En el presente trabajo de tesis estudiaremos el problema de optimización de pago de dividendos para una compañía de seguros. El excedente de la empresa y la tasa de interés de descuento son modelados por procesos de difusión. Además, en la función de valor clásica se considera un término que depende de la vida útil de la compañía. Este término representa el valor presente que una compañía gana mientras se encuentra en actividad. El objetivo principal del problema es encontrar la función de valor y una estrategia ´optima para el pago de dividendos que maximice el valor esperado de los dividendos descontados acumulados hasta el tiempo de ruina de la compañía. Para este trabajo consideraremos dos escenarios: (I) Cuando la tasa de dividendos es acotada. En este primer escenario tenemos dos subescenarios que se originan por los parámetros iniciales asociados al modelo. En el primero, encontramos la forma explícita de la función de valor y la estrategia de pago de dividendos ´optima. En este caso, se debe pagar la máxima tasa durante la vida útil de la compañía. Además, demostramos un teorema de verificación asociado a nuestro problema. En el segundo caso, encontramos la solución de la ecuación HJB asociada al modelo, la cual a través de un teorema de verificación demostramos que es efectivamente la función de valor asociada a nuestro problema. La estrategia de pago de dividendos ´optima es de tipo barrera. Es decir, se debe pagar la máxima tasa cuando el excedente de la compañía supera una cierta barrera y no se debe pagar dividendos cuando el excedente está por debajo de esta barrera. En ambos subescenarios se muestran ejemplos numéricos para diferentes valores de los parámetros iniciales de nuestro modelo. (II) Cuando la tasa de dividendos no es acotada. En este caso, encontramos la solución de la ecuación HJB asociada a nuestro modelo y a través de un teorema de verificación demostramos que la solución obtenida es efectivamente la función de valor asociada a nuestro problema. Además, encontramos de forma explícita la función de valor y la estrategia ´optima de pago de dividendos. Esta estrategia consiste en pagar en cada instante el máximo de los excesos del excedente de la compañía sobre una cierta barrera hasta dicho instante, caso contrario no se paga dividendos. Finalmente, se muestran ejemplos numéricos para poder visualizar los resultados obtenidos. / In this thesis work we will study the dividend payout optimization problem for an insurance company. The company’s surplus and the discount interest rate are modeled by diffusion processes. In addition, in the classic value function is considered a term that depends on the useful life of the company. This term represents the present value that a company earns while it is in activity. The main objective of the problem is to find the value function and an optimal dividend payment strategy that maximizes the cumulated value of expected discounted dividends until the time of the company’s ruin. We will consider two scenarios for this work: (I) When the dividend rate is bounded: In this first scenario we have two sub-scenarios that originate from the initial parameters associated with the model. In the first one, we find the explicit form of the value function and the optimal dividend payment strategy. In this case, the maximum rate should be paid over the lifetime of the company. In addition, we prove a verification theorem associated with our problem. In the second one, we find the solution of the HJB equation associated with the model, which through a verification theorem we prove is indeed the value function to our associated problem. The optimal dividend payment strategy is of the barrier type. That is, the maximum rate should be paid when the company’s surplus exceeds a certain barrier and no dividends should be paid when the surplus is below this barrier. In both subscenarios numerical examples are shown for different values of the initial parameters of our model. (II) When the dividend rate is unbounded. In this case, we find the solution of the HJB equation associated with our model and through a verification theorem we prove that the solution obtained is indeed the value function associated with our problem. In addition, we explicitly find the value function and the optimal dividend payment strategy. This strategy consists of paying at each instant the maximum of the excess of the company’s surplus over a certain barrier up to that instant, otherwise no dividends are paid. Finally, numerical examples are shown to visualize the results obtained.

