Submitted by Marlene Santos (marlene.bc.ufg@gmail.com) on 2016-09-21T13:12:42Z No. of bitstreams: 2 Dissertação - Ester Sales Matos - 2016.pdf: 2962276 bytes, checksum: 4f806f2e41d02e153ba1035cd1a18db5 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) / Approved for entry into archive by Luciana Ferreira (lucgeral@gmail.com) on 2016-09-21T13:42:03Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Dissertação - Ester Sales Matos - 2016.pdf: 2962276 bytes, checksum: 4f806f2e41d02e153ba1035cd1a18db5 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) / Made available in DSpace on 2016-09-21T13:42:03Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Dissertação - Ester Sales Matos - 2016.pdf: 2962276 bytes, checksum: 4f806f2e41d02e153ba1035cd1a18db5 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Previous issue date: 2016-06-03 / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES / Edmund Husserl construit sa méthode phénoménologique avec le but de fournir une accès à la vie de la conscience d’être subjectif. Pour lui, la méthode doit être la structure appropriée au fonctionnement de cette conscience. La méthode phénoménologique est essentiellement composé par deux instruments méthodiques, la ἐποχή (épochè) et la réduction. Par l’épochè dans son sens général, nous avons suspendu le "regarde" de la conscience du soi réflexif de la thèse naturelle qui conçoit le monde comme un moyen effectif, composé de pré-donnés comme des êtres existants et par consequence nous nous avons réduit la pureté de la sphère de l'immanence de la conscience. Cependant, pour opérationnaliser cette méthode, Husserl a aperçu la nécessité de construire des voies (chemin) méthodiques pour nous donner l’accès clair et fondé de la sphère de la conscience pure ou transcendantale. La première voie méthodique est la manière cartésienne, ceci est basé sur la critique de l'expérience du monde et leur croyance en l’évidence de l'efficacité du monde et par leur procédure, en vue de la divulgation apodictique en menant l'exécution des étapes "parentetizações", exclusions de circuit des contenus naturelles. Comme son «déchets», réduit la sphere de la conscience pure. Cependant, cette approche présente plusieurs limites, dont la principale est l'incapacité de comprendre la «équivocité» d'être subjectif. Car au même temps qu'ils éprouvent l'immanence psychologique pur, le soi même a aussi une dimension transcendantale. De cette façon, Husserl élabore le chemin psychologique à la réduction transcendantale, que, à travers des instruments (étapes) progressive conduit le phénoménologue à passer de l'attitude naturelle, aux domaines des vécus pures particulieres et eidétique, tout le deux en dimension psychologique pure de la subjectivité jusqu’à travers une épochè radicale de toute la sphère ontologique du monde, nous donnent accès au champ transcendantal, où tous les sens objectif est constitué. Grâce à cette façon, nous saisissons la genèse des actes de conscience qui révèle les horizons de la vie passive impliqués dans l'expérience. Cependant, l’analyse de l'opérationnalisation de cette voie a aussi ses limites, en particulier le caractère de dépassement constant que l'expérience de la vie du soi transcendantale détient par rapport à toute tentative d'auto objectivation. Dans cette façon, la méthode phénoménologique d’épochè et la réduction ont besoin de trouver des nouveaux moyens d'assurer la description de la structure de la conscience. / Edmundo Husserl constrói o seu método fenomenológico com o objetivo de propiciar o acesso a vida da consciência do ser subjetivo. Para ele, o método deve ser adequado a estrutura e modo de funcionamento desta consciência. O método fenomenológico se constitui basicamente por dois instrumentos metódicos, a ἐποχή (epoché) e a redução. Pela epoché, em seu sentido geral, suspendemos do “olhar” da consciência do eu reflexivo a tese natural que concebe o mundo como uma efetividade, composta de seres pré-doados como existentes e, consequentemente, nos reduzimos a esfera da pureza da imanência da consciência. Entretanto, ao operacionalizar este método, Husserl percebeu a necessidade de construir vias (caminhos) metódicas para nos dar um acesso evidente e fundamentado da esfera da consciência pura ou transcendental. A primeira via metódica é o modo cartesiano, esta se baseia na crítica da experiência mundana e em sua crença na evidência da efetividade do mundo e através de seu procedimento, com vista a uma evidenciação apodítica, nos conduz a execução de passos de “parentetizações”, exclusões de circuito dos conteúdos naturais. Como seu “resíduo”, nos reduzimos