SANTOS, Sylvia Cristina Lavor dos. Vitimização e desigualdade de renda no Brasil. 2008. 82f. : Dissertação (mestrado) - Universidade Federal do Ceará, Programa de Pós Graduação em Economia, CAEN, Fortaleza, CE, 2008. / Submitted by Mônica Correia Aquino (monicacorreiaaquino@gmail.com) on 2013-07-05T17:21:29Z No. of bitstreams: 1 2008_dissert_sclsantos.pdf: 490867 bytes, checksum: acabd87027f7fa4ed74f33e30a769473 (MD5) / Approved for entry into archive by Mônica Correia Aquino(monicacorreiaaquino@gmail.com) on 2013-07-05T17:21:44Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2008_dissert_sclsantos.pdf: 490867 bytes, checksum: acabd87027f7fa4ed74f33e30a769473 (MD5) / Made available in DSpace on 2013-07-05T17:21:44Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2008_dissert_sclsantos.pdf: 490867 bytes, checksum: acabd87027f7fa4ed74f33e30a769473 (MD5) Previous issue date: 2008 / The violence and criminality have become a constant problem for all the population. Ahead of this scene, literature on the economy of the crime has expanded quickly, being focused principally in the relation between the indicators of economical inequality and the distribution of the crimes between the regions, besides checking which social and economic characteristics can influence the victimization. In Brazil, in spite of the rates of criminality to be so alarming, there are little studies that board this subject. Before this, this work had like main objective to analyze the social and economic characteristics of the individual that could influence his repeated victimization. After a short literary revision, was verified that characteristics as sex, age, schooling and income can influence in delicts ocurrence. Besides, it easy perceived that inequality indicators, like the rate of Gini, can help in the checking of some relation between distribution of income and victimization. To appreciate and to value such indicators, the models of regression negative binomial and inflated zeros were used in this work to check which characteristics ones more influence in the repeated victimization. The data used for this inquiry were obtained of the National Research for Sample of Domiciles (PNAD) of 1988, the only year in which one investigates of national range it boarded this subject, together with the data of the Institute of Economical Hard-working Inquiry (IPEADATA). Doing I use the principal social and economic characteristics and indicative of inequality of income to appreciate the quoted models, the obtained results showed that such variables can interfere in the recurrent victimization of the individual, confirming the estimates of the international literature on the subject. / A violência e a criminalidade têm se tornado um problema constante para toda a população. Diante deste cenário, a literatura sobre a economia do crime tem se expandido rapidamente, focando-se principalmente na relação entre os indicadores de desigualdade econômica e a distribuição dos crimes entre as regiões, além de verificar quais características socioeconômicas podem influenciar na vitimização. No Brasil, apesar de os índices de criminalidade serem tão alarmantes, são poucos os estudos que abordam este assunto. Diante disto, este trabalho teve como objetivo principal analisar as características socioeconômicas do indivíduo que pudessem influenciar na sua vitimização repetida. Após uma breve revisão literária, verificou-se que características como sexo, idade, escolaridade e renda podem influenciar na ocorrência de delitos. Além disso, percebeu-se que indicadores de desigualdade, como o índice de Gini, podem auxiliar na verificação de alguma relação entre distribuição de renda e vitimização. Para estimar e avaliar tais indicadores, os modelos de regressão negativo binomial e zeros inflados foram utilizados neste trabalho com o intuito de verificar quais fatores mais influenciam na vitimização repetida. Os dados utilizados para esta pesquisa foram obtidos da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 1988, único ano em que uma pesquisa de abrangência nacional abordou este assunto, juntamente com os dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEADATA). Fazendo uso das principais características socioeconômicas e indicadores de desigualdade de renda para estimar os modelos citados, os resultados obtidos mostraram que tais variáveis podem interferir na vitimização recorrente do indivíduo, confirmando as estimativas da literatura internacional sobre o assunto.