A modelagem estocástica sociocultural introduzida por Robert Axelrod é tradicionalmente referida à manutenção das diferenças, pois gera o efeito contra-intuitivo do aparecimento de heterogeneidades ao ser atingido o estado de equilíbrio, apesar de sua interação fundamental homogenizar os interagentes. Devido à sua simplicidade, inúmeras releituras do Modelo de Axelrod foram propostas, como também adendos e pequenas modificações. Um campo externo constante homogenizador, interpretado como a mídia, é um exemplo de uma possível alterações no modelo. Já um exemplo de releitura vem com a alteração funcional da interação bipolar do modelo de Axelrod por uma assimilação cultural, usando o mecanismo de Viés de Frequência. Nesta dissertação analisaremos as simulações propostas por Axelrod, sem e com a mídia externa. Para simularmos a mídia externa usaremos o artifício de adicionar um um vizinho fictício à cada elemento da rede. Além disso, analisaremos o mecanismo de assimilação via Viés de Frequência, mostrando sua relação com o modelo do voto da Maioria da Mecânica Estatística. / The sociocultural stochastic modeling introduced by Robert Axelrod is traditionally referred to as the maintenance of cultural diversity. Since it generates the appearance of heterogeneities on a steady state, even the primordial interaction tends to gauge the interactors. Due to its simplicity, numerous interpretations of this model were studied, as well as additions and minor modifications. One example of a possible change in the model can be a constant external field, interpreted as the media. Another example of a reinterpretation could be changing the Axelrod Model bipolar interaction by a cultural assimilation, using the mechanism of frequency bias. This dissertation aims to study the Axelrod simulation with and without the external media. In order to simulate the external media we will add a virtual neighbor to all elements. Furthermore, we analyze the mechanism of assimilation via Bias frequency, showing its relationship with the model of majority voting in Statistical Mechanics.

Vários módulos funcionais de células ou bactérias são controlados por meio de genes que se regulam através da codificação de proteínas repressoras ou indutoras. A compreensão destas redes gênicas é um problema em aberto da biologia. Nesta dissertação procuramos aplicar o modelo estocástico de spins e bósons para o caso da rede mais simples, contiduída de dois genes, o primeiro reprimindo o segundo. Apresentamos a solução exata para a distribuição de probabilidades sobre o número das proteínas dos dois genes no estado estacionário, e a probabilidade dependente do tempo sobre o estado do segundo gene (ativado ou desativado). Discutimos também maneiras de generalizar os resultados para redes maiores. / Several functional modules in cells or bacteria are controlled by genes that regulate each other by coding repressive or inducer proteins. The understanding of these genetic networks is still an open problem in biology. In this work we apply the stochastic spin-boson model to the simplest interacting network, made of two genes, the first repressing the second. We present the exact solution for the stationary probability distribution over their both protein numbers, and the temporal evolution of the second genes state (on or off). We also discuss ways of generalizing these results to larger networks.

Vários módulos funcionais de células ou bactérias são controlados por meio de genes que se regulam através da codificação de proteínas repressoras ou indutoras. A compreensão destas redes gênicas é um problema em aberto da biologia. Nesta dissertação procuramos aplicar o modelo estocástico de spins e bósons para o caso da rede mais simples, contiduída de dois genes, o primeiro reprimindo o segundo. Apresentamos a solução exata para a distribuição de probabilidades sobre o número das proteínas dos dois genes no estado estacionário, e a probabilidade dependente do tempo sobre o estado do segundo gene (ativado ou desativado). Discutimos também maneiras de generalizar os resultados para redes maiores. / Several functional modules in cells or bacteria are controlled by genes that regulate each other by coding repressive or inducer proteins. The understanding of these genetic networks is still an open problem in biology. In this work we apply the stochastic spin-boson model to the simplest interacting network, made of two genes, the first repressing the second. We present the exact solution for the stationary probability distribution over their both protein numbers, and the temporal evolution of the second genes state (on or off). We also discuss ways of generalizing these results to larger networks.