a esfera da consciência pura. Contudo, esta via possui diversos limites, sendo um dos principais, o fato de não dar conta de compreender a “equivocidade” do ser subjetivo. Pois ao mesmo tempo em que vivencia sua imanência psicológica pura, o mesmo eu também possui uma dimensão transcendental. Deste modo Husserl elabora a via psicológica para a redução transcendental, que através de instrumentos (passos) graduais conduz o fenomenólogo a passar da atitude natural, para os campos dos vividos puros particulares e eidético, ambos na dimensão psicológica pura da subjetividade até, por meio de uma epoché radical de toda a esfera ontológica do mundo, nos dar acesso ao campo transcendental, onde todo sentido objetivo é constituído. Através desta via, apreendemos a gênese dos atos da consciência, que revela os horizontes da vida passiva implicados na vivência. Contudo, a análise da operacionalização desta via também possui seus limites, especialmente pelo caráter de ultrapassagem constante que a experiência da vida do eu transcendental possui em relação a toda tentativa de auto objetivação. Neste sentido, o método fenomenológico de epoché e redução necessita encontrar novos caminhos para nos assegurar a descrição da estrutura da consciência.

L'objet du présent projet de thèse porte sur l'analyse critique des normes de contrôle du risque opérationnel. Il s'agit de mettre en lumière la manière dont le Risk Management mobilise les parties prenantes des organisations pour créer et animer une culture du risque opérationnel. L'approche retenue est la triangulation méthodologique combinant deux recherche-action réalisées au sein d'un établissement bancaire et d'une compagnie d'assurance ainsi que des entretiens semi-directifs et une analyse de contenu sur un ensemble de documents internes à chacun des cas étudiés. Les résultats de la recherche font état de la nécessité de traduire les normes de contrôle prudentiel dans l'organisation et de structurer les nombreux contrôles pour mettre en œuvre une politique de risque effective.Les récentes évolutions règlementaires dans le domaine bancaire et en assurance (Bâle 2 et Bâle 2.5, Bâle 3, Solvabilité 2) tendent à renforcer les dispositifs de contrôle interne et de Risk Management ainsi que la communication d'informations sur ces dispositifs pour une meilleure maîtrise des risques. Ainsi, le règlement CRBF 97-02 parle de filière risque opérationnel, la directive à venir Solvabilité II évoque dans son pilier 2 la nécessité de développer un contrôle interne et un Risk Management tournés vers la prise en compte du risque dans l'organisation et non seulement comme un sujet de provisionnement de fonds propres.Cependant ces efforts n'empêchent pas la survenance et la médiatisation de scandales financiers dont l'ampleur est à la hauteur des montants financiers traités. Ainsi, de nombreux établissements financiers sont touchés par le risque opérationnel. Ce risque est avant tout un risque organisationnel, contingent du facteur humain et prenant de multiples formes (les catégories baloises du risque opérationnel en sont une illustration). Les exemples de survenance de risque opérationnel sont nombreux : les cas de JP Morgan, d'UBS, de Société Générale, de Barclays, de HSBC, de Goldman Sachs en attestent. Toutefois, le risque opérationnel n'est pas seulement le fait de banques de financement et d'investissement et n'est pas uniquement un risque extrême par ses conséquences. Il concerne également les banques de détails et les sociétés d'assurance et est le plus souvent un risque de fréquence et de faible impact (fraudes aux moyens de paiement et fraude à l'assurance par exemple). La réglementation prudentielle comprend un ensemble de normes tendant à inciter les établissements financiers à mieux prendre en compte cette catégorie encore émergente et mal connue de risque (les risques de marchés ou de crédits faisant l'objet de davantage d'études).Nous décrivons et analysons l'influence de ces évolutions normatives sur les dispositifs internes de maîtrise du risque opérationnel (Risk Management opérationnel, contrôle interne) et nous interrogeons la manière dont les établissements financiers structurent leur contrôle des risques, plus particulièrement en ce qui concerne l'effectivité de ces dispositifs. Afin d'éviter de développer des contrôles manquant d'effectivité, il devient essentiel de situer cette régulation prudentielle dans une perspective de structuration des contrôles et de traduction/compréhension de la norme de contrôle. / The aim of this thesis is to bring to light the way the Risk management mobilizes the stakeholders of