BRUNO, Magda Maria dos Santos. Uma análise do sentimento dos empresários brasileiros dos setores de produtos alimentares e metalurgia no período 2002 – 2012. 2014. 35f. Dissertação (Mestrado Profissional) - Programa de Pós Graduação em Economia, CAEN, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza-CE, 2014. / Submitted by Mônica Correia Aquino (monicacorreiaaquino@gmail.com) on 2014-11-27T13:12:43Z No. of bitstreams: 1 2014_dissert_mmsbruno.pdf: 575325 bytes, checksum: 76ae802b2488edf16a9bcdc8917ab73c (MD5) / Approved for entry into archive by Mônica Correia Aquino(monicacorreiaaquino@gmail.com) on 2014-11-27T13:12:58Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2014_dissert_mmsbruno.pdf: 575325 bytes, checksum: 76ae802b2488edf16a9bcdc8917ab73c (MD5) / Made available in DSpace on 2014-11-27T13:12:58Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2014_dissert_mmsbruno.pdf: 575325 bytes, checksum: 76ae802b2488edf16a9bcdc8917ab73c (MD5) Previous issue date: 2014 / From monthly data confidence indexes of food and metallurgy FGV, already seasonally adjusted by the institution itself, this study assesses how the economic instability of the period of 2002 to 2012 impacted these indexes. A sample of 133 observations was selected during that period to these two variables and an autoregressive model was applied with endogenous threshold value aiming to capture regime changes in the dynamics described by the confidence indices mentioned above, as well as describe the stochastic process described by the variables selected. The qualitative indicators for these variables were then calculated and the methodology allowed to investigate the linearity and stationarity of their trajectory, producing results that revealed the following situations for index: i) the index of metallurgy presented a nonlinear dynamic and partial unit root limit endogenous estimated -5.94 percentage points, ii) the index of food presented linear dynamics and stationarity of the series. Together, these findings suggest that the businessman confidence of following food products belonging to the consumer non-cyclic sector was shaken at a lower intensity in the period of economic instability that businessman confidence following the metallurgy products belonging to the sector consumer cyclic. Intuitively it is concluded that by estimating the indices that these segments also suffered impacts of different intensities in the macroeconomic context investigated. / A partir de dados mensais dos índices de confiança de produtos alimentares e metalurgia da FGV, já ajustados sazonalmente pela própria instituição, o presente trabalho avalia como a instabilidade econômica do período de 2002 a 2012 impactou nesses índices. Foi selecionada uma amostra de 133 observações, no referido período e às duas variáveis supracitadas foi aplicado um modelo autoregressivo com valor limite endógeno objetivando captar mudanças de regime na dinâmica descrita pelos índices de confiança já citados, bem como de descrever o processo estocástico descrito pelas variáveis selecionadas. Os indicadores qualitativos para essas variáveis foram então calculados e a metodologia permitiu investigar a linearidade e estacionaridade de suas trajetórias, produzindo resultados que revelaram as seguintes situações para os índices: i) o índice de metalurgia apresentou uma dinâmica não linear e raiz unitária parcial com valor limite endógeno estimado de -5,94 pontos percentuais; ii) o índice de produtos alimentares apresentou dinâmica linear e estacionaridade da série. Em conjunto, tais constatações sugerem que a confiança do empresariado do seguimento de produtos alimentares, pertencente ao setor de consumo não cíclico, foi abalada em menor magnitude no período de instabilidade econômica que a confiança do empresariado do seguimento de produtos de metalurgia, pertencente ao setor de consumo cíclico. Intuitivamente conclui-se que através da estimação dos índices que os referidos seguimentos também sofreram impactos de intensidades diferentes no contexto macroeconômico investigado.

Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Sócio-Econômico, Programa de Pós-Graduação em Economia, Florianópolis, 1998. / Made available in DSpace on 2016-01-08T23:41:29Z (GMT). No. of bitstreams: 1 138152.pdf: 8394456 bytes, checksum: 17e39a16b8fa7a49d22c5672d9f48f7f (MD5) Previous issue date: 1998

Tese (doutorado)—Universidade de Brasília, Departamento de Economia, 2015. / Submitted by Ana Cristina Barbosa da Silva (annabds@hotmail.com) on 2015-06-23T19:56:40Z No. of bitstreams: 1 2015_AdoniasEvaristodaCostaFilho.pdf: 3293541 bytes, checksum: 78fc2235c4e59938ce262f1ec82b2d53 (MD5) / Approved for entry into archive by Raquel Viana(raquelviana@bce.unb.br) on 2015-06-23T20:11:44Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2015_AdoniasEvaristodaCostaFilho.pdf: 3293541 bytes, checksum: 78fc2235c4e59938ce262f1ec82b2d53 (MD5) / Made available in DSpace on 2015-06-23T20:11:44Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2015_AdoniasEvaristodaCostaFilho.pdf: 3293541 bytes, checksum: 78fc2235c4e59938ce262f1ec82b2d53 (MD5) / Esta tese é composta de 4 capítulos, além desta introdução. O capítulo 2 explica sucintamente a estimação Bayesiana, que foi utilizada na estimação dos modelos, e que está sendo cada vez mais utilizada em macroeconomia. Ao todo, 3 modelos são utilizados na tese. Além da estimação Bayesiana, os modelos têm em comum o fato de serem de economia aberta. Segue a seguir uma pequena descrição da estrutura de cada modelo e dos resultados obtidos. O capítulo 3 utiliza um modelo de ciclos econômicos reais (RBC) para analisar o papel de 4 tipos de choques na economia brasileira entre 1997 e 2014: choques específicos no investimento - entendidos como choques no preço relativo do investimento - , choques no prêmio de risco, na taxa de juros externa e na produtividade. Encontra-se um papel bastante relevante para os choques no preço relativo do investimento quando o modelo é estimado com todos os choques. Entretanto, um modelo sem choques no investimento apresenta um melhor ajuste as dados. Encontra-se também evidências de endogeneidade do prêmio de risco - como função da produtividade -, em linha com a evidência para outros países emergentes, apontando para a interação entre a produtividade e fatores de origem financeira. O capítulo 4 estima um modelo DSGE com fricções financeiras em um contexto de economia aberta para o Brasil, contemplando rigidez de preços, custos de ajustamento do capital, hábito no consumo e o acelerador financeiro no bloco do investimento. Os resultados obtidos apontam para uma grande relevãncia dos choques de origem financeira - choques na taxa de juros externa, no prêmio de risco e na taxa de juros doméstica - com a interação da taxa de câmbio com os fatores financeiros sendo fundamental para os resultados obtidos. Mostra-se que o prêmio de financiamento externo amplia os efeitos da política monetária no produto e no investimento. Por fim, o capítulo 5 estima para o Brasil o modelo de Soto e Medina (2007), um DSGE de grande porte, que embute rigidez de salários, 4 tipos de rigidez de preços, custos de ajustamento do capital e diversos choques. A interesse na estimação do modelo para o Brasil reside na sua estrutura, que considera o papel do petróleo no consumo e investimento, e da presença de um setor exportador de commodities, uma vez que no Brasil elas representam em média 60% da pauta de exportações. Adicionalmente, o modelo contempla o papel dos termos de troca, representados pelo preço das importações.Os resultados obtidos apontam para uma grande importância dos choques de origem externa neste modelo mais complexo. Os choques de oferta têm grande importância na variância de curto prazo do produto, mas à medida em que o horizonte de previsão aumenta, os fatores externos passam a predominar. Novamente, os resultados apontam para a importância da dinâmica da taxa de câmbio na economia brasileira ao longo do período considerado, haja vista que ela é explicada majoritariamente por choques de origem externa no modelo.