A modelagem estocástica sociocultural introduzida por Robert Axelrod é tradicionalmente referida à manutenção das diferenças, pois gera o efeito contra-intuitivo do aparecimento de heterogeneidades ao ser atingido o estado de equilíbrio, apesar de sua interação fundamental homogenizar os interagentes. Devido à sua simplicidade, inúmeras releituras do Modelo de Axelrod foram propostas, como também adendos e pequenas modificações. Um campo externo constante homogenizador, interpretado como a mídia, é um exemplo de uma possível alterações no modelo. Já um exemplo de releitura vem com a alteração funcional da interação bipolar do modelo de Axelrod por uma assimilação cultural, usando o mecanismo de Viés de Frequência. Nesta dissertação analisaremos as simulações propostas por Axelrod, sem e com a mídia externa. Para simularmos a mídia externa usaremos o artifício de adicionar um um vizinho fictício à cada elemento da rede. Além disso, analisaremos o mecanismo de assimilação via Viés de Frequência, mostrando sua relação com o modelo do voto da Maioria da Mecânica Estatística. / The sociocultural stochastic modeling introduced by Robert Axelrod is traditionally referred to as the maintenance of cultural diversity. Since it generates the appearance of heterogeneities on a steady state, even the primordial interaction tends to gauge the interactors. Due to its simplicity, numerous interpretations of this model were studied, as well as additions and minor modifications. One example of a possible change in the model can be a constant external field, interpreted as the media. Another example of a reinterpretation could be changing the Axelrod Model bipolar interaction by a cultural assimilation, using the mechanism of frequency bias. This dissertation aims to study the Axelrod simulation with and without the external media. In order to simulate the external media we will add a virtual neighbor to all elements. Furthermore, we analyze the mechanism of assimilation via Bias frequency, showing its relationship with the model of majority voting in Statistical Mechanics.

Made available in DSpace on 2014-06-12T15:52:45Z (GMT). No. of bitstreams: 1 license.txt: 1748 bytes, checksum: 8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33 (MD5) Previous issue date: 2009 / Os sistemas de transferência eletrônica de fundos (TEF) promovem benefícios financeiros para as instituições que utilizam esse serviço e conveniências para seus clientes. Os sistemas TEF realizam operações de crédito e débito em contas bancárias através de terminais de pontos de vendas (PDVs) em diferentes empresas. Assim, a avaliação de desempenho de sistemas TEF tem fundamental importância para as empresas que promovem o serviço de transferência eletrônica de fundos, uma vez que os recursos computacionais devem ser utilizados eficientemente, objetivando atingir os requisitos definidos nos acordos de nível de serviço (SLA). A ocorrência de eventos de falhas podem causar uma severa degradação no desempenho de sistemas. Assim, os resultados da modelagem de sistemas sem considerar os efeitos da dependabilidade sobre o desempenho são incompletos ou imprecisos. Este trabalho apresenta uma metodologia para avaliação da performabilidade composta de um método para avaliação de desempenho, um método para avaliação da dependabilidade e uma técnica de decomposição e composição. Este trabalho também apresenta dois modelos estocasticos expolinomiais para avaliação de performabilidade os quais são o modelo de desempenho de sistemas TEF e o modelo de dependabilidade de sistemas TEF. O modelo de desempenho de sistemas TEF proporciona a avaliação do desempenho dos recursos de processamento e armazenamento do servidor TEF, considerando variações na carga de trabalho (transações comerciais de crédito e débito). Já o modelo de dependabilidade de sistemas TEF promove a avaliação dos efeitos da ocorrência de eventos de falhas e de uma política de manutenção na disponibilidade e confiabilidade da infraestrutura de sistemas TEF. Os modelos de desempenho e de dependabilidade são combinados para a avaliação do impacto da dependabilidade no desempenho de sistemas TEF. A política de manutenção é empregada para prevenir a ocorrência de eventos de falhas no sistema TEF e permitir a recuperação de falhas para assegurar as expectativas de desempenho dos clientes através dos ajustes dos intervalos entre manutenções preventivas, dos intervalos entre substituições dos equipamentos, do número máximo de manutenções preventivas antes da substituição dos equipamentos, do tempo médio para reparo, do dimensionamento da equipe de manutenção e dos custos relacionados às manutenções. Estudos de caso são apresentados para análise do impacto das variações da carga de trabalho no desempenho de sistemas TEF, para análise do impacto de uma política de manutenção na performabilidade de sistemas TEF e para análise dos efeitos das variações de temperatura na performabilidade de sistemas TEF