organizations to create and lead a culture of the operational risk.Our research approach is the methodological triangulation, combining two action-research case studies, arising within a banking institution and within an insurance company, as well as semi-directive interviews and an analysis of contents on a set of internal documents in each of the studied cases. The research results state the necessity of translating the standards of prudential control in the organization and of structuring the numerous controls to implement an effective risk mastering policy.The recent statutory evolutions in the banking and insurance sectors (Basel 2 and Basel 2.5, Basel 3, Solvency II) tend to strengthen systems of internal control and Risk Management as well as the communication of information over these devices for a better control of the risks. So, the regulation CRBF 97-02 speaks about operational risk systems, the directive to come Solvency II evokes in its pillar 2 the necessity of developing an internal control and a Risk Management turned to the consideration of the organizational risks.However these efforts do not prevent the emergence and the mediatization of financial scandals the scale of which is as high as the financial handled amounts. So, numerous financial institutions are affected by the operational risk. This risk is before any an organizational risk, a contingent of the human factor and taking multiple forms (the Basel categories of the operational risk).There are numerous examples of extremes operational risks: the cases of JP Morgan, UBS, Société Générale, Barclays, Goldman Sachs give evidence of it. However, the operational risk is not only the fact of corporate and investment banking and is not only an extreme risk by its consequences and in low probability. It also concerns retail banks and insurance companies and is most of the time a risk of frequency and low impact (frauds in payment activities, and fraud in life and non-life the insurance for instance). The prudential regulation include a set of standards tending to incite financial institutions to take into account better this category still emergent and badly known by risk (markets risks or credits risks have being the object of more studies).We describe the influence of these normative evolutions on the internal devices of the operational risk (Operational Risk Management, Internal Control) and we question the sense given by establishments to the information onto the control of the risks, more particularly as regards the effectiveness of these devices. To avoid an informative overload regarding control, it becomes essential to place this prudent regulation in perspective of structuring of the controls and the translation / understanding of the risk control standards.

Deux séries d'OSSEs (Observing System Simulation Experiments) sont menées avec deux systèmes globaux d'assimilation de données au 1/4° et au 1/12°, utilisant des observations altimétriques (satellites) et in situ (flotteurs Argo) simulées à partir d'une simulation libre au 1/12°. Les objectifs sont d'évaluer la capacité des différents jeux d'observations à contraindre un système global d'assimilation de données. L'impact positif de plusieurs satellites est clairement identifié autant sur le niveau de la mer et les courants de surface. L'ajout des flotteurs Argo améliore significativement les champs de température et démontre le rôle essentiel de la flotte Argo associée à l'altimétrie afin de contraindre un système d'assimilation global. Ces résultats issus d'OSSEs sont cohérents avec des résultats obtenus à partir de données réelles (OSEs - Observing System Evaluations) tout en permettant une meilleure description des erreurs faites sur les analyses et les prévisions. / Two series of Observing System Simulation Experiments (OSSEs) are carried out with global data assimilation systems at 1/4° and 1/12° resolution using simulated altimetry (satellite) and in situ (Argo float) data derived from a 1/12° resolution free run simulation. The objectives are to quantify how well different data sets can constrain a global data assimilation system. The positive impact of multiple altimeter data is clearly evidenced on sea level and ocean currents. The addition of Argo has a major impact to improve temperature and demonstrates the essential role of Argo together with altimetry to constrain a global data assimilation system. Results derived from these OSSEs are consistent with those derived from experiments with real data (observing system evaluations/OSEs) but they allow a more detailed characterization of errors on analyses and forecasts.

