Thèse (de maîtrise)--Université Laval, 2004. / Bibliogr.: f. [124]-131. Publié aussi en version électronique.

Le but principal de cette thèse est de développer de nouveaux modèles non linéaires à longue mémoire pour modéliser des rendements financiers et leur estimation statistique. En plus de la longue mémoire, ces modèles sont capables de mettre en lumière d’autres faits stylisés comme l’asymétrie ou l’effet de levier. Les processus étudiés dans la thèse sont des solutions stationnaires de certaines équations aux différences stochastiques non linéaires impliquant un “bruit” i.i.d. Outre le fait de résoudre ces équations, qui est non trivial en lui-même, nous prouvons que leur solutions sont dépendantes à longue portée. Enfin pour un modèle non linéaire particulier à longue portée (GQARCH) nous prouvon la consistence et la normalité asymptotique de l’estimateur du quasi-maximum de vraisemblance (QMLE). / The thesis introduces new nonlinear models with long memory which can be used for modelling of financial returns and statistical inference. Apart from long memory, these models are capable to exhibit other stylized facts such as asymmetry and leverage. The processes studied in the thesis are defined as stationary solutions of certain nonlinear stochastic difference equations involving a given i.i.d. “noise”. Apart from solvability issues of these equations which are not trivial by itself, it is proved that their solutions exhibit long memory properties. Finally, for a particularly tractable nonlinear parametric model with long memory (GQARCH) we prove consistency and asymptotic normality of quasi-ML estimators.

Mémoire numérisé par la Direction des bibliothèques de l'Université de Montréal.

Cette thèse porte sur l'identification et l'estimation des ruptures structurelles pouvant affecter des données économiques et financières à mémoire longue. Notre étude s'est limitée dans les trois premiers chapitres au cadre univarié où nous avons modélisé la dépendance de long terme et les changements structurels simultanément et séparément au niveau de la moyenne ainsi que la volatilité. Dans un premier temps nous n'avons tenu compte que des sauts instantanés d'état ensuite nous nous sommes intéressés à la possibilité d'avoir des changements graduels et lisses au cours du temps grâce à des modèles nonlinéaires plus complexes. Par ailleurs, des expériences de simulation ont été menées dans le but d'offrir une analyse comparative des méthodes utilisées et d'attester de la robustesse des tests sous certaines conditions telle que la présence de la mémoire longue dans la série. Ce travail s'est achevé sur une extension aux modèles multivariés.Ces modèles permettent de rendre compte des mécanismes de propagation d'une variation d'une série sur l'autre et d'identifier les liens entre les variables ainsi que la nature des ces liens. Les interactions entre les différentes variables financières ont été analysées tant à court terme qu'à long terme. Bien que le concept du changement structurel n'a pas été abordé dans ce dernier chapitre, nous avons pris en compte l'effet d'asymétrie et de mémoire longue dans la modélisation de la volatilité. / This dissertation deals with the detection and the estimation of structural changes in long memory economic and financial time series. Within the rest three chapters we focused on the univariate case to model both the long range dependence and structural changes in the mean and the volatility of the examined series. In the beginning we just take into account abrupt regime switches but after we use more developed nonlinear models in order to capture the smooth time variations of the dynamics. Otherwise we analyse the efficiency of various techniques permitting to select the number of breaks and we assess the robustness of the used tests in a long memory environment via simulations. Last, this thesis was completed by an extension to multivariate models. These models allow us to detect the impact of some series on the others and identify the relationships among them. The interdependencies between the financial variables were studied and analysed both in the short and the long range. While structural changes were not considered in the last chapter, our multivariate model takes into account asymmetry effects and the long memory behaviour in the volatility.