Made available in DSpace on 2014-06-12T15:56:43Z (GMT). No. of bitstreams: 2 arquivo2981_1.pdf: 3215822 bytes, checksum: 207b7ae6534fc85e3430543b64c88b38 (MD5) license.txt: 1748 bytes, checksum: 8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33 (MD5) Previous issue date: 2010 / A procura por softwares com maior qualidade tem motivado a definição de métodos e técnicas para o desenvolvimento de softwares que atinjam os padrões de qualidade impostos. Com isso, o interesse pela atividade de teste de software vem aumentando nos últimos anos. As fábricas de software enfrentam dificuldades na elaboração de processos de testes adequados ao projeto de maneira que sejam efetivos com relação à qualidade do produto e, ao mesmo tempo, tenham execução eficiente. Esses aspectos concorrentes podem afetar os níveis de qualidade almejado ou induzir o desenvolvimento de processos rebuscados e ineficientes. Parte desse problema ocorre tanto devido à dificuldade enfrentada pelas organizações na definição de processos a cada projeto particular, quanto pela ausência de mecanismos que possibilitem a provisão de meios para escolha das alternativas mais convenientes a cada projeto particular em termos de desempenho e critérios de qualidade. Dessa forma, ambientes que proporcionem a avaliação do desempenho dos processos e que possibilitem estimativa do uso de recursos são mecanismos que concorrem para melhoria dos índices de qualidade e produtividade das organizações. Modelos de execução de processo voltados para estimativa de desempenho que levem em consideração combinações de cenários diversos e ativos podem trazer ganhos substanciais de produtividade tanto na customização dos processos quanto na efetividade do processo definido para o projeto. Este trabalho propõe uma metodologia de avaliação de desempenho aplicada a Processos de Testes de Software. Com a aplicação da metodologia proposta, é possível verificar o impacto de mudanças no processo, avaliar o desempenho do processo de testes, realizar simulações com o objetivo de obter estimativas mais precisas e, principalmente, ajudar na garantia da qualidade do produto. Além disso, essa metodologia possibilitará a avaliação de diferentes alternativas de implementações, bem como a verificação de melhor composição de recursos pessoais para as atividades do processo. Isso tudo pode ser realizado sem a necessidade da real implementação do processo, tornando mais ágil e barato todo o processo

Submitted by Reginaldo Soares de Freitas (reginaldo.freitas@ufv.br) on 2017-01-18T17:10:20Z No. of bitstreams: 1 texto completo.pdf: 1106233 bytes, checksum: c5c624809886bc4903c6d87d40d3d9a4 (MD5) / Made available in DSpace on 2017-01-18T17:10:20Z (GMT). No. of bitstreams: 1 texto completo.pdf: 1106233 bytes, checksum: c5c624809886bc4903c6d87d40d3d9a4 (MD5) Previous issue date: 2003-02-07 / Dentre os elementos climáticos que mais interferem na vida humana, a precipitação é um dos que tem causado preocupação, tanto por sua falta como pelo excesso. Na área agrícola, muitos dos estudos relativos à precipitação têm buscado avaliar os efeitos advindos da sua ocorrência na erosão do solo. Neste caso, é de grande importância o conhecimento não só das informações relativas à lâmina precipitada, à duração e intensidade das chuvas mas, também, ao perfil da precipitação. As pesquisas sobre precipitação no Brasil têm-se restringido, na maioria das vezes, à previsão da lâmina total máxima ou da intensidade máxima provável, sendo esta feita com base em séries históricas, e apresentando especial interesse em projetos e obras de engenharia e no estudo de disponibilidade de água para o crescimento das culturas. Poucos trabalhos, no entanto, consideram o perfil correspondente a estas precipitações. A falta de modelos representativos tem forçado o uso de modelos desenvolvidos no exterior, contudo os resultados obtidos, muitas vezes, demonstram que eles não representam, adequadamente, as condições climáticas típicas do Brasil. Objetivou-se, com o presente trabalho, desenvolver um modelo para a geração de séries sintéticas de precipitação e do perfil instantâneo associado a estas para as condições climáticas encontradas no Estado do Rio de Janeiro. Inicialmente, utilizaram-se, no desenvolvimento do modelo, denominado CLIMABR, procedimentos utilizados em outros modelos pesquisados na 5 literatura sendo, posteriormente, procedidas as alterações necessárias para aumentar a eficiência do modelo desenvolvido para as condições de precipitação encontradas no Estado do Rio de Janeiro. Foram utilizados dados pluviométricos e pluviográficos de 11 estações da Fundação Superintendência Estadual de Rios e Lagoas SERLA e da Companhia LIGHT Serviços de Eletricidade S.A.. Na série sintética gerada, foram obtidos, para cada dia simulado, a precipitação total diária, a duração dos eventos, os valores padronizados da intensidade máxima instantânea de precipitação e do tempo de sua ocorrência ao longo dos eventos. Estes dois últimos valores obtidos no modelo foram utilizados para a obtenção do perfil de precipitação representado por uma função dupla exponencial que foi ajustada a cada evento diário. A comparação dos dados gerados pelo CLIMABR com as observações para o número de dias chuvosos, para as probabilidades associadas da cadeia de Markov, além da precipitação total diária, mostrou um bom desempenho para a estimativa destas variáveis. Entretanto a análise do desempenho relativo à geração das variáveis pertinentes à representação do perfil de precipitação demonstrou