Notre travail s'intègre dans la tendance actuelle concernant le développement durable et la gestion intégrée des zones côtières. Plus précisément, nous nous sommes intéressés aux besoins de la communauté opérationnelle dépendante du littoral, et au développement et à l'évaluation de méthodologies ad hoc. Nous proposons un ensemble de procédures et d'outils de suivi et de simulation d'environnements littoraux, reposant sur l'utilisation conjointe de données de télédétection, de modèles numériques du transfert radiatif dans la mer et l'atmosphère et éventuellement de mesures in situ, permettant de dériver des informations pertinentes sur la distribution spatiale des propriétés optiques dans les eaux du cas II. Nous montrons que des méthodes robustes de traitement des images à haute résolution spatiale, facilement transposables d'un site à l'autre, sont au coeur du besoin pour un meilleur suivi du domaine littoral par télédétection. Nous dressons un panorama comparatif et critique des méthodes historiques et précisons le cadre opérationnel de leur application. Une analyse détaillée du transfert radiatif dans les eaux littorales turbides permet d'identifier les processus optiques prépondérants et dont la prise en compte est nécessaire à une modélisation satisfaisante de ces environnements. Nous proposons des approches innovantes reposant sur des solutions au problème inverse appliqué à l'optique marine. Ces procédures et méthodes sont intégrées dans un outil logiciel dédié, incluant différents modèles de simulation du transfert radiatif dans les eaux côtières, et un ensemble d'outils de traitement d'image de la couleur de la mer, adaptés au contexte de travail d'un utilisateur opérationnel. La robustesse des méthodes développées est évaluée au travers d'analyses de sensibilité. Cette approche nous a permis de prendre en compte les caractéristiques des capteurs futurs ayant un fort potentiel pour l'étude des zones côtières (MERIS, NEMO-COIS). L'intégration du prototype dans un Système d'Information Marin fournira à terme les conditions d'exploitation optimale de l'outil.

Le principal problème abordé dans cette thèse est la définition d'une nouvelle méthodologie SPL qui couvre les deux phases du processus et met l'accent sur la dérivation de modèles comportementaux des produits. Le chapitre 2 définit le cadre de cette thèse : les lignes de produits logiciels, les processus opérationnels et l'ingénierie dirigé par les modèles. Dans le chapitre 3, nous proposons une nouvelle méthodologie SPL centrée sur la dérivation de comportement des produits. Nous décrivons d'abord le courant principal de la méthodologie, et ensuite les différentes étapes. Dans le chapitre 4, nous proposons un nouveau langage spécifique domaine appelé CBPF pour la modélisation des fragments de processus opérationnels. Une approche dirigée par les modèles est suivie pour créer CBPF: syntaxe abstraite, syntaxe concrète graphique et sémantique translationnelles. Dans le chapitre 5, nous proposons plusieurs types de vérifications applicables aux fragments afin de déterminer leur justesse. Pour la vérification structurelle, est définit un ensemble des règles de cohérence qui doivent être valides pour chaque fragment réalisé avec CBPF. Pour vérifier le comportement, nous transformons d'abord les fragments dans des réseaux de Pétri équivalents. On peut alors vérifier des propriétés génériques mais aussi définir des propriétés spécifiques. Dans le chapitre 6, nous illustrons la méthodologie proposée en l'appliquant à une étude de cas à partir du domaine système de gestion de crise. Nous proposons également une suite d'outils qui supporte notre méthodologie. Le chapitre 7 décrit les améliorations possibles et les extensions aux contributions de cette thèse. Nous concluons la thèse dans le chapitre 8. / The major problem addressed in this thesis is the definition of a new SPLE methodology that covers both phases of the SPLE process and focuses on the derivation of behavioral models of SPL products. In Chapter 2 three research areas scope context of this thesis: Software Product Lines, Business Processes, and Model-Driven Engineering. Throughout Chapter 3, we propose a new SPLE methodology that focuses on the derivation of product behavior. We first describe the main flow of the methodology, and then detail the individual steps. In chapter 4 we propose a new domain specific language called CBPF created for modeling composable business process fragments. A model driven approach is followed for creating CBPF: definition of the abstract syntax, graphical concrete syntax and translational semantics. In Chapter 5 we propose several types of verifications that can be applied to business processfragments to determine their "correctness". For structural verification we definine a set of fragment consistency rules that should be valid for every business process fragment created with CBPF. To check behavioral correctness we first transform the business process fragment into an equivalent HCPN. We can then check generic properties but also define aset of fragment specific properties. In chapter 6 we exemplify the proposed SPL methodology by applying it to a case study from the crisis management system domain. We also propose a tool suite that supports our methodology. Chapter 7 describes possible improvements and extensions to the contributions of this thesis. We conclude the thesis in Chapter 8 and draw some conclusions.

