Heidelberg, Universiẗat, Diss., 2004.

Universiẗat, Diss., 1999--München.

Zugl.: Karlsruhe, Universiẗat, Diss., 2007.

In der Arbeit geht es um die Ausmessung von knochenverankerten Hörgeräten, sogenannten BAHAs und um die Messung eines künstlichen Mastoids. Unter anderem wurden die Geräte auf Resonanzen und Nichtlinearitäten untersucht sowie die wirkenden Kräfte der BAHAs. Ein einfacher Versuchsaufbau für Impulsmessung und Vibrationsmessung wurde eigens hierfür erstellt. Das künstliche Mastoid Tu-1000 zeigte einwandfreie Funktionsweise in den Frequenzen 125 Hz bis 6 kHz, die BAHAs Cordelle 2 und Compact wurden miteinander in den Frequenzen 125 Hz bis 8 kHZ verglichen und die filigranen Kräfte ausgemessen, mit denen die BAHAs arbeiten. / Two bone anchored hearing aids (BAHAs) and an artificial mastoid were measured. Amongst other things the devices were checked for resonance frequencies and non-linearities. An individual test set-up was created and vibration analysis and pulse measurement was applied. The artificial mastoid Tu-1000 worked correctly in the tested frequencies from 125 Hz to 6 kHz. Furthermore the two BAHAs Cordelle 2 and Compact were measured and compared with each other. It could be demonstrated that the hearing devices work with very small forces.

Skridskoåkning är en viktig färdighet för ishockeyspelare. Syftet med denna studie var att undersöka olika variabler inom kinetik och kinematik och dess association med hastighet på skridskoåkning över en kort distans. Tolv manliga elit ishockeyspelare deltog i studien. Pedar mobile system inläggssulor placerades i båda skridskorna. Deltagarna genomförde tre maximala försök där det åkte så snabbt de förmådde mellan den förlängda mållinjen och den närmsta blålinjen. Den bästa tiden av de tre försöken användes vid analysen. Kraftdata insamlades för att räkna ut medelkraft, högsta kraft, relativa medelkraft, relativa högsta kraft, impuls, kontakttid, rörelsefrekvens för skridskoskären och asymmetri mellan extremiteterna, därefter korrelerades data mot åktiden. Frekvensen på skären visade en signifikant korrelation med åktiden (r= -0,586; p&lt;0,05). Övriga variabler visade inget samband med åktiden. Enligt denna studie så är rörelsefrekvens en viktig faktor för att ishockeyspelare ska kunna generera skridskohastighet över en kort sträcka. / <p>Godkännande datum: 2019-09-03</p>

<p>Denna uppsats ämnar undersöka hur volatilitetstransmissionen mellan sex aktiemarknader i</p><p>världen ser ut och att utreda vilka aktiemarknader som har mest inflytande över den svenska</p><p>börsens volatilitet. Uppsatsen syftar även till att utforska om graden av volatilitetsspridning</p><p>ökat sedan IT-kraschen. Vid utförandet av denna studie används en ekonometrisk tvåstegsmodell</p><p>inkluderande GARCH och VAR. Resultaten pekar på att det sprids volatilitet</p><p>mellan aktiemarknaderna och att utländska innovationer står för en långvarig påverkan på den</p><p>inhemska volatiliteten. Undersökningen visar att svenska börsen är den aktiemarknad som</p><p>påverkas mest av utländska chocker och att den inte har någon nämnvärd påverkan på de</p><p>andra aktiemarknaderna. Vidare påvisar resultaten att IT-kraschen lett till att utländska</p><p>innovationer fått en större betydelse i Sverige liksom att den svenska börsens volatilitet blivit</p><p>mer beroende av Nasdaqs.</p>

<p>Oljeprisets påverkan på svensk ekonomi är högaktuell och skapar rubriker i massmedia dagligen. Inte minst på aktiemarknaden iakttas oljepriset noggrant. Denna uppsats undersöker det dynamiska sambandet mellan oljepriset och aktiemarknaden i Sverige, vilket görs genom en VAR analys som baseras på månadsdata för åren 1990-2006. Vidare används impuls responser för att se hur de olika variablerna påverkas av en chock i oljepriset. De data som används i undersökningen är oljeprisindex, aktieprisindex, industriproduktionsindex och ränta.</p><p>Resultaten som fås är i paritet med tidigare studier och visar att det inte går att finna några starkt signifikanta samband mellan oljeprisutvecklingen och aktiemarknaden i Sverige. Detta kan tyda på att priset generellt är överskattat av både investerare och massmedia.</p>

Die Impuls-Antwort-Analyse – auch Schockanalyse genannt – stellt eine wichtige Möglichkeit der vertiefenden Analyse von vektorautoregressiven (VAR) Modellen dar. Bei der Schätzung der Impuls-Antwort-Folgen müssen die Zeitreiheneigenschaften der zugrundeliegenden Daten berücksichtigt werden. Weisen die Zeitreihen stochastische Trends auf und sind die Zeitreihen kointegriert, kann die Impuls-Antwort-Analyse auf der Basis eines kointegrierenden VAR-Modells (VECM) erfolgen. Pesaran und Shin (1998) entwickelten die verallgemeinerten (Generalized) Impuls-Antwort-Funktionen, um den Mangel der fehlenden Eindeutigkeit der orthogonalen Schockanalyse zu umgehen. Am Beispiel der Variablen einer Konsumfunktion für Deutschland werden die auf der Grundlage eines Vektor-Fehlerkorrekturmodells berechneten verallgemeinerten Impuls-Antwort-Folgen den orthogonalen gegenübergestellt.

Denna uppsats ämnar undersöka hur volatilitetstransmissionen mellan sex aktiemarknader i världen ser ut och att utreda vilka aktiemarknader som har mest inflytande över den svenska börsens volatilitet. Uppsatsen syftar även till att utforska om graden av volatilitetsspridning ökat sedan IT-kraschen. Vid utförandet av denna studie används en ekonometrisk tvåstegsmodell inkluderande GARCH och VAR. Resultaten pekar på att det sprids volatilitet mellan aktiemarknaderna och att utländska innovationer står för en långvarig påverkan på den inhemska volatiliteten. Undersökningen visar att svenska börsen är den aktiemarknad som påverkas mest av utländska chocker och att den inte har någon nämnvärd påverkan på de andra aktiemarknaderna. Vidare påvisar resultaten att IT-kraschen lett till att utländska innovationer fått en större betydelse i Sverige liksom att den svenska börsens volatilitet blivit mer beroende av Nasdaqs.

Oljeprisets påverkan på svensk ekonomi är högaktuell och skapar rubriker i massmedia dagligen. Inte minst på aktiemarknaden iakttas oljepriset noggrant. Denna uppsats undersöker det dynamiska sambandet mellan oljepriset och aktiemarknaden i Sverige, vilket görs genom en VAR analys som baseras på månadsdata för åren 1990-2006. Vidare används impuls responser för att se hur de olika variablerna påverkas av en chock i oljepriset. De data som används i undersökningen är oljeprisindex, aktieprisindex, industriproduktionsindex och ränta. Resultaten som fås är i paritet med tidigare studier och visar att det inte går att finna några starkt signifikanta samband mellan oljeprisutvecklingen och aktiemarknaden i Sverige. Detta kan tyda på att priset generellt är överskattat av både investerare och massmedia.