um desempenho inadequado. / Within the climatic elements which mostly interfere in human life, precipitation is one of those which has caused worry, so much for its lack as for its excess. In the agricultural area, many studies related to precipitation have tried to evaluate the effects resulting from its occurrence in soil erosion. In this case it is of great importance the knowledge of not only the information relative to precipitation, the duration and intensity of the rains, but, also to the profile of the precipitation. The researches about precipitation in Brazil have been restricted, most of the times, to the prediction of maximum lamina total- or of the probable maximum intensity, this being done with the basis on historical series, and presenting special interest in projects and engineering projects and in the study of the availability of water for the growth of cultures. Even though few projects consider the corresponding profiles to these precipitations. The lack of representative models have forced the use of models developed abroad, despite the fact that the obtained results, many times, demonstrate that they do not adequately represent the typical climatic conditions in Brazil. The objective of the present paper is to develop a model for the generation of synthetic precipitation series and of the instantaneous profile associated to these for the climatic conditions found in the State of Rio de Janeiro. We initially utilized, in the development of the model, denominated 7 CLIMABR, procedures utilized in other models researched in literature being subsequently, proceeded the necessary alterations to increase the efficiency of the developed model for the precipitation conditions found in the State of Rio de Janeiro. Pluviometric and pluvigrafic data from eleven stations of the Fundação Superintendência Estadual de Rios e Lagoas SERLA and of Companhia LIGHT Serviços de Eletricidade S.A. were utilized. In the generated synthetic series, we obtained for each simulated day the total daily precipitation, the duration of the events, the standardized values of the instantaneous maximum precipitation and of the time of its occurrence throughout the events. These last two obtained values were utilized for the obtainment of the precipitation profile represented by a double exponential function which was adjusted to each daily event. The comparison of the data generated by CLIMABR with the observation to the number of rainy days, to the probabilities associated to the Markov chain, beyond the total daily precipitation, showed a good performance for the estimate of these variables. Meanwhile the analysis of the relative performance related to the generation of the variables pertinent to the representation of the precipitation profile demonstrated an inadequate performance. / Não foi localizado o cpf do autor.

This document is intented to deepen the study of univariate and multivariate Chain Ladder methods for estimating reserves in an insurance company. It presents from a theoretical and applicative perspective both the univariate deterministic and stochastic Chain Ladder methods. Although, the first is the most used method by insurance companies due to its simplicity and lack of probabilistic assumptions, the second, proposed by Mack (1993), allows the construction of confidence intervals for the estimated reserves, which is invaluable for researchers. We also develop the General Multivariate Chain Ladder model, which has the basic premise to analyze the possible relationship that may exist between different development triangles, thus providing another tool to improve inferences and predictions of reserves. These methods have been developed and applied to a database of 3 types of health insurance, thus showing the advantages and disadvantages of each of them in different scenarios and providing various tools for decision making in meeting the future obligations of insurance companies. / El presente documento tiene por objetivo profundizar en el estudio de los m´etodos univariados y multivariados del modelo Chain Ladder para la estimaci´on de las reservas de una compa˜n´ıa de seguros. Se presenta de manera te´orica y aplicativa tanto los m´etodos univariados Chain Ladder determin´ıstico como Chain Ladder estoc´astico. Si bien el primero de estos m´etodos es el m´as utilizado por las compa˜n´ıas de seguro dada su simplicidad de c´alculo y carencia de supuestos probabil´ısticos, el segundo, propuesto por Mack (1993), permite la construcci´on de intervalos de confianza para las reservas, lo cu´al es de invalorable ayuda para los investigadores. Asimismo, desarrollamos el modelo General Multivariado Chain Ladder, el cual tiene como premisa b´asica analizar la posible relaci´on que pueda existir entre diversos tri´angulos de desarrollo, dotando as´ı de otra herramienta para mejorar las inferencias y predicciones de las reservas. Estos m´etodos han sido desarrollados y aplicados sobre la base de datos de 3 tipos de seguros de salud, mostrando as´ı las ventajas y desventajas de cada uno de ellos en diferentes escenarios y proporcionando distintos instrumentos para la toma de decisiones relacionados en el cumplimiento de las obligaciones futuras de las compa˜nias de seguros.