La problématique de la thèse : en quoi les effets de la crise financière et bancaire de 2007-2008 ont influé les comportements de banques et en quoi ces derniers consistent-ils ? Pour ce faire, nous avons montré, d’abord, que le bilan et le compte de résultats sont des outils explicatifs de comportements stratégiques et opérationnels de banques. Vu la responsabilité particulière des banques de grande taille dans cette crise, nous avons exploité les données des 200 premières banques mondiales figurant dans le classement de 2006 (avant crise) et de 2012 (après crise) extraites de la base «The Banker» en utilisant, ensuite, l’analyse factorielle exploratoire pour découvrir les facteurs latents qui influencent leurs comportements dans une logique de statique comparative. Les résultats obtenus montrent que la crise a changé ces comportements. Au plan de comportement stratégique, les banques européennes s’orientent, en 2012, vers le modèle de banque de «détail pur» alors qu’en 2006 elles se répartissaient sur 3 modèles: «détail pur»; «mixtes»; «marché». Pour les banques de l’Amérique du Nord et de l’Asie-Pacifique, déjà spécialisées dans le «détail pur» en 2006, le restent pour 2012. Au plan de comportement opérationnel, les banques européennes passent d’une focalisation sur la rentabilité vers le renforcement de la suffisance de capital. Les banques nord-américaines et de l’Asie–Pacifique, focalisées sur l’activité en 2006, s’orientent sur la rentabilité en 2012. En conclusion, 2 recommandations pour les régulateurs financiers : s’assurer que la tendance vers le modèle de banque de «détail pur» soit de long terme et accorder une attention accrue à la taille du bilan / The thesis problem: how the effects of the financial and banking crisis of 2007-2008 have influenced the behavior of banks and what do they consist of ? To do this, we showed, first, that the balance sheet and income statement are good explanatory tools of strategic and operational behavior of banks. Due to the special responsibility of the large banks in this crisis, we used data of the top 200 global banks listed in the 2006 (pre-crisis) and 2012 (post-crisis) classifications, retrieved from the database "The Banker". We used the exploratory factor analysis to discover the latent factors which influence the banks behaviors, in a comparative static logic. The results show that this crisis has actually changed these behaviors. From the strategic positioning perspective, the trend of the European banks after the crisis is the "retail-funded" banking model. In 2006, the positioning was heterogeneous with a "cocktail" of "retail-funded", "wholesale-funded" and "trading" banks. For the North American and Asia-Pacific banks, which was already specialized in the "retail-funded" in 2006, will remain so for 2012. In terms of operational behavior, European banks pass from a strong focus on profitability, before the crisis, to a reinforcement of capital adequacy, after the crisis. The banks of North America and Asia-Pacific, which were focused on the activity, before the crisis, will give more importance to the profitability after the crisis. In conclusion, two recommendations for the financial regulators : ensure that the trend in matter of strategic positioning of the banks is oriented to the “retail-funded” model and pay special attention to the size of the balance sheet.

