta así como la sensibilidad de la misma a la variación de uno o más parámetros del sistema. En esta investigación, esto se logra a través del desarrollo y aplicación de modelos numérico-estocásticos aplicables a elementos estructurales y estructuras de madera aserrada. / Timber is a natural material employed for structural elements in the field of the Civil Engineering. Being a biomaterial, it has complex and random characteristics. Particularly, the Eucalyptus grandis cultivated in the Mesopotamic provinces of Argentine is one of the timber species accepted for the structural use by the Argentinean Standard of Timber Structures CIRSOC 601. The pieces of this material have a high variability in their properties in relation to other materials for structural use, which can be explained by the characteristics of its micro and macro structure, the incidence of the climate and soil, the production processes, and the presence of defects that affect its mechanical behavior. Within the latter, of singular importance for the structural use of this material, the presence of pith and knots are emphasized. Both types of defects are limited in the strength grading classification methods of structural elements. Due to these factors, the quantification of the influence of the timber material properties variability in the structural response is an important issue in the structural design. In order to quantify this influence, three thematic areas are combined: the material, the stochastic modelling and the numerical modelling. These areas were employed in the construction of numerical-stochastic models applicable to structural elements developed in the environment of the Finite Element Method. These models have been calibrated and validated with existing experimental results through simulations performed through the Monte Carlo Method. Then, they were used to carry out uncertainty propagation studies on the structural response. It is shown that a stochastic model of the material which represents the longitudinal variability of the properties provides a structural response closer to the experimental results. In addition, as a complement to the numerical development, new experimental dynamic and static tests were performed in beams and boards of structural dimensions. The aim of these tests is the validation of the assumptions taken into account in the development of the stochastic models. In addition to this, since no precise values are known for this material, damping coefficients were obtained, which are necessary for the study of the structural response under dynamic actions. Finally, and in order to apply the developed model to a structure, a numerical study of the structural behaviour of a timber footbridge under the action of deterministic and stochastic models of walking loads induced by pedestrians was performed. It was carried out in order to evaluate the serviceability conditions. The uncertainty quantification aims to extend the information resulting in the prediction of the response as well as the sensitivity to the variation of one or more parameters of the system. In this work, this is achieved through the development and application of numerical-stochastic models applicable to structural timber elements and structures.

Submitted by Diego Brandão (digusmao@hotmail.com) on 2014-07-09T16:20:43Z No. of bitstreams: 1 mestrado.pdf: 514491 bytes, checksum: 85052d9356ad36406b3d733cdd4627f8 (MD5) / Approved for entry into archive by BRUNA BARROS (bruna.barros@fgv.br) on 2014-07-30T19:01:27Z (GMT) No. of bitstreams: 1 mestrado.pdf: 514491 bytes, checksum: 85052d9356ad36406b3d733cdd4627f8 (MD5) / Approved for entry into archive by Marcia Bacha (marcia.bacha@fgv.br) on 2014-08-01T12:33:29Z (GMT) No. of bitstreams: 1 mestrado.pdf: 514491 bytes, checksum: 85052d9356ad36406b3d733cdd4627f8 (MD5) / Made available in DSpace on 2014-08-01T12:33:42Z (GMT). No. of bitstreams: 1 mestrado.pdf: 514491 bytes, checksum: 85052d9356ad36406b3d733cdd4627f8 (MD5) Previous issue date: 2013-12-16 / Este trabalho analisa as propriedades de uma nova medida de má especificação de modelos de apreçamento, que está relacionada com o tamanho do ajuste multiplicativo necessário para que o modelo seja corretamente especificado. A partir disso, caracterizamos o parâmetro que minimiza a medida a partir de um programa dual, de solução mais simples. Os estimadores naturais para esse parâmetro pertencem à classe de Generalized Empirical Likelihood. Derivamos as propriedades assintóticas deste estimador sob a hipótese de má especificação. A metodologia é empregada para estudar como se comportam em amostras finitas as estimativas de aversão relativa ao risco em uma economia de desastres quando os estimadores estão associados a nossa medida de má especificação. Nas simulações vemos que em média a aversão ao risco é superestimada, mesmo quando ocorre um número significativo de desastres.