Estudos sobre a manutenção da diversidade cultural sugerem que o mecanismo de interação social, normalmente considerado como responsável pela homogeneização cultural, também pode gerar diversidade. Com o intuito de estudar esse fenômeno, o cientista político Robert Axelrod propôs um modelo baseado em agentes que exibe estados absorventes multiculturais a partir de uma interação homofílica homogeneizadora entre os agentes. Nesse modelo, a diversidade (ou desordem) cultural é produzida pela escolha dos fatores culturais iniciais dos agentes e a interação homofílica age apenas no sentido de reduzir a desordem inicial. Em virtude de sua simplicidade, várias releituras e variações do modelo de Axelrod são encontradas na literatura: introdução de uma mídia externa, alterações da conectividade dos agentes, inserção de perturbações aleatórias, etc. Entretanto, essas propostas carecem de uma análise sistemática do comportamento do modelo no limite termodinâmico, ou seja, no limite em que o número de agentes tende a infinito. Essa tese foca primariamente nesse tipo de análise nos casos em que os agentes estão fixos nos sítios de uma rede quadrada ou nos sítios de uma cadeia unidimensional. Em particular, quando os fatores culturais iniciais dos agentes são gerados por uma distribuição de Poisson, caracterizamos, através de simulações de Monte Carlo, a transição entre a fase ordenada (pelo menos um domínio cultural ´e macroscópico) e a fase desordenada (todos os domínios culturais são microscópicos) na rede quadrada. Entretanto, não encontramos evidência de uma fase ordenada na cadeia unidimensional. Já para fatores culturais iniciais gerados por uma distribuição uniforme, observamos a transição de fase tanto na rede unidimensional como na bidimensional. Por fim, mostramos que a introdução de um campo externo espacialmente uniforme, cuja interpretação é a de uma mídia global influenciando a opinião dos agentes, elimina o regime monocultural do modelo de Axelrod no limite termodinâmico. / Studies on the maintenance of cultural diversity suggest that the mechanism of social interaction, generally regarded as responsible for cultural homogenization, may also generate diversity. In order to study this phenomenon, the political scientist Robert Axelrod proposed an agent-based model that exhibits multicultural absorbing states, despite the homophilic and homogenizing character of the interaction between agents. In this model the cultural diversity (or disorder) is produced by the choice of the initial cultural traits of the agents, and the homphilic interaction acts towards the reduction of the initial disorder. Due to its simplicity, several re-examinations and variants of Axelrods model are found in the literature: the introduction of an external media, changes in the connectivity of the agents, introduction of random perturbations, etc. However, these proposals lack a systematic analysis of the behavior of the model in the thermodynamic limit, i.e., in the limit that the number of agents tends to infinity. This thesis focuses mainly on that type of analysis in the cases the agents are fixed in the sites of a square lattice or in the sites of a chain. In particular, when the initial cultural traits of the agents are generated by a Poisson distribution we characterize, through Monte Carlo simulations, the transition between the ordered phase (at least one macroscopic cultural domain) and the disordered phase (only microscopic domains) in the square lattice. However, we found no evidence of an ordered phase in the one-dimensional lattice (chain). For initial cultural traits generated by a uniform distribution, we find a phase transition in both the one and two-dimensional lattices. Finally, we show that the introduction of a spatially uniform external field, which can be interpreted as a global media influencing the opinion of the agents, eliminates the monocultural regime of Axelrods model in the thermodynamic limit.