Pour expliquer les faibles taux d'endémisme rencontrés chez les mousses en Macaronésie, deux hypothèses ont été successivement testées et invalidées au cours de mon doctorat chez deux genres de mousses d'occurrence macaronésienne, phylogénétiquement proches, Hedenasiastrum et Rhynchostegiella. Une première hypothèse suggérait que les mousses sont des organismes à faible potentiel évolutif peu enclins à former des espèces endémiques. Si une apparente stase morphologique de plus de 40 millions d'années a été reconstruite chez Hedenasiastrum, genre monotypique endémique de Madère, le grand nombre de convergences phénotypiques et les taux très élevés de diversification insulaire dans le genre Rhynchostegiella, infirment très fortement cette hypothèse. Ces études tendent ainsi à mettre en valeur la nature hyper adaptable des mousses et la diversité des processus évolutifs pouvant se mettre en place pour des espèces proches, dans une même région biogéographique. Une seconde hypothèse évoquait des flux de gènes intenses entre continents et îles, bloquant la spéciation insulaire ; hypothèse à son tour réfutée par le grand nombre d'évènements de spéciation in situ dans les îles, révélé par nos analyses de reconstruction d'aires ancestrales. Ce travail dévoile au final que la généralisation des colonisations inverses des îles vers le continent, pourrait être un des facteurs majeur expliquant les faibles taux d'endémisme macaronésiens chez les mousses. Plus que des puits de diversité, les îles seraient ainsi une source importante de biodiversité pour le continent chez les organismes capables de dispersion longue distance. / To explain the low rates of endemism encountered in Macaronesian mosses, two hypotheses have been successfully tested and invalidated during my PhD in two genera of mosses of the subfamily Helicodontioideae occurring in Macaronesia Islands, respectively Hedenasiastrum and Rhynchostegiella. The first hypothesis suggested that mosses are low evolutionary potential organisms, reluctant to form endemic species; if an apparent morphological stasis over 40 million years was reconstructed in Hedenasiastrum, a monotypic genus endemic of Madeira, the large number of phenotypic convergences and high rates of insular diversification in the genus Rhynchostegiella, strongly refute this hypothesis. Thereby these studies tend to emphasize the hyper-adaptability of mosses and the diversity of evolutionary processes that can occur in closely related species in the same biogeographic region. The second hypothesis evoked too intense gene flow between mainland and islands, preventing speciation on islands; a hypothesis invalidated by the high number of in situ event of speciation on islands revealed by our analysis of ancestral area reconstruction. Finally this work reveals generalized reverse colonization from islands to mainland after in situ speciation, as one of major factor responsible for low rates of endemism in the Macaronesian mosses. Islands may thus appear for organisms with high dispersal ability as inexhaustible sources of diversity.

Cette thèse fait appel à la théorie des ondelettes pour estimer le paramètre de mémoire longue dans le cadre stationnaire et non stationnaire lors de la modélisation des séries financières, et pour l'estimation non paramétrique de la copule lors de l'examen de leurs interdépendances. L'avantage de la méthode des ondelettes comparée à l'analyse de Fourier est d'être parfaitement localisée dans le domaine temporel et celui des fréquences.Dans une première étape, nous nous sommes intéressés à la modélisation de la dynamique des séries de variations. À cette fin, nous proposons un modèle économétrique qui permet de tenir compte, en plus de la composante mémoire longue dans la moyenne, une dépendance de long terme dans la variance conditionnelle.D'une part, nous étudions les liens de causalité entre les séries obtenus par décomposition en ondelettes à chaque niveau de résolution. D'autre part, nous nous orientons vers la théorie de cointégration fractionnaire. À cet égard,nous estimons un modèle vectoriel à correction d'erreur dans lequel la vitesse d'ajustement à l'équilibre de long terme est plus lente que la vitesse associée à la cointégration linéaire. L'atout de cette approche est de détecter la présence d'une relation de long terme en plus des fluctuations de court terme et de mettre en œuvre des liens de causalité durables.Dans une deuxième étape, nous proposons une analyse des dépendances multivariées entre les risques financiers et leurs impacts sur les mesures de risques communément rencontrées en gestion des risques. Nous exposons une application de la théorie des copules à l'analyse de la structure des dépendances entre différentes séries financières. Les résultats empiriques obtenus montrent que la structure de dépendance devient accentuée lorsque les séries sont filtrées de l'effet mémoire. Ensuite, nous étudions l'effet du changement de la structure de dépendance dans la frontière d'efficience et dans les mesures du risque sur l'ensemble des portefeuilles optimaux en considérant le modèle moyenne-variance-copules et en élaborant une mesure du risque basée sur l'approche CVaR-copules. Les résultats empiriques prouvent que nous sommes loin des portefeuilles optimaux de Markowitz.Enfin, nous proposons un nouvel estimateur dans le cadre des ondelettes qui constitue une extension de celui de Shimotsu et Phillips (2005, 2010). / This thesis uses wavelet theory to estimate the long memory parameter in the stationary and non stationary framework when modeling financial time series, and non parametric estimation of the copula in the examination of their interdependencies. The advantage of the wavelet method compared to the Fourier analysis is to be fully localized in the time domain and that of the frequency. In a first step, we are interested in modeling the dynamics of series of variations. To this end, we propose an econometric model that takes into account, in addition to the long memory component in the mean, a long term dependence in the conditional variance. On the first hand, we study the causal links between the series obtained by wavelet decomposition at each level of resolution. On the second hand, we are moving towards the theory of fractional cointegration. In this regard, we consider a vector error correction model in which the speed of adjustment to the long run equilibrium is slower than the speed associated with the linear cointegration. The advantage of this approach is to detect the presence of a long term relationship in addition to short term fluctuations and implement long run causal links.In a second step, we deal a multivariate analysis of dependencies between risks and their impacts on financial measures of risk commonly used in risk management. We present an application of copula theory to analyze the structure of dependencies between different financial series. The empirical results show that the dependence structure becomes accentuated when the series are filtered from the memory effect. Next, we investigate the effect of changing the structure of dependence in the efficiency frontier and the risk measures on all optimal portfolios considering the mean-variance-copulas model and developing a risk measure based on the CVaR-copula approach. The empirical results show that we are far from optimal portfolios Markowitz . Finally, we propose a new estimator in the wavelet domain which is an extension of the estimator of the Shimotsu and Phillips (2005, 2010).