Tese (doutorado)-Universidade de Brasília, Programa de Pós-Graduação em Economia, 2011. / Submitted by Jaqueline Ferreira de Souza (jaquefs.braz@gmail.com) on 2012-06-18T13:29:07Z No. of bitstreams: 1 2012_AndreaFelippeCabello.pdf: 2106736 bytes, checksum: 066d2eaf476a4570006132bc7556ea0e (MD5) / Rejected by Patrícia Nunes da Silva(patricia@bce.unb.br), reason: on 2012-06-18T13:36:28Z (GMT) / Submitted by Jaqueline Ferreira de Souza (jaquefs.braz@gmail.com) on 2012-06-18T13:37:02Z No. of bitstreams: 1 2012_AndreaFelippeCabello.pdf: 2106736 bytes, checksum: 066d2eaf476a4570006132bc7556ea0e (MD5) / Approved for entry into archive by Patrícia Nunes da Silva(patricia@bce.unb.br) on 2012-06-18T13:37:30Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2012_AndreaFelippeCabello.pdf: 2106736 bytes, checksum: 066d2eaf476a4570006132bc7556ea0e (MD5) / Approved for entry into archive by Patrícia Nunes da Silva(patricia@bce.unb.br) on 2012-06-18T13:41:28Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2012_AndreaFelippeCabello.pdf: 2106736 bytes, checksum: 066d2eaf476a4570006132bc7556ea0e (MD5) / Made available in DSpace on 2012-06-18T13:41:28Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2012_AndreaFelippeCabello.pdf: 2106736 bytes, checksum: 066d2eaf476a4570006132bc7556ea0e (MD5) / A presente tese analisa as contribuições de Mário Henrique Simonsen à macroeconomia. As contribuições analisadas foram as seguintes: a introdução de uma restrição de cash-in-advance em 1964, a discussão acerca do desemprego estrutural no Brasil durante a década de 1960, o modelo de realimentação, a curva de Simonsen, a defesa do uso de política de rendas no combate à inflação, a crítica à hipótese de expectativas racionais e a regra de endividamento prudencial. Conclui-se que a contribuição de Simonsen tem forte relação com a situação econômica brasileira de sua época, tanto pela influência sofrida por essa situação como pela sua capacidade de moldá-la. ______________________________________________________________________________ ABSTRACT / This thesis discusses Mário Henrique Simonsen‟s contributions to macroeconomics. The contributions that are discussed are the following: the introduction of a cash-in-advance restriction in 1964, the debate on structural unemployment in Brasil during the 1960‟s, the feedback model, Simonsen‟s curve, his defense of the use of income policy to fight inflation, his critique of the rational expectation hypothesis and the prudencial debt rule. The conclusion is that Simonsen‟s contribution is closely related to the economic situation of the time, both because it was influenced by this situation and because it helped shape it.

Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília/UFPB/UFRN, Programa Multiinstitucional e Inter-regional de Pós-Graduação em Ciências Contábeis, 2013. / Submitted by Albânia Cézar de Melo (albania@bce.unb.br) on 2013-06-07T15:45:37Z No. of bitstreams: 1 2013_LucíolaAorVasconcelos.pdf: 671850 bytes, checksum: 396bebb04d3b500a8ac36996877c479a (MD5) / Approved for entry into archive by Guimaraes Jacqueline(jacqueline.guimaraes@bce.unb.br) on 2013-06-10T11:23:35Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2013_LucíolaAorVasconcelos.pdf: 671850 bytes, checksum: 396bebb04d3b500a8ac36996877c479a (MD5) / Made available in DSpace on 2013-06-10T11:23:35Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2013_LucíolaAorVasconcelos.pdf: 671850 bytes, checksum: 396bebb04d3b500a8ac36996877c479a (MD5) / A mensuração do risco de crédito, com vistas a identificar o risco de falência das empresas, tem sido objeto de estudo nas últimas décadas e, especialmente na última década, tem sido estudada a influência dos aspectos macroeconômicos nessa mensuração. O objetivo do trabalho é estimar um modelo, com base no estudo de Wilson (1998) revisto por Crouhy et al (2000), para mensurar o risco de crédito individual das empresas como instrumento para monitoramento de carteira, considerando aspectos da Análise Financeira Fundamentalista, quais sejam: contábeis, setoriais e econômicos. Foram selecionados inicialmente 27 indicadores contábeis, ponderados pelo respectivo indicador do setor de atuação e utilizando-se a AD foram relacionados aos eventos de adimplência e inadimplência no período compreendido entre 2008-2012 da população utilizada para o estudo que é constituída pelas empresas de capital aberto listadas na Bolsa de Valores de São Paulo que possuem operações ativas em uma Instituição Financeira, excetuando-se as empresas financeiras. A aplicação da AD resultou em 5 indicadores com maior capacidade preditiva acerca do evento de inadimplência, quais sejam: Capital Circulante Líquido, Giro de Ativo, Índice de Endividamento, participação no Índice Bovespa e o Índice de Lucros Acumulados. As variáveis macroeconômicas PIB e Taxa Básica e os indicadores contábeis ponderados pelo setor de atuação e estimados por meio de auto regressão foram agregados ao modelo logit. Os testes estatísticos indicaram que a estimação