L’évaluation des performances des procédures de Contrôle Non Destructifs (CND) en aéronautique est une étape clé dans l’établissement du dossier de certification de l’avion. Une telle démonstration de performances est faite à travers l’établissement de probabilités de détection (Probability Of Detection – POD), qui intègrent l’ensemble des facteurs influents et sources d’incertitudes inhérents à la mise en œuvre de la procédure. Ces études, basées sur des estimations statistiques faites sur un ensemble représentatif d’échantillons, reposent sur la réalisation d’un grand nombre d’essais expérimentaux (un minimum de 60 échantillons contenant des défauts de différentes tailles, qui doivent être inspectés par au moins 3 opérateurs [1]), afin de recueillir un échantillon suffisant pour une estimation statistique pertinente. Le coût financier associé est élevé, parfois prohibitif, et correspond majoritairement à la mise en œuvre des maquettes servant aux essais. Des travaux récents [2-5] ont fait émerger une approche de détermination de courbes POD utilisant la simulation des CND, notamment avec le logiciel CIVA. L’approche, dite de propagation d’incertitudes, consiste à : - Définir une configuration nominale d’inspection, - Identifier l’ensemble des paramètres influents susceptibles de varier dans l’application de la procédure, - Caractériser les incertitudes liées à ces paramètres par des lois de probabilités, - Réaliser un grand nombre de simulations par tirage aléatoire des valeurs prises par les paramètres variables selon les lois de probabilités définies. Le résultat de cet ensemble de simulations constitue enfin la base de données utilisée pour l’estimation des POD. Cette approche réduit de façon très importante les coûts d’obtention des POD mais est encore aujourd’hui sujette à discussions sur sa robustesse vis-à-vis des données d’entrée (les lois de probabilité des paramètres incertains) et sur la prise en compte des facteurs humains. L’objectif de cette thèse est de valider cette approche sur des cas d’application AIRBUS et d’en améliorer la robustesse afin de la rendre couramment utilisable au niveau industriel, notamment en la faisant accepter par les autorités de vol (FAA et EASA). Pour ce faire le thésard devra mener des campagnes de validations des codes de simulation des CND, mettre en œuvre la méthodologie décrite plus haut sur les cas d’application AIRBUS, puis proposer et mettre en œuvre des stratégies d’amélioration de la robustesse de la méthode vis-à-vis des données d’entrée et des facteurs liés à l’humain. / The performance assessment of non-destructive testing (NDT) procedures in aeronautics is a key step in the preparation of the aircraft's certification document. Such a demonstration of performance is done through the establishment of Probability of Detection (POD) laws integrating all sources of uncertainty inherent in the implementation of the procedure. These uncertainties are due to human and environmental factors in In-Service maintenance tasks. To establish experimentally these POD curves, it is necessary to have data from a wide range of operator skills, defect types and locations, material types, test protocols, etc. Obtaining these data evidences high costs and significant delays for the aircraft manufacturer. The scope of this thesis is to define a robust methodology of building POD from numerical modeling. The POD robustness is ensured by the integration of the uncertainties through statistical distributions issued from experimental data or engineering judgments. Applications are provided on titanium beta using high frequency eddy currents NDT technique. First, an experimental database will be created from three environments: laboratory, A321 aircraft and A400M aicraft. A representative sample of operators, with different certification levels in NDT technique, will be employed. Multiple inspection scenarios will be carried out to analyze these human and environmental factors. In addition, this study will take into account the impact of using different equipments in the HFEC test. This database is used, subsequently, to build statistical distributions. These distributions are the input data of the simulation models of the inspection. These simulations are implemented with the CIVA software. A POD module, based on the Monte Carlo method, is integrated into this software. This module will be applied to address human and ergonomic influences on POD. Additionally this module will help us to understand in a better way the equipment impact in POD curves. Finally, the POD model will be compared and validated with the experimental results developed.