Cette thèse se présente sous la forme d’un volume de 134 pages composé de 5 articles de recherche. La thèse est une contribution empirique à la littérature qui s’est développée depuis le début des années 2000 sur les bouleversements introduits par Internet sur le commerce des biens culturels. Elle examine plus particulièrement un ensemble de questions portant sur la complémentarité ou la substitution des canaux de distribution, physiques et virtuels, l’effet de « Longue Traîne » et la dispersion des prix sur Internet. L’intérêt de la thèse est d’apporter des éléments de preuve empiriques à ces débats, grâce notamment à la création de bases de données obtenues par captation automatisée de données observables sur Internet. Les résultats statistiques et économétriques issus de ces travaux détaillent les spécificités des meilleures ventes de Livres, CD et DVD selon les canaux de distribution (Amazon, Marketplace d’Amazon, magasins physiques) mais aussi selon leur format (livres papiers/ livres numériques). D’autre part, les résultats montrent une faible variabilité des prix par les vendeurs d’Amazon Marketplace ainsi qu’un faible impact des mesures traditionnelles de la réputation (notations des vendeurs) par rapport à la taille du catalogue des vendeurs remettant en question l’utilisation de la notation comme proxy de la réputation. / This thesis is a volume of 134 pages and includes 5 research articles. The thesis is a contribution to the empirical literature that has developed since the early 2000s on the changes introduced by the Internet trade in cultural property. It examines in particular a set of questions on the complementarity or substitution distribution channels, physical and virtual, the effect of the "Long Tail Theory" and price dispersion on the Internet. The interest of this thesis is to provide empirical evidence to the debate, thanks to the creation of databases obtained by automated data capture observable on the Internet. Statistical and econometric results from these studies detail the specifics of best-selling books, CDs and DVDs as distribution channels (Amazon, Amazon Marketplace, physical stores) but also according to their format (paper books / ebooks). Regarding price dispersion, the results show a low variability of prices by sellers of Amazon Marketplace and low impact of traditional measures of reputation (ratings of sellers) compared to the size of the catalog vendors challenging the using of notation as a proxy for reputation.