Submitted by Delson Barros (delsonbarros2@gmail.com) on 2018-05-30T00:14:41Z No. of bitstreams: 1 delson_final.pdf: 846097 bytes, checksum: 752b58fefaf3d19312e764af6cbac574 (MD5) / Rejected by GILSON ROCHA MIRANDA (gilson.miranda@fgv.br), reason: Prezado, bom dia. o seu documento foi rejeitado por não estar no padrão FGV. Favor realizar uma nova submissão. atenciosamente Gilson on 2018-06-05T13:14:50Z (GMT) / Submitted by Delson Barros (delsonbarros2@gmail.com) on 2018-06-06T02:16:32Z No. of bitstreams: 1 delson_dissertacao.pdf: 852210 bytes, checksum: 75c1cbc72dcf7007f64365447409fc76 (MD5) / Approved for entry into archive by GILSON ROCHA MIRANDA (gilson.miranda@fgv.br) on 2018-07-06T13:52:28Z (GMT) No. of bitstreams: 1 delson_dissertacao.pdf: 852210 bytes, checksum: 75c1cbc72dcf7007f64365447409fc76 (MD5) / Made available in DSpace on 2018-07-16T19:53:51Z (GM en T). No. of bitstreams: 1 delson_dissertacao.pdf: 852210 bytes, checksum: 75c1cbc72dcf7007f64365447409fc76 (MD5) Previous issue date: 2018-04-20 / A despeito da elegância teórica do fator estocástico de desconto, sua especificação empírica é demasiado ampla. Utilizando fatores construídos como excessos de retornos que usufruem das propriedades de componentes principais, o presente estudo propõe metodologias de estimação do fator estocástico de desconto com representação esparsa e que sofrem pouca elevação no erro de apreçamento na presença de um grande cross-section. O trabalho aplica uma combinação das técnicas de análise de componentes principais e regularização Lasso que concilia duas propriedades desejáveis: (i) representação esparsa e economicamente significativa, e (ii) baixo erro de apreçamento fora da amostra. Este resultado vem em conjunto com uma deterioração moderada do erro de apreçamento dentro da amostra.

Submitted by Yuri Pereira (yurimedeiros_@hotmail.com) on 2016-09-01T15:24:06Z No. of bitstreams: 1 Dissertação YURI PEREIRA.pdf: 507288 bytes, checksum: b86dbb4b5f173ac7d43a83d591ab6a7b (MD5) / Approved for entry into archive by Renata de Souza Nascimento (renata.souza@fgv.br) on 2016-09-01T19:29:40Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertação YURI PEREIRA.pdf: 507288 bytes, checksum: b86dbb4b5f173ac7d43a83d591ab6a7b (MD5) / Made available in DSpace on 2016-09-01T19:33:44Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertação YURI PEREIRA.pdf: 507288 bytes, checksum: b86dbb4b5f173ac7d43a83d591ab6a7b (MD5) Previous issue date: 2016-08-05 / In Øksendal (1998), we can see the derivation of a classical stochastic optimization between an asset, or a class of assets, risky and other risk-free. But, after the decision of which portion of the resources to allocate in the risky investment class, questions arise about how would the division of the resources between the assets that comprise it. We assume that some investor choose to invest in two risky assets and, following the classic studies of portfolio stochastic optimization, mainly by Øksendal, the proposal is to introduce a new technique of trading consisting in recurrent rebalancing approach stochastic optimization investments with risk. Following the short-term concept provided by Ang, Hodrick, Xing and Zhang (2006) for the stock market, it was considered a sequence of short rebalancing time horizons and, at the beginning of each period, the parameters are recalculated and a new optimal control is established. By adopting this technique, the volatilities of the assets constituting the portfolio are recalculated and, therefore, it is a proxy to solution of the heteroscedasticity problem. Also noteworthy, being something new in literature, the fact of having been derived from an optimal control for a portfolio containing two investments with risk. The stochastic optimization procedure was similar to that adopted by Øksendal, namely, the application of the Hamilton-Jacobi-Bellman theorem to transform the problem of minimizing the cost functional a partial differential equation known as HJB equation, in reference to the authors. The steps followed by Øksenal are the same for us, from the optimization’s point of view, and are well summarized by Ross (2008). / Em Øksendal (1998), podemos ver a derivação de um modelo clássico de otimização estocástica entre um ativo, ou classe de ativos, com risco e outro sem risco. Mas, após a decisão do quanto alocar na classe de investimento com risco, ficou o questionamento sobre como ficaria a divisão dos recursos entre os ativos que a compõem. Partimos do princípio que determinado investidor optou por escolher investir em dois ativos com risco e, seguindo os estudos