por auto regressão só é relevante para os indicadores contábeis ponderados pelo setor de atuação e não para as variáveis macroeconômicas. Os resultados apontam que embora as variáveis macroeconômicas do período t-1 não tenham se mostrado individualmente relevantes na estimação dos eventos de inadimplência no modelo proposto, o modelo com os indicadores contábeis e a inserção das mesmas, se mostrou mais assertivo do que o modelo só com os indicadores contábeis, com taxa de acerto de 97,3% contra 95,3%. ______________________________________________________________________________ ABSTRACT / The measurement of credit risk, intend to identifying the risk of business failure, has been studied in recent decades and especially in the last decade has been studied the influence of macroeconomic aspects in this measurement. The objective is to estimate a model based on Wilson s study (1998) revised of Crouhy et al (2000) to measure the credit risk of individual companies as instrument for monitoring the portfolio considering some aspects of Financial Analysis Fundamentalist: accounting, economic and sectorial. 27 indicators weighted by sector of activity were initially selected and using the AD were related to events of default and timely payments in the period between 2008-2012. The population used for the study consists of public companies of Bolsa de Valores de São Paulo that have lending operations in a Financial Institution, except financial firms. The application of AD resulted in 5 indicators which predictive capacity about the event of default: Net Working Capital, Asset Turnover, Debt Ratio, Bovespa s index participation and the Retained Earnings Index. Macroeconomic variables GDP, Industrial Production and Base Rate and accounting indicators weighted by sector of activity are estimated by means of self-regression and are added to the logit model. Statistical tests indicated that self-estimation regression is only relevant for accounting indicators weighted by sector of activity and not for the macroeconomic variables. The results show that although the macroeconomic variables of period t-1 have not been shown individually in the estimation of the relevant events of default in the proposed model, the model with the accounting indicators and with the macroeconomic variables was more assertive than the model with only financial indicators, hit rate of 97.3% against 95.3%.

Orientador : Fernando Nogueira da Costa / Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Economia / Made available in DSpace on 2018-07-29T02:22:16Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Deos_SimoneSilvade_D.pdf: 6631413 bytes, checksum: 01901d557ad66056614dfebb4b35ef92 (MD5) Previous issue date: 2001 / Resumo: Nesse trabalho, analisamos a história do pensamento sobre o financiamento após a "era keynesiana", dentro da corrente principal da teoria econômica - mais especificamente, na macroeoconomia de curto prazo. Ao fazê10, verificamos que há dois momentos importantes - e virtualmente únicos - nos quais esse tema torna-se, efetivamente, um objeto na análise convencional. O primeiro dá-se no início da década de 1970, quando a teoria da repressão financeira é apresentada e ganha influência. Na década seguinte, ela é substituída pelo modelo do racionamento de crédito, que veio a ser representativo da nova corrente principal, o novokeynesianismo. Analisamos essas duas teorias procurando apreender o debate em torno delas, seus antecedentes, sua seqüência, seus limites. A partir daí, defenderemos a tese de que a teoria da repressão financeira e a teoria do racionamento de crédito apresentam semelhanças tais que as caracterizam como seqüenciais, dentro de uma mesma agenda de pesquisa. Em seguida, avaliamos a contrapartida das teorias na dimensão da política econômica, e defenderemos também a tese de que as políticas deduzidas das teorias da repressão financeira e do racionamento de crédito coabitam porque, sendo extraídas da mesma matriz teórica, há grande similaridade e complementaridade entre elas. Estruturamos o trabalho em três capítulos. No primeiro, apresentamos o debate sobre o financiamento na "velha" macroeconomia mainstream, no período que vai de meados da década de 30 até a década de 70. No segundo, dando seqüência à investigação, o objetivo é tratar o tema dentro da macroeconomia que se produz desde a década de 70 até agora, basicamente através de uma recuperação da construção do argumento novokeynesiano. No terceiro capítulo, levamos a discussão para o plano aplicado, investigando a "face política" das teorias convencionais. Na conclusão, fazemos uma crítica "construtiva" ao pensamento convencional, apresentando uma visão alternativa sobre o problema do financiamento / Abstract: In this work we analyze the history of thought about the financing afier the "keynesian era" within the mainstream of economics - more specifically, in the macroeconomics of short termo In doing that we verify that there are two important moments - which are virtually unique - in which this subject effectively becomes an object of the conventional analysis. The first takes place in the beginning of the 1970's, when the theory of financial repression is introduced and gains influence. In the next decade it is replaced by the credit rationing model, which turned out to be representative of the new mainstream, the newkeynesianism. We analyze these two theories seeking to capture the debate around them, their predecessors, their sequence, and their limits. From there we will defend the thesis that the theory of financial repression and the theory of credit rationing present such similarities that characterize them as sequential, inside the same research agenda. Next, we evaluate the results of these theories at the economic policy levei, and we will also defend the thesis that the policies generated from the theories of financial repression and of credit rationing cohabitate because, being extracted from the same theoretical matrix, there is great similarity between them. We have structured the work in three chapters. In the first we present the debate about financing in the "old" mainstream macroeconomics in the period ranging from the mid 30's through the 70's. In the second, giving sequence to the investigation, the objective is to treat the subject within the macroeconomics which has been produced from the 70's to date, basically through the recovery of the newkeynesian argument construction. In the third chapter, we discuss in the applied field, investigating the "political face" of the conventional theories. In the conclusion we make a "constructive" critic to the conventional thought, presenting an alternative view about the financing problem / Doutorado / Teoria Economica / Doutor em Ciências Econômicas

Orientador: Otaviano Canuto dos Santos Filho / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Economia / Made available in DSpace on 2018-08-03T15:15:04Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Vieira_ThiagoSaid_M.pdf: 553771 bytes, checksum: aa0530e596d8a2a2a59f141f6f646b9b (MD5) Previous issue date: 2003 / Mestrado

Submitted by Pablo Valente de Souza (pablovs1978@gmail.com) on 2016-08-24T02:48:36Z No. of bitstreams: 1 Final 6.pdf: 1498579 bytes, checksum: 3f3156976bad0921e90ad69c56f5c7a0 (MD5) / Approved for entry into archive by GILSON ROCHA MIRANDA (gilson.miranda@fgv.br) on 2016-08-25T19:19:46Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Final 6.pdf: 1498579 bytes, checksum: 3f3156976bad0921e90ad69c56f5c7a0 (MD5) / Approved for entry into archive by Maria Almeida (maria.socorro@fgv.br) on 2016-08-26T19:42:07Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Final 6.pdf: 1498579 bytes, checksum: 3f3156976bad0921e90ad69c56f5c7a0 (MD5) / Made available in DSpace on 2016-08-26T19:42:28Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Final 6.pdf: 1498579 bytes, checksum: 3f3156976bad0921e90ad69c56f5c7a0 (MD5) Previous issue date: 2014-09-29 / Há um debate clássico entre economistas brasileiros sobre o papel da taxa de câmbio no processo de crescimento econômico. Alguns argumentam que a boa performance econômica de certos países está diretamente associada às suas políticas cambiais, chamando atenção para um eventual impacto destas sobre a composição setorial da economia. O ponto de vista ortodoxo, no entanto, argumenta que a taxa de câmbio real deve ser vista como uma variável endógena, enfatizando outros fatores para explicar diferenças de performance, tais como instituições e a importância que cada sociedade atribui à acumulação de capital humano. A ambição desta tese é oferecer um modelo de acumulação ótima de capital em equilíbrio geral no qual o comportamento do câmbio está associado a incentivos que estimulam a poupança agregada. Com isso, pretende-se mostrar que as diferenças observadas entre América Latina e Ásia, por exemplo, no que se refere tanto ao comportamento das taxas de câmbio como ao padrão de acumulação de ativos, podem ser melhor compreendidas à luz das diferenças entre instituições previdenciárias. O modelo é construído em duas etapas. No capítulo 1 apresentamos um modelo de crescimento neoclássico com dois setores, economia aberta e determinação endógena da taxa de câmbio. O capítulo 2 introduz gerações sobrepostas e sistema previdenciário, chegando a um modelo capaz de relacionar incentivos à formação de poupança ao comportamento de diversas variáveis macroeconômicas, em particular da taxa de câmbio. O capítulo 3 discute estratégias alternativas de calibração do modelo e avalia o impacto de diferentes níveis de gasto previdenciário sobre diversas variáveis macroeconômicas. Mostra-se que países com sistemas de previdência mais generosos apresentarão, no longo prazo, endividamento externo maior e consumo menor, além de taxas de câmbio mais apreciadas durante a dinâmica de transição. Finalmente, resolvendo o modelo em economia fechada, mostra-se que a taxa de juros de equilíbrio de longo prazo será tanto menor quanto mais avarento for o sistema de previdência.