Les personnes atteintes de démence sévère, résidant dans un centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) et approchant la fin de leur vie, ne reçoivent pas systématiquement des soins palliatifs, malgré que ce niveau de soins soit le plus approprié. La plupart de ces personnes reçoivent également un grand nombre de médicaments dont les effets indésirables peuvent contribuer à des souffrances évitables. Une approche axée sur les soins palliatifs serait possiblement associée à une réduction de la charge médicamenteuse et, du même coup, à une prescription plus appropriée. Les objectifs de ce projet de recherche étaient de décrire l’usage des médicaments chez les résidents atteints de démence sévère en CHSLD, de comparer leur usage de médicaments à des critères de pertinence et d’évaluer si la mise en œuvre d'une approche axée sur les soins palliatifs était associée aux médicaments prescrits. Cette étude décrit l’usage des médicaments chez 215 sujets atteints de démence sévère et en fin de vie qui ont participé à une étude d’intervention quasi expérimentale menée dans quatre CHSLD du Québec sur la mise en œuvre d'une approche axée sur les soins palliatifs. L’utilisation des médicaments a été comparée à trois listes de critères pertinents publiés, soit ceux de Holmes, Rancourt et Kröger, en utilisant des statistiques descriptives. Les analyses sur l’usage de 412 médicaments différents chez 120 sujets du groupe expérimental et 95 sujets du groupe témoin ont montré que cette approche axée sur les soins palliatifs n’est pas associée à une prescription plus appropriée des médicaments chez ces personnes particulièrement vulnérables. / Individuals with severe dementia in long-term care facilities (LTCFs) near the end of life do not systematically receive palliative care, although this would be the appropriate care level. Most of these people also receive large numbers of medications, and prescribing for them is often challenging. Implementing a palliative care approach may be an important step towards more appropriate medication use. The objectives of this research project were to describe medication use in LTCF residents with severe dementia, to compare this use to criteria of appropriateness, and to assess whether implementation of a palliative care approach was associated with medication prescribing. This study describes medication use in 215 LTCF residents with severe dementia near the end of life who participated in a quasi-experimental clinical trial on the implementation of a palliative care approach in four LTCFs in Quebec province. Using descriptive statistics, medication use has been compared to three sets of published criteria on appropriateness including those of Holmes, Rancourt and Kröger. Analysis on the use of 412 different medications on 120 subjects in the experimental LTCF and 95 subjects in the control LTCF showed that the palliative care approach was not associated with changes in medication prescribing for these particularly vulnerable individuals.

La santé buccodentaire des résidents en centre d'hébergement de longue durée au Québec est très préoccupante actuellement. Ce projet de recherche a pour but de dresser un portrait de l'accès aux soins buccodentaires pour les résidents des centres d'hébergement publics québécois et de le comparer avec ceux des autres provinces canadiennes. Un court questionnaire de 9 questions sur les services dentaires offerts a été soumis aux directeurs de 201 centres d'hébergement échantillonnés. La cueillette des données s'est tenue entre le 26 mai 2016 et le 23 juin 2016. Cette étude a démontré que moins de 50 % des centres d’hébergement publics canadiens offrent des soins buccodentaires à ses résidents et qu’aucune différence significative n’existe entre l’offre de soins buccodentaires au Québec et dans le reste du Canada. Le modèle d’accès aux soins pour les résidents en centre d’hébergement public au Canada doit être revu et adapté aux besoins de cette population fragile et grandissant. / The oral health of people living in public long term care centers in Québec is very worrying actually. The goal of this research project is to draw the portrait of oral care access for the elderly people living in the public long term care centers in Québec and to compare it with the other provinces. A short 9 questions survey about oral care services offer has been sent to the directors of care of 201 sampled long term care centers. Data collection has been done between May 26th 2016 and June 23rd 2016. This study has demonstrated that less than 50 % of the Canadian public long term care centers offer oral care to their residents and that no significant difference exists between oral care offer in Québec and in the rest of Canada. The actual model of access to oral care for the residents in public long term care centers in Canada must be revised and adapted to the needs of this fragile and growing population.

Cette étude prospective visait à analyser la relation qui existe entre la contention physique et le delirium chez les aînés atteints de déficits cognitifs hébergés en milieux de soins de longue durée (MSLD) dans la grande région métropolitaine de Québec. La collecte systématique de données s'est déroulé de mai 2004 à juin 2006, auprès de 138 participants. L'élément prospectif de cette étude consistait à suivre la cohorte à deux reprises en sept jours, soit au jour un temps un (Tl) et au V^ jour temps deux (T2). L'étudiante chercheure a passé plus de six heures dans les départements de soins, afin d'observer directement la population cible. Les résultats démontrent qu'il existe des liens significatifs entre quatre types de contentions physiques (les côtés de lit de jour au Tl, la contention abdominale de jour au Tl et T2 et la contention abdominale de soir au T2) et le delirium. À la lumière des résultats, les infirmières œuvrant en MSLD sont invitées à utiliser plus de méthodes alternatives à l'usage de la contention physique, afin d'assurer des soins de qualité aux résidents et de préserver la santé cognitive des aînés, déjà fragilisés par la maladie