clássicos de otimização estocástica de portfólio, principalmente o promovido por Øksendal, a proposta é apresentar uma nova técnica de trading que consiste na abordagem de rebalanceamentos sucessivos por otimização estocástica em investimentos com risco. Seguindo a noção de curto prazo fornecida por Ang, Hodrick, Xing e Zhang (2006) para o mercado de ações, foi considerada uma sequência de horizontes curtos de rebalanceamento e, ao início de cada período, os parâmetros são recalculados e um novo controle ótimo é estabelecido. Ao adotar esta técnica, as volatilidades dos ativos que constituem o portfólio são recalculadas e, com isso, diminui-se o problema de heterocedasticidade. Também merece destaque, por ser algo novo na literatura, o fato de ter sido derivado um controle ótimo para um portfólio que contém dois investimentos com risco. O procedimento de otimização estocástica foi similar ao adotado por Øksendal, qual seja, a aplicação do teorema de Hamilton-Jacobi-Bellman para transformar o problema de minimização da funcional custo numa equação diferencial parcial conhecida como equação HJB, em referência aos autores. Os passos seguidos por Øksenal e por nós serão os mesmos, do ponto de vista de otimização, e estão bem resumidos por Ross (2008).

This monograph addresses control and filtering problems for systems with sudden changes in their behavior and whose changes are detected and estimated by an imperfect detector. More precisely it considers continuous-timeMarkov Jump Linear Systems (MJLS) where the current mode of operation is estimated by a detector. This detector is assumed to be imperfect in the sense that it is possible that the detected mode of operation diverges from the real mode of operation. Furthermore the probabilities for these detections are considered to be known. It is assumed that the detector has its own dynamic, which means that the detected mode of information can change independently from the real mode of operation. The novelty of this approach lies in how uncertainties are modeled. A Hidden Markov Model (HMM) is used to model the uncertainties introduced by the detector. For these systems the following problems are addressed: i) Stochastic Stabilizability in mean-square sense, ii) H2 control, iii) H? control and iv) the H? filtering problem. Solutions based on Linear Matrix Inequalities (LMI) are developed for each of these problems. In case of the H2 control problem, the solutionminimizes an upper bound for the H2 norm of the closed-loop control system. For the H? control problem a solution is presented that minimizes an upper bound for the H? norm of the closed-loop control system. In the case of the H? filtering, the solution presented minimizes the H? norm of a system representing the estimation error. The solutions for the control problems are illustrated using a numerical example modeling a simple two-tank process. / Esta monografia aborda problemas de controle e filtragem em sistemas com saltos espontâneos que alteram seu comportamento e cujas mudanças são detectadas e estimadas por um detector imperfeito. Mais precisamente, consideramos sistemas lineares cujos saltos podem ser modelados usando um processo markoviano (Markov Jump Linear Systems) e cujo modo de operação corrente é estimado por um detector. O detector é considerado imperfeito tendo em vista a possibilidade de divergência entre o modo real de operação e o modo de operação detectado. Ademais, as probabilidades das deteccões são consideradas conhecidas. Assumimos que o detector possui uma dinâmica própria, o que significa que o modo de operação detectado pode mudar independentemente do modo real de operação. A novidade dessa abordagem está na modelagem das incertezas. Um processo oculto de Markov (HMM) é usado para modelar as incertezas introduzidas pelo detector. Para esses sistemas, os seguintes problemas são abordados: i) estabilidade quadrática ii) controle H2, iii) controle H? e iv) o problema da filtragem H?. Soluções baseadas em Desigualdades de Matriciais Lineares (LMI) são desenvolvidas para cada um desses problemas. No caso do problema de controle H2, a solução minimiza um limite superior para a norma H2 do sistema de controle em malha fechada. Para o problema H? -controle é apresentada uma solução que minimiza um limite superior para a norma H? do sistema de controle em malha fechada. No caso da filtragem H?, a solução apresentada minimiza a norma H? de um sistema que representa o erro de estimativa. As soluções para os problemas de controle são ilustradas usando um exemplo numérico que modela um processo simples de dois tanques.