Tese (doutorado)—Universidade de Brasília, Departamento de Economia, Brasília, 2017. / Submitted by Raquel Almeida (raquel.df13@gmail.com) on 2017-11-14T15:45:34Z No. of bitstreams: 2 2017_GiovanniSilvaBeviláqua_RESUMO.pdf: 8301 bytes, checksum: 0bf531e1a6c13889d425b54cf2f0cddf (MD5) 2017_GiovanniSilvaBeviláqua.pdf: 2235006 bytes, checksum: 1890e194a76ed8f80ca7377c454d6a5c (MD5) / Approved for entry into archive by Raquel Viana (raquelviana@bce.unb.br) on 2017-11-20T22:06:25Z (GMT) No. of bitstreams: 2 2017_GiovanniSilvaBeviláqua_RESUMO.pdf: 8301 bytes, checksum: 0bf531e1a6c13889d425b54cf2f0cddf (MD5) 2017_GiovanniSilvaBeviláqua.pdf: 2235006 bytes, checksum: 1890e194a76ed8f80ca7377c454d6a5c (MD5) / Made available in DSpace on 2017-11-20T22:06:25Z (GMT). No. of bitstreams: 2 2017_GiovanniSilvaBeviláqua_RESUMO.pdf: 8301 bytes, checksum: 0bf531e1a6c13889d425b54cf2f0cddf (MD5) 2017_GiovanniSilvaBeviláqua.pdf: 2235006 bytes, checksum: 1890e194a76ed8f80ca7377c454d6a5c (MD5) Previous issue date: 2017-11-20 / Esta tese de doutorado apresentada à Universidade de Brasília consiste na construção de um modelo Dinâmico de Equilíbrio Geral e Estocástico (DSGE) para analisar os efeitos da desigualdade de renda na economia brasileira. O modelo corresponde em uma aplicação para o Brasil do modelo desenvolvido por Kumhof and Ranciere (2010) e modificado por Troch (2014). O modelo irá caracterizar dois agentes heterogêneos que diferem entre si por suas preferências intertemporais e pela propriedade de capital na economia. Desta forma, empregamos a já consagrada modelagem DSGE par a análise de um dos problemas socioeconômicos mais relevantes de nosso tempo e pretendemos estudar como a desigualdade subjacente se manifesta em desigualdade de renda e consumo na economia e quais são os possíveis impactos sobre outras variáveis macroeconômicas e como a desigualdade de renda pode ser significativamente afetada pelas condições macroeconômicas. Adicionalmente, estaremos interessados no papel da política fiscal, empreendida pelo governo, em conter os possíveis efeitos negativos da desigualdade. / This doctoral thesis presented to the University of Brasília consists of the construction of a Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE) model to analyze the effects of income inequality in the Brazilian economy. The model corresponds in an application to Brazil of the model developed by Kumhof and Ranciere (2010) and modified by Troch (2014). The model will characterize two heterogeneous agents that differ by their intertemporal preferences and the ownership of capital in the economy. In this way, we use the already established DSGE modeling to analyze one of the most relevant socioeconomic problems of our time and intend to study how the underlying inequality is manifested in income inequality and consumption in the economy and what are the possible impacts on other macroeconomic variables and As income inequality can be significantly affected by macroeconomic conditions. In addition, we will be interested in the role of fiscal policy, undertaken by the government, in containing the possible